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万家现金宝货币A(000773)  基金公开信息
流水号 407111
基金代码 000773
公告日期 2015-08-26
编号 1
标题 万家现金宝货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2015年 8月 26日



万家现金宝 2015年半年度报告
第 2 页 共 37 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
万家现金宝 2015年半年度报告
第 3 页 共 37 页

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 31
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 32
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 32
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 33
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 34
万家现金宝 2015年半年度报告
第 4 页 共 37 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 36
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 37
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 37
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 37
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 37

万家现金宝 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家现金宝货币市场证券投资基金
基金简称 万家现金宝
基金主代码 000773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 23日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 217,473,005.90份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追
求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策
略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、
同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理
策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险
的前提下，实现基金收益的最大化。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 叶忆红
联系电话 021-38909626 021-68475888
电子邮箱 lanj@wjasset.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服务电话 95538转 6、4008880800 95594
传真 021-38909627 021-68476936
注册地址 上海市浦东新区浦电路 360
号陆家嘴投资大厦 9楼
上海市浦东新区银城中路 168号
办公地址 上海市浦东新区浦电路 360
号陆家嘴投资大厦 9楼
上海市浦东新区银城中路 168号
邮政编码 200122 200120
万家现金宝 2015年半年度报告
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法定代表人 毕玉国 金煜

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆
家嘴投资大厦 9 楼基金管理人办
公场所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 )
本期已实现收益 1,068,211.93
本期利润 1,068,211.93
本期净值收益率 1.2587%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 )
期末基金资产净值 217,473,005.90
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 )
累计净值收益率 2.2237%
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊
余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金合同生效于 2014年 9月 23日，截至 2015年 6月 30日成立未满一年。
万家现金宝 2015年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2769% 0.0105% 0.0288% 0.0000% 0.2481% 0.0105%
过去三个月 0.5517% 0.0064% 0.0873% 0.0000% 0.4644% 0.0064%
过去六个月 1.2587% 0.0048% 0.1736% 0.0000% 1.0851% 0.0048%
自基金合同
生效起至今
2.2237% 0.0044% 0.2695% 0.0000% 1.9542% 0.0044%
注：业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：（1）本基金合同生效日期为 2014年 9月 23日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
（2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起 6 个月。截至报告期末，本基金已完成建仓但报告
期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁
证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地
点均为上海市浦东新区浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理二十一只开放式基金，
分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证
券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引
擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、
万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成
长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基
金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金、
万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证
券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金和
万家品质生活股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙驰
本基金基
金经理、
万家货币
市场基金
基金经
理、万家
增强收益
债券基金
基金经
理、万家
日日薪货
币基金基
金经理、
万家强化
2014年 5月
24日
- 6年
硕士学
位，曾任
中海信托
股份有限
公司投资
经理。
2010年 4
月加入万
家基金管
理有限公
司,曾担
任固定收
益研究
员、基金
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收益定期
开放债券
型基金基
金经理、
万家双利
债券型证
券投资基
金基金经
理、固定
收益部总
监
经理助
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公
平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程
序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的
原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价
并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事
前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控
制。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，经济环境变化不大，基本面依旧比较低迷，央行也在此环境下继续进行了降准降息
等货币政策放松的操作。但债券市场收益率却先下后上，原因有以下几点：一是收益率下到了低
位后，市场对货币政策的放松已经有点审美疲劳，二是财政部债务置换增加了债券供给方面的担
心，三是新股申购火爆导致资金面变的很不稳定。
本基金在兼顾流动性的同时，根据大类资产配置灵活调整各类资产比例，获得了可观的绝对
收益.
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值收益率为 1.2587%,业绩比较基准收益率为 0.1736%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策继续放松的背景下，债券市场依然面临着有利的环境。但同时基本面企稳的可能以
及地方债务置换形成的供给压力，都会对债券市场形成压制。好消息是 IPO暂停后，资金对债券
的需求会增加。
本基金还是基于大类资产配置的原则，在管理好流动性的同时，灵活操作，努力为持有人获
得良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
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基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益,按日结转支付。本报告期内本基金应分配利润 1,068,211.93 元,
本报告期内本基金已分配利润 1,068,211.93元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。
本报告期内自 1月 13日至 5月 7日，基金资产净值连续 60个工作日以上低于五千万元。为
解决基金规模净值持续低于五千万的情况，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，基
金管理人于 7月 6日向中国证券监督管理委员会报备并提出解决方案，申请为万家现金宝货币市
场证券投资基金变更注册，新增场内 E类基金份额并申请 E类份额的上市交易，此项变更没有对
基金份额持有人利益产生影响，无需召开基金份额持有人大会。此项变更尚待中国证券监督管理
委员会审核通过。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《万
家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》 和 《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》
的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
万家现金宝 2015年半年度报告
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理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,068,211.93元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金
报告截止日： 2015年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 40,133,166.91 551,052.45
结算备付金 - 479,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 39,981,558.60 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 39,981,558.60 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 87,000,283.50 65,000,457.50
应收证券清算款 50,126,591.12 -
应收利息 6.4.7.5 409,624.70 20,429.06
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 1,560.10 -
资产总计 217,652,784.93 66,050,939.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
万家现金宝 2015年半年度报告
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 47,913.67 12,526.36
应付托管费 8,872.92 2,319.67
应付销售服务费 35,491.59 9,278.79
应付交易费用 6.4.7.7 9,222.65 3,836.30
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 78,278.20 100,000.00
负债合计 179,779.03 127,961.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,473,005.90 65,922,977.89
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 217,473,005.90 65,922,977.89
负债和所有者权益总计 217,652,784.93 66,050,939.01
注：1.报告截止日 2015年 6月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 217,473,005.90份。
6.2 利润表
会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金
本报告期： 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
一、收入 1,374,463.53 -
1.利息收入 1,374,463.53 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 201,072.50 -
债券利息收入 238,096.22 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 935,294.81 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
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3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用 306,251.60 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 109,022.28 -
2．托管费 6.4.10.2.2 20,189.37 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 80,757.13 -
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 2,550.29 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,550.29 -
6．其他费用 6.4.7.20 93,732.53 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,068,211.93 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,068,211.93 -
注：1.本基金基金合同生效日为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,922,977.89 - 65,922,977.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,068,211.93 1,068,211.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
151,550,028.01 - 151,550,028.01
其中：1.基金申购款 237,624,943.34 - 237,624,943.34
2.基金赎回款 -86,074,915.33 - -86,074,915.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -1,068,211.93 -1,068,211.93
万家现金宝 2015年半年度报告
第 15 页 共 37 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
217,473,005.90 - 217,473,005.90
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金于 2014年 9月 23日成立, 无上年度可比期间对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家现金宝货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]779 号文《关于核准万家现金宝货币市场证券投资
基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2014年 9月 11日至 2014
年 9月 18日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具
安永华明(2014)验字第 60778298_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同
万家现金宝 2015年半年度报告
第 16 页 共 37 页
于 2014年 9月 23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币 322,803,741.85 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
22,388.17 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 322,826,130.02 元，折合 322,826,130.02
份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为上
海银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券
（包括超短期融资券），1年以内（含 1年）的银行定期存款、大额存单，期限在 1年以内（含 1
年）的债券回购，期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据，剩余期限在 397天以内（含 397
天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长
期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税
后）。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表
附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规
定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财
务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
万家现金宝 2015年半年度报告
第 17 页 共 37 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度报告所采用的的会计政策，会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自
2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
万家现金宝 2015年半年度报告
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项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 133,166.91
定期存款 40,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 40,000,000.00
其他存款 -
合计： 40,133,166.91

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 39,981,558.60 39,985,000.00 3,441.40 0.0016%
合计 39,981,558.60 39,985,000.00 3,441.40 0.0016%

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 58,000,000.00 -
买入返售证券_银行
间
29,000,283.50 -
合计 87,000,283.50 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
万家现金宝 2015年半年度报告
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应收活期存款利息 1,679.34
应收定期存款利息 192,000.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 188,190.16
应收买入返售证券利息 27,755.20
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 409,624.70

6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 1560.10
合计 1,560.10

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 9,222.65
合计 9,222.65

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 78,278.20
合计 78,278.20

6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
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项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,922,977.89 65,922,977.89
本期申购 237,624,943.34 237,624,943.34
本期赎回(以"-"号填列) -86,074,915.33 -86,074,915.33
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 217,473,005.90 217,473,005.90
注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,068,211.93 - 1,068,211.93
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,068,211.93 - -1,068,211.93
本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 8,809.09
定期存款利息收入 192,000.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 263.41
其他 -
合计 201,072.50

6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益。
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
20,880,200.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
20,000,000.00
减：应收利息总额 880,200.00
买卖债券差价收入 0.00


6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
万家现金宝 2015年半年度报告
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审计费用 19,835.79
信息披露费 49,590.38
银行汇划费用 5,014.43
银行间账户维护费 19,291.93
合计 93,732.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
（1）本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.2 债券交易
（1） 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
万家现金宝 2015年半年度报告
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关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
齐鲁证券 206,800,000.00 100.00% - -
注：本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.4 权证交易
（1）本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
（1）本基金本报告期未产生应支付关联方的佣金。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。


6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
109,022.28 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,033.97 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
万家现金宝 2015年半年度报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
20,189.37 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 78,948.79
上海银行股份有限公司 957.99
合计 79,906.78
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金的年销售服务费率为 0.20%，销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机
构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至
最近可支付日支付。
本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
万家现金宝 2015年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：（1）本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：（1）本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：（1）本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份有限公
司
133,166.91 8,809.09 - -
注：（1）除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国
证券登记结算有限责任公司，2015年 1月 1日至 6月 30日获得的利息收入为人民币 263.41元，
2015年 6月 30日结算备付金余额为人民币 0.00元。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：（1）本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
（2）本基金合同生效期为 2014年 9月 23日,无上年度可比期间对比数据。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
1,068,211.93 - - 1,068,211.93 -

万家现金宝 2015年半年度报告
第 26 页 共 37 页
6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事银行间正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的国债、企业债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
万家现金宝 2015年半年度报告
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1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评
级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布
之日起 20个交易日内予以全部减持。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
A-1 9,995,996.31 -
A-1以下 0.00 -
未评级 29,985,562.29 -
合计 39,981,558.60 -
注：未评级债券包括短期融资券、国家政策金融债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
AAA 0.00 -
AAA以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
注：未评级债券包括国家政策金融债券、国债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持有的买入返售金融资产期限在一个月以内，因此，本期末本基金的资产均能及时
万家现金宝 2015年半年度报告
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变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 40,133,166.91 - - - - - 40,133,166.91
交易性金融资产 - - 39,981,558.60 - - - 39,981,558.60
买入返售金融资
产
87,000,283.50 - - - - - 87,000,283.50
应收证券清算款 - - - - - 50,126,591.12 50,126,591.12
应收利息 - - - - - 409,624.70 409,624.70
其他资产 - - - - - 1,560.10 1,560.10
资产总计 127,133,450.41 - 39,981,558.60 - - 50,537,775.92 217,652,784.93
负债
应付管理人报酬 - - - - - 47,913.67 47,913.67
应付托管费 - - - - - 8,872.92 8,872.92
应付销售服务费 - - - - - 35,491.59 35,491.59
应付交易费用 - - - - - 9,222.65 9,222.65
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其他负债 - - - - - 78,278.20 78,278.20
负债总计 - - - - - 179,779.03 179,779.03
利率敏感度缺口 127,133,450.41 - 39,981,558.60 - - 50,357,996.89 217,373,005.90
上年度末
2014年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 551,052.45 - - - - - 551,052.45
结算备付金 479,000.00 - - - - - 479,000.00
买入返售金融资
产
65,000,457.50 - - - - - 65,000,457.50
应收利息 - - - - - 20,429.06 20,429.06
其他资产 - - - - - - -
资产总计 66,030,052.45 - - - - 20,886.56 66,050,939.01
负债
应付管理人报酬 - - - - - 12,526.36 12,526.36
应付托管费 - - - - - 2,319.67 2,319.67
应付销售服务费 - - - - - 9,278.79 9,278.79
应付交易费用 - - - - - 3,836.30 3,836.30
其他负债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计 - - - - - 127,961.12 127,961.12
利率敏感度缺口 66,030,052.45 - - - - -107,074.56 65,922,977.89
注: （1）该表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
（2）本基金合同生效日期为 2014年 9月 23日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
65,343.81 -
市场利率上升 25个
基点
-65,078.84 -
注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动
时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
万家现金宝 2015年半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 39,985,000.00 18.39 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,985,000.00 18.39 - -
注：本基金合同生效日期为 2014年 9月 23日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变

分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1.股票基准指数下降 100个
基点
- -
2.股票基准指数上升 100个
基点
- -

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
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（%）
1 固定收益投资 39,981,558.60 18.37
其中：债券 39,981,558.60 18.37
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 87,000,283.50 39.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 40,133,166.91 18.44
4 其他各项资产 50,537,775.92 23.22
5 合计 217,652,784.93 100.00

7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120天”。 本报告
期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
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值的比例（%） 值的比例（%）
1 30天以内 63.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 18.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 18.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.89 -

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,981,558.60 18.38
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 39,981,558.60 18.38
9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 011599245 15温公用
SCP001
100,000 9,997,241.79 4.60
2 041559032 15佰利联 100,000 9,995,996.31 4.60
万家现金宝 2015年半年度报告
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CP001
3 011599078 15北方水泥
SCP001
100,000 9,994,486.08 4.60
4 011599258 15中材泥
SCP001
100,000 9,993,834.42 4.60

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1092%
报告期内偏离度的最低值 -0.0133%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0425%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计
提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。

7.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报
告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 50,126,591.12
3 应收利息 409,624.70
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 1560.10
万家现金宝 2015年半年度报告
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7 其他 -
8 合计 50,537,775.92

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
1,401 155,226.98 215,616,155.73 99.15% 1,856,850.17 0.85%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
0.00 0.0000%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0


§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 9月 23日）基金份额总额 322,866,848.76
本报告期期初基金份额总额 65,922,977.89
万家现金宝 2015年半年度报告
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本报告期基金总申购份额 237,624,943.34
减:本报告期基金总赎回份额 86,074,915.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 217,473,005.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
总经理变更：2015 年 2 月 17 日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司总
经理。
督察长变更：2015 年 4 月 11 日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察
长。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立即 2014年 9月 23日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计
服务,本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称

交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
齐鲁证券 - - 206,800,000.00 100.00% - -

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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%(含)的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2015年 3月 31日，万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值
方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30日起，本公司对旗
下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数
据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过
0.50%.
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家现金宝货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。
3、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
6、万家现金宝货币市场证券投资基金 2015年半年度报告原文。

12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2015年 8月 26日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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