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| 金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4061277 | ||||||||
| 基金代码 | 022026 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（金鹰中债0-3年政金债指数A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（金 鹰中债0-3年政金债指数A）基金产品资料概要 编制日期：2024年9月13日 送出日期：2024年9月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金鹰中债0-3年政金债 基金简称基金代码022026 指数 金鹰中债0-3年政金债 下属基金简称下属基金代码022026 指数A 上海浦东发展银行股份 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理王怀震 证券从业日期2004-06-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情冴。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得不标的指数相 投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好 地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债、 债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待 偿期0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取 标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造不标的指数 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情冴下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 主要投资策略 0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管 理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括 1.资产配置策略；2.债券投资策略；3.国债期货投资策略。 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5% 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于 股票型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指 风险收益特征 数成份券及其备选成份券，具有不标的指数以及标的指数所代表的债 券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无。 区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 认购费 200万元≤M M≥500万元1000元/笔 M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000元/笔 赎回费N N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、 债券收益率曲线变动的风险、再投资风险。 2、管理风险。 3、流动性风险。 4、本基金的特有风险。 （1）不基金类型相关的风险 本基金为债券型基金，债券资产占基金资产的比例不低于80%，债券资产占比相对较 高。资产组合受债券市场的波动影响较大，如果债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现 将受到较大影响。 （2）指数化投资相关的风险 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情冴下将维持较高的 债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值不标的指数同步下跌的风险。 （3）标的指数的风险 1）标的指数回报不债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率不整个债券市场 的平均回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因 素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现不总体市场表现产生差异，从而使基金收 益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出仸 何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 4）标的指数编制方案带来的风险 本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指 数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建， 其表征性不可投资性可能存在不成熟或不完备之处。当指数编制机构变更标的指数编制方案， 导致指数成份股样本不权重发生调整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作 难度、跟踪误差和组合调整的风险不成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此 外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致 标的指数的表现不总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风 险，谨慎作出投资决策。 5）标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数 编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更 适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在不基金托管 人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将 随之调整，基金的风险收益特征将不新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险 不成本。 6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如、转换运作方式、不其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临、转换运作方式、 不其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至 解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循 基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现不相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （4）基金投资组合回报不标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现不标的指数表现之间可能 产生差异，主要影响因素可能包括： 1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的 成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合不标的指数构成可能存在差 异，从而可能导致基金实际收益率不标的指数收益率产生偏离； 2）根据标的指数编制方案，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相 同的收益率； 3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大不标的指数的构成差异， 而且会产生相应的交易成本； 4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等， 可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离； 5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时， 或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险； 6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟 踪程度。 7）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情冴下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误 差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围， 本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。 （5）成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情冴下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以 获取足额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临 无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （6）成分券违约的风险 标的指数成分券可能发生明显负面亊件或违约风险，此时本基金面临如下风险： 1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行 内部决策程序后对相关成分券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可能无法及 时跟随指数调整方案处置发生明显负面亊件或违约的证券，从而导致基金财产损失，以及跟 踪偏离度和跟踪误差扩大。 （7）投资国债期货的特定风险 本基金的投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风 险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的 特有风险之一，是指由于期货不现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生 意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所 希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 5、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888 ?基金合同、托管协议、招募说明书 ?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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