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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406165 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银精华配置混合 场内简称 - 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 106,135,057.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755－83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010－67595096 传真 0755－83196151 010－66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 53,613,109.55 本期利润 45,016,270.82 加权平均基金份额本期利润 0.1782 本期基金份额净值增长率 5.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.8885 期末基金资产净值 200,439,423.56 期末基金份额净值 1.889 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.64% 3.33% -4.22% 2.09% -1.42% 1.24% 过去三个月 -2.12% 2.66% 7.63% 1.57% -9.75% 1.09% 过去六个月 5.89% 2.61% 17.25% 1.36% -11.36% 1.25% 过去一年 81.29% 2.18% 60.80% 1.10% 20.49% 1.08% 过去三年 84.83% 1.61% 52.66% 0.90% 32.17% 0.71% 自基金合同生效起至今 175.23% 1.39% 55.94% 1.02% 119.29% 0.37% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2015年6月30日，公司共管理十一只基金，包括信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜蜀鹏 本基金的基金经理、消费优选股票基金基金经理、红利回报股票基金基金经理、转型创新股票基金基金经理 2012-4-6 - 7年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2012年4月6日起至今）、信达澳银消费优选股票基金基金经理（2013年12月19日起至今）、信达澳银红利回报股票基金基金经理（2015年2月14日起至今）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2015年4月15日起至今） 张培培 本基金及产业升级股票基金的基金经理助理 2015-2-27 - 4年 英国格拉斯哥大学管理学硕士，CFA。 2011年3月加入信达澳银基金公司，现任信达澳银产业升级股票基金和信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们始终认为，经济见底为时不远，宽松的流动性环境还在持续，居民财富的重新配置正在进行，一批高素质、有全球竞争力的企业在悄悄崛起，资本市场大有可为。 2季度的市场风云突变。幸运的是，我们始终保持理性，坚持自己的投资理念，强调基本面和估值的匹配程度，强调风险调整后的收益，强调投资组合的安全性和流动性，没有去参与创业板和中小盘股票的泡沫；不幸的是，我们低估了这次市场调整的广度和幅度，我们始终保持较高的仓位，除了银行和保险以外，投资的一些中盘蓝筹，如证券、汽车、地产、航空等，估值合理偏低，仍然受到了较大损失，深感抱歉。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.889元，累计份额净值为2.309元，报告期内份额净值增长率为5.89%，同期业绩比较基准收益率为17.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年的经济层面，见底的迹象越来越明显。房地产销售已经连续数月持续改善，库存水平不断在下降，预计投资和新开工到3季度末会逐步有、改善；5月-6月财政政策更加积极，发改委连续批复大规模的基建投资；预计第二批地方债置换会加快，提升地方政府财政支出能力。经济硬着落的风险非常小，预计在3季度能出现弱改善的迹象。流动性层面，通胀水平很低，经济仍没有大幅改善，全面宽松还能持续一段时间，但降息降准最频繁的时间已经过去。政策层面，友好是主基调，最近的下跌已经让政府有所担心，政府护市的举措越来越多。估值层面，修复仍在进行。蓝筹的估值处于横向和纵向的中指，金融地产处于横向和纵向的底部区域。 虽然目前艰难，展望未来，我们不恐慌，不悲观、不泄气，我们的投资组合仍然具有较高的安全性和流动性，足以应付市场的波动和恐慌；我们希望通过自己的敬业工作，在恐慌时发现一批被市场严重低估的优质企业，为未来净值的恢复打下良好的基础。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多十二次，每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。截止报告期未，本基金可供分配利润为94,304,365.87元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,205,617.18 8,518,257.37 结算备付金 7,555,659.12 836,027.51 存出保证金 503,283.48 32,209.05 交易性金融资产 6.4.7.2 210,506,616.73 179,865,105.32 其中：股票投资 159,735,988.63 129,755,674.42 基金投资 - - 债券投资 50,770,628.10 50,109,430.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,759,284.48 11,121,197.70 应收利息 6.4.7.5 1,003,686.37 358,911.28 应收股利 - - 应收申购款 1,094,096.71 10,640,600.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 234,628,244.07 211,372,309.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 22,400,000.00 28,800,000.00 应付证券清算款 6,234,521.14 - 应付赎回款 4,096,344.33 19,365,593.10 应付管理人报酬 303,292.34 157,435.10 应付托管费 50,548.72 26,239.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 610,070.41 252,386.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 494,043.57 481,234.56 负债合计 34,188,820.51 49,082,888.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 106,135,057.69 90,978,962.28 未分配利润 6.4.7.10 94,304,365.87 71,310,457.92 所有者权益合计 200,439,423.56 162,289,420.20 负债和所有者权益总计 234,628,244.07 211,372,309.03 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.889元，基金份额总额106,135,057.69份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 53,860,462.43 338,260.28 1.利息收入 1,644,364.78 162,566.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 172,081.86 13,590.74 债券利息收入 1,439,939.82 146,546.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 32,343.10 2,429.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 59,239,973.86 -3,015,185.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 109,618,008.72 -3,518,801.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -52,239,922.46 -253,177.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,861,887.60 756,793.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -8,596,838.73 3,177,663.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,572,962.52 13,215.27 减：二、费用 8,844,191.61 1,317,469.37 1．管理人报酬 6.4.10.2 3,535,933.35 629,144.98 2．托管费 6.4.10.2 589,322.22 104,857.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,273,143.54 195,000.35 5．利息支出 1,299,700.56 199,131.84 其中：卖出回购金融资产支出 1,299,700.56 199,131.84 6．其他费用 6.4.7.19 146,091.94 189,334.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,016,270.82 -979,209.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,016,270.82 -979,209.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 90,978,962.28 71,310,457.92 162,289,420.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 45,016,270.82 45,016,270.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 15,156,095.41 -22,022,362.87 -6,866,267.46 其中：1.基金申购款 684,274,783.06 585,904,902.84 1,270,179,685.90 2.基金赎回款 -669,118,687.65 -607,927,265.71 -1,277,045,953.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 106,135,057.69 94,304,365.87 200,439,423.56 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 85,420,434.15 3,965,294.41 89,385,728.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -979,209.09 -979,209.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -10,923,213.66 106,068.58 -10,817,145.08 其中：1.基金申购款 14,202,229.15 326,026.72 14,528,255.87 2.基金赎回款 -25,125,442.81 -219,958.14 -25,345,400.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 74,497,220.49 3,092,153.90 77,589,374.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______于建伟______ ______于鹏______ ____刘玉兰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额，其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0-3%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定( (以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除“6.4.5.2会计估计变更的说明”所述内容外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，自2015年3月26日起，对本基金持有的在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 (4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人股东会决议通过，并中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]339号）批准，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的本公司54%的股权。上述股东变更的工商变更手续已于 2015年5月22日办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司 (Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东，原基金管理人的控股股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 17,522,973.64 0.84% 1,793,742.77 1.46% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 15,952.92 0.84% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 1,633.03 1.46% 1,633.03 3.73% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,535,933.35 629,144.98 其中：支付销售机构的客户维护费 696,851.36 69,963.90 注: 支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 589,322.22 104,857.43 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日(2008年7月30日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 23.56% 33.56% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,205,617.18 93,131.05 49,936.58 7,395.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600335 国机汽车 2014年8月29日 2015年8月27日 非公开发行流通受限 16.00 34.23 76,374 1,221,984.00 2,614,282.02 - 注：1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 2.国机汽车于2015年7月16日宣告进行2014年度权益分配，每10股派2.00元，除息日为2015年7月23日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项停牌 36.51 - - 1,101,032 25,567,998.35 40,198,678.32 - 601111 中国国航 2015年6月30日 重大事项停牌 15.36 2015年7月29日 13.78 208,900 3,078,126.00 3,208,704.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额22,400,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为113,714,324.29元，属于第二层次的余额为96,792,292.44元，无属于第三层次的余额。(2014年12月31日：第一层次177,805,514.48元，第二层次2,059,590.84元，无属于第三层次的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 159,735,988.63 68.08 其中：股票 159,735,988.63 68.08 2 固定收益投资 50,770,628.10 21.64 其中：债券 50,770,628.10 21.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,761,276.30 7.57 7 其他各项资产 6,360,351.04 2.71 8 合计 234,628,244.07 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,937,192.82 11.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 659,400.00 0.33 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,614,282.02 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 13,385,308.16 6.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 65,106,789.53 32.48 K 房地产业 51,456,987.37 25.67 L 租赁和商务服务业 3,417,681.15 1.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 158,347.58 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,735,988.63 79.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 1,101,032 40,198,678.32 20.06 2 000625 长安汽车 968,868 20,491,558.20 10.22 3 600029 南方航空 699,904 10,176,604.16 5.08 4 600999 招商证券 366,074 9,686,318.04 4.83 5 601318 中国平安 113,055 9,263,726.70 4.62 6 601688 华泰证券 337,215 7,799,782.95 3.89 7 601818 光大银行 1,438,235 7,708,939.60 3.85 8 601169 北京银行 521,758 6,949,816.56 3.47 9 000001 平安银行 454,127 6,603,006.58 3.29 10 600837 海通证券 293,072 6,388,969.60 3.19 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 143,336,552.39 88.32 2 600030 中信证券 68,665,285.06 42.31 3 600028 中国石化 46,462,167.12 28.63 4 601688 华泰证券 46,053,426.40 28.38 5 601628 中国人寿 39,309,921.34 24.22 6 600999 招商证券 36,386,258.49 22.42 7 600837 海通证券 35,182,193.63 21.68 8 002673 西部证券 34,711,743.97 21.39 9 601601 中国太保 34,434,759.13 21.22 10 601398 工商银行 34,000,420.35 20.95 11 000625 长安汽车 32,802,111.43 20.21 12 601988 中国银行 32,754,363.09 20.18 13 000783 长江证券 31,842,144.72 19.62 14 600266 北京城建 31,672,096.75 19.52 15 000024 招商地产 30,281,653.34 18.66 16 000402 金 融 街 26,600,340.32 16.39 17 600376 首开股份 25,692,101.52 15.83 18 002500 山西证券 24,838,593.21 15.31 19 600048 保利地产 23,866,966.21 14.71 20 000001 平安银行 22,702,887.28 13.99 21 601336 新华保险 21,038,545.18 12.96 22 002344 海宁皮城 18,607,932.08 11.47 23 601818 光大银行 17,440,968.00 10.75 24 600741 华域汽车 16,058,376.35 9.89 25 000069 华侨城Ａ 15,049,860.83 9.27 26 601169 北京银行 13,800,940.41 8.50 27 600068 葛洲坝 13,570,094.12 8.36 28 600015 华夏银行 12,987,144.60 8.00 29 600029 南方航空 12,726,441.34 7.84 30 600312 平高电气 11,844,805.84 7.30 31 002202 金风科技 10,885,696.60 6.71 32 600642 申能股份 10,475,089.76 6.45 33 300408 三环集团 10,396,185.00 6.41 34 002458 益生股份 9,567,430.75 5.90 35 601166 兴业银行 8,761,173.00 5.40 36 000831 五矿稀土 6,982,010.82 4.30 37 600021 上海电力 6,967,207.98 4.29 38 601211 国泰君安 5,767,460.00 3.55 39 000651 格力电器 5,719,760.00 3.52 40 002217 合力泰 4,363,282.00 2.69 41 601992 金隅股份 4,290,119.34 2.64 42 002236 大华股份 3,577,866.45 2.20 43 002081 金 螳 螂 3,491,351.44 2.15 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 131,522,416.15 81.04 2 600030 中信证券 72,434,867.06 44.63 3 002673 西部证券 62,152,278.43 38.30 4 600028 中国石化 47,347,055.33 29.17 5 601688 华泰证券 45,976,180.07 28.33 6 000783 长江证券 43,970,337.77 27.09 7 601628 中国人寿 41,945,833.53 25.85 8 600999 招商证券 40,999,742.22 25.26 9 601601 中国太保 38,388,287.57 23.65 10 600266 北京城建 36,817,143.69 22.69 11 601988 中国银行 36,483,343.45 22.48 12 601398 工商银行 34,865,713.47 21.48 13 000402 金 融 街 34,060,627.29 20.99 14 600837 海通证券 32,728,873.02 20.17 15 600376 首开股份 32,122,997.07 19.79 16 600048 保利地产 31,300,069.79 19.29 17 000625 长安汽车 25,403,761.30 15.65 18 000069 华侨城Ａ 24,606,788.81 15.16 19 601336 新华保险 24,300,172.15 14.97 20 002500 山西证券 23,933,370.81 14.75 21 000001 平安银行 21,817,652.90 13.44 22 600741 华域汽车 21,116,455.08 13.01 23 002344 海宁皮城 14,467,279.63 8.91 24 601818 光大银行 14,061,445.77 8.66 25 600068 葛洲坝 13,592,601.28 8.38 26 000024 招商地产 13,110,027.58 8.08 27 600312 平高电气 13,066,377.03 8.05 28 000651 格力电器 12,985,173.96 8.00 29 600015 华夏银行 12,603,779.22 7.77 30 002202 金风科技 10,681,300.42 6.58 31 300408 三环集团 10,358,031.19 6.38 32 600642 申能股份 10,084,033.98 6.21 33 002458 益生股份 9,662,634.50 5.95 34 601992 金隅股份 9,017,786.74 5.56 35 600021 上海电力 7,700,334.05 4.74 36 601169 北京银行 6,969,321.80 4.29 37 600598 *ST大荒 6,526,007.00 4.02 38 000831 五矿稀土 6,297,454.00 3.88 39 600335 国机汽车 5,784,987.20 3.56 40 601668 中国建筑 5,680,260.00 3.50 41 600029 南方航空 5,329,226.33 3.28 42 600352 浙江龙盛 5,169,913.34 3.19 43 002217 合力泰 4,788,675.80 2.95 44 601800 中国交建 4,667,062.00 2.88 45 600588 用友网络 4,373,896.00 2.70 46 601186 中国铁建 4,017,384.00 2.48 47 002236 大华股份 3,801,802.80 2.34 48 601166 兴业银行 3,617,247.43 2.23 49 002081 金 螳 螂 3,609,891.33 2.22 50 002037 久联发展 3,347,042.64 2.06 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,060,213,961.44 卖出股票收入（成交）总额 1,137,137,096.97 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,770,013.20 16.85 其中：政策性金融债 33,770,013.20 16.85 4 企业债券 17,000,614.90 8.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,770,628.10 25.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 329,560 33,770,013.20 16.85 2 132001 14宝钢EB 91,930 17,000,614.90 8.48 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海证券交易所于2014年8月5日发布《关于对北京银行股份有限公司相关责任人予以监管关注的决定》，决定称2013年5月20日北京银行（601169）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，在股东大会召开当日现场提出不对议案进行审议表决，违反了《上市公司股东大会规则》，同时该公司取消网络投票表决结果的行为，损害了参与网络投票的股东行使表决权的利益。北京银行上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。上海证券交易所做出对北京银行股份有限公司相关责任人予以监管关注的决定。 基金管理人分析认为，该公司针对上海交易所提出的问题，已积极组织整改，完善相关工作程序。基金管理人经审慎分析，认为该监管关注对公司经营和价值应不会构成重大影响。 华泰证券（601688）2014年9月6日发布公告，公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》，该决定书主要内容为：“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。” 基金管理人分析认为，该公司在收到证监会的上述决定后，已经采取措施梳理相关的流程, 采取措施进行整改。基金管理人经审慎分析，认为上述责令改正措施决定所认定的问题对公司经营和价值不会构成重大影响。 2015年1月16日中国证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。检查发现，招商证券（600999）存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改正。中国证监会对该公司采取责令限期改正的行政监管措施。 基金管理人已注意到招商证券在中国证监会2014年4季度对融资融券业务进行的检查中被查出的问题,该公司也受到了责令限期改正的行政监管措施。通过分析，基金管理人认为上述监管措施对公司的经营及盈利影响甚小，将密切关注该公司是否通过整改以达到监管部门的要求。 华泰证券（601688）于2015年4月7日发布《华泰证券关于中国证监会对公司融资融券业务检查情况的公告》，公告称2015年4月3日中国证监会通报华泰证券在融资融券业务开展中存在向不符合条件的客户融资融券、向风险承担能力不足的客户融资融券、未按照规定方式为部分客户开立融资融券信用账户等问题，违规情节较重。中国证监会对该公司采取责令限期改正的行政监管措施。 基金管理人分析认为，该公司针对监管层提出的问题，已积极组织整改，完善相关工作程序。基金管理人经审慎分析，认为该责令改正措施对公司经营和价值应不会构成重大影响。 深圳证监局于2015年6月5日发布《关于对招商证券股份有限公司采取出具警示函、责令整改并处分有关责任人员措施的决定》，决定称2015年5月29日招商证券（600999）发生一起重大信息安全事件,经查，招商证券在此次事件中存在以下问题：集中交易系统于当日上午10点05分全部中断，影响交易时间超过30分钟；未及时处理集中交易主、备系统数据复制同步软件的异常，造成事件发生时集中交易主、备数据库系统数据不一致，导致热备服务器切换失败，未能避免此次重大信息安全事件发生。深圳证监局做出对招商证券采取出具警示函、责令整改并处分有关责任人员措施的决定。 基金管理人分析认为，该公司发生重大信息安全事件，属于内部控制不完善，但该公司针对证监局提出的问题，已积极组织整改，完善相关工作程序。基金管理人经审慎分析，认为该责令改正措施对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除招商证券（600999）、北京银行（601169）、华泰证券（601688）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 503,283.48 2 应收证券清算款 3,759,284.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,003,686.37 5 应收申购款 1,094,096.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,360,351.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000024 招商地产 40,198,678.32 20.06 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,798 18,305.46 40,048,896.60 37.73% 66,086,161.09 62.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 176,840.42 0.17% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年7月30日）基金份额总额 533,845,987.29 本报告期期初基金份额总额 90,978,962.28 本报告期基金总申购份额 684,274,783.06 减：本报告期基金总赎回份额 669,118,687.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 106,135,057.69 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人2015年5月27日发布公告，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 379,480,858.96 18.14% 345,478.46 18.14% - 平安证券 1 235,600,224.75 11.26% 214,490.72 11.26% - 兴业证券 1 200,423,680.65 9.58% 182,465.96 9.58% - 东方证券 1 154,497,536.49 7.39% 140,653.80 7.39% - 国泰君安 2 127,814,445.01 6.11% 116,361.59 6.11% - 国金证券 1 111,576,455.63 5.33% 101,579.88 5.33% - 银河证券 1 110,371,117.99 5.28% 100,482.08 5.28% - 光大证券 1 109,281,883.19 5.22% 99,489.01 5.22% - 广发证券 1 104,870,936.15 5.01% 95,474.62 5.01% - 民生证券 1 84,934,056.72 4.06% 77,323.65 4.06% - 国信证券 2 73,019,694.26 3.49% 66,477.20 3.49% - 华创证券 1 56,765,154.82 2.71% 51,679.35 2.71% - 申万宏源 3 69,396,023.68 3.32% 63,178.18 3.32% - 华泰证券 1 47,103,139.43 2.25% 42,883.50 2.25% - 中金公司 2 43,327,832.70 2.07% 39,445.30 2.07% - 中信证券 3 43,047,678.85 2.06% 39,190.16 2.06% - 中投证券 1 31,356,347.70 1.50% 28,546.79 1.50% - 信达证券 3 17,522,973.64 0.84% 15,952.92 0.84% 新增1个 联讯证券 1 13,961,187.93 0.67% 12,710.23 0.67% 新增 海通证券 1 13,815,645.60 0.66% 12,577.77 0.66% - 中信建投 2 12,138,011.28 0.58% 11,050.50 0.58% - 安信证券 1 11,966,493.84 0.57% 10,894.32 0.57% - 齐鲁证券 1 11,299,949.07 0.54% 10,287.38 0.54% 新增 东兴证券 1 8,407,476.32 0.40% 7,653.96 0.40% - 中银国际 1 8,174,228.32 0.39% 7,441.85 0.39% - 招商证券 3 6,355,886.67 0.30% 5,786.38 0.30% - 西南证券 1 5,485,407.40 0.26% 4,993.86 0.26% 新增 世纪证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 412,978,569.50 43.81% 1,696,500,000.00 19.34% - - 平安证券 43,180,292.90 4.58% 1,663,100,000.00 18.96% - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 131,016,990.00 13.90% 716,200,000.00 8.16% - - 国泰君安 157,317,786.30 16.69% 986,200,000.00 11.24% - - 国金证券 63,897,473.80 6.78% 297,500,000.00 3.39% - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 27,087,201.20 2.87% 1,290,100,000.00 14.71% - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 2,557,790.00 0.27% 18,400,000.00 0.21% - - 国信证券 5,611,316.60 0.60% 942,700,000.00 10.75% - - 华创证券 - - 284,100,000.00 3.24% - - 申万宏源 27,997,192.00 2.97% 295,200,000.00 3.36% - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 6,984,344.90 0.74% 74,800,000.00 0.85% - - 中信证券 33,176,646.40 3.52% 25,000,000.00 0.28% - - 中投证券 - - - - - - 信达证券 12,823,200.00 1.36% - - - - 联讯证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 齐鲁证券 2,657,200.00 0.28% 404,100,000.00 4.61% - - 东兴证券 - - 35,600,000.00 0.41% - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 15,295,675.58 1.62% 43,300,000.00 0.49% - - 西南证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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