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| 银河创新混合A(519674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406326 | ||||||||
| 基金代码 | 519674 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河创新成长股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河创新成长股票 场内简称 - 基金主代码 519674 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 436,731,721.49份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合。在资产配置策略上，本基金根据对经济面、政策面、市场面等多因素分析，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票选择上，本基金主要投资于具有创新能力和持续增长潜力的上市公司股票，力争为基金份额持有人带来长期、稳定的资本增值。 业绩比较基准 业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 张燕 联系电话 021-38568988 0755-83199084 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95555 传真 021-38568769 0755-83195201 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、深圳市深南大道7088号招商银行大厦 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 539,548,286.49 本期利润 602,175,868.31 加权平均基金份额本期利润 1.1396 本期基金份额净值增长率 64.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.6206 期末基金资产净值 1,152,196,002.51 期末基金份额净值 2.6382 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -19.16% 3.67% -7.72% 2.84% -11.44% 0.83% 过去三个月 15.43% 3.04% 17.56% 2.18% -2.13% 0.86% 过去六个月 64.30% 2.52% 49.01% 1.72% 15.29% 0.80% 过去一年 96.91% 2.01% 88.79% 1.36% 8.12% 0.65% 过去三年 195.93% 1.56% 112.07% 1.17% 83.86% 0.39% 自基金合同生效起至今 163.82% 1.40% 72.00% 1.17% 91.82% 0.23% 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与24只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王培 银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、 银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理、银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理、股票投资部副总监 2011年6月3日 - 8 硕士研究生学历，曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务，2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理，2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任股票投资部副总监。 注：1、上表中的任职日期为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 追溯上半年策略，本基金认为2015年上半年市场将继续热点不断，股指稳步向上，中小盘指数阶段性横盘后将会继续加速上行，从资金和公司层面上均看不到明显的转折迹象，只不过业绩层面更多的是依靠外延并购的方式来完成增长。实际操作过程中，虽然前期较准确判断了市场风格，但是6月份开始的风格切换力度超出预期，也蒙受了较大的损失。本基金前期重仓持有的个股均出现了大幅上涨，因此中间做了一定的减仓调整，不过由于下跌和赎回的原因，重仓个股比例下降不明显。 市场在6月份出现了严重的下跌，一半个股跌幅超过50%，甚至有个股跌幅超过70%，已经超出了历史上任何一次的调整幅度，在A股市场上更是见所未见。今年以来，互联网金融的泡泡吹遍了各个行业，到了后期就成了鸡犬升天的状态，很多偏三流的公司市值迅速膨胀，已然成为了行业领军者，但是他们自身不管是从能力还是行业覆盖度以及资本厚度上都和行业龙头有巨大差距，也导致了后期以软件为主的大量公司出现了巨幅调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，本基金净值增长率为64.30%，业绩比较基准收益率为49.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，挤泡泡的过程会随着快速下跌而结束，展望后期市场，目前恢复信心是最重要的，大的层面讲，通过国家入市稳定权重股为主，小的层面看，上市公司自身表明态度，真正的拿出硬实力，包括过硬的业绩以及转型模式的不断跟进。市场恢复理性后，业绩和安全边际会成为机构的下一个共识，在这个基础上，会有新的机会出现，而很多讲概念为主的股票3年内可能再也无法回到前期高点了。 改革牛和转型牛还要继续，中国经济本质上也没有出现巨大的客观条件的变化，CPI依然处于低位，而货币政策依然没有转向，地产基建仅仅起到了支撑作用，不太可能走老路。在这种背景下，转型的过程还是在继续的，上市公司在这次挤泡沫的过程中也会逐步增加风险意识，进入到健康的增长轨道中来。 在经历了这次调整后，投资者和监管机构对杠杆的作用会认识的更加深刻，也不再会刻意追逐短期的高收益，未来有可能会恢复到机构投资者更熟悉的精选个股阶段。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 截止本报告期末，可分配收益为：707,788,294.25，本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 133,612,269.83 37,518,008.37 结算备付金 8,622,829.74 4,026,686.03 存出保证金 1,619,983.96 546,578.60 交易性金融资产 1,017,132,031.37 644,727,473.62 其中：股票投资 977,084,031.37 604,703,473.62 基金投资 - - 债券投资 40,048,000.00 40,024,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 20,685,002.25 66,242,006.25 应收利息 352,263.58 1,054,808.33 应收股利 - - 应收申购款 495,297.04 147,669.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,182,519,677.77 754,263,231.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 23,451,480.93 1,608,311.97 应付管理人报酬 1,937,873.14 1,078,569.78 应付托管费 322,978.87 179,761.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,364,483.70 3,179,157.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 246,858.62 411,964.41 负债合计 30,323,675.26 6,457,765.61 所有者权益： 实收基金 436,731,721.49 465,709,849.33 未分配利润 715,464,281.02 282,095,616.19 所有者权益合计 1,152,196,002.51 747,805,465.52 负债和所有者权益总计 1,182,519,677.77 754,263,231.13 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.6382元，基金份额总额 436,731,721.49份。 6.2 利润表 会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 625,511,094.33 14,866,077.60 1.利息收入 1,145,134.43 1,803,263.58 其中：存款利息收入 300,113.88 480,510.38 债券利息收入 845,020.55 783,961.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 538,791.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 561,372,275.30 41,445,399.10 其中：股票投资收益 559,692,975.17 37,135,462.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 131,802.10 125,300.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,547,498.03 4,184,636.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 62,627,581.82 -28,958,808.19 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 366,102.78 576,223.11 减：二、费用 23,335,226.02 13,559,099.70 1．管理人报酬 9,298,213.09 7,166,971.96 2．托管费 1,549,702.14 1,194,495.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 12,253,490.03 4,959,424.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 233,820.76 238,208.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 602,175,868.31 1,306,977.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 602,175,868.31 1,306,977.90 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 465,709,849.33 282,095,616.19 747,805,465.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 602,175,868.31 602,175,868.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,978,127.84 -168,807,203.48 -197,785,331.32 其中：1.基金申购款 227,982,495.01 260,256,380.72 488,238,875.73 2.基金赎回款 -256,960,622.85 -429,063,584.20 -686,024,207.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 436,731,721.49 715,464,281.02 1,152,196,002.51 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 847,105,443.83 297,418,499.73 1,144,523,943.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,306,977.90 1,306,977.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -191,127,544.44 -75,854,328.61 -266,981,873.05 其中：1.基金申购款 215,048,079.96 78,205,675.68 293,253,755.64 2.基金赎回款 -406,175,624.40 -154,060,004.29 -560,235,628.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 655,977,899.39 222,871,149.02 878,849,048.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河创新成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证监会证监许可[2010]1635号文批准，由银河基金管理有限公司作为发起人于2010年11月29日至2010年12月23日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验资，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年12月29日正式生效，首次设立募集规模为1,252,121,826.55份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、央行票据、回购等金融工具，以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中，债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债（包含可转换公司债券）等。 本基金资产配置比例的基本范围是：股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 384,577,413.15 4.77% 1,046,087,750.29 32.71% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 银河证券 - - 340,000,000.00 8.88% 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 350,119.18 4.85% 44,477.92 1.02% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 928,957.16 32.54% 386,934.65 38.71% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,298,213.09 7,166,971.96 其中：支付销售机构的客户维护费 488,603.09 652,031.24 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,549,702.14 1,194,495.31 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本期与上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 133,612,269.83 232,972.32 132,362,823.36 427,678.08 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期与上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002292 奥飞动漫 2015年5月18日 重大事项停牌 37.85 - - 2,954,624 65,614,700.27 111,832,518.40 - 002183 怡 亚 通 2015年6月1日 重大事项停牌 65.78 - - 1,310,000 37,494,773.45 86,171,800.00 - 000566 海南海药 2015年6月18日 重大事项停牌 40.75 - - 700,000 18,440,471.06 28,525,000.00 - 300418 昆仑万维 2015年5月5日 重大事项停牌 144.78 2015年8月6日 140.09 160,500 18,417,520.00 23,237,190.00 - 000008 神州高铁 2015年3月12日 重大事项停牌 31.45 2015年7月2日 29.56 301,745 5,272,832.00 9,489,880.25 - 300392 腾信股份 2015年6月30日 重大事项停牌 133.74 2015年7月14日 147.11 62,800 10,227,546.59 8,398,872.00 - 300161 华中数控 2015年5月22日 重大事项停牌 38.20 - - 10,000 210,580.67 382,000.00 - 601021 春秋航空 2015年6月26日 重大事项停牌 126.09 2015年7月21日 113.48 1,000 18,160.00 126,090.00 - 002368 太极股份 2015年5月14日 重大事项停牌 65.52 - - 1,500 53,926.64 98,280.00 - 300203 聚光科技 2015年4月20日 重大事项停牌 41.19 2015年8月12日 33.88 96 2,822.85 3,954.24 - 002416 爱施德 2015年5月5日 重大事项停牌 21.00 2015年7月29日 18.60 100 1,492.32 2,100.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 2 以公允价值计量的金融工具 2.1 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币708,816,346.48 元，属于第二层次的余额为人民币308,315,684.89元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 977,084,031.37 82.63 其中：股票 977,084,031.37 82.63 2 固定收益投资 40,048,000.00 3.39 其中：债券 40,048,000.00 3.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 142,235,099.57 12.03 7 其他各项资产 23,152,546.83 1.96 8 合计 1,182,519,677.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 45,979,322.40 3.99 B 采矿业 - - C 制造业 390,473,379.40 33.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 10,985,490.00 0.95 F 批发和零售业 88,913,896.35 7.72 G 交通运输、仓储和邮政业 29,696,252.80 2.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 324,858,071.22 28.19 J 金融业 - - K 房地产业 3,430.40 0.00 L 租赁和商务服务业 86,171,800.00 7.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,388.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 977,084,031.37 84.80 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002292 奥飞动漫 2,954,624 111,832,518.40 9.71 2 002183 怡 亚 通 1,310,000 86,171,800.00 7.48 3 002714 牧原股份 782,760 45,979,322.40 3.99 4 002439 启明星辰 1,200,000 41,160,000.00 3.57 5 300295 三六五网 350,000 40,386,500.00 3.51 6 002405 四维图新 850,000 37,230,000.00 3.23 7 002250 联化科技 1,600,000 35,840,000.00 3.11 8 002462 嘉事堂 609,900 32,385,690.00 2.81 9 300348 长亮科技 280,000 30,800,000.00 2.67 10 600476 湘邮科技 797,342 30,147,501.02 2.62 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600588 用友网络 127,875,562.91 17.10 2 300104 乐视网 103,014,531.49 13.78 3 600570 恒生电子 100,038,571.14 13.38 4 601166 兴业银行 98,109,472.37 13.12 5 601318 中国平安 93,700,906.52 12.53 6 002405 四维图新 90,460,181.92 12.10 7 600999 招商证券 81,702,948.33 10.93 8 000568 泸州老窖 79,311,370.09 10.61 9 600276 恒瑞医药 69,702,012.32 9.32 10 002183 怡 亚 通 68,193,133.22 9.12 11 002439 启明星辰 68,106,841.55 9.11 12 601169 北京银行 67,104,044.60 8.97 13 002292 奥飞动漫 65,614,700.27 8.77 14 300348 长亮科技 60,301,286.54 8.06 15 601601 中国太保 59,730,703.87 7.99 16 600476 湘邮科技 59,678,075.19 7.98 17 002250 联化科技 57,786,569.69 7.73 18 601628 中国人寿 55,951,318.44 7.48 19 000566 海南海药 54,530,501.40 7.29 20 601688 华泰证券 47,492,832.48 6.35 21 600109 国金证券 44,281,840.55 5.92 22 300043 互动娱乐 41,373,855.76 5.53 23 300392 腾信股份 40,701,726.80 5.44 24 603899 晨光文具 38,091,074.62 5.09 25 002402 和而泰 37,817,108.00 5.06 26 300010 立思辰 37,266,873.59 4.98 27 603766 隆鑫通用 37,157,460.25 4.97 28 002285 世联行 37,137,595.08 4.97 29 300016 北陆药业 36,877,743.57 4.93 30 000016 深康佳Ａ 36,433,147.22 4.87 31 002572 索菲亚 36,406,976.82 4.87 32 002152 广电运通 35,754,832.15 4.78 33 600038 中直股份 35,633,860.68 4.77 34 300059 东方财富 35,301,079.35 4.72 35 002462 嘉事堂 33,945,011.70 4.54 36 002658 雪迪龙 33,515,789.02 4.48 37 002368 太极股份 32,374,311.42 4.33 38 300130 新国都 32,120,421.90 4.30 39 002217 合力泰 31,892,774.59 4.26 40 600061 中纺投资 31,256,018.26 4.18 41 600865 百大集团 30,833,740.80 4.12 42 300329 海伦钢琴 30,029,225.30 4.02 43 300274 阳光电源 29,678,425.70 3.97 44 300203 聚光科技 29,387,197.85 3.93 45 002380 科远股份 29,320,230.02 3.92 46 600958 N东方 29,279,331.90 3.92 47 300212 易华录 28,774,669.98 3.85 48 002416 爱施德 28,018,289.90 3.75 49 300273 和佳股份 26,810,311.22 3.59 50 300324 旋极信息 25,904,227.70 3.46 51 600312 平高电气 25,092,306.96 3.36 52 600048 保利地产 24,331,586.66 3.25 53 600029 南方航空 24,021,947.10 3.21 54 002202 金风科技 23,710,887.74 3.17 55 600571 信雅达 23,640,247.00 3.16 56 600845 宝信软件 23,630,591.73 3.16 57 000712 锦龙股份 23,116,719.50 3.09 58 000858 五 粮 液 22,768,930.86 3.04 59 300018 中元华电 22,187,997.20 2.97 60 300140 启源装备 22,114,463.94 2.96 61 600120 浙江东方 21,660,729.73 2.90 62 601898 中煤能源 21,652,333.00 2.90 63 600330 天通股份 21,184,440.39 2.83 64 600415 小商品城 20,533,078.95 2.75 65 000625 长安汽车 20,467,706.61 2.74 66 600369 西南证券 19,818,917.70 2.65 67 000002 万 科Ａ 19,525,708.00 2.61 68 600270 外运发展 19,239,085.80 2.57 69 002344 海宁皮城 18,830,031.47 2.52 70 300418 昆仑万维 18,417,520.00 2.46 71 002308 威创股份 18,393,517.23 2.46 72 002022 科华生物 18,340,014.94 2.45 73 002348 高乐股份 17,746,677.00 2.37 74 002714 牧原股份 17,566,906.92 2.35 75 600848 自仪股份 17,479,562.93 2.34 76 300086 康芝药业 17,259,293.80 2.31 77 300147 香雪制药 17,178,996.51 2.30 78 002135 东南网架 17,163,677.35 2.30 79 300017 网宿科技 17,063,029.00 2.28 80 000829 天音控股 16,826,959.28 2.25 81 600829 人民同泰 16,801,076.82 2.25 82 000997 新 大 陆 16,781,836.00 2.24 83 002441 众业达 16,673,692.00 2.23 84 002081 金 螳 螂 16,431,558.71 2.20 85 002541 鸿路钢构 16,327,049.00 2.18 86 600185 格力地产 16,288,185.00 2.18 87 002699 美盛文化 15,995,403.50 2.14 88 300295 三六五网 15,768,570.00 2.11 89 000681 视觉中国 15,553,700.75 2.08 90 002400 省广股份 15,543,652.53 2.08 91 002546 新联电子 15,204,353.50 2.03 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300104 乐视网 159,884,874.56 21.38 2 601318 中国平安 120,500,564.06 16.11 3 601166 兴业银行 116,862,745.93 15.63 4 300059 东方财富 88,462,275.54 11.83 5 600999 招商证券 88,319,750.41 11.81 6 300295 三六五网 86,850,714.68 11.61 7 600588 用友网络 82,445,604.42 11.03 8 000568 泸州老窖 77,370,565.19 10.35 9 002439 启明星辰 76,984,326.62 10.29 10 600120 浙江东方 75,598,609.65 10.11 11 600570 恒生电子 74,801,469.34 10.00 12 600276 恒瑞医药 73,518,629.55 9.83 13 000566 海南海药 68,938,717.77 9.22 14 601169 北京银行 65,967,341.17 8.82 15 601601 中国太保 65,149,372.50 8.71 16 002368 太极股份 62,251,682.62 8.32 17 601628 中国人寿 59,526,258.84 7.96 18 002183 怡 亚 通 57,067,491.99 7.63 19 600109 国金证券 55,268,908.95 7.39 20 002153 石基信息 55,096,876.44 7.37 21 300005 探路者 55,067,018.18 7.36 22 300016 北陆药业 52,112,929.74 6.97 23 601988 中国银行 48,708,259.61 6.51 24 601688 华泰证券 46,673,026.80 6.24 25 002714 牧原股份 46,536,357.30 6.22 26 300329 海伦钢琴 45,683,357.03 6.11 27 300010 立思辰 44,148,456.80 5.90 28 002658 雪迪龙 42,606,238.36 5.70 29 002405 四维图新 40,998,480.30 5.48 30 300043 互动娱乐 40,804,297.60 5.46 31 002152 广电运通 39,399,063.68 5.27 32 002285 世联行 38,842,284.70 5.19 33 600038 中直股份 38,558,031.63 5.16 34 002416 爱施德 38,463,097.28 5.14 35 300212 易华录 37,910,809.98 5.07 36 600559 老白干酒 36,607,564.39 4.90 37 603766 隆鑫通用 36,235,887.67 4.85 38 000001 平安银行 35,849,204.95 4.79 39 000016 深康佳Ａ 35,491,072.13 4.75 40 300392 腾信股份 32,365,253.92 4.33 41 300253 卫宁软件 31,682,047.90 4.24 42 600016 民生银行 31,465,320.96 4.21 43 002496 辉丰股份 30,977,471.96 4.14 44 600061 中纺投资 29,854,686.52 3.99 45 300140 启源装备 29,416,568.47 3.93 46 300274 阳光电源 29,003,080.80 3.88 47 300203 聚光科技 28,729,821.60 3.84 48 300324 旋极信息 28,194,220.50 3.77 49 600476 湘邮科技 27,820,566.10 3.72 50 601818 光大银行 27,476,883.60 3.67 51 600958 N东方 27,327,952.00 3.65 52 300273 和佳股份 26,752,521.96 3.58 53 300130 新国都 26,144,737.40 3.50 54 300018 中元华电 25,828,207.64 3.45 55 600312 平高电气 25,787,771.85 3.45 56 600415 小商品城 25,530,317.81 3.41 57 000712 锦龙股份 24,946,792.29 3.34 58 600330 天通股份 24,025,433.92 3.21 59 603899 晨光文具 23,750,274.37 3.18 60 002202 金风科技 23,657,805.20 3.16 61 600571 信雅达 23,507,129.00 3.14 62 002373 千方科技 23,060,134.74 3.08 63 000829 天音控股 22,356,481.87 2.99 64 600029 南方航空 22,110,605.10 2.96 65 600048 保利地产 21,789,028.89 2.91 66 600754 锦江股份 21,534,521.26 2.88 67 000858 五 粮 液 21,517,376.93 2.88 68 002699 美盛文化 21,415,428.50 2.86 69 002344 海宁皮城 21,327,620.40 2.85 70 600271 航天信息 21,205,882.38 2.84 71 601898 中煤能源 20,935,548.08 2.80 72 000625 长安汽车 20,600,043.23 2.75 73 000927 *ST夏利 19,679,555.96 2.63 74 002308 威创股份 19,230,359.60 2.57 75 002400 省广股份 19,064,592.42 2.55 76 002022 科华生物 18,581,771.31 2.48 77 002348 高乐股份 18,301,796.00 2.45 78 300271 华宇软件 18,216,766.06 2.44 79 300269 联建光电 18,072,211.71 2.42 80 600369 西南证券 18,055,582.70 2.41 81 600100 同方股份 17,700,082.61 2.37 82 000002 万 科Ａ 17,099,662.00 2.29 83 600978 宜华木业 16,518,122.23 2.21 84 002546 新联电子 16,367,240.00 2.19 85 002157 正邦科技 15,882,022.08 2.12 86 000925 众合科技 15,836,694.60 2.12 87 002541 鸿路钢构 15,800,951.93 2.11 88 000681 视觉中国 15,333,841.90 2.05 89 002568 百润股份 15,194,224.00 2.03 90 000997 新 大 陆 15,043,915.28 2.01 91 300088 长信科技 15,029,901.80 2.01 92 600690 青岛海尔 14,988,361.36 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,902,685,135.96 卖出股票收入（成交）总额 4,152,619,575.20 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,048,000.00 3.48 其中：政策性金融债 40,048,000.00 3.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 40,048,000.00 3.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110219 11国开19 400,000 40,048,000.00 3.48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金契约规定，无法投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定，无法投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,619,983.96 2 应收证券清算款 20,685,002.25 3 应收股利 - 4 应收利息 352,263.58 5 应收申购款 495,297.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,152,546.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002292 奥飞动漫 111,832,518.40 9.71 重大事项停牌 2 002183 怡 亚 通 86,171,800.00 7.48 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,676 76,943.57 341,654,353.86 78.23% 95,077,367.63 21.77% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 440,600.95 0.1009% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年12月29日 ）基金份额总额 1,252,121,826.55 本报告期期初基金份额总额 465,709,849.33 本报告期基金总申购份额 227,982,495.01 减:本报告期基金总赎回份额 256,960,622.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 436,731,721.49 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 无。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合 1 3,897,749,249.08 48.40% 3,449,119.56 47.82% - 广发证券 1 2,522,996,268.53 31.33% 2,296,934.90 31.84% - 齐鲁证券 1 770,826,256.88 9.57% 682,104.33 9.46% - 信达证券 1 477,830,853.52 5.93% 435,016.67 6.03% - 银河证券 2 384,577,413.15 4.77% 350,119.18 4.85% - 中航证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合 - - - - - - 广发证券 1,626,600.00 51.56% - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 信达证券 1,527,999.00 48.44% - - - - 银河证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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