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| 新华鑫益灵活配置混合C(000584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406113 | ||||||||
| 基金代码 | 000584 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月16日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 280,115,987.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。 业绩比较基准 年化收益率10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 张波 联系电话 010-88423386 0755-82080387 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-88423310 0755-22168073 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 78,972,227.16 本期利润 -23,177,641.07 加权平均基金份额本期利润 -0.2284 本期基金份额净值增长率 112.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.8099 期末基金资产净值 577,795,296.82 期末基金份额净值 2.063 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.07% 3.63% 0.82% 0.00% -8.89% 3.63% 过去三个月 45.38% 2.78% 2.49% 0.00% 42.89% 2.78% 过去六个月 112.02% 2.15% 4.96% 0.00% 107.06% 2.15% 过去一年 106.22% 1.66% 10.00% 0.00% 96.22% 1.66% 自基金合同生效起至今 106.30% 1.51% 12.08% 0.00% 94.22% 1.51% 注：1、本基金的业绩比较基准采用年化收益率10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年4月16日至2015年6月30日） 注： 本基金于2014年4月16日成立 。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着28只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华或其添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贲兴振 本基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 2014-04-16 2015-05-20 8 经济学硕士，8年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 李会忠 本基金基金经理、金融工程部副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-07-18 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 崔建波 本基金基金经理、新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-12-01 - 20 经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 栾江伟 本基金基金经理助理、新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 2015-04-27 - 6 硕士研究生，6年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理有限公司，现任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在转型、改革、去产能、加杠杆的大背景下，股市高歌猛进、一路上扬，频频突破各个整数关口，最高涨至5000点以上。但伴随着6月初以来的股市去杠杆，行情直转急下，短短一个月左右的时间“腰斩”个股遍地都是，且股市呈现大面积连续跌停情况，股灾爆发。我们坚信中国的转型、改革之路，坚信改革牛长期存在，在上半年重点配置了新经济、国企改革、重组股等领域，取得了较好的收益，但在6月份，伴随着市场的下行，基金较大幅度的回撤也再所难免。此次去杠杆引致的股灾，属于我们之前没有遇到的新事物，应对上不够成熟，但我们将深刻总结此次下跌的经验教训，力争以后遇到这种情况会更好的应对。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.063元，本报告期份额净值增长率为112.02%，同期比较基准的增长率为4.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为市场短期和中长期均有巨大的机会，转型和改革主导的牛市将更加坚实有序。股市的调整给我们带来了低位吸纳优质“筹码”的良机，我们将优选那些质地好、有业绩、估值低、符合转型和改革大方向的股票进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安银行股份有限公司资产托管部 2015年8月24日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 189,533,723.13 26,226,838.79 结算备付金 1,524,203.70 152,741.80 存出保证金 333,215.99 676,007.15 交易性金融资产 554,403,424.32 29,783,116.72 其中：股票投资 554,403,424.32 29,783,116.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,328,128.21 907,749.97 应收利息 30,897.72 998.71 应收股利 - - 应收申购款 9,232,388.37 205,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 757,385,981.44 57,952,453.14 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,711,034.21 2,198,884.78 应付赎回款 172,321,075.99 107,702.24 应付管理人报酬 638,203.53 42,377.16 应付托管费 106,367.26 7,062.87 应付销售服务费 212,734.51 18,629.59 应付交易费用 1,301,927.37 126,247.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 299,341.75 350,684.94 负债合计 179,590,684.62 2,851,589.20 所有者权益： - - 实收基金 280,115,987.28 56,629,297.59 未分配利润 297,679,309.54 -1,528,433.65 所有者权益合计 577,795,296.82 55,100,863.94 负债和所有者权益总计 757,385,981.44 57,952,453.14 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.063元，基金份额总额280,115,987.28份。 6.2 利润表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 一、收入 -18,930,924.26 1,293,088.72 1.利息收入 93,369.94 1,299,049.64 其中：存款利息收入 93,369.94 146,032.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,153,017.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 81,361,105.09 282,672.06 其中：股票投资收益 80,891,589.62 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 469,515.47 282,672.06 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -102,149,868.23 -288,698.35 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,764,468.94 65.37 减：二、费用 4,246,716.81 1,518,474.33 1．管理人报酬 1,344,251.44 761,878.11 2．托管费 224,041.89 126,979.68 3．销售服务费 448,083.86 507,918.73 4．交易费用 2,006,837.58 18,290.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 223,502.04 103,407.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -23,177,641.07 -225,385.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,177,641.07 -225,385.61 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -23,177,641.07 -23,177,641.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 223,486,689.69 322,385,384.26 545,872,073.95 其中：1.基金申购款 451,718,018.61 575,593,887.34 1,027,311,905.95 2.基金赎回款 -228,231,328.92 -253,208,503.08 -481,439,832.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 280,115,987.28 297,679,309.54 577,795,296.82 项目 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 211,129,655.08 - 211,129,655.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -225,385.61 -225,385.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 190,640,633.54 381,852.92 191,022,486.46 其中：1.基金申购款 195,613,026.62 391,104.33 196,004,130.95 2.基金赎回款 -4,972,393.08 -9,251.41 -4,981,644.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 401,770,288.62 156,467.31 401,926,755.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]243号文件“关于核准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2014年3月14日至4月14日向社会公开募集，首次募集资金总额211,129,655.08元，其中募集净认购资金金额211,107,809.39元，募集资金产生利息21,845.69元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第37100014号验资报告予以验证。2014年4月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司。 根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫益混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自2015年3月30日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公司 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告期，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,344,251.44 761,878.11 其中：支付销售机构的客户维护费 34,857.60 56,289.02 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 224,041.89 126,979.68 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理有限公司 310,222.91 合计 310,222.91 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理有限公司 414,104.93 合计 414,104.93 注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国平安银行 189,533,723.13 83,786.16 19,535,317.33 116,134.70 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600719 大连热电 2015-03-24 重大资产重组 14.80 - - 125,000.00 1,131,630.83 1,850,000.00 - 002591 恒大高新 2015-06-24 筹划员工持股计划 19.95 2015-07-17 17.96 113,500.00 1,908,708.82 2,264,325.00 - 300112 万讯自控 2015-06-24 筹划重大事项 22.07 - - 45,000.00 660,404.08 993,150.00 - 600202 哈空调 2015-06-15 重大资产重组 18.86 - - 235,000.00 3,742,004.12 4,432,100.00 - 600099 林海股份 2015-04-15 重大资产重组 14.68 - - 137,500.00 1,381,074.04 2,018,500.00 - 600310 桂东电力 2015-06-30 筹划重大事项 31.53 2015-07-13 34.68 35,000.00 847,729.40 1,103,550.00 - 600587 新华医疗 2015-05-22 筹划重大事项 50.17 2015-07-03 52.77 25,000.00 1,387,413.00 1,254,250.00 - 000932 华菱钢铁 2015-05-14 筹划重大事项 4.71 2015-07-16 4.34 500,000.00 2,336,028.71 2,355,000.00 - 300279 和晶科技 2015-04-22 筹划重大事项 43.26 - - 65,001.00 2,505,545.17 2,811,943.26 - 600689 上海三毛 2015-04-01 重大资产重组 15.21 - - 30,000.00 479,150.08 456,300.00 - 000863 三湘股份 2015-02-13 筹划重大事项 11.12 2015-07-24 9.10 90,000.00 647,496.00 1,000,800.00 - 002680 黄海机械 2015-03-23 筹划重大事项 26.59 2015-07-14 44.51 43,350.00 844,208.85 1,152,676.50 - 300190 维尔利 2015-05-25 筹划重大事项 34.34 - - 36,000.00 1,054,589.00 1,236,240.00 - 300377 赢时胜 2015-05-20 筹划重大事项 187.77 2015-07-15 106.11 2,000.00 383,177.00 375,540.00 - 600654 飞乐股份 2015-06-27 筹划重大事项 30.91 - - 260,800.00 10,127,500.10 8,061,328.00 - 601311 骆驼股份 2015-06-18 筹划重大事项 28.20 2015-07-13 21.27 35,000.00 627,882.00 987,000.00 - 600886 国投电力 2015-06-24 筹划重大事项 14.87 - - 150,000.00 2,151,542.90 2,230,500.00 - 6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 554,403,424.32 73.20 其中：股票 554,403,424.32 73.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 191,057,926.83 25.23 7 其他各项资产 11,924,630.29 1.57 8 合计 757,385,981.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,355,000.00 0.23 B 采矿业 11,296,000.00 1.96 C 制造业 408,303,853.04 70.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,508,400.00 1.13 E 建筑业 1,674,400.00 0.29 F 批发和零售业 6,692,350.00 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 2,124,000.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,755,560.68 11.90 J 金融业 11,112,000.00 1.92 K 房地产业 28,069,219.00 4.86 L 租赁和商务服务业 1,026,600.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,486,041.60 1.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 554,403,424.32 95.95 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002073 软控股份 1,040,600 24,037,860.00 4.16 2 600476 湘邮科技 620,500 23,461,105.00 4.06 3 603010 万盛股份 520,582 21,120,011.74 3.66 4 300105 龙源技术 1,050,900 16,183,860.00 2.80 5 600213 亚星客车 1,108,200 14,805,552.00 2.56 6 600422 昆药集团 380,000 14,033,400.00 2.43 7 300367 东方网力 222,263 12,835,688.25 2.22 8 000779 三毛派神 675,413 12,576,190.06 2.18 9 600028 中国石化 1,600,000 11,296,000.00 1.96 10 000756 新华制药 900,600 10,888,254.00 1.88 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600476 湘邮科技 32,351,839.14 58.71 2 002073 软控股份 29,816,038.15 54.11 3 603010 万盛股份 25,620,875.76 46.50 4 601166 兴业银行 25,118,241.89 45.59 5 600213 亚星客车 21,720,758.39 39.42 6 300105 龙源技术 21,688,678.97 39.36 7 600400 红豆股份 20,491,162.91 37.19 8 600422 昆药集团 18,837,478.00 34.19 9 300367 东方网力 17,736,889.63 32.19 10 000756 新华制药 14,773,384.75 26.81 11 000779 三毛派神 14,593,397.52 26.48 12 600654 中安消 14,204,906.20 25.78 13 600302 标准股份 13,731,243.67 24.92 14 002347 泰尔重工 13,240,825.05 24.03 15 600992 贵绳股份 12,853,428.62 23.33 16 002305 南国置业 12,754,396.60 23.15 17 002205 国统股份 12,368,855.00 22.45 18 300342 天银机电 12,331,526.05 22.38 19 600486 扬农化工 11,586,089.48 21.03 20 600028 中国石化 11,511,500.00 20.89 21 600958 东方证券 11,426,914.01 20.74 22 600389 江山股份 10,945,031.79 19.86 23 300409 道氏技术 10,830,462.00 19.66 24 600570 恒生电子 10,653,316.00 19.33 25 300217 东方电热 9,332,471.17 16.94 26 300304 云意电气 9,232,069.78 16.75 27 002737 葵花药业 9,067,932.00 16.46 28 002736 国信证券 8,641,881.00 15.68 29 000985 大庆华科 8,446,627.16 15.33 30 600513 联环药业 8,237,174.70 14.95 31 002520 日发精机 8,008,342.50 14.53 32 002394 联发股份 7,733,210.33 14.03 33 300400 劲拓股份 7,663,966.00 13.91 34 002280 联络互动 7,661,395.50 13.90 35 300422 博世科 6,970,400.00 12.65 36 600581 八一钢铁 6,906,035.47 12.53 37 000555 神州信息 6,849,867.68 12.43 38 600835 上海机电 6,831,674.50 12.40 39 300392 腾信股份 6,807,481.83 12.35 40 300340 科恒股份 6,751,591.44 12.25 41 300062 中能电气 6,725,200.13 12.21 42 300348 长亮科技 6,709,348.00 12.18 43 600987 航民股份 6,637,119.00 12.05 44 002609 捷顺科技 6,582,549.40 11.95 45 600036 招商银行 6,573,112.00 11.93 46 600663 陆家嘴 6,554,625.00 11.90 47 000069 华侨城Ａ 6,419,020.20 11.65 48 600426 华鲁恒升 6,336,511.00 11.50 49 601009 南京银行 6,291,017.50 11.42 50 601998 中信银行 6,269,328.60 11.38 51 002146 荣盛发展 6,244,136.00 11.33 52 300220 金运激光 6,141,594.85 11.15 53 000856 冀东装备 5,835,967.40 10.59 54 600850 华东电脑 5,804,395.34 10.53 55 300036 超图软件 5,699,403.00 10.34 56 600883 博闻科技 5,674,655.00 10.30 57 000056 深国商 5,447,874.20 9.89 58 600603 大洲兴业 5,435,973.00 9.87 59 000590 *ST古汉 5,398,158.50 9.80 60 002719 麦趣尔 5,344,542.00 9.70 61 300160 秀强股份 5,310,038.99 9.64 62 002112 三变科技 5,208,617.39 9.45 63 300137 先河环保 5,117,051.00 9.29 64 600894 广日股份 4,825,547.00 8.76 65 300188 美亚柏科 4,801,175.00 8.71 66 600203 福日电子 4,678,757.05 8.49 67 000720 新能泰山 4,642,640.00 8.43 68 002070 众和股份 4,629,504.96 8.40 69 002444 巨星科技 4,619,009.00 8.38 70 300155 安居宝 4,430,522.26 8.04 71 002708 光洋股份 4,400,593.05 7.99 72 300230 永利带业 4,391,749.00 7.97 73 600716 凤凰股份 4,313,294.35 7.83 74 600287 江苏舜天 4,289,182.79 7.78 75 300059 东方财富 4,275,994.00 7.76 76 300103 达刚路机 4,253,536.00 7.72 77 300020 银江股份 4,216,904.68 7.65 78 600750 江中药业 4,193,835.00 7.61 79 300345 红宇新材 4,103,750.85 7.45 80 300013 新宁物流 4,040,848.50 7.33 81 300379 东方通 3,945,100.00 7.16 82 600876 洛阳玻璃 3,823,940.42 6.94 83 002412 汉森制药 3,799,084.00 6.89 84 002206 海 利 得 3,771,500.00 6.84 85 002253 川大智胜 3,751,863.00 6.81 86 600202 哈空调 3,742,004.12 6.79 87 600308 华泰股份 3,722,085.25 6.76 88 002519 银河电子 3,619,459.00 6.57 89 600067 冠城大通 3,617,917.00 6.57 90 000930 中粮生化 3,555,760.00 6.45 91 300305 裕兴股份 3,526,600.37 6.40 92 002054 德美化工 3,524,982.80 6.40 93 300352 北信源 3,460,327.00 6.28 94 000002 万 科Ａ 3,445,250.00 6.25 95 002331 皖通科技 3,443,886.32 6.25 96 600993 DR马应龙 3,433,904.00 6.23 97 300286 安科瑞 3,396,415.00 6.16 98 300041 回天新材 3,374,218.01 6.12 99 300086 康芝药业 3,350,705.65 6.08 100 600469 风神股份 3,343,151.40 6.07 101 600636 三爱富 3,333,456.80 6.05 102 300167 迪威视讯 3,328,365.94 6.04 103 002208 合肥城建 3,307,622.80 6.00 104 603729 龙韵股份 3,290,091.00 5.97 105 000971 蓝鼎控股 3,288,458.14 5.97 106 002598 山东章鼓 3,277,727.00 5.95 107 600560 金自天正 3,260,764.76 5.92 108 300227 光韵达 3,252,337.00 5.90 109 000628 高新发展 3,225,816.96 5.85 110 000513 丽珠集团 3,221,200.00 5.85 111 300035 中科电气 3,156,650.90 5.73 112 601857 中国石油 3,122,523.62 5.67 113 300445 康斯特 3,099,999.00 5.63 114 600112 天成控股 3,072,265.70 5.58 115 002323 中联电气 3,022,600.00 5.49 116 300138 晨光生物 2,972,658.58 5.39 117 300154 瑞凌股份 2,858,151.00 5.19 118 600093 禾嘉股份 2,851,073.00 5.17 119 600760 中航黑豹 2,851,000.00 5.17 120 600198 大唐电信 2,844,101.00 5.16 121 002711 欧浦钢网 2,820,000.00 5.12 122 000548 湖南投资 2,812,197.00 5.10 123 600587 新华医疗 2,808,913.00 5.10 124 002576 通达动力 2,778,528.00 5.04 125 600103 青山纸业 2,763,405.00 5.02 126 002187 广百股份 2,762,005.66 5.01 127 300279 和晶科技 2,729,113.45 4.95 128 600215 长春经开 2,725,832.00 4.95 129 002355 兴民钢圈 2,722,012.50 4.94 130 601636 旗滨集团 2,638,501.00 4.79 131 300047 天源迪科 2,604,411.11 4.73 132 300231 银信科技 2,599,008.54 4.72 133 000797 中国武夷 2,578,823.07 4.68 134 000400 许继电气 2,555,459.07 4.64 135 300130 新国都 2,485,753.00 4.51 136 000997 新 大 陆 2,437,526.12 4.42 137 600710 *ST常林 2,359,358.35 4.28 138 000932 华菱钢铁 2,336,028.71 4.24 139 300133 华策影视 2,327,500.00 4.22 140 300371 汇中股份 2,282,555.02 4.14 141 300135 宝利国际 2,274,573.96 4.13 142 600152 维科精华 2,271,698.00 4.12 143 000065 北方国际 2,244,020.91 4.07 144 000565 渝三峡Ａ 2,236,731.37 4.06 145 600490 鹏欣资源 2,223,344.00 4.04 146 300457 赢合科技 2,219,790.00 4.03 147 000918 嘉凯城 2,180,147.00 3.96 148 000024 招商地产 2,168,618.97 3.94 149 600143 金发科技 2,167,500.00 3.93 150 600789 鲁抗医药 2,164,945.00 3.93 151 600886 国投电力 2,151,542.90 3.90 152 300424 航新科技 2,149,191.00 3.90 153 600638 新黄浦 2,133,730.00 3.87 154 002649 博彦科技 2,127,736.71 3.86 155 002156 通富微电 2,108,237.00 3.83 156 002195 二三四五 2,071,950.00 3.76 157 300209 天泽信息 2,049,223.00 3.72 158 000638 万方发展 2,031,712.00 3.69 159 002467 二六三 2,025,723.06 3.68 160 600421 仰帆控股 1,996,870.00 3.62 161 300142 沃森生物 1,992,123.90 3.62 162 002591 恒大高新 1,975,494.00 3.59 163 000829 天音控股 1,970,566.39 3.58 164 300437 清水源 1,968,800.00 3.57 165 000656 金科股份 1,924,000.00 3.49 166 002301 齐心集团 1,923,000.00 3.49 167 002035 华帝股份 1,916,185.00 3.48 168 300075 数字政通 1,889,018.33 3.43 169 300461 田中精机 1,883,100.00 3.42 170 000554 泰山石油 1,868,390.00 3.39 171 600582 天地科技 1,863,508.00 3.38 172 000998 隆平高科 1,817,461.00 3.30 173 300189 神农大丰 1,781,075.00 3.23 174 000880 潍柴重机 1,762,188.00 3.20 175 000923 河北宣工 1,737,465.00 3.15 176 600099 林海股份 1,735,011.00 3.15 177 000523 广州浪奇 1,727,745.22 3.14 178 002066 瑞泰科技 1,727,300.00 3.13 179 000758 中色股份 1,701,535.10 3.09 180 601688 华泰证券 1,695,000.00 3.08 181 600536 中国软件 1,692,613.10 3.07 182 601890 亚星锚链 1,663,548.90 3.02 183 600784 鲁银投资 1,662,374.00 3.02 184 600761 安徽合力 1,653,140.00 3.00 185 002029 七 匹 狼 1,642,180.00 2.98 186 600079 人福医药 1,631,950.00 2.96 187 600271 航天信息 1,625,977.00 2.95 188 300434 金石东方 1,620,000.00 2.94 189 300332 天壕节能 1,609,732.03 2.92 190 002047 宝鹰股份 1,601,752.00 2.91 191 600000 浦发银行 1,593,340.00 2.89 192 600177 雅戈尔 1,588,610.55 2.88 193 300172 中电环保 1,555,337.00 2.82 194 600058 五矿发展 1,538,907.00 2.79 195 300074 华平股份 1,532,038.00 2.78 196 000785 武汉中商 1,512,533.79 2.75 197 000669 金鸿能源 1,502,815.98 2.73 198 600729 重庆百货 1,500,000.00 2.72 199 600478 科力远 1,477,725.00 2.68 200 002410 广联达 1,450,118.20 2.63 201 600739 辽宁成大 1,445,480.00 2.62 202 000838 国兴地产 1,377,230.94 2.50 203 300031 宝通科技 1,370,036.00 2.49 204 002532 新界泵业 1,362,607.00 2.47 205 600719 大连热电 1,357,957.00 2.46 206 002169 智光电气 1,351,650.00 2.45 207 000953 河池化工 1,344,744.45 2.44 208 601788 光大证券 1,338,000.00 2.43 209 000601 韶能股份 1,313,124.00 2.38 210 000685 中山公用 1,304,686.00 2.37 211 300038 梅泰诺 1,284,966.00 2.33 212 600643 爱建股份 1,277,000.00 2.32 213 300113 顺网科技 1,266,321.00 2.30 214 600310 桂东电力 1,211,042.00 2.20 215 601908 京运通 1,204,161.77 2.19 216 300247 桑乐金 1,184,388.00 2.15 217 600861 北京城乡 1,180,618.09 2.14 218 300452 山河药辅 1,173,300.00 2.13 219 002588 史丹利 1,153,112.79 2.09 220 000524 岭南控股 1,128,268.88 2.05 221 000701 厦门信达 1,125,358.33 2.04 222 600378 天科股份 1,115,841.50 2.03 223 600340 华夏幸福 1,114,920.00 2.02 224 002152 广电运通 1,114,750.00 2.02 225 600325 华发股份 1,111,960.00 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 24,370,542.17 44.23 2 600958 东方证券 11,554,449.00 20.97 3 600476 湘邮科技 10,292,278.64 18.68 4 002609 捷顺科技 9,244,470.73 16.78 5 000720 新能泰山 7,530,250.92 13.67 6 002736 国信证券 7,526,458.73 13.66 7 600581 八一钢铁 7,486,611.00 13.59 8 300392 腾信股份 7,471,683.99 13.56 9 300036 超图软件 7,242,586.80 13.14 10 600400 红豆股份 6,960,115.30 12.63 11 002719 麦趣尔 6,537,487.54 11.86 12 000856 冀东装备 6,479,733.98 11.76 13 600716 凤凰股份 6,399,245.45 11.61 14 600287 江苏舜天 6,273,518.00 11.39 15 002112 三变科技 6,271,770.80 11.38 16 600426 华鲁恒升 5,838,729.40 10.60 17 601998 中信银行 5,832,675.00 10.59 18 300160 秀强股份 5,799,256.00 10.52 19 300340 科恒股份 5,744,606.00 10.43 20 000069 华侨城Ａ 5,611,500.00 10.18 21 600570 恒生电子 5,571,732.08 10.11 22 300041 回天新材 5,487,129.60 9.96 23 300188 美亚柏科 5,457,114.22 9.90 24 002331 皖通科技 5,430,097.87 9.85 25 300013 新宁物流 5,215,682.80 9.47 26 600560 金自天正 5,148,958.87 9.34 27 300230 永利带业 5,106,171.44 9.27 28 300155 安居宝 4,845,203.00 8.79 29 600203 福日电子 4,753,264.00 8.63 30 002708 光洋股份 4,681,450.35 8.50 31 600302 标准股份 4,621,566.00 8.39 32 300020 银江股份 4,510,225.00 8.19 33 600198 大唐电信 4,451,591.00 8.08 34 000950 建峰化工 4,374,401.92 7.94 35 300400 劲拓股份 4,158,560.00 7.55 36 300167 迪威视讯 4,149,352.00 7.53 37 600486 扬农化工 4,146,803.83 7.53 38 000971 蓝鼎控股 4,132,052.42 7.50 39 000669 金鸿能源 4,072,473.00 7.39 40 300086 康芝药业 4,063,513.50 7.37 41 600603 大洲兴业 4,040,282.78 7.33 42 300227 光韵达 3,937,311.00 7.15 43 000565 渝三峡Ａ 3,848,189.40 6.98 44 000880 潍柴重机 3,762,784.02 6.83 45 300305 裕兴股份 3,653,004.00 6.63 46 600835 上海机电 3,600,495.00 6.53 47 600654 中安消 3,534,752.00 6.42 48 600067 冠城大通 3,532,371.00 6.41 49 300209 天泽信息 3,523,069.00 6.39 50 000638 万方发展 3,484,205.00 6.32 51 600389 江山股份 3,460,453.00 6.28 52 600513 联环药业 3,377,088.51 6.13 53 000548 湖南投资 3,337,621.79 6.06 54 600894 广日股份 3,316,664.54 6.02 55 300231 银信科技 3,309,735.38 6.01 56 000797 中国武夷 3,278,605.85 5.95 57 000002 万 科Ａ 3,218,250.00 5.84 58 002576 通达动力 3,069,477.00 5.57 59 600103 青山纸业 3,029,275.00 5.50 60 600784 鲁银投资 3,008,315.00 5.46 61 000985 大庆华科 2,987,908.00 5.42 62 300367 东方网力 2,975,750.00 5.40 63 300217 东方电热 2,942,710.00 5.34 64 000628 高新发展 2,940,344.58 5.34 65 300035 中科电气 2,932,851.07 5.32 66 600128 弘业股份 2,920,933.38 5.30 67 601857 中国石油 2,897,322.24 5.26 68 002301 齐心集团 2,872,509.00 5.21 69 002323 中联电气 2,833,792.00 5.14 70 000065 北方国际 2,824,966.18 5.13 71 002355 兴民钢圈 2,808,867.00 5.10 72 002029 七 匹 狼 2,789,450.00 5.06 73 600992 贵绳股份 2,752,045.00 4.99 74 300135 宝利国际 2,745,401.00 4.98 75 002649 博彦科技 2,702,888.96 4.91 76 300047 天源迪科 2,693,871.00 4.89 77 000523 广州浪奇 2,690,149.00 4.88 78 601890 亚星锚链 2,685,487.83 4.87 79 000400 许继电气 2,677,086.54 4.86 80 000923 河北宣工 2,603,648.83 4.73 81 000918 嘉凯城 2,592,069.00 4.70 82 300103 达刚路机 2,567,032.00 4.66 83 000554 泰山石油 2,555,660.90 4.64 84 002467 二六三 2,528,770.00 4.59 85 300075 数字政通 2,438,985.25 4.43 86 002073 软控股份 2,436,348.00 4.42 87 600490 鹏欣资源 2,394,214.00 4.35 88 600883 博闻科技 2,388,648.00 4.34 89 300189 神农大丰 2,350,545.76 4.27 90 603729 龙韵股份 2,348,563.00 4.26 91 000829 天音控股 2,306,726.00 4.19 92 601009 南京银行 2,272,531.00 4.12 93 300457 赢合科技 2,268,608.00 4.12 94 000524 岭南控股 2,245,890.35 4.08 95 300142 沃森生物 2,239,873.00 4.07 96 000024 招商地产 2,207,746.00 4.01 97 000758 中色股份 2,206,000.00 4.00 98 300172 中电环保 2,190,942.00 3.98 99 600469 风神股份 2,187,304.00 3.97 100 300332 天壕节能 2,171,199.49 3.94 101 300133 华策影视 2,159,710.00 3.92 102 002208 合肥城建 2,154,260.02 3.91 103 600987 航民股份 2,104,233.79 3.82 104 002047 宝鹰股份 2,087,939.40 3.79 105 000656 金科股份 2,057,500.00 3.73 106 000779 三毛派神 1,968,596.60 3.57 107 300371 汇中股份 1,961,591.00 3.56 108 600861 北京城乡 1,951,431.00 3.54 109 600573 惠泉啤酒 1,945,111.00 3.53 110 000785 武汉中商 1,941,712.00 3.52 111 000953 河池化工 1,939,323.00 3.52 112 600093 禾嘉股份 1,939,137.00 3.52 113 300339 润和软件 1,900,633.00 3.45 114 300424 航新科技 1,897,000.00 3.44 115 002066 瑞泰科技 1,888,955.00 3.43 116 300154 瑞凌股份 1,872,123.00 3.40 117 600079 人福医药 1,867,649.00 3.39 118 600177 雅戈尔 1,853,268.00 3.36 119 300345 红宇新材 1,851,150.00 3.36 120 600663 陆家嘴 1,812,186.00 3.29 121 600478 科力远 1,809,000.00 3.28 122 300224 正海磁材 1,801,154.80 3.27 123 600058 五矿发展 1,794,000.00 3.26 124 300437 清水源 1,780,326.00 3.23 125 002410 广联达 1,778,896.16 3.23 126 600761 安徽合力 1,778,832.46 3.23 127 300286 安科瑞 1,754,100.00 3.18 128 600739 辽宁成大 1,712,528.00 3.11 129 300461 田中精机 1,704,006.00 3.09 130 300074 华平股份 1,640,275.56 2.98 131 000838 国兴地产 1,624,239.00 2.95 132 600729 重庆百货 1,623,055.40 2.95 133 000930 中粮生化 1,617,000.00 2.93 134 600000 浦发银行 1,605,120.00 2.91 135 600643 爱建股份 1,575,413.00 2.86 136 600582 天地科技 1,543,974.04 2.80 137 601908 京运通 1,519,521.99 2.76 138 600587 新华医疗 1,513,213.00 2.75 139 601688 华泰证券 1,491,057.00 2.71 140 300031 宝通科技 1,481,152.98 2.69 141 600243 青海华鼎 1,446,813.00 2.63 142 601258 庞大集团 1,440,300.00 2.61 143 601788 光大证券 1,431,756.80 2.60 144 300434 金石东方 1,419,000.00 2.58 145 300369 绿盟科技 1,411,675.00 2.56 146 600789 鲁抗医药 1,383,663.00 2.51 147 603601 再升科技 1,365,973.00 2.48 148 300113 顺网科技 1,361,844.63 2.47 149 600378 天科股份 1,326,976.00 2.41 150 002143 印纪传媒 1,316,397.92 2.39 151 600444 *ST国通 1,250,966.00 2.27 152 000601 韶能股份 1,233,050.00 2.24 153 600340 华夏幸福 1,221,781.20 2.22 154 600235 民丰特纸 1,203,524.00 2.18 155 600379 宝光股份 1,188,753.08 2.16 156 002381 双箭股份 1,150,136.65 2.09 157 300422 博世科 1,129,001.40 2.05 158 600876 洛阳玻璃 1,119,000.00 2.03 159 000539 粤电力Ａ 1,114,948.93 2.02 160 600312 平高电气 1,112,942.00 2.02 161 600306 商业城 1,109,229.00 2.01 注：本报告期无累计卖出金额超出期初(或期末)基金资产净值2%或前20名的股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,135,436,974.60 卖出股票的收入（成交）总额 589,558,388.39 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.7.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体之一昆药集团由于2014年年报出现错误于2015年4月16日收到云南证监局《关于昆药集团2014年年报错误更正的监管关注函》。 7.8.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.8.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 333,215.99 2 应收证券清算款 2,328,128.21 3 应收股利 - 4 应收利息 30,897.72 5 应收申购款 9,232,388.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,924,630.29 7.8.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限股票。 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 31,560 8,875.66 20,706,445.76 7.39% 259,409,541.52 92.61% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,134,765.60 3.26% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月16日）基金份额总额 211,129,655.08 本报告期期初基金份额总额 56,629,297.59 本报告期基金总申购份额 451,718,018.61 减：本报告期基金总赎回份额 228,231,328.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 280,115,987.28 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 2 1,724,995,362.99 100.00% 1,225,435.61 100.00% - 注：注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内新成立基金，共租用2个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 - - - - - - 新华基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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