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| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406295 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民创新优势混合 基金主代码 560003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年7月11日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,221,498,976.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 投资策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 林葛 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 jcb@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 传真 010-63100588 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 1,171,519,391.69 本期利润 1,106,882,739.58 加权平均基金份额本期利润 0.4810 本期基金份额净值增长率 36.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3537 期末基金资产净值 1,653,523,716.12 期末基金份额净值 1.3537 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -16.23% 3.92% -5.44% 2.62% -10.79% 1.30% 过去三个月 8.51% 3.00% 8.45% 1.96% 0.06% 1.04% 过去六个月 36.70% 2.32% 20.72% 1.70% 15.98% 0.62% 过去一年 75.10% 1.78% 75.69% 1.38% -0.59% 0.40% 过去三年 82.54% 1.45% 64.41% 1.12% 18.13% 0.33% 自基金合同生效起至今 37.46% 1.55% 31.25% 1.35% 6.21% 0.20% 注：自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2015年6月末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩宁 研究发展部总经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012年8月16日 - 13 曾任中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究发展部副总经理、总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理；自2012年8月16日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2015年5月6日起任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 郑研研 投资部总经理、益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年6月16日 - 6 曾任世德贝投资咨询公司研究员、赛迪顾问研究员、合众人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员。自2011年4月加入益民基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理。自2013年1月11日至2014年9月25日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。自2014年9月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显著的情况。但因创新优势基金由于规模较大，为维护投资者利益和避免影响规模和成交不大的股票的市场价格，基金经理会采取分散择时下单和对成交价格的控制更加严格的操作方式，从而造成统计偏离。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，得益于全市场加杠杆，主要股指大幅上涨，尤其是创业板代表的成长股表现极其抢眼，尤其在4、5月份，很多无业绩的小市值股票表现抢眼，这类无基本面基础的股票在遭遇管理层监管杠杆时，引发一轮大幅下跌，并出现流动性危机，从而导致整个股票市场出现巨大的风险。 本基金在年初主要配置了业绩确定的成长类股票和国企改革类投资标的，由于所持股票涨幅巨大，但是公司在半年如此短的时间内并没有发生根本性的变化，因此本基金认为其股票价格已经脱离了其基本面，出现了明显的泡沫，在此情况下大幅减持成长股，增加了低估值、国企改革等个股的仓位。 但是在6月中旬，由于管理层加强对杠杆的监管，叠加市场股指较高等因素，导致全市场大幅下挫，出现千股跌停现象，本基金原以为低估值蓝筹具备一定的防御性，但是在遇到如此快速、大幅的下跌时依然毫无抵抗能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期末，本基金份额单位净值为1.3537元，份额累计净值为1.3737元。本报告期份额净值增长率为36.70%，同期业绩比较基准收益率为20.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为，改革之路艰辛但充满机遇，国企改革之路、环保、一路一带等影响国家未来的重大战略有望稳步推进，也将成为资本市场的盛宴，但是对于前期高估值无法兑现业绩的成长股，随着投资者风险偏好的降低，其未来的空间有限，全面普涨的格局将会得到有效修正，未来精选个股显得尤为重要，在此过程中具备研究实力的机构将有望真正发掘出具备增长潜力并能够为投资人带来回报的企业，机构的牛市才刚刚开始，未来的择股将会是获得收益的关键。 国企改革是我们下半年重点关注的领域，国有企业的资产证券化过程、股权结构的优化、管理层激励的推进、市场化方向的改革均有利于国有企业提高生产效率、扩大经营范围、提升管理能力，从而提升公司的资本回报水平和业绩，此外，景气度较高未来增长较快的新兴行业也是我们下半年关注的重点，比如新能源汽车，其销售在上半年出现加速放量的迹象，配套的锂电池出现供不应求的局面，本基金将密切关注其他行业的增量信息，择时而动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照基金会计核算准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金拥有的各类有价证券、其他资产和负债进行核算，进而确定基金资产的公允价值。参与基金长期停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—益民基金管理有限公司 2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 益民基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2015年8月18日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 17,176,960.08 121,781,206.86 结算备付金 6,575,585.14 43,344,122.63 存出保证金 3,067,940.28 2,744,864.62 交易性金融资产 1,647,510,044.10 2,918,391,213.09 其中：股票投资 1,460,351,860.10 2,683,651,613.09 基金投资 - - 债券投资 187,158,184.00 234,739,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 190,000,000.00 应收证券清算款 7,585,140.78 60,364,746.78 应收利息 5,527,718.34 4,912,421.34 应收股利 - - 应收申购款 640,729.86 11,742.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,688,084,118.58 3,341,550,318.09 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 17,414.20 145,165,436.13 应付赎回款 22,873,805.97 4,037,558.22 应付管理人报酬 2,653,589.92 3,950,126.90 应付托管费 442,264.98 658,354.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,551,861.03 14,569,481.00 应交税费 2,474,068.58 2,474,068.58 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 547,397.78 484,745.39 负债合计 34,560,402.46 171,339,770.65 所有者权益： 实收基金 1,221,498,976.52 3,201,205,708.65 未分配利润 432,024,739.60 -30,995,161.21 所有者权益合计 1,653,523,716.12 3,170,210,547.44 负债和所有者权益总计 1,688,084,118.58 3,341,550,318.09 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.3537元，基金份额总额1,221,498,976.52份。 6.2 利润表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 1,159,952,760.95 17,912,409.73 1.利息收入 7,269,035.18 11,467,752.12 其中：存款利息收入 1,043,965.82 815,912.94 债券利息收入 4,471,949.06 5,311,051.14 资产支持证券利息收入 - 262,508.51 买入返售金融资产收入 1,753,120.30 5,078,279.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,217,256,746.22 -121,861,374.02 其中：股票投资收益 1,206,974,480.65 -131,934,267.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,001,495.45 -6,536,672.18 资产支持证券投资收益 - -114,174.77 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,280,770.12 16,723,740.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -64,636,652.11 128,305,203.66 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 63,631.66 827.97 减：二、费用 53,070,021.37 55,931,330.09 1．管理人报酬 21,042,456.79 21,485,885.02 2．托管费 3,507,076.15 3,580,980.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 28,236,306.47 30,703,732.63 5．利息支出 115,418.49 949.66 其中：卖出回购金融资产支出 115,418.49 949.66 6．其他费用 168,763.47 159,781.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,106,882,739.58 -38,018,920.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,106,882,739.58 -38,018,920.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,201,205,708.65 -30,995,161.21 3,170,210,547.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,106,882,739.58 1,106,882,739.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,979,706,732.13 -643,862,838.77 -2,623,569,570.90 其中：1.基金申购款 83,819,523.43 29,897,002.07 113,716,525.50 2.基金赎回款 -2,063,526,255.56 -673,759,840.84 -2,737,286,096.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,221,498,976.52 432,024,739.60 1,653,523,716.12 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,911,461,732.23 -851,060,488.46 3,060,401,243.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -38,018,920.36 -38,018,920.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -236,328,022.08 55,013,022.51 -181,314,999.57 其中：1.基金申购款 1,922,727.59 -463,254.72 1,459,472.87 2.基金赎回款 -238,250,749.67 55,476,277.23 -182,774,472.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,675,133,710.15 -834,066,386.31 2,841,067,323.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]157号文《关于同意益民创新优势混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于2007年6月18日至2007年7月8日向社会公开募集，基金合同于2007年7月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为7,238,122,974.81份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产为基金资产的40%-90%，债券资产为基金资产的5%-55%，权证为基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表所采用的会计政策一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托有限公司 基金管理人控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人股东 重庆国际信托有限公司工会委员会 基金管理人控股股东的工会组织 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,042,456.79 21,485,885.02 其中：支付销售机构的客户维护费 3,741,680.29 3,886,480.18 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,507,076.15 3,580,980.85 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2007年7月11日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.69% 0.23% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 重庆国际信托有限公司工会委员会 281,718.20 0.02% 281,718.20 0.01% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 17,176,960.08 746,768.31 5,478,397.55 412,087.62 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 122380 14瀚华01 2015年6月12日 2015年7月7日 新债流通受限 100.00 100.00 172,470 17,247,000.00 17,247,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600310 桂东电力 2015年6月30日 筹划拟剥离非主营亏损资产重要事宜 32.79 2015年7月13日 34.68 4,070,660 92,636,563.94 133,476,941.40 - 601311 骆驼股份 2015年6月18日 筹划非公开发行股票事项 23.31 2015年7月15日 25.38 1,719,592 48,624,940.43 40,083,689.52 - 000903 云内动力 2015年6月2日 筹划非公开发行股票事项 9.09 2015年7月27日 11.10 3,045,699 20,331,477.02 27,685,403.91 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,460,351,860.10 86.51 其中：股票 1,460,351,860.10 86.51 2 固定收益投资 187,158,184.00 11.09 其中：债券 187,158,184.00 11.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,752,545.22 1.41 7 其他各项资产 16,821,529.26 1.00 8 合计 1,688,084,118.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 54,591,947.30 3.30 B 采矿业 - - C 制造业 669,537,884.99 40.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 242,791,875.35 14.68 E 建筑业 171,955,379.87 10.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 16,930,802.00 1.02 K 房地产业 106,332,815.75 6.43 L 租赁和商务服务业 135,784,123.80 8.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 62,427,031.04 3.78 S 综合 - - 合计 1,460,351,860.10 88.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601888 中国国旅 2,048,026 135,784,123.80 8.21 2 600310 桂东电力 4,070,660 133,476,941.40 8.07 3 600502 安徽水利 5,169,527 103,338,844.73 6.25 4 002664 信质电机 2,587,396 93,172,129.96 5.63 5 600268 国电南自 5,605,250 82,229,017.50 4.97 6 002407 多氟多 2,877,556 82,039,121.56 4.96 7 002318 久立特材 1,494,203 78,266,353.14 4.73 8 600185 格力地产 2,324,007 74,949,225.75 4.53 9 000673 当代东方 1,894,024 62,427,031.04 3.78 10 000998 隆平高科 2,014,463 54,591,947.30 3.30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 312,689,353.56 9.86 2 601318 中国平安 279,929,038.78 8.83 3 600999 招商证券 223,496,278.60 7.05 4 600036 招商银行 190,049,599.18 5.99 5 601788 光大证券 189,277,753.93 5.97 6 600332 白云山 189,102,856.61 5.96 7 600502 安徽水利 182,400,092.18 5.75 8 600643 爱建股份 181,790,720.14 5.73 9 601688 华泰证券 162,966,425.17 5.14 10 600310 桂东电力 158,082,173.38 4.99 11 000090 天健集团 141,486,037.72 4.46 12 002594 比亚迪 139,787,809.52 4.41 13 000776 广发证券 137,806,043.81 4.35 14 000673 当代东方 131,781,176.09 4.16 15 002407 多氟多 129,224,636.58 4.08 16 600388 龙净环保 124,361,540.55 3.92 17 000831 五矿稀土 124,173,681.77 3.92 18 600000 浦发银行 124,002,112.37 3.91 19 000559 万向钱潮 120,913,042.60 3.81 20 600185 格力地产 113,837,693.23 3.59 21 601377 兴业证券 108,184,524.52 3.41 22 002664 信质电机 103,695,004.56 3.27 23 600326 西藏天路 100,429,734.28 3.17 24 002318 久立特材 100,105,450.82 3.16 25 002573 清新环境 93,807,303.71 2.96 26 000777 中核科技 93,596,951.75 2.95 27 600875 东方电气 92,934,059.83 2.93 28 000425 徐工机械 92,097,166.95 2.91 29 601607 上海医药 91,863,779.07 2.90 30 600268 国电南自 90,691,713.72 2.86 31 000998 隆平高科 89,003,984.59 2.81 32 000728 国元证券 85,142,361.79 2.69 33 600240 华业地产 83,120,893.79 2.62 34 002121 科陆电子 80,493,548.88 2.54 35 600820 隧道股份 77,471,860.30 2.44 36 000069 华侨城Ａ 76,499,432.68 2.41 37 601328 交通银行 75,936,181.10 2.40 38 000001 平安银行 71,349,912.54 2.25 39 600761 安徽合力 63,566,558.14 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 337,375,895.51 10.64 2 600000 浦发银行 310,087,809.90 9.78 3 601318 中国平安 293,904,054.86 9.27 4 601688 华泰证券 279,176,259.53 8.81 5 300274 阳光电源 272,881,379.13 8.61 6 601788 光大证券 225,376,092.45 7.11 7 600999 招商证券 216,983,204.64 6.84 8 600643 爱建股份 211,871,697.50 6.68 9 600820 隧道股份 206,966,413.49 6.53 10 600332 白云山 202,333,418.48 6.38 11 600036 招商银行 193,948,944.96 6.12 12 002594 比亚迪 188,288,893.47 5.94 13 002421 达实智能 188,213,736.55 5.94 14 000776 广发证券 187,200,296.90 5.90 15 000069 华侨城Ａ 183,462,583.25 5.79 16 000728 国元证券 181,689,150.29 5.73 17 601988 中国银行 170,266,147.47 5.37 18 600016 民生银行 147,675,664.48 4.66 19 000090 天健集团 142,181,301.83 4.48 20 002315 焦点科技 138,858,377.90 4.38 21 600388 龙净环保 133,023,017.74 4.20 22 600326 西藏天路 131,543,190.75 4.15 23 000831 五矿稀土 130,688,965.41 4.12 24 000783 长江证券 125,060,827.60 3.94 25 000559 万向钱潮 122,114,430.49 3.85 26 600502 安徽水利 121,418,945.66 3.83 27 002413 常发股份 113,986,257.86 3.60 28 601607 上海医药 108,847,858.13 3.43 29 000777 中核科技 105,734,463.20 3.34 30 601328 交通银行 103,900,848.35 3.28 31 000425 徐工机械 103,241,175.00 3.26 32 601377 兴业证券 101,592,911.47 3.20 33 002573 清新环境 97,694,017.98 3.08 34 600240 华业地产 96,812,604.29 3.05 35 002407 多氟多 93,079,789.12 2.94 36 600340 华夏幸福 91,180,207.94 2.88 37 600310 桂东电力 87,922,904.85 2.77 38 000402 金 融 街 87,686,450.11 2.77 39 600875 东方电气 86,726,642.27 2.74 40 600030 中信证券 86,542,123.45 2.73 41 002335 科华恒盛 85,771,316.88 2.71 42 600208 新湖中宝 84,144,475.58 2.65 43 600097 开创国际 80,691,249.52 2.55 44 300055 万邦达 78,770,613.45 2.48 45 300315 掌趣科技 78,264,226.92 2.47 46 600068 葛洲坝 75,345,396.60 2.38 47 600150 中国船舶 74,102,034.68 2.34 48 000488 晨鸣纸业 72,613,987.02 2.29 49 000673 当代东方 72,291,949.13 2.28 50 002318 久立特材 72,236,530.71 2.28 51 600185 格力地产 72,023,983.95 2.27 52 000807 云铝股份 70,893,818.90 2.24 53 601000 唐山港 69,912,131.93 2.21 54 000001 平安银行 69,518,528.94 2.19 55 002241 歌尔声学 65,499,253.01 2.07 56 000797 中国武夷 65,358,212.84 2.06 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,707,616,510.98 卖出股票收入（成交）总额 10,073,536,070.97 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 147,582,000.00 8.93 其中：政策性金融债 147,582,000.00 8.93 4 企业债券 17,366,784.00 1.05 5 企业短期融资券 22,209,400.00 1.34 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 187,158,184.00 11.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140444 14农发44 600,000 60,210,000.00 3.64 2 140223 14国开23 570,000 57,228,000.00 3.46 3 140230 14国开30 300,000 30,144,000.00 1.82 4 122380 14瀚华01 172,470 17,247,000.00 1.04 5 041460067 14修正药业CP001 60,000 6,071,400.00 0.37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据中国证监会广西监管局《关于对广西桂东电力股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2015〕1号）要求，2015年5月12日，广西桂东电力股份有限公司公告《广西桂东电力股份有限公司关于中国证监会广西监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告》，针对未按规定披露关联关系及关联交易，部分关联交易未履行审议程序；部分重大风险信息披露不及时、不完整的问题，公司已逐项制定整改措施并予以落实，形成了整改报告，报告内容包括问题说明、责任认定以及整改措施等内容，公司已经要求相关责任人和全体董监高引以为戒，认真吸取教训，切实按照要求和计划认真进行整改，虚心接受公众特别是广大投资者监督，并以此为契机，提高认识，加强学习，强化信息披露，严格按照有关法律法规规范运作，维护投资者利益，确保公司健康发展。 2015年7月22日，多氟多化工股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告，公司于2014年6月27日收到焦作市中级人民法院的《民事诉讼书》判决郑州铝业股份有限公司归还中信银行股份有限公司郑州分行贷款及利息28261460.48元，但公司对诉讼进展情况直到2015年1月13日才进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四章第三十条的规定。产生该问题的原因在于公司诉讼代理人存在重大失职，未及时将上述诉讼《判决书》送交公司、且未向公司完整报告相关案件进展情况导致公司信息披露不及时。该事项对公司基本面不会产生特别重大的影响。 本基金投资的前八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,067,940.28 2 应收证券清算款 7,585,140.78 3 应收股利 - 4 应收利息 5,527,718.34 5 应收申购款 640,729.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,821,529.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600310 桂东电力 133,476,941.40 8.07 筹划拟剥离非主营亏损资产重要事宜 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 57,802 21,132.47 87,084,555.38 7.13% 1,134,414,421.14 92.87% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 788,250.35 0.06% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年7月11日 ）基金份额总额 7,238,122,974.81 本报告期期初基金份额总额 3,201,205,708.65 本报告期基金总申购份额 83,819,523.43 减:本报告期基金总赎回份额 2,063,526,255.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,221,498,976.52 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人 -- 益民基金管理有限公司宋瑞来先生因届龄退休于2015年6月18日不再担任公司副总经理。该变更事项已于2015年6月12日经益民基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会北京监管局报告，并依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》于2015年6月19日在公司网站和相关媒体进行公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券（沪深） 2 1,501,316,274.70 8.44% 1,366,794.25 8.44% - 银河证券 1 1,419,850,958.81 7.99% 1,292,628.55 7.99% - 光大证券 2 1,374,919,398.61 7.73% 1,251,724.84 7.73% - 民生证券（沪深） 2 1,253,986,133.56 7.05% 1,141,630.08 7.05% - 民族证券 1 1,104,123,535.36 6.21% 1,005,194.46 6.21% - 国信证券 1 1,018,151,215.73 5.73% 926,925.36 5.73% - 东兴证券 1 963,953,147.35 5.42% 877,580.13 5.42% - 西部证券 1 879,071,745.24 4.94% 800,305.36 4.94% - 中信建投（沪深） 2 816,329,275.99 4.59% 743,185.05 4.59% - 招商证券 1 779,415,712.89 4.38% 709,573.15 4.38% - 齐鲁证券 1 751,742,751.31 4.23% 684,385.34 4.23% - 方正证券 1 696,429,932.95 3.92% 634,030.38 3.92% - 浙商证券 1 672,226,374.08 3.78% 611,995.30 3.78% - 平安证券 1 653,417,595.81 3.68% 594,872.02 3.68% - 海通证券 2 557,555,572.99 3.14% 507,600.61 3.14% - 国都证券 1 552,035,306.44 3.10% 502,572.41 3.10% - 国泰君安 1 440,222,900.07 2.48% 400,778.71 2.48% - 广州证券 1 398,582,708.91 2.24% 362,870.56 2.24% - 国联证券 1 382,900,756.94 2.15% 348,594.03 2.15% - 申万宏源 1 373,523,096.32 2.10% 340,054.96 2.10% - 东北证券 1 322,259,717.31 1.81% 293,384.82 1.81% - 中银国际 1 239,796,729.71 1.35% 218,311.49 1.35% - 山西证券 1 186,335,204.31 1.05% 169,640.11 1.05% - 广发证券 1 138,745,937.46 0.78% 126,314.34 0.78% - 中金沪市 1 130,952,925.49 0.74% 119,219.29 0.74% - 东方证券 1 109,428,965.46 0.62% 99,624.10 0.62% - 兴业证券 1 62,403,051.67 0.35% 56,811.89 0.35% - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信证券（沪深） 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券（沪深） 119,636.63 100.00% 1,050,000,000.00 8.26% - - 银河证券 - - 450,000,000.00 3.54% - - 光大证券 - - 260,000,000.00 2.05% - - 民生证券（沪深） - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国信证券 - - 894,000,000.00 7.03% - - 东兴证券 - - 750,000,000.00 5.90% - - 西部证券 - - 820,000,000.00 6.45% - - 中信建投（沪深） - - 650,000,000.00 5.11% - - 招商证券 - - 2,405,400,000.00 18.93% - - 齐鲁证券 - - 354,600,000.00 2.79% - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - 1,214,300,000.00 9.56% - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 申万宏源 - - 3,300,000,000.00 25.97% - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - 250,000,000.00 1.97% - - 山西证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金沪市 - - 310,000,000.00 2.44% - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券（沪深） - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金新增租用东北证券交易单元1个。 益民基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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