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| 东方红鑫裕两年定开信用债(008428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4080533 | ||||||||
| 基金代码 | 008428 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型 证券投资基金招募说明书（更新） （2024年第1号） 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二四年九月二十七日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 【重要提示】 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集申请经中国证监会2019年11月15日证监许可【2019】 2366号文准予注册。本基金的基金合同于2020年1月17日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招 募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风 险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有 的非系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌等导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在 投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 险，由投资者自行负责。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债 券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对 较大。若发行主体信用质量恶化或因投资者大量赎回基金需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法及时卖出所持有的证券公司短 期公司债券，从而可能给基金资产带来损失。 本基金可投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风险 如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支 持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿 付及延期偿付风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理 人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募 说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将 对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2024年6 月30日（财务数据未经审计），其余所载内容截止至2024年9月25日。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 目录 一、绪言...........................................................5 二、释义...........................................................6 三、基金管理人....................................................12 四、基金托管人....................................................22 五、相关服务机构..................................................25 六、基金的募集....................................................35 七、基金合同的生效................................................36 八、基金份额的申购与赎回..........................................37 九、基金的投资....................................................48 十、基金的业绩....................................................59 十一、基金的财产..................................................61 十二、基金资产的估值..............................................62 十三、基金的收益与分配............................................68 十四、基金的费用与税收............................................70 十五、基金的会计与审计............................................74 十六、基金的信息披露..............................................75 十七、侧袋机制....................................................81 十八、风险揭示....................................................84 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................92 二十、基金合同内容摘要............................................94 二十一、托管协议的内容摘要.......................................111 二十二、对基金份额持有人的服务...................................130 二十三、其他应披露事项...........................................132 二十四、招募说明书的存放及查阅方式...............................133 二十五、备查文件.................................................134 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《东方红鑫裕两年定期开放信用债债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要向投 资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金 的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东方红鑫裕两 年定期开放信用债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书：指《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投 资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜ 中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 25、销售机构：指上海东方证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为基金管理人或其 委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、封闭期：本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之 日为基金合同生效日所对应的第二年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的 起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对 应的第二年年度对日前的倒数第一日，依此类推。年度对日指某一特定日期在后 续日历年份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日， 若该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基 金在封闭期内不办理申购与赎回业务 35、开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每 个开放期首日为每个封闭期起始之日的第二年年度对日，包括该工作日），期间 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不 超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说 明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金 合同暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期 间并予以公告 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基 金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于 证券投资基金的业务规则 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，在本基金开放期内，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的 基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20% 48、元：指人民币元 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 56、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基 金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全 部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他 突发事件、证券/期货交易所非正常暂停或停止交易 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 法定代表人：杨斌 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非 银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上海证 管办案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构 一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司稽核总 部总经理、合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险官、合规 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 总监、副总裁。现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事长。 蒋鹤磊先生，董事，经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务 部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理，上海证 管办稽查处科员、调查二处副主任科员，上海监管局调查一处主任科员，上海监 管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，上海监管局机构监管一 处调研员、稽查二处调研员，上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理，东方 华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规 风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监，上海东证期货有限 公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公 司董事。 张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴 业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理 有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资 部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事 总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理 总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划财务管 理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董 事，上海东方证券资产管理有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事。 彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委员 会主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主任， 武汉公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政策法规 司法制处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上海中夏律 师事务所律师，北京大成（上海）律师事务所高级法律顾问。现任北京大成（上 海）律师事务所高级合伙人，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事务 所律师。现任华东政法大学副教授，重庆物奇微电子有限公司独立董事，江苏纽 泰格科技集团股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司独立董事，上 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 海东方证券资产管理有限公司独立董事，上海市浩信律师事务所兼职律师。 郭晔女士，独立董事，中共党员，经济学博士。曾任北京大学经济学院博士 后，厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现任厦门大学经济学院副院长、教 授，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 2、基金管理人监事成员 杨洁琼女士，监事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力 资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任 东方证券股份有限公司党委组织部部长、人力资源管理总部总经理，上海东方证 券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事。 刘枫先生，职工监事，中共党员，管理学学士。曾任上海市东方明珠股份有 限公司技术员，中国经济开发信托投资公司交易部交易主管，东方证券股份有限 公司交易部交易经理。现任上海东方证券资产管理有限公司交易部总经理、职工 监事。 3、经营管理层人员 张锋先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》 白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券股份有 限公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、上海东方 证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总 经理、财务负责人。 周陶女士，合规负责人、首席风险官、首席信息官，中共党员，经济学硕士。 曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处主任科 员、副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海通证券股 份有限公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。现任 上海东方证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官、首席信息官兼任风险 管理部总经理。 胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营 运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东 方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 经理。 周代希先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管 理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理。现 任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司 职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总 经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察院 公诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银行法 律合规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、产品总 监，上海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总经理、品 牌部总经理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副 总经理兼任党委办公室主任。 汤琳女士，副总经理，工商管理学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管 理业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、董 事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 高德勇先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2020年5月至今任 东方红货币市场基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放 混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至2023年2月任东方红安盈甄选一年持 有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯 债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月至2024年4月任东方红锦融甄 选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄 选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红益丰纯 债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红鑫裕两年定期开放信 用债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红中债0-3年政策性 金融债指数证券投资基金基金经理、2024年9月至今任东方红益恒纯债债券型证 券投资基金基金经理。上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融 同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。 （2）历任基金经理 陈觉平先生，2020年1月至2023年12月任东方红鑫裕两年定期开放信用债债 券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 权益投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、 委员秦绪文先生、委员苗宇先生、委员谭鹏万先生、委员王延飞先生、委员李竞 先生、委员周云先生。 固收投资决策委员会成员构成如下：主任委员胡伟先生、委员张锋先生、委 员纪文静女士、委员蒋蛟龙先生、委员孔令超先生、委员邓炯鹏先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健 全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在 履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事 规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事 三名，设董事长一名。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会。 基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责 等；并制定独立董事制度，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。 基金管理人设监事二名，包括一名股东监事及一名职工监事。公司监事依照 法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督；履行合规管理职责等。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、风险控制委员会、 产品委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制定了相应的 议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开，是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； （4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免 工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 中国证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：张金良 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险 业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合 规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余 人。自2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内 部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国 债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股 份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发 的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、 2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度 托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托 管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和中国建设银行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查， 确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职 内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和 能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比 例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：杨斌 传真：（021）63326381 联系人：吴比 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管 理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人 投资者可登录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接 受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基 金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、销售机构 （1）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 公司网站：www.bank.pingan.com （5）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：王江 客服电话：95595 公司网站：www.cebbank.com （6）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：张金良 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （7）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 法定代表人：苏军良 客服电话：95547 公司网站：www.hfzq.com.cn （8）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （9）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055 公司网站：www.duxiaomanfund.com （10）上海东证期货有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 法定代表人：卢大印 客服电话：4008859999 公司网站：www.dzqh.com.cn （11）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店B座2714室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼 二期27层2716单元 法定代表人：张峰 客服电话：4000218850 公司网站：www.harvestwm.cn （12）北京雪球基金销售有限公司 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 公司网站：https://danjuanfunds.com （13）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 公司网站：www.chinalife.com.cn （14）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29 层、32层、36层、39层、40层 法定代表人：金文忠 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （15）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006788887 公司网站：www.zlfund.cn （16）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：邹保威 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 客服电话：95118 公司网站：http://kenterui.jd.com （17）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：陶怡 客服电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （18）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （19）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层601内0615A 办公地址：北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室 法定代表人：闫振杰 客服电话：4008188000 公司网站：www.myfund.com （20）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 公司网站：http://fund.eastmoney.com （21）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：http://www.erichfund.com （22）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1 幢1区14032室 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1 区14032室 法定代表人：粟旭 客服电话：021-53398816 公司网站：https://www.luxxfund.com （23）第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人：吴礼顺 客服电话：95358 公司网站：www.firstcapital.com.cn （24）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网站：www.pytz.cn （25）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号 208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 公司网站：http://www.leadbank.com.cn/ （26）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （27）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：4008215399 公司网站：www.noah-fund.com （28）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦 法定代表人：陈祎彬 客服电话：4008219031 公司网站：www.lufunds.com （29）腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 公司网站：www.txfund.com （30）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 办公地址：上海-浦东新区时代金融中心上海浦东新区时代金融中心11层 法定代表人：王伟刚 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 客服电话：400-055-5728 公司网站：www.hcfunds.com （31）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网站：www.5ifund.com （32）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网站：https://www.jiyufund.com.cn/ （33）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网站：https://www.taixincf.com （34）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （35）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （36）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时披露。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张振波、金诗涛 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓涵 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2019年11月15日证监许可 【2019】2366号文准予注册。 （一）基金类型 债券型证券投资基金。 （二）基金的运作方式 契约型、定期开放方式运作。 本基金定期开放运作方式的具体约定详见本招募说明书“八、基金份额的申 购与赎回”。 （三）基金存续期限 不定期。 （四）基金份额类别设置 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等协商 一致，基金管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整基金份额类别设置或者 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》 的规定在指定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会。 （五）基金募集情况 本基金募集期为2020年1月10日至2020年1月14日。经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金 募集期共募集999,378,011.79份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为 1,313户。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2020 年1月17日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本 基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金办理基金份额申购和/或赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投 资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办 理申购与赎回业务。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为 每个封闭期起始之日的第二年年度对日，包括该工作日），期间可以办理申购、 赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日， 开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内 发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购或 赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。本基金开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的 申购、赎回或者转换申请，视为无效申请，基金管理人将不予受理。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布 的相关公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前 提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付 赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载 明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请 未得到基金登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 （五）申购和赎回的数量限制 1、通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10元人民币（含申购费，下同），通过其他销售机构申购本基金的单笔最低申购 限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资不受最低申购金额的 限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的单笔最低金额。 投资者可多次申购，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除 外）；法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1 份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。因基金份额持 有人赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时， 登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。在符合法律法规规定的 前提下，各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时 遵循该销售机构的相关规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人届时的相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 额的数量限制，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投 资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目 标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基 金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户 范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.18% M≥500万元 每笔1000元 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 每笔1000元 本基金的申购费用由基金投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔 赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 份额持续持有时间（L） 适用赎回费率 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） L＜7日 1.5% 7日≤L＜30日 0.5% L≥30日 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归入基金财 产。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人 利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交 易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、基金份额的申购份额计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购本基金，申购费率为0.80%， 假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.80%）=39,682.54元 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份 即：该投资人（非养老金客户）投资40,000元申购本基金，假定申购当日基 金份额净值为1.0400元，可得到38,156.29份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行 计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资人赎回10,000份基金份额，假设持有期间为10天，且赎回当日基 金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.50%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元 赎回费用=10,160.00×0.50%=50.80元 净赎回金额=10,160.00-50.80=10,109.20元 即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设持有期间为10天，且赎回当 日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。 3、本基金基金份额净值的计算： 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人应至少每周公告 一次基金份额净值和基金份额累计净值。开放期内，T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 4、申购份额的余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份， 上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 5、赎回金额的余额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理 登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的 登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定，在指定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 在本基金的开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资 人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有 权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常 情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定 的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理 人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放申购业务办理时间可以 按暂停申购的期间相应延长，并依照有关规定在指定媒介上公告。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 在本基金的开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应及时报中国证监会备案并在指定媒介刊登暂停赎回公告。已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放赎回 业务办理时间按暂停赎回的期间相应顺延，并依照有关规定在指定媒介上公告。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金在开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了 巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 如在开放期最后一个开放日发生巨额赎回情形，则投资人的赎回申请将在本 开放期最后一个开放日全部被受理，赎回金额以本开放期内最后一个开放日的 基金份额净值为基础计算。基金管理人确认投资人的赎回申请后，如暂时不能足 额支付，可以适当延缓支付赎回款项，但最长不得超过20个工作日。 （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基 金总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30% 以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30% 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 以内（含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一 工作日基金总份额30%以上的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理， 对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分， 该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择 延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如开放期最后一个开放日，基金发生巨额赎回情形，且有单个基 金份额持有人赎回超过上一工作日基金总份额30%的，基金管理人对该单个基金 份额持有人超过30%的赎回申请延期办理的，可以延期至开放期结束后，直到全 部赎回为止。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并采取相关措施时，基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在指定媒介上刊登基金恢复 开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的 权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的 基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市 的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易 可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业 存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金 融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离 交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低 于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间， 基金投资不受前述比例限制。本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的 投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制， 封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 本基金所界定的信用债是指地方政府债、政府支持机构债、金融债券（不含 政策性金融债）、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券等除 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类 资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个 券进行精选，同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金风险的基础上， 获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场 主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类 产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出资产配置及风险控制。 2、债券投资策略 （1）利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测，利用量化方法深入分析和预 测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险，把握产品组合的平均久期，选 择合适的期限结构的配置策略，具体策略如下： 1）久期调整策略 基于对宏观经济运行情况的深入研究，预期市场利率的变化趋势，并结合基 金未来现金流情况，确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升， 则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避部分利率风险；反之，如果预测未来 市场利率下降，则通过延长组合平均剩余期限，以期获得超额回报。 2）收益率曲线策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对债券组合进行久期配置，主要包 括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中 于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；两极策略可使投资组合中债券 的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的 蝶式变动；梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布，适用于收益率曲线水 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 平移动的情况。 3）骑乘策略 通过跟踪收益率曲线，分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲 线最陡峭处所对应的期限债券，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下 降，进而获得较高的资本利得收益。 （2）信用投资策略 相对央票、国债等利率产品，信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来 源，而信用利差主要受两个方面的影响：市场信用利差曲线的走势与信用债本身 的信用变化。因而分别采用以下策略： 1）基于信用利差曲线变化的投资策略 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债 市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。 2）基于信用债本身信用变化的投资策略 发行人信用发生变化后，将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线 对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、公司风 险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。通过内部评级系统分析 信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，发掘相对价值被低估的信用 债券，以确定债券组合的类属配置和个券配置。 （3）互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差 别，基金管理人可以根据对债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，同时买 入卖出，赚取收益级差。 主要包括：价值置换，即判断未来利差曲线走势，在期限相近下买入利差较 高的债券；新老券置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券；流动性置换， 即在相同收益率下买入流动性更好的债券；信用的置换，即在相同外部信用级别 和收益率下，买入内部信用评级更高的债券；市场间利差互换，即在公司信用债 和国家信用债之间，如果预期信用利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债； 反之，则用公司信用债替换国家信用债。 （4）资产支持证券投资策略 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 随着备案制的推出，资产支持证券市场的供给会越来越丰富，但当前国内资 产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主，仍处于初级阶段。因而对于资产 支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，评估个券价值和 投资风险，把握市场交易机会，选择相对价值较高的资产支持证券进行选择并分 散投资，以降低流动性风险，力争获得稳定收益。 （5）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （6）证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证 券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公 司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的 违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评 估。 （四）投资限制 1、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不 低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期 间，基金投资不受前述比例限制； （2）本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （11）本基金参与国债期货交易时，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）在开放期内，本基金每个交易日日终，持有国债期货合约的，持有的买 入国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭 期内的每个交易日日终，持有国债期货合约的，持有的买入国债期货合约价值和 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 5）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 的有关约定； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （12）本基金在封闭期内基金资产总值不得超过基金资产净值的200%，在开 放期内本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 本基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则在履行适当 程序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,基金管理人及时 根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在 履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存 款利率×5%。 中债信用债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制发布，隶属于 中债总指数族分类，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数， 是中债指数应用最广泛指数之一。该指数成分券由信用类债券组成，包含在全国 银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行且上市流通的，债 券剩余期限在一天以上（含一天）的企业债、公司债、商业银行债、短期融资券 和中期票据等发行主体是企业的债券。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金可 以变更业绩比较基准，但应与基金托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证 监会备案，并在中国证监会指定的媒介上及时公告，无需召开基金份额持有人大 会。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （六）风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 （七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，综合考虑投资组合的流 动性、特定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 （九）基金投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2024年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,288,474.36 99.46 其中：债券 23,288,474.36 99.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 90,000.00 0.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,079.68 0.12 8 其他资产 8,489.58 0.04 9 合计 23,416,043.62 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金不参与股票投资。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金不参与股票投资。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金不参与股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,650,964.50 7.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 616,714.62 2.64 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 21,020,795.24 89.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,288,474.36 99.52 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 149668 21徐工02 20,000 2,048,660.60 8.76 2 188784 21甬城02 20,000 2,044,481.21 8.74 3 149689 21国际P1 20,000 2,043,133.70 8.73 4 149678 21深投05 20,000 2,042,948.93 8.73 5 149733 21华资01 20,000 2,037,692.27 8.71 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，深圳市地铁集团有限公司在报告编制 日前一年内曾受到深圳市交通运输局、深圳市南山区招商街道办事处、深圳市福 田区水务局、深圳市光明区凤凰街道办事处的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本 基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金不参与股票投资。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,466.93 2 应收证券清算款 22.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,489.58 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金不参与股票投资。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十、基金的业绩 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2024年6月30日。 1、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2020年1月17日至2020年12月31日 4.99% 0.06% -0.02% 0.05% 5.01% 0.01% 2021年1月1日至2021年12月31日 4.28% 0.08% 1.45% 0.02% 2.83% 0.06% 2022年1月1日至2022年12月31日 2.58% 0.27% -0.05% 0.04% 2.63% 0.23% 2023年1月1日至2023年12月31日 3.79% 0.05% 2.08% 0.02% 1.71% 0.03% 2020年1月17日至2024年6月30日 18.04% 0.14% 4.96% 0.03% 13.08% 0.11% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全 价。 （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在 活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价 值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整， 确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用 估值技术确定公允价值。 2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 4、持有的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利 息收入。如提前支取或利率发生变化，应及时进行账务调整。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可 以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 《基金合同》的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 公告并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理 费率与托管费率的比例各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然经过多次重 新计算和核对，仍不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理； 2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不 可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2内在指 定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十四、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券/期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的相关账户开户费和账户维护费； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 （3）在首期支付基金管理费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件 指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前5个工作日 向基金托管人出具书面的收款账户变更通知。 上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投 资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.18% M≥500万元 每笔1000元 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 每笔1000元 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金的申购费用由基金投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔 赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 份额持续持有时间（L） 适用赎回费率 L＜7日 1.5% 7日≤L＜30日 0.5% L≥30日 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归入基金财 产。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人 利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交 易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计 年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度 披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同、托管协议和基 金产品资料概要登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构 网站或营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议登载在指 定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金净值信息 本基金的《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应至少每周公告一 次基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工 作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 份额销售网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（合 称“基金定期报告”）基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基 金年度报告，并将年度报告登载于指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指 定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在指定网站上、将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 并将季度报告登载在指定网站上、将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）终止《基金合同》、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； （11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百分之三十； （12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人及其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人及其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （18）本基金进入开放期，开始办理申购、赎回； （19）本基金发生巨额赎回并采取相关措施； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说 明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标。 11、基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，综合考虑投资组合的流 动性、特定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一工作 日主袋账户总份额的20%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费等费用按主袋账户 基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，在基金托管人的监督下，采取将特定资 产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制终止后，基金管理人应及时发布临时公告，聘请符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临 时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款 项、相关费用发生情况等重要信息。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资 产处置进展情况等侧袋账户信息；基金管理人可以根据资产处置情况披露报告期 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 末特定资产可变现净值或净值区间，但不作为特定资产最终变现价格的承诺。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规 则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进 行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十八、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料 概要等基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适 应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险： （一）东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的主要风险 本基金面临包括但不限于以下风险： 1、市场风险 市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制 度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要 包括： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。 （2）经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性 的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对本基金的收益产生影 响。 （3）利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动 会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动， 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 使基金收益水平随之发生变化，从而产生风险。 （4）公司经营风险 公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等 都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （5）衍生品风险 金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情 况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。 （6）购买力风险 投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响 而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。 2、管理风险 在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断 有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生 风险。 3、本基金的主要流动性风险及管理方法 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金拟投资的市场包括银行间和交易所的债券市场等。从投资品种来看， 本基金的大部分投资标的都是在证券交易所上市的有价证券，或是在全国银行间 债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种。这些标的往往存在公开交 易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清晰。因此，从投资标的的挑选上，流 动性有一定的保障。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 正常赎回程序执行。 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 如在开放期最后一个开放日发生巨额赎回情形，则投资人的赎回申请将在本 开放期最后一个开放日全部被受理，赎回金额以本开放期内最后一个开放日的 基金份额净值为基础计算。基金管理人确认投资人的赎回申请后，如暂时不能足 额支付，可以适当延缓支付赎回款项，但最长不得超过20个工作日。 3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金 总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上 的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内 （含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一工作 日基金总份额30%以上的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对 该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分， 该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择 延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如开放期最后一个开放日，基金发生巨额赎回情形，且有单个基 金份额持有人赎回超过上一工作日基金总份额30%的，基金管理人对该单个基金 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 份额持有人超过30%的赎回申请延期办理的，可以延期至开放期结束后，直到全 部赎回为止。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回 申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本 基金的流动性风险管理工具包括但不限于： 1）延期办理巨额赎回申请； 2）暂停接受赎回申请； 3）延缓支付赎回款项； 4）收取短期赎回费； 5）暂停基金估值； 6）摆动定价； 7）侧袋机制； 8）中国证监会认定的其他措施。 具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无法 及时全部或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获得赎回款项，在赎回时需 支付短期赎回费等。 （5）定期开放运作模式的流动性风险 本基金以定期开放的方式运作，每满两年开放一次。本基金在封闭期内不办 理申购与赎回业务。因此，在封闭期内基金份额持有人将面临不能赎回基金份额 的流动性风险。 （6）实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，因此启用侧袋机制时基金份额持有人将在 启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回， 其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临 损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，也不作为特定 资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金 管理人不承担任何保证和承诺的责任。 4、信用风险 基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券的发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成基 金资产损失的风险。 5、技术风险 在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等。 6、操作风险 基金管理人、基金托管人、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等在 业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 7、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中，信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益率而导致的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在放大基金组 合收益的同时，也放大了基金组合的波动性（标准差），即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 8、参与国债期货的风险 （1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，基金财产可能因此 产生更大的波动，潜在损失可能被放大。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交 易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行交割，本基金存在无法继续持有 到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本基金 未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割货 款，将构成交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违约金。 （3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业 务规定，期货公司有权对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果 将由基金承担。 （4）国债期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的 方向发展，可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证 金，如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。 （5）其他风险。本基金使用国债期货的目的是套期保值。使用国债期货对 冲市场风险的过程中，可能出现因国债期货合约与合约标的之间价差的波动影响 套期保值效果的风险。在需要将国债期货合约展期时，由于旧合约的平仓价格与 新合约的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。 9、参与资产支持证券的投资风险 （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的 风险等。 1）信用风险。被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转 移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能 给资产支持证券持有人带来投资损失。 2）现金流预测风险。对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的 偏差，优先级资产支持证券持有人可能面临因现金流预测偏差导致的资产支持证 券投资风险。 3）原始权益人的风险。如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权 利瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。 （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、 提前偿付及延期偿付风险等。 1）市场利率风险。市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 能会影响优先级收益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降 低。 2）流动性风险。资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允 价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 3）评级风险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产 支持证券的建议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出 的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根 据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构 撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。 4）提前偿付及延期偿付风险。资产支持证券持有人可能在各档资产支持证 券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资 产支持证券预期期限。 10、参与证券公司短期公司债券的投资风险 由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜 在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或因投资者大量赎回基金需要 变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法及时卖出所持有的证券公司短期公 司债券，从而可能给基金资产带来损失。 11、本基金特有的风险 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，且投资于信 用债的比例不低于非现金基金资产的80%。该类债券的特定风险即为本基金及投 资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、 货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，同时若债券发行主体信用状 况恶化、发债主体或债券信用评级下降，可能导致发债主体不能按时或全额支付 本金和利息，或者债券价格下降，从而给基金资产带来损失。 12、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 13、其他风险 （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运 行，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。 （2）基金管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关 业务许可等原因不能履行职责，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。 （二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、本基金通过销售机构进行销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负 债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的 清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后2日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十、基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 权利包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 义务包括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利 包括但不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换等的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务 包括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 向他人泄露； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利 包括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务 包括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金 合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或监管部门要求 调整该等报酬标准的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 意见； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采 用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会； 在会议召开方式上，本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以 非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以 上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部 分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后2日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 的办公场所和营业场所查阅。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十一、托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 邮政编码：200010 法定代表人：宋雪枫 成立时间：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字[2010]518号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。 2、基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表人：田国立 成立日期：2004年09月17日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 （二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象、投资比例、投资限制等事项进行监督。《基金合同》明确约 定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提 供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基 金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市 的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易 可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业 存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金 融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离 交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低 于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期 间，基金投资不受前述比例限制。 本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金 资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一 倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金所界定的信用债是指地方政府债、政府支持机构债、金融债券（不含 政策性金融债）、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券等除 国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例 不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放 期期间，基金投资不受前述比例限制； （2）本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理且在基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理且在基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （11）本基金参与国债期货交易时，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）在开放期内，本基金每个交易日日终，持有国债期货合约的，持有的买 入国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭 期内的每个交易日日终，持有国债期货合约的，持有的买入国债期货合约价值和 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 5）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （12）本基金在封闭期内基金资产总值不得超过基金资产净值的200%，在 开放期内本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则在履行适当 程序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,基金管理人及时 根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期 货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并履行信息披露义务。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严 格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基 金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人 可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如 基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方 式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基 金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时 间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行 予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交 单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金 托管人无过错的，不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （1）本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一 致，须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因 而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。本基金投资流通受限证券，还应 遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规 定。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间 债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责 相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。基金托管人不承担因 基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题造成的基金托管人无法安全 保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责 任及损失。 （2）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 3）有关比例限制的执行情况。 4）信息披露情况。 （3）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 6、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，综合考虑投资组合的流 动性、特定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，《基金合同》约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定，适用于本托 管协议。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠 正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人 应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托 管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金 监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基 金托管人应报告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、以及投资所 需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通 知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管 理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的 完整与独立。 （5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特 殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法指令，不得自行 运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算 数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和 账户维护费等费用）。 （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 何责任。 （7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三 人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构 开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管 理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在 规定时间内，聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签 字方为有效。 （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管 理人按法律法规的相关规定及基金合同的相关约定办理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 （1）基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。 （2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人 与基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管基金启始运营后,基金管理 人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金管理人。 （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、 交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人 与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 （5）账户注销时，在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下，由管理人 和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合 的，另一方应予以配合。 （6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民 银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记 结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行 间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券 市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 （1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用， 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、上海 清算所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或 票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存 款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责 任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同，基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的原件，对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供 加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人应 在重大合同签署后及时以加密方式或双方协商一致的其他方式将重大合同传真 给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管 期限为《基金合同》终止后15年。 （五）基金资产净值计算、估值和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是 按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确 到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下 的净值精度应急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （2）基金管理人应于每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按规定对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 （1）估值对象 基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 （2）估值方法 1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。 ③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃 市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值， 应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 ④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确 认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估 值技术确定公允价值。 2）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 4）持有的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 值。 5）存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利 息收入。如提前支取或利率发生变化，应及时进行账务调整。 6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。 8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 3、基金份额净值错误的处理方式 （1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为 基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份 额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当 事人追偿。 （2）当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理 费率与托管费率的比例各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然经过多次重 新计算和核对，仍不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。 （3）由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其 他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 （4）基金管理人、基金托管人按估值方法的第6）项进行估值时，所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 （5）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （6）前述内容如法律法规或者监管机构另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 4、暂停估值的情形 （1）与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停估值； （4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 5、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 6、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 7、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金 托管人均应独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金 管理人的账册为准。 8、基金财务报表与报告的编制和复核 （1）财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 （2）报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核 对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全 一致。 （3）财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季 度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托 管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 9、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 10、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （六）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构编制和保管，基金管理人和基金托管人应分 别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关 法规承担责任。 在基金托管人根据《基金合同》、本协议要求或编制中期报告和年度报告前， 基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其 真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 （七）争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监 会备案。 2、基金托管协议终止出现的情形 （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3)对基金财产进行估值和变现； 4)制作清算报告； 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书； 6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 7)对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （6）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （7）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （8）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报 告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （9）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人交易资料的寄送服务 本基金成立后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点 查询和打印确认单。 基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末 最后一个交易日仍持有份额的投资人寄送季度对账单。 由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更 或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本 公司客服热线查询、核对、变更预留联系方式。 （二）免费信息定制服务 基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子 对账单等服务，基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信 息。 （三）客户呼叫中心电话服务 客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、 基金产品与服务等信息查询。 客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务，投资 者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等 专项服务。 （四）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子 邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定 进行投诉。 （五）基金管理人客户服务联络方式 客户呼叫热线：4009200808，工作时间内可转人工坐席。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 传真：（021）63326981 公司网址：www.dfham.com 电子信箱：service@dfham.com （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十三、其他应披露事项 本基金信息披露的规定媒介为中国证券报、公司网站（网址：www.dfham.com）、 中国证监会基金电子披露网站（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）。以下 为本基金2023年9月26日至2024年9月25日的信息披露文件： 序号 信息披露日 公告名称 1 2023年9月28日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2 2023年9月28日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（2023年第1号） 3 2023年10月25日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 4 2023年11月25日 关于东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 5 2023年11月27日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 6 2023年11月27日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） 7 2023年12月23日 关于东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 8 2023年12月25日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 9 2023年12月25日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（2023年第3号） 10 2024年1月16日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 11 2024年1月22日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 12 2024年3月29日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年年度报告 13 2024年4月22日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 14 2024年6月14日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 15 2024年7月19日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 16 2024年8月30日 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2024年中期报告 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） 二十五、备查文件 （一）中国证监会准予东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 募集注册的文件 （二）《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基 金之法律意见书 （七）登记协议 （八）中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管 协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点 查阅。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇二四年九月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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