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| 万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407097 | ||||||||
| 基金代码 | 000764 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 26 日 万家货币 2015 年半年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 万家货币 2015 年半年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 41 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 万家货币 2015 年半年度报告 第 4 页 共 47 页 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47 万家货币 2015 年半年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 24日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,559,447,519.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 称 下属分级基金场内简 称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级级 基金的份额总额 万家货币 A - 519508 876,086,453.31 份 万家货币 B - 519507 6,394,618,980.85份 万家货币 R - 519501 8,030,548.88份 万家货币 E - 000764 280,711,536.31 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动 性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投 资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大 化 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利 率。自 2013年 8月 15日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存 款利率（税后）为业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票、债券和混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 兰剑 徐昊光 联系电话 021-38909626 010-85238982 电子邮箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 万家货币 2015 年半年度报告 第 6 页 共 47 页 注册地址 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼 北京市东城区建国门内大街 22 号 邮政编码 200122 100005 法定代表人 毕玉国 吴建 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴 投资大厦 9楼基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和 指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 万家货币 A 报告期( 2015年 1 月 1日 - 2015年 6 月 30日 ) 24,034,470.12 24,034,470.12 1.9123% 万家货币 B 报告期( 2015年 1 月 1日 - 2015年 6 月 30日) 134,130,225.58 134,130,225.58 2.0337% 万家货币 R 报告期( 2015年 1 月 1日 - 2015年 6 月 30日) 1,857,378.08 1,857,378.08 2.0388% 万家货币 E 报告期( 2015年 1 月 1日 - 2015年 6 月 30日) 14,154,301.78 14,154,301.78 1.9880% 基金级别 3.1.2 期末数据和 指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 万家货币 A 报告期末( 2015年 876,086,453.31 1.0000 万家货币 2015 年半年度报告 第 7 页 共 47 页 万家货币 B 6月 30日 ) 6,394,618,980.85 1.0000 万家货币 R 8,030,548.88 1.0000 万家货币 E 280,711,536.31 1.0000 基金级别 3.1.3 累计期末指 标 累计净值收益率 万家货币 A 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 37.8489% 万家货币 B 8.9095% 万家货币 R 8.9166% 万家货币 E 3.6882% 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、自 2013 年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额和 R类基金份额，详情请参阅相关公告。 5、自 2014 年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和 E类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8219% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7346% 0.0038% 过去六个月 1.9123% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.7387% 0.0035% 过去一年 4.3039% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 3.9539% 0.0073% 过去三年 13.1132% 0.0055% 4.0301% 0.0035% 9.0831% 0.0020% 过去五年 22.2829% 0.0065% 10.2281% 0.0037% 12.0548% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 37.8489% 0.0088% 21.3260% 0.0032% 16.5229% 0.0056% 万家货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8824% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7951% 0.0038% 万家货币 2015 年半年度报告 第 8 页 共 47 页 过去六个月 2.0337% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8601% 0.0035% 过去一年 4.5541% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2041% 0.0073% 自基金合同 生效起至今 8.9095% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2536% 0.0057% 万家货币 R 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8849% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7976% 0.0038% 过去六个月 2.0388% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8652% 0.0035% 过去一年 4.5646% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2146% 0.0073% 自基金合同 生效起至今 8.9166% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2607% 0.0057% 万家货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8594% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7721% 0.0038% 过去六个月 1.9880% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8144% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 3.6882% 0.0052% 0.2973% 0.0000% 3.3909% 0.0052% 注：1、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、 B 类基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年 8月 15日）算起。 2、自 2014 年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 8月 25日）算起。 3、本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月 15日期本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 万家货币 2015 年半年度报告 第 9 页 共 47 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家货币 2015 年半年度报告 第 10 页 共 47 页 万家货币 2015 年半年度报告 第 11 页 共 47 页 万家货币 2015 年半年度报告 第 12 页 共 47 页 注：1、本基金成立于 2006 年 5月 24日，建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自 2013 年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月 15 日）算起。 3、自 2014 年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 8月 25日）算起。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁 证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地 万家货币 2015 年半年度报告 第 13 页 共 47 页 点均为上海市浦东新区浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理二十一只开放式基金， 分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证 券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双 引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基 金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创 业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投 资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资 基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资 基金和万家品质生活股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙驰 本基金基金经理、万家 增强收益基金基金经 理、万家日日薪货币基 金基金经理、万家双利 债券型证券投资基金基 金经理、万家强化收益 定期开放债券型基金基 金经理、万家现金宝货 币市场基金基金经理、 固定收益部总监 2011年 3月 19 日 - 8年 硕士学位，曾 任中海信托 股份有限公 司投资经理。 2010 年 4 月 加入万家基 金管理有限 公司,曾担任 固定收益研 究员、基金经 理助理。 唐俊杰 本基金基金经理、万家 稳健增利基金基金经 理、万家信用恒利基金 基金经理 2011年 11月 5 日 - 6年 硕士学位,曾 任金元证券 股份有限公 司投资经理。 2011 年 9 月 加入万家基 金管理有限 公司。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 万家货币 2015 年半年度报告 第 14 页 共 47 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公 平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程 序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的 原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价 并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事 前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控 制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，债券市场整体呈现出震荡上涨的态势，资金面整体维持宽松的局面。春节前， 受经济数据疲弱以及央行不断宽松的货币政策等利好因素推动，走出一波小幅上涨行情，债券收 益率也显著下行。但在春节后，由于股市持续大幅上涨分流需求、资金价格中枢不降反升、财政 政策托底力度逐步增强、地方政府债务的处理办法导致低利率债券品种供给大幅增加等不利因素 综合影响，债券收益率出现明显的上行。 进入二季度，受经济数据弱势企稳以及以及货币政策边 万家货币 2015 年半年度报告 第 15 页 共 47 页 际效应递减等不利因素推动，债券市场中长端品种呈现出先扬后抑的震荡走势，短端品种在宽松 的资金面引导下却出现显著下行。 本基金在上半年操作上，由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动，在资金紧张时 期安排了足够的流动性，较好地应对了规模的波动；加大了中短期逆回购以及协议存款操作，获 得了稳定的收益；此外，在春节后短期融资券收益率上升至具有较好投资价值区间期间，逐步大 幅提高了其配置仓位，维持较高的配置仓位，获得了良好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币 A基金净值收益率为 1.9123%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%；万家 货币 B基金净值收益率为 2.0337%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%；万家货币 R基金净值收 益率为 2.0388%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%；万家货币 E基金净值收益率为 1.9880%， 同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期数据显示经济走势出现阶段性的企稳，但是基础依然非常脆弱，新的增长引擎尚未出现。 财政政策的不断扩张对总需求的下滑产生明显的托底效应，但是不是长久之计，只有通过有效的 改革才能让经济逐步恢复增长的动力。货币政策经过不断宽松后，边际效应也在逐步递减，下半 年进一步宽松的空间不是很大，但是未来宽松的货币政策仍会维持较长一段时期。通货膨胀受需 求不振影响，尽管下半年会有所回升，但是预计较长时间内还是会维持在相对较低的水平。预计 下半年财政政策仍会加大扩张力度，债券整体的供给压力仍会比较大，刚性的资金成本中枢依然 是债券收益率下行的最大阻力。但是宽松的资金面以及悲观的宏观经济预期仍会缓慢地推动债券 收益率震荡下行，中短期内依然是机会大于风险。近期权益市场调整较大，预计将会促使大量的 资金分流到债券市场，资金风险偏好也会一定程度上降低，从而利好低风险的固定收益类投资品 种。 基于以上的判断，在资产安全的前提下，下半年我们会维持适中的组合久期，以协议存款以 及逆回购等安全性品种为主要投资方向，维持短期融资券中高配置水平，合理安排好流动性，以 求获得较好的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 万家货币 2015 年半年度报告 第 16 页 共 47 页 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润 174,176,375.56元, 本报告期内本基金已分配利润 174,176,375.56元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能 够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2015年半年度报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 万家货币 2015 年半年度报告 第 17 页 共 47 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,798,924,463.56 1,075,287,840.42 结算备付金 17,145,484.99 12,020,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,737,872,675.92 2,340,404,704.33 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,737,872,675.92 2,340,404,704.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 935,404,543.10 883,432,765.15 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 68,603,821.43 33,162,375.23 应收股利 - - 应收申购款 23,125,267.35 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,581,076,256.35 4,344,307,685.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 563,851.88 21,675.49 应付管理人报酬 3,226,948.45 1,832,957.35 应付托管费 977,863.17 555,441.61 应付销售服务费 290,130.08 464,090.55 应付交易费用 6.4.7.7 153,836.63 98,796.51 应交税费 - - 应付利息 - - 万家货币 2015 年半年度报告 第 18 页 共 47 页 应付利润 16,331,806.04 11,064,575.73 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,300.75 170,000.00 负债合计 21,628,737.00 14,207,537.24 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 7,559,447,519.35 4,330,100,147.89 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 7,559,447,519.35 4,330,100,147.89 负债和所有者权益总计 7,581,076,256.35 4,344,307,685.13 6.2 利润表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年 6月 30日 一、收入 198,090,453.28 254,914,012.69 1.利息收入 194,911,780.59 251,094,598.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,715,189.95 87,242,752.29 债券利息收入 73,204,676.28 82,068,951.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 51,991,914.36 81,782,894.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,153,672.69 3,819,414.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,153,672.69 3,819,414.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 25,000.00 - 减：二、费用 23,914,077.72 30,144,533.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,218,801.37 17,424,789.64 2．托管费 6.4.10.2.2 4,611,758.00 5,280,239.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,244,500.62 3,569,165.70 万家货币 2015 年半年度报告 第 19 页 共 47 页 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,736,306.98 3,766,915.11 其中：卖出回购金融资产支出 1,736,306.98 3,766,915.11 6．其他费用 6.4.7.20 102,710.75 103,423.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 174,176,375.56 224,769,479.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 174,176,375.56 224,769,479.23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日 至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1 月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 174,176,375.56 174,176,375.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 3,229,347,371.46 - 3,229,347,371.46 其中：1.基金申购款 48,421,160,073.98 - 48,421,160,073.98 2.基金赎回款 -45,191,812,702.52 - -45,191,812,702.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -174,176,375.56 -174,176,375.56 五、期末所有者权益（基 金净值） 7,559,447,519.35 0.00 7,559,447,519.35 项目 上年度可比期间 2014年 1 月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33 万家货币 2015 年半年度报告 第 20 页 共 47 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 224,769,479.23 224,769,479.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,266,091,721.76 - -2,266,091,721.76 其中：1.基金申购款 44,066,940,556.08 - 44,066,940,556.08 2.基金赎回款 -46,333,032,277.84 - -46,333,032,277.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -224,769,479.23 -224,769,479.23 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,105,723,904.57 - 5,105,723,904.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监基金字[2006]69号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 5 月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 2,437,395,340.44 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、1 年以内(含 1 年)的银行定 期存款及大额存单、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、 期限在 1年以内(含 1年)的债券 回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流 动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。2013年 万家货币 2015 年半年度报告 第 21 页 共 47 页 8月 15日前，本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率；经基金管理人和托管人协 商一致，自 2013 年 8 月 15 日起，本基金业绩比较基准由一年期银行定期存款税后利率变更为银 行活期存款利率（税后）。 2013 年 8 月 15 日（“分级日”），本基金划分为三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份 额和 R 类基金份额。2014 年 8 月 22 日起，本基金增设 E 类基金份额。各类基金份额单独公布每 万净收益和七日年化收益率。 其中，A 类基金份额和 B 类基金份额以 500 万份额为界限划分，单一持有人持有 500 万份基 金份额以下的为 A 类份额，达到或超过 500 万份的为 B 类份额。基金份额分类后，在基金存续期 内的任何一个开放日，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万 份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级 为 B 类基金份额，并于升级当日按照 B 基金份额等级享有基金收益。相应的，在基金存续期内的 任何一个开放日，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份（不含未 付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金 份额，并于降级当日按照 A类基金份额等级享有基金收益。 本基金 R 类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法 设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补 充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金 的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公 告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。 本基金的 E 类基金份额仅限定通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务， 投资者办理具体业务时请遵循基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 分级后，本基金已于 2015 年 1 月 6 日公告更新的招募说明书，并于公告前向相关监管机构 报备。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务 及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 万家货币 2015 年半年度报告 第 22 页 共 47 页 内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息 披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财务 状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 万家货币 2015 年半年度报告 第 23 页 共 47 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 8,924,463.56 定期存款 2,790,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 1,430,000,000.00 存款期限 3个月-1年 1,210,000,000.00 存款期限 1个月以内 150,000,000.00 其他存款 - 合计： 2,798,924,463.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,737,872,675.92 3,757,669,000.00 19,796,324.08 0.2619% 合计 3,737,872,675.92 3,757,669,000.00 19,796,324.08 0.2619% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 935,404,543.10 - 合计 935,404,543.10 - 万家货币 2015 年半年度报告 第 24 页 共 47 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 2,495.90 应收定期存款利息 7,208,055.19 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,715.40 应收债券利息 61,129,176.94 应收买入返售证券利息 256,378.00 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 68,603,821.43 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 153,836.63 合计 153,836.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,505.56 合计 84,300.75 万家货币 2015 年半年度报告 第 25 页 共 47 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 万家货币 A 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,485,708,304.50 1,485,708,304.50 本期申购 2,838,114,960.44 2,838,114,960.44 本期赎回(以"-"号填列) -3,447,736,811.63 -3,447,736,811.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 876,086,453.31 876,086,453.31 金额单位：人民币元 万家货币 B 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,043,292,662.79 2,043,292,662.79 本期申购 40,866,074,054.02 40,866,074,054.02 本期赎回(以"-"号填列) -36,514,747,735.96 -36,514,747,735.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,394,618,980.85 6,394,618,980.85 金额单位：人民币元 万家货币 R 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,270,898.86 60,270,898.86 本期申购 200,808,918.39 200,808,918.39 本期赎回(以"-"号填列) -253,049,268.37 -253,049,268.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 万家货币 2015 年半年度报告 第 26 页 共 47 页 本期末 8,030,548.88 8,030,548.88 金额单位：人民币元 万家货币 E 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 740,828,281.74 740,828,281.74 本期申购 4,516,162,141.13 4,516,162,141.13 本期赎回(以"-"号填列) -4,976,278,886.56 -4,976,278,886.56 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 280,711,536.31 280,711,536.31 注：1、根据 2013年 8月 23日“关于万家货币市场证券投资基金实施基金份额分类并修改基金合 同相关内容的公告”以及 2014 年 8 月 15 日公布的“关于万家货币市场证券投资基金增设基金份 额并相应修改基金合同部分条款的公告”，本基金自 2013 年 8 月 15 日起增加 B 类基金份额与 R 类基金份额，自 2014年 8月 22日增设 E类基金份额。 2、A 类基金与 B 类基金的“本期申购”、“本期赎回”包含 A 类基金份额、B 类基金份额间转换 的基金份额。 3、A类基金、B类基金与 R类基金申购含红利再投、转换入份额；A类基金、B类基金与 R类基金 赎回含转换出份额。E类基金份额暂不开通基金转换业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 万家货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 24,034,470.12 - 24,034,470.12 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -24,034,470.12 - -24,034,470.12 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币 B 万家货币 2015 年半年度报告 第 27 页 共 47 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 134,130,225.58 - 134,130,225.58 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -134,130,225.58 - -134,130,225.58 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币 R 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,857,378.08 - 1,857,378.08 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,857,378.08 - -1,857,378.08 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 14,154,301.78 - 14,154,301.78 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -14,154,301.78 - -14,154,301.78 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 58,715.55 定期存款利息收入 69,612,332.56 其他存款利息收入 - 万家货币 2015 年半年度报告 第 28 页 共 47 页 结算备付金利息收入 44,141.84 其他 - 合计 69,715,189.95 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 2,547,398,281.47 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 2,471,270,001.54 减：应收利息总额 72,974,607.24 买卖债券差价收入 3,153,672.69 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 - 债券分销手续费返还 25,000.00 万家货币 2015 年半年度报告 第 29 页 共 47 页 合计 25,000.00 6.4.7.20 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,505.56 其他 410.00 银行间账户维护费 18,000.00 合计 102,710.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 万家货币 2015 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,218,801.37 17,424,789.64 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,636,086.95 2,012,922.19 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,611,758.00 5,280,239.24 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提;计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 万家货币 2015 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 各关联方名 称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计 万家基金管 理有限公司 206,114.73 349,782.60 - - 555,897.33 华夏银行股 份有限公司 30,906.79 1,149.91 - 345,697.74 377,754.44 合计 237,021.52 350,932.51 - 345,697.74 933,651.77 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计 万家基金管 理有限公司 314,697.74 364,696.61 - - 679,394.35 华夏银行股 份有限公司 53,436.83 3,225.78 - - 56,662.61 合计 368,134.57 367,922.39 - - 736,056.96 注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额销售服务费年费率 为 0.25%，B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%，R 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金 份额销售服务费年费率为 0.1%。本基金 A 类、B 类与 E 类基金份额销售服务费计提的计算方法如 下： H=E×P/当年天数 H为 A类、B类与 E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 A类、B类与 E类基金份额前一日的基金资产净值 P为该级基金份额的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人 支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 基金合 同生效 期初持 有的基 期间申 购/买入 期间因 拆分变 减：期间 赎回/卖 期末持 有的基 期 末 持 有 的 基 万家货币 2015 年半年度报告 第 32 页 共 47 页 日（ 200 6年 5月 24 日 ） 持有的 基金份 额 金份额 总份额 动份额 出总份 额 金份额 金份额 占基金 总份额 比例 本期 2015年 1月 1 日至 20 15年 6 月 30 日 万家货 币 A - 8,078.6 6 210,94 6.94 - - 219,02 5.60 0.03% 万家货 币 B - - 92,149, 105.42 - 50,000, 000.00 42,149, 105.42 0.66% 万家货 币 R - - - - - - - 万家货 币 E - - - - - - - 项目 基金合 同生效 日（ 200 6年 5月 24 日 ） 持有的 基金份 额 期初持 有的基 金份额 期间申 购/买入 总份额 期间因 拆分变 动份额 减：期间 赎回/卖 出总份 额 期末持 有的基 金份额 期 末 持 有 的 基 金份额 占基金 总份额 比例 上年度 可比期 间 2014 年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 万家货 币 A - - - - - - - 万家货 币 B - - - - - - - 万家货 币 R - - - - - - - 万家货 币 E - - - - - - - 注：基金管理人赎回/卖出本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入 总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 万家货币 2015 年半年度报告 第 33 页 共 47 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有 限公司 8,924,463.56 58,715.55 22,334,434.06 68,634.72 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2015年 1月 1日至 6月 30日获得的利息为人民币 44,141.84 元(2014年 1月 1 日至 6月 30日为 人民币 209,486.53元)，2015年 6月 30日结算备付金余额为人民币 17,145,484.99元(2014年 6 月 30日余额为人民币 77,859,000.00 元)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 万家货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 27,045,720.01 3,273,419.21 -6,284,669.10 24,034,470.12 - 万家货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 105,861,680.30 15,119,053.06 13,149,492.22 134,130,225.58 - 万家货币R 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 1,715,446.55 276,582.82 -134,651.29 1,857,378.08 - 万家货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 14,480,986.22 1,136,257.08 -1,462,941.52 14,154,301.78 - 万家货币 2015 年半年度报告 第 34 页 共 47 页 6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的国债、企业债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别； 万家货币 2015 年半年度报告 第 35 页 共 47 页 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级 具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA 级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评级 为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 A-1 1,740,124,736.73 1,569,414,986.88 A-1以下 - - 未评级 1,617,357,896.90 390,209,086.56 合计 3,357,482,633.63 1,959,624,073.44 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 380,390,042.29 380,780,630.89 合计 380,390,042.29 380,780,630.89 注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券 交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变 现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且 不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 万家货币 2015 年半年度报告 第 36 页 共 47 页 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6 月 30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存 款 158,924,463.56 1,430,000,000.00 1,210,000,000.00 - - - 2,798,924,463.56 结算备 付金 17,145,484.99 - - - - - 17,145,484.99 交易性 金融资 产 89,569,266.58 810,844,929.23 2,837,458,480.11 - - - 3,737,872,675.92 买入返 售金融 资产 835,404,193.10 100,000,350.00 - - - - 935,404,543.10 应收利 息 - - - - - 68,603,821.43 68,603,821.43 应收申 购款 - - - - - 23,125,267.35 23,125,267.35 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 1,101,043,408.23 2,340,845,279.23 4,047,458,480.11 - - 91,729,088.78 7,581,076,256.35 负债 应付赎 回款 - - - - - 563,851.88 563,851.88 应付管 - - - - - 3,226,948.45 3,226,948.45 万家货币 2015 年半年度报告 第 37 页 共 47 页 理人报 酬 应付托 管费 - - - - - 977,863.17 977,863.17 应付销 售服务 费 - - - - - 290,130.08 290,130.08 应付交 易费用 - - - - - 153,836.63 153,836.63 应付利 润 - - - - - 16,331,806.04 16,331,806.04 其他负 债 - - - - - 84,300.75 84,300.75 负债总 计 - - - - - 21,628,737.00 21,628,737.00 利率敏 感度缺 口 1,101,043,408.23 2,340,845,279.23 4,047,458,480.11 - - 70,100,351.78 7,559,447,519.35 上年度 末 2014年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存 款 3,287,840.42 1,072,000,000.00 - - - - 1,075,287,840.42 结算备 付金 12,020,000.00 - - - - - 12,020,000.00 交易性 金融资 产 39,511,904.35 571,269,975.67 1,729,622,824.31 - - - 2,340,404,704.33 买入返 售金融 资产 833,432,490.15 50,000,275.00 - - - - 883,432,765.15 应收利 息 - - - - - 33,162,375.23 33,162,375.23 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 888,252,234.92 1,693,270,250.67 1,729,622,824.31 - - 33,162,375.23 4,344,307,685.13 负债 应付赎 回款 - - - - - 21,675.49 21,675.49 应付管 - - - - - 1,832,957.35 1,832,957.35 万家货币 2015 年半年度报告 第 38 页 共 47 页 理人报 酬 应付托 管费 - - - - - 555,441.61 555,441.61 应付销 售服务 费 - - - - - 464,090.55 464,090.55 应付交 易费用 - - - - - 98,796.51 98,796.51 应付利 润 - - - - - 11,064,575.73 11,064,575.73 其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总 计 - - - - - 14,207,537.24 14,207,537.24 利率敏 感度缺 口 888,252,234.92 1,693,270,250.67 1,729,622,824.31 - - 18,954,837.99 4,330,100,147.89 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 银行存款及结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利 息收益/卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014 年 12月 31 日 ） 基准利率增加 25 个 基点 -5,121,220.00 -4,582,126.09 基准利率减少 25 个 基点 5,144,301.35 4,606,500.97 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 万家货币 2015 年半年度报告 第 39 页 共 47 页 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余 成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,737,872,675.92 49.31 其中：债券 3,737,872,675.92 49.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 935,404,543.10 12.34 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,816,069,948.55 37.15 4 其他各项资产 91,729,088.78 1.21 5 合计 7,581,076,256.35 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.71 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 万家货币 2015 年半年度报告 第 40 页 共 47 页 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 125 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 14.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.52 - 2 30天(含)—60天 4.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.66 - 3 60天(含)—90天 23.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—180天 39.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 180天(含)—397 天（含） 16.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.07 - 万家货币 2015 年半年度报告 第 41 页 共 47 页 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,171,604,250.11 15.50 其中：政策性金融债 1,171,604,250.11 15.50 4 企业债券 2,566,268,425.81 33.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,737,872,675.92 49.45 9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 89,556,106.82 1.18 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 090205 09 国开 05 2,900,000 290,833,935.47 3.85 2 041559031 15 长虹股 CP001 2,400,000 239,879,566.97 3.17 3 150411 15 农发 11 2,000,000 200,979,369.76 2.66 4 150206 15 国开 06 2,000,000 200,366,894.14 2.65 5 041456046 14 青国投 CP001 1,400,000 140,067,926.97 1.85 6 011599145 15 深能源 SCP001 1,000,000 100,499,174.75 1.33 7 011515003 15 中铝业 SCP003 1,000,000 99,988,250.45 1.32 8 041451067 14 华能集 CP002 1,000,000 99,958,585.37 1.32 9 150307 15 进出 07 1,000,000 99,946,970.09 1.32 10 140230 14 国开 30 1,000,000 99,919,696.25 1.32 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.2802% 报告期内偏离度的最低值 0.0710% 万家货币 2015 年半年度报告 第 42 页 共 47 页 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1700% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计 提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 7.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 7.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前 一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 68,603,821.43 4 应收申购款 23,125,267.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 91,729,088.78 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 万家货币 2015 年半年度报告 第 43 页 共 47 页 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 万 家 货 币 A 35,655 24,571.21 98,347,662.22 11.23% 777,738,791.09 88.77% 万 家 货 币 B 61 104,829,819.36 6,340,263,878.81 99.15% 54,355,102.04 0.85% 万 家 货 币 R 8 1,003,818.61 8,030,548.88 100.00% 0.00 0.00% 万 家 货 币 E 15,022 18,686.70 0.00 0.00% 280,711,536.31 100.00% 合 计 50,746 148,966.37 6,446,642,089.91 85.28% 1,112,805,429.44 14.72% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 万家货币 A 1,374,341.22 0.02% 万家货币 B - - 万家货币 R - - 万家货币 E - - 合计 1,374,341.22 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 万家货币 A 0-10 万家货币 B 0 万家货币 2015 年半年度报告 第 44 页 共 47 页 有本开放式基金 万家货币 R 0 万家货币 E 0 合计 0-10 本基金基金经理持有本开 放式基金 万家货币 A 0-10 万家货币 B 0 万家货币 R 0 万家货币 E 0 合计 0-10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 效日（2006 年 5月 24 日）基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额（份额 减少以"-" 填列） 本报告期 期末基金 份额总额 万家货币 A 2,437,395, 340.44 1,485,708, 304.50 2,838,114, 960.44 3,447,736, 811.63 - 876,086,4 53.31 万家货币 B - 2,043,292, 662.79 40,866,07 4,054.02 36,514,74 7,735.96 - 6,394,61 8,980.85 万家货币 R - 60,270,89 8.86 200,808,91 8.39 253,049,26 8.37 - 8,030,54 8.88 万家货币 E - 740,828,28 1.74 4,516,162, 141.13 4,976,278, 886.56 - 280,711,5 36.31 注：1、总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额。 2、自 2013年 8月 15日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额和 R级基金份额，详情请参阅相关公告。 3、自 2014年 8月 25日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额、R级基金份额和 E级基金份额，详情请参阅相关公告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 万家货币 2015 年半年度报告 第 45 页 共 47 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 总经理变更：2015 年 2 月 17 日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司总 经理。 督察长变更：2015 年 4 月 11 日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察 长。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 万家货币 2015 年半年度报告 第 46 页 共 47 页 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 浙商证券 - - 2,334,727,000.00 28.81% - - 国泰君安 - - 5,769,500,000.00 71.19% - - 中航证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2015年 3月 31日，万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗 下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数 据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。 万家货币 2015 年半年度报告 第 47 页 共 47 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及 其他临时公告。 6、万家货币市场证券投资基金 2015年半年度报告原文。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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