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| 银华中证800等权指数增强分级B(150139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407254 | ||||||||
| 基金代码 | 150139 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 2 页 共 84 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 3 页 共 84 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 69 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 4 页 共 84 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 73 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 74 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 78 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 83 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 84 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 84 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 84 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 5 页 共 84 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 基金简称 银华中证800等权指数增强分级 场内简称 800分级 基金主代码 161825 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月5日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,341,582.72份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-12-11 下属分级基金的基金简称 中证800A 中证800B 800分级 下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825 报告期末下属分级基金份额总额 40,546,701.00份 40,546,701.00份 67,248,180.72份 注：本基金管理人于2015年4月30日发布公告，自2015年5月4日起将本基金的基础份额的场内简称由“银华800”变更为“800分级”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以中证800等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数的基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 6 页 共 84 页 低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 7 页 共 84 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 38,084,243.15 本期利润 31,470,922.08 加权平均基金份额本期利润 0.3572 本期加权平均净值利润率 31.24% 本期基金份额净值增长率 48.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 65,613,981.77 期末可供分配基金份额利润 0.4423 期末基金资产净值 127,490,213.49 期末基金份额净值 0.859 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 105.93% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -9.67% 3.53% -8.30% 3.56% -1.37% -0.03% 过去三个月 17.14% 2.67% 20.62% 2.69% -3.48% -0.02% 过去六个月 48.02% 2.10% 57.37% 2.14% -9.35% -0.04% 过去一年 109.94% 1.64% 122.24% 1.69% -12.30% -0.05% 自基金合同生效起至今 105.93% 1.44% 122.42% 1.50% -16.49% -0.06% 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 8 页 共 84 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成分股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 9 页 共 84 页 为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 10 页 共 84 页 周毅先生 本基金的基金经理、公司副总经理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监 2013年11月5日 - 16年 硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2010年8月5日至2012年3月27日期间兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。自2010年5月7日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，具有从业资格。国籍：美国。 张凯先生 本基金的基金经理 2013年11月5日 - 5.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务，自2012年11月14日起兼任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 11 页 共 84 页 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们运用自行开发的投资管理系统，结合量化投资技术和基本面分析对投资组合进行积极的管理和风险控制。本报告期的中前期，本基金小幅度跑赢基准，该结果在模型的收益风险特征预期之内，然而在报告末期市场大幅波动时，大规模的申购赎回导致股票仓位变化剧烈，与基准指数走势发生一定偏差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.859元，本报告期份额净值增长率为48.02%，同期业绩比较基准收益率为57.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年上半年是A股历史上最不平凡的半年，在经历了五个多月的单边巨幅上涨后，在半个月的时间内又经历了近乎雪崩式的巨幅下跌。以创业板为代表的高成长性板块，大幅度跑赢以沪深300为代表的传统蓝筹板块，创业板指数半年内最高涨幅一度高达170%，部分热门主题个股涨 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 12 页 共 84 页 幅更是惊人；而6月的后半个月，以创业板为代表的部分高成长股票开始连续跌停，投资者陷入恐慌，整个权益市场的流动性一度接近枯竭。然而管理层的坚决出手迅速稳定住了局面，并有效地防范了流动性危机转化为金融危机。 我们认为，尽管A股经历了一番惊心动魄的恐慌抛售，但驱动长线牛市的基本面、政策面和资金面的因素还在，本轮牛市“改革+创新”的逻辑也还在。一番泥沙俱下的大幅调整，为投资者买到低价优质的资产提供了充分的机会和足够的安全边际。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、中证800A份额、中证800B份额）不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2014年12月18日至2015年2月27日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 13 页 共 84 页 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。） §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,751,681.88 4,053,510.20 结算备付金 346,804.68 329,962.07 存出保证金 24,123.03 60,817.16 交易性金融资产 6.4.7.2 121,062,796.57 40,149,537.94 其中：股票投资 121,062,796.57 40,149,537.94 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,007.38 1,224.08 应收股利 - - 应收申购款 345,159.95 1,239,294.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 14 页 共 84 页 资产总计 132,533,573.49 45,834,345.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 0.58 应付赎回款 4,176,336.61 1,260,813.71 应付管理人报酬 137,361.00 35,638.12 应付托管费 27,472.20 7,127.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 383,319.82 206,147.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 318,870.37 204,733.09 负债合计 5,043,360.00 1,714,460.73 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 61,876,231.72 31,705,146.55 未分配利润 6.4.7.10 65,613,981.77 12,414,738.18 所有者权益合计 127,490,213.49 44,119,884.73 负债和所有者权益总计 132,533,573.49 45,834,345.46 注：报告截止日2015年6 月30 日，800分级份额净值为人民币0.859元，中证800A份额净值为人民币1.006元，中证800B份额净值为人民币0.712元；基金份额总额为148,341,582.72份，其中800分级份额为67,248,180.72份，中证800A份额为40,546,701.00份，中证800B份额为40,546,701.00份。 6.2 利润表 会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 33,674,720.20 3,101,944.45 1.利息收入 64,075.77 34,964.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,075.77 34,964.56 债券利息收入 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 15 页 共 84 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,719,345.70 -199,102.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 39,252,092.66 -778,861.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 467,253.04 579,759.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -6,613,321.07 3,112,906.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 504,619.80 153,175.42 减：二、费用 2,203,798.12 2,607,688.99 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 486,814.55 502,052.39 2．托管费 6.4.10.2.2 97,362.89 100,410.48 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,300,013.90 1,691,592.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 319,606.78 313,633.65 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 31,470,922.08 494,255.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,470,922.08 494,255.46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 16 页 共 84 页 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 31,470,922.08 31,470,922.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 30,171,085.17 21,728,321.51 51,899,406.68 其中：1.基金申购款 244,669,695.09 214,783,860.82 459,453,555.91 2.基金赎回款 -214,498,609.92 -193,055,539.31 -407,554,149.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 61,876,231.72 65,613,981.77 127,490,213.49 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 189,036,621.22 -484,581.79 188,552,039.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 494,255.46 494,255.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -117,539,272.86 -1,359,060.13 -118,898,332.99 其中：1.基金申购款 3,779,939.34 -139,306.11 3,640,633.23 2.基金赎回款 -121,319,212.20 -1,219,754.02 -122,538,966.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 71,497,348.36 -1,349,386.46 70,147,961.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 17 页 共 84 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]689号《关于核准银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2013年10月9日至2013年10月30日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2013）验字第60468687_A20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月5日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币458,146,568.43元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币182,421.19元，其中人民币285.70元系银行应支付本基金的认购款利息与本基金根据基金合同计提的折算基金份额的利息之间的差额，该款项计入基金资产。以上实收基金（本息）合计为人民币458,328,703.92元，折合458,328,703.92份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之基础份额（即“800分级份额”）、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“中证800A份额”）与银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额（即“中证800B份额”）。其中，中证800A份额、中证800B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部800分级份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即中证800A份额和中证800B份额。根据中证800A份额和中证800B份额的基金份额比例，中证800A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，中证800B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。基金合同生效后，800分级份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。中证800A份额与中证800B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回800分级份额，投资者可选择将其场内申购的800分级份额按1:1的比例分拆成中证800A份额和中证800B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的中证800A份额和中证800B份额申请合并为800分级份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回800分级份额。场外申购的800分级份额不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外800分级份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成中证800A份额和中证800B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的中证800A份额和中证800B份额合并为800分 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 18 页 共 84 页 级份额后赎回。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 19 页 共 84 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 20 页 共 84 页 买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 10,751,681.88 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 21 页 共 84 页 合计： 10,751,681.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,382,399.71 121,062,796.57 -5,319,603.14 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,382,399.71 121,062,796.57 -5,319,603.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,810.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 140.81 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 45.84 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.81 合计 3,007.38 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 22 页 共 84 页 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 383,319.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 383,319.82 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,556.69 标的指数使用基点费 50,000.00 预提费用 253,313.68 合计 318,870.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,575,206.26 31,705,146.55 本期申购 16,628,143.31 16,183,131.87 本期赎回(以"-"号填列) -15,787,462.08 -15,363,668.09 2015年3月2日基金拆分/份额折算前 33,415,887.49 32,524,610.33 基金拆分/份额折算变动份额 54,243,701.73 - 本期申购 402,063,796.05 228,486,563.22 本期赎回(以"-"号填列) -341,381,802.55 -199,134,941.83 本期末 148,341,582.72 61,876,231.72 注：1、根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回800分级份额，中证800A份额和中证800B份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露中证800A份额和中证800B份额的情况。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 23 页 共 84 页 2、本基金本报告期进行了两次不定期份额折算，分别于2015年3月2日进行不定期份额折算（上拆），不定期份额折算的基准日为2015年3月2日，本次份额折算变动份额为17,312,153.09份。2015年5月27日进行第二次不定期份额折算（上拆），不定期份额折算的基准日为2015年5月27日，份额折算变动份额为36,931,548.64份。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,558,965.09 -1,144,226.91 12,414,738.18 本期利润 38,084,243.15 -6,613,321.07 31,470,922.08 本期基金份额交易产生的变动数 16,982,942.32 4,745,379.19 21,728,321.51 其中：基金申购款 170,671,218.59 44,112,642.23 214,783,860.82 基金赎回款 -153,688,276.27 -39,367,263.04 -193,055,539.31 本期已分配利润 - - - 本期末 68,626,150.56 -3,012,168.79 65,613,981.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 58,727.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,924.52 其他 423.61 合计 64,075.77 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 410,781,588.52 减：卖出股票成本总额 371,529,495.86 买卖股票差价收入 39,252,092.66 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 24 页 共 84 页 6.4.7.13 债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 467,253.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 467,253.04 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -6,613,321.07 ——股票投资 -6,613,321.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -6,613,321.07 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 25 页 共 84 页 基金赎回费收入 504,619.80 合计 504,619.80 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,300,013.90 银行间市场交易费用 - 合计 1,300,013.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 标的指数使用基点费 100,000.00 银行汇划费用 7,093.10 账户服务费 9,200.00 上市费 29,752.78 合计 319,606.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 26 页 共 84 页 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 486,814.55 502,052.39 其中：支付销售机构的客户维护费 61,003.20 181,757.91 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 97,362.89 100,410.48 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行银行间同业市场债券(含回购) 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 27 页 共 84 页 的交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,751,681.88 58,727.64 3,587,722.74 22,875.76 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、中证800A份额、中证800B份额）不进行收益分配。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601789 宁波建工 2015年6月15日 重大事项 18.80 2015年8月13日 16.81 24,084 315,514.73 452,779.20 - 000688 建新 2015年 重大 17.07 - - 26,346 274,890.62 449,726.22 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 28 页 共 84 页 矿业 6月10日 事项 002194 武汉凡谷 2015年6月18日 重大事项 26.98 2015年7月24日 24.28 13,891 310,643.26 374,779.18 - 600978 宜华木业 2015年6月18日 重大事项 22.44 - - 14,889 250,641.83 334,109.16 - 000566 海南海药 2015年6月18日 重大事项 49.97 - - 6,620 277,798.52 330,801.40 - 600641 万业企业 2015年6月12日 重大事项 11.23 - - 29,359 243,859.83 329,701.57 - 002308 威创股份 2015年6月12日 重大事项 31.00 - - 10,113 205,110.43 313,503.00 - 002445 中南重工 2015年6月2日 重大事项 57.80 - - 5,410 226,192.10 312,698.00 - 000066 长城电脑 2015年6月18日 重大事项 21.54 - - 14,128 273,991.25 304,317.12 - 002018 华信国际 2015年6月15日 重大事项 44.08 - - 6,863 202,842.04 302,521.04 - 300360 炬华科技 2015年6月15日 重大事项 44.08 - - 6,800 269,144.00 299,744.00 - 000878 云南铜业 2015年6月8日 重大事项 18.53 - - 15,692 253,995.42 290,772.76 - 002309 中利科技 2015年6月2日 重大事项 33.39 2015年7月21日 30.05 8,031 211,212.76 268,155.09 - 300144 宋城演艺 2015年6月18日 重大事项 76.47 2015年7月20日 68.82 3,429 246,113.20 262,215.63 - 002191 劲嘉股份 2015年6月18日 重大事项 19.22 - - 13,511 204,599.44 259,681.42 - 601718 际华集团 2015年6月17日 重大事项 15.12 2015年7月2日 13.61 16,451 163,899.68 248,739.12 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 29 页 共 84 页 000650 仁和药业 2015年6月12日 重大事项 17.17 - - 14,158 178,036.01 243,092.86 - 000850 华茂股份 2015年5月7日 重大事项 10.98 - - 21,433 232,815.10 235,334.34 - 000778 新兴铸管 2015年6月15日 重大事项 12.96 - - 18,023 142,289.47 233,578.08 - 002183 怡 亚 通 2015年6月1日 重大事项 73.15 - - 3,167 133,438.38 231,666.05 - 300158 振东制药 2015年4月27日 重大事项 18.90 - - 11,859 192,329.39 224,135.10 - 600110 中科英华 2015年6月26日 重大事项 13.73 - - 16,194 169,127.94 222,343.62 - 002223 鱼跃医疗 2015年6月25日 重大事项 67.20 2015年7月13日 60.48 3,255 153,576.15 218,736.00 - 000748 长城信息 2015年6月18日 重大事项 34.88 - - 6,236 203,222.34 217,511.68 - 002226 江南化工 2015年6月8日 重大事项 13.18 - - 16,212 172,430.82 213,674.16 - 300291 华录百纳 2015年6月30日 重大事项 37.76 2015年7月13日 34.65 5,500 278,731.00 207,680.00 - 000683 远兴能源 2015年6月15日 重大事项 11.52 2015年8月18日 10.37 17,815 126,959.99 205,228.80 - 000539 粤电力Ａ 2015年6月8日 重大事项 11.94 2015年7月21日 10.75 17,011 111,439.56 203,111.34 - 002375 亚厦股份 2015年6月17日 重大事项 29.21 2015年7月20日 26.29 6,684 166,468.21 195,239.64 - 000963 华东医药 2015年6月26日 重大事项 71.48 2015年8月5日 69.20 2,715 185,306.11 194,068.20 - 000709 河北钢铁 2015年6月30 重大事项 7.00 2015年8月24 6.30 27,375 141,544.52 191,625.00 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 30 页 共 84 页 日 日 000732 泰禾集团 2015年6月25日 重大事项 34.20 2015年7月2日 30.78 5,584 189,340.21 190,972.80 - 000543 皖能电力 2015年6月15日 重大事项 21.36 2015年7月14日 19.22 8,678 144,671.92 185,362.08 - 600335 国机汽车 2015年6月15日 重大事项 37.93 2015年7月21日 34.14 4,711 144,291.87 178,688.23 - 601021 春秋航空 2015年6月26日 重大事项 126.09 2015年7月21日 113.48 1,400 184,474.00 176,526.00 - 000839 中信国安 2015年6月29日 重大事项 23.57 - - 7,429 161,905.80 175,101.53 - 601111 中国国航 2015年6月30日 重大事项 15.36 2015年7月29日 13.78 11,149 123,882.57 171,248.64 - 600153 建发股份 2015年6月29日 重大事项 17.51 - - 9,755 150,764.17 170,810.05 - 600886 国投电力 2015年6月24日 重大事项 14.87 - - 11,337 131,459.23 168,581.19 - 000592 平潭发展 2015年6月30日 重大事项 29.76 2015年7月14日 30.00 5,600 219,904.00 166,656.00 - 600175 美都能源 2015年6月29日 重大事项 10.64 2015年7月20日 9.58 15,455 139,744.60 164,441.20 - 002242 九阳股份 2015年6月15日 重大事项 19.45 2015年7月7日 17.51 8,082 133,289.09 157,194.90 - 600869 智慧能源 2015年5月11日 重大事项 32.06 2015年7月31日 26.23 4,895 90,714.96 156,933.70 - 600654 中安消 2015年6月29日 重大事项 30.91 - - 4,985 161,567.97 154,086.35 - 601311 骆驼股份 2015年6月18日 重大事项 23.31 2015年7月15日 25.38 6,525 159,830.25 152,097.75 - 600702 沱牌 2015年 重大 26.11 2015年 28.00 5,669 135,906.26 148,017.59 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 31 页 共 84 页 舍得 6月29日 事项 8月20日 000519 江南红箭 2015年6月15日 重大事项 26.06 - - 5,664 118,967.30 147,603.84 - 601633 长城汽车 2015年6月19日 重大事项 42.76 2015年7月13日 38.50 3,420 165,943.54 146,239.20 - 600900 长江电力 2015年6月15日 重大事项 14.35 - - 10,077 132,034.75 144,604.95 - 002557 洽洽食品 2015年6月29日 重大事项 16.38 2015年8月24日 14.74 8,807 171,431.40 144,258.66 - 601216 内蒙君正 2015年6月29日 重大事项 24.07 2015年7月2日 24.20 5,889 163,567.68 141,748.23 - 600520 中发科技 2015年5月26日 重大事项 36.09 2015年7月24日 32.48 3,891 101,153.03 140,426.19 - 600643 爱建股份 2015年6月30日 重大事项 16.73 - - 8,385 157,254.02 140,281.05 - 002143 印纪传媒 2015年6月30日 重大事项 32.01 2015年7月1日 33.50 4,347 141,921.14 139,147.47 - 002238 天威视讯 2015年6月29日 重大事项 23.76 - - 5,853 139,776.64 139,067.28 - 000887 中鼎股份 2015年6月30日 重大事项 24.75 - - 5,600 171,799.95 138,600.00 - 002276 万马股份 2015年6月30日 重大事项 34.15 2015年7月20日 30.74 4,030 134,230.11 137,624.50 - 600312 平高电气 2015年6月23日 重大事项 22.58 - - 6,026 140,760.03 136,067.08 - 001696 宗申动力 2015年6月30日 重大事项 17.25 2015年8月24日 15.53 7,851 179,949.60 135,429.75 - 601877 正泰电器 2015年5月18日 重大事项 31.38 - - 4,245 128,314.50 133,208.10 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 32 页 共 84 页 002325 洪涛股份 2015年6月3日 重大事项 31.15 - - 4,262 96,405.57 132,761.30 - 000672 上峰水泥 2015年6月3日 重大事项 12.05 - - 10,989 109,074.88 132,417.45 - 600499 科达洁能 2015年6月10日 重大事项 29.64 - - 4,440 113,346.03 131,601.60 - 002001 新 和 成 2015年6月30日 重大事项 17.09 2015年7月13日 18.49 7,282 138,169.50 124,449.38 - 002665 首航节能 2015年6月30日 重大事项 27.70 2015年7月1日 30.00 4,344 146,431.56 120,328.80 - 000693 华泽钴镍 2015年6月30日 重大事项 20.57 2015年8月18日 22.63 5,820 165,444.75 119,717.40 - 600395 盘江股份 2015年6月9日 重大事项 15.71 2015年8月19日 14.00 7,308 98,373.69 114,808.68 - 002727 一心堂 2015年4月13日 重大事项 78.24 2015年8月17日 70.42 1,357 76,336.40 106,171.68 - 600482 风帆股份 2015年5月28日 重大事项 42.38 - - 2,494 55,431.70 105,695.72 - 000786 北新建材 2015年4月10日 重大事项 18.58 - - 5,684 89,288.42 105,608.72 - 002269 美邦服饰 2015年5月22日 重大事项 11.86 2015年7月2日 10.67 8,672 57,580.45 102,849.92 - 002345 潮宏基 2015年5月22日 重大事项 19.58 - - 5,050 63,399.61 98,879.00 - 600078 澄星股份 2015年6月9日 重大事项 15.23 2015年7月1日 13.71 6,416 75,375.99 97,715.68 - 600872 中炬高新 2015年5月4日 重大事项 23.17 - - 4,081 56,561.48 94,556.77 - 000979 中弘股份 2015年5月25 重大事项 6.04 - - 15,016 63,673.71 90,696.64 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 33 页 共 84 页 日 600967 北方创业 2015年4月13日 重大事项 20.86 - - 4,289 68,261.76 89,468.54 - 600645 中源协和 2015年4月27日 重大事项 81.32 - - 1,074 63,390.47 87,337.68 - 002574 明牌珠宝 2015年6月4日 重大事项 22.90 - - 3,708 53,840.05 84,913.20 - 600790 轻纺城 2015年5月25日 重大事项 13.38 2015年8月18日 12.04 6,153 56,334.60 82,327.14 - 002310 东方园林 2015年5月27日 重大事项 38.30 - - 2,149 49,637.91 82,306.70 - 002292 奥飞动漫 2015年5月18日 重大事项 37.29 - - 2,204 48,360.90 82,187.16 - 000669 金鸿能源 2015年5月4日 重大事项 41.70 2015年7月23日 33.95 1,963 63,025.18 81,857.10 - 002368 太极股份 2015年5月14日 重大事项 65.52 - - 1,232 54,746.24 80,720.64 - 600587 新华医疗 2015年5月22日 重大事项 58.63 2015年7月3日 52.77 1,359 58,555.46 79,678.17 - 000959 首钢股份 2015年4月23日 重大事项 6.15 - - 12,871 63,152.07 79,156.65 - 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项 36.50 - - 2,149 58,155.15 78,438.50 - 002416 爱施德 2015年5月5日 重大事项 20.67 2015年7月29日 18.60 3,765 67,503.67 77,822.55 - 002414 高德红外 2015年5月13日 重大事项 39.32 - - 1,915 50,746.77 75,297.80 - 600410 华胜天成 2015年5月28日 重大事项 47.84 2015年7月22日 43.06 1,558 47,863.12 74,534.72 - 000697 炼石 2015年 重大 33.83 - - 2,150 59,301.64 72,734.50 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 34 页 共 84 页 有色 5月18日 事项 600366 宁波韵升 2015年5月22日 重大事项 30.71 2015年8月12日 31.58 2,368 54,942.09 72,721.28 - 000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项 30.81 - - 2,294 55,749.83 70,678.14 - 600277 亿利能源 2015年6月1日 重大事项 14.62 - - 4,722 51,994.83 69,035.64 - 002091 江苏国泰 2015年6月1日 重大事项 26.22 - - 2,560 49,316.35 67,123.20 - 600416 湘电股份 2015年5月22日 重大事项 22.64 2015年7月20日 20.35 2,933 51,448.17 66,403.12 - 002461 珠江啤酒 2015年6月4日 重大事项 26.40 2015年7月24日 23.76 2,494 40,312.68 65,841.60 - 600258 首旅酒店 2015年3月17日 重大事项 18.55 - - 3,482 58,876.48 64,591.10 - 002662 京威股份 2015年5月15日 重大事项 17.84 2015年8月13日 16.06 3,613 60,616.84 64,455.92 - 002203 海亮股份 2015年4月27日 重大事项 12.71 - - 4,876 49,753.35 61,973.96 - 002106 莱宝高科 2015年4月7日 重大事项 16.42 - - 3,774 57,748.83 61,969.08 - 002069 獐 子 岛 2015年6月1日 重大事项 19.76 - - 3,105 48,222.61 61,354.80 - 000793 华闻传媒 2015年5月26日 重大事项 16.89 - - 3,526 57,185.81 59,554.14 - 000788 北大医药 2015年5月25日 重大事项 20.72 2015年7月21日 18.65 2,785 50,404.49 57,705.20 - 600333 长春燃气 2015年5月29日 重大事项 11.97 2015年7月9日 10.77 4,796 45,929.17 57,408.12 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 35 页 共 84 页 600879 航天电子 2015年5月15日 重大事项 23.59 - - 2,363 45,656.52 55,743.17 - 002353 杰瑞股份 2015年5月27日 重大事项 35.04 - - 1,256 47,592.11 44,010.24 - 000630 铜陵有色 2015年3月9日 重大事项 10.32 - - 2,944 22,090.25 30,382.08 - 000761 本钢板材 2015年6月23日 重大事项 7.75 2015年7月21日 6.93 3,559 22,704.63 27,582.25 - 000982 中银绒业 2014年8月25日 重大事项 4.64 - - 840 3,768.30 3,897.60 - 600575 皖江物流 2014年9月8日 重大事项 4.11 - - 308 1,173.27 1,265.88 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 36 页 共 84 页 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,751,681.88 - - - - - 10,751,681.88 结算备付金 346,804.68 - - - - - 346,804.68 存出保证金 24,123.03 - - - - - 24,123.03 交易性金融资产 - - - - - 121,062,796.57 121,062,796.57 应收利息 - - - - - 3,007.38 3,007.38 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 37 页 共 84 页 应收申购款 11,332.01 - - - - 333,827.94 345,159.95 资产总计 11,133,941.60 - - - - 121,399,631.89 132,533,573.49 负债 应付赎回款 - - - - - 4,176,336.61 4,176,336.61 应付管理人报酬 - - - - - 137,361.00 137,361.00 应付托管费 - - - - - 27,472.20 27,472.20 应付交易费用 - - - - - 383,319.82 383,319.82 其他负债 - - - - - 318,870.37 318,870.37 负债总计 - - - - - 5,043,360.00 5,043,360.00 利率敏感度缺口 11,133,941.60 - - - - 116,356,271.89 127,490,213.49 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,053,510.20 - - - - - 4,053,510.20 结算备付金 329,962.07 - - - - - 329,962.07 存出保证金 60,817.16 - - - - - 60,817.16 交易性金融资产 - - - - - 40,149,537.94 40,149,537.94 应收利息 - - - - - 1,224.08 1,224.08 应收申购款 - - - - - 1,239,294.01 1,239,294.01 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,444,289.43 - - - - 41,390,056.03 45,834,345.46 负债 应付证券清算款 - - - - - 0.58 0.58 应付赎回款 - - - - - 1,260,813.71 1,260,813.71 应付管理人报酬 - - - - - 35,638.12 35,638.12 应付托管费 - - - - - 7,127.61 7,127.61 应付交易费用 - - - - - 206,147.62 206,147.62 其他负债 - - - - - 204,733.09 204,733.09 负债总计 - - - - - 1,714,460.73 1,714,460.73 利率敏感度缺口 4,444,289.43 - - - - 39,675,595.30 44,119,884.73 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金在2014年末及2015年6月30日持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 38 页 共 84 页 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 121,062,796.57 94.96 40,149,537.94 91.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 121,062,796.57 94.96 40,149,537.94 91.00 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） +5% 6,095,654.09 2,082,454.58 -5% -6,095,654.09 -2,082,454.58 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 39 页 共 84 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 121,062,796.57 91.35 其中：股票 121,062,796.57 91.35 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,098,486.56 8.37 7 其他各项资产 372,290.36 0.28 8 合计 132,533,573.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,260,668.25 0.99 B 采矿业 6,668,263.27 5.23 C 制造业 63,489,030.31 49.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,086,610.16 3.99 E 建筑业 3,547,938.73 2.78 F 批发和零售业 6,419,349.52 5.04 G 交通运输、仓储和邮政业 4,474,070.12 3.51 H 住宿和餐饮业 147,808.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,666,663.96 4.44 J 金融业 6,549,948.14 5.14 K 房地产业 6,214,678.17 4.87 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 40 页 共 84 页 L 租赁和商务服务业 2,285,487.96 1.79 M 科学研究和技术服务业 352,357.55 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 901,768.07 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 290,313.36 0.23 R 文化、体育和娱乐业 3,178,634.14 2.49 S 综合 1,033,940.76 0.81 合计 117,567,530.47 92.22 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,194,824.00 1.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 452,779.20 0.36 F 批发和零售业 453,370.23 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 329,701.57 0.26 L 租赁和商务服务业 64,591.10 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,495,266.10 2.74 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 41 页 共 84 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000688 建新矿业 26,346 449,726.22 0.35 2 002194 武汉凡谷 13,891 374,779.18 0.29 3 600978 宜华木业 14,889 334,109.16 0.26 4 000566 海南海药 6,620 330,801.40 0.26 5 002308 威创股份 10,113 313,503.00 0.25 6 000066 长城电脑 14,128 304,317.12 0.24 7 000001 平安银行 20,922 304,205.88 0.24 8 002018 华信国际 6,863 302,521.04 0.24 9 000878 云南铜业 15,692 290,772.76 0.23 10 600030 中信证券 10,181 273,970.71 0.21 11 600837 海通证券 12,472 271,889.60 0.21 12 002309 中利科技 8,031 268,155.09 0.21 13 600086 东方金钰 4,903 263,634.31 0.21 14 300144 宋城演艺 3,429 262,215.63 0.21 15 002191 劲嘉股份 13,511 259,681.42 0.20 16 601718 际华集团 16,451 248,739.12 0.20 17 000719 大地传媒 11,032 246,234.24 0.19 18 000650 仁和药业 14,158 243,092.86 0.19 19 600797 浙大网新 12,500 236,125.00 0.19 20 600597 光明乳业 10,239 235,497.00 0.18 21 000850 华茂股份 21,433 235,334.34 0.18 22 000778 新兴铸管 18,023 233,578.08 0.18 23 002183 怡 亚 通 3,167 231,666.05 0.18 24 002249 大洋电机 17,344 222,350.08 0.17 25 600110 中科英华 16,194 222,343.62 0.17 26 600029 南方航空 15,091 219,423.14 0.17 27 600521 华海药业 7,006 218,937.50 0.17 28 002223 鱼跃医疗 3,255 218,736.00 0.17 29 000748 长城信息 6,236 217,511.68 0.17 30 000031 中粮地产 11,355 214,495.95 0.17 31 600428 中远航运 12,949 209,644.31 0.16 32 600703 三安光电 6,672 208,833.60 0.16 33 300291 华录百纳 5,500 207,680.00 0.16 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 42 页 共 84 页 34 000861 海印股份 9,479 203,703.71 0.16 35 000539 粤电力Ａ 17,011 203,111.34 0.16 36 000426 兴业矿业 12,262 202,445.62 0.16 37 600628 新世界 11,946 200,095.50 0.16 38 600376 首开股份 10,287 198,436.23 0.16 39 600863 内蒙华电 24,258 198,430.44 0.16 40 600115 东方航空 16,050 197,736.00 0.16 41 000538 云南白药 2,280 196,695.60 0.15 42 002375 亚厦股份 6,684 195,239.64 0.15 43 000963 华东医药 2,715 194,068.20 0.15 44 600743 华远地产 24,052 193,137.56 0.15 45 000709 河北钢铁 27,375 191,625.00 0.15 46 000732 泰禾集团 5,584 190,972.80 0.15 47 600826 兰生股份 4,933 190,561.79 0.15 48 600398 海澜之家 10,510 190,546.30 0.15 49 600614 鼎立股份 6,357 189,947.16 0.15 50 600151 航天机电 11,772 188,705.16 0.15 51 601898 中煤能源 16,480 188,201.60 0.15 52 600298 安琪酵母 5,355 186,246.90 0.15 53 002081 金 螳 螂 6,584 185,602.96 0.15 54 002252 上海莱士 2,833 185,391.52 0.15 55 000543 皖能电力 8,678 185,362.08 0.15 56 600276 恒瑞医药 4,153 184,974.62 0.15 57 000062 深圳华强 3,240 184,906.80 0.15 58 000667 美好集团 27,444 184,423.68 0.14 59 002588 史丹利 6,396 183,885.00 0.14 60 000069 华侨城Ａ 14,138 183,511.24 0.14 61 002299 圣农发展 9,039 183,491.70 0.14 62 000418 小天鹅Ａ 7,672 183,360.80 0.14 63 000830 鲁西化工 18,396 183,224.16 0.14 64 600737 中粮屯河 8,767 182,441.27 0.14 65 000858 五 粮 液 5,735 181,799.50 0.14 66 600325 华发股份 10,010 181,181.00 0.14 67 600017 日照港 22,284 180,723.24 0.14 68 000088 盐 田 港 12,724 180,171.84 0.14 69 600058 五矿发展 5,510 180,011.70 0.14 70 002475 立讯精密 5,323 179,970.63 0.14 71 600006 东风汽车 14,178 179,777.04 0.14 72 000690 宝新能源 14,204 179,680.60 0.14 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 43 页 共 84 页 73 002479 富春环保 9,752 178,949.20 0.14 74 002244 滨江集团 9,710 178,761.10 0.14 75 600009 上海机场 5,638 178,724.60 0.14 76 600335 国机汽车 4,711 178,688.23 0.14 77 002219 恒康医疗 4,002 177,928.92 0.14 78 600809 山西汾酒 6,296 177,799.04 0.14 79 000951 中国重汽 6,166 177,704.12 0.14 80 000728 国元证券 4,664 177,138.72 0.14 81 600507 方大特钢 19,579 176,994.16 0.14 82 600011 华能国际 12,606 176,862.18 0.14 83 601021 春秋航空 1,400 176,526.00 0.14 84 601888 中国国旅 2,657 176,159.10 0.14 85 300273 和佳股份 5,903 175,850.37 0.14 86 000629 攀钢钒钛 32,802 175,818.72 0.14 87 600765 中航重机 6,393 175,359.99 0.14 88 600340 华夏幸福 5,754 175,209.30 0.14 89 000333 美的集团 4,697 175,104.16 0.14 90 000839 中信国安 7,429 175,101.53 0.14 91 002078 太阳纸业 21,887 175,096.00 0.14 92 600122 宏图高科 10,625 174,462.50 0.14 93 600426 华鲁恒升 9,399 174,445.44 0.14 94 000596 古井贡酒 3,736 174,396.48 0.14 95 600594 益佰制药 3,000 174,390.00 0.14 96 300043 互动娱乐 11,600 174,116.00 0.14 97 000651 格力电器 2,724 174,063.60 0.14 98 000897 津滨发展 18,239 174,000.06 0.14 99 600056 中国医药 7,148 173,982.32 0.14 100 000725 京东方Ａ 33,492 173,823.48 0.14 101 002393 力生制药 3,801 173,629.68 0.14 102 600664 哈药股份 14,418 173,592.72 0.14 103 000547 闽福发Ａ 6,500 173,420.00 0.14 104 300017 网宿科技 3,728 173,053.76 0.14 105 002415 海康威视 3,857 172,793.60 0.14 106 600583 海油工程 10,366 172,697.56 0.14 107 600812 华北制药 14,184 172,193.76 0.14 108 600839 四川长虹 17,426 171,471.84 0.13 109 600221 海南航空 26,804 171,277.56 0.13 110 601111 中国国航 11,149 171,248.64 0.13 111 002049 同方国芯 3,565 171,120.00 0.13 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 44 页 共 84 页 112 000568 泸州老窖 5,247 171,104.67 0.13 113 002241 歌尔声学 4,758 170,812.20 0.13 114 600153 建发股份 9,755 170,810.05 0.13 115 002250 联化科技 7,586 169,926.40 0.13 116 600816 安信信托 3,410 169,886.20 0.13 117 600059 古越龙山 11,071 169,607.72 0.13 118 600519 贵州茅台 658 169,533.70 0.13 119 600027 华电国际 15,212 169,157.44 0.13 120 000768 中航飞机 3,875 168,872.50 0.13 121 600535 天士力 3,389 168,636.64 0.13 122 600066 宇通客车 8,205 168,612.75 0.13 123 600886 国投电力 11,337 168,581.19 0.13 124 600690 青岛海尔 5,554 168,452.82 0.13 125 600570 恒生电子 1,496 167,626.80 0.13 126 600741 华域汽车 7,851 167,618.85 0.13 127 600825 新华传媒 10,090 167,393.10 0.13 128 600757 长江传媒 12,037 167,314.30 0.13 129 600252 中恒集团 7,253 166,819.00 0.13 130 000592 平潭发展 5,600 166,656.00 0.13 131 600256 广汇能源 16,004 166,441.60 0.13 132 601006 大秦铁路 11,844 166,289.76 0.13 133 600511 国药股份 3,297 166,135.83 0.13 134 002508 老板电器 4,323 165,830.28 0.13 135 600578 京能电力 18,569 165,821.17 0.13 136 002642 荣之联 2,900 165,735.00 0.13 137 600329 中新药业 6,578 165,699.82 0.13 138 601009 南京银行 7,267 165,687.60 0.13 139 002304 洋河股份 2,378 164,938.08 0.13 140 000423 东阿阿胶 3,026 164,917.00 0.13 141 600787 中储股份 10,243 164,912.30 0.13 142 603288 海天味业 5,155 164,650.70 0.13 143 002701 奥瑞金 6,319 164,483.57 0.13 144 600175 美都能源 15,455 164,441.20 0.13 145 002396 星网锐捷 5,117 164,255.70 0.13 146 600827 百联股份 7,891 164,211.71 0.13 147 601801 皖新传媒 5,621 163,964.57 0.13 148 002503 搜于特 8,674 163,765.12 0.13 149 600887 伊利股份 8,659 163,655.10 0.13 150 600456 宝钛股份 6,277 163,641.39 0.13 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 45 页 共 84 页 151 601939 建设银行 22,936 163,533.68 0.13 152 600795 国电电力 23,460 163,516.20 0.13 153 300027 华谊兄弟 4,283 163,353.62 0.13 154 601908 京运通 7,772 163,056.56 0.13 155 000559 万向钱潮 7,454 162,944.44 0.13 156 002384 东山精密 7,366 162,862.26 0.13 157 000970 中科三环 7,902 162,860.22 0.13 158 601233 桐昆股份 8,144 162,554.24 0.13 159 000552 靖远煤电 11,527 162,530.70 0.13 160 600004 白云机场 9,611 162,425.90 0.13 161 000616 海航投资 15,645 162,395.10 0.13 162 601398 工商银行 30,752 162,370.56 0.13 163 600005 武钢股份 23,050 162,041.50 0.13 164 600651 飞乐音响 7,862 161,721.34 0.13 165 600415 小商品城 10,570 161,509.60 0.13 166 002073 软控股份 6,989 161,445.90 0.13 167 000402 金 融 街 11,403 161,124.39 0.13 168 300070 碧水源 3,302 161,104.58 0.13 169 600000 浦发银行 9,498 161,086.08 0.13 170 600026 中海发展 12,523 160,795.32 0.13 171 600200 江苏吴中 4,371 160,634.25 0.13 172 601328 交通银行 19,490 160,597.60 0.13 173 000625 长安汽车 7,593 160,591.95 0.13 174 002013 中航机电 5,761 160,443.85 0.13 175 600488 天药股份 16,527 160,146.63 0.13 176 600199 金种子酒 11,426 159,964.00 0.13 177 600859 王府井 5,078 159,957.00 0.13 178 000869 张 裕Ａ 3,273 159,689.67 0.13 179 601333 广深铁路 19,402 159,484.44 0.13 180 600403 大有能源 17,835 159,444.90 0.13 181 000550 江铃汽车 4,342 159,351.40 0.12 182 000039 中集集团 4,931 159,271.30 0.12 183 002025 航天电器 6,078 159,243.60 0.12 184 000002 万 科Ａ 10,957 159,095.64 0.12 185 000338 潍柴动力 5,024 159,059.84 0.12 186 600566 济川药业 5,390 158,897.20 0.12 187 601998 中信银行 20,606 158,872.26 0.12 188 600422 昆药集团 4,301 158,835.93 0.12 189 300267 尔康制药 4,655 158,688.95 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 46 页 共 84 页 190 600320 振华重工 15,105 158,602.50 0.12 191 000792 盐湖股份 5,577 158,275.26 0.12 192 000572 海马汽车 18,838 158,050.82 0.12 193 600337 美克家居 10,576 158,005.44 0.12 194 000525 红 太 阳 7,059 157,909.83 0.12 195 600500 中化国际 9,030 157,844.40 0.12 196 600036 招商银行 8,430 157,809.60 0.12 197 002233 塔牌集团 9,138 157,721.88 0.12 198 000933 神火股份 16,732 157,615.44 0.12 199 002242 九阳股份 8,082 157,194.90 0.12 200 600704 物产中大 6,580 157,130.40 0.12 201 600409 三友化工 13,897 157,036.10 0.12 202 600869 智慧能源 4,895 156,933.70 0.12 203 002146 荣盛发展 12,553 156,912.50 0.12 204 601318 中国平安 1,914 156,833.16 0.12 205 600037 歌华有线 4,978 156,807.00 0.12 206 600736 苏州高新 13,762 156,749.18 0.12 207 300088 长信科技 5,696 156,640.00 0.12 208 000900 现代投资 15,264 156,608.64 0.12 209 000926 福星股份 11,099 156,606.89 0.12 210 603369 今世缘 4,222 156,593.98 0.12 211 002029 七 匹 狼 7,438 156,198.00 0.12 212 600038 中直股份 2,519 156,052.05 0.12 213 300015 爱尔眼科 4,836 156,009.36 0.12 214 601126 四方股份 5,115 156,007.50 0.12 215 600220 江苏阳光 18,790 155,769.10 0.12 216 601288 农业银行 41,986 155,768.06 0.12 217 601005 重庆钢铁 27,364 155,701.16 0.12 218 000848 承德露露 8,555 155,701.00 0.12 219 600270 外运发展 5,339 155,685.24 0.12 220 000417 合肥百货 12,692 155,477.00 0.12 221 002444 巨星科技 8,411 155,435.28 0.12 222 000780 平庄能源 16,660 155,271.20 0.12 223 600260 凯乐科技 9,422 154,991.90 0.12 224 600880 博瑞传播 9,975 154,911.75 0.12 225 600748 上实发展 9,895 154,856.75 0.12 226 601808 中海油服 5,539 154,759.66 0.12 227 300072 三聚环保 4,591 154,716.70 0.12 228 600675 中华企业 13,674 154,652.94 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 47 页 共 84 页 229 300146 汤臣倍健 3,937 154,645.36 0.12 230 601928 凤凰传媒 9,039 154,566.90 0.12 231 600125 铁龙物流 10,016 154,546.88 0.12 232 601336 新华保险 2,531 154,542.86 0.12 233 600688 上海石化 14,392 154,426.16 0.12 234 601088 中国神华 7,403 154,352.55 0.12 235 300251 光线传媒 6,197 154,305.30 0.12 236 000860 顺鑫农业 6,733 154,253.03 0.12 237 600674 川投能源 12,330 154,248.30 0.12 238 600284 浦东建设 9,456 154,227.36 0.12 239 300059 东方财富 2,443 154,128.87 0.12 240 601169 北京银行 11,571 154,125.72 0.12 241 600109 国金证券 6,316 154,110.40 0.12 242 000998 隆平高科 5,686 154,090.60 0.12 243 600654 中安消 4,985 154,086.35 0.12 244 600600 青岛啤酒 3,307 154,073.13 0.12 245 600104 上汽集团 6,812 153,951.20 0.12 246 002028 思源电气 8,363 153,879.20 0.12 247 002419 天虹商场 9,047 153,799.00 0.12 248 600983 惠而浦 9,665 153,576.85 0.12 249 600997 开滦股份 17,808 153,504.96 0.12 250 000800 一汽轿车 6,168 153,459.84 0.12 251 600317 营口港 24,355 153,436.50 0.12 252 601098 中南传媒 6,691 153,290.81 0.12 253 000636 风华高科 12,276 153,204.48 0.12 254 000729 燕京啤酒 14,726 153,150.40 0.12 255 600271 航天信息 2,365 153,039.15 0.12 256 000600 建投能源 10,421 152,980.28 0.12 257 600699 均胜电子 3,991 152,895.21 0.12 258 002678 珠江钢琴 7,539 152,890.92 0.12 259 600895 张江高科 5,249 152,798.39 0.12 260 600166 福田汽车 17,284 152,617.72 0.12 261 600435 北方导航 3,363 152,579.31 0.12 262 601258 庞大集团 27,919 152,437.74 0.12 263 601231 环旭电子 8,956 152,341.56 0.12 264 002251 步 步 高 6,243 152,329.20 0.12 265 600640 号百控股 5,273 152,284.24 0.12 266 600016 民生银行 15,312 152,201.28 0.12 267 603366 日出东方 10,352 152,174.40 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 48 页 共 84 页 268 601311 骆驼股份 6,525 152,097.75 0.12 269 600673 东阳光科 15,374 152,048.86 0.12 270 000921 海信科龙 12,459 151,999.80 0.12 271 603001 奥康国际 4,868 151,978.96 0.12 272 000937 冀中能源 18,949 151,970.98 0.12 273 300199 翰宇药业 4,700 151,951.00 0.12 274 600118 中国卫星 2,665 151,798.40 0.12 275 002236 大华股份 4,751 151,651.92 0.12 276 002155 辰州矿业 12,196 151,596.28 0.12 277 601601 中国太保 5,023 151,594.14 0.12 278 002340 格林美 9,962 151,522.02 0.12 279 600085 同仁堂 4,216 151,396.56 0.12 280 600383 金地集团 11,968 151,395.20 0.12 281 600885 宏发股份 4,830 151,372.20 0.12 282 600636 三爱富 7,457 151,227.96 0.12 283 600259 广晟有色 2,578 151,225.48 0.12 284 002430 杭氧股份 11,438 151,210.36 0.12 285 002646 青青稞酒 5,181 151,181.58 0.12 286 000825 太钢不锈 21,255 151,123.05 0.12 287 000983 西山煤电 15,940 151,111.20 0.12 288 600873 梅花生物 14,467 151,035.48 0.12 289 000898 鞍钢股份 20,685 151,000.50 0.12 290 600019 宝钢股份 17,275 150,983.50 0.12 291 600485 信威集团 3,439 150,937.71 0.12 292 600729 重庆百货 4,689 150,892.02 0.12 293 600776 东方通信 9,137 150,669.13 0.12 294 600141 兴发集团 8,736 150,521.28 0.12 295 000100 TCL 集团 26,637 150,499.05 0.12 296 300033 同花顺 1,750 150,482.50 0.12 297 000021 深科技 9,865 150,441.25 0.12 298 002128 露天煤业 9,126 150,396.48 0.12 299 300124 汇川技术 3,129 150,192.00 0.12 300 600171 上海贝岭 6,139 150,098.55 0.12 301 600547 山东黄金 6,074 150,027.80 0.12 302 002225 濮耐股份 15,852 149,959.92 0.12 303 601989 中国重工 10,131 149,938.80 0.12 304 000049 德赛电池 3,141 149,825.70 0.12 305 002168 深圳惠程 9,647 149,721.44 0.12 306 601857 中国石油 13,212 149,691.96 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 49 页 共 84 页 307 600309 万华化学 6,190 149,674.20 0.12 308 002317 众生药业 5,306 149,576.14 0.12 309 300039 上海凯宝 9,619 149,575.45 0.12 310 600039 四川路桥 22,902 149,550.06 0.12 311 601666 平煤股份 19,752 149,522.64 0.12 312 603328 依顿电子 4,875 149,467.50 0.12 313 603899 晨光文具 3,731 149,463.86 0.12 314 000488 晨鸣纸业 16,649 149,341.53 0.12 315 601999 出版传媒 10,497 149,267.34 0.12 316 002051 中工国际 5,012 149,257.36 0.12 317 000028 国药一致 2,002 149,169.02 0.12 318 600015 华夏银行 9,793 148,951.53 0.12 319 600351 亚宝药业 10,995 148,872.30 0.12 320 002022 科华生物 3,482 148,542.12 0.12 321 002551 尚荣医疗 3,423 148,523.97 0.12 322 000012 南 玻Ａ 11,128 148,447.52 0.12 323 000895 双汇发展 6,956 148,371.48 0.12 324 600429 三元股份 13,139 148,339.31 0.12 325 002635 安洁科技 6,091 148,315.85 0.12 326 002705 新宝股份 7,889 148,313.20 0.12 327 600048 保利地产 12,985 148,288.70 0.12 328 600867 通化东宝 6,760 148,246.80 0.12 329 601628 中国人寿 4,733 148,237.56 0.12 330 000027 深圳能源 12,002 148,224.70 0.12 331 600509 天富能源 10,532 148,185.24 0.12 332 000166 申万宏源 9,115 148,118.75 0.12 333 000961 中南建设 7,417 148,117.49 0.12 334 600588 用友网络 3,228 148,100.64 0.12 335 600073 上海梅林 11,443 148,072.42 0.12 336 000511 烯碳新材 12,085 148,041.25 0.12 337 600803 新奥股份 8,652 148,035.72 0.12 338 600702 沱牌舍得 5,669 148,017.59 0.12 339 601866 中海集运 15,574 147,953.00 0.12 340 600160 巨化股份 13,421 147,899.42 0.12 341 600585 海螺水泥 6,893 147,854.85 0.12 342 601991 大唐发电 18,528 147,853.44 0.12 343 600348 阳泉煤业 14,423 147,835.75 0.12 344 600754 锦江股份 4,960 147,808.00 0.12 345 601101 昊华能源 12,959 147,732.60 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 50 页 共 84 页 346 600481 双良节能 6,166 147,675.70 0.12 347 000540 中天城投 11,715 147,609.00 0.12 348 000519 江南红箭 5,664 147,603.84 0.12 349 600028 中国石化 20,904 147,582.24 0.12 350 002470 金正大 6,797 147,562.87 0.12 351 601929 吉视传媒 9,759 147,556.08 0.12 352 600851 海欣股份 11,634 147,286.44 0.12 353 000883 湖北能源 16,890 147,280.80 0.12 354 002277 友阿股份 8,582 147,267.12 0.12 355 002373 千方科技 3,400 147,186.00 0.12 356 002294 信立泰 5,146 147,175.60 0.12 357 600316 洪都航空 4,254 147,103.32 0.12 358 600208 新湖中宝 19,052 147,081.44 0.12 359 600720 祁连山 13,888 147,073.92 0.12 360 600489 中金黄金 11,427 147,065.49 0.12 361 600660 福耀玻璃 10,295 147,012.60 0.12 362 000581 威孚高科 4,743 146,985.57 0.12 363 002142 宁波银行 6,949 146,971.35 0.12 364 600657 信达地产 17,831 146,927.44 0.12 365 000999 华润三九 4,834 146,905.26 0.12 366 601992 金隅股份 12,284 146,793.80 0.12 367 601166 兴业银行 8,509 146,780.25 0.12 368 002038 双鹭药业 2,590 146,723.50 0.12 369 002399 海普瑞 4,315 146,666.85 0.12 370 600648 外高桥 4,179 146,599.32 0.11 371 002153 石基信息 1,127 146,498.73 0.11 372 600694 大商股份 2,650 146,492.00 0.11 373 002024 苏宁云商 9,573 146,466.90 0.11 374 601818 光大银行 27,311 146,386.96 0.11 375 600551 时代出版 6,742 146,368.82 0.11 376 000009 中国宝安 8,974 146,365.94 0.11 377 002179 中航光电 4,434 146,322.00 0.11 378 002008 大族激光 5,094 146,299.68 0.11 379 603699 纽威股份 5,853 146,266.47 0.11 380 601633 长城汽车 3,420 146,239.20 0.11 381 000685 中山公用 4,968 146,208.24 0.11 382 002190 成飞集成 2,867 146,188.33 0.11 383 600088 中视传媒 4,530 146,183.10 0.11 384 002311 海大集团 10,598 146,146.42 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 51 页 共 84 页 385 600572 康恩贝 6,435 146,074.50 0.11 386 600516 方大炭素 12,263 146,052.33 0.11 387 600332 白云山 4,236 145,972.56 0.11 388 600618 氯碱化工 10,749 145,971.42 0.11 389 600780 通宝能源 15,024 145,883.04 0.11 390 600196 复星医药 5,039 145,828.66 0.11 391 002174 游族网络 1,572 145,818.72 0.11 392 600546 山煤国际 17,126 145,742.26 0.11 393 002400 省广股份 5,768 145,699.68 0.11 394 600150 中国船舶 2,828 145,642.00 0.11 395 600389 江山股份 4,662 145,640.88 0.11 396 000930 中粮生化 7,720 145,522.00 0.11 397 000826 桑德环境 3,740 145,448.60 0.11 398 600201 金宇集团 2,045 145,440.40 0.11 399 002477 雏鹰农牧 7,574 145,420.80 0.11 400 600783 鲁信创投 3,879 145,384.92 0.11 401 000598 兴蓉投资 15,170 145,176.90 0.11 402 000030 富奥股份 12,545 145,145.65 0.11 403 600138 中青旅 6,872 145,136.64 0.11 404 600062 华润双鹤 5,573 145,120.92 0.11 405 600893 中航动力 2,730 145,099.50 0.11 406 000931 中 关 村 10,320 145,099.20 0.11 407 603766 隆鑫通用 5,779 145,052.90 0.11 408 002202 金风科技 7,445 144,954.15 0.11 409 000422 湖北宜化 15,698 144,892.54 0.11 410 600759 洲际油气 9,482 144,884.96 0.11 411 002428 云南锗业 6,157 144,751.07 0.11 412 601933 永辉超市 12,485 144,701.15 0.11 413 600900 长江电力 10,077 144,604.95 0.11 414 002648 卫星石化 9,549 144,571.86 0.11 415 600487 亨通光电 3,928 144,550.40 0.11 416 002431 棕榈园林 4,974 144,345.48 0.11 417 002663 普邦园林 14,876 144,297.20 0.11 418 000877 天山股份 12,312 144,296.64 0.11 419 000962 东方钽业 9,749 144,285.20 0.11 420 002557 洽洽食品 8,807 144,258.66 0.11 421 000090 天健集团 5,946 144,190.50 0.11 422 002570 贝因美 7,427 144,158.07 0.11 423 600884 杉杉股份 5,037 144,058.20 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 52 页 共 84 页 424 002161 远 望 谷 6,617 143,985.92 0.11 425 000726 鲁 泰Ａ 10,358 143,976.20 0.11 426 601225 陕西煤业 17,589 143,878.02 0.11 427 300202 聚龙股份 3,560 143,824.00 0.11 428 600617 国新能源 7,861 143,620.47 0.11 429 000652 泰达股份 14,098 143,517.64 0.11 430 600300 维维股份 14,130 143,419.50 0.11 431 600881 亚泰集团 11,271 143,254.41 0.11 432 002281 光迅科技 2,978 143,182.24 0.11 433 601678 滨化股份 15,961 143,170.17 0.11 434 000823 超声电子 10,634 143,133.64 0.11 435 600557 康缘药业 5,143 143,129.69 0.11 436 002466 天齐锂业 2,316 143,128.80 0.11 437 000735 罗 牛 山 15,230 143,009.70 0.11 438 600637 百视通 3,398 142,987.84 0.11 439 002181 粤 传 媒 9,727 142,986.90 0.11 440 002129 中环股份 7,224 142,962.96 0.11 441 601965 中国汽研 10,986 142,927.86 0.11 442 600418 江淮汽车 10,148 142,883.84 0.11 443 002056 横店东磁 4,566 142,824.48 0.11 444 000939 凯迪电力 9,747 142,793.55 0.11 445 600188 兖州煤业 10,377 142,683.75 0.11 446 002030 达安基因 3,218 142,557.40 0.11 447 601800 中国交建 8,107 142,358.92 0.11 448 000661 长春高新 1,095 142,350.00 0.11 449 600468 百利电气 6,105 142,307.55 0.11 450 000681 视觉中国 3,465 142,272.90 0.11 451 000671 阳 光 城 6,845 142,239.10 0.11 452 601168 西部矿业 13,023 142,211.16 0.11 453 601369 陕鼓动力 12,139 142,147.69 0.11 454 002489 浙江永强 3,766 141,978.20 0.11 455 601699 潞安环能 14,681 141,965.27 0.11 456 600176 中国巨石 5,243 141,875.58 0.11 457 601216 内蒙君正 5,889 141,748.23 0.11 458 600183 生益科技 13,906 141,702.14 0.11 459 002004 华邦颖泰 10,916 141,689.68 0.11 460 002410 广联达 6,055 141,687.00 0.11 461 000513 丽珠集团 2,088 141,629.04 0.11 462 002007 华兰生物 3,195 141,506.55 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 53 页 共 84 页 463 600216 浙江医药 10,654 141,485.12 0.11 464 600261 阳光照明 17,400 141,462.00 0.11 465 600811 东方集团 11,469 141,412.77 0.11 466 600596 新安股份 10,141 141,365.54 0.11 467 002437 誉衡药业 4,866 141,357.30 0.11 468 600108 亚盛集团 13,644 141,351.84 0.11 469 600079 人福医药 3,815 141,345.75 0.11 470 000718 苏宁环球 9,785 141,197.55 0.11 471 601919 中国远洋 11,308 141,123.84 0.11 472 600663 陆家嘴 2,836 141,062.64 0.11 473 600655 豫园商城 8,787 141,031.35 0.11 474 600372 中航电子 4,037 141,012.41 0.11 475 601208 东材科技 12,341 140,934.22 0.11 476 600971 恒源煤电 15,395 140,864.25 0.11 477 002271 东方雨虹 5,479 140,810.30 0.11 478 002267 陕天然气 9,087 140,757.63 0.11 479 002456 欧菲光 4,167 140,594.58 0.11 480 000973 佛塑科技 11,713 140,556.00 0.11 481 601158 重庆水务 13,087 140,554.38 0.11 482 600018 上港集团 17,769 140,552.79 0.11 483 300104 乐视网 2,713 140,424.88 0.11 484 600373 中文传媒 5,856 140,309.76 0.11 485 000703 恒逸石化 10,995 140,296.20 0.11 486 600643 爱建股份 8,385 140,281.05 0.11 487 000620 新华联 10,298 140,258.76 0.11 488 002465 海格通信 4,354 140,155.26 0.11 489 000876 新 希 望 7,217 140,081.97 0.11 490 002681 奋达科技 5,100 140,046.00 0.11 491 002344 海宁皮城 7,120 139,765.60 0.11 492 600498 烽火通信 5,280 139,708.80 0.11 493 000063 中兴通讯 5,858 139,478.98 0.11 494 600436 片仔癀 2,092 139,473.64 0.11 495 601607 上海医药 6,261 139,432.47 0.11 496 600157 永泰能源 20,262 139,402.56 0.11 497 603555 贵人鸟 3,335 139,336.30 0.11 498 600497 驰宏锌锗 9,547 139,290.73 0.11 499 600773 西藏城投 7,909 139,277.49 0.11 500 601000 唐山港 10,173 139,268.37 0.11 501 000919 金陵药业 7,148 139,243.04 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 54 页 共 84 页 502 000413 东旭光电 14,231 139,179.18 0.11 503 000006 深振业Ａ 10,255 139,160.35 0.11 504 600289 亿阳信通 6,982 139,151.26 0.11 505 002275 桂林三金 5,444 139,148.64 0.11 506 002143 印纪传媒 4,347 139,147.47 0.11 507 600008 首创股份 9,696 139,137.60 0.11 508 600120 浙江东方 4,104 139,084.56 0.11 509 002238 天威视讯 5,853 139,067.28 0.11 510 600801 华新水泥 13,154 139,037.78 0.11 511 002392 北京利尔 16,091 139,026.24 0.11 512 002490 山东墨龙 11,574 139,003.74 0.11 513 000631 顺发恒业 17,177 138,961.93 0.11 514 600874 创业环保 10,898 138,949.50 0.11 515 601001 大同煤业 15,033 138,904.92 0.11 516 601899 紫金矿业 27,127 138,890.24 0.11 517 600184 光电股份 4,932 138,885.12 0.11 518 600639 浦东金桥 5,713 138,768.77 0.11 519 002064 华峰氨纶 15,292 138,698.44 0.11 520 603005 晶方科技 2,835 138,659.85 0.11 521 300024 机器人 1,794 138,604.44 0.11 522 000887 中鼎股份 5,600 138,600.00 0.11 523 600998 九州通 6,193 138,475.48 0.11 524 600580 卧龙电气 7,761 138,378.63 0.11 525 002440 闰土股份 5,772 138,354.84 0.11 526 600705 中航资本 5,975 138,321.25 0.11 527 600089 特变电工 9,337 138,280.97 0.11 528 600586 金晶科技 20,098 138,274.24 0.11 529 600177 雅戈尔 7,571 138,246.46 0.11 530 002573 国电清新 6,688 138,240.96 0.11 531 000582 北部湾港 6,497 138,191.19 0.11 532 600060 海信电器 5,608 137,900.72 0.11 533 600831 广电网络 8,123 137,847.31 0.11 534 300133 华策影视 5,105 137,835.00 0.11 535 002672 东江环保 6,517 137,834.55 0.11 536 600993 马应龙 4,294 137,794.46 0.11 537 002450 康得新 4,503 137,791.80 0.11 538 002405 四维图新 3,145 137,751.00 0.11 539 600510 黑牡丹 8,870 137,662.40 0.11 540 002276 万马股份 4,030 137,624.50 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 55 页 共 84 页 541 000157 中联重科 16,962 137,561.82 0.11 542 600362 江西铜业 6,393 137,513.43 0.11 543 600755 厦门国贸 12,232 137,487.68 0.11 544 600999 招商证券 5,196 137,486.16 0.11 545 600563 法拉电子 4,442 137,479.90 0.11 546 002595 豪迈科技 6,368 137,421.44 0.11 547 601377 兴业证券 10,033 137,351.77 0.11 548 000852 江钻股份 4,055 137,261.75 0.11 549 600685 广船国际 2,552 137,144.48 0.11 550 600517 置信电气 8,759 137,078.35 0.11 551 002092 中泰化学 13,452 137,075.88 0.11 552 000501 鄂武商Ａ 6,685 137,042.50 0.11 553 601886 江河创建 9,209 137,029.92 0.11 554 603698 航天工程 3,476 137,023.92 0.11 555 000541 佛山照明 11,939 136,940.33 0.11 556 600835 上海机电 4,156 136,898.64 0.11 557 600496 精工钢构 18,724 136,872.44 0.11 558 000969 安泰科技 9,518 136,868.84 0.11 559 000099 中信海直 7,691 136,745.98 0.11 560 300147 香雪制药 4,438 136,690.40 0.11 561 002230 科大讯飞 3,912 136,685.28 0.11 562 002594 比亚迪 2,474 136,639.02 0.11 563 002482 广田股份 5,004 136,609.20 0.11 564 000425 徐工机械 10,291 136,561.57 0.11 565 600132 重庆啤酒 6,063 136,538.76 0.11 566 600850 华东电脑 2,464 136,480.96 0.11 567 601179 中国西电 13,314 136,468.50 0.11 568 000078 海王生物 6,202 136,444.00 0.11 569 600219 南山铝业 13,508 136,295.72 0.11 570 600010 包钢股份 26,260 136,289.40 0.11 571 002653 海思科 5,046 136,242.00 0.11 572 603077 和邦股份 6,550 136,240.00 0.11 573 600031 三一重工 14,049 136,134.81 0.11 574 000680 山推股份 15,346 136,119.02 0.11 575 600808 马钢股份 25,586 136,117.52 0.11 576 600312 平高电气 6,026 136,067.08 0.11 577 600823 世茂股份 10,437 135,994.11 0.11 578 601668 中国建筑 16,365 135,993.15 0.11 579 002065 东华软件 4,730 135,987.50 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 56 页 共 84 页 580 300115 长盈精密 4,081 135,938.11 0.11 581 000960 锡业股份 6,746 135,931.90 0.11 582 601688 华泰证券 5,875 135,888.75 0.11 583 600292 中电远达 4,441 135,628.14 0.11 584 603000 人民网 2,601 135,590.13 0.11 585 000046 泛海控股 9,253 135,556.45 0.11 586 002480 新筑股份 8,336 135,543.36 0.11 587 600068 葛洲坝 11,589 135,475.41 0.11 588 001696 宗申动力 7,851 135,429.75 0.11 589 000623 吉林敖东 4,029 135,374.40 0.11 590 000776 广发证券 5,972 135,265.80 0.11 591 600425 青松建化 13,772 135,241.04 0.11 592 002463 沪电股份 16,195 135,228.25 0.11 593 601901 方正证券 11,364 135,117.96 0.11 594 600518 康美药业 7,618 135,067.14 0.11 595 600894 广日股份 6,763 134,989.48 0.11 596 300058 蓝色光标 8,515 134,622.15 0.11 597 601880 大连港 18,691 134,575.20 0.11 598 600064 南京高科 6,901 134,569.50 0.11 599 600761 安徽合力 8,037 134,459.01 0.11 600 600770 综艺股份 6,880 134,435.20 0.11 601 002315 焦点科技 1,400 134,400.00 0.11 602 000762 西藏矿业 7,073 134,387.00 0.11 603 600549 厦门钨业 5,319 134,357.94 0.11 604 300244 迪安诊断 1,600 134,304.00 0.11 605 300253 卫宁软件 2,581 134,212.00 0.11 606 601777 力帆股份 8,496 134,151.84 0.11 607 300002 神州泰岳 8,800 134,112.00 0.11 608 600917 重庆燃气 10,606 134,059.84 0.11 609 600633 浙报传媒 6,836 133,985.60 0.11 610 600352 浙江龙盛 9,447 133,863.99 0.10 611 601099 太平洋 10,357 133,812.44 0.10 612 600023 浙能电力 13,487 133,791.04 0.10 613 600642 申能股份 13,365 133,783.65 0.10 614 600717 天津港 8,923 133,755.77 0.10 615 600522 中天科技 5,883 133,720.59 0.10 616 002237 恒邦股份 11,164 133,633.08 0.10 617 600864 哈投股份 8,248 133,617.60 0.10 618 002204 大连重工 10,001 133,613.36 0.10 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 57 页 共 84 页 619 600111 北方稀土 7,364 133,582.96 0.10 620 600240 华业地产 8,750 133,525.00 0.10 621 002216 三全食品 9,081 133,490.70 0.10 622 600718 东软集团 6,140 133,422.20 0.10 623 002240 威华股份 9,837 133,389.72 0.10 624 002736 国信证券 5,314 133,328.26 0.10 625 002011 盾安环境 9,199 133,293.51 0.10 626 600750 江中药业 4,135 133,105.65 0.10 627 002371 七星电子 3,502 133,076.00 0.10 628 600601 方正科技 14,623 133,069.30 0.10 629 002140 东华科技 5,951 133,064.36 0.10 630 600067 冠城大通 13,413 133,056.96 0.10 631 002385 大北农 9,838 133,009.76 0.10 632 600267 海正药业 7,073 132,901.67 0.10 633 601600 中国铝业 14,239 132,849.87 0.10 634 600970 中材国际 9,085 132,822.70 0.10 635 601118 海南橡胶 13,580 132,812.40 0.10 636 603188 亚邦股份 4,634 132,810.44 0.10 637 002325 洪涛股份 4,262 132,761.30 0.10 638 600170 上海建工 14,147 132,698.86 0.10 639 000060 中金岭南 7,130 132,546.70 0.10 640 002041 登海种业 7,489 132,480.41 0.10 641 600406 国电南瑞 6,398 132,374.62 0.10 642 600804 鹏博士 4,430 132,279.80 0.10 643 002254 泰和新材 8,214 132,245.40 0.10 644 601117 中国化学 13,522 132,245.16 0.10 645 002285 世联行 6,166 132,199.04 0.10 646 000400 许继电气 5,251 132,115.16 0.10 647 002358 森源电气 6,150 132,102.00 0.10 648 000997 新 大 陆 4,966 132,095.60 0.10 649 000401 冀东水泥 10,027 131,855.05 0.10 650 002118 紫鑫药业 7,620 131,826.00 0.10 651 000563 陕国投Ａ 9,358 131,667.06 0.10 652 000783 长江证券 9,435 131,618.25 0.10 653 002327 富安娜 10,665 131,606.10 0.10 654 600499 科达洁能 4,440 131,601.60 0.10 655 600143 金发科技 11,029 131,465.68 0.10 656 300274 阳光电源 4,300 131,451.00 0.10 657 600460 士兰微 14,234 131,379.82 0.10 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 58 页 共 84 页 658 002122 天马股份 12,334 131,357.10 0.10 659 002673 西部证券 4,625 131,211.25 0.10 660 600537 亿晶光电 7,330 131,207.00 0.10 661 601958 金钼股份 11,135 131,170.30 0.10 662 600198 大唐电信 3,701 131,163.44 0.10 663 000988 华工科技 7,346 130,832.26 0.10 664 002005 德豪润达 11,396 130,826.08 0.10 665 002050 三花股份 11,382 130,779.18 0.10 666 002332 仙琚制药 7,535 130,506.20 0.10 667 002342 巨力索具 13,781 130,506.07 0.10 668 601608 中信重工 8,000 130,400.00 0.10 669 600161 天坛生物 3,461 130,341.26 0.10 670 600180 瑞茂通 4,539 130,087.74 0.10 671 603993 洛阳钼业 10,512 129,928.32 0.10 672 002273 水晶光电 4,155 129,843.75 0.10 673 601717 郑煤机 11,901 129,839.91 0.10 674 601139 深圳燃气 12,362 129,801.00 0.10 675 000528 柳 工 10,974 129,712.68 0.10 676 603019 中科曙光 1,498 129,711.82 0.10 677 601012 隆基股份 8,212 129,256.88 0.10 678 600584 长电科技 6,763 129,240.93 0.10 679 000758 中色股份 6,582 129,204.66 0.10 680 000503 海虹控股 2,636 129,164.00 0.10 681 002408 齐翔腾达 7,532 129,098.48 0.10 682 600050 中国联通 17,588 128,920.04 0.10 683 000750 国海证券 7,670 128,856.00 0.10 684 600536 中国软件 3,631 128,827.88 0.10 685 600397 安源煤业 13,308 128,688.36 0.10 686 600805 悦达投资 8,232 128,666.16 0.10 687 600958 东方证券 4,493 128,589.66 0.10 688 600525 长园集团 6,247 128,500.79 0.10 689 601555 东吴证券 6,276 128,469.72 0.10 690 002424 贵州百灵 2,049 128,185.44 0.10 691 002195 二三四五 3,080 128,004.80 0.10 692 601226 华电重工 8,045 127,995.95 0.10 693 002500 山西证券 7,075 127,986.75 0.10 694 600158 中体产业 4,457 127,693.05 0.10 695 000156 华数传媒 3,567 127,627.26 0.10 696 600251 冠农股份 9,190 127,097.70 0.10 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 59 页 共 84 页 697 600280 中央商场 9,114 126,411.18 0.10 698 600875 东方电气 6,173 126,361.31 0.10 699 600187 国中水务 16,176 126,172.80 0.10 700 000777 中核科技 3,840 126,144.00 0.10 701 600100 同方股份 5,998 125,898.02 0.10 702 600478 科力远 7,394 125,845.88 0.10 703 002063 远光软件 4,011 125,423.97 0.10 704 002221 东华能源 4,193 125,077.19 0.10 705 000415 渤海租赁 13,208 124,947.68 0.10 706 002698 博实股份 2,362 124,713.60 0.10 707 300134 大富科技 4,457 124,573.15 0.10 708 002001 新 和 成 7,282 124,449.38 0.10 709 000829 天音控股 8,371 124,309.35 0.10 710 000975 银泰资源 7,204 124,124.92 0.10 711 601727 上海电气 8,299 123,904.07 0.10 712 000656 金科股份 17,923 123,847.93 0.10 713 600169 太原重工 13,911 123,807.90 0.10 714 002293 罗莱家纺 6,826 123,482.34 0.10 715 600446 金证股份 1,000 123,460.00 0.10 716 600392 盛和资源 4,836 123,366.36 0.10 717 000816 江淮动力 11,922 123,273.48 0.10 718 601618 中国中冶 17,018 123,040.14 0.10 719 000712 锦龙股份 3,505 123,025.50 0.10 720 000831 五矿稀土 4,806 122,937.48 0.10 721 601106 中国一重 10,144 122,843.84 0.10 722 603169 兰石重装 6,640 122,773.60 0.10 723 600112 天成控股 6,444 122,436.00 0.10 724 600195 中牧股份 4,333 121,757.30 0.10 725 600635 大众公用 12,444 121,702.32 0.10 726 601018 宁波港 13,761 121,647.24 0.10 727 000061 农 产 品 5,913 120,625.20 0.09 728 002266 浙富控股 8,813 120,561.84 0.09 729 002665 首航节能 4,344 120,328.80 0.09 730 002390 信邦制药 6,725 120,243.00 0.09 731 601669 中国电建 10,564 119,795.76 0.09 732 000693 华泽钴镍 5,820 119,717.40 0.09 733 600611 大众交通 7,167 119,330.55 0.09 734 601969 海南矿业 6,537 119,169.51 0.09 735 600021 上海电力 5,625 118,687.50 0.09 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 60 页 共 84 页 736 601002 晋亿实业 7,496 118,586.72 0.09 737 600739 辽宁成大 4,833 118,166.85 0.09 738 002093 国脉科技 7,346 117,536.00 0.09 739 000587 金叶珠宝 5,078 117,454.14 0.09 740 600545 新疆城建 7,801 117,093.01 0.09 741 002048 宁波华翔 5,618 116,798.22 0.09 742 000603 盛达矿业 4,651 115,995.94 0.09 743 601515 东风股份 5,741 115,968.20 0.09 744 600395 盘江股份 7,308 114,808.68 0.09 745 601186 中国铁建 7,298 114,067.74 0.09 746 600528 中铁二局 6,797 113,985.69 0.09 747 600458 时代新材 4,541 113,979.10 0.09 748 600380 健康元 7,480 113,396.80 0.09 749 601010 文峰股份 11,546 112,804.42 0.09 750 600433 冠豪高新 7,231 111,285.09 0.09 751 601390 中国中铁 7,868 107,712.92 0.08 752 002727 一心堂 1,357 106,171.68 0.08 753 600482 风帆股份 2,494 105,695.72 0.08 754 000786 北新建材 5,684 105,608.72 0.08 755 002269 美邦服饰 8,672 102,849.92 0.08 756 601766 中国南车 5,590 102,632.40 0.08 757 002345 潮宏基 5,050 98,879.00 0.08 758 600872 中炬高新 4,081 94,556.77 0.07 759 000979 中弘股份 15,016 90,696.64 0.07 760 600967 北方创业 4,289 89,468.54 0.07 761 600645 中源协和 1,074 87,337.68 0.07 762 002574 明牌珠宝 3,708 84,913.20 0.07 763 600790 轻纺城 6,153 82,327.14 0.06 764 002310 东方园林 2,149 82,306.70 0.06 765 002292 奥飞动漫 2,204 82,187.16 0.06 766 000669 金鸿能源 1,963 81,857.10 0.06 767 002368 太极股份 1,232 80,720.64 0.06 768 600387 海越股份 3,160 80,643.20 0.06 769 600587 新华医疗 1,359 79,678.17 0.06 770 000024 招商地产 2,149 78,438.50 0.06 771 002414 高德红外 1,915 75,297.80 0.06 772 600410 华胜天成 1,558 74,534.72 0.06 773 000697 炼石有色 2,150 72,734.50 0.06 774 600366 宁波韵升 2,368 72,721.28 0.06 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 61 页 共 84 页 775 000917 电广传媒 2,294 70,678.14 0.06 776 600277 亿利能源 4,722 69,035.64 0.05 777 002091 江苏国泰 2,560 67,123.20 0.05 778 600416 湘电股份 2,933 66,403.12 0.05 779 002461 珠江啤酒 2,494 65,841.60 0.05 780 002662 京威股份 3,613 64,455.92 0.05 781 002203 海亮股份 4,876 61,973.96 0.05 782 002106 莱宝高科 3,774 61,969.08 0.05 783 002069 獐 子 岛 3,105 61,354.80 0.05 784 000793 华闻传媒 3,526 59,554.14 0.05 785 000788 北大医药 2,785 57,705.20 0.05 786 600879 航天电子 2,363 55,743.17 0.04 787 002353 杰瑞股份 1,256 44,010.24 0.03 788 000630 铜陵有色 2,944 30,382.08 0.02 789 600747 大连控股 3,607 28,603.51 0.02 790 600649 城投控股 541 7,595.64 0.01 791 600575 皖江物流 308 1,265.88 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601789 宁波建工 24,084 452,779.20 0.36 2 600828 成商集团 35,972 375,547.68 0.29 3 600641 万业企业 29,359 329,701.57 0.26 4 002445 中南重工 5,410 312,698.00 0.25 5 300360 炬华科技 6,800 299,744.00 0.24 6 002123 荣信股份 10,414 231,711.50 0.18 7 300158 振东制药 11,859 224,135.10 0.18 8 002226 江南化工 16,212 213,674.16 0.17 9 000683 远兴能源 17,815 205,228.80 0.16 10 600520 中发科技 3,891 140,426.19 0.11 11 601877 正泰电器 4,245 133,208.10 0.10 12 000672 上峰水泥 10,989 132,417.45 0.10 13 600078 澄星股份 6,416 97,715.68 0.08 14 000959 首钢股份 12,871 79,156.65 0.06 15 002416 爱施德 3,765 77,822.55 0.06 16 600258 首旅酒店 3,482 64,591.10 0.05 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 62 页 共 84 页 17 600333 长春燃气 4,796 57,408.12 0.05 18 300147 香雪制药 1,163 35,820.40 0.03 19 000761 本钢板材 3,559 27,582.25 0.02 20 000982 中银绒业 840 3,897.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 2,863,748.88 6.49 2 000776 广发证券 2,455,661.83 5.57 3 601166 兴业银行 2,445,861.00 5.54 4 601328 交通银行 2,286,802.00 5.18 5 601318 中国平安 2,110,262.00 4.78 6 600551 时代出版 2,031,511.94 4.60 7 601939 建设银行 1,856,983.00 4.21 8 601998 中信银行 1,705,105.00 3.86 9 601098 中南传媒 1,572,952.86 3.57 10 601186 中国铁建 1,517,828.00 3.44 11 002142 宁波银行 1,462,302.00 3.31 12 601088 中国神华 1,462,299.00 3.31 13 601168 西部矿业 1,448,911.79 3.28 14 601009 南京银行 1,444,294.66 3.27 15 601886 江河创建 1,425,164.00 3.23 16 600362 江西铜业 1,420,455.33 3.22 17 600000 浦发银行 1,405,014.00 3.18 18 600546 山煤国际 1,393,941.00 3.16 19 002445 中南重工 1,389,672.76 3.15 20 601169 北京银行 1,389,431.00 3.15 21 601398 工商银行 1,388,118.00 3.15 22 600036 招商银行 1,374,083.00 3.11 23 000623 吉林敖东 1,358,514.00 3.08 24 000688 建新矿业 1,349,624.19 3.06 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 63 页 共 84 页 25 600757 长江传媒 1,346,991.16 3.05 26 600016 民生银行 1,327,611.00 3.01 27 601288 农业银行 1,320,788.00 2.99 28 000869 张 裕Ａ 1,319,080.00 2.99 29 600015 华夏银行 1,310,555.00 2.97 30 000858 五 粮 液 1,310,511.00 2.97 31 601929 吉视传媒 1,275,883.00 2.89 32 000751 锌业股份 1,273,901.00 2.89 33 600199 金种子酒 1,272,804.92 2.88 34 600216 浙江医药 1,271,503.00 2.88 35 000848 承德露露 1,269,832.00 2.88 36 601818 光大银行 1,262,113.00 2.86 37 601607 上海医药 1,261,494.14 2.86 38 600252 中恒集团 1,248,133.50 2.83 39 600812 华北制药 1,242,828.00 2.82 40 600488 天药股份 1,234,669.00 2.80 41 600997 开滦股份 1,209,594.00 2.74 42 600037 歌华有线 1,193,651.00 2.71 43 600067 冠城大通 1,192,491.00 2.70 44 000963 华东医药 1,185,158.00 2.69 45 601668 中国建筑 1,178,801.00 2.67 46 000402 金 融 街 1,178,048.00 2.67 47 600859 王府井 1,173,302.12 2.66 48 600386 北巴传媒 1,166,913.88 2.64 49 600251 冠农股份 1,155,364.00 2.62 50 601117 中国化学 1,148,140.00 2.60 51 002393 力生制药 1,147,448.88 2.60 52 601801 皖新传媒 1,141,259.00 2.59 53 600064 南京高科 1,136,983.00 2.58 54 600056 中国医药 1,134,074.00 2.57 55 600831 广电网络 1,133,035.18 2.57 56 600809 山西汾酒 1,123,671.02 2.55 57 000156 华数传媒 1,117,007.00 2.53 58 601601 中国太保 1,106,809.10 2.51 59 300251 光线传媒 1,103,062.00 2.50 60 000878 云南铜业 1,102,001.33 2.50 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 64 页 共 84 页 61 600780 通宝能源 1,077,907.00 2.44 62 601857 中国石油 1,074,256.00 2.43 63 600694 大商股份 1,056,499.00 2.39 64 601789 宁波建工 1,053,289.00 2.39 65 002275 桂林三金 1,049,658.20 2.38 66 600153 建发股份 1,038,719.70 2.35 67 601808 中海油服 1,035,063.00 2.35 68 000600 建投能源 1,031,849.00 2.34 69 600322 天房发展 1,031,244.76 2.34 70 000423 东阿阿胶 1,030,656.00 2.34 71 601989 中国重工 1,028,011.00 2.33 72 600298 安琪酵母 1,027,925.00 2.33 73 002238 天威视讯 1,023,747.95 2.32 74 601137 博威合金 1,023,344.34 2.32 75 002001 新 和 成 1,016,808.50 2.30 76 600048 保利地产 1,016,603.00 2.30 77 000651 格力电器 1,006,058.12 2.28 78 600467 好当家 999,483.00 2.27 79 600578 京能电力 993,693.00 2.25 80 000002 万 科Ａ 991,713.00 2.25 81 600166 福田汽车 990,516.00 2.25 82 002400 省广股份 987,461.00 2.24 83 600811 东方集团 980,873.00 2.22 84 600028 中国石化 979,394.00 2.22 85 002309 中利科技 971,011.23 2.20 86 000543 皖能电力 961,762.00 2.18 87 600383 金地集团 960,609.00 2.18 88 601126 四方股份 958,428.00 2.17 89 600373 中文传媒 938,527.57 2.13 90 000951 中国重汽 937,764.43 2.13 91 000063 中兴通讯 935,760.00 2.12 92 601006 大秦铁路 934,679.00 2.12 93 000850 华茂股份 932,670.00 2.11 94 000338 潍柴动力 930,351.00 2.11 95 600104 上汽集团 925,630.00 2.10 96 300133 华策影视 921,587.44 2.09 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 65 页 共 84 页 97 000926 福星股份 920,594.00 2.09 98 000823 超声电子 918,830.00 2.08 99 601766 中国中车 914,614.72 2.07 100 600128 弘业股份 914,215.00 2.07 101 601928 凤凰传媒 906,557.00 2.05 102 000725 京东方Ａ 905,359.00 2.05 103 600089 特变电工 901,669.00 2.04 104 600027 华电国际 892,000.00 2.02 105 600875 东方电气 888,464.00 2.01 106 600031 三一重工 888,128.62 2.01 107 600880 博瑞传播 886,451.00 2.01 108 000726 鲁 泰Ａ 885,547.00 2.01 109 600761 安徽合力 885,525.00 2.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 2,896,133.97 6.56 2 601166 兴业银行 2,652,439.91 6.01 3 000776 广发证券 2,467,327.68 5.59 4 601328 交通银行 2,304,470.55 5.22 5 600551 时代出版 2,275,989.86 5.16 6 601318 中国平安 2,271,750.94 5.15 7 601939 建设银行 1,800,628.51 4.08 8 600546 山煤国际 1,626,981.88 3.69 9 600362 江西铜业 1,609,561.07 3.65 10 601998 中信银行 1,578,934.62 3.58 11 601088 中国神华 1,565,706.98 3.55 12 601098 中南传媒 1,564,698.79 3.55 13 000751 锌业股份 1,562,394.61 3.54 14 601886 江河创建 1,524,195.34 3.45 15 600000 浦发银行 1,495,905.22 3.39 16 601186 中国铁建 1,487,372.90 3.37 17 601168 西部矿业 1,441,508.16 3.27 18 002445 中南重工 1,412,504.80 3.20 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 66 页 共 84 页 19 000858 五 粮 液 1,408,147.56 3.19 20 601009 南京银行 1,406,434.07 3.19 21 601668 中国建筑 1,403,191.91 3.18 22 600216 浙江医药 1,397,691.25 3.17 23 601607 上海医药 1,397,244.45 3.17 24 002142 宁波银行 1,390,974.32 3.15 25 600386 北巴传媒 1,381,216.64 3.13 26 000869 张 裕Ａ 1,351,973.19 3.06 27 601169 北京银行 1,337,328.94 3.03 28 601398 工商银行 1,328,035.93 3.01 29 600812 华北制药 1,326,616.50 3.01 30 600015 华夏银行 1,325,736.13 3.00 31 600036 招商银行 1,322,839.03 3.00 32 600757 长江传媒 1,317,316.72 2.99 33 600859 王府井 1,297,062.08 2.94 34 600488 天药股份 1,292,240.52 2.93 35 000623 吉林敖东 1,286,571.51 2.92 36 601288 农业银行 1,260,646.80 2.86 37 000848 承德露露 1,252,538.52 2.84 38 600252 中恒集团 1,250,683.61 2.83 39 600016 民生银行 1,250,118.56 2.83 40 601808 中海油服 1,241,629.75 2.81 41 600199 金种子酒 1,227,287.08 2.78 42 000688 建新矿业 1,221,282.31 2.77 43 601818 光大银行 1,217,007.78 2.76 44 600067 冠城大通 1,202,713.49 2.73 45 002238 天威视讯 1,199,763.16 2.72 46 600251 冠农股份 1,199,749.24 2.72 47 600997 开滦股份 1,194,405.99 2.71 48 601117 中国化学 1,189,918.83 2.70 49 600322 天房发展 1,187,779.89 2.69 50 600467 好当家 1,178,160.91 2.67 51 600064 南京高科 1,168,829.67 2.65 52 601137 博威合金 1,160,294.79 2.63 53 600037 歌华有线 1,153,876.92 2.62 54 601601 中国太保 1,140,875.55 2.59 55 600048 保利地产 1,135,864.01 2.57 56 601929 吉视传媒 1,130,081.78 2.56 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 67 页 共 84 页 57 000963 华东医药 1,120,516.32 2.54 58 002393 力生制药 1,120,203.43 2.54 59 000402 金 融 街 1,117,165.59 2.53 60 600056 中国医药 1,112,901.29 2.52 61 002090 金智科技 1,098,977.89 2.49 62 600694 大商股份 1,094,467.22 2.48 63 600831 广电网络 1,094,376.71 2.48 64 600153 建发股份 1,093,672.12 2.48 65 002292 奥飞动漫 1,088,768.41 2.47 66 002275 桂林三金 1,081,310.87 2.45 67 600809 山西汾酒 1,079,620.23 2.45 68 600028 中国石化 1,075,497.60 2.44 69 600383 金地集团 1,073,204.60 2.43 70 600811 东方集团 1,070,919.77 2.43 71 601801 皖新传媒 1,070,599.67 2.43 72 600128 弘业股份 1,066,483.42 2.42 73 600780 通宝能源 1,066,171.87 2.42 74 002300 太阳电缆 1,062,249.71 2.41 75 600523 贵航股份 1,047,275.93 2.37 76 000423 东阿阿胶 1,046,707.66 2.37 77 600166 福田汽车 1,046,232.34 2.37 78 000002 万 科Ａ 1,045,290.34 2.37 79 600373 中文传媒 1,043,765.75 2.37 80 600377 宁沪高速 1,042,869.23 2.36 81 000063 中兴通讯 1,042,734.96 2.36 82 601766 中国中车 1,041,111.17 2.36 83 600350 山东高速 1,039,819.38 2.36 84 000651 格力电器 1,034,980.33 2.35 85 600280 中央商场 1,024,185.28 2.32 86 601989 中国重工 1,021,348.34 2.31 87 002001 新 和 成 1,011,233.15 2.29 88 600298 安琪酵母 1,010,747.80 2.29 89 600050 中国联通 1,009,967.64 2.29 90 600578 京能电力 1,008,292.40 2.29 91 000600 建投能源 1,004,169.42 2.28 92 002400 省广股份 1,003,142.51 2.27 93 600105 永鼎股份 998,270.55 2.26 94 002042 华孚色纺 996,963.25 2.26 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 68 页 共 84 页 95 000338 潍柴动力 996,394.49 2.26 96 601006 大秦铁路 994,978.80 2.26 97 601857 中国石油 990,020.68 2.24 98 000759 中百集团 988,707.92 2.24 99 000823 超声电子 987,508.08 2.24 100 000156 华数传媒 980,695.32 2.22 101 600345 长江通信 980,188.17 2.22 102 600724 宁波富达 977,965.96 2.22 103 601126 四方股份 977,261.99 2.22 104 600020 中原高速 976,910.76 2.21 105 000798 中水渔业 976,613.21 2.21 106 600089 特变电工 970,472.41 2.20 107 002567 唐人神 970,269.84 2.20 108 000533 万 家 乐 955,775.69 2.17 109 600548 深高速 936,822.83 2.12 110 000878 云南铜业 932,253.77 2.11 111 300251 光线传媒 931,615.34 2.11 112 300102 乾照光电 928,841.37 2.11 113 000951 中国重汽 926,844.64 2.10 114 600637 东方明珠 925,901.53 2.10 115 000543 皖能电力 923,611.61 2.09 116 002309 中利科技 922,901.03 2.09 117 600353 旭光股份 922,103.14 2.09 118 000966 长源电力 919,145.77 2.08 119 600011 华能国际 918,083.78 2.08 120 002668 奥马电器 916,987.21 2.08 121 002062 宏润建设 909,541.98 2.06 122 600823 世茂股份 904,098.75 2.05 123 600785 新华百货 900,890.59 2.04 124 002338 奥普光电 900,781.69 2.04 125 300252 金信诺 899,587.15 2.04 126 600027 华电国际 898,445.69 2.04 127 600104 上汽集团 895,073.44 2.03 128 000157 中联重科 894,660.21 2.03 129 000926 福星股份 893,795.63 2.03 130 600197 伊力特 892,211.15 2.02 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 69 页 共 84 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 459,056,075.56 卖出股票收入（成交）总额 410,781,588.52 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,123.03 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 70 页 共 84 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,007.38 5 应收申购款 345,159.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 372,290.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000688 建新矿业 449,726.22 0.35 重大事项 2 002194 武汉凡谷 374,779.18 0.29 重大事项 3 600978 宜华木业 334,109.16 0.26 重大事项 4 000566 海南海药 330,801.40 0.26 重大事项 5 002308 威创股份 313,503.00 0.25 重大事项 6 000066 长城电脑 304,317.12 0.24 重大事项 7 002018 华信国际 302,521.04 0.24 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601789 宁波建工 452,779.20 0.36 重大事项 2 600641 万业企业 329,701.57 0.26 重大事项 3 002445 中南重工 312,698.00 0.25 重大事项 4 300360 炬华科技 299,744.00 0.24 重大事项 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 71 页 共 84 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中证800A 324 125,144.14 31,993,794.00 78.91% 8,552,907.00 21.09% 中证800B 2,047 19,807.87 30,090.00 0.07% 40,516,611.00 99.93% 800分级 2,611 25,755.72 8,137,746.66 12.10% 59,110,434.06 87.90% 合计 4,982 29,775.51 40,161,630.66 27.07% 108,179,952.06 72.93% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 中证800A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 21,269,977.00 52.46% 2 太平资产－工商银行－太平之星20号投资产品 7,767,338.00 19.16% 3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋另类策略2期证券投资基金 1,000,000.00 2.47% 4 黄国柱 969,670.00 2.39% 5 姜凤伶 707,492.00 1.74% 6 富安达基金－光大银行－富安达－利可1号资产管理计划 641,051.00 1.58% 7 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 580,000.00 1.43% 8 陈均连 529,408.00 1.31% 9 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 488,700.00 1.21% 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 72 页 共 84 页 10 吴汉彬 477,300.00 1.18% 中证800B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 黄志强 1,372,900.00 3.39% 2 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 943,401.00 2.33% 3 阮文君 920,000.00 2.27% 4 周东彪 690,000.00 1.70% 5 张宏玉 450,700.00 1.11% 6 李超英 440,000.00 1.09% 7 游俊杰 400,000.00 0.99% 8 赵仲杰 394,400.00 0.97% 9 李志江 370,000.00 0.91% 10 胡艳云 329,800.00 0.81% 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中证800A - - 中证800B - - 800分级 272,590.30 0.41% 合计 272,590.30 0.18% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中证800A 0 中证800B 0 800分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中证800A 0 中证800B 0 800分级 0 合计 0 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 73 页 共 84 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证800A 中证800B 800分级 基金合同生效日（2013年11月5日）基金份额总额 - - 458,328,703.92 本报告期期初基金份额总额 2,152,169.00 2,152,169.00 28,270,868.26 本报告期基金总申购份额 - - 418,691,939.36 减:本报告期基金总赎回份额 - - 357,169,264.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 38,394,532.00 38,394,532.00 -22,545,362.27 本报告期期末基金份额总额 40,546,701.00 40,546,701.00 67,248,180.72 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和不定期折算份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 74 页 共 84 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券股份有限公司 4 868,895,807.32 100.00% 791,043.57 100.00% - 财达证券有限责任公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 广州证券有限责任公司 2 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 75 页 共 84 页 有限公司 上海华信证券有限责任公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 3 - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 3 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 3 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 航空证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - - 首创证券有限责任公司 1 - - - - - 大同证券有限责任公司 1 - - - - - 华鑫证券有限 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 76 页 共 84 页 责任公司 联讯证券有限责任公司 2 - - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 中天证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 2 - - - - 新增2个交易单元 华西证券股份有限公司 1 - - - - 新增1个交易单元 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券股份有限公司 - - - - - - 财达证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中航证券有限公司 - - - - - - 广州证券有限责任公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 77 页 共 84 页 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 德邦证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 航空证券有限责任公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 78 页 共 84 页 首创证券有限责任公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 联讯证券有限责任公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中天证券有限责任公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年1月5日 2 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2014年第4季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年1月20日 3 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年1月27日 4 《银华基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年1月29日 5 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月3日 6 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的新华保险估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月3日 7 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月5日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 79 页 共 84 页 8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的华侨城A估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月9日 9 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的新开普估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月13日 10 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东方财富估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月13日 11 《银华基金管理有限公司关于开通通联支付业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月14日 12 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月25日 13 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年2月27日 14 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月2日 15 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月2日 16 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间银华800A份额、银华800B份额停复牌的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月3日 17 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的歌华有线估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月3日 18 《关于银华800A、银华800B份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月4日 19 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月4日 20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的大北农估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月5日 21 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月6日 22 《关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月10日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 80 页 共 84 页 并参加其费率优惠活动的公告》 23 《银华基金管理有限公司关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月12日 24 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议（2015年3月修订）》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月12日 25 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同（2015年3月修订）》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月12日 26 《关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月13日 27 《关于旗下部分基金持有的长安汽车、高新兴、中天科技估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月17日 28 《关于旗下部分基金持有的探路者、海航投资、吉林森工估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月19日 29 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的涪陵榨菜、中国国旅、众业达估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月23日 30 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的光明乳业、盛运股份估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月24日 31 《银华基金管理有限公司关于增加太平洋证券为旗下部分基金代销机构的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月25日 32 《银华基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分基金代销及转换业务办理机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月26日 33 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2014年年度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月28日 34 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2014年年度报告摘要》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年3月28日 35 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的阳光电源、美克家居、铜陵有色、安泰科技估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月3日 36 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2015年4月8日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 81 页 共 84 页 下部分基金持有的复星医药估值方法调整的公告》 金管理人网站 37 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的招商银行、银座股份估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月13日 38 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的北方创业估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月16日 39 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中环股份估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月18日 40 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2015年第1季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月22日 41 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东方航空、久联发展、模塑科技、博晖创新估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月24日 42 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长电科技估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月25日 43 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东华软件估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月25日 44 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的紫金矿业估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月29日 45 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月29日 46 《银华基金管理有限公司关于旗下部分指数型证券投资基金变更场内简称的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年4月30日 47 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的金鸿能源估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月6日 48 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的雷曼光电、银河电子、芭田股份、航天机电估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月13日 49 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的招商地产估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月15日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 82 页 共 84 页 50 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中国北车、中国南车、方大炭素、华润万东估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月21日 51 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月22日 52 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的广陆数测、智慧能源估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月22日 53 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的金螳螂、正泰电器、亿帆鑫富、国睿科技、多氟多、深科技、高德红外、长信科技估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月23日 54 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月26日 55 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月27日 56 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月27日 57 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的金浦钛业、奥飞动漫、中炬高新、航天电子、中源协和、奥瑞金估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月27日 58 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间中证800A份额、中证800B份额停复牌的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月28日 59 《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月29日 60 《关于中证800A、中证800B份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月29日 61 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的三安光电、腾邦国际估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年5月30日 62 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2015年6月4日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 83 页 共 84 页 下部分基金持有的宁波韵升、银星能源、探路者、天壕节能、四维图新估值方法调整的公告》 金管理人网站 63 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的广汇能源估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月10日 64 《银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月10日 65 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的华闻传媒估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月12日 66 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金更新招募说明书（2015年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月19日 67 《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2015年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月19日 68 《关于旗下部分基金持有的常山药业、国金证券、金亚科技、云南铜业、大立科技、信质电机估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月20日 69 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月26日 70 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的茂业物流、电广传媒估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月27日 71 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的新界泵业、哈空调、通源石油、兴源环境、骆驼股份估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2015年6月27日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半年度报告 第 84 页 共 84 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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