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| 圆信永丰双利A(000824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407131 | ||||||||
| 基金代码 | 000824 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 26日 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 2 页 共 52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 2015年 6月 30日止。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 4 页 共 52 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 5 页 共 52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰双利 基金主代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 19日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 552,134,156.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 下属分级基金的交易代码： 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总额 353,763,745.76份 198,370,410.52份 2.2 基金产品说明 投资目标 关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本 面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控 制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体 现“双红利”的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济 体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资 策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司 发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%*沪深 300指数收益率+30%*中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 蒋松云 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 厦门市思明区展鸿路 82 号 北京市西城区复兴门内大街 55 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 6 页 共 52 页 厦门金融中心大厦 21 楼 2102单元 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.gtsfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆 家嘴基金大厦 19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015 年 6月 30日) 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日) 本期已实现收益 323,290,048.56 107,785,276.83 本期利润 294,729,980.43 85,506,234.12 加权平均基金份额本期利润 0.6629 0.6186 本期加权平均净值利润率 48.15% 42.34% 本期基金份额净值增长率 65.69% 63.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 178,215,275.27 97,207,235.43 期末可供分配基金份额利润 0.5038 0.4900 期末基金资产净值 531,979,021.03 295,704,348.38 期末基金份额净值 1.504 1.491 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 7 页 共 52 页 基金份额累计净值增长率 82.92% 80.63% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双利 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.79% 3.37% -5.15% 2.45% -3.64% 0.92% 过去三个月 24.77% 2.65% 8.09% 1.83% 16.68% 0.82% 过去六个月 65.69% 2.14% 19.14% 1.58% 46.55% 0.56% 自基金合同 生效起至今 82.92% 1.98% 50.05% 1.57% 32.87% 0.41% 圆信永丰双利 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.92% 3.38% -5.15% 2.45% -3.77% 0.93% 过去三个月 23.97% 2.65% 8.09% 1.83% 15.88% 0.82% 过去六个月 63.76% 2.14% 19.14% 1.58% 44.62% 0.56% 自基金合同 生效起至今 80.63% 1.98% 50.05% 1.57% 30.58% 0.41% 注：本基金于 2014年 11月 19日成立，截止报告期末，本基金成立不满一年。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 8 页 共 52 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 9 页 共 52 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证 监会”）证监许可[2013]1514号文批准，于 2014年 1月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由 厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为 51%和 49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证 券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止报告期末，公司已成功推出二只开放式基金产品，包括一只混合型基金和一只债券型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 10 页 共 52 页 任职日期 离任日期 洪流 本基金 的基金 经理 2014年 11月 19日 - 16 上海财经大学金融学硕 士，现任圆信永丰基金 管理有限公司首席投资 官。历任新疆金新信托 证券管理总部信息研究 部经理，德恒证券信息 研究部副总经理，德恒 证券经纪业务管理总部 副总经理，兴业证券股 份有限公司理财服务中 心首席理财分析师，兴 业证券股份有限公司上 海资产管理分公司副总 监。具有十六年证券行 业从业经验。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰双红利 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投 资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基 金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控 分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司 执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和 询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 11 页 共 52 页 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金投资策略分为两个阶段。年初由于许多小市值成长股在 2014年年末调整的比 较充分，估值合理，我们的配置由大蓝筹板块开始偏向环保、医药、TMT、新能源产业链、精细化 工等成长类型的股票，保留了保险、地产（创新园区类）的行业配置。 5 月份前后，投资组合里开始增加低估值股票的权重，例如保险、食品饮料、家具、基础化 工及银行，减持了部分涨幅较大，PEG过高的股票。 在今年上半年市场大幅调整之前，我们始终将仓位保持在 85%-95%的较高水平，6月份之后主 要依靠低估值股票缓冲了组合调整的幅度，并通过大比例分红的形式保护投资者的利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2015年 6月 30日，本基金 A类份额净值 1.504元（累计净值 1.784元）。报告期内本基 金 A类净值增长率为 65.69%，高于业绩比较基准 46.55个百分点。截止 2015年 6月 30日，本基 金 C类份额净值 1.491元（累计净值 1.764元）。报告期内本基金 C类净值增长率为 63.76%，高 于业绩比较基准 44.62个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年政策环境和上半年相比出现了明显的变化。货币政策边际上的宽松力度在减弱，财政 政策更为积极。经济层面来看，房地产和汽车等销售情况出现了走弱的迹象，出口短期内也很难 形成正向的拉力，经济下滑的压力可能主要靠扩大基础设施建设来对冲，稳增长的预期比上半年 更为强烈。 6 月份，股票市场调整的速度和幅度在历史上来看都是罕见的，绝对收益户止损、杠杆资金 降杠杆、基金赎回压力将持续。市场平稳后，市场的风格预期会发生切换，低估值、流动性好的 大盘股票可能获得流动性溢价。行业上，我们相对看好银行、保险、食品饮料、建筑装饰、环保、 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 12 页 共 52 页 医药、新能源汽车、农林牧渔等行业。主题投资上，我们相对看好迪士尼、京津冀、创新园区、 冬奥会、工业 4.0概念。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常 估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本 基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的 核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执 行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部 总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并 指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有 基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债数据估值服务; 本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据 服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，基金管理人于 2015年 4月 7日发布公告，以 2015年 3月 31日可分配利润为基准， 每 10份 A类基金份额派发红利 2.8元，每 10份 C类基金份额派发红利 2.73元，符合相关法律法 规及基金合同、招募说明书的有关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对圆信永丰双利证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 13 页 共 52 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆信永 丰双利证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金对基金份额持有人进行了 1次利润分配， 分配金额为 192,987,350.00元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 97,321,430.59 61,014,103.47 结算备付金 5,832,917.79 11,776,902.94 存出保证金 813,683.03 162,256.22 交易性金融资产 6.4.7.2 723,000,256.55 955,999,104.52 其中：股票投资 672,930,207.65 758,263,355.08 基金投资 - - 债券投资 50,070,048.90 197,735,749.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 69,228,955.58 34,107,968.52 应收利息 6.4.7.5 1,448,515.43 1,466,984.49 应收股利 - - 应收申购款 2,068,253.27 1,847,597.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 14 页 共 52 页 资产总计 899,714,012.24 1,066,374,917.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 20,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 66,693,532.70 47,128,449.93 应付管理人报酬 1,288,327.28 1,335,515.85 应付托管费 214,721.21 222,585.92 应付销售服务费 229,738.00 98,963.53 应付交易费用 6.4.7.7 3,445,622.41 2,409,088.48 应交税费 - - 应付利息 - 13,946.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 158,701.23 72,220.57 负债合计 72,030,642.83 71,280,770.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 552,134,156.28 901,703,938.57 未分配利润 6.4.7.10 275,549,213.13 93,390,208.24 所有者权益合计 827,683,369.41 995,094,146.81 负债和所有者权益总计 899,714,012.24 1,066,374,917.31 6.2 利润表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 398,571,506.74 - 1.利息收入 938,764.84 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 265,736.87 - 债券利息收入 670,722.42 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,305.55 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 442,356,364.00 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 419,699,528.84 - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 15 页 共 52 页 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 19,487,418.44 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,169,416.72 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -50,839,110.84 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 6,115,488.74 - 减：二、费用 18,335,292.19 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,029,208.50 - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,004,868.08 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 786,652.84 - 4．交易费用 6.4.7.19 10,397,127.10 - 5．利息支出 25,426.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 25,426.34 - 6．其他费用 6.4.7.20 92,009.33 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 380,236,214.55 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 380,236,214.55 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 380,236,214.55 380,236,214.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -349,569,782.29 -5,089,859.66 -354,659,641.95 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 16 页 共 52 页 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 784,715,135.75 348,032,723.24 1,132,747,858.99 2.基金赎回款 -1,134,284,918.04 -353,122,582.90 -1,487,407,500.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - -192,987,350.00 -192,987,350.00 五、期末所有者权益 （基金净值） 552,134,156.28 275,549,213.13 827,683,369.41 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______董晓亮______ ______崔晓妮______ ____虞俏依____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 17 页 共 52 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 928号《关于核准圆信永丰双红利灵活配置混合 型证券投资基金募集的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,027,978,397.62元，业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 683 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11月 19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,028,182,938.36份基金份额，其中认 购资金利息折合 204,540.74份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰双红利灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基 金份额，称为 A类基金份额；从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基 金份额，称为 C类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、 中小企业私募债）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比 例为：股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%，其中投资于本基金所定义的双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金 基金资产的 80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金资产净值的 0%—3%，每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于 2015年 8月 26日批准报出。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 18 页 共 52 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在 财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2015年 6月 30日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年 1月 1日至 2015年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 19 页 共 52 页 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 20 页 共 52 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 21 页 共 52 页 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未 分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配 利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非 公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易 收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估 值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 22 页 共 52 页 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技 术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2014年颁布《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—— 合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务 报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37号——金融工 具列报》，要求除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其 他准则自 2014年 7月 1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 23 页 共 52 页 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 97,321,430.59 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 97,321,430.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 670,122,020.49 672,930,207.65 2,808,187.16 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 50,327,977.39 50,070,048.90 -257,928.49 银行间市场 - - - 合计 50,327,977.39 50,070,048.90 -257,928.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 720,449,997.88 723,000,256.55 2,550,258.67 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 24 页 共 52 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：报告期末本基金未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 7,756.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,362.32 应收债券利息 1,438,067.44 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 329.49 合计 1,448,515.43 6.4.7.6 其他资产 注：报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 3,445,622.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,445,622.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 25 页 共 52 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58,637.01 预提费用 100,064.22 合计 158,701.23 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 圆信永丰双利 A 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 809,588,208.39 809,588,208.39 本期申购 547,559,913.58 547,559,913.58 本期赎回(以"-"号填列) -1,003,384,376.21 -1,003,384,376.21 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 353,763,745.76 353,763,745.76 金额单位：人民币元 圆信永丰双利 C 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 92,115,730.18 92,115,730.18 本期申购 237,155,222.17 237,155,222.17 本期赎回(以"-"号填列) -130,900,541.83 -130,900,541.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 198,370,410.52 198,370,410.52 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 圆信永丰双利 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,958,781.82 45,989,312.54 83,948,094.36 本期利润 323,290,048.56 -28,560,068.13 294,729,980.43 本期基金份额交易 -58,956,524.95 -17,496,447.36 -76,452,972.31 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 26 页 共 52 页 产生的变动数 其中：基金申购款 135,757,682.95 100,832,308.07 236,589,991.02 基金赎回款 -194,714,207.90 -118,328,755.43 -313,042,963.33 本期已分配利润 -124,009,827.21 - -124,009,827.21 本期末 178,282,478.22 -67,202.95 178,215,275.27 单位：人民币元 圆信永丰双利 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,213,074.17 5,229,039.71 9,442,113.88 本期利润 107,785,276.83 -22,279,042.71 85,506,234.12 本期基金份额交易 产生的变动数 54,186,407.22 17,176,705.43 71,363,112.65 其中：基金申购款 76,841,254.66 34,601,477.56 111,442,732.22 基金赎回款 -22,654,847.44 -17,424,772.13 -40,079,619.57 本期已分配利润 -68,977,522.79 - -68,977,522.79 本期末 97,207,235.43 126,702.43 97,333,937.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 188,735.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,764.03 其他 12,237.56 合计 265,736.87 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 3,610,138,812.80 减：卖出股票成本总额 3,190,439,283.96 买卖股票差价收入 419,699,528.84 6.4.7.13 债券投资收益 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 27 页 共 52 页 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 194,372,729.18 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 173,712,786.95 减：应收利息总额 1,172,523.79 买卖债券差价收入 19,487,418.44 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,169,416.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,169,416.72 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -50,839,110.84 ——股票投资 -40,318,169.99 ——债券投资 -10,520,940.85 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 28 页 共 52 页 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -50,839,110.84 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 6,115,486.95 基金转换费收入 1.79 合计 6,115,488.74 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 10,397,127.10 银行间市场交易费用 - 合计 10,397,127.10 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 48,799.41 信息披露费 39,671.58 银行汇划费 538.34 账户服务费用 3,000.00 合计 92,009.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止财务报表报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 29 页 共 52 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰 基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,029,208.50 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,070,127.10 - 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,004,868.08 - 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 30 页 共 52 页 6.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 合计 圆信永丰基金公司 - 574,111.26 574,111.26 中国工商银行 - 137,808.50 137,808.50 合计 - 711,919.76 711,919.76 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 合计 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.8% / 当年天数。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 97,321,430.59 188,735.28 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 31 页 共 52 页 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 圆信永丰双利 A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2015年 4 月 9日 2015年 4 月 9日 2015年 4 月 9日 2.8000 65,659,324.09 58,350,503.12 124,009,827.21 合 计 - - 2.8000 65,659,324.09 58,350,503.12 124,009,827.21 圆信永丰双利 C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015年 4 月 9日 2015年 4 月 9日 2015年 4 月 9日 2.7300 59,203,646.72 9,773,876.07 68,977,522.79 合 计 - - 2.7300 59,203,646.72 9,773,876.07 68,977,522.79 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 300487 蓝 晓 科技 2015 年 6 月 24日 2015 年 7 月 2 日 新股流通 受限 14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 32 页 共 52 页 因 002367 康力 电梯 2015 年 6月 2日 筹划 非公 开发 行事 项 20.90 - - 1,080,000 18,371,558.52 22,572,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为 基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位 说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制 衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、 各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他 部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司 经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线，风险管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对 基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内 外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识 别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建 立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和 管理。本基金在日常经营中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 33 页 共 52 页 管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金 的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均 与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 50,070,048.90 - 合计 50,070,048.90 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级的债券为国债。 3、债券投资以净价市值列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：无 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 34 页 共 52 页 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券 交易所上市，除在附注 6.4.12中列示的因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券暂时 不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，本基金的基金管理人通 过久期、凸性、VAR 等方法评估投资组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 以 上 不计息 合计 资产 银行存 款 97,321,430.59 - - - - - 97,321,430.59 结算备 付金 5,832,917.79 - - - - - 5,832,917.79 存出保 证金 813,683.03 - - - - - 813,683.03 交易性 金融资 产 27,469,983.60 553,608.30 22,046,457.00 - - 672,930,207.65 723,000,256.55 应收证 券清算 款 - - - - - 69,228,955.58 69,228,955.58 应收利 - - - - - 1,448,515.43 1,448,515.43 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 35 页 共 52 页 息 应收申 购款 - - - - - 2,068,253.27 2,068,253.27 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 131,438,015.01 553,608.30 22,046,457.00 - - 745,675,931.93 899,714,012.24 负债 应付赎 回款 - - - - - 66,693,532.70 66,693,532.70 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,288,327.28 1,288,327.28 应付托 管费 - - - - - 214,721.21 214,721.21 应付销 售服务 费 - - - - - 229,738.00 229,738.00 应付交 易费用 - - - - - 3,445,622.41 3,445,622.41 其他负 债 - - - - - 158,701.23 158,701.23 负债总 计 - - - - - 72,030,642.83 72,030,642.83 利率敏 感度缺 口 131,438,015.01 553,608.30 22,046,457.00 - - 673,645,289.10 827,683,369.41 上年度 末 2014年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存 款 61,014,103.47 - - - - - 61,014,103.47 结算备 付金 11,776,902.94 - - - - - 11,776,902.94 存出保 证金 162,256.22 - - - - - 162,256.22 交易性 金融资 产 - 78,812,552.26 118,211,197.18 712,000.00 - 758,263,355.08 955,999,104.52 应收证 券清算 - - - - - 34,107,968.52 34,107,968.52 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 36 页 共 52 页 款 应收利 息 - - - - - 1,466,984.49 1,466,984.49 应收申 购款 - - - - - 1,847,597.15 1,847,597.15 资产总 计 72,953,262.63 78,812,552.26 118,211,197.18 712,000.00 - 795,685,905.24 1,066,374,917.31 负债 卖出回 购金融 资产款 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00 应付赎 回款 - - - - - 47,128,449.93 47,128,449.93 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,335,515.85 1,335,515.85 应付托 管费 - - - - - 222,585.92 222,585.92 应付销 售服务 费 - - - - - 98,963.53 98,963.53 应付交 易费用 - - - - - 2,409,088.48 2,409,088.48 应付利 息 - - - - - 13,946.22 13,946.22 其他负 债 - - - - - 72,220.57 72,220.57 负债总 计 20,000,000.00 - - - - 51,280,770.50 71,280,770.50 利率 敏 感度 缺 口 52,953,262.63 78,812,552.26 118,211,197.18 712,000.00 - 744,405,134.74 995,094,146.81 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 18,807.62 - 市场利率上升 25 个 基点 -18,781.88 - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 37 页 共 52 页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控。本基金投资组合中投资于双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低 于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 672,930,207.65 81.30 758,263,355.08 76.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 50,070,048.90 6.05 197,735,749.44 19.87 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 723,000,256.55 87.35 955,999,104.52 96.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除主要影响本基金业绩基准的市场指数（沪深 300 指数）发生变动外，其他影响 基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 38 页 共 52 页 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 市场指数下跌 10% -58,763,096.63 -59,887,094.26 市场指数上涨 10% 58,763,096.63 59,887,094.26 注：本基金管理人运用情景分析模型对本基金的市场价格风险进行分析，上表为市场价格风险的 敏感性分析。在假设影响基金资产公允价值的其他风险变量不变的前提下，通过构造给定市场指 数上涨或下跌一定比例的情景，分析组合权益类资产价格风险的敏感性。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 574,863,493.68元，属于第二层次的余额为 148,136,762.87元，无属于第 三层次的余额。于 2015年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债均属于第一层次。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 27 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），并将 相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 39 页 共 52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 672,930,207.65 74.79 其中：股票 672,930,207.65 74.79 2 固定收益投资 50,070,048.90 5.57 其中：债券 50,070,048.90 5.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,154,348.38 11.47 7 其他各项资产 73,559,407.31 8.18 8 合计 899,714,012.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,634,400.00 2.13 B 采矿业 4,692,800.00 0.57 C 制造业 439,981,841.25 53.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,255,200.00 0.27 F 批发和零售业 40,574,000.00 4.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,103,666.40 2.67 J 金融业 107,716,500.00 13.01 K 房地产业 26,910,000.00 3.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 40 页 共 52 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 11,061,800.00 1.34 合计 672,930,207.65 81.30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002572 索菲亚 1,881,069 75,487,298.97 9.12 2 601318 中国平安 918,000 75,220,920.00 9.09 3 600519 贵州茅台 220,000 56,683,000.00 6.85 4 000513 丽珠集团 630,816 42,788,249.28 5.17 5 300088 长信科技 1,080,000 29,700,000.00 3.59 6 600064 南京高科 1,380,000 26,910,000.00 3.25 7 600016 民生银行 2,680,000 26,639,200.00 3.22 8 600436 片仔癀 380,000 25,334,600.00 3.06 9 600597 光明乳业 1,080,898 24,860,654.00 3.00 10 002658 雪迪龙 880,000 22,792,000.00 2.75 11 002367 康力电梯 1,080,000 22,572,000.00 2.73 12 000555 神州信息 290,918 21,760,666.40 2.63 13 600835 上海机电 630,862 20,780,594.28 2.51 14 002594 比亚迪 368,999 20,379,814.77 2.46 15 600120 浙江东方 600,000 20,334,000.00 2.46 16 600278 东方创业 1,000,000 20,240,000.00 2.45 17 002048 宁波华翔 880,905 18,314,014.95 2.21 18 600467 好当家 1,880,000 17,634,400.00 2.13 19 002454 松芝股份 780,000 16,926,000.00 2.05 20 603899 晨光文具 360,000 14,421,600.00 1.74 21 000800 一汽轿车 500,000 12,440,000.00 1.50 22 600895 张江高科 380,000 11,061,800.00 1.34 23 600771 广誉远 230,000 9,692,200.00 1.17 24 600549 厦门钨业 380,000 9,598,800.00 1.16 25 002563 森马服饰 360,000 8,697,600.00 1.05 26 002653 海思科 313,500 8,464,500.00 1.02 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 41 页 共 52 页 27 600036 招商银行 300,000 5,616,000.00 0.68 28 600259 广晟有色 80,000 4,692,800.00 0.57 29 002081 金螳螂 80,000 2,255,200.00 0.27 30 002439 启明星辰 10,000 343,000.00 0.04 31 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.03 32 300478 杭州高新 500 24,705.00 0.00 33 002773 康弘药业 500 11,865.00 0.00 34 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.00 35 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600340 华夏幸福 93,844,308.84 9.43 2 600519 贵州茅台 86,059,869.35 8.65 3 600064 南京高科 83,504,222.74 8.39 4 601601 中国太保 82,625,481.88 8.30 5 601318 中国平安 78,398,863.80 7.88 6 000555 神州信息 73,332,116.00 7.37 7 600120 浙江东方 72,309,930.42 7.27 8 002439 启明星辰 71,158,209.59 7.15 9 600436 片仔癀 70,313,250.12 7.07 10 002572 索菲亚 67,651,669.38 6.80 11 600109 国金证券 61,973,458.27 6.23 12 600895 张江高科 56,789,368.70 5.71 13 002603 以岭药业 55,030,930.03 5.53 14 002454 松芝股份 53,001,699.92 5.33 15 000800 一汽轿车 49,918,140.90 5.02 16 600410 华胜天成 49,267,394.84 4.95 17 000513 丽珠集团 49,115,882.24 4.94 18 601166 兴业银行 49,014,750.74 4.93 19 002658 雪迪龙 47,021,836.72 4.73 20 603899 晨光文具 46,448,147.38 4.67 21 300398 飞凯材料 44,148,054.96 4.44 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 42 页 共 52 页 22 600690 青岛海尔 41,819,669.42 4.20 23 601222 林洋电子 41,628,719.87 4.18 24 600606 金丰投资 38,970,302.72 3.92 25 002299 圣农发展 37,300,218.54 3.75 26 600278 东方创业 35,991,823.31 3.62 27 002563 森马服饰 35,136,651.15 3.53 28 002551 尚荣医疗 34,999,020.50 3.52 29 603456 九洲药业 34,860,134.53 3.50 30 000002 万 科Ａ 34,298,642.87 3.45 31 600369 西南证券 32,635,144.60 3.28 32 002242 九阳股份 32,323,089.91 3.25 33 300147 香雪制药 32,006,313.11 3.22 34 600309 万华化学 29,793,559.48 2.99 35 600036 招商银行 29,690,678.27 2.98 36 600089 特变电工 28,763,504.04 2.89 37 000876 新 希 望 28,336,643.90 2.85 38 002007 华兰生物 27,966,150.02 2.81 39 000401 冀东水泥 27,108,322.50 2.72 40 002594 比亚迪 26,886,252.15 2.70 41 600016 民生银行 25,452,214.39 2.56 42 600597 光明乳业 25,338,904.01 2.55 43 600835 上海机电 24,843,351.88 2.50 44 600549 厦门钨业 24,435,459.43 2.46 45 002048 宁波华翔 23,572,266.28 2.37 46 002405 四维图新 23,350,001.70 2.35 47 000069 华侨城Ａ 22,768,242.81 2.29 48 600352 浙江龙盛 22,639,428.85 2.28 49 002236 大华股份 22,631,995.53 2.27 50 600837 海通证券 22,085,080.95 2.22 51 600467 好当家 21,699,877.90 2.18 52 002653 海思科 21,683,737.30 2.18 53 002367 康力电梯 21,664,160.00 2.18 54 600887 伊利股份 21,542,898.54 2.16 55 600900 长江电力 21,537,285.68 2.16 56 000970 中科三环 21,436,423.94 2.15 57 300088 长信科技 21,111,963.85 2.12 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 43 页 共 52 页 58 600185 格力地产 20,752,590.30 2.09 59 002521 齐峰新材 20,395,295.33 2.05 60 600138 中青旅 19,932,527.94 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600895 张江高科 138,204,904.10 13.89 2 600120 浙江东方 120,315,328.15 12.09 3 600340 华夏幸福 118,546,957.66 11.91 4 601601 中国太保 112,367,178.00 11.29 5 002439 启明星辰 99,944,415.73 10.04 6 601222 林洋电子 91,195,173.99 9.16 7 002603 以岭药业 76,727,740.35 7.71 8 600064 南京高科 73,872,611.07 7.42 9 600436 片仔癀 72,549,509.23 7.29 10 600109 国金证券 71,019,873.91 7.14 11 002658 雪迪龙 70,793,767.27 7.11 12 600036 招商银行 64,163,379.30 6.45 13 300398 飞凯材料 58,431,853.19 5.87 14 000555 神州信息 58,030,730.69 5.83 15 600410 华胜天成 57,689,403.20 5.80 16 600597 光明乳业 56,508,107.57 5.68 17 601318 中国平安 56,406,005.47 5.67 18 601328 交通银行 55,617,784.95 5.59 19 000401 冀东水泥 51,488,316.33 5.17 20 601166 兴业银行 48,455,169.00 4.87 21 601988 中国银行 47,315,400.00 4.75 22 600519 贵州茅台 46,114,621.60 4.63 23 600079 人福医药 45,592,787.91 4.58 24 600690 青岛海尔 44,464,430.55 4.47 25 000800 一汽轿车 44,453,207.61 4.47 26 300088 长信科技 43,791,004.12 4.40 27 000858 五粮液 43,290,688.05 4.35 28 603456 九洲药业 41,519,151.31 4.17 29 600606 金丰投资 41,503,547.36 4.17 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 44 页 共 52 页 30 002299 圣农发展 40,980,346.15 4.12 31 600511 国药股份 39,773,512.64 4.00 32 002551 尚荣医疗 39,749,857.60 3.99 33 603899 晨光文具 38,354,895.61 3.85 34 300147 香雪制药 37,505,015.84 3.77 35 002242 九阳股份 36,039,092.64 3.62 36 002454 松芝股份 34,602,062.91 3.48 37 600369 西南证券 33,947,035.50 3.41 38 000002 万 科Ａ 33,578,350.89 3.37 39 600309 万华化学 33,460,629.82 3.36 40 000902 新洋丰 33,332,157.56 3.35 41 000876 新 希 望 30,474,547.22 3.06 42 000997 新大陆 30,237,895.95 3.04 43 600048 保利地产 28,945,551.50 2.91 44 002405 四维图新 27,178,911.92 2.73 45 600887 伊利股份 27,136,975.62 2.73 46 000069 华侨城Ａ 26,822,532.00 2.70 47 600900 长江电力 26,419,451.46 2.65 48 002563 森马服饰 26,338,617.69 2.65 49 600089 特变电工 26,195,885.53 2.63 50 600837 海通证券 26,032,281.90 2.62 51 002236 大华股份 25,265,857.15 2.54 52 600009 上海机场 24,781,188.14 2.49 53 600352 浙江龙盛 23,918,192.72 2.40 54 600976 健民集团 23,686,830.25 2.38 55 000970 中科三环 23,098,793.80 2.32 56 002007 华兰生物 22,960,629.17 2.31 57 600185 格力地产 22,255,228.41 2.24 58 002521 齐峰新材 20,948,981.97 2.11 59 600486 扬农化工 20,570,550.00 2.07 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,145,424,306.52 卖出股票收入（成交）总额 3,610,138,812.80 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 45 页 共 52 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 50,070,048.90 6.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,070,048.90 6.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019414 14国债 14 274,590 27,469,983.60 3.32 2 019321 13国债 21 170,100 17,106,957.00 2.07 3 020075 15贴债 01 50,000 4,939,500.00 0.60 4 019028 10国债 28 5,530 553,608.30 0.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 46 页 共 52 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 813,683.03 2 应收证券清算款 69,228,955.58 3 应收股利 - 4 应收利息 1,448,515.43 5 应收申购款 2,068,253.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,559,407.31 7.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 47 页 共 52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 圆 信 永 丰 双 利 A 5,446 64,958.45 10,881,998.38 3.08% 342,881,747.38 96.92% 圆 信 永 丰 双 利 C 32 6,199,075.33 162,124,880.48 81.73% 36,245,530.04 18.27% 合计 5,478 100,791.19 173,006,878.86 31.33% 379,127,277.42 68.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 圆信永丰 双利 A 1,434,293.99 0.4054% 圆信永丰 双利 C 4,977,937.19 2.5094% 合计 6,412,231.18 1.1614% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 圆信永丰双利 A 10~50 圆信永丰双利 C >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 圆信永丰双利 A 0~10 圆信永丰双利 C >100 合计 >100 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 48 页 共 52 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 基金合同生效日（2014 年 11 月 19 日）基金 份额总额 871,615,190.36 156,567,748.00 本报告期期初基金份额总额 809,588,208.39 92,115,730.18 本报告期基金总申购份额 547,559,913.58 237,155,222.17 减:本报告期基金总赎回份额 1,003,384,376.21 130,900,541.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 353,763,745.76 198,370,410.52 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人原总经理周昭如女士离职，公司副总经理、上海分公司负责人董晓 亮先生主持工作。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 49 页 共 52 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 2,111,442,991.49 31.26% 1,922,256.57 31.75% - 招商证券 2 941,167,460.94 13.93% 856,839.36 14.15% - 安信证券 2 905,278,828.97 13.40% 824,165.16 13.61% - 海通证券 2 575,728,456.28 8.52% 524,142.29 8.66% - 国泰君安 2 567,196,326.75 8.40% 516,376.93 8.53% - 中金公司 2 540,175,187.43 8.00% 491,775.85 8.12% - 东方证券 2 479,139,331.24 7.09% 340,380.64 5.62% - 中信建投 2 338,841,494.80 5.02% 308,481.29 5.10% - 中信证券 2 296,129,986.42 4.38% 269,596.39 4.45% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 107,666,455.88 46.82% 41,000,000.00 73.21% - - 招商证券 10,151,730.70 4.41% - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 77,021,738.50 33.49% 5,000,000.00 8.93% - - 国泰君安 21,705,790.75 9.44% - - - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 5,025,993.08 2.19% - - - - 中信建投 - - 10,000,000.00 17.86% - - 中信证券 8,410,500.00 3.66% - - - - 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 50 页 共 52 页 注：1. 本报告期内基金新增 10个证券公司交易单元，分别为招商证券股份有限公司上交所及深 交所交易单元，安信证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，东方证券股份有限公司上交所 及深交所交易单元，中信建投证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，国泰君安证券股份有 限公司上交所及深交所交易单元。 2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券 公司基金交易单元的选择标准如下： （1）资金实力雄厚，财务状况良好； （2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； （3）内控制度健全，内部管理严格；，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基 金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； （6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合 作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报 告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业 务的开展提供良好的服务和支持。 3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： 1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构。 2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金直销 申购实施费率优惠的公告 上海证券报 2015年 1月 6日 2 关于圆信永丰基金管理有限 公司旗下部分基金参加兴业 证券股份有限公司定期定额 投资业务费率优惠及其网上 申购费率优惠活动的公告 上海证券报 2015年 2月 5日 3 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在兴业证 券股份有限公司开放定期定 上海证券报 2015年 2月 5日 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 51 页 共 52 页 额投资业务的公告 4 圆信永丰基金管理有限公司 关于通过招商银行支付渠道 在本公司网上直销申购旗下 部分证券投资基金实施费率 优惠的公告 上海证券报 2015年 2月 12日 5 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金参加 中国工商银行股份有限公司 个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 上海证券报 2015年 3月 27日 6 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金直销 申购实施费率优惠的公告 上海证券报 2015年 3月 31日 7 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海利得基金销售 有限公司为销售机构并实施 申购费率优惠的公告 上海证券报 2015年 4月 24日 8 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金在兴 业证券股份有限公司开放转 换业务的公告 上海证券报 2015年 5月 19日 9 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金在中 国工商银行股份有限公司开 放转换业务的公告 上海证券报 2015年 6月 2日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 圆信永丰双利 2015年半年度报告 第 52 页 共 52 页 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2015年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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