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| 大成景丰债券(LOF)(160915) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407622 | ||||||||
| 基金代码 | 160915 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景丰债券型证券投资基金（LOF）2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成景丰债券（LOF） 场内简称 大成景丰 基金主代码 160915 交易代码 160915 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年10月15日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 198,433,424.35份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-12-02 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 53,762,502.61 本期利润 24,531,714.51 加权平均基金份额本期利润 0.1328 本期基金份额净值增长率 9.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4792 期末基金资产净值 293,700,173.05 期末基金份额净值 1.480 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 47.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.98% 1.14% 0.28% 0.05% -7.26% 1.09% 过去三个月 6.17% 1.05% 2.35% 0.10% 3.82% 0.95% 过去六个月 9.71% 1.03% 3.11% 0.09% 6.60% 0.94% 过去一年 42.44% 0.94% 7.51% 0.12% 34.93% 0.82% 自基金转型以来 47.90% 0.72% 11.73% 0.11% 36.17% 0.61% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金转型日期为2013年10月16日。本基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王磊先生 本基金基金经理 2014年9月3日 - 11年 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理，2015年7月16日起任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起兼任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月9日起任大成景利混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 王立女士 本基金基金经理 2014年9月3日 - 13年 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。现任固定收益总部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年经济仍呈现内外需低迷、通胀处于低位和工业品继续通缩的局面。工业品价格下跌，企业利润未有起色，财政力度仍然有限，基建投资面临较大压力。从新开工和拿地情况来看，地产销售对投资拉动的弹性明显不足。货币政策方面较为宽松，上半年陆续降息降准，货币市场利率也处于年内低位。地方债置换是压制上半年长端收益率下行的主要原因之一，截至6月末，今年已发行地方债8683亿，年内至少还剩余1.1万亿。 具体到市场表现方面，上半年中债综合财富总值指数涨幅3.105%，各类资产方面，由于资金面持续宽松，短端利率下行幅度较大。1年国开债收益率下行高达118bp，长端利率则先下后上再震荡下行，10年国开从年初的4.1%下降至2月底低点3.7%，后反弹至4.3%，二季度又蹒跚下行至年初4.10%左右水平。收益率曲线严重陡峭化。信用债方面，信用利差处于历史地位，二季度仅小幅收窄10bp左右，信用债利率主要受到基准利率带动。 2015年上半年，股票市场出现较大幅度的上涨。沪深300指数上涨26.58%，创业板指数上涨94.23%。其上涨原因在于央行货币政策的放松，政府对于改革创新的推动，以及大量杠杆资金的入市。这在上涨的同时也积累了大量的风险。在上半年的最后半个月，这种风险急剧爆发，特别是高杠杆配资资金的连续爆仓，使股票指数在短时间内出现大幅下跌，部分个股出现连续跌停。尤其是创业板，虽然其整个上半年的涨幅仍然较大，但其在上半年最后一段时间的振幅要远远大于沪深300指数，这使得上半年后期的操作难度大大增加。 对于转债市场而言，由于部分转债相继进入转股期，转债溢价率自然下降，导致转债指数有向下压力。同时，受到股票指数6月下旬的暴跌影响，转债指数也有较大的下行压力。整个上半年，中证转债指数的跌幅为11.98%。 上半年，本基金波段操作部分中长期利率债，在保持的信用债基础投资比例的同时严控信用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。权益方面，本产品操作期间，配置了少部分的转债品种。但由于转债指数整体下跌，对产品净值造成一定影响。在股票方面，本产品的股票投资配置较为均衡，但由于上半年末期股票指数整体暴跌，因此产品净值也受到一定幅度损失。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.480元，本报告期基金份额净值增长率为9.71%，同期业绩比较基准收益率为3.11%，高于业绩比较基准的表现。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们将面临更复杂动荡的内外部环境。海外方面，希腊债务危机仍在进行，而美国仍有可能在9月首次加息。国内方面，股市去杠杆还要持续一段时间，低风险资产受益于国内风险偏好下降带来的资产配置调整。同时，也需要进一步观测和关注股市财富效应消失对于居民消费、房地产销售和金融行业是否会产生明显的负面冲击。政府在5月开始加大了稳增长的力度，尤其是财政政策方面，其中较为关键的措施是放松平台融资。不过，在43号文的框架下，平台融资效率不如从前，因此地方政府融资的恢复程度仍待观察。货币政策面临要在稳增长、稳汇率和化解危机之间平衡。从稳增长和恢复企业盈利能力的角度，下半年仍有降准降息的必要。另外，美元指数的攀升和大宗价格的下跌，也令下半年的CPI和PPI的市场预期出现了下修风险。综上所述，当前环境下货币政策宽松的持续性和力度加强，对债券市场形成有力支撑，股票市场的剧烈波动和新股暂停发行，使得市场资金可能出现配置转移，债券市场存在投资机会。信用债方面，尽管信用利差处于低位，但套息收益仍然较高，继续看好中高等级信用债。经历了股市6月底的暴跌，市场风险偏好降低，同时IPO暂停发行，银行理财资金回流债市，提振信用债需求。货币市场利率处于低位，套息交易可行。但在经济下行过程中，产能过剩行业的信用风险仍将暴露，因此，信用债中我们更看好中高等级信用债，主要是中高等级城投债和高等级产业债的配置价值。 权益方面，在国家对于本次暴跌进行积极干预的大背景下，且随着违规杠杆资金的逐步清理完毕，大盘指数再度暴跌的可能性大大降低。但是，我们也注意到由于被清理的资金再度进入股市的难度增加，因此，市场也不会重演上半年的暴涨行情。我们对于下半年的行情持谨慎乐观态度，股票市场将在一定区间内震荡。个股的机会要大于指数的机会。对于转债市场而言，因为现存转债的个数偏少，且溢价率也偏高，现有转债的整体投资机会并不明显。 基于以上判断，2015年度三季度本基金继续以资质较好的信用债作为主要配置，利率债采取波段操作。同时我们短期降低权益仓位，控制波动，操作上保持对于权益资产灵活配置，等待市场机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 4,133,820.60 2,568,329.79 结算备付金 5,785,404.49 5,329,098.40 存出保证金 55,088.10 73,677.99 交易性金融资产 328,272,410.17 403,050,667.92 其中：股票投资 47,722,874.09 37,919,987.52 基金投资 - - 债券投资 280,549,536.08 365,130,680.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,051,287.21 - 应收利息 4,868,184.54 6,265,835.39 应收股利 - - 应收申购款 - 151,357.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 346,166,195.11 417,438,967.09 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 49,999,992.70 156,599,719.80 应付证券清算款 457.98 1,459,036.69 应付赎回款 218,472.46 54,202.60 应付管理人报酬 147,709.76 145,083.52 应付托管费 42,202.79 41,452.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 160,999.06 47,965.67 应交税费 1,587,681.20 1,587,681.20 应付利息 2,651.00 9,855.42 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 305,855.11 355,040.20 负债合计 52,466,022.06 160,300,037.53 所有者权益： 实收基金 188,995,736.79 181,566,258.93 未分配利润 104,704,436.26 75,572,670.63 所有者权益合计 293,700,173.05 257,138,929.56 负债和所有者权益总计 346,166,195.11 417,438,967.09 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.480元，基金份额总额198,433,424.35份。 利润表 会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 27,936,799.28 21,392,557.90 1.利息收入 7,635,455.54 11,420,605.60 其中：存款利息收入 77,187.95 98,305.09 债券利息收入 7,558,267.59 11,322,300.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 49,471,808.12 -792,908.58 其中：股票投资收益 22,209,958.41 -2,683,286.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 27,082,240.14 1,693,997.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 179,609.57 196,380.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -29,230,788.10 10,743,505.97 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,323.72 21,354.91 减：二、费用 3,405,084.77 4,985,616.71 1．管理人报酬 912,299.55 1,287,181.40 2．托管费 260,656.97 367,766.17 3．销售服务费 - - 4．交易费用 276,903.10 475,200.45 5．利息支出 1,706,637.02 2,571,880.55 其中：卖出回购金融资产支出 1,706,637.02 2,571,880.55 6．其他费用 248,588.13 283,588.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,531,714.51 16,406,941.19 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,531,714.51 16,406,941.19 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 181,566,258.93 75,572,670.63 257,138,929.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,531,714.51 24,531,714.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 7,429,477.86 4,600,051.12 12,029,528.98 其中：1.基金申购款 199,025,044.78 104,455,909.11 303,480,953.89 2.基金赎回款 -191,595,566.92 -99,855,857.99 -291,451,424.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 188,995,736.79 104,704,436.26 293,700,173.05 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 418,263,483.30 16,864,261.93 435,127,745.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,406,941.19 16,406,941.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -142,382,447.22 -8,212,923.54 -150,595,370.76 其中：1.基金申购款 28,427,836.16 1,629,894.03 30,057,730.19 2.基金赎回款 -170,810,283.38 -9,842,817.57 -180,653,100.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 275,881,036.08 25,058,279.58 300,939,315.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 会计政策和会计估计变更的说明 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 135,273,806.13 78.54% 37,769,423.03 12.07% 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 121,335.92 78.29% 121,335.92 78.29% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 33,422.28 11.84% 33,422.28 27.78% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 912,299.55 1,287,181.40 其中：支付销售机构的客户维护费 62,679.50 106,260.30 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% /当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 260,656.97 367,766.17 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% /当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - 19,800,000.00 12,111.07 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金管理人未投资于本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 4,133,820.60 27,048.08 11,611,005.66 28,323.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.4.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603838 四通股份 2015-06-23 2015-07-01 网上申购 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 - 300487 蓝晓科技 2015-06-24 2015-07-02 网上申购 14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300096 易联众 2015-05-28 重大事项 28.40 - - 158,000 3,095,513.32 4,487,200.00 - 300112 万讯自控 2015-06-24 重大事项 22.07 - - 300,036 4,454,710.71 6,621,794.52 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额49,999,992.70元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,722,874.09 13.79 其中：股票 47,722,874.09 13.79 2 固定收益投资 280,549,536.08 81.04 其中：债券 280,549,536.08 81.04 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 9,919,225.09 2.87 7 其他各项资产 7,974,559.85 2.30 8 合计 346,166,195.11 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 24,750.00 0.01 C 制造业 23,383,784.92 7.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 248,330.00 0.08 E 建筑业 4,464,379.36 1.52 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,722,684.81 4.67 J 金融业 5,856,380.00 1.99 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 22,565.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 47,722,874.09 16.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 1,259,957 9,235,484.81 3.14 2 300112 万讯自控 300,036 6,621,794.52 2.25 3 600036 招商银行 300,000 5,616,000.00 1.91 4 000651 格力电器 80,000 5,112,000.00 1.74 5 600835 上海机电 150,000 4,941,000.00 1.68 6 300096 易联众 158,000 4,487,200.00 1.53 7 002051 中工国际 149,912 4,464,379.36 1.52 8 002614 蒙发利 150,000 2,674,500.00 0.91 9 000810 创维数字 97,840 2,426,432.00 0.83 10 601989 中国重工 104,008 1,539,318.40 0.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 16,028,339.40 6.23 2 600050 中国联通 8,946,226.99 3.48 3 300112 万讯自控 5,937,951.39 2.31 4 603899 晨光文具 5,920,993.00 2.30 5 600685 广船国际 5,897,815.00 2.29 6 600036 招商银行 5,681,851.00 2.21 7 600835 上海机电 5,640,196.00 2.19 8 002236 大华股份 5,420,000.00 2.11 9 600511 国药股份 5,000,754.15 1.94 10 002251 步 步 高 4,511,986.94 1.75 11 000810 创维数字 4,080,832.17 1.59 12 002157 正邦科技 3,780,375.43 1.47 13 300096 易联众 3,095,513.32 1.20 14 002614 蒙发利 2,414,721.46 0.94 15 603111 康尼机电 2,294,457.00 0.89 16 000056 深国商 1,741,176.20 0.68 17 002256 彩虹精化 1,063,919.00 0.41 18 601211 国泰君安 137,970.00 0.05 19 601985 中国核电 64,410.00 0.03 20 601198 东兴证券 18,360.00 0.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 21,271,289.22 8.27 2 600109 国金证券 8,957,825.00 3.48 3 603899 晨光文具 8,093,804.85 3.15 4 002236 大华股份 7,358,542.24 2.86 5 002251 步 步 高 6,359,985.02 2.47 6 600685 广船国际 5,912,848.28 2.30 7 000810 创维数字 5,871,287.40 2.28 8 600511 国药股份 5,641,374.00 2.19 9 002157 正邦科技 4,921,768.62 1.91 10 600036 招商银行 4,555,820.93 1.77 11 603111 康尼机电 3,233,589.00 1.26 12 000651 格力电器 2,924,802.00 1.14 13 300112 万讯自控 2,569,613.00 1.00 14 601989 中国重工 2,392,000.00 0.93 15 002555 顺荣三七 2,237,430.39 0.87 16 000056 深国商 2,199,422.83 0.86 17 002256 彩虹精化 1,631,108.95 0.63 18 000069 华侨城Ａ 1,494,014.02 0.58 19 000157 中联重科 1,436,600.00 0.56 20 600999 招商证券 1,281,694.97 0.50 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 87,783,958.45 卖出股票收入（成交）总额 100,805,820.72 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 31,536,800.00 10.74 其中：政策性金融债 31,536,800.00 10.74 4 企业债券 136,695,492.00 46.54 5 企业短期融资券 20,112,000.00 6.85 6 中期票据 72,848,000.00 24.80 7 可转债 19,357,244.08 6.59 8 其他 - 0.00 9 合计 280,549,536.08 95.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101459006 14苏交投MTN001 200,000 21,338,000.00 7.27 2 101454021 14深高速MTN001 200,000 20,380,000.00 6.94 3 011433011 14五矿SCP011 200,000 20,112,000.00 6.85 4 150205 15国开05 200,000 19,494,000.00 6.64 5 113501 洛钼转债 100,000 13,944,000.00 4.75 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,088.10 2 应收证券清算款 3,051,287.21 3 应收股利 - 4 应收利息 4,868,184.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,974,559.85 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113501 洛钼转债 13,944,000.00 4.75 2 128009 歌尔转债 1,745,944.88 0.59 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300112 万讯自控 6,621,794.52 2.25 重大事项 2 300096 易联众 4,487,200.00 1.53 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,050 188,984.21 177,831,810.19 89.62% 20,601,614.16 10.38% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 工银安盛人寿保险有限公司 19,786,956 38.34% 2 瑞泰人寿保险有限公司-万能 11,076,225 21.46% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 10,081,519 19.53% 4 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300 5.13% 5 赵志远 583,440 1.13% 6 福州港务集团有限公司企业年金计划－中国光大银行 448,336 0.87% 7 王世新 350,000 0.68% 8 黄贤民 272,049 0.53% 9 马节 265,200 0.51% 10 王有民 240,351 0.47% 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,150.25 0.0011% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年10月15日 ）基金份额总额 3,244,952,652.00 本报告期期初基金份额总额 190,660,006.72 本报告期基金总申购份额 208,944,151.42 减:本报告期基金总赎回份额 201,170,733.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 198,433,424.35 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 135,273,806.13 78.54% 121,335.92 78.29% - 招商证券 2 31,779,268.67 18.45% 28,931.70 18.67% - 上海证券 1 5,181,514.97 3.01% 4,717.25 3.04% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：第一创业、山西证券。本报告期内退租基金交易单元：中信建投。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 183,181,338.71 41.28% 3,742,400,000.00 64.33% - 0.00% 招商证券 195,672,437.81 44.10% 1,895,500,000.00 32.58% - 0.00% 上海证券 14,136,914.20 3.19% 180,000,000.00 3.09% - 0.00% 国泰君安 50,713,091.36 11.43% - 0.00% - 0.00% 大成基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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