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| 信诚新双盈分级债券(000091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407137 | ||||||||
| 基金代码 | 000091 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 26日 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 11 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 3 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 27 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 28 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 29 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 29 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 29 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................. 29 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................................. 29 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 30 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................. 31 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 31 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 31 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 32 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 32 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 32 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 32 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 32 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 32 11.1 其他重大事件 .................................................................................................................................... 35 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 37 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 37 13.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 37 13.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 37 13.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 37 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 基金简称 信诚新双盈分级债券 基金主代码 000091 基金运作方式 契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方 式运作。新双盈 A自基金合同生效日起每 4个月开 放申购和赎回一次,新双盈 B 在任一运作周年内封 闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回 一次。每次开放仅开放一个工作日。 基金合同生效日 2013年 5月 9日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 127,844,062.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券 A 信诚新双盈分级债券 B 下属分级基金的交易代码 000092 000093 报告期末下属分级基金的份额总额 89,461,487.14份 38,382,575.81份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重, 依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金, 其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的 市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平 以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险 对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预 期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 下属分级基金的风险收益特征 信诚新双盈分级债券 A 为低风 险、收益相对稳定的基金份额。 信诚新双盈分级债券 B为中偏高 风险、中偏高收益的基金份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 唐世春 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 5 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8号上海国 金中心汇丰银行大楼 9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日) 本期已实现收益 77,658,719.74 本期利润 58,747,435.39 加权平均基金份额本期利润 0.1456 本期加权平均净值利润率 11.97% 本期基金份额净值增长率 11.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日) 期末可供分配利润 23,009,974.71 期末可供分配基金份额利润 0.1800 期末基金资产净值 131,400,667.55 期末基金份额净值 1.028 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 28.43% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.38% 1.82% 0.22% 0.04% -8.60% 1.78% 过去三个月 4.90% 1.28% 1.20% 0.04% 3.70% 1.24% 过去六个月 9.20% 0.98% 1.82% 0.08% 7.38% 0.90% 过去一年 23.16% 0.75% 7.26% 0.16% 15.90% 0.59% 自基金合同 生效起至今 26.00% 0.52% 10.64% 0.12% 15.36% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自 2013年 5月 9日至 2013年 11月 8日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业 园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2015年 6月 30日,本基金管理人 共管理 38只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 7 金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚 中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添 金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数 分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费 股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚 3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王旭巍 本基金基金 经理、信诚 添金分级债 券基金和信 诚增强收益 债 券 基 金 （LOF）、信 诚新锐回报 灵活配置混 合基金、信 诚新鑫回报 灵活配置混 合基金的基 金经理 ,信 诚基金管理 有限公司副 首席投资官 2013年 5月 9日 - 21 经济学硕士,21 年金 融、证券、基金行业 从业经验。曾先后任 职于中国(深圳)物资 工贸集团有限公司大 连期货部、宏达期货 经纪有限公司、中信 证券资产管理部和华 宝兴业基金管理有限 公司。2010年加盟信 诚基金管理有限公 司,现任公司副首席 投资官、兼信诚增强 收益债券型基金、信 诚添金分级债券基 金、信诚新双盈分级 债券基金、信诚新锐 回报灵活配置混合基 金、信诚新鑫回报灵 活配置混合基金的基 金经理。 曾丽琼 本基金基金 经理，现任 信诚货币市 场基金、信 诚双盈债券 基金（LOF）、 信诚季季定 期支付债券 2014年 2月 11日 - 12 金融学硕士,12 年金 融、基金从业经验; 拥有丰富的债券投资 和流动性管理经验; 曾任职于杭州银行和 华宝兴业基金管理有 限公司,历任华宝兴 业现金宝货币市场基 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 8 基金和信诚 月月定期支 付债券基金 的 基 金 经 理、固定收 益总监。 金和华宝兴业增强收 益债券基金的基金经 理。2010年 7月加入 信诚基金管理有限公 司, 现任信诚基金管 理有限公司固定收益 总监、信诚货币市场 基金、信诚双盈债券 基金（LOF）、信诚新 双盈分级债券基金、 信诚季季定期支付债 券基金和信诚月月定 期支付债券基金的基 金经理。 杨立春 本基金基金 经理，信诚 双盈债券基 金（LOF）、 信诚新鑫回 报灵活配置 混合基金的 基金经理 2015年 4月 9日 - 3 复旦大学经济学博 士。2005 年 7 月至 2011年 6月期间于江 苏省社会科学院担任 助理研究员，从事产 业经济和宏观经济研 究工作。2011年 7月 加入信诚基金管理有 限公司，担任固定收 益分析师。现任信诚 双盈债券基金（LOF）、 信诚新双盈分级债券 基金、信诚新鑫回报 灵活配置混合基金的 基金经理。 注:1. 本基金管理人于 2015年 4月 30日发布公告,基金经理曾丽琼女士因个人原因(休产假)无法 正常履行职务, 本公司根据有关法规和公司制度批准曾丽琼女士自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 10月 10 日休产假。在曾丽琼女士休假期间, 其所管理的信诚新双盈分级债券型证券投资基金由该基金的另 外两名基金经理王旭巍先生和杨立春先生共同管理。 2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部 控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 9 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年以来,A股冲高回落出现巨幅调整,债券市场走势相对平稳。从经济基本面看,我国经 济结构调整进程仍在继续,主要经济数据包括出口、制造业投资、地产投资和基建投资难言企稳,从主要 经济指标看,断言经济见底尚为时过早。受国内需求不足影响,消费物价上涨压力下降,工业品价格持续 通缩;房地产市场虽有转暖,但基建投资并无显著改善;此外,财政支出增速也从 4月高点回落,财政对于 经济的支持力度显著弱于预期。受上述因素影响,2015 年宽松货币、积极财政的政策基调得以贯彻,同 时出于稳定 A股市场的目的,央行持续通过定向放松政策、降息降准措施向市场注入流动性。在基本面 明显利好的背景下,债券投资者对债市的预期相对乐观,加上权益市场的巨幅调整使得债市的吸引力上 升,2015年内债券牛市格局初显,当前债券收益率的配置价值显著提升。 2015 年二季度以来,鉴于市场资金成本较低,新双盈分级基金管理人维持了较高的债券品种配置, 同时降低权益资产仓位,减少净值波动。大类资产配置方面,对可转债和股票投资更趋谨慎,加强波段操 作。 4.4.2 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 9.20%,同期业绩比较基准收益率为 1.82%,基金超越业绩比 较基准 7.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015年下半年,债市表现恐难及 2014年,但仍可获得良好回报,主要依据有:从基本面看,经济 下行趋势不改,短期内难言见底。制造业投资增速持续下滑,国内外需求不振,基建投资短期内不会大幅 扩张,今年经济增速大概率会低于去年。此外,受经济疲弱和国际大宗商品下跌的影响,通胀压力也不大。 从政策面看,在经济下行的压力下,货币环境仍将维持宽松,而财政政策转向积极,但由于决策周期等因 素,短期内难以对经济数据的改善起到直接作用。从债市供需看,2015 年债券发行量可能会对债市形成 冲击,但权益市场巨幅波动背景下,债券的配置需求预计也会出现明显的改善。 预计 2015年下半年信用债走势将会进一步分化。宽松货币环境下信用利差整体收窄,但受湘鄂债、 天威 MTN、中富债违约等公募债违约事件影响,高风险信用债低等级与高等级利差处于高位。随着未来 信用违约常态化,等级利差仍有进一步走阔的风险,低等级信用债将持续承压,信用债投资将更偏重于个 券筛选。总体上看,城投债仍是最看好的债券品种,且老债优于新债。我们将重点关注负债率较低、政治 地位较高地区的品种,资金投向则尽量选择与政府信用和民生工程等项目。 转债投资方面,在权益市场大幅调整的背景下,可转债的表现大幅落后同期股指。此外,在打新基金 规模飙升的背景下,转债打新收益的吸引力大幅下降,转债一级市场已成鸡肋。在权益走势未形成确定性 趋势前,将继续维持转债品种低配策略。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人 的综合优势,积极稳健地做好配置策略,一如既往地依靠团队的努力和智慧,,投资人创造应有的回报。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部 负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协 议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所 采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金(包括新双盈 A和新双盈 B)不进行收益分配。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基 金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 报告截止日：2015年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,874,016.17 1,545,413.19 结算备付金 8,723,687.21 18,444,085.46 存出保证金 145,361.06 38,394.96 交易性金融资产 6.4.7.2 249,854,184.51 1,435,414,995.91 其中：股票投资 8,471,290.56 - 基金投资 - - 债券投资 241,382,893.95 1,435,414,995.91 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 11,249,239.12 应收利息 6.4.7.5 4,753,755.59 31,827,241.39 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 272,351,004.54 1,498,519,370.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 131,300,000.00 633,100,000.00 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 12 应付证券清算款 8,776,222.16 499,999.82 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 82,014.67 501,605.71 应付托管费 23,432.76 143,315.91 应付销售服务费 29,547.24 154,996.91 应付交易费用 6.4.7.7 78,921.03 1,191.25 应交税费 291,761.84 291,761.84 应付利息 - 127,788.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 368,437.29 460,000.00 负债合计 140,950,336.99 635,280,659.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 108,390,692.84 743,506,758.31 未分配利润 6.4.7.10 23,009,974.71 119,731,952.26 所有者权益合计 131,400,667.55 863,238,710.57 负债和所有者权益总计 272,351,004.54 1,498,519,370.03 注：截至本报告期末,基金份额总额 127,844,062.95份。下属两级基金:新双盈 A的基金 份额净值 1.007元,基金份额总额 89,461,487.14份; 新双盈 B的基金份额净值 1.076元,基 金份额总额 38,382,575.81份。 6.2 利润表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6 月 30日 一、收入 67,562,739.45 76,866,156.44 1.利息收入 22,904,981.63 52,979,532.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 161,796.54 2,478,942.63 债券利息收入 22,733,086.42 48,776,746.16 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 10,098.67 1,723,843.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 63,569,042.17 -40,486,671.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,254,529.64 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 58,197,942.40 -40,486,671.27 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 1 - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 13 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 116,570.13 - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.17 -18,911,284.35 64,373,294.94 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 8,815,304.06 13,539,172.12 1．管理人报酬 1,747,145.86 4,377,287.29 2．托管费 499,184.60 1,250,653.53 3．销售服务费 353,479.06 806,300.25 4．交易费用 6.4.7.19 209,079.19 8,598.09 5．利息支出 5,798,543.78 6,895,850.44 其中：卖出回购金融资产 支出 5,798,543.78 6,895,850.44 6．其他费用 6.4.7.20 207,871.57 200,482.52 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 58,747,435.39 63,326,984.32 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 58,747,435.39 63,326,984.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 743,506,758.31 119,731,952.26 863,238,710.57 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 58,747,435.39 58,747,435.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -635,116,065.47 -155,469,412.94 -790,585,478.41 其中：1.基金申购款 27,438,029.53 2,293,581.90 29,731,611.43 2.基金赎回款 -662,554,095.00 -157,762,994.84 -820,317,089.84 四、本期向基金份额持 - - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 14 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 108,390,692.84 23,009,974.71 131,400,667.55 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,665,193,311.07 -69,031,143.29 1,596,162,167.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 63,326,984.32 63,326,984.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -656,706,518.03 38,641,496.89 -618,065,021.14 其中：1.基金申购款 633,526,654.54 28,328,423.48 661,855,078.02 2.基金赎回款 -1,290,233,172.57 10,313,073.41 -1,279,920,099.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,008,486,793.04 32,937,337.92 1,041,424,130.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)《关于核准信诚新双盈分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]239号 文)和《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]332号文)批准,由信 诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚新双盈分级债券型 证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 5月 9日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司。 本基金于 2013年 4月 22日至 2013年 5月 6日期间通过销售机构公开发售, 其中新双盈 B的发售 时间为 2013年 4月 22日至 2013年 5月 2日,新双盈 A的发售时间为 2013年 5月 3日至 2013年 5月 6 日。 募集的净认购金额 3,722,087,200.91 元(其中新双盈 A 2,606,677,702.66 元,新双盈 B 1,115,409,498.25元),募集期间产生的利息转份额 125,025.94元(其中新双盈 A 43,486.02元,新双盈 B 81,539.92 元),募集规模为 3,722,212,226.85 份(其中新双盈 A 2,606,721,188.68 份,新双盈 B 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 15 1,115,491,038.17份)。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并出具了毕马威华振验字第 1300041号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基 金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企 业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、逆回购、银行定期存款、 中期票据等)的比例不低于基金资产的 80%。其中,本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开 放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购,也不直接从 二级市场买入股票、权证等权益类资产,但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产(包括股票、 权证等)的比例不高于基金资产的 10%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。当法律法规 的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012年颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、《信诚新双盈债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实 务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自 2015年 3月 30日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估 值。于 2015年 3月 30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间无差错事项。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 16 证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金 方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收 营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股 份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起,基金买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起,该税率上调至 0.3%。自 2008年 4月 24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至 0.1%。自 2008年 9月 19日起,根据上海证券交易所与深 圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 自 2013年 1月 1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 8,874,016.17 定期存款 - 其中:存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计 8,874,016.17 注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,302,624.32 8,471,290.56 -1,831,333.76 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 219,107,966.71 230,922,893.95 11,814,927.24 银行间市 场 10,010,356.16 10,460,000.00 449,643.84 合计 229,118,322.87 241,382,893.95 12,264,571.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 239,420,947.19 249,854,184.51 10,433,237.32 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末,未持有任何买入返售资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 394.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,533.04 应收债券利息 4,749,769.35 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.24 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 58.86 合计 4,753,755.59 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末,未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 78,921.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 78,921.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 328,765.71 合计 368,437.29 6.4.7.9 实收基金 信诚新双盈分级债券 A 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 18 金额单位： 人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 450,256,946.23 423,820,608.91 本期申购 23,505,797.62 21,761,987.29 本期赎回（以“-”号填列） -295,589,934.52 -273,661,183.55 2015年 5月 8日基金拆分/份额 折算前 178,172,809.33 171,921,412.65 基金拆分/份额折算调整 10,400,611.95 - 本期申购 6,225,813.81 5,676,042.24 本期赎回（以“-”号填列） -105,337,747.95 -96,035,879.87 本期末 89,461,487.14 81,561,575.02 信诚新双盈分级债券 B 金额单位： 人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,417,142.94 319,686,149.40 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 2015年 5月 6日基金拆分/份额 折算前 308,417,142.94 319,686,149.40 基金拆分/份额折算调整 148,935,869.84 - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -418,970,436.97 -292,857,031.58 本期末 38,382,575.81 26,829,117.82 注：根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基 金招募说明书》的规定,信诚新双盈分级债券型证券投资基金自基金合同生效之日起,每 4个月对新双盈 A折算一次、每运作周年对新双盈 B折算一次。 在新双盈 A折算基准日日终,新双盈 A的基金份额参考净值将调整为 1.000元,折算后基金份额持有 人持有的新双盈 A的份额数将按照折算比例相应增减。在新双盈 B折算基准日日终,新双盈 B的基金份 额参考净值将调整为 1.000元,折算后基金份额持有人持有的新双盈 B的份额数将按照折算比例相应增 减。 本报告期内,2015年 1月 9日和 2015年 5月 8日为新双盈 A折算基准日。2015年 5月 6日为新双盈 B折算基准日。 6.4.7.10 未分配利润 单位： 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,788,631.34 46,943,320.92 119,731,952.26 本期利润 77,658,719.74 -18,911,284.35 58,747,435.39 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 19 本期基金份额交易产 生的变动数 -115,377,677.91 -40,091,735.03 -155,469,412.94 其中：基金申购款 2,293,581.90 - 2,293,581.90 基金赎回款 -117,671,259.81 -40,091,735.03 -157,762,994.84 本期已分配利润 - - - 本期末 35,069,673.17 -12,059,698.46 23,009,974.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位： 人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 34,171.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 126,845.61 其他 779.09 合计 161,796.54 注：1、其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 2、其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 100,602,774.20 减：卖出股票成本总额 95,348,244.56 买卖股票差价收入 5,254,529.64 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,419,181,017.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 额 1,328,520,001.12 减：应收利息总额 32,463,073.48 买卖债券差价收入 58,197,942.40 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 20 本基金在本报告期无无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 116,570.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 116,570.13 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -18,911,284.35 ——股票投资 -1,831,333.76 ——债券投资 -17,079,950.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,911,284.35 6.4.7.18 其他收入 本基金在本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 208,854.19 银行间市场交易费用 225.00 合计 209,079.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行费用 1,234.28 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 21 债券账户维护费 18,000.00 其他 200.00 合计 207,871.57 注：其他为支付上清所的账户维护费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,747,145.86 4,377,287.29 其中：支付销售机构的客户维护费 476,842.04 1,107,197.40 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 499,184.60 1,250,653.53 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 22 各关联方名称 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建设银行 264,482.00 信诚基金管理有限公司 -342,629.91 合计 -78,147.91 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建设银行 438,291.65 信诚基金管理有限公司 204,619.39 合计 642,911.04 注：新双盈 A的年销售服务费率为 0.4%,新双盈 B不收取销售服务费。 新双盈 A基金份额销售服务费按前一日新双盈 A基金份额资产净值的 0.4%年费率每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为:新双盈 A基金日销售服务费=新双盈 A基金份额前一日资产净 值×0.4%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人 在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金其 它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 8,874,016.17 34,171.84 798,464.01 141,533.52 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金,于 2015年 6月 30日的相关余额为人民币 8,723,687.21元。(2014年 6月 30日 余额为 13,989,924.65) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金(包括新双盈 A和新双盈 B)不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 23 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额 131,300,000.00元,于 2015年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低 于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风 险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长 报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管 行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理 流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资 产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相 应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和 冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基 金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 24 资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的 赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回 条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内,可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额可视为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率 风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修 正久期等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,874,016.1 7 - - - - - - 8,874,016.1 7 结算备付金 8,723,687.2 1 - - - - - - 8,723,687.2 1 存出保证金 145,361.06 - - - - - - 145,361.06 交易性金融 资产 3,486,000.0 0 - 1,857,420.0 0 - 143,004,058 .15 93,035,415. 80 8,471,290.5 6 249,854,184 .51 应收证券清 算款 - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - 4,753,755.5 9 4,753,755.5 9 资产总计 21,229,064. 44 - 1,857,420.0 0 - 143,004,058 .15 93,035,415. 80 13,225,046. 15 272,351,004 .54 负债 卖出回购金 融资产款 131,300,000 .00 - - - - - - 131,300,000 .00 应付证券清 算款 - - - - - - 8,776,222.1 6 8,776,222.1 6 应付管理人 报酬 - - - - - - 82,014.67 82,014.67 应付托管费 - - - - - - 23,432.76 23,432.76 应付销售服 务费 - - - - - - 29,547.24 29,547.24 应付交易费 - - - - - - 78,921.03 78,921.03 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 25 用 应交税费 - - - - - - 291,761.84 291,761.84 应付利息 - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - 368,437.29 368,437.29 负债总计 131,300,000 .00 - - - - - 9,650,336.9 9 140,950,336 .99 利率敏感度 缺口 -110,070,93 5.56 - 1,857,420.0 0 - 143,004,058 .15 93,035,415. 80 3,574,709.1 6 131,400,667 .55 上年度末 2014年 12月 31日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,545,413.1 9 - - - - - - 1,545,413.1 9 结算备付金 18,444,085. 46 - - - - - - 18,444,085. 46 存出保证金 38,394.96 - - - - - - 38,394.96 交易性金融 资产 - 27,654,000. 00 152,010,028 .76 - 834,214,689 .95 421,536,277 .20 - 1,435,414,9 95.91 应收证券清 算款 - - - - - - 11,249,239. 12 11,249,239. 12 应收利息 - - - - - - 31,827,241. 39 31,827,241. 39 资产总计 20,027,893. 61 27,654,000. 00 152,010,028 .76 - 834,214,689 .95 421,536,277 .20 43,076,480. 51 1,498,519,3 70.03 负债 卖出回购金 融资产款 633,100,000 .00 - - - - - - 633,100,000 .00 应付证券清 算款 - - - - - - 499,999.82 499,999.82 应付管理人 报酬 - - - - - - 501,605.71 501,605.71 应付托管费 - - - - - - 143,315.91 143,315.91 应付销售服 务费 - - - - - - 154,996.91 154,996.91 应付交易费 用 - - - - - - 1,191.25 1,191.25 应交税费 - - - - - - 291,761.84 291,761.84 应付利息 - - - - - - 127,788.02 127,788.02 其他负债 - - - - - - 460,000.00 460,000.00 负债总计 633,100,000 .00 - - - - - 2,180,659.4 6 635,280,659 .46 利率敏感度 -613,072,10 27,654,000. 152,010,028本期1年内到 834,214,689 421,536,277 40,895,821. 863,238,710 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 26 缺口 6.39 00 .76 期利率敏感 度缺口 .95 .20 05 .57 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2015年 6月 30日） 上年度末(2014年 12月 31日) 市场利率下降 25个基点 - 7,951,377.49 市场利率上升 25个基点 - -7,951,377.49 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券 交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的 分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金上年度末主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股 票投资 8,471,290.56 6.45 - - 交易性金融资产-基 金投资 - - - - 交易性金融资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,471,290.56 6.45 - - 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变； 2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2015年 6月 30日） 上年度末（2014年 12月 31日） 业绩比较基准中 423,564.53 - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 27 的股票指数上升 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 5% -423,564.53 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,471,290.56 3.11 其中：股票 8,471,290.56 3.11 2 固定收益投资 241,382,893.95 88.63 其中：债券 241,382,893.95 88.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,597,703.38 6.46 7 其他各项资产 4,899,116.65 1.80 8 合计 272,351,004.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,691,290.56 3.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 28 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,780,000.00 2.88 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,471,290.56 6.45 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002521 齐峰新材 337,018 4,691,290.56 3.57 2 600037 歌华有线 120,000 3,780,000.00 2.88 注：本基金本报告期末仅持有上述 2只股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600023 浙能电力 49,965,232.03 5.79 2 601318 中国平安 27,173,278.72 3.15 3 601398 工商银行 13,621,100.85 1.58 4 600037 歌华有线 7,987,032.96 0.93 5 002521 齐峰新材 6,904,224.32 0.80 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600023 浙能电力 50,403,964.29 5.84 2 601318 中国平安 31,412,768.08 3.64 3 601398 工商银行 13,913,195.65 1.61 4 600037 歌华有线 4,872,846.18 0.56 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 105,650,868.88 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 29 卖出股票收入（成交）总额 100,602,774.20 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 207,122,684.75 157.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 34,260,209.20 26.07 8 其他 - - 9 合计 241,382,893.95 183.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 124779 14银开发 295,000 31,727,250.00 24.15 2 132001 14宝钢 EB 127,000 23,486,110.00 17.87 3 124213 13德清债 198,990 20,245,242.60 15.41 4 124362 13钦滨海 140,000 14,586,600.00 11.10 5 122892 10寿光债 115,670 11,775,206.00 8.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 30 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,361.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,753,755.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,899,116.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113501 洛钼转债 3,486,000.00 2.65 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 A 1,182 75,686.54 222,763.97 0.25% 89,238,723.17 99.75% 信 诚 新 双 147 261,105.96 35,265,732.54 91.88% 3,116,843.27 8.12% 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 31 盈 分 级 债 券 B 合计 1,329 96,195.68 35,488,496.51 27.76% 92,355,566.44 72.24% 注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占 期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 信诚新双盈分级债券 A 55,750.68 0.06% 信诚新双盈分级债券 B - - 合计 55,750.68 0.04% 注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占 期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新双盈分级债券 A 信诚新双盈分级债券 B 基金合同生效日(2013年 5 月 9 日)基金份 额总额 2,606,721,188.68 1,115,491,038.17 本报告期期初基金份额总额 450,256,946.23 308,417,142.94 本报告期基金总申购份额 29,731,611.43 - 减:本报告期基金总赎回份额 400,927,682.47 418,970,436.97 本报告期基金拆分变动份额 10,400,611.95 148,935,869.84 本报告期期末基金份额总额 89,461,487.14 38,382,575.81 注：1.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。 2.根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招 募说明书》及《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A份额折算方案的公告》,基金管理 人信诚基金管理有限公司于 2015年 1月 9日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。该次份额折 算后新增信诚新双盈 A份额 7,524,842.22份。 3.根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招 募说明书》及《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》,基金管理人信诚 基金管理有限公司于 2015年 5月 8日(折算基准日)对本基金新双盈 A份额进行了基金份额折算。该次 份额折算后新增信诚新双盈 A份额 2,875,769.73份。 4.根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招 募说明书》及《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》,基金管理人信诚 基金管理有限公司于 2015年 5月 6日(折算基准日)对本基金新双盈 B份额进行了基金份额折算。该次 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 32 份额折算后新增信诚新双盈 B份额 148,935,869.84份。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 48 次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理 职务。本基金管理人已于 2015年 4月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张 翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机 构监管部和上海证监局报告。 经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春 先生担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管 理人已于 2015年 6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会 报备。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 广发证券 1 86,689,591.65 86.17% 78,921.03 86.17% - 海通证券 1 9,383,195.65 9.33% 8,542.40 9.33% 本期新增 山西证券 1 4,530,033.81 4.50% 4,124.05 4.50% - 联合证券 1 16.46 - - - - 安信证券 3 - - - - 本期新增 一个交易 席位 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 33 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 本期新增 一个交易 席位 红塔证券 1 - - - - - 宏源证券 3 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - 本期新增 一个交易 席位 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - 本期新增 中银国际 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 34 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购成交总 额的比例 广发证券 241,428,510.97 17.37% 5,198,800,000.00 35.26% 海通证券 90,691,990.34 6.52% 3,891,000,000.00 26.39% 山西证券 225,043,137.10 16.19% 5,651,500,000.00 38.33% 联合证券 66,384.00 - - - 安信证券 2,302,500.00 0.17% - - 渤海证券 - - - - 长城证券 - - - - 长江证券 - - - - 川财证券 6,592,673.00 0.47% - - 大通证券 - - - - 东兴证券 - - - - 方正证券 - - - - 高华证券 - - - - 国金证券 13,766,230.94 0.99% - - 国联证券 - - - - 国泰君安 - - - - 国信证券 - - - - 红塔证券 - - - - 宏源证券 - - - - 华创证券 - - - - 华融证券 - - - - 华泰证券 - - - - 民生证券 - - - - 齐鲁证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 申银万国 - - - - 西南证券 - - - - 信达证券 - - - - 兴业证券 6,058,429.00 0.44% - - 银河证券 - - - - 招商证券 2,261,580.78 0.16% - - 浙商证券 - - - - 中金公司 - - - - 中投证券 - - - - 中信建投 794,955,877.47 57.18% - - 中信金通 - - - - 中信山东 - - - - 中信浙江 - - - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 35 中信证券 - - - - 中银国际 7,055,512.02 0.51% 2,100,000.00 0.01% 东方证券 - - - - 平安证券 - - - - §11 11.1 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金 2014年 12月 31日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及公司网站 (www.xcfunds.com) 2015-01-05 2 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 A 份额开放申购、赎回及转换业 务的公告 同上 2015-01-07 3 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金 A 份额折算方案的 公告 同上 2015-01-07 4 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 A 份额第二个运作周年第二个开 放日后年约定收益率的公告 同上 2015-01-09 5 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 A 份额折算和申购与赎回结果的 公告 同上 2015-01-13 6 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 2014年第四季度报告 同上 2015-01-20 7 信诚基金管理有限公司关于调整开 放式基金转换业务规则的公告 同上 2015-02-09 8 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 2014年年度报告 同上 2015-03-27 9 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 2014年年度报告摘要 同上 2015-03-27 10 信诚基金关于旗下部分基金网上直 销平台停止支付宝渠道申购、转换 转入及定期定额投资服务的公告 同上 2015-03-30 11 信诚基金管理有限公司基金经理变 更公告 同上 2015-04-11 12 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金 2015年第一季度报告 同上 2015-04-22 13 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 基金 A 份额第三个运作周年利差设 定的公告 同上 2015-04-29 14 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金办理份额折算业务 同上 2015-04-29 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 36 的提示性公告 15 信诚基金管理有限公司关于基金经 理暂停履行职务的公告 同上 2015-04-30 16 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金开放申购、赎回及转换业务的公 告 同上 2015-05-04 17 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金折算方案的公告 同上 2015-05-04 18 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销平台支付宝渠道申购费率优 惠的公告 同上 2015-05-06 19 信诚基金管理有限公司关于与上海 银联电子支付服务有限公司合作开 通“银联通”直销网上交易和费率 优惠的公告 同上 2015-05-06 20 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金开放日常申购、赎 回及转换业务的提示性公告 同上 2015-05-06 21 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金开放日常申购、赎 回及转换业务的提示性公告 同上 2015-05-07 22 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金 A 份额第二个运作 周年第三个开放日后年约定收益率 的公告 同上 2015-05-08 23 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金 B 份额份额折算结 果的公告 同上 2015-05-08 24 信诚基金关于信诚新双盈分级债券 型证券投资基金申购与赎回结果和 新双盈 A份额折算结果的公告 同上 2015-05-12 25 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参与天天基金费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-06 26 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金招募说明书摘要（2015年第 1次 更新） 同上 2015-06-20 27 信诚新双盈分级债券型证券投资基 金招募说明书（2015年第 1次更新） 同上 2015-06-20 28 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-29 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 37 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件名称 1、信诚新双盈分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同 4、信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。 13.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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