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| 融通创业板指数A/B(161613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405880 | ||||||||
| 基金代码 | 161613 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通创业板指数增强型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 41 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通创业板指数增强型证券投资基金（以下简称 “本基金”）基金合同规定，于 2015年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 41 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 §4 管理人报告 ................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 12 6.1 资产负债表 ............................................................... 12 6.2 利润表 ................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 14 6.4 报表附注 ................................................................. 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 29 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 36 7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 36 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 41 页 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 37 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38 §10 重大事件揭示 ............................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 38 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 39 10.8 其他重大事件 ............................................................ 40 融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公告 ..................................... 40 §11 备查文件目录 ............................................................... 41 11.1 备查文件目录 ............................................................ 41 11.2 存放地点 ................................................................ 41 11.3 查阅方式 ................................................................ 41 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通创业板指数增强型证券投资基金 基金简称 融通创业板指数 基金主代码 161613 前端交易代码 161613 后端交易代码 161663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 4月 6日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,182,041.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪 律约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动 投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均偏离度控制在 0.5%以内、年化跟踪误差控制在 7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表 现。 投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完 全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资 部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内， 获取超越基准的业绩表现。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金 品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街 55 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 41 页 大厦 13、14层 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 43,225,392.93 本期利润 71,538,567.28 加权平均基金份额本期利润 0.6914 本期加权平均净值利润率 35.62% 本期基金份额净值增长率 76.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 68,552,963.63 期末可供分配基金份额利润 0.7202 期末基金资产净值 196,798,045.64 期末基金份额净值 2.068 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 225.59% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 41 页 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -20.77% 4.51% -18.35% 4.30% -2.42% 0.21% 过去三个月 14.25% 3.42% 21.41% 3.34% -7.16% 0.08% 过去六个月 76.90% 2.80% 88.36% 2.73% -11.46% 0.07% 过去一年 78.39% 2.19% 97.04% 2.16% -18.65% 0.03% 过去三年 225.68% 1.91% 270.08% 1.88% -44.40% 0.03% 自基金合同 生效起至今 225.59% 1.84% 284.77% 1.84% -59.18% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 41 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准， 于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新 时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇 本基金、融通 深证成份指 数、融通巨潮 100指数(LOF) 的基金经理 2012-04-06 - 11 研究生学历，具有基金从 业资格。2005年至今就职 于融通基金管理有限公 司，历任金融工程研究员、 基金经理助理职务。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 41 页 王建强 本基金、融通 深证 100指数、 融通巨潮 100 指数（LOF）、 融通深证成份 指数基金经理 2012-04-06 2015-01-09 10 本科学历，具有证券从业 资格。2001年至2004年就 职于上海市万得信息技术 股份有限公司；2004年至 今就职于融通基金管理有 限公司，历任金融工程研 究员、基金经理助理职务。 注：任职日期及离任日期均根据基金管理人对外披露的任职日期填写，证券从业年限以从事 证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金有限公司公平 交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 41 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增 强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在 0.5%以 内、年化跟踪误差控制在 7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年融通创业板增强指数基金上涨 76.90%,同期业绩比较基准上涨 88.36%。沪深 300 上涨 26.58%，从各行业指数的表现来看：计算机 (申万)、轻工制造（申万）和纺织服装（申万） 领涨，分别上涨 116%、104%和 96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月份的在杠杆资金的配资资金强平推动下的出现了恐慌性下跌，进一步推动了市场上流动 性风险的加剧，短期对市场造成了巨大地冲击，市场尤其是新兴成长板块前期快速上涨而积累的 投机性泡沫风险得到较有效的释放，市场重新回到较为理性的状态。而当前宏观经济以及政策的 基本大环境仍没有变：宏观经济仍处于“经济处于下行和紧缩的压力下，而流动性政策进入持续 宽松的趋势”局势，由于宽松的流动性政策有助于提高市场的风险偏好，因而仍将为市场提供强 有力的支持，为 A股的形成中长期的牛市奠定了有利条件。在此背景下，2015年是中国结构调整、 转型升级和深化改革的仍处于关键阶段。在传统经济里主要包括国企改革、金融改革和“一带一 路”：国企改革未来到 2020前后，将形成在职能重新界定基础上的国有资产运行模式和治理结构， 实现提升国家能力和社会利益最大化的目标，而其中央企则是 2015年改革的重点；金融改革则推 动利率市场化、汇率市场化和多层次资本市场建设等，逐步实现市场化资源配置信贷，外汇资源， 减少低效行业部门对金融资源的占用,提高金融资源的配置效率；“一带一路”将以亚洲国家为重 点方向，以经济走廊为依托，以交通基础设施为突破，以建融资平台抓手，战略顺应了中国经济 转型升级的需要。另一方面，在新兴产业仍是产业升级和结构优化政策的主导方向之一，中国经 济要由要素驱动转向创新驱动，产业结构将由重化工业为主升级到高端制造业和现代服务业为主。 总体来看，2015 年下半年投资机会主要在两条线上：传统经济中的国企改革、“一带一路”和金 融等相关板块，以及新兴经济中的健康医疗、互联网、节能环保和工业 4.0等相关板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 41 页 稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值 数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部 进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方 法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事 中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益 冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通创业板指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，融通创业板指数增强型证券投资基金的管理人——融通管理有限公司在融通创 业板指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，融通创业板指数增强型证券投资基金未进行利润分配。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 41 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通创业板指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,480,363.28 4,185,236.92 结算备付金 560,304.50 3,506,617.08 存出保证金 137,927.61 116,450.40 交易性金融资产 6.4.7.2 184,099,197.34 97,843,530.37 其中：股票投资 184,099,197.34 97,843,530.37 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 15,757,439.33 - 应收利息 6.4.7.5 4,783.73 3,185.29 应收股利 - - 应收申购款 4,588,840.72 3,041,540.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 54,290.28 - 资产总计 241,683,146.79 108,696,561.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 44,051,169.63 2,472,240.43 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 41 页 应付管理人报酬 264,632.22 98,000.61 应付托管费 52,926.45 19,600.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 226,982.32 687,260.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 289,390.53 55,251.07 负债合计 44,885,101.15 3,332,352.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 95,182,041.09 90,099,515.45 未分配利润 6.4.7.10 101,616,004.55 15,264,693.01 所有者权益合计 196,798,045.64 105,364,208.46 负债和所有者权益总计 241,683,146.79 108,696,561.03 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 2.068元，基金份额总额 95,182,041.09 份。 6.2 利润表 会计主体：融通创业板指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 73,364,376.48 3,072,414.09 1.利息收入 113,806.94 19,657.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 113,806.94 19,657.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 43,939,081.99 5,421,440.51 其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,554,643.45 5,180,137.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 384,438.54 241,303.24 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 28,313,174.35 -2,427,102.94 4.汇兑收益 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 41 页 5.其他收入 6.4.7.18 998,313.20 58,419.21 减：二、费用 1,825,809.20 599,980.80 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 987,724.51 349,185.08 2．托管费 6.4.9.2.2 197,544.92 69,837.04 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 559,461.71 108,449.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 81,078.06 72,509.06 三、利润总额 71,538,567.28 2,472,433.29 减：所得税费用 - - 四、净利润 71,538,567.28 2,472,433.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通创业板指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 90,099,515.45 15,264,693.01 105,364,208.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 71,538,567.28 71,538,567.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 5,082,525.64 14,812,744.26 19,895,269.90 其中：1.基金申购款 423,651,142.39 412,152,432.75 835,803,575.14 2.基金赎回款 -418,568,616.75 -397,339,688.49 -815,908,305.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 95,182,041.09 101,616,004.55 196,798,045.64 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 41,127,849.48 20,268,550.12 61,396,399.60 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 41 页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 2,472,433.29 2,472,433.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 8,027,604.85 6,532,640.60 14,560,245.45 其中：1.基金申购款 40,813,589.72 25,304,918.25 66,118,507.97 2.基金赎回款 -32,785,984.87 -18,772,277.65 -51,558,262.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 49,155,454.33 29,273,624.01 78,429,078.34 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 ：孟朝霞 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第 1595 号《关于核准融通创业板指数增强型证券投资 基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融 通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 487,249,190.89元，业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 084号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》于 2012年 4月 6日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 487,321,720.94份基金份额，其中认购资金利息折合 72,530.05份基金份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简 称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。投资 于股票资产不低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金 资产的比例不低于 80%，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 41 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 融通创 业板指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财 务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告 不一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 41 页 入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。 (3)自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有 的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 36,480,363.28 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 36,480,363.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 157,683,690.07 184,099,197.34 26,415,507.27 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 157,683,690.07 184,099,197.34 26,415,507.27 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 41 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 4,500.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 226.89 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借利息 - 其他 55.89 合计 4,783.73 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 其他应收款 54,290.28 待摊费用 - 合计 54,290.28 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 226,982.32 银行间市场应付交易费用 - 合计 226,982.32 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 41 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 172,486.47 预提费用 116,904.06 合计 289,390.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 90,099,515.45 90,099,515.45 本期申购 423,651,142.39 423,651,142.39 本期赎回(以"-"号填列) -418,568,616.75 -418,568,616.75 本期末 95,182,041.09 95,182,041.09 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,072,465.94 -9,807,772.93 15,264,693.01 本期利润 43,225,392.93 28,313,174.35 71,538,567.28 本期基金份额交易 产生的变动数 255,104.76 14,557,639.50 14,812,744.26 其中：基金申购款 181,956,196.50 230,196,236.25 412,152,432.75 基金赎回款 -181,701,091.74 -215,638,596.75 -397,339,688.49 本期已分配利润 - - - 本期末 68,552,963.63 33,063,040.92 101,616,004.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 58,918.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,151.39 其他 51,737.14 合计 113,806.94 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 41 页 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 181,713,069.79 减：卖出股票成本总额 138,158,426.34 买卖股票差价收入 43,554,643.45 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无买卖债券和债券兑付产生的收益/损失。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 384,438.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 384,438.54 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 28,313,174.35 ——股票投资 28,313,174.35 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 28,313,174.35 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 41 页 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 828,943.01 转换费分成 169,370.19 合计 998,313.20 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 559,461.71 银行间市场交易费用 - 合计 559,461.71 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 49,588.57 银行费用 174.00 债券帐户维护费 9,000.00 合计 81,078.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 41 页 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 987,724.51 349,185.08 其中：支付销售机构的客 户维护费 389,909.28 135,811.11 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.00% / 当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 197,544.92 69,837.04 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 41 页 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 36,480,363.28 58,918.41 4,895,687.10 14,970.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 期内承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 41 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 300012 华测检测 2015-6-15 重大事项 停牌 30.80 2015-7-27 38.76 44,815 1,117,175.31 1,380,302.00 300047 天源迪科 2015-6-3 重大事项 停牌 24.00 2015-7-30 32.29 48,677 834,570.81 1,168,248.00 300056 三维丝 2015-6-5 重大事项 停牌 46.55 - - 24,628 636,900.39 1,146,433.40 300071 华谊嘉信 2015-5-21 重大事项 停牌 13.66 - - 47,239 457,757.00 645,284.74 300074 华平股份 2015-6-29 重大事项 停牌 15.39 2015-7-14 16.93 75,193 854,911.96 1,157,220.27 300096 易联众 2015-5-28 重大事项 停牌 28.40 - - 52,775 942,821.17 1,498,810.00 300113 顺网科技 2015-5-5 重大事项 停牌 57.70 2015-8-6 51.93 25,233 664,092.69 1,455,944.10 300142 沃森生物 2015-6-15 重大事项 停牌 37.64 - - 52,408 1,372,156.90 1,972,637.12 300144 宋城演艺 2015-6-18 重大事项 停牌 56.66 2015-7-20 68.82 50,105 2,522,468.20 2,838,949.30 300197 铁汉生态 2015-6-16 重大事项 停牌 36.03 - - 42,108 683,880.93 1,517,151.24 300203 聚光科技 2015-4-20 重大事项 停牌 41.19 2015-8-12 33.88 50,601 1,094,946.08 2,084,255.19 300212 易华录 2015-6-30 重大事项 停牌 59.94 2015-7-13 65.93 36,023 1,831,449.59 2,159,218.62 300228 富瑞特装 2015-6-24 重大事项 停牌 90.91 2015-7-30 81.82 20,373 1,457,212.07 1,852,109.43 300287 飞利信 2015-6-2 重大事项 停牌 38.08 - - 46,300 1,084,646.53 1,763,104.00 300291 华录百纳 2015-6-30 重大事项 停牌 37.76 2015-7-13 41.54 69,254 2,020,925.38 2,615,031.04 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 41 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金，主要投资于创业板指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工 作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制 度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业 务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报 告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件 的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据 业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务 风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公 会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业 务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估； 督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的 情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求 和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 41 页 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015年 6月 30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证 券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2015年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 41 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 36,480,363.28 - - - 36,480,363.28 结算备付金 560,304.50 - - - 560,304.50 存出保证金 137,927.61 - - - 137,927.61 交易性金融资产 - - - 184,099,197.34 184,099,197.34 应收证券清算款 - - - 15,757,439.33 15,757,439.33 应收利息 - - - 4,783.73 4,783.73 应收申购款 2,275,532.37 - - 2,313,308.35 4,588,840.72 其他资产 - - - 54,290.28 54,290.28 资产总计 39,454,127.76 - - 202,229,019.03 241,683,146.79 负债 应付赎回款 - - - 44,051,169.63 44,051,169.63 应付管理人报酬 - - - 264,632.22 264,632.22 应付托管费 - - - 52,926.45 52,926.45 应付交易费用 - - - 226,982.32 226,982.32 其他负债 - - - 289,390.53 289,390.53 负债总计 - - - 44,885,101.15 44,885,101.15 利率敏感度缺口 39,454,127.76 - - 157,343,917.88 196,798,045.64 上年度末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 41 页 2014年 12月 31日 上 资产 银行存款 4,185,236.92 - - - 4,185,236.92 结算备付金 3,506,617.08 - - - 3,506,617.08 存出保证金 116,450.40 - - - 116,450.40 交易性金融资产 - - - 97,843,530.37 97,843,530.37 应收利息 - - - 3,185.29 3,185.29 应收申购款 1,106,642.36 - - 1,934,898.61 3,041,540.97 其他资产 - - - - - 资产总计 8,914,946.76 - - 99,781,614.27 108,696,561.03 负债 应付赎回款 - - - 2,472,240.43 2,472,240.43 应付管理人报酬 - - - 98,000.61 98,000.61 应付托管费 - - - 19,600.10 19,600.10 应付交易费用 - - - 687,260.36 687,260.36 其他负债 - - - 55,251.07 55,251.07 负债总计 - - - 3,332,352.57 3,332,352.57 利率敏感度缺口 8,914,946.76 - - 96,449,261.70 105,364,208.46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年 12月 31日:同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与创业板指数的跟踪误差，力求实现对 创业板指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组 合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行 投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 41 页 对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于股票资产不低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金及到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 184,099,197.34 93.55 97,843,530.37 92.86 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 184,099,197.34 93.55 97,843,530.37 92.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除创业板指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 创业板指数上升 5% 9,544,705.21 4,899,435.69 创业板指数下降 5% -9,544,705.21 -4,899,435.69 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 184,099,197.34 76.17 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 41 页 其中：股票 184,099,197.34 76.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,040,667.78 15.33 7 其他各项资产 20,543,281.67 8.50 8 合计 241,683,146.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,305,099.18 0.66 C 制造业 75,350,473.81 38.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 3,846,878.42 1.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 69,899,435.83 35.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,850,365.00 2.97 M 科学研究和技术服务业 2,383,614.80 1.21 N 水利、环境和公共设施管理业 4,765,514.46 2.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,553,059.52 2.82 R 文化、体育和娱乐业 15,144,756.32 7.70 S 综合 - - 合计 184,099,197.34 93.55 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 41 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 193,209 12,189,555.81 6.19 2 300104 乐视网 162,267 8,398,939.92 4.27 3 300024 机器人 83,438 6,446,419.88 3.28 4 300168 万达信息 115,066 5,652,041.92 2.87 5 300027 华谊兄弟 142,871 5,449,099.94 2.77 6 300070 碧水源 97,674 4,765,514.46 2.42 7 300058 蓝色光标 217,213 3,434,137.53 1.75 8 300253 卫宁软件 62,127 3,230,604.00 1.64 9 300003 乐普医疗 77,332 3,137,359.24 1.59 10 300017 网宿科技 67,157 3,117,427.94 1.58 11 300124 汇川技术 63,778 3,061,344.00 1.56 12 300079 数码视讯 104,034 2,891,104.86 1.47 13 300144 宋城演艺 50,105 2,838,949.30 1.44 14 300033 同花顺 32,500 2,794,675.00 1.42 15 300002 神州泰岳 174,546 2,660,081.04 1.35 16 300315 掌趣科技 194,055 2,629,445.25 1.34 17 300291 华录百纳 69,254 2,615,031.04 1.33 18 300170 汉得信息 103,930 2,524,459.70 1.28 19 300244 迪安诊断 27,494 2,307,846.36 1.17 20 300085 银之杰 31,659 2,270,900.07 1.15 21 300273 和佳股份 75,276 2,242,472.04 1.14 22 300147 香雪制药 70,654 2,176,143.20 1.11 23 300212 易华录 36,023 2,159,218.62 1.10 24 300072 三聚环保 63,791 2,149,756.70 1.09 25 300216 千山药机 43,100 2,104,142.00 1.07 26 300267 尔康制药 61,572 2,098,989.48 1.07 27 300199 翰宇药业 64,558 2,087,160.14 1.06 28 300203 聚光科技 50,601 2,084,255.19 1.06 29 300251 光线传媒 79,938 1,990,456.20 1.01 30 300077 国民技术 46,580 1,981,513.20 1.01 31 300274 阳光电源 64,531 1,972,712.67 1.00 32 300142 沃森生物 52,408 1,972,637.12 1.00 33 300020 银江股份 71,370 1,962,675.00 1.00 34 300146 汤臣倍健 48,013 1,885,950.64 0.96 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 41 页 35 300133 华策影视 69,833 1,885,491.00 0.96 36 300228 富瑞特装 20,373 1,852,109.43 0.94 37 300178 腾邦国际 49,043 1,770,942.73 0.90 38 300010 立思辰 62,022 1,768,867.44 0.90 39 300287 飞利信 46,300 1,763,104.00 0.90 40 300015 爱尔眼科 53,826 1,736,426.76 0.88 41 300202 聚龙股份 40,920 1,653,168.00 0.84 42 300271 华宇软件 37,500 1,642,875.00 0.83 43 300088 长信科技 58,612 1,611,830.00 0.82 44 300055 万邦达 66,557 1,610,013.83 0.82 45 300182 捷成股份 30,601 1,575,951.50 0.80 46 300026 红日药业 68,794 1,543,737.36 0.78 47 300001 特锐德 75,008 1,542,914.56 0.78 48 300197 铁汉生态 42,108 1,517,151.24 0.77 49 300115 长盈精密 45,327 1,509,842.37 0.77 50 300347 泰格医药 44,220 1,508,786.40 0.77 51 300096 易联众 52,775 1,498,810.00 0.76 52 300075 数字政通 39,490 1,488,378.10 0.76 53 300068 南都电源 70,020 1,459,917.00 0.74 54 300113 顺网科技 25,233 1,455,944.10 0.74 55 300011 鼎汉技术 40,600 1,438,052.00 0.73 56 300257 开山股份 59,044 1,428,864.80 0.73 57 300043 互动娱乐 92,282 1,385,152.82 0.70 58 300207 欣旺达 57,147 1,384,100.34 0.70 59 300012 华测检测 44,815 1,380,302.00 0.70 60 300039 上海凯宝 85,509 1,329,664.95 0.68 61 300005 探路者 48,104 1,318,049.60 0.67 62 300090 盛运环保 58,774 1,305,958.28 0.66 63 300157 恒泰艾普 88,242 1,305,099.18 0.66 64 300226 上海钢联 16,095 1,303,695.00 0.66 65 300054 鼎龙股份 47,503 1,259,304.53 0.64 66 300238 冠昊生物 29,310 1,194,968.70 0.61 67 300171 东富龙 42,438 1,192,083.42 0.61 68 300047 天源迪科 48,677 1,168,248.00 0.59 69 300101 振芯科技 20,939 1,164,208.40 0.59 70 300074 华平股份 75,193 1,157,220.27 0.59 71 300056 三维丝 24,628 1,146,433.40 0.58 72 300295 三六五网 9,775 1,127,937.25 0.57 73 300134 大富科技 39,840 1,113,528.00 0.57 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 41 页 74 300205 天喻信息 36,322 1,095,108.30 0.56 75 300034 钢研高纳 30,298 1,075,276.02 0.55 76 300288 朗玛信息 18,300 1,071,099.00 0.54 77 300137 先河环保 45,592 1,043,144.96 0.53 78 300183 东软载波 35,460 1,010,610.00 0.51 79 300332 天壕节能 39,814 1,003,312.80 0.51 80 300352 北信源 22,900 993,860.00 0.51 81 300014 亿纬锂能 34,167 905,425.50 0.46 82 300006 莱美药业 20,746 890,003.40 0.45 83 300122 智飞生物 30,830 889,445.50 0.45 84 300004 南风股份 11,784 801,312.00 0.41 85 300177 中海达 40,703 797,371.77 0.41 86 300052 中青宝 24,921 794,979.90 0.40 87 300118 东方日升 61,712 742,395.36 0.38 88 300355 蒙草抗旱 40,185 719,713.35 0.37 89 300071 华谊嘉信 47,239 645,284.74 0.33 90 300363 博腾股份 10,942 513,836.32 0.26 91 300386 飞天诚信 3,400 487,832.00 0.25 92 300037 新宙邦 12,193 466,626.11 0.24 93 300148 天舟文化 16,961 364,322.28 0.19 94 300009 安科生物 76 2,043.64 0.00 95 300336 新文化 59 1,406.56 0.00 96 300298 三诺生物 27 1,039.77 0.00 97 300065 海兰信 24 766.32 0.00 98 300045 华力创通 30 551.40 0.00 99 300181 佐力药业 22 260.92 0.00 100 300129 泰胜风能 2 18.20 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 10,362,315.10 9.83 2 300104 乐视网 8,342,410.00 7.92 3 300024 机器人 6,478,747.00 6.15 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 41 页 4 300168 万达信息 5,946,412.41 5.64 5 300027 华谊兄弟 5,813,085.50 5.52 6 300070 碧水源 5,451,103.16 5.17 7 300253 卫宁软件 4,415,661.70 4.19 8 300085 银之杰 4,384,432.10 4.16 9 300033 同花顺 4,290,982.08 4.07 10 300002 神州泰岳 4,044,933.87 3.84 11 300124 汇川技术 3,729,827.34 3.54 12 300058 蓝色光标 3,701,334.00 3.51 13 300216 千山药机 3,231,936.75 3.07 14 300003 乐普医疗 3,213,000.20 3.05 15 300271 华宇软件 3,001,362.29 2.85 16 300010 立思辰 2,853,339.02 2.71 17 300170 汉得信息 2,850,591.00 2.71 18 300274 阳光电源 2,801,112.05 2.66 19 300178 腾邦国际 2,729,028.00 2.59 20 300251 光线传媒 2,677,215.90 2.54 21 300273 和佳股份 2,509,937.60 2.38 22 300079 数码视讯 2,470,164.08 2.34 23 300244 迪安诊断 2,381,849.82 2.26 24 300077 国民技术 2,337,532.32 2.22 25 300315 掌趣科技 2,301,704.96 2.18 26 300134 大富科技 2,298,959.00 2.18 27 300015 爱尔眼科 2,287,330.00 2.17 28 300011 鼎汉技术 2,281,330.00 2.17 29 300072 三聚环保 2,237,752.64 2.12 30 300146 汤臣倍健 2,190,105.16 2.08 31 300075 数字政通 2,139,864.00 2.03 32 300055 万邦达 2,129,508.00 2.02 33 300212 易华录 2,114,934.00 2.01 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 41 页 1 300059 东方财富 11,033,862.20 10.47 2 300104 乐视网 6,673,766.48 6.33 3 300168 万达信息 6,181,763.56 5.87 4 300024 机器人 6,127,466.07 5.82 5 300070 碧水源 5,909,610.88 5.61 6 300027 华谊兄弟 5,821,375.10 5.53 7 300124 汇川技术 3,933,425.92 3.73 8 300002 神州泰岳 3,894,584.74 3.70 9 300253 卫宁软件 3,879,059.00 3.68 10 300003 乐普医疗 3,307,553.89 3.14 11 300058 蓝色光标 3,135,046.00 2.98 12 300079 数码视讯 2,841,819.00 2.70 13 300017 网宿科技 2,778,356.00 2.64 14 300274 阳光电源 2,699,833.32 2.56 15 300170 汉得信息 2,520,088.18 2.39 16 300273 和佳股份 2,452,767.08 2.33 17 300251 光线传媒 2,436,614.48 2.31 18 300072 三聚环保 2,360,569.00 2.24 19 300015 爱尔眼科 2,200,218.92 2.09 20 300146 汤臣倍健 2,116,085.42 2.01 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 196,100,918.96 卖出股票收入（成交）总额 181,713,069.79 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成 交数量填列，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 41 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 137,927.61 2 应收证券清算款 15,757,439.33 3 应收股利 - 4 应收利息 4,783.73 5 应收申购款 4,588,840.72 6 其他应收款 54,290.28 7 待摊费用 - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 41 页 8 其他 - 9 合计 20,543,281.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 基金名称 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 融通创业 板指数基 金 22,061 4,314.49 180,120.73 0.19% 95,001,920.36 99.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 单位：份 项目 份额 级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 35,002.22 0.0368% 合计 35,002.22 0.0368% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 单位：万份 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 41 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年 4月 6日）基金份额总额 487,321,720.94 本报告期期初基金份额总额 90,099,515.45 本报告期基金总申购份额 423,651,142.39 减:本报告期基金总赎回份额 418,568,616.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 95,182,041.09 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变更。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 41 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 1 108,958,937.48 28.84% 96,417.80 28.84% - 安信证券 1 83,532,665.28 22.11% 73,918.33 22.11% - 中信证券 2 77,657,337.85 20.56% 68,718.83 20.56% - 华泰证券 1 48,756,762.30 12.91% 43,145.18 12.91% - 海通证券 1 46,107,877.13 12.21% 40,800.78 12.21% - 中金公司 1 12,731,027.53 3.37% 11,265.67 3.37% - 中山证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根 据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 41 页 （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本基金本报告期内原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理解 聘公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-01-09 2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 面向养老金客户实施特定申购费率的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-02-02 3 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-03-31 4 融通基金关于新增上海利得基金销售有限公司为 代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-04-20 5 关于融通旗下部分开放式基金参加银河证券基金 申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-04-20 6 融通基金管理有限公司在网上直销开通汇款交易 的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-04-20 7 融通基金关于开通网上交易企业版业务的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-04-20 8 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在上 海银行开通基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-04-27 9 关于融通旗下部分开放式基金新增渤海银行为代 销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-05-11 10 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商 银行开通定投及转换业务的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-05-27 11 融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-05-27 12 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一 路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-05-28 13 融通基金关于新增国金证券股份有限公司为代销 机构的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-06-15 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 41 页 14 融通基金关于新增中国国际金融股份有限公司为 销售机构的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报、管理人网站 2015-06-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通创业板增强型指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通创业板增强型指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通创业板增强型指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通创业板增强型指数证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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