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| 西部利得中证500等权重指数分级B(502002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405980 | ||||||||
| 基金代码 | 502002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十五日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 62 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 15日起至 6月 30日止。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 62 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 .......................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 54 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 62 页 §8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 58 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 58 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 59 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 59 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 62 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 62 11.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 62 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 62 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 62 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 基金简称 西部利得中证 500等权重指数分级 场内简称 500等权 基金主代码 502000 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 15日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,058,266.29份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2015年 4月 27日 下属分级基金的基金简称 西部利得中证 500等 权重指数分级 西部利得中证 500 等 权重指数分级A 西部利得中证 500 等权重指数分级B 下属分级基金场内简称: 500等权 500等权 A 500等权 B 下属分级基金的交易代码 502000 502001 502002 报告期末下属分级基金份 额总额 22,408,352.29份 15,324,957.00份 15,324,957.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，追求对中证 500等权重指数的有效跟踪。力争将本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的 长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500等权重指数中的成份 股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500等权 重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证 500等权重指数的成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金投资于中证 500等权重指数成份股及备选成份股的资 产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 62 页 债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情 况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综 合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合 理水平。 2、股票投资策略 （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证 500等权重指数成分股组成 及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股 发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪中证 500等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根 据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。 在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的 股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他 市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股； 3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高； 4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的 不利行政处罚或司法诉讼； 5）预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性 较高及β值相近等原则来选择替代股票。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500等权重 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申 购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适 时调整，以保证基金净值增长率与中证 500等权重指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融 债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与 流动性优先，且兼顾收益性。 本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形 势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债 券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取 自上而下的策略构造组合，进行个券选择。 业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款 利率（税后） 下属分级基金的风险收益 特征 500 等权份额为股票 型指数份额，其预期 风险大于货币市场基 金、债券型基金、混 合型基金。 500 等权 A 份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征。 500 等权 B 份额具有 高风险、高预期收益 的特征。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 62 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 西部利得基金管理有限公司 名称 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 徐剑钧 姓名 张志永 021-38572888 联系电话 021-62677777-212004 service@westleadfund.com 电子邮箱 zhangzhy@cib.com.cn 4007-007-818;021-38572666 客户服务电话 95561 021-38572750 传真 021-62159217 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 19 楼 注册地址 福州市湖东路 154号 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11楼 办公地址 上海市江宁路 168号兴业大厦 20楼 200127 邮政编码 200041 安保和 法定代表人 高建平 2.4 信息披露方式 《证券日报》 本基金选定的信息披露报纸名称 www.westleadfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 基金半年度报告备置地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 场 3号楼 11楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 4月 15日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 867,681.37 本期利润 480,329.46 加权平均基金份额本期利润 0.0046 本期加权平均净值利润率 0.44% 本期基金份额净值增长率 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 47,700.39 期末可供分配基金份额利润 0.0009 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 62 页 期末基金资产净值 53,105,966.68 期末基金份额净值 1.001 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 0.10% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -10.47% 3.61% -8.96% 3.65% -1.51% -0.04% 自基金合同 生效起至今 0.10% 2.80% 10.47% 2.94% -10.37% -0.14% 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 62 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 15日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间未满一年。图示日期为 2015年 4月 15日至 2015年 6月 30日。 §4 管理人报告 2、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。截止本报告期期末，本基金尚处于建仓期。 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财 富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%， 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 62 页 上海利得财富资产管理有限公司出资 49%，注册地上海。 截至 2015年 6月 30日，西部利得基金共管理六只开放式基金——西部利得策略优选股票型 证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投 资基金、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券 投资基金和西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基金 经理、西部 利得策略优 选股票基金 基金经理、 西部利得新 动向混合基 金 基 金 经 理、公司总 经理助理兼 投资总监兼 投资研究部 总监 2015 年 4 月 15日 - 十四年 加拿大渥太华大学工商 管理硕士；曾任海通证 券股份有限公司业务董 事、招商基金管理有限 公司研究部高级研究 员。2013 年 7 月加入本 公司，现任公司总经理 助理兼投资总监兼投资 研究部总监，具有基金 从业资格，中国国籍。 原泉 本基金基金 经理、公司 产品设计部 总监 2015 年 4 月 15日 - 五年 复旦大学金融工程硕 士；曾任财通基金管理 有限公司产品经理、太 平资产管理有限公司经 理、日邮物流（中国） 有限公司经理、万得资 讯有限公司项目经理。 2013年8月加入本公司， 现任公司产品设计部总 监，具有基金从业资格， 中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经 理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得中证 500 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 62 页 等权指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金于 2015年 5月 5日发生份额净值大幅度偏离标的指数的情形。因此，中国证券监督 管理委员会上海监管局对本基金基金经理采取了行政监管措施（沪证监决[2015]63 号），对其出 具警示函以提醒其应切实履行基金经理职责。本基金管理人也将加强对基金经理投资研究行为管 理，以切实保护投资者的合法权益。除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法 规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度 A股行情前期整体出现较大幅度上涨，概念股一片火热，创业板、中小板一路 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 62 页 高歌迭创新高。但在进入 6 月中旬后又出现快速回落，开始出现连续下跌行情，各板块指数大幅 回调，A股市场呈现整体先扬后抑。二季度中，上证指数整体上涨 32.23%，而中证 500等权重指 数则因为侧重中小盘股的属性在二季度中上涨了 70.71%，大幅超越了上证指数。 本报告期内，本基金尚处于建仓期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化 指数投资方法进行投资管理。本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益 特征的投资工具。我们根据对市场行情分析判断以及日常申购、赎回情况，对股票仓位及头寸进 行了合理安排，基本将跟踪误差控制在相对合理水平。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.001元，本报告期份额净值增长率为 0.10%， 同期业绩比较基准增长率为 10.47%，和业绩基准的差约 10.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年上半年宽松的货币环境对经济的下滑起到了一定的支撑作用，但向实体经济的传导效 果不佳，投资不足，难以拉动内需。我国经济整体运行于合理区间，经济结构调整出现积极变化。 2015年下半年货币市场保持宽松是大概率事件，预计依然会保持宽松的货币政策。投资对稳增长 的关键性作用将逐步显现，基建投资将随着地方债券发行的推进逐步企稳回升，房地产投资将随 着房屋销售回升而逐步企稳回升，制造业投资将随着融资成本下降和终端需求回升而继续企稳回 升。 A股市场在经历了历史上最剧烈的回撤之后，下半年 A股将进入反复筑底的震荡期。总体看， 预计下半年指数可能处于下有政策托底，上有高点压力的状态。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 62 页 估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均 具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的 专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业 职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括 500 等权份额，500 等权 A 份额，500 等权 B份额）不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 62 页 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 997,581.51 - 结算备付金 2,279,435.70 - 存出保证金 183,209.25 - 交易性金融资产 6.4.7.2 50,310,123.17 - 其中：股票投资 50,310,123.17 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 161,284.95 - 应收利息 6.4.7.5 1,937.41 - 应收股利 - - 应收申购款 71,069.61 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 54,004,641.60 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 401,455.84 - 应付管理人报酬 54,226.98 - 应付托管费 10,845.41 - 应付销售服务费 - - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 62 页 应付交易费用 6.4.7.7 388,397.05 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 43,749.64 - 负债合计 898,674.92 - 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,058,266.29 - 未分配利润 6.4.7.10 47,700.39 - 所有者权益合计 53,105,966.68 - 负债和所有者权益总计 54,004,641.60 - 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.001元，基金份额总额 53,058,266.29份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 4月 15日(基金 合同生效日)至2015年6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 1,421,544.12 - 1.利息收入 209,258.14 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 78,737.02 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 130,521.12 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,281,717.62 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,121,228.44 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.16 160,489.18 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -387,351.91 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 317,920.27 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 62 页 减：二、费用 941,214.66 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 228,652.22 - 2．托管费 6.4.10.2.2 45,730.48 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 624,595.29 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 42,236.67 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 480,329.46 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 480,329.46 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 202,990,676.07 一、期初所有者权益（基 金净值） - 202,990,676.07 - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） 480,329.46 480,329.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -149,932,409.78 （净值减少以“-”号填列） -432,629.07 -150,365,038.85 102,680,914.89 其中：1.基金申购款 1,286,229.77 103,967,144.66 2.基金赎回款 -252,613,324.67 -1,718,858.84 -254,332,183.51 - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - 53,058,266.29 五、期末所有者权益（基 金净值） 47,700.39 53,105,966.68 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 62 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 - 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 - （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - 2.基金赎回款 - - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______安保和______ ______安保和______ ____张皞骏____ 6.4 报表附注 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4.1 基金基本情况 西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得 中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500等权重指数分级证券投 资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2015)第 320 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 202,990,676.07份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08份基金份额。本 基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 62 页 得中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500等权重指数分级证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、 债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证 500等权重指数 成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商 业银行人民币活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于 2015年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银策 略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006年 2月 15日颁布的《企 业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财 务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 62 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确 定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 62 页 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列 示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 62 页 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的也可按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金投资人可选择现金红利 或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动 产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 62 页 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考 方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 62 页 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 997,581.51 定期存款 - 其他存款 - 合计： 997,581.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,697,475.08 50,310,123.17 -387,351.91 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,697,475.08 50,310,123.17 -387,351.91 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 62 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 829.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,025.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 82.50 合计 1,937.41 6.4.7.6 其他资产 6.4.7.7 应付交易费用 本基金于本报告期末未均未持有其他资产。 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 388,397.05 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 合计 388,397.05 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,512.97 37,663.59 预提费用 4,573.08 应付指数使用费 合计 43,749.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 202,990,676.07 基金合同生效日 202,990,676.07 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 62 页 102,680,914.89 本期申购 102,680,914.89 本期赎回 -252,613,324.67 (以"-"号填列) -252,613,324.67 - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - 53,058,266.29 本期末 53,058,266.29 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 - 基金合同生效日 - - 867,681.37 本期利润 -387,351.91 480,329.46 1,652,907.83 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,085,536.90 -432,629.07 -144,379.59 其中：基金申购款 1,430,609.36 1,286,229.77 基金赎回款 1,797,287.42 -3,516,146.26 -1,718,858.84 - 本期已分配利润 - - 2,520,589.20 本期末 -2,472,888.81 47,700.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 60,308.22 活期存款利息收入 - 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 15,424.12 结算备付金利息收入 3,004.68 其他 合计 78,737.02 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 188,527,553.99 卖出股票成交总额 187,406,325.55 减：卖出股票成本总额 1,121,228.44 买卖股票差价收入 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 62 页 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券，债券投资收益为零。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。 6.4.7.15 贵金属投资收益 贵金属不在本基金投资范围内。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 160,489.18 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 合计 160,489.18 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年 6月 30日 1.交易性金融资产 -387,351.91 ——股票投资 -387,351.91 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -387,351.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 317,920.27 基金赎回费收入 合计 317,920.27 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 62 页 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 624,595.29 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 合计 624,595.29 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年 6月 30日 14,062.32 审计费用 23,601.27 信息披露费 4,573.08 指数使用费 合计 42,236.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2015年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2015年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 西部证券股份有限公司（简称“西部证 券”） 基金管理人的股东 兴业银行股份有限公司（简称“兴业银 行”） 基金托管人、基金代销机构 上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 62 页 6.4.10 本报告期的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.2 关联方报酬 本基金本报告期应支付关联方的佣金为零。 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生 效日)至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 228,652.22 当期发生的基金应支付 的管理费 - 10,272.39 其中：支付销售机构的客 户维护费 - 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 6.4.10.2.2 基金托管费 日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 15日(基金合同生 效日)至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 45,730.48 当期发生的基金应支付 的托管费 - 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 62 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 4月 15日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限 公司 997,581.51 60,308.22 - - 注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2015年 6月 30日的相关余额为人民币 2,279,435.70元。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 根据本基金基金合同，本基金不进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2015年 6月 30日，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002183 怡 亚 通 - 临时 停牌 73.15 - - 5,800 256,908.92 424,270.00 - 600869 智慧 能源 - 临时 停牌 29.14 - - 14,000 386,445.42 407,960.00 - 002276 万马 - 临时 34.15 - - 7,600 182,365.35 259,540.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 62 页 股份 停牌 600978 宜华 木业 - 临时 停牌 22.44 - - 11,000 172,741.51 246,840.00 - 002414 高德 红外 - 临时 停牌 39.36 - - 5,500 194,803.37 216,480.00 - 000066 长城 电脑 - 临时 停牌 21.54 - - 9,900 179,222.95 213,246.00 - 000850 华茂 股份 - 临时 停牌 10.98 - - 18,400 213,257.90 202,032.00 - 002308 威创 股份 - 临时 停牌 31.00 - - 6,300 100,375.95 195,300.00 - 000566 海南 海药 - 临时 停牌 49.97 - - 3,900 169,466.83 194,883.00 - 002018 华信 国际 - 临时 停牌 44.08 - - 4,400 111,123.15 193,952.00 - 002226 江南 化工 - 临时 停牌 13.18 - - 14,600 164,985.26 192,428.00 - 002368 太极 股份 - 临时 停牌 65.52 - - 2,850 157,432.53 186,732.00 - 000650 仁和 药业 - 临时 停牌 17.17 - - 10,725 116,251.42 184,148.25 - 002325 洪涛 股份 - 临时 停牌 31.15 - - 5,900 112,968.82 183,785.00 - 002223 鱼跃 医疗 - 临时 停牌 67.20 - - 2,670 115,522.40 179,424.00 - 002191 劲嘉 股份 - 临时 停牌 19.22 - - 9,300 141,169.10 178,746.00 - 300144 宋城 演艺 - 临时 停牌 76.47 - - 2,200 166,498.46 168,234.00 - 600482 风帆 股份 - 临时 停牌 42.38 - - 3,900 94,244.55 165,282.00 - 600654 中安 消 - 临时 停牌 30.91 - - 5,100 126,564.56 157,641.00 - 002269 美邦 服饰 - 临时 停牌 11.86 - - 12,200 104,057.95 144,692.00 - 000732 泰禾 集团 - 临时 停牌 34.20 - - 4,200 135,567.15 143,640.00 - 002194 武汉 凡谷 - 临时 停牌 26.98 - - 5,300 83,978.23 142,994.00 - 002574 明牌 珠宝 - 临时 停牌 22.90 - - 6,000 86,424.56 137,400.00 - 000688 建新 矿业 - 临时 停牌 17.07 - - 7,900 79,568.28 134,853.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 62 页 600366 宁波 韵升 - 临时 停牌 35.09 - - 3,800 107,185.52 133,342.00 - 600110 中科 英华 - 临时 停牌 13.73 - - 9,600 86,088.16 131,808.00 - 000748 长城 信息 - 临时 停牌 34.88 - - 3,740 105,012.60 130,451.20 - 000979 中弘 股份 - 临时 停牌 6.04 - - 21,120 104,971.23 127,564.80 - 600879 航天 电子 - 临时 停牌 23.59 - - 5,400 122,440.49 127,386.00 - 601718 际华 集团 - 临时 停牌 15.12 - - 8,100 83,779.00 122,472.00 - 000543 皖能 电力 - 临时 停牌 21.36 - - 5,600 95,974.18 119,616.00 - 600410 华胜 天成 - 临时 停牌 47.84 - - 2,500 90,270.02 119,600.00 - 600416 湘电 股份 - 临时 停牌 22.64 - - 5,200 96,231.33 117,728.00 - 001696 宗申 动力 - 临时 停牌 17.25 - - 6,800 168,034.47 117,300.00 - 600587 新华 医疗 - 临时 停牌 58.63 - - 2,000 104,910.17 117,260.00 - 600078 澄星 股份 - 临时 停牌 15.23 - - 7,500 75,750.54 114,225.00 - 600175 美都 能源 - 临时 停牌 10.64 - - 10,700 84,934.04 113,848.00 - 002665 首航 节能 - 临时 停牌 27.70 - - 4,100 120,511.14 113,570.00 - 600790 轻纺 城 - 临时 停牌 13.38 - - 8,450 96,454.21 113,061.00 - 002242 九阳 股份 - 临时 停牌 19.45 - - 5,800 93,815.62 112,810.00 - 000697 炼石 有色 - 临时 停牌 33.83 - - 3,300 120,139.74 111,639.00 - 002309 中利 科技 - 临时 停牌 33.39 - - 3,300 87,331.26 110,187.00 - 002091 江苏 国泰 - 临时 停牌 26.22 - - 4,200 87,819.86 110,124.00 - 601311 骆驼 股份 - 临时 停牌 28.20 - - 3,800 80,505.27 107,160.00 - 002238 天威 视讯 - 临时 停牌 23.76 - - 4,510 99,740.02 107,157.60 - 002461 珠江 - 临时 26.40 - - 4,000 69,323.38 105,600.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 62 页 啤酒 停牌 000519 江南 红箭 - 临时 停牌 26.06 - - 3,900 73,834.31 101,634.00 - 600312 平高 电气 - 临时 停牌 22.58 - - 4,400 94,778.12 99,352.00 - 600335 国机 汽车 - 临时 停牌 37.93 - - 2,600 74,861.67 98,618.00 - 600333 长春 燃气 - 临时 停牌 11.97 - - 8,200 91,300.51 98,154.00 - 600499 科达 洁能 - 临时 停牌 29.64 - - 3,300 84,740.95 97,812.00 - 600702 沱牌 舍得 - 临时 停牌 26.11 - - 3,600 87,854.50 93,996.00 - 002069 獐 子 岛 - 临时 停牌 19.76 - - 4,700 83,660.92 92,872.00 - 002662 京威 股份 - 临时 停牌 17.84 - - 5,124 94,604.18 91,412.16 - 000887 中鼎 股份 - 临时 停牌 24.75 - - 3,500 92,088.86 86,625.00 - 600643 爱建 股份 - 临时 停牌 16.73 - - 5,070 78,835.41 84,821.10 - 300291 华录 百纳 - 临时 停牌 37.76 - - 2,200 116,782.00 83,072.00 - 000788 北大 医药 - 临时 停牌 20.72 - - 3,700 75,039.12 76,664.00 - 002557 洽洽 食品 - 临时 停牌 16.38 - - 4,650 86,413.09 76,167.00 - 002143 印纪 传媒 - 临时 停牌 32.01 - - 2,300 83,282.00 73,623.00 - 000592 平潭 发展 - 临时 停牌 29.76 - - 2,400 108,438.00 71,424.00 - 000693 华泽 钴镍 - 临时 停牌 20.57 - - 2,800 75,163.99 57,596.00 - 002345 潮宏 基 - 临时 停牌 19.58 - - 400 5,840.00 7,832.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2015年 6月 30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 于 2015年 6月 30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 62 页 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、债券回购、资产支 持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增 值，对以上风险采取的风险管理政策如下所述： 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型指数分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货币 市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500 等 权重 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500等权重 B份额具有高风险、高 预期收益的特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，由督 察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管 理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动 进行审计；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险 管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 62 页 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。截至 2015年 6月 30日，本基金未持有信 用类债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 6.4.13.3 流动性风险 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2015年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 62 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 997,581.51 - - - 997,581.51 结算备付金 2,279,435.70 - - - 2,279,435.70 存出保证金 183,209.25 - - - 183,209.25 交易性金融资产 - - - 50,310,123.17 50,310,123.17 应收证券清算款 - - - 161,284.95 161,284.95 应收利息 - - - 1,937.41 1,937.41 应收申购款 - - - 71,069.61 71,069.61 资产总计 3,460,226.46 - - 50,544,415.14 54,004,641.60 负债 应付赎回款 - - - 401,455.84 401,455.84 应付管理人报酬 - - - 54,226.98 54,226.98 应付托管费 - - - 10,845.41 10,845.41 应付交易费用 - - - 388,397.05 388,397.05 其他负债 - - - 43,749.64 43,749.64 负债总计 - - - 898,674.92 898,674.92 利率敏感度缺口 3,460,226.46 - - 49,645,740.22 53,105,966.68 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 62 页 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2 外汇风险 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制法构建股票投资组合， 根据中证 500 等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。债券投 资方面，本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形势的把握和系统分析 国内财政政策与货币政策等因素变化对债券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化 趋势，采取“自上而下”的策略选择个券，构造组合。此外，本基金的基金管理人还定期结合宏 观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来应对可能发生的市场价格 风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于中证 500 等权重指数成分股及备选成分股的资产不低于资金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金在任何交易日买入权证的 总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基 金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value ar Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 62 页 2015年 6月 30日 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 50,310,123.17 94.74 - - 交易性金融资产－ - 基金投资 - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,310,123.17 94.74 - - 注：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现 金资产的 80%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 业绩比较基准（附注 6.4.1） 上升 5% 2,400,000.00 - 业绩比较基准（附注 6.4.1） 下降 5% -2,400,000.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 62 页 41,866,963.06元，第二层级余额为 8,443,160.11，无属于第三层级的余额(2014年 12月 31日， 本基金尚未成立)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 50,310,123.17 93.16 其中：股票 50,310,123.17 93.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,277,017.21 6.07 7 其他各项资产 417,501.22 0.77 8 合计 54,004,641.60 100.00 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 62 页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 636,664.00 1.20 B 采矿业 1,776,154.00 3.34 C 制造业 30,571,137.42 57.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,498,682.25 2.82 E 建筑业 1,414,231.60 2.66 F 批发和零售业 3,336,549.50 6.28 G 交通运输、仓储和邮政业 1,584,525.60 2.98 H 住宿和餐饮业 80,460.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,129,237.60 4.01 J 金融业 282,420.10 0.53 K 房地产业 3,539,370.60 6.66 L 租赁和商务服务业 1,367,512.00 2.58 M 科学研究和技术服务业 148,879.50 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 291,558.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,758.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 1,016,033.00 1.91 S 综合 577,950.00 1.09 合计 50,310,123.17 94.74 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002183 怡 亚 通 5,800 424,270.00 0.80 2 600869 智慧能源 14,000 407,960.00 0.77 3 600026 中海发展 20,300 260,652.00 0.49 4 002276 万马股份 7,600 259,540.00 0.49 5 600978 宜华木业 11,000 246,840.00 0.46 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 62 页 6 002489 浙江永强 5,760 217,152.00 0.41 7 002414 高德红外 5,500 216,480.00 0.41 8 000066 长城电脑 9,900 213,246.00 0.40 9 000850 华茂股份 18,400 202,032.00 0.38 10 002308 威创股份 6,300 195,300.00 0.37 11 000566 海南海药 3,900 194,883.00 0.37 12 002018 华信国际 4,400 193,952.00 0.37 13 002226 江南化工 14,600 192,428.00 0.36 14 600428 中远航运 11,700 189,423.00 0.36 15 601012 隆基股份 11,900 187,306.00 0.35 16 002368 太极股份 2,850 186,732.00 0.35 17 000540 中天城投 14,763 186,013.80 0.35 18 601010 文峰股份 19,000 185,630.00 0.35 19 000650 仁和药业 10,725 184,148.25 0.35 20 002325 洪涛股份 5,900 183,785.00 0.35 21 600737 中粮屯河 8,645 179,902.45 0.34 22 002223 鱼跃医疗 2,670 179,424.00 0.34 23 002191 劲嘉股份 9,300 178,746.00 0.34 24 000062 深圳华强 3,100 176,917.00 0.33 25 000930 中粮生化 9,300 175,305.00 0.33 26 300144 宋城演艺 2,200 168,234.00 0.32 27 002161 远 望 谷 7,600 165,376.00 0.31 28 600200 江苏吴中 4,500 165,375.00 0.31 29 600482 风帆股份 3,900 165,282.00 0.31 30 002701 奥瑞金 6,300 163,989.00 0.31 31 601233 桐昆股份 8,200 163,672.00 0.31 32 000718 苏宁环球 11,300 163,059.00 0.31 33 600376 首开股份 8,300 160,107.00 0.30 34 601608 中信重工 9,700 158,110.00 0.30 35 600654 中安消 5,100 157,641.00 0.30 36 600151 航天机电 9,800 157,094.00 0.30 37 600704 物产中大 6,500 155,220.00 0.29 38 603555 贵人鸟 3,700 154,586.00 0.29 39 600021 上海电力 7,300 154,030.00 0.29 40 300147 香雪制药 4,940 152,152.00 0.29 41 000690 宝新能源 12,000 151,800.00 0.29 42 600895 张江高科 5,200 151,372.00 0.29 43 002093 国脉科技 9,300 148,800.00 0.28 44 000861 海印股份 6,900 148,281.00 0.28 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 62 页 45 600171 上海贝岭 6,010 146,944.50 0.28 46 600219 南山铝业 14,500 146,305.00 0.28 47 000620 新华联 10,700 145,734.00 0.27 48 000031 中粮地产 7,700 145,453.00 0.27 49 002269 美邦服饰 12,200 144,692.00 0.27 50 600481 双良节能 6,020 144,179.00 0.27 51 000732 泰禾集团 4,200 143,640.00 0.27 52 600180 瑞茂通 5,000 143,300.00 0.27 53 002194 武汉凡谷 5,300 142,994.00 0.27 54 002244 滨江集团 7,600 139,916.00 0.26 55 600510 黑牡丹 9,000 139,680.00 0.26 56 600006 东风汽车 11,000 139,480.00 0.26 57 002030 达安基因 3,120 138,216.00 0.26 58 600176 中国巨石 5,100 138,006.00 0.26 59 002574 明牌珠宝 6,000 137,400.00 0.26 60 002285 世联行 6,400 137,216.00 0.26 61 000078 海王生物 6,200 136,400.00 0.26 62 600528 中铁二局 8,100 135,837.00 0.26 63 600201 金宇集团 1,900 135,128.00 0.25 64 000688 建新矿业 7,900 134,853.00 0.25 65 600380 健康元 8,800 133,408.00 0.25 66 600366 宁波韵升 3,800 133,342.00 0.25 67 600458 时代新材 5,300 133,030.00 0.25 68 000616 海航投资 12,800 132,864.00 0.25 69 000830 鲁西化工 13,300 132,468.00 0.25 70 002078 太阳纸业 16,500 132,000.00 0.25 71 002698 博实股份 2,500 132,000.00 0.25 72 600110 中科英华 9,600 131,808.00 0.25 73 002221 东华能源 4,400 131,252.00 0.25 74 000748 长城信息 3,740 130,451.20 0.25 75 600037 歌华有线 4,100 129,150.00 0.24 76 603077 和邦股份 6,200 128,960.00 0.24 77 002219 恒康医疗 2,900 128,934.00 0.24 78 600240 华业地产 8,400 128,184.00 0.24 79 000979 中弘股份 21,120 127,564.80 0.24 80 600879 航天电子 5,400 127,386.00 0.24 81 600770 综艺股份 6,500 127,010.00 0.24 82 600487 亨通光电 3,450 126,960.00 0.24 83 000090 天健集团 5,200 126,100.00 0.24 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 62 页 84 002408 齐翔腾达 7,274 124,676.36 0.23 85 000997 新 大 陆 4,680 124,488.00 0.23 86 600158 中体产业 4,300 123,195.00 0.23 87 000587 金叶珠宝 5,300 122,589.00 0.23 88 601718 际华集团 8,100 122,472.00 0.23 89 600521 华海药业 3,900 121,875.00 0.23 90 000596 古井贡酒 2,600 121,368.00 0.23 91 000418 小天鹅Ａ 5,070 121,173.00 0.23 92 002503 搜于特 6,400 120,832.00 0.23 93 002233 塔牌集团 7,000 120,820.00 0.23 94 600426 华鲁恒升 6,500 120,640.00 0.23 95 600387 海越股份 4,700 119,944.00 0.23 96 002029 七 匹 狼 5,700 119,700.00 0.23 97 000543 皖能电力 5,600 119,616.00 0.23 98 600410 华胜天成 2,500 119,600.00 0.23 99 600270 外运发展 4,060 118,389.60 0.22 100 600416 湘电股份 5,200 117,728.00 0.22 101 001696 宗申动力 6,800 117,300.00 0.22 102 600587 新华医疗 2,000 117,260.00 0.22 103 300115 长盈精密 3,500 116,585.00 0.22 104 600122 宏图高科 7,100 116,582.00 0.22 105 600601 方正科技 12,800 116,480.00 0.22 106 601886 江河创建 7,800 116,064.00 0.22 107 600826 兰生股份 3,000 115,890.00 0.22 108 600496 精工钢构 15,840 115,790.40 0.22 109 000680 山推股份 13,000 115,310.00 0.22 110 600835 上海机电 3,500 115,290.00 0.22 111 002384 东山精密 5,200 114,972.00 0.22 112 000088 盐 田 港 8,100 114,696.00 0.22 113 600816 安信信托 2,300 114,586.00 0.22 114 300253 卫宁软件 2,200 114,400.00 0.22 115 600078 澄星股份 7,500 114,225.00 0.22 116 002405 四维图新 2,600 113,880.00 0.21 117 600175 美都能源 10,700 113,848.00 0.21 118 002479 富春环保 6,200 113,770.00 0.21 119 600280 中央商场 8,200 113,734.00 0.21 120 002299 圣农发展 5,600 113,680.00 0.21 121 002665 首航节能 4,100 113,570.00 0.21 122 002073 软控股份 4,900 113,190.00 0.21 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 62 页 123 600790 轻纺城 8,450 113,061.00 0.21 124 002242 九阳股份 5,800 112,810.00 0.21 125 002004 华邦颖泰 8,650 112,277.00 0.21 126 002588 史丹利 3,900 112,125.00 0.21 127 600831 广电网络 6,600 112,002.00 0.21 128 600120 浙江东方 3,300 111,837.00 0.21 129 603366 日出东方 7,600 111,720.00 0.21 130 600300 维维股份 11,000 111,650.00 0.21 131 000697 炼石有色 3,300 111,639.00 0.21 132 600289 亿阳信通 5,600 111,608.00 0.21 133 000417 合肥百货 9,100 111,475.00 0.21 134 002174 游族网络 1,200 111,312.00 0.21 135 002022 科华生物 2,607 111,214.62 0.21 136 601515 东风股份 5,500 111,100.00 0.21 137 600329 中新药业 4,400 110,836.00 0.21 138 002050 三花股份 9,600 110,304.00 0.21 139 002309 中利科技 3,300 110,187.00 0.21 140 002091 江苏国泰 4,200 110,124.00 0.21 141 600184 光电股份 3,900 109,824.00 0.21 142 000021 深科技 7,200 109,800.00 0.21 143 002250 联化科技 4,900 109,760.00 0.21 144 600195 中牧股份 3,900 109,590.00 0.21 145 000951 中国重汽 3,801 109,544.82 0.21 146 002508 老板电器 2,850 109,326.00 0.21 147 600812 华北制药 9,000 109,260.00 0.21 148 600584 长电科技 5,700 108,927.00 0.21 149 002663 普邦园林 11,226 108,892.20 0.21 150 600776 东方通信 6,600 108,834.00 0.20 151 600320 振华重工 10,300 108,150.00 0.20 152 000961 中南建设 5,400 107,838.00 0.20 153 600298 安琪酵母 3,100 107,818.00 0.20 154 600743 华远地产 13,400 107,602.00 0.20 155 600685 广船国际 2,000 107,480.00 0.20 156 601777 力帆股份 6,800 107,372.00 0.20 157 601311 骆驼股份 3,800 107,160.00 0.20 158 002238 天威视讯 4,510 107,157.60 0.20 159 600525 长园集团 5,200 106,964.00 0.20 160 000703 恒逸石化 8,300 105,908.00 0.20 161 002672 东江环保 5,000 105,750.00 0.20 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 62 页 162 002595 豪迈科技 4,900 105,742.00 0.20 163 002461 珠江啤酒 4,000 105,600.00 0.20 164 002390 信邦制药 5,900 105,492.00 0.20 165 000852 江钻股份 3,100 104,935.00 0.20 166 601908 京运通 5,000 104,900.00 0.20 167 600468 百利电气 4,500 104,895.00 0.20 168 000933 神火股份 11,100 104,562.00 0.20 169 000028 国药一致 1,400 104,314.00 0.20 170 002551 尚荣医疗 2,400 104,136.00 0.20 171 000661 长春高新 800 104,000.00 0.20 172 600640 号百控股 3,600 103,968.00 0.20 173 002332 仙琚制药 6,000 103,920.00 0.20 174 300273 和佳股份 3,480 103,669.20 0.20 175 002251 步 步 高 4,244 103,553.60 0.19 176 000667 美好集团 15,400 103,488.00 0.19 177 600699 均胜电子 2,700 103,437.00 0.19 178 002573 清新环境 5,000 103,350.00 0.19 179 000488 晨鸣纸业 11,500 103,155.00 0.19 180 002293 罗莱家纺 5,700 103,113.00 0.19 181 600004 白云机场 6,100 103,090.00 0.19 182 600787 中储股份 6,400 103,040.00 0.19 183 603001 奥康国际 3,300 103,026.00 0.19 184 600488 天药股份 10,600 102,714.00 0.19 185 600618 氯碱化工 7,549 102,515.42 0.19 186 000572 海马汽车 12,200 102,358.00 0.19 187 002430 杭氧股份 7,700 101,794.00 0.19 188 000519 江南红箭 3,900 101,634.00 0.19 189 601965 中国汽研 7,750 100,827.50 0.19 190 000969 安泰科技 7,000 100,660.00 0.19 191 600675 中华企业 8,900 100,659.00 0.19 192 600409 三友化工 8,900 100,570.00 0.19 193 600859 王府井 3,187 100,390.50 0.19 194 600736 苏州高新 8,800 100,232.00 0.19 195 000012 南 玻Ａ 7,500 100,050.00 0.19 196 002477 雏鹰农牧 5,200 99,840.00 0.19 197 002635 安洁科技 4,100 99,835.00 0.19 198 000603 盛达矿业 4,000 99,760.00 0.19 199 600059 古越龙山 6,500 99,580.00 0.19 200 000631 顺发恒业 12,300 99,507.00 0.19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 62 页 201 600199 金种子酒 7,100 99,400.00 0.19 202 600312 平高电气 4,400 99,352.00 0.19 203 600198 大唐电信 2,800 99,232.00 0.19 204 000006 深振业Ａ 7,300 99,061.00 0.19 205 000780 平庄能源 10,600 98,792.00 0.19 206 600335 国机汽车 2,600 98,618.00 0.19 207 600333 长春燃气 8,200 98,154.00 0.18 208 600499 科达洁能 3,300 97,812.00 0.18 209 002271 东方雨虹 3,800 97,660.00 0.18 210 600056 中国医药 4,000 97,360.00 0.18 211 600757 长江传媒 7,000 97,300.00 0.18 212 600884 杉杉股份 3,400 97,240.00 0.18 213 601000 唐山港 7,100 97,199.00 0.18 214 000511 烯碳新材 7,900 96,775.00 0.18 215 600397 安源煤业 10,000 96,700.00 0.18 216 600881 亚泰集团 7,600 96,596.00 0.18 217 600611 大众交通 5,800 96,570.00 0.18 218 002428 云南锗业 4,100 96,391.00 0.18 219 600635 大众公用 9,850 96,333.00 0.18 220 600351 亚宝药业 7,100 96,134.00 0.18 221 300043 互动娱乐 6,400 96,064.00 0.18 222 600765 中航重机 3,500 96,005.00 0.18 223 002315 焦点科技 1,000 96,000.00 0.18 224 002317 众生药业 3,400 95,846.00 0.18 225 002396 星网锐捷 2,976 95,529.60 0.18 226 600260 凯乐科技 5,800 95,410.00 0.18 227 603766 隆鑫通用 3,800 95,380.00 0.18 228 002025 航天电器 3,640 95,368.00 0.18 229 600425 青松建化 9,700 95,254.00 0.18 230 600067 冠城大通 9,600 95,232.00 0.18 231 002371 七星电子 2,500 95,000.00 0.18 232 600507 方大特钢 10,500 94,920.00 0.18 233 600546 山煤国际 11,100 94,461.00 0.18 234 000681 视觉中国 2,300 94,438.00 0.18 235 000816 智慧农业 9,100 94,094.00 0.18 236 600702 沱牌舍得 3,600 93,996.00 0.18 237 002424 贵州百灵 1,500 93,840.00 0.18 238 002028 思源电气 5,100 93,840.00 0.18 239 000030 富奥股份 8,100 93,717.00 0.18 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 46 页 共 62 页 240 600586 金晶科技 13,600 93,568.00 0.18 241 000900 现代投资 9,100 93,366.00 0.18 242 600773 西藏城投 5,300 93,333.00 0.18 243 600729 重庆百货 2,900 93,322.00 0.18 244 002005 德豪润达 8,100 92,988.00 0.18 245 600284 浦东建设 5,700 92,967.00 0.18 246 600216 浙江医药 7,000 92,960.00 0.18 247 002069 獐 子 岛 4,700 92,872.00 0.17 248 600220 江苏阳光 11,200 92,848.00 0.17 249 600125 铁龙物流 6,000 92,580.00 0.17 250 600651 飞乐音响 4,500 92,565.00 0.17 251 600636 三爱富 4,560 92,476.80 0.17 252 600325 华发股份 5,100 92,310.00 0.17 253 600460 士兰微 10,000 92,300.00 0.17 254 002128 露天煤业 5,600 92,288.00 0.17 255 000758 中色股份 4,700 92,261.00 0.17 256 000656 金科股份 13,300 91,903.00 0.17 257 002392 北京利尔 10,600 91,584.00 0.17 258 000921 海信科龙 7,501 91,512.20 0.17 259 600058 五矿发展 2,800 91,476.00 0.17 260 000671 阳 光 城 4,400 91,432.00 0.17 261 600039 四川路桥 14,000 91,420.00 0.17 262 002662 京威股份 5,124 91,412.16 0.17 263 601101 昊华能源 8,000 91,200.00 0.17 264 600017 日照港 11,200 90,832.00 0.17 265 000426 兴业矿业 5,500 90,805.00 0.17 266 600572 康恩贝 4,000 90,800.00 0.17 267 600511 国药股份 1,800 90,702.00 0.17 268 000829 天音控股 6,100 90,585.00 0.17 269 600073 上海梅林 7,000 90,580.00 0.17 270 002444 巨星科技 4,900 90,552.00 0.17 271 002013 中航机电 3,250 90,512.50 0.17 272 000926 福星股份 6,400 90,304.00 0.17 273 002463 沪电股份 10,800 90,180.00 0.17 274 002419 天虹商场 5,300 90,100.00 0.17 275 600545 新疆城建 6,000 90,060.00 0.17 276 002342 巨力索具 9,500 89,965.00 0.17 277 600823 世茂股份 6,900 89,907.00 0.17 278 002011 盾安环境 6,200 89,838.00 0.17 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 47 页 共 62 页 279 600894 广日股份 4,500 89,820.00 0.17 280 002237 恒邦股份 7,500 89,775.00 0.17 281 000897 津滨发展 9,400 89,676.00 0.17 282 002181 粤 传 媒 6,080 89,376.00 0.17 283 002340 格林美 5,870 89,282.70 0.17 284 000988 华工科技 5,000 89,050.00 0.17 285 600673 东阳光科 9,000 89,010.00 0.17 286 002311 海大集团 6,440 88,807.60 0.17 287 601678 滨化股份 9,900 88,803.00 0.17 288 600997 开滦股份 10,300 88,786.00 0.17 289 600694 大商股份 1,605 88,724.40 0.17 290 002440 闰土股份 3,700 88,689.00 0.17 291 600509 天富能源 6,300 88,641.00 0.17 292 600759 洲际油气 5,800 88,624.00 0.17 293 002041 登海种业 5,000 88,450.00 0.17 294 601126 四方股份 2,900 88,450.00 0.17 295 600780 通宝能源 9,100 88,361.00 0.17 296 000513 丽珠集团 1,300 88,179.00 0.17 297 002064 华峰氨纶 9,700 87,979.00 0.17 298 000541 佛山照明 7,670 87,974.90 0.17 299 000877 天山股份 7,500 87,900.00 0.17 300 601369 陕鼓动力 7,500 87,825.00 0.17 301 002648 卫星石化 5,800 87,812.00 0.17 302 600885 宏发股份 2,800 87,752.00 0.17 303 002327 富安娜 7,100 87,614.00 0.16 304 002266 浙富控股 6,400 87,552.00 0.16 305 601801 皖新传媒 3,000 87,510.00 0.16 306 000823 超声电子 6,500 87,490.00 0.16 307 600851 海欣股份 6,900 87,354.00 0.16 308 600418 江淮汽车 6,200 87,296.00 0.16 309 000525 红 太 阳 3,900 87,243.00 0.16 310 600088 中视传媒 2,700 87,129.00 0.16 311 002431 棕榈园林 3,000 87,060.00 0.16 312 000415 渤海租赁 9,200 87,032.00 0.16 313 002254 泰和新材 5,400 86,940.00 0.16 314 002393 力生制药 1,900 86,792.00 0.16 315 002190 成飞集成 1,700 86,683.00 0.16 316 600436 片仔癀 1,300 86,671.00 0.16 317 000887 中鼎股份 3,500 86,625.00 0.16 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 48 页 共 62 页 318 600183 生益科技 8,500 86,615.00 0.16 319 000973 佛塑科技 7,200 86,400.00 0.16 320 000735 罗 牛 山 9,200 86,388.00 0.16 321 600748 上实发展 5,500 86,075.00 0.16 322 600971 恒源煤电 9,400 86,010.00 0.16 323 000552 靖远煤电 6,100 86,010.00 0.16 324 002358 森源电气 4,000 85,920.00 0.16 325 000422 湖北宜化 9,300 85,839.00 0.16 326 600187 国中水务 11,000 85,800.00 0.16 327 002267 陕天然气 5,525 85,582.25 0.16 328 600566 济川药业 2,900 85,492.00 0.16 329 601999 出版传媒 6,000 85,320.00 0.16 330 300088 长信科技 3,100 85,250.00 0.16 331 002122 天马股份 8,000 85,200.00 0.16 332 002678 珠江钢琴 4,200 85,176.00 0.16 333 000600 建投能源 5,800 85,144.00 0.16 334 600596 新安股份 6,100 85,034.00 0.16 335 000636 风华高科 6,800 84,864.00 0.16 336 300202 聚龙股份 2,100 84,840.00 0.16 337 600643 爱建股份 5,070 84,821.10 0.16 338 601666 平煤股份 11,200 84,784.00 0.16 339 600422 昆药集团 2,295 84,754.35 0.16 340 002482 广田股份 3,100 84,630.00 0.16 341 002056 横店东磁 2,700 84,456.00 0.16 342 002273 水晶光电 2,700 84,375.00 0.16 343 002275 桂林三金 3,300 84,348.00 0.16 344 000998 隆平高科 3,100 84,010.00 0.16 345 300039 上海凯宝 5,400 83,970.00 0.16 346 000528 柳 工 7,100 83,922.00 0.16 347 600811 东方集团 6,800 83,844.00 0.16 348 600160 巨化股份 7,600 83,752.00 0.16 349 600761 安徽合力 5,000 83,650.00 0.16 350 000762 西藏矿业 4,400 83,600.00 0.16 351 002092 中泰化学 8,200 83,558.00 0.16 352 600456 宝钛股份 3,200 83,424.00 0.16 353 000726 鲁 泰Ａ 6,000 83,400.00 0.16 354 603005 晶方科技 1,700 83,147.00 0.16 355 601005 重庆钢铁 14,600 83,074.00 0.16 356 300291 华录百纳 2,200 83,072.00 0.16 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 49 页 共 62 页 357 000563 陕国投Ａ 5,900 83,013.00 0.16 358 000931 中 关 村 5,900 82,954.00 0.16 359 600825 新华传媒 5,000 82,950.00 0.16 360 000869 张 裕Ａ 1,700 82,943.00 0.16 361 600261 阳光照明 10,200 82,926.00 0.16 362 600805 悦达投资 5,300 82,839.00 0.16 363 600169 太原重工 9,300 82,770.00 0.16 364 000547 闽福发Ａ 3,100 82,708.00 0.16 365 600639 浦东金桥 3,400 82,586.00 0.16 366 600292 中电远达 2,700 82,458.00 0.16 367 002277 友阿股份 4,800 82,368.00 0.16 368 002225 濮耐股份 8,700 82,302.00 0.15 369 002168 深圳惠程 5,300 82,256.00 0.15 370 600403 大有能源 9,200 82,248.00 0.15 371 600259 广晟有色 1,400 82,124.00 0.15 372 600580 卧龙电气 4,600 82,018.00 0.15 373 600664 哈药股份 6,800 81,872.00 0.15 374 600522 中天科技 3,600 81,828.00 0.15 375 000919 金陵药业 4,200 81,816.00 0.15 376 600435 北方导航 1,800 81,666.00 0.15 377 002049 同方国芯 1,700 81,600.00 0.15 378 000652 泰达股份 8,000 81,440.00 0.15 379 600594 益佰制药 1,400 81,382.00 0.15 380 600517 置信电气 5,200 81,380.00 0.15 381 000049 德赛电池 1,700 81,090.00 0.15 382 601208 东材科技 7,100 81,082.00 0.15 383 600141 兴发集团 4,700 80,981.00 0.15 384 600064 南京高科 4,150 80,925.00 0.15 385 300072 三聚环保 2,400 80,880.00 0.15 386 000550 江铃汽车 2,200 80,740.00 0.15 387 600337 美克家居 5,400 80,676.00 0.15 388 600754 锦江股份 2,700 80,460.00 0.15 389 600970 中材国际 5,500 80,410.00 0.15 390 601001 大同煤业 8,700 80,388.00 0.15 391 600551 时代出版 3,700 80,327.00 0.15 392 600138 中青旅 3,800 80,256.00 0.15 393 000860 顺鑫农业 3,500 80,185.00 0.15 394 603699 纽威股份 3,200 79,968.00 0.15 395 002048 宁波华翔 3,828 79,584.12 0.15 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 50 页 共 62 页 396 000685 中山公用 2,700 79,461.00 0.15 397 600983 惠而浦 5,000 79,450.00 0.15 398 000848 承德露露 4,350 79,170.00 0.15 399 000939 凯迪电力 5,400 79,110.00 0.15 400 002437 誉衡药业 2,700 78,435.00 0.15 401 600062 华润双鹤 3,000 78,120.00 0.15 402 600429 三元股份 6,900 77,901.00 0.15 403 603369 今世缘 2,100 77,889.00 0.15 404 002179 中航光电 2,360 77,880.00 0.15 405 600850 华东电脑 1,400 77,546.00 0.15 406 600720 祁连山 7,300 77,307.00 0.15 407 002281 光迅科技 1,607 77,264.56 0.15 408 002155 湖南黄金 6,200 77,066.00 0.15 409 600993 马应龙 2,400 77,016.00 0.15 410 600500 中化国际 4,400 76,912.00 0.14 411 000788 北大医药 3,700 76,664.00 0.14 412 603328 依顿电子 2,500 76,650.00 0.14 413 000582 北部湾港 3,600 76,572.00 0.14 414 002557 洽洽食品 4,650 76,167.00 0.14 415 603899 晨光文具 1,900 76,114.00 0.14 416 600880 博瑞传播 4,900 76,097.00 0.14 417 002646 青青稞酒 2,600 75,868.00 0.14 418 002705 新宝股份 4,000 75,200.00 0.14 419 600557 康缘药业 2,700 75,141.00 0.14 420 002063 远光软件 2,400 75,048.00 0.14 421 300267 尔康制药 2,200 74,998.00 0.14 422 002216 三全食品 5,100 74,970.00 0.14 423 603698 航天工程 1,900 74,898.00 0.14 424 002480 新筑股份 4,600 74,796.00 0.14 425 000099 中信海直 4,200 74,676.00 0.14 426 002490 山东墨龙 6,200 74,462.00 0.14 427 002118 紫鑫药业 4,300 74,390.00 0.14 428 002642 荣之联 1,300 74,295.00 0.14 429 002466 天齐锂业 1,200 74,160.00 0.14 430 600750 江中药业 2,300 74,037.00 0.14 431 601226 华电重工 4,650 73,981.50 0.14 432 600808 马钢股份 13,900 73,948.00 0.14 433 002140 东华科技 3,300 73,788.00 0.14 434 600797 浙大网新 3,900 73,671.00 0.14 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 51 页 共 62 页 435 000719 大地传媒 3,300 73,656.00 0.14 436 002143 印纪传媒 2,300 73,623.00 0.14 437 601880 大连港 10,200 73,440.00 0.14 438 300274 阳光电源 2,400 73,368.00 0.14 439 600617 国新能源 4,000 73,080.00 0.14 440 600755 厦门国贸 6,500 73,060.00 0.14 441 600657 信达地产 8,800 72,512.00 0.14 442 002204 大连重工 5,400 72,144.00 0.14 443 600161 天坛生物 1,900 71,554.00 0.13 444 600143 金发科技 6,000 71,520.00 0.13 445 600392 盛和资源 2,800 71,428.00 0.13 446 000592 平潭发展 2,400 71,424.00 0.13 447 002681 奋达科技 2,600 71,396.00 0.13 448 600864 哈投股份 4,400 71,280.00 0.13 449 601002 晋亿实业 4,500 71,190.00 0.13 450 600478 科力远 4,180 71,143.60 0.13 451 000962 东方钽业 4,800 71,040.00 0.13 452 600801 华新水泥 6,700 70,819.00 0.13 453 600433 冠豪高新 4,600 70,794.00 0.13 454 600917 重庆燃气 5,600 70,784.00 0.13 455 002400 省广股份 2,800 70,728.00 0.13 456 002195 二三四五 1,700 70,652.00 0.13 457 000501 鄂武商Ａ 3,400 69,700.00 0.13 458 600267 海正药业 3,700 69,523.00 0.13 459 603019 中科曙光 800 69,272.00 0.13 460 002373 千方科技 1,600 69,264.00 0.13 461 600655 豫园商城 4,300 69,015.00 0.13 462 000975 银泰资源 4,000 68,920.00 0.13 463 600874 创业环保 5,400 68,850.00 0.13 464 300033 同花顺 800 68,792.00 0.13 465 603188 亚邦股份 2,400 68,784.00 0.13 466 600803 新奥股份 4,001 68,457.11 0.13 467 000401 冀东水泥 5,200 68,380.00 0.13 468 600563 法拉电子 2,200 68,090.00 0.13 469 600132 重庆啤酒 3,000 67,560.00 0.13 470 600536 中国软件 1,900 67,412.00 0.13 471 300134 大富科技 2,400 67,080.00 0.13 472 600079 人福医药 1,800 66,690.00 0.13 473 601717 郑煤机 6,100 66,551.00 0.13 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 52 页 共 62 页 474 600251 冠农股份 4,800 66,384.00 0.13 475 601139 深圳燃气 6,300 66,150.00 0.12 476 600498 烽火通信 2,500 66,150.00 0.12 477 000777 中核科技 2,000 65,700.00 0.12 478 600389 江山股份 2,100 65,604.00 0.12 479 600537 亿晶光电 3,611 64,636.90 0.12 480 603169 兰石重装 3,400 62,866.00 0.12 481 600112 天成控股 3,300 62,700.00 0.12 482 600446 金证股份 500 61,730.00 0.12 483 300244 迪安诊断 700 58,758.00 0.11 484 000693 华泽钴镍 2,800 57,596.00 0.11 485 002240 威华股份 4,000 54,240.00 0.10 486 002345 潮宏基 400 7,832.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601519 大智慧 1,858,060.00 3.50 2 601010 文峰股份 1,318,137.00 2.48 3 600026 中海发展 1,310,462.00 2.47 4 300059 东方财富 1,238,591.00 2.33 5 600021 上海电力 1,203,219.00 2.27 6 601012 隆基股份 1,086,584.00 2.05 7 300168 万达信息 1,032,668.00 1.94 8 600380 健康元 1,014,826.00 1.91 9 002183 怡亚通 995,385.00 1.87 10 000566 海南海药 989,772.00 1.86 11 000540 中天城投 965,742.57 1.82 12 600528 中铁二局 930,656.00 1.75 13 000066 长城电脑 898,417.59 1.69 14 300144 宋城演艺 876,803.00 1.65 15 600219 南山铝业 857,296.90 1.61 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 53 页 共 62 页 16 600978 宜华木业 852,087.00 1.60 17 600869 智慧能源 843,688.00 1.59 18 603555 贵人鸟 839,381.00 1.58 19 001696 宗申动力 832,701.00 1.57 20 600240 华业资本 809,864.65 1.52 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601519 大智慧 1,708,048.00 3.22 2 300059 东方财富 1,222,443.00 2.30 3 300168 万达信息 1,098,581.00 2.07 4 601010 文峰股份 1,024,856.00 1.93 5 600026 中海发展 1,010,832.10 1.90 6 600021 上海电力 1,008,112.94 1.90 7 601012 隆基股份 876,898.00 1.65 8 000566 海南海药 845,318.00 1.59 9 600380 健康元 843,117.00 1.59 10 002183 怡亚通 833,551.00 1.57 11 600820 隧道股份 765,715.00 1.44 12 000540 中天城投 738,909.00 1.39 13 000066 长城电脑 737,929.64 1.39 14 601872 招商轮船 711,240.00 1.34 15 600528 中铁二局 699,188.00 1.32 16 600582 天地科技 693,917.42 1.31 17 002123 荣信股份 690,318.00 1.30 18 600978 宜华木业 688,834.00 1.30 19 603555 贵人鸟 685,280.99 1.29 20 300144 宋城演艺 684,634.00 1.29 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 54 页 共 62 页 238,103,800.63 买入股票的成本（成交）总额 188,527,553.99 卖出股票的收入（成交）总额 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 股指期货不在本基金投资范围内。 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 55 页 共 62 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 序号 单位：人民币元 名称 金额 1 存出保证金 183,209.25 2 应收证券清算款 161,284.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,937.41 5 应收申购款 71,069.61 6 其他应收款 - 7 - 待摊费用 8 其他 - 9 合计 417,501.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 424,270.00 0.80 临时停牌 2 600869 智慧能源 407,960.00 0.77 临时停牌 3 002276 万马股份 259,540.00 0.49 临时停牌 4 600978 宜华木业 246,840.00 0.46 临时停牌 5 002414 高德红外 216,480.00 0.41 临时停牌 6 000066 长城电脑 213,246.00 0.40 临时停牌 7 000850 华茂股份 202,032.00 0.38 临时停牌 8 002308 威创股份 195,300.00 0.37 临时停牌 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 56 页 共 62 页 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 §8 基金份额持有人信息 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 A 366 41,871.47 11,641,666.00 75.97% 3,683,291.00 24.03% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 B 756 20,271.11 1,556,653.00 10.16% 13,768,304.00 89.84% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 1,776 12,617.32 16,126,207.00 71.97% 6,282,145.29 28.03% 合计 2,823 18,794.99 29,324,526.00 55.27% 23,733,740.29 44.73% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持 有多个级别基金份额； 2.分级基金机构个人投资者持有的份额占总额的比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用各分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 1.西部利得中证 500等权重指数分级 A： 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 57 页 共 62 页 比例 1 银河资本－邮储银行－青昀套利 3 号资产管理计划 2,910,500.00 18.99% 2 银河资本－邮储银行－青昀 8号资 产管理计划 2,300,000.00 15.01% 3 中国太平洋保险(集团)股份有限公 司－集团本级－自有资金－ 1,922,511.00 12.54% 4 银河资本－邮储银行－青昀套利 4 号资产管理计划 1,587,650.00 10.36% 5 银河资本－光大银行－银河资本青 昀套利 2号资产管理计划 1,261,200.00 8.23% 6 银河资本－光大银行－银河资本－ 青昀 1号资产管理计划 1,239,805.00 8.09% 7 董景秋 570,000.00 3.72% 8 张安南 407,800.00 2.66% 9 银河资本－邮储银行－银河资本青 昀套利 6号资产管理计划 320,000.00 2.09% 10 李澄章 135,500.00 0.88% 2.西部利得中证 500等权重指数分级 B： 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 银河资本－邮储银行－银河资本青 昀套利 6号资产管理计划 767,703.00 5.01% 2 徐建平 566,800.00 3.70% 3 银河资本－邮储银行－青昀 8号资 产管理计划 500,100.00 3.26% 4 刘自敏 500,000.00 3.26% 5 黄淑芳 365,700.00 2.39% 6 魏佐泓 346,800.00 2.26% 7 何国浚 327,900.00 2.14% 8 黄惠娟 304,500.00 1.99% 9 陈建平 300,000.00 1.96% 10 史莉萍 264,300.00 1.72% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 西部利得中证 500等 权重指数分级 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 58 页 共 62 页 合计 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 西部利得中证 500等 权重指数分级 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 西部利得中证 500等 权重指数分级 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得中证500等 权重指数分级 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 西部利得中证 500 等权重指数分级 B 基金合同生效日（2015 年 4 月 15日）基金份额总额 202,990,676.07 0.00 0.00 本报告期期初基金份额总额 - - - 基金合同生效日起至报告期 期末基金总申购份额 102,680,914.89 0.00 0.00 减:基金合同生效日起至报告 期期末基金总赎回份额 252,613,324.67 0.00 0.00 基金合同生效日起至报告期 期末基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） -30,649,914.00 15,324,957.00 15,324,957.00 本报告期期末基金份额总额 22,408,352.29 15,324,957.00 15,324,957.00 注：本基金基金合同于 2015年 4月 15日生效。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 59 页 共 62 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基 金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 交易单元 数量 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 426,619,430.22 100.00% 388,397.05 100.00% - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 60 页 共 62 页 (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - 2,074,900,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 西部利得基金管理有限公司关于 旗下开放式基金 2014年年度最后 一个自然日基金资产净值、基金份 额净值和基金份额累计净值的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 1月 5日 2 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 2月 28日 3 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 3月 3日 4 西部利得基金管理有限公司关于 旗下证券投资基金参加齐鲁证券 有限公司基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 3月 13日 5 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金基金份额发售公告 证券日报、公司网站 2015年 3月 24日 6 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金基金合同（摘要） 证券日报、公司网站 2015年 3月 24日 7 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金招募说明书 证券日报、公司网站 2015年 3月 24日 8 西部利得基金管理有限公司关于 旗下基金调整交易所固定收益品 种估值方法的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 4月 1日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 61 页 共 62 页 9 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 4月 2日 10 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 4月 3日 11 西部利得基金管理有限公司关于 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金提前结束募集的公 告 证券日报、公司网站 2015年 4月 8日 12 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金基金经理变更公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 10日 13 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金基金合同生效公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 16日 14 关于西部利得中证 500等权重指数 分级证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 22日 15 关于西部利得中证 500等权重指数 分级证券投资基金开通份额配对 转换业务的公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 22日 16 关于西部利得中证 500等权重指数 分级证券投资基金开通跨系统转 托管业务的公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 22日 17 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金之西部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500等 权重 A份额及西部利得中证 500等 权重 B份额上市交易公告书 证券日报、公司网站 2015年 4月 22日 18 西部利得中证 500等权重指数分级 证券投资基金之 500等权、500等 权 A、500等权 B基金份额上市交 易提示性公告 证券日报、公司网站 2015年 4月 27日 19 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站、 2015年 5月 6日 20 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站、 2015年 5月 19日 21 关于西部利得基金管理有限公司 旗下证券投资基金参与天天基金 费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 5月 27日 22 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 6月 9日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 第 62 页 共 62 页 23 关于西部利得基金管理有限公司 办公地址变更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2015年 6月 30日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金设立的相关文件； （2）《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金基金合同》； （3）《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2015年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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