最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河消费混合A(519678) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 406329 | ||||||||
| 基金代码 | 519678 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河消费驱动股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河消费股票 场内简称 - 基金主代码 519678 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,874,287.97份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568988 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 41,475,092.02 本期利润 30,916,348.79 加权平均基金份额本期利润 0.4257 本期基金份额净值增长率 53.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.1807 期末基金资产净值 132,853,437.12 期末基金份额净值 2.182 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -13.00% 3.29% -5.42% 2.63% -7.58% 0.66% 过去三个月 22.65% 3.10% 8.44% 1.96% 14.21% 1.14% 过去六个月 53.55% 2.55% 20.83% 1.70% 32.72% 0.85% 过去一年 106.04% 2.10% 75.98% 1.38% 30.06% 0.72% 过去三年 113.09% 1.63% 63.46% 1.12% 49.63% 0.51% 自基金合同生效起至今 118.20% 1.49% 43.48% 1.10% 74.72% 0.39% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金合同于2011年7月29日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 3、截止2012年1月29日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与24只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2012年12月21日 - 7 博士研究生学历，曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理等职；2015年5月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在2015年上半年上涨32.23%，波动区间在3049-5178点，深成指上涨30.17%，中小板指数和创业板指数分别上涨了69.06%和上涨了94.23%。行业方面，市场热点集中，上半年年高估值高成长类的计算机、通信等行业涨幅居前，而去年底涨幅巨大的非银、银行、煤炭等周期性行业涨幅落后。 此前我们对于市场的判断较为乐观，市场走势基本符合我们的预期。但在操作层面上，我们在年初因持有较多传统消费板块而影响净值涨幅后采取了略激进的操作策略，除了重点持有包括医药、食品、农业等板块分享业绩稳定上涨带来的股价上涨至外，阶段性持有计算机、传媒、通信等主题性板块。 上半年基金仓位水平维持稳定，较少进行大幅增减仓位的调整。操作上主要集中在传统消费板块和新兴经济行业之间的切换和个股调整。整体配置偏向了业绩确定性较好的稳定增长板块，核心持仓保持在传统消费类个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年银河消费驱动基金净值表现为53.55%，业绩基准为20.83%，跑赢业绩基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2015年下半年市场走势将较为平缓，指数上行下行空间都较为有限，但结构性行情仍将持续。原因是一方面资金层面仍较为宽裕，全年市场流动性将好于去年，另一方面由于此轮调整，市场对经济转型的盲目追捧将有所收敛，经济转型方向将出现证伪和分化，反映在股票市场上，下半年继续出现结构型行情，真正有业绩有趋势的板块将继续受到追捧。2015年下半年我们将继续集中持有确定性较好的成长股，用优选成长的积极策略应对市场，通过重点持有稳定增长的行业和个股获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2011年7月29日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”。本基金2015年上半年度未进行利润分配。截止至2015年6月30日，本基金可供分配利润为71,874,217.640元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 14,337,662.24 20,263,426.72 结算备付金 1,342,338.02 1,367,862.99 存出保证金 259,994.08 120,066.51 交易性金融资产 123,134,082.92 115,867,914.44 其中：股票投资 123,134,082.92 115,867,914.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 14,000,000.00 应收证券清算款 14,394,710.85 - 应收利息 3,910.74 3,619.48 应收股利 - - 应收申购款 1,827,437.19 5,409,454.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 155,300,136.04 157,032,344.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,522,289.05 13,530,290.78 应付赎回款 19,419,005.83 1,540,314.18 应付管理人报酬 237,583.34 167,402.68 应付托管费 39,597.22 27,900.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 998,696.58 1,069,825.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 229,526.90 374,547.23 负债合计 22,446,698.92 16,710,280.91 所有者权益： 实收基金 60,874,287.97 98,740,882.32 未分配利润 71,979,149.15 41,581,181.48 所有者权益合计 132,853,437.12 140,322,063.80 负债和所有者权益总计 155,300,136.04 157,032,344.71 6.2 利润表 会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 35,157,158.87 -3,325,331.87 1.利息收入 65,281.92 78,051.58 其中：存款利息收入 62,548.53 21,937.92 债券利息收入 - 15,412.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,733.39 40,700.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 45,197,065.61 -2,407,171.63 其中：股票投资收益 45,114,834.10 -2,980,656.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 11,548.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 82,231.51 561,937.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,558,743.23 -1,017,858.67 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 453,554.57 21,646.85 减：二、费用 4,240,810.08 1,423,601.24 1．管理人报酬 971,144.03 416,802.88 2．托管费 161,857.35 69,467.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,933,181.66 742,382.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 174,627.04 194,948.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,916,348.79 -4,748,933.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,916,348.79 -4,748,933.11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 98,740,882.32 41,581,181.48 140,322,063.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 30,916,348.79 30,916,348.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -37,866,594.35 -518,381.12 -38,384,975.47 其中：1.基金申购款 162,595,223.77 180,332,059.15 342,927,282.92 2.基金赎回款 -200,461,818.12 -180,850,440.27 -381,312,258.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 60,874,287.97 71,979,149.15 132,853,437.12 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 55,606,659.19 8,499,644.54 64,106,303.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,748,933.11 -4,748,933.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,606,320.93 -1,000,460.94 -9,606,781.87 其中：1.基金申购款 13,161,848.95 2,141,040.53 15,302,889.48 2.基金赎回款 -21,768,169.88 -3,141,501.47 -24,909,671.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 47,000,338.26 2,750,250.49 49,750,588.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河消费驱动股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]710号《关于核准银河消费驱动股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人于2011年6月23日至2011年7月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011）验字第60821717_B02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年7月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币524,035,493.20元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币97,444.68元，以上实收基金（本息）合计为人民币524,132,937.88元，折合524,132,937.88份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 本基金的业绩比较标准是：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期会计估计变更的说明在6.4.4 所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致说明中披露。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 198,999,945.50 10.28% - - 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 181,169.09 10.44% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 971,144.03 416,802.88 其中：支付销售机构的客户维护费 163,994.04 101,620.99 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 161,857.35 69,467.07 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 14,337,662.24 46,138.74 5,344,542.99 16,318.46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601021 春秋航空 2015年6月26日 筹划非公开发行股票 126.09 2015年7月21日 113.48 75,000 9,990,850.00 9,456,750.00 - 000650 仁和药业 2015年6月12日 重大事项停牌 13.39 - - 600,000 9,502,864.50 8,034,000.00 - 300047 天源迪科 2015年7月2日 筹划非公开发行股票 23.99 2015年7月30日 32.29 300,000 9,468,469.00 7,197,000.00 - 601111 中国国航 2015年6月30日 筹划非公开发行股票 15.36 2015年7月29日 13.78 270,000 3,619,326.28 4,147,200.00 - 603118 共进股份 2015年6月30日 重大事项停牌 45.39 2015年7月13日 45.39 1,000 43,127.94 45,390.00 - 002671 龙泉股份 2015年6月17日 重大事项停牌 19.15 - - 1,000 13,221.68 19,150.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 94,234,592.92元，属于第二层次的余额为人民币 28,899,490.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元. 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 123,134,082.92 79.29 其中：股票 123,134,082.92 79.29 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,680,000.26 10.10 7 其他各项资产 16,486,052.86 10.62 8 合计 155,300,136.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,922,800.00 9.73 B 采矿业 - - C 制造业 50,541,475.20 38.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,918,444.00 8.97 G 交通运输、仓储和邮政业 16,290,008.16 12.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,645,321.48 18.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,816,034.08 5.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,134,082.92 92.68 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600559 老白干酒 180,010 15,034,435.20 11.32 2 002714 牧原股份 220,000 12,922,800.00 9.73 3 601021 春秋航空 75,000 9,456,750.00 7.12 4 000650 仁和药业 600,000 8,034,000.00 6.05 5 300047 天源迪科 300,000 7,197,000.00 5.42 6 300356 光一科技 140,000 7,084,000.00 5.33 7 600358 国旅联合 400,002 6,816,034.08 5.13 8 000513 丽珠集团 100,000 6,783,000.00 5.11 9 603368 柳州医药 79,950 6,565,494.00 4.94 10 300449 汉邦高科 65,000 6,480,500.00 4.88 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600559 老白干酒 28,550,052.49 20.35 2 600029 南方航空 27,493,736.02 19.59 3 600115 东方航空 26,888,954.41 19.16 4 300130 新国都 23,664,712.00 16.86 5 601688 华泰证券 23,287,830.38 16.60 6 600358 国旅联合 23,196,716.50 16.53 7 601111 中国国航 22,700,535.91 16.18 8 300273 和佳股份 18,788,134.97 13.39 9 600975 新五丰 17,476,947.45 12.45 10 600476 湘邮科技 16,467,211.58 11.74 11 601021 春秋航空 15,465,502.00 11.02 12 002657 中科金财 14,670,284.40 10.45 13 002644 佛慈制药 14,554,377.17 10.37 14 300178 腾邦国际 14,055,079.00 10.02 15 300379 东方通 13,855,990.45 9.87 16 300144 宋城演艺 13,210,233.35 9.41 17 002588 史丹利 11,784,783.87 8.40 18 600557 康缘药业 10,911,256.00 7.78 19 300369 绿盟科技 10,876,807.52 7.75 20 601628 中国人寿 10,679,712.42 7.61 21 002321 华英农业 10,576,290.44 7.54 22 600380 健康元 10,491,175.00 7.48 23 002439 启明星辰 10,175,975.00 7.25 24 300166 东方国信 10,053,229.54 7.16 25 600794 保税科技 10,035,400.69 7.15 26 300295 三六五网 9,818,659.00 7.00 27 000019 深深宝Ａ 9,785,953.85 6.97 28 000650 仁和药业 9,502,864.50 6.77 29 300047 天源迪科 9,468,469.00 6.75 30 300075 数字政通 9,226,411.70 6.58 31 000997 新 大 陆 9,144,363.56 6.52 32 001696 宗申动力 9,061,076.00 6.46 33 300356 光一科技 8,911,666.00 6.35 34 002279 久其软件 8,769,031.22 6.25 35 603368 柳州医药 8,251,730.00 5.88 36 300449 汉邦高科 8,249,376.90 5.88 37 600446 金证股份 8,181,023.00 5.83 38 000910 大亚科技 8,006,132.30 5.71 39 300005 探路者 7,966,646.00 5.68 40 300440 运达科技 7,952,815.00 5.67 41 300020 银江股份 7,876,794.07 5.61 42 600571 信雅达 7,787,461.79 5.55 43 000513 丽珠集团 7,779,176.00 5.54 44 300131 英唐智控 7,298,323.98 5.20 45 300028 金亚科技 7,202,031.00 5.13 46 300049 福瑞股份 6,991,974.00 4.98 47 000861 海印股份 6,849,772.00 4.88 48 600109 国金证券 6,784,064.14 4.83 49 601318 中国平安 6,678,000.00 4.76 50 600332 白云山 6,642,266.98 4.73 51 600369 西南证券 6,578,731.00 4.69 52 600409 三友化工 6,567,367.00 4.68 53 601058 赛轮金宇 6,502,207.64 4.63 54 000711 *ST京蓝 6,502,051.78 4.63 55 601398 工商银行 6,483,000.00 4.62 56 601988 中国银行 6,447,502.00 4.59 57 000932 华菱钢铁 6,406,817.00 4.57 58 000411 英特集团 6,199,941.00 4.42 59 600754 锦江股份 6,186,456.80 4.41 60 002100 天康生物 6,175,050.00 4.40 61 300335 迪森股份 5,998,756.25 4.27 62 300257 开山股份 5,970,513.00 4.25 63 300146 汤臣倍健 5,957,531.89 4.25 64 300162 雷曼光电 5,948,925.00 4.24 65 600588 用友网络 5,892,980.92 4.20 66 600787 中储股份 5,729,500.00 4.08 67 300312 邦讯技术 5,725,313.00 4.08 68 600585 海螺水泥 5,709,490.82 4.07 69 600999 招商证券 5,688,835.15 4.05 70 600005 武钢股份 5,608,516.93 4.00 71 300287 飞利信 5,588,048.00 3.98 72 002285 世联行 5,578,126.20 3.98 73 002649 博彦科技 5,536,894.72 3.95 74 603555 贵人鸟 5,513,358.00 3.93 75 600552 方兴科技 5,504,365.82 3.92 76 002699 美盛文化 5,393,891.60 3.84 77 002671 龙泉股份 5,288,674.00 3.77 78 002011 盾安环境 5,282,370.20 3.76 79 300140 启源装备 5,254,938.30 3.74 80 600227 赤天化 5,243,167.00 3.74 81 600693 东百集团 5,231,101.10 3.73 82 600650 锦江投资 5,190,171.00 3.70 83 600120 浙江东方 5,169,246.65 3.68 84 600038 中直股份 5,092,075.60 3.63 85 002318 久立特材 5,052,953.00 3.60 86 002572 索菲亚 5,032,983.00 3.59 87 002157 正邦科技 4,994,848.00 3.56 88 600837 海通证券 4,749,652.00 3.38 89 002521 齐峰新材 4,623,848.00 3.30 90 300212 易华录 4,599,825.36 3.28 91 603899 晨光文具 4,585,587.02 3.27 92 300088 长信科技 4,570,131.00 3.26 93 601288 农业银行 4,516,000.00 3.22 94 601313 江南嘉捷 4,488,719.32 3.20 95 600487 亨通光电 4,401,464.34 3.14 96 300100 双林股份 4,383,175.00 3.12 97 300193 佳士科技 4,368,000.00 3.11 98 000906 物产中拓 4,364,371.00 3.11 99 603118 共进股份 4,312,794.00 3.07 100 600498 烽火通信 4,308,016.00 3.07 101 300351 永贵电器 4,275,000.00 3.05 102 002714 牧原股份 4,219,019.00 3.01 103 000876 新 希 望 3,912,256.00 2.79 104 601166 兴业银行 3,737,863.00 2.66 105 600702 沱牌舍得 3,667,531.00 2.61 106 002230 科大讯飞 3,602,450.00 2.57 107 000596 古井贡酒 3,547,985.00 2.53 108 300152 燃控科技 3,505,400.00 2.50 109 600036 招商银行 3,396,000.00 2.42 110 002223 鱼跃医疗 3,358,820.55 2.39 111 000800 一汽轿车 3,270,212.88 2.33 112 002380 科远股份 2,981,939.50 2.13 113 002368 太极股份 2,929,896.30 2.09 114 300305 裕兴股份 2,902,261.94 2.07 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600029 南方航空 30,870,844.00 22.00 2 600115 东方航空 27,812,206.93 19.82 3 601688 华泰证券 22,831,686.06 16.27 4 300130 新国都 22,795,670.10 16.25 5 600559 老白干酒 21,195,187.42 15.10 6 300273 和佳股份 19,867,470.12 14.16 7 601111 中国国航 18,517,326.70 13.20 8 002644 佛慈制药 17,984,185.10 12.82 9 600975 新五丰 17,828,243.87 12.71 10 002657 中科金财 16,489,909.81 11.75 11 002439 启明星辰 16,213,192.35 11.55 12 300379 东方通 16,018,033.94 11.42 13 300005 探路者 15,590,184.72 11.11 14 600358 国旅联合 15,541,169.16 11.08 15 300178 腾邦国际 15,361,603.27 10.95 16 300144 宋城演艺 14,205,834.40 10.12 17 000711 *ST京蓝 13,862,574.02 9.88 18 300369 绿盟科技 13,827,045.06 9.85 19 002588 史丹利 13,499,934.05 9.62 20 600557 康缘药业 12,053,192.13 8.59 21 002714 牧原股份 12,004,754.80 8.56 22 300075 数字政通 11,515,237.07 8.21 23 002321 华英农业 11,360,382.05 8.10 24 300020 银江股份 11,266,692.65 8.03 25 600476 湘邮科技 11,256,133.00 8.02 26 000019 深深宝Ａ 11,085,950.49 7.90 27 600571 信雅达 10,917,495.77 7.78 28 002279 久其软件 10,730,672.58 7.65 29 600380 健康元 10,667,550.00 7.60 30 601628 中国人寿 10,574,540.00 7.54 31 600702 沱牌舍得 10,482,611.68 7.47 32 600794 保税科技 10,253,823.72 7.31 33 300166 东方国信 9,877,021.75 7.04 34 300028 金亚科技 9,708,601.00 6.92 35 001696 宗申动力 9,004,463.85 6.42 36 002157 正邦科技 8,907,376.00 6.35 37 000997 新 大 陆 8,854,021.00 6.31 38 300295 三六五网 8,559,283.11 6.10 39 300287 飞利信 8,315,066.69 5.93 40 600446 金证股份 8,146,205.00 5.81 41 000910 大亚科技 8,072,964.63 5.75 42 300257 开山股份 7,462,760.00 5.32 43 000861 海印股份 6,954,457.00 4.96 44 002589 瑞康医药 6,890,334.85 4.91 45 000932 华菱钢铁 6,767,536.00 4.82 46 300049 福瑞股份 6,715,201.96 4.79 47 600895 张江高科 6,683,508.56 4.76 48 600663 陆家嘴 6,682,744.15 4.76 49 002318 久立特材 6,627,178.00 4.72 50 601988 中国银行 6,600,000.00 4.70 51 600109 国金证券 6,590,901.61 4.70 52 601058 赛轮金宇 6,525,104.27 4.65 53 601318 中国平安 6,511,812.00 4.64 54 600409 三友化工 6,339,856.77 4.52 55 300140 启源装备 6,292,870.35 4.48 56 603555 贵人鸟 6,225,940.56 4.44 57 600369 西南证券 6,219,959.50 4.43 58 002100 天康生物 6,213,249.56 4.43 59 600588 用友网络 6,178,389.00 4.40 60 300131 英唐智控 6,093,099.00 4.34 61 600332 白云山 6,072,527.68 4.33 62 601398 工商银行 6,071,000.00 4.33 63 300237 美晨科技 6,048,266.92 4.31 64 600227 赤天化 5,992,000.00 4.27 65 600120 浙江东方 5,977,199.00 4.26 66 600005 武钢股份 5,956,025.40 4.24 67 600754 锦江股份 5,871,978.00 4.18 68 601818 光大银行 5,866,000.00 4.18 69 300212 易华录 5,832,434.98 4.16 70 601021 春秋航空 5,781,224.00 4.12 71 300335 迪森股份 5,768,078.23 4.11 72 300146 汤臣倍健 5,766,317.17 4.11 73 600787 中储股份 5,757,366.98 4.10 74 002649 博彦科技 5,750,239.00 4.10 75 300312 邦讯技术 5,750,195.00 4.10 76 002671 龙泉股份 5,702,755.68 4.06 77 600693 东百集团 5,670,527.30 4.04 78 002011 盾安环境 5,579,067.60 3.98 79 002285 世联行 5,549,355.60 3.95 80 002699 美盛文化 5,501,113.00 3.92 81 603118 共进股份 5,399,634.00 3.85 82 600036 招商银行 5,353,900.00 3.82 83 600030 中信证券 5,332,000.00 3.80 84 600038 中直股份 5,289,962.21 3.77 85 600999 招商证券 5,288,171.01 3.77 86 601313 江南嘉捷 5,219,322.40 3.72 87 002572 索菲亚 5,167,249.00 3.68 88 600552 方兴科技 5,109,899.00 3.64 89 600585 海螺水泥 5,050,417.00 3.60 90 300162 雷曼光电 5,042,123.00 3.59 91 600650 锦江投资 5,036,146.00 3.59 92 300351 永贵电器 4,913,937.00 3.50 93 300088 长信科技 4,746,277.00 3.38 94 600837 海通证券 4,676,000.00 3.33 95 603899 晨光文具 4,661,145.00 3.32 96 002521 齐峰新材 4,581,665.00 3.27 97 300100 双林股份 4,575,554.30 3.26 98 000906 物产中拓 4,496,740.00 3.20 99 600498 烽火通信 4,371,500.28 3.12 100 601288 农业银行 4,173,999.01 2.97 101 600487 亨通光电 3,925,451.00 2.80 102 000876 新 希 望 3,897,313.00 2.78 103 002368 太极股份 3,572,283.60 2.55 104 000596 古井贡酒 3,555,843.00 2.53 105 000800 一汽轿车 3,349,742.50 2.39 106 002230 科大讯飞 3,336,657.00 2.38 107 300253 卫宁软件 3,251,046.00 2.32 108 002380 科远股份 3,235,426.00 2.31 109 300229 拓尔思 3,165,407.80 2.26 110 002223 鱼跃医疗 3,144,688.94 2.24 111 601166 兴业银行 3,102,000.00 2.21 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 954,118,893.63 卖出股票收入（成交）总额 981,408,816.02 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 259,994.08 2 应收证券清算款 14,394,710.85 3 应收股利 - 4 应收利息 3,910.74 5 应收申购款 1,827,437.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,486,052.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601021 春秋航空 9,456,750.00 7.12 筹划非公开发行股票 2 000650 仁和药业 8,034,000.00 6.05 重大事项停牌 3 300047 天源迪科 7,197,000.00 5.42 筹划非公开发行股票 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,763 9,001.08 0.00 0.00% 60,874,287.97 100.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 618,545.70 1.0161% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年7月29日 ）基金份额总额 524,132,937.88 本报告期期初基金份额总额 98,740,882.32 本报告期基金总申购份额 162,595,223.77 减:本报告期基金总赎回份额 200,461,818.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 60,874,287.97 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 本报告期内管理人未发生重大的人事变动。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 343,658,198.04 17.76% 304,103.62 17.53% - 中信证券 3 331,847,249.78 17.15% 293,652.54 16.93% - 东吴证券 1 272,769,611.98 14.09% 248,329.84 14.31% - 银河证券 2 198,999,945.50 10.28% 181,169.09 10.44% - 华信证券 1 194,270,212.81 10.04% 171,909.93 9.91% - 民生证券 1 188,276,361.07 9.73% 166,606.01 9.60% - 宏源证券 1 115,034,686.33 5.94% 104,727.54 6.04% - 平安证券 1 94,697,148.77 4.89% 86,212.55 4.97% - 诚浩证券 1 92,069,523.62 4.76% 83,821.22 4.83% - 浙商证券 1 53,233,716.01 2.75% 48,464.02 2.79% - 东北证券 2 50,519,560.74 2.61% 45,993.01 2.65% - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：本期新增华信证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 - - 14,500,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 银河基金管理有限公司 2015年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |