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| 东吴中证新兴指数(585001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407673 | ||||||||
| 基金代码 | 585001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴中证新兴指数 基金主代码 585001 交易代码 585001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月1日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 183,957,824.92份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 林葛 联系电话 021-50509888-8308 010-66060069 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599 传真 021-50509888-8211 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 334,952,043.15 本期利润 307,635,339.76 加权平均基金份额本期利润 0.7386 本期加权平均净值利润率 54.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5525 期末基金资产净值 285,589,839.25 期末基金份额净值 1.552 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -18.06% 3.93% -13.79% 3.65% -4.27% 0.28% 过去三个月 13.62% 2.94% 16.32% 2.75% -2.70% 0.19% 过去六个月 52.16% 2.33% 55.65% 2.20% -3.49% 0.13% 过去一年 93.52% 1.81% 100.18% 1.73% -6.66% 0.08% 过去三年 124.60% 1.52% 135.71% 1.50% -11.11% 0.02% 自基金合同生效起至今 55.20% 1.48% 69.72% 1.48% -14.52% 0.00% 注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份）。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理18只公募基金，其中股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金4只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型6只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金1只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金。 此外，管理专户资产管理计划27只；子公司专项资产管理计划79个。 公司管理的资产总规模为486.05亿元，其中公募基金131.96亿元，专户资产57.2亿元，子公司296.89亿元。公司管理的资产规模较年初新增182.35亿元。 今年上半年市场迎来了牛市行情，基金业绩提升比较大。公司本着为投资者创造绝对收益的宗旨，秉持更好回报投资者的信念，积极提高基金经理对牛市行情的把握能力，加大与上市公司及机构间的沟通，上半年基金投资取得了不错的成绩。根据中国银河证券研究所基金研究中心数据显示，截至6月30日，公司17只基金中有7只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金前二分之一，有1只基金进入同类基金前四分之一。 下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2012年5月3日 - 8年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理（LOF）。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 从上半年的数据来看，虽然地产销量创新高，但是汽车、纺织服装等行业的需求水平有走弱迹象，钢铁、水泥等工业品价格水平仍然疲软，这显示在货币宽松政策的推动下，需求并没有明显回暖，而且其向生产面的传导效应并不顺畅，经济下行压力仍在。上半年沪深300指数上涨26%，创业板指上涨94%。由于中证新兴指数基金所配置的板块偏向军工、生物医药、新能源等新兴产业，表现明显好于沪深300、上证50等权重股指数，但弱于创业板指。报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.552元，累计净值1.552元；本报告期份额净值增长率52.16%，同期业绩比较基准收益率为55.65%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为国内经济下行压力仍然存在，随着城投债置换政策和财政政策的不断推进，基建投资有望回升，拉动总需求。但是股市去杠杆令实体暂时失去直接融资渠道，增加了经济结构转型的难度，拉长了经济寻底的时间。投资者的乐观预期必然会造成部分板块出现泡沫迹象，尤其是新兴产业板块，波动难免，个人认为经济结构调整是大势所趋，新兴产业的整体成长性会持续，所以仍具有巨大的战略投资价值。后续金融市场改革、国企改革等都将逐步进入兑现阶段，在当前股市估值水平下，会形成很多的投资机会。 中证新兴产业指数基于经济转型思路优选出的主题策略指数，具备长期投资价值和良好的流动性。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、副总经理、运营总监、基金会计、基金投资总部总经理、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2015年1月1日至 2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 8,882,275.72 47,126,211.83 结算备付金 8,833.80 - 存出保证金 222,214.94 61,804.02 交易性金融资产 281,204,457.56 621,690,434.56 其中：股票投资 271,198,457.56 611,676,434.56 基金投资 - - 债券投资 10,006,000.00 10,014,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 10,658,056.16 2,124,976.90 应收利息 347,150.26 176,103.30 应收股利 - - 应收申购款 420,728.97 146,786.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 301,743,717.41 671,326,317.46 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 9,999,875.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,009,334.50 18,936,500.95 应付管理人报酬 320,322.69 651,032.81 应付托管费 48,048.38 97,654.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 536,655.24 555,752.69 应交税费 - - 应付利息 453.77 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 239,188.58 424,379.44 负债合计 16,153,878.16 20,665,320.82 所有者权益： 实收基金 183,957,824.92 638,190,382.10 未分配利润 101,632,014.33 12,470,614.54 所有者权益合计 285,589,839.25 650,660,996.64 负债和所有者权益总计 301,743,717.41 671,326,317.46 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.552元，基金份额总额183,957,824.92份。 利润表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 312,790,585.70 8,183,624.40 1.利息收入 263,032.69 471,405.92 其中：存款利息收入 87,487.49 99,984.00 债券利息收入 175,545.20 371,421.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 339,528,621.13 7,482,888.06 其中：股票投资收益 337,951,116.29 1,210,051.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,577,504.84 6,272,836.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,316,703.39 219,029.59 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 315,635.27 10,300.83 减：二、费用 5,155,245.94 5,599,324.75 1．管理人报酬 2,807,043.96 4,083,999.73 2．托管费 421,056.61 612,599.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,630,991.84 604,730.24 5．利息支出 453.77 - 其中：卖出回购金融资产支出 453.77 - 6．其他费用 295,699.76 297,994.79 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 307,635,339.76 2,584,299.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 307,635,339.76 2,584,299.65 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 638,190,382.10 12,470,614.54 650,660,996.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 307,635,339.76 307,635,339.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -454,232,557.18 -218,473,939.97 -672,706,497.15 其中：1.基金申购款 49,875,235.53 27,281,852.44 77,157,087.97 2.基金赎回款 -504,107,792.71 -245,755,792.41 -749,863,585.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 183,957,824.92 101,632,014.33 285,589,839.25 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,125,420,276.67 -225,402,889.81 900,017,386.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,584,299.65 2,584,299.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -165,745,735.18 32,831,466.05 -132,914,269.13 其中：1.基金申购款 6,171,506.11 -1,244,651.69 4,926,854.42 2.基金赎回款 -171,917,241.29 34,076,117.74 -137,841,123.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 959,674,541.49 -189,987,124.11 769,687,417.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证监会（证监许可[2010]1792号文）《关于核准东吴中证新兴产业指数证券投资基金募集的批复》批准，向社会公开发行募集，基金合同于2011年2月1日正式生效。首次设立募集规模为1,976,549,775.28份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自2015年3月24日起，对交易所市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 116,636,481.57 32.62% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 103,531.09 32.14% 84,393.35 35.55% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,807,043.96 4,083,999.73 其中：支付销售机构的客户维护费 1,048,495.05 1,981,195.05 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 421,056.61 612,599.99 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 8,882,275.72 83,755.69 22,726,285.71 97,417.62 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 002353 杰瑞股份 2015年5月27日 重大事项停牌 44.35 - - 57,649 2,356,991.71 2,556,733.15 - 000778 新兴铸管 2015年6月15日 重大事项停牌 10.16 - - 354,996 1,690,191.27 3,606,759.36 - 000786 北新建材 2015年4月10日 重大事项停牌 19.13 - - 380,344 2,923,702.77 7,275,980.72 - 000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项停牌 30.81 - - 104,277 1,618,601.66 3,212,774.37 - 600587 新华医疗 2015年5月22日 重大事项停牌 50.17 2015年7月3日 52.77 79,899 2,795,983.58 4,008,532.83 - 600879 航天电子 2015年5月15日 重大事项停牌 23.59 - - 195,611 1,690,074.39 4,614,463.49 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,999,875.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140014 14付息国债14 2015年7月1日 100.06 100,000 10,006,000.00 合计 100,000 10,006,000.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,198,457.56 89.88 其中：股票 271,198,457.56 89.88 2 固定收益投资 10,006,000.00 3.32 其中：债券 10,006,000.00 3.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,891,109.52 2.95 7 其他各项资产 11,648,150.33 3.86 8 合计 301,743,717.41 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,413,139.40 1.90 B 采矿业 8,438,607.22 2.95 C 制造业 204,515,730.61 71.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,798,220.28 2.73 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,309,219.36 12.36 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,093,166.63 1.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,630,374.06 1.62 S 综合 - - 合计 271,198,457.56 94.96 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000786 北新建材 380,344 7,275,980.72 2.55 2 002405 四维图新 107,439 4,705,828.20 1.65 3 600879 航天电子 195,611 4,614,463.49 1.62 4 600518 康美药业 227,580 4,034,993.40 1.41 5 600587 新华医疗 79,899 4,008,532.83 1.40 6 600703 三安光电 127,341 3,985,773.30 1.40 7 600521 华海药业 123,938 3,873,062.50 1.36 8 000538 云南白药 41,834 3,609,019.18 1.26 9 000778 新兴铸管 354,996 3,606,759.36 1.26 10 002241 歌尔声学 95,900 3,442,810.00 1.21 注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 20,241,990.64 3.11 2 300003 乐普医疗 4,571,278.83 0.70 3 002241 歌尔声学 4,146,643.00 0.64 4 000413 东旭光电 4,111,508.00 0.63 5 600008 首创股份 4,002,315.80 0.62 6 000738 中航动控 4,000,264.00 0.61 7 600867 通化东宝 3,952,161.00 0.61 8 002049 同方国芯 3,916,482.00 0.60 9 002190 成飞集成 3,913,154.74 0.60 10 601118 海南橡胶 3,841,817.00 0.59 11 000681 视觉中国 3,664,613.00 0.56 12 600875 东方电气 2,916,915.00 0.45 13 601299 中国北车 2,033,090.00 0.31 14 600765 中航重机 1,461,032.45 0.22 15 002252 上海莱士 1,457,173.36 0.22 16 000156 华数传媒 1,426,655.00 0.22 17 601158 重庆水务 1,392,491.00 0.21 18 000538 云南白药 1,378,440.00 0.21 19 600104 上汽集团 1,356,533.00 0.21 20 000100 TCL 集团 1,258,441.47 0.19 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 43,893,695.02 6.75 2 601299 中国北车 13,963,285.39 2.15 3 002129 中环股份 12,773,239.70 1.96 4 600037 歌华有线 12,728,640.78 1.96 5 600481 双良节能 12,468,614.69 1.92 6 600458 时代新材 12,285,685.80 1.89 7 300017 网宿科技 11,867,945.66 1.82 8 601727 上海电气 11,412,570.43 1.75 9 002230 科大讯飞 10,812,580.31 1.66 10 000012 南 玻Ａ 10,373,930.30 1.59 11 600804 鹏博士 10,217,806.73 1.57 12 600522 中天科技 10,183,901.81 1.57 13 600770 综艺股份 9,885,792.26 1.52 14 600874 创业环保 9,732,953.62 1.50 15 601369 陕鼓动力 9,675,953.71 1.49 16 002603 以岭药业 9,243,146.79 1.42 17 600875 东方电气 9,183,967.98 1.41 18 300024 机器人 9,095,692.50 1.40 19 600518 康美药业 9,084,687.57 1.40 20 600570 恒生电子 8,869,289.58 1.36 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 107,050,306.53 卖出股票收入（成交）总额 758,170,696.43 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,006,000.00 3.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,006,000.00 3.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140014 14付息国债14 100,000 10,006,000.00 3.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 222,214.94 2 应收证券清算款 10,658,056.16 3 应收股利 - 4 应收利息 347,150.26 5 应收申购款 420,728.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,648,150.33 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600587 新华医疗 4,008,532.83 1.40 重大事项停牌 2 000786 北新建材 7,275,980.72 2.55 重大事项停牌 3 000778 新兴铸管 3,606,759.36 1.26 重大事项停牌 4 600879 航天电子 4,614,463.49 1.62 重大事项停牌 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,547 33,163.48 35,809,578.38 19.47% 148,148,246.54 80.53% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年2月1日）基金份额总额 1,976,549,775.28 本报告期期初基金份额总额 638,190,382.10 本报告期基金总申购份额 49,875,235.53 减:本报告期基金总赎回份额 504,107,792.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 183,957,824.92 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月23日东吴基金管理有限公司召开2015年第一次临时股东会，会议经过审议，全体股东一致通过如下决议: （1）同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司第二届董事会董事职务; （2）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职务; （3）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会一致; （4）选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行了调查，上海证监局于2015年1月23日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合 1 273,131,845.86 31.57% 248,659.75 31.92% - 东方证券 1 201,593,376.39 23.30% 178,390.19 22.90% - 国海证券 1 136,908,038.26 15.82% 124,640.63 16.00% - 招商证券 1 111,362,326.63 12.87% 98,545.01 12.65% - 中金公司 2 67,749,077.51 7.83% 61,237.47 7.86% - 国金证券 2 55,402,790.76 6.40% 50,438.90 6.47% - 信达证券 1 12,854,300.70 1.49% 11,702.59 1.50% - 银河证券 1 6,219,246.85 0.72% 5,503.39 0.71% - 金元证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增3个交易单元：华信证券、首创证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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