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| 博时稳健回报债券(LOF)A(160513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407553 | ||||||||
| 基金代码 | 160513 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时稳健回报债券（LOF） 场内简称 稳健债A 基金主代码 160513 交易代码 160513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,229,634.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称 稳健债A 稳健债C 下属分级基金的交易代码 160513 160514 报告期末下属分级基金的份额总额 10,770,605.36份 105,459,028.92份 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 本期已实现收益 -101,976.81 -250,992.63 本期利润 -53,296.24 389,297.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0027 0.0031 本期基金份额净值增长率 0.70% 0.53% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 期末可供分配基金份额利润 0.2984 0.3113 期末基金资产净值 14,286,109.41 124,029,677.85 期末基金份额净值 1.326 1.176 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时稳健回报债券（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.05% 0.43% 0.04% -0.43% 0.01% 过去三个月 1.92% 0.10% 2.21% 0.09% -0.29% 0.01% 过去六个月 0.70% 0.39% 3.17% 0.09% -2.47% 0.30% 过去一年 24.82% 0.83% 8.19% 0.11% 16.63% 0.72% 自基金合同生效起至今 25.37% 0.80% 8.59% 0.10% 16.78% 0.70% 博时稳健回报债券（LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.06% 0.43% 0.04% -0.43% 0.02% 过去三个月 1.91% 0.10% 2.21% 0.09% -0.30% 0.01% 过去六个月 0.53% 0.40% 3.17% 0.09% -2.64% 0.31% 过去一年 24.44% 0.83% 8.19% 0.11% 16.25% 0.72% 自基金合同生效起至今 24.93% 0.80% 8.59% 0.10% 16.34% 0.70% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时稳健回报债券（LOF）A： / 2．博时稳健回报债券（LOF）C： / 注：本基金于2014年6月10日转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。 2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 基金经理/固定收益总部公募基金组投资总监 2014-01-08 - 16 1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资总监兼博时信用债券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 纵观上半年操作，本基金基于对宏观市场弱势企稳和权益市场出现结构化泡沫的判断，提高组合持有债券的等级和久期，降低乃至清仓转债品种。从大类资产配置上，增加了对中高等级信用债的投资。和去年不同的是，自从去年7月市场见底回升，我们原先看好的类债券品种的估值大幅提升，股息率大幅下降，估值相对业绩增长的吸引力已经不如去年。所以对转债品种，由于主要品种上半年纷纷到期转股，市场容量大幅下降，现有品种无论在估值上还是流动性上，不具有吸引力，到半年末本基金不再持有转债品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.326元，份额累计净值为1.401元；C类基金份额净值为1.176元，份额累计净值为1.276元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.70%，C类基金份额净值增长率为0.53%，同期业绩基准增长率3.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管上半年经济增速达到目标，我们判断随着股市这波调整，对市场信心和居民财富效应有一定的负面影响，下行风险有所加大，管理层有可能提前启动新一轮经济周期：国企改革、进一步降准降息、地方债置换量加大等一系列政策可能在下半年实施，宽信用和宽货币政策不会拐头。收益率曲线可能走出牛平，高杠杆息差交易有望带来较好回报，高收益债利差可能见顶回落。对于转债市场，6月大跌导致融资盘受打击，市场风格有可能转化，但市场整体估值偏高，下行风险不容忽视。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人已于2015年1月15日发布公告，以2014年12月31日可分配利润为基准，本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.75元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利1.00元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为19,180,899.65元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 17,109,026.08 14,437,636.00 结算备付金 478,528.44 9,779,560.10 存出保证金 46,414.45 136,758.81 交易性金融资产 138,185,000.00 244,323,726.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 138,185,000.00 244,323,726.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 299,728.22 - 应收利息 3,670,073.49 7,798,497.00 应收股利 - - 应收申购款 30,100.00 350,058.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 159,818,870.68 276,826,237.42 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,999,875.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 788,395.18 2,352,417.55 应付管理人报酬 93,984.83 191,650.02 应付托管费 23,496.20 47,912.52 应付销售服务费 36,876.03 68,397.60 应付交易费用 -13,397.41 -202,355.59 应交税费 4,364,963.23 4,364,963.23 应付利息 607.19 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 208,283.17 101,062.55 负债合计 21,503,083.42 6,924,047.88 所有者权益： - 实收基金 97,759,876.12 178,781,380.25 未分配利润 40,555,911.14 91,120,809.29 所有者权益合计 138,315,787.26 269,902,189.54 负债和所有者权益总计 159,818,870.68 276,826,237.42 注：1．报告截止日2015年6月30日，基金份额总额209,079,888.55份。其中A类基金份额净值1.326元，基金份额总额10,770,605.36份份；C类基金份额净值1.176元，基金份额总额 105,459,028.92份。 6.2 利润表 会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年6月10日至2014年6月30日 一、收入 2,183,304.30 6,482,905.55 1.利息收入 6,605,662.13 4,030,470.28 其中：存款利息收入 58,642.42 134,630.10 债券利息收入 6,499,059.90 3,814,437.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,959.81 81,402.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,119,028.05 -4,691,590.89 其中：股票投资收益 -3,582,148.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,536,880.01 -4,691,590.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 688,970.83 7,144,026.16 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,699.39 - 减：二、费用 1,847,302.91 1,092,516.00 1．管理人报酬 766,037.26 570,140.38 2．托管费 191,509.27 142,535.10 3．销售服务费 289,229.00 69,021.98 4．交易费用 85,349.79 2,675.00 5．利息支出 279,161.21 281,628.04 其中：卖出回购金融资产支出 279,161.21 281,628.04 6．其他费用 236,016.38 26,515.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 336,001.39 5,390,389.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 336,001.39 5,390,389.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 178,781,380.25 91,120,809.29 269,902,189.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 336,001.39 336,001.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -81,021,504.13 -31,719,999.89 -112,741,504.02 其中：1.基金申购款 11,567,154.85 4,867,274.54 16,434,429.39 2.基金赎回款 -92,588,658.98 -36,587,274.43 -129,175,933.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -19,180,899.65 -19,180,899.65 五、期末所有者权益（基金净值） 97,759,876.12 40,555,911.14 138,315,787.26 项目 上年度可比期间 2014年6月10日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,075,694,896.38 160,443,802.00 1,236,138,698.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,390,389.55 5,390,389.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,075,694,896.38 165,834,191.55 1,241,529,087.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： ————————— ————————— ———————— 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司(“中国招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年6月10日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 766,037.26 570,140.38 其中：支付销售机构的客户维护费 301,776.41 72,344.30 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年6月10日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 191,509.27 142,535.10 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 合计 博时基金 - 4,337.09 4,337.09 招商银行 - 212,415.51 212,415.51 招商证券 - 434.39 434.39 合计 - 217,186.99 217,186.99 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014年6月10日（转型后第一日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 合计 博时基金 - 7,401.50 7,401.50 招商银行 - 44,316.86 44,316.86 招商证券 - 111.76 111.76 合计 - 51,830.12 51,830.12 注：支付基金销售机构的博时稳健回报债券（LOF）C销售服务费按前一日博时稳健回报债券（LOF）C基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。博时稳健回报债券（LOF）A不收取销售服务费。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日博时稳健回报债券（LOF）C基金资产净值 X 0.35 % / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年6月10日（转型后第一日）至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 17,109,026.08 43,945.18 3,099,867.50 24,233.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,999,875.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1180075 11鄂城投债 2015/07/01 104.79 700,000.00 73,353,000.00 合计 700,000.00 73,353,000.00 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额600,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 138,185,000.00 86.46 其中：债券 138,185,000.00 86.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,587,554.52 11.00 7 其他各项资产 4,046,316.16 2.53 8 合计 159,818,870.68 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 25,041,657.20 9.28 2 601988 中国银行 24,259,539.94 8.99 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 23,903,824.33 8.86 2 601988 中国银行 21,815,224.77 8.08 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 49,301,197.14 卖出股票的收入（成交）总额 45,719,049.10 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 138,185,000.00 99.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 138,185,000.00 99.91 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 1180075 11鄂城投债 700,000 73,353,000.00 53.03 2 112220 14福星01 300,000 32,997,000.00 23.86 3 122329 14伊泰01 200,000 21,660,000.00 15.66 4 122363 14太证债 100,000 10,175,000.00 7.36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,414.45 2 应收证券清算款 299,728.22 3 应收股利 - 4 应收利息 3,670,073.49 5 应收申购款 30,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,046,316.16 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 博时稳健回报债券（LOF）A 315 34,192.40 2,032,786.74 18.87% 8,737,818.62 81.13% 博时稳健回报债券（LOF）C 2,229 47,312.26 175,774.92 0.17% 105,283,254.00 99.83% 合计 2,544 45,687.75 2,208,561.66 1.90% 114,021,072.62 98.10% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 李枫 1,871,701.00 34.86% 2 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公 1,868,600.00 34.80% 3 王方 370,001.00 6.89% 4 王福中 206,798.00 3.85% 5 王土明 132,756.00 2.47% 6 国联安基金－工商银行－国联安－广发睿和1号资产管理计划 100,000.00 1.86% 7 李丕杭 93,009.00 1.73% 8 武汉农村商业银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限 50,000.00 0.93% 9 张若仙 43,300.00 0.81% 10 刘彤 42,034.00 0.78% 注：上述持有人为博时稳健回报债券（LOF）A场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 博时稳健回报债券（LOF）A - - 博时稳健回报债券（LOF）C 8,496.18 0.01% 合计 8,496.18 0.01% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时稳健回报债券（LOF）A - 博时稳健回报债券（LOF）C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时稳健回报债券（LOF）A - 博时稳健回报债券（LOF）C - 合计 - 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时稳健回报债券（LOF）A 博时稳健回报债券（LOF）C 基金合同生效日（2011年6月10日）基金份额总额 799,624,776.92 276,070,119.46 本报告期期初基金份额总额 36,096,759.99 172,983,128.56 本报告期基金总申购份额 2,529,633.99 10,957,660.24 减：本报告期基金总赎回份额 27,855,788.62 78,481,759.88 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,770,605.36 105,459,028.92 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动：（1）基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。（2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。（3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。（4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 基金托管人的基金托管部门的未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 45,719,049.10 100.00% 32,402.63 100.00% - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - 新增1个 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 占当期成交总额的比例 占当期回购成交总额的比例 国泰君安 76,364,047.70 100.00% 610,900,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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