最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴添利三个月定开债券A(016759) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4058880 | ||||||||
| 基金代码 | 016759 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-13 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年9月12日 送出日期：2024年9月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东吴添利三个月定开债券基金代码016759 下属基金简东吴添利三个月定开债券A东吴添利三个月定开债券C 称 下属基金代016759 016760 码 下属前端交-- 易代码 下属后端交-- 易代码 基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司 基金合同生2023-03-06上市交易所及上市暂未上市- 效日日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率3个月定期开放 开始担任本基金基2023-10-31 金经理的日期侯慧娣 证券从业日期2009-12-14基金经理 开始担任本基金基2023-03-06 金经理的日期邵笛 证券从业日期2006-10-01 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增 值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行 票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、 货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在 每个开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投 资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后， 可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）债券投资策略 本基金债券投资将采取利率预期策略、信用债券投资策略和时机策略相结合的积极性 投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①利率策略与久期管理 ②类属配置策略 ③信用债券投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一 是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变 化。因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求 状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评 级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行 主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策 略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选 策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程： 1）信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素 来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情 况，判断信用债走势。 2）信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上，本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的 变化。其基本理念是，在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素入手，对比当 前状况与历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置，若最终分析结果认为利 差将变动，则积极主动进行资产调整组合，把握投资机会或规避损失。 3）持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析，假设数种可能发生的情景并 赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的 持有期收益，根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决策提供参考。 4）信用债精选策略 本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研 究机构的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行 深入的基本面分析，并结合债券的发行条款，确定信用债的实际信用风险状况及其信 用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。 定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析主要用于分 析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。本基金投资于信用评级 在AA+级及以上的信用债券（含资产支持证券，下同）。其中AA+级信用债占本基金所 投资的信用债比例为0-50%；AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为 50%-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的, 依照其主体评级。因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内 调整至符合相应要求。 （3）国债期货投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值 的波动，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 东吴添利三个月定开债券A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- N 赎回费 N≥7日0.00%- 东吴添利三个月定开债券C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费 N≥7日0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.3%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.1%基金托管人 东吴添利三个月定开-销售机构 债券A销售服 务费东吴添利三个月定开年费率0.2%销售机构 债券C 审计费用年费用金额40500.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额100000.00元规定披露报刊 费用的计算方法及支付方式详见- 其他费用 招募说明书及相关公告 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东吴添利三个月定开债券A 基金运作综合费率（年化） 0.43% 东吴添利三个月定开债券C 基金运作综合费率（年化） 0.63% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险及其他风险等。本基金特有风 险如下： （1）本基金以定期开放的方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上 市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额的风险。 （2）投资国债期货的特定风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指 数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的风险主要是市场风 险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为： 1）市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期货投资中最主 要的风险。 2）流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同国债 期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保证金而 带来的风险。 5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因 造成损失的风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适 当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 （3）投资资产支持证券的特定风险 资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和 控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金 净值波动在内的各项风险。 （4）本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信 用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿 还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于 债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标 准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值 造成损失的可能性也就越大。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |