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信诚中证800有色指数分级B(150151)  基金公开信息
流水号 407157
基金代码 150151
公告日期 2015-08-26
编号 1
标题 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2015年 8月 26日




信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 25日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
3
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 32
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 33
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 35
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 36
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 37
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 39
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 39
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 39
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 39
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 39








信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证 800有色指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 800有色指数分级
场内简称 信诚有色
基金主代码 165520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 30日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,090,154,887.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 9月 18日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800有色
指数分级 A
信诚中证 800有色
指数分级 B
信诚中证 800有色
指数分级
下属分级基金的场内简称 有色 800A 有色 800B 信诚有色
下属分级基金的交易代码 150150 150151 165520
报告期末下属分级基金的份额总额
909,056,638.00

909,056,638.00

272,041,611.91


2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
纪律约束,实现对中证 800 有色金属指数的有效跟踪,为投资
者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预
期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
5
看,有色 800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;有色
800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征
下属分级基金的风险收益特征
有色 800A 份额具
有预期风险、预期
收益较低的特征。
有色 800B 份额具
有预期风险、预期
收益较高的特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责

姓名 唐世春 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日)
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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本期已实现收益 347,026,787.24
本期利润 401,155,086.72
加权平均基金份额本期利润 0.2435
本期加权平均净值利润率 21.90%
本期基金份额净值增长率 26.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日)
期末可供分配利润 174,225,537.63
期末可供分配基金份额利润 0.0834
期末基金资产净值 1,889,246,243.48
期末基金份额净值 0.904
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 41.14%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -12.15% 4.01% -9.59% 3.66% -2.56% 0.35%
过去三个月 6.79% 3.04% 9.37% 2.78% -2.58% 0.26%
过去六个月 26.48% 2.55% 29.81% 2.39% -3.33% 0.16%
过去一年 68.99% 2.06% 80.23% 1.98% -11.24% 0.08%
自基金合同
生效起至今
41.14% 1.73% 50.18% 1.70% -9.04% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
7


注:本基金建仓日自 2013年 8月 30日至 2014年 2月 28日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。



§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2015年 6月 30日,本基金管理人
共管理 38只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚 3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资
基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期

证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,
兼任信诚沪深 300
指数分级基金、信
诚中证 500 指数分
级基金、信诚中证
800 医药指数分级
基金、信诚中证 800
金融指数分级基金
及信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基
金、信诚中证信息
安全指数分级基
金、信诚中证智能
家居指数分级基
金、信诚新选回报
灵活配置混合基
金、信诚新旺回报
灵活配置混合基金
的基金经理
2015年 1月 15

- 2
数学金融硕士、运筹管理学硕
士、纽约大学化学硕士。曾担
任 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公司数量分析师,华
尔街对冲基金WSFA Group公司
助理基金经理,该基金为股票
多空型对冲基金。2012年 8月
加入信诚基金,曾分别担任助
理投资经理、专户投资经理。
现任信诚中证 500指数分级基
金、信诚沪深 300指数分级基
金、信诚中证 800医药指数分
级基金、信诚中证 800有色指
数分级基金、信诚中证 800金
融指数分级基金、信诚中证
TMT 产业主题指数分级基金、
信诚中证信息安全指数分级基
金、信诚中证智能家居指数分
级基金、信诚新选回报灵活配
置混合基金、信诚新旺回报灵
活配置混合基金的基金经理。
吴雅楠
本基金基金经理,
兼任信诚中证 500
指数分级基金、信
诚沪深 300 指数分
级基金、信诚中证
800 医药指数分级
基金、信诚中证 800
金融指数分级基金
及信诚中证 TMT 产
业主题指数分级证
券投资基金的基金
经理,信诚基金管
理有限公司投资管
理部数量投资总监
2013年 8月 30

2015 年 3 月
27日
18
统计物理学博士,CFA,18 年证
券、基金从业经验, 拥有丰富
的量化投资和指数基金管理经
验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
Greydanus, Boeckh &
Associates 公司和加拿大道
明资产管理公司 (TD Asset
Management)。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书》
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
9
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,在经济增长中枢下移,经济结构改善与充裕的市场流动性的大背景下,经济围绕着两条主
线,一方面是是改善国有资产负债表,整合行业以增强竞争力,输出过剩产能,即国企改革与以一代一路
为战略的产能输出,给经济转型提供时间。另一方面是代表未来中国经济增长方向的“新经济”行业,
包括“互联网+”,中国制造 2025,新能源汽车等产业主题。投资机会也在这两条大的主线里面。 上半
年股票市场是以第二条主线为主,第一条主线,即国企改革在会逐步成为热点,而二季度股票市场投机氛
围过大,过渡使用杠杆,监管层打压配资政策,各类配资盘触发平仓线而使市场出现连锁反应,市场大幅
回调。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回
现金流中,有效地管理跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 26.48%,同期业绩比较基准收益率为 29.81%,基金落后业绩
比较基准 3.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们认为上半年政府的一系列稳定经济的带动下,3 季度经济进入企稳的概率较大,不
过短期内市场去杠杆的过程仍然没有结束,由于市场快速下跌,引发的一系列融资盘强行平仓,短期股票
市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。如果政策能及时缓解流动性与歇制住
A股的恐慌,那么市场会进入相对理性,市场会优先选择对于上市公司业绩与估值合理的股票。长期看来,
改革与创新的逻辑依然存在,我们依旧看好国家战略与国企改革方向,和能代表未来经济增长的方向,如
先进制造行业,高端装备等
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部
负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
10
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚有色份额、信诚有色 A份额、信诚有色 B份额)不进行收益
分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚中证 800有色指数分级证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:信诚中证 800有色指数分级证券投资基金
报告截止日:2015年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 61,777,286.37 859,054.25
结算备付金 9,017,598.63 3,162,544.93
存出保证金 1,265,572.98 451,966.16
交易性金融资产 6.4.7.2 1,823,373,663.67 1,141,981,948.30
其中:股票投资 1,793,253,663.67 1,086,827,290.30
基金投资 - -
债券投资 30,120,000.00 55,154,658.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,033,101.90 1,375,783.47
应收股利 - -
应收申购款 207,528.49 137,619.31
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 28,571.36 -
资产总计 1,896,703,323.40 1,147,968,916.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,754.36 -
应付赎回款 1,674,563.38 150,290.47
应付管理人报酬 2,145,062.45 889,069.25
应付托管费 471,913.75 195,595.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,727,509.26 1,069,198.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
12
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 433,276.72 365,566.45
负债合计 7,457,079.92 2,669,720.03
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 1,338,926,848.45 1,026,184,311.63
未分配利润 6.4.7.10 550,319,395.03 119,114,884.76
所有者权益合计 1,889,246,243.48 1,145,299,196.39
负债和所有者权益总计 1,896,703,323.40 1,147,968,916.42
注:截至本报告期末日,基金份额总额 2,090,154,887.91份。信诚中证 800有色指数分级基金份额
净值 0.904元,基金份额总额 272,041,611.91份。下属两级基金:信诚 800有色 A的基金份额净值 1.011
元,基金份额总额 909,056,638.00 份;信诚 800 有色 B 的基金份额净值 0.797 元,基金份额总额
909,056,638.00份。
6.2 利润表
会计主体:信诚中证 800有色指数分级证券投资基金
本报告期:2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6
月 30日
一、收入 418,193,952.96 -1,167,621.00
1.利息收入 1,451,486.83 42,245.66
其中:存款利息收入 6.4.7.11 200,629.42 874.22
债券利息收入 1,250,857.41 41,371.44
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
360,284,747.57 -3,079,870.97
其中:股票投资收益 6.4.7.12 356,979,200.12 -3,207,428.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -105,691.00 1,320.00
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,411,238.45 126,237.23
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.17 54,128,299.48 1,850,408.31
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.18 2,329,419.08 19,596.00
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
13
号填列)
减:二、费用 17,038,866.24 482,973.84
1.管理人报酬 8,938,102.46 196,799.30
2.托管费 1,966,382.53 43,295.92
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.19 5,690,830.77 35,953.64
5.利息支出 - 34.17
其中:卖出回购金融资产
支出
- 34.17
6.其他费用 6.4.7.20 443,550.48 206,890.81
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
401,155,086.72 -1,650,594.84
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
401,155,086.72 -1,650,594.84

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚中证 800有色指数分级证券投资基金
本报告期:2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,026,184,311.63 119,114,884.76 1,145,299,196.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 401,155,086.72 401,155,086.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
312,742,536.82 30,049,423.55 342,791,960.37
其中:1.基金申购款 1,528,126,812.65 679,924,623.25 2,208,051,435.90
2.基金赎回款 -1,215,384,275.83 -649,875,199.70 -1,865,259,475.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,338,926,848.45 550,319,395.03 1,889,246,243.48
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 56,162,032.33 -7,734,329.80 48,427,702.53
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
14
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -1,650,594.84 -1,650,594.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-16,064,796.40 2,783,951.17 -13,280,845.23
其中:1.基金申购款 2,923,334.54 -527,780.33 2,395,554.21
2.基金赎回款 -18,988,130.94 3,311,731.50 -15,676,399.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
40,097,235.93 -6,600,973.47 33,496,262.46

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2013]831 号文)和《关于信诚中证 800有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]761
号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中
证 800有色指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 8月 30日生效。本基金为契约
型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有
限公司。
本基金于 2013年 8月 5日至 2013年 8月 23日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后
的有效认购资金人民币 301,728,990.92元,利息人民币 52,777.02元,共计人民币 301,781,767.94元。
上述认购资金折合 301,781,767.94份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出
具了毕马威华振验字第 1300165号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 800有色指数分级证券投资基
金基金合同》和《信诚中证 800有色指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金投资于具
有良好流动性的金融工具,包括中证 800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和
增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产
的 85%,投资于中证 800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为:95%×中证 800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
15
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012年颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基
金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自 2015年 3月 30日起,
本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估
值。于 2015年 3月 30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128
号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金
方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收
营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起,基金买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起,该税率上调至 0.3%。自 2008年 4月 24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至 0.1%。自 2008年 9月 19日起,根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
自 2013年 1月 1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
16
应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 61,777,286.37
定期存款 -
其中:存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计 61,777,286.37

6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,684,849,209.67 1,793,253,663.67 108,404,454.00
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市

- - -
银行间市

30,028,530.00 30,120,000.00 91,470.00
合计 30,028,530.00 30,120,000.00 91,470.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,714,877,739.67 1,823,373,663.67 108,495,924.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 14,647.34
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,422.41
应收债券利息 995,268.49
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 19,149.04
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 614.62
合计 1,033,101.90
注:其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 28,571.36
合计 28,571.36

6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,727,359.26
银行间市场应付交易费用 150.00
合计 2,727,509.26

6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,308.34
预提审计费 32,232.48
预提信息披露费 248,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 116,217.41
合计 433,276.72

6.4.7.9 实收基金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
18
上年度末 1,066,041,947.28 1,026,184,311.63
本期申购 686,630,388.80 660,981,419.52
本期赎回(以“-”号填列) -452,989,559.04 -436,103,582.48
2015年 4月 24日基金拆分/份额
折算前
1,299,682,777.04 1,251,062,148.67
基金拆分/份额折算调整 708,261,455.25 -
本期申购 1,298,550,570.54 867,145,393.13
本期赎回(以“-”号填列) -1,216,339,914.92 -779,280,693.35
本期末 2,090,154,887.91 1,338,926,848.45
注:1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的规定,本基金以 2015年 4月 24日为不定期份额折算基准日,对信诚中证 800有色指数分级证券投资
基金实施不定期份额折算。
3、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚中证 800有色指数分级份额,信诚中证 800
有色指数分级 A份额和信诚中证 800有色指数分级 B份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不
再单独披露信诚中证 800有色指数分级 A份额和信诚中证 800有色指数分级 B份额的情况。

6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -107,736,410.59 226,851,295.35 119,114,884.76
本期利润 347,026,787.24 54,128,299.48 401,155,086.72
本期基金份额
交易产生的变
动数
-65,064,839.02 95,114,262.57 30,049,423.55
其中:基金申
购款
-83,302,343.56 763,226,966.81 679,924,623.25
基金赎
回款
18,237,504.54 -668,112,704.24 -649,875,199.70
本期已分配利

- - -
本期末 174,225,537.63 376,093,857.40 550,319,395.03

6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 140,107.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,833.09
其他 29,688.86
合计 200,629.42
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
19
注:其他指申购款利息收入、期货清算备付金利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,783,668,574.25
减:卖出股票成本总额 1,426,689,374.13
买卖股票差价收入 356,979,200.12

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期
兑付)差价收入
-105,691.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -105,691.00

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 57,404,912.20
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总

55,199,691.00
减:应收利息总额 2,310,912.20
买卖债券差价收入 -105,691.00


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
20
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,411,238.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,411,238.45

6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 54,128,299.48
——股票投资 53,991,796.48
——债券投资 136,503.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 54,128,299.48

6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 2,327,471.97
转换费收入 1,947.11
合计 2,329,419.08
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用 5,690,605.77
银行间市场交易费用 225.00
合计 5,690,830.77

6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 32,232.48
信息披露费 170,194.35
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
21
银行费用 23,608.81
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
指数使用费 178,762.06
合计 443,550.48


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月
30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,938,102.46 196,799.30
其中:支付销售机构的客户维护费 232,000.61 67,735.38
注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月
30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,966,382.53 43,295.92
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
22
至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人
在本报告期内未投资过本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证 800有色指数分级 A
份额单位:份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
信诚人寿保险有
限公司
98,471.00 0.01% - -

信诚中证 800有色指数分级 B
份额单位:份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
信诚人寿保险有
限公司
1,790,471.00 0.20% 1,350,000.00 0.27%
中信信托有限责
任公司
- - 715,000.00 0.14%

信诚中证 800有色指数分级
份额单位:份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份

占基金总份额
的比例
信诚人寿保险有
限公司
1.00 - - -
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
23
中信信托有限责
任公司
1.00 - - -
注:1、本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 61,777,286.37 140,107.47 102,950.48 460.62
注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于 2015年 6月 30日的相关余额为人民币 9,017,598.63元。(2014年 6月 30日余额
为 5,532.09元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
6.4.12 期末(2015年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原

期末
估值单

复牌日期
复牌
开盘单

数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002203 海亮股份 2015-06-18
筹 划 重
大事项
12.71 - - 1,440,975 13,305,761.18 18,314,792.25 -
000693 华泽钴镍 2015-06-30
筹 划 重
大事项
20.57 2015-08-18 22.63 688,699 19,387,848.25 14,166,538.43 -
000519 江南红箭 2015-06-15
筹 划 重
大事项
19.80 - - 885,743 15,640,836.13 17,537,711.40 -
000630 铜陵有色 2015-03-09
筹 划 重
大事项
10.33 - - 4,097,438 27,861,288.49 42,326,534.54 -
000688 建新矿业 2015-06-10
筹 划 重
大 资 产
重 组 事

14.01 - - 1,404,737 13,651,231.77 19,680,365.37 -
000697 炼石有色 2015-05-18
筹 划 重
大事项
34.15 - - 1,217,238 30,930,242.56 41,568,677.70 -
000878 云南铜业 2015-06-08
筹 划 重
大事项
18.53 - - 2,966,490 45,902,950.32 54,969,059.70 -
600110 中科英华 2015-06-26
筹 划 重
大事项
12.57 - - 3,735,526 55,842,883.67 46,955,561.82 -
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
24
注:截至本报告批准报出日,“海亮股份”、“华泽钴镍”、“铜陵有色”、“建新矿
业”、“炼石有色”和“云南铜业”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的
证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
25
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2015年 6月 30

1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,777,286.37 - - - - - 61,777,286.37
结算备付金 9,017,598.63 - - - - - 9,017,598.63
存出保证金 1,265,572.98 - - - - - 1,265,572.98
交易性金融资产 - 30,120,000.00 - - - 1,793,253,663.67 1,823,373,663.67
应收利息 - - - - - 1,033,101.90 1,033,101.90
应收申购款 - - - - - 207,528.49 207,528.49
待摊费用 - - - - - 28,571.36 28,571.36
资产总计 72,060,457.98 30,120,000.00 - - - 1,794,522,865.42 1,896,703,323.40
负债
应付证券清算款 - - - - - 4,754.36 4,754.36
应付赎回款 - - - - - 1,674,563.38 1,674,563.38
应付管理人报酬 - - - - - 2,145,062.45 2,145,062.45
应付托管费 - - - - - 471,913.75 471,913.75
应付指数使用费 - - - - - 116,217.41 116,217.41
应付交易费用 - - - - - 2,727,509.26 2,727,509.26
其他负债 - - - - - 317,059.31 317,059.31
负债总计 - - - - - 7,457,079.92 7,457,079.92
利率敏感度缺口 72,060,457.98 30,120,000.00 - - - 1,787,065,785.50 1,889,246,243.48
上年度末
2014年 12月 31
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
26

资产
银行存款 859,054.25 - - - - - 859,054.25
结算备付金 3,162,544.93 - - - - - 3,162,544.93
存出保证金 451,966.16 - - - - - 451,966.16
交易性金融资产 - - 55,154,658.00 - - 1,086,827,290.30 1,141,981,948.30
应收利息 - - - - - 1,375,783.47 1,375,783.47
应收申购款 - - - - - 137,619.31 137,619.31
待摊费用 - - - - - - -
资产总计 4,473,565.34 - 55,154,658.00 - - 1,088,340,693.08 1,147,968,916.42
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 150,290.47 150,290.47
应付管理人报酬 - - - - - 889,069.25 889,069.25
应付托管费 - - - - - 195,595.27 195,595.27
应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - - - 1,069,198.59 1,069,198.59
其他负债 - - - - - 315,566.45 315,566.45
负债总计 - - - - - 2,669,720.03 2,669,720.03
利率敏感度缺口 4,473,565.34 - 55,154,658.00 - - 1,085,670,973.05 1,145,299,196.39
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
本期末(2015年 6月 30日) 上年度末(2014年 12月 31日)
市场利率下降
25个基点
15,813.41
55,292.55
市场利率上升
25个基点
-15,813.41
-55,292.55

6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人
会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,
持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖
出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
27
金额单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票
投资
1,793,253,663.67 94.92 1,086,827,290.30 94.89
交易性金融资产-基金
投资
- - - -
交易性金融资产-贵金
属投资
- - - -
衍生金融资产-权证投

- - - -
其他 - - - -
合计 1,793,253,663.67 94.92 1,086,827,290.30 94.89
注:本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基
金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变;
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
本期末(2015年 6月 30日) 上年度末(2014年 12月 31日)
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
89,662,683.18 54,341,364.52
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-89,662,683.18 -54,341,364.52


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,793,253,663.67 94.55
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
28
其中:股票 1,793,253,663.67 94.55
2 固定收益投资 30,120,000.00 1.59
其中:债券 30,120,000.00 1.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,794,885.00 3.73
7 其他各项资产 2,534,774.73 0.13
8 合计 1,896,703,323.40 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 674,879,942.89 35.72
C 制造业 1,118,373,720.78 59.20
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,793,253,663.67 94.92

7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
29
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 30,036,252 153,785,610.24 8.14
2 601600 中国铝业 13,886,646 129,562,407.18 6.86
3 600111 北方稀土 6,897,443 125,119,616.02 6.62
4 000060 中金岭南 4,203,061 78,134,903.99 4.14
5 601168 西部矿业 6,027,531 65,820,638.52 3.48
6 600219 南山铝业 6,280,467 63,369,912.03 3.35
7 600489 中金黄金 4,661,558 59,994,251.46 3.18
8 600362 江西铜业 2,629,530 56,561,190.30 2.99
9 600547 山东黄金 2,253,913 55,671,651.10 2.95
10 000878 云南铜业 2,966,490 54,969,059.70 2.91
11 000831 五矿稀土 1,864,342 47,689,868.36 2.52
12 600110 中科英华 3,735,526 46,955,561.82 2.49
13 600497 驰宏锌锗 3,165,178 46,179,947.02 2.44
14 000511 烯碳新材 3,661,006 44,847,323.50 2.37
15 000960 锡业股份 2,188,027 44,088,744.05 2.33
16 000630 铜陵有色 4,097,438 42,326,534.54 2.24
17 000697 炼石有色 1,217,238 41,568,677.70 2.20
18 002340 格林美 2,657,544 40,421,244.24 2.14
19 600516 方大炭素 3,270,166 38,947,677.06 2.06
20 600673 东阳光科 3,884,858 38,421,245.62 2.03
21 000758 中色股份 1,871,562 36,738,762.06 1.94
22 601958 金钼股份 3,066,267 36,120,625.26 1.91
23 600549 厦门钨业 1,359,351 34,337,206.26 1.82
24 002428 云南锗业 1,448,277 34,048,992.27 1.80
25 000933 神火股份 3,608,054 33,987,868.68 1.80
26 002155 湖南黄金 2,152,943 26,761,081.49 1.42
27 000612 焦作万方 2,286,163 24,964,899.96 1.32
28 600259 广晟有色 415,140 24,352,112.40 1.29
29 002237 恒邦股份 2,018,731 24,164,210.07 1.28
30 000975 银泰资源 1,381,882 23,809,826.86 1.26
31 000969 安泰科技 1,644,378 23,646,155.64 1.25
32 000762 西藏矿业 1,203,200 22,860,800.00 1.21
33 000603 盛达矿业 800,571 19,966,240.74 1.06
34 000688 建新矿业 1,404,737 19,680,365.37 1.04
35 002203 海亮股份 1,440,975 18,314,792.25 0.97
36 600456 宝钛股份 680,231 17,733,622.17 0.94
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
30
37 000519 江南红箭 885,743 17,537,711.40 0.93
38 000426 兴业矿业 945,472 15,609,742.72 0.83
39 600392 盛和资源 596,195 15,208,934.45 0.81
40 000693 华泽钴镍 688,699 14,166,538.43 0.75
41 000962 东方钽业 837,911 12,401,082.80 0.66
42 603993 洛阳钼业 954,132 11,793,071.52 0.62
43 002225 濮耐股份 1,121,877 10,612,956.42 0.56

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 173,385,978.86 15.14
2 601600 中国铝业 134,554,078.92 11.75
3 601899 紫金矿业 129,735,285.70 11.33
4 600219 南山铝业 120,299,130.90 10.50
5 000831 五矿稀土 78,419,307.15 6.85
6 000060 中金岭南 76,562,375.74 6.68
7 600547 山东黄金 75,665,942.08 6.61
8 601168 西部矿业 74,465,461.88 6.50
9 600489 中金黄金 74,059,554.85 6.47
10 600362 江西铜业 68,102,518.95 5.95
11 000960 锡业股份 66,125,666.13 5.77
12 000511 烯碳新材 60,815,151.00 5.31
13 600110 中科英华 58,321,285.87 5.09
14 600497 驰宏锌锗 54,437,511.66 4.75
15 600549 厦门钨业 50,570,840.17 4.42
16 600490 鹏欣资源 49,759,946.81 4.34
17 000758 中色股份 47,310,044.58 4.13
18 601958 金钼股份 45,902,517.38 4.01
19 000878 云南铜业 43,534,318.74 3.80
20 002340 格林美 40,114,833.15 3.50
21 600673 东阳光科 36,122,357.29 3.15
22 002428 云南锗业 34,204,297.34 2.99
23 002155 湖南黄金 33,172,146.62 2.90
24 000975 银泰资源 33,137,105.45 2.89
25 600432 吉恩镍业 32,516,834.76 2.84
26 000933 神火股份 30,234,290.51 2.64
27 000762 西藏矿业 27,558,364.17 2.41
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
31
28 002237 恒邦股份 27,259,623.59 2.38
29 600516 方大炭素 27,096,427.94 2.37
30 600392 盛和资源 24,653,047.40 2.15
31 600259 广晟有色 23,867,438.15 2.08
32 000697 炼石有色 23,799,994.96 2.08
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 152,029,165.46 13.27
2 601600 中国铝业 105,279,626.85 9.19
3 600490 鹏欣资源 101,574,438.04 8.87
4 600219 南山铝业 94,251,377.48 8.23
5 000060 中金岭南 86,046,727.20 7.51
6 601899 紫金矿业 77,747,525.14 6.79
7 601168 西部矿业 70,512,655.69 6.16
8 000960 锡业股份 70,144,709.05 6.12
9 600547 山东黄金 68,618,208.61 5.99
10 600489 中金黄金 68,198,028.58 5.95
11 000831 五矿稀土 68,117,533.61 5.95
12 600432 吉恩镍业 66,527,980.50 5.81
13 600362 江西铜业 62,962,299.58 5.50
14 600497 驰宏锌锗 51,427,733.40 4.49
15 000758 中色股份 44,406,654.50 3.88
16 600549 厦门钨业 43,260,457.98 3.78
17 601958 金钼股份 41,687,558.36 3.64
18 002428 云南锗业 33,430,155.20 2.92
19 002155 辰州矿业 32,364,816.10 2.83
20 002340 格林美 31,621,553.80 2.76
21 000933 神火股份 30,712,780.79 2.68
22 000975 银泰资源 30,458,025.29 2.66
23 601388 怡球资源 30,067,416.61 2.63
24 600673 东阳光科 27,734,101.02 2.42
25 000762 西藏矿业 26,635,854.73 2.33
26 000878 云南铜业 26,558,483.68 2.32
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,079,123,951.02
卖出股票收入(成交)总额 1,783,668,574.25
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,120,000.00 1.59
其中:政策性金融债 30,120,000.00 1.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 30,120,000.00 1.59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 140223 14国开 23 300,000 30,120,000.00 1.59
注:本基金本报告期末仅持有上述 1只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
33
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,265,572.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,033,101.90
5 应收申购款 207,528.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 28,571.36
8 其他 -
9 合计 2,534,774.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说

1 000878 云南铜业 54,969,059.70 2.91 筹划重大事项

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信 诚 1,171 776,307.97 863,468,178.00 94.99% 45,588,460.00 5.01%
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
34
中 证
800 有
色 指
数 分
级 A
信 诚
中 证
800 有
色 指
数 分
级 B
21,482 42,317.13 197,462,352.00 21.72% 711,594,286.00 78.28%
信 诚
中 证
800 有
色 指
数 分

9,355 29,079.81 201,129,009.15 73.93% 70,912,602.76 26.07%
合计 32,008 65,301.01 1,262,059,539.15 60.38% 828,095,348.76 39.62%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 800有色指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
中华联合财产保险股份有
限公司-传统保险产品
120,876,691.00 13.30%
2
中国太平洋人寿保险股份
有限公司-分红-个人分红
70,538,981.00 7.76%
3
中国太平洋人寿保险股份
有限公司-传统-普通保
险产品
68,422,960.00 7.53%
4
中国人民财产保险股份有
限公司-自有资金
60,679,255.00 6.67%
5
中国太平洋财产保险-传
统 - 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001深
43,386,036.00 4.77%
6
农银人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品
38,992,495.00 4.29%
7
新华人寿保险股份有限公
司-新传统产品
32,703,600.00 3.60%
8
中国大地财产保险股份有
限公司
27,645,292.00 3.04%
9
中国人民人寿保险股份有
限公司-传统-普通保险
26,732,434.00 2.94%
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
35
产品
10
中国财产再保险股份有限
公司
25,171,108.00 2.77%

信诚中证 800有色指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
湖南省电力公司企业年金
计划-中国光大银行股份
有限公司
32,057,219.00 3.53%
2
中国人寿保险股份有限公

23,868,437.00 2.63%
3
上海铁路局企业年金计划
-中国工商银行股份有限
公司
17,610,100.00 1.94%
4 李怡名 12,238,418.00 1.35%
5
国寿永丰企业年金集合计
划-农行
9,504,800.00 1.05%
6
国投信托有限公司-国投
飞天.财富宝证券投资集合
资金信托计
8,499,957.00 0.94%
7
南方资本-工商银行-南
方知雨青骓西格玛套利二
期资产管理计划
7,414,937.00 0.82%
8
山西焦煤集团有限责任公
司企业年金计划-中国工
商银行股份有限
6,131,100.00 0.67%
9
吉林省农村信用社联合社
企业年金计划-交行
5,862,400.00 0.64%
10 陈敏 5,137,104.00 0.56%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚中证800有色指数分
级 A
- -
信诚中证800有色指数分
级 B
- -
信诚中证800有色指数分

13,794.95 0.01%
合计 13,794.95 -
注:期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
36

§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
信诚中证 800有色指
数分级 A
信诚中证 800有色指
数分级 B
信诚中证 800有色指
数分级
基金合同生效日(2013年 8月 30
日)基金份额总额
28,416,747.00 28,416,747.00 244,948,273.94
本报告期期初基金份额总额 505,002,673.00 505,002,673.00 56,036,601.28
本报告期基金总申购份额 - - 1,985,180,959.34
减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,669,329,473.96
本报告期基金拆分变动份额 404,053,965.00 404,053,965.00 -99,846,474.75
本报告期期末基金份额总额 909,056,638.00 909,056,638.00 272,041,611.91
注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据《信诚中证 800有色指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800有色指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于 2015年 4月 24日(折算基准日)对本基金进行了基金份
额不定期份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚中证 800有色份
额 708,261,455.25份。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 48 次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理
职务。本基金管理人已于 2015年 4月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站
上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机
构监管部和上海证监局报告。
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春
先生担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管
理人已于 2015年 6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会
报备。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年 4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣

总量的比

东方证券 1 1,934,637,212.31 50.08% 1,761,289.63 50.60% -
安信证券 1 735,861,511.38 19.05% 651,164.95 18.71% 本期新增
国泰君安 1 522,371,550.86 13.52% 475,564.38 13.66% 本期新增
浙商证券 1 308,166,625.52 7.98% 272,697.48 7.83% -
海通证券 2 289,359,199.12 7.49% 256,055.24 7.36% 本期新增
大通证券 1 72,396,426.08 1.87% 64,063.57 1.84% -
国信证券 1 - - - - 本期新增
西南证券 2 - - - - 本期新增
招商证券 2 - - - - 本期新增
中信建投 2 - - - - 本期新增
中信证券 1 - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2014年 12月 31日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2015-01-19
3
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2014年第四季度报告
同上 2015-01-20
4 信诚基金关于旗下部分指数基金变 同上 2015-01-21
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
38
更场内简称的公告
5
信诚基金管理有限公司关于旗下指
数分级基金开通转换业务的公告
同上 2015-02-09
6
信诚基金管理有限公司关于调整开
放式基金转换业务规则的公告
同上 2015-02-09
7
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2014年年度报告摘要附件
同上 2015-03-27
8
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2014年年度报告附件
同上 2015-03-27
9
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告附件
同上 2015-03-31
10
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金招募说明书摘要更新(2015
年第 1次)附件
同上 2015-04-13
11
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金招募说明书更新(2015年第 1
次)附件
同上 2015-04-13
12
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2015年第一季度报告附件
同上 2015-04-22
13
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的
提示公告附件
同上 2015-04-23
14
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务的
公告附件
同上 2015-04-24
15
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务期
间有色 800A 份额、有色 800B 份额
停复牌公告
同上 2015-04-27
16
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金不定期份额折算结果及恢复
交易的公告附件
同上 2015-04-28
17
关于有色 800A 份额、有色 800B 份
额不定期份额折算后次日前收盘价
调整的公告附件
同上 2015-04-28
18
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销平台支付宝渠道申购费率优
惠的公告附件
同上 2015-05-06
19
信诚基金管理有限公司关于与上海
银联电子支付服务有限公司合作开
通“银联通”直销网上交易和费率
优惠的公告
同上 2015-05-06
20 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2015-05-09
信诚中证 800有色指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
39
分基金增加天天基金为销售机构及
相关费率优惠活动的公告附件
21
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参与天天基金费率优惠活动的公
告附件
同上 2015-06-06
22
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公

同上 2015-06-29

§11 影响投资者决策的其他重要信息

§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。

12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com。



信诚基金管理有限公司
2015年 8月 26日

基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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