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| 信澳量化先锋混合(LOF)A(166109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4062515 | ||||||||
| 基金代码 | 166109 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)（信澳量化先锋混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF（)信澳量化先 锋混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月18日 送出日期：2024年9月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳量化先锋混合 基金简称基金代码166109 （LOF） 信澳量化先锋混合 下属基金简称下属基金代码166109 （LOF）A 信达澳亚基金管理有限中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2020-02-04 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-03-14 基金经理的日期 基金经理沈莉 证券从业日期2007-10-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 其他定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十部分"基金的 投资"了解详细情况。 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值， 投资目标 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融 投资范围 资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的 主要投资策略资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风 险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-06-30 0.36%其他资产 12.45%银行存款和结 算备付金合计 87.19%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2020 2021 2022 2023 净值增长率 35.37% -2.13% -10.96% -10.80% 业绩基准收益率 39.03% -4.85% -20.58% -10.79% 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 50万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000元/笔 N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用35,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.44% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 （1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债 市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 （2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、基差风险和保证金风险。具体为： 1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期 货投资中最主要的风险； 2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险； 3）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险； 4）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 5）基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险， 以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险； 6）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求 的保证金而带来的风险； （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （4）本基金采用量化策略进行投资组合构建，而非进行程序化高频交易。 本基金在投资组合构建过程中使用的量化模型是基于对历史数据的分析和对市场经验 的总结，通常采用数学方法建立一定的模型或者模型系统，试图对市场的变化进行拟合或解 释，对资产的收益和风险进行预测。但现实市场环境存在复杂性，因此预测的准确率或模型 的胜率存在极大的不确定性，即量化模型存在失效风险。此外，量化模型采用的历史数据的 准确性、一致性和连续性对量化模型的有效性也有较大的影响。由于量化模型采用的相关数 据均来源于数据提供商或网络公开数据，在数据采集、预处理过程中可能发生因数据错误导 致量化模型输出结果有偏差的风险；当股票市场环境、交易规则等发生重大变化导致当前股 票数据与历史数据存在重大差异时，量化模型存在因无法获得一致性和连续性的数据而暂时 失效，进而无法达到预期的投资效果的风险；随着我国股票市场的发展，量化模型将遵循历 史数据体现的统计规律不断发展和完善，在这个过程中，可能出现因对模型中某参数的调整 影响模型有效性的风险。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 3、开放式基金共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。 4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费 由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话：4008-888-118、 0755-83160160］ 《信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、 《信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)托管协议》、 《信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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