最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 405878 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动混合型证券投资基金(原融通内需驱动股票型证券投资基金)2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 45 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 根据本基金的管理人融通基金管理有限公司于 2015年 8月 7日发布的《融通基金管理有限公 司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，经与基金托管人协商，并报中国证监会备案，自 2015 年 8月 7日起，“融通内需驱动股票型证券投资基金”更名为“融通内需驱动混合型证券投资基金”, 本次基金更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。所以，本半年度 报告中的相关基金名称及基金简称均以变更后的新的基金名称和基金简称进行表述，请投资者知 晓。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动混合型证券投资基金（以下简称“本 基金”）基金合同规定，于 2015年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 45 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 10 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 28 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 40 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 40 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 45 页 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 41 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 44 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 45 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通内需驱动混合型证券投资基金 基金简称 融通内需驱动混合 基金主代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 4月 22日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 414,560,231.51份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动 的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带 来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动 的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径， “自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业 配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要 投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强 的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、 独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我 们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充 分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来 的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种， 其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95588 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 45 页 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 135,302,778.54 本期利润 34,876,800.43 加权平均基金份额本期利润 0.1041 本期加权平均净值利润率 8.41% 本期基金份额净值增长率 44.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 157,148,241.67 期末可供分配基金份额利润 0.3791 期末基金资产净值 571,708,473.18 期末基金份额净值 1.379 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 53.57% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 45 页 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -18.11% 3.96% -5.90% 2.80% -12.21% 1.16% 过去三个月 26.63% 3.22% 8.87% 2.09% 17.76% 1.13% 过去六个月 44.85% 2.56% 21.77% 1.82% 23.08% 0.74% 过去一年 101.90% 1.94% 82.39% 1.48% 19.51% 0.46% 过去三年 110.86% 1.53% 67.83% 1.20% 43.03% 0.33% 自基金合同 生效起至今 53.57% 1.56% 62.32% 1.23% -8.75% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 45 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨 博 琳 本基金、融 通 动 力 先 锋混合、融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 的 基 金 经理 2015年 4月 28 日 - 5 金融学硕士，毕业于北京 大学光华管理学院，具有 基金从业资格。2010年 7 月至 2014年 12月在华夏 基金管理有限公司投资 研究部工作，历任研究 员、TMT 研究组长。2014 年 12 月加入融通基金管 理有限公司。 周珺 本 基 金 的 基金经理 2012年 1月 5 日 2015年 4月 28日 7 硕士，具有基金从业资 格。2008年 3月至今，就 职于融通基金管理有限 公司，从事宏观策略研 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 45 页 究、行业研究、周期性研 究工作。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证 券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及 基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在A股历史上是足以载入史册的半年，对于每一位投资人以及基金管理人都将 终身难忘，短短半年时间，经历了过去几年才能经历的牛熊转换，经验在市场面前变得微不足道， 年轻的A股在杠杆面前变得异常脆弱，将人性的贪婪和软弱放大的淋漓尽致。 上半年前5个月，市场走出了以创业板引领的代表转型和创新的火热牛市，各种“互联网+” 概念涌现，其中互联网金融，互联网医疗，车联网，汽车后市场等概念尤为火热。在报告期内， 基金管理人将仓位主要配置在以下几个成长方向：1）互联网医疗、汽车后市场；2）传统行业积 极拥抱转型的公司；3）类次新股中的优质公司，包括质地较好的次新股以及重组复牌后的股票。 进入 6月份，尤其是 6月中下旬，大盘以近乎惨烈的方式急速下挫，杀跌的主力也是前期表 现较好的中小市值成长股，虽然在下跌过程中也对仓位做了一定的控制，但是回撤依然较大。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 45 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 44.85%，同期业绩比较基准收益率为 21.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们不悲观，在经历过这段惨烈的杀跌之后，很多股票进入价值区间，本基金 将继续坚持成长投资风格，积极寻找投资机会，市场在经历了这一波快速去杠杆之后，将变得相 对理性，因此，选股的重要性凸显。同时，在下半年的投资中，将更加重视回撤的风险，尽量避 免基金净值的大幅波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 45 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通内需驱动混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通内需驱动混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通 内需驱动混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，融通内需驱动混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通内需驱动混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 177,851,985.32 101,818,713.90 结算备付金 4,443,019.33 7,459,615.58 存出保证金 627,334.37 738,048.66 交易性金融资产 6.4.7.2 461,729,090.23 292,312,771.32 其中：股票投资 461,729,090.23 272,298,771.32 基金投资 - - 债券投资 - 20,014,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 45 页 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 25,582.32 426,818.12 应收股利 - - 应收申购款 3,890,650.14 232,085.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 648,567,661.71 402,988,053.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,685,589.72 14,257,206.15 应付赎回款 38,581,771.08 2,864,480.78 应付管理人报酬 890,010.14 482,154.07 应付托管费 148,335.01 80,359.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,233,473.09 4,231,148.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 320,009.49 315,676.99 负债合计 76,859,188.53 22,231,025.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 414,560,231.51 399,964,876.31 未分配利润 6.4.7.10 157,148,241.67 -19,207,848.48 所有者权益合计 571,708,473.18 380,757,027.83 负债和所有者权益总计 648,567,661.71 402,988,053.20 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.379元，基金份额总额 414,560,231.51 份。 6.2 利润表 会计主体：融通内需驱动混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 47,765,345.87 -23,459,404.70 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 45 页 1.利息收入 514,410.17 723,962.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 260,656.75 315,332.19 债券利息收入 253,753.42 395,972.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 12,657.22 其他利息收入 - - 2.投资收益 147,389,012.47 -11,981,489.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 146,431,205.37 -13,082,530.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 47,820.00 -4,510.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 909,987.10 1,105,550.62 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -100,425,978.11 -12,372,296.47 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 287,901.34 170,419.24 减：二、费用 12,888,545.44 10,624,775.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,076,874.77 3,346,624.74 2．托管费 6.4.10.2.2 512,812.49 557,770.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,158,308.72 6,584,110.02 5．利息支出 2,122.26 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,122.26 - 6．其他费用 6.4.7.20 138,427.20 136,269.64 三、利润总额 34,876,800.43 -34,084,179.93 减：所得税费用 - - 四、净利润 34,876,800.43 -34,084,179.93 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通内需驱动混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 399,964,876.31 -19,207,848.48 380,757,027.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 34,876,800.43 34,876,800.43 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 45 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 14,595,355.20 141,479,289.72 156,074,644.92 其中：1.基金申购款 376,988,272.33 263,032,153.78 640,020,426.11 2.基金赎回款 -362,392,917.13 -121,552,864.06 -483,945,781.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 414,560,231.51 157,148,241.67 571,708,473.18 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 745,583,356.24 -190,617,070.03 554,966,286.21 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -34,084,179.93 -34,084,179.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -214,837,742.20 56,423,014.63 -158,414,727.57 其中：1.基金申购款 11,729,090.13 -3,177,683.05 8,551,407.08 2.基金赎回款 -226,566,832.33 59,600,697.68 -166,966,134.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 530,745,614.04 -168,278,235.33 362,467,378.71 注：后附 6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通内需驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 1284 号《关于核准融通内需驱动股票型证券投资基金募 集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通内 需驱动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,954,933,272.95元，业经普华永道中天会计师事务所 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 45 页 有限公司验字(2009)第 70 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通内需驱动股票型证 券投资基金基金合同》于 2009 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,955,174,216.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 240,943.57 份基金份额。本基金的基金 管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工 商银行”）。 根据 2014年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定， 经于基金托管人协商，并报中国证监会备案，自 2015年 8月 7日起，本基金名称由原“融通内需 驱动股票型证券投资基金基金”更名为“融通内需驱动混合型证券投资基金基金”,本次基金更名 不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 详见本基金管理人 2015年 8月 7日在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金更名的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、 权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为： 股票资产占基金净资产的比例为 60%-95%；债券与其它金融工具的投资比例范围为 5%-40%，其中 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，权证投资比例范围为基金净资产的 0%-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操 作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6月 30日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 45 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告 不一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月 以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 45 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 177,851,985.32 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 177,851,985.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 539,796,102.74 461,729,090.23 -78,067,012.51 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 539,796,102.74 461,729,090.23 -78,067,012.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 45 页 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 23,528.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,799.46 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 254.07 合计 25,582.32 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,233,148.09 银行间市场应付交易费用 325.00 合计 2,233,473.09 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付赎回费 131,077.76 预提费用 188,931.73 合计 320,009.49 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 399,964,876.31 399,964,876.31 本期申购 376,988,272.33 376,988,272.33 本期赎回 -362,392,917.13 -362,392,917.13 本期末 414,560,231.51 414,560,231.51 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 45 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,822,854.83 -67,030,703.31 -19,207,848.48 本期利润 135,302,778.54 -100,425,978.11 34,876,800.43 本期基金份额交易 产生的变动数 81,990,666.66 59,488,623.06 141,479,289.72 其中：基金申购款 232,909,039.16 30,123,114.62 263,032,153.78 基金赎回款 -150,918,372.50 29,365,508.44 -121,552,864.06 本期已分配利润 - - - 本期末 265,116,300.03 -107,968,058.36 157,148,241.67 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 169,379.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,890.99 其他 44,386.48 合计 260,656.75 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,992,381,779.08 减：卖出股票成本总额 2,845,950,573.71 买卖股票差价收入 146,431,205.37 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 20,683,332.05 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 19,978,060.00 减：应收利息总额 657,452.05 买卖债券差价收入 47,820.00 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资产生收益/损失。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 45 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 909,987.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 909,987.10 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -100,425,978.11 ——股票投资 -100,390,038.11 ——债券投资 -35,940.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -100,425,978.11 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 250,355.38 转换费收入 37,545.96 合计 287,901.34 注：本基金的赎回费率按持有期限递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 9,158,108.72 银行间市场交易费用 200.00 合计 9,158,308.72 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 45 页 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,178.95 银行汇划费 495.47 债券账户维护费 9,000.00 合计 138,427.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,076,874.77 3,346,624.74 其中：支付销售机构的客 户维护费 821,480.81 1,084,265.80 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 45 页 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基 金资产净值×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 512,812.49 557,770.83 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 177,851,985.32 169,379.28 102,300,649.81 276,353.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 45 页 主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 期承销的股票。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603898 好 莱 客 2015-06-15 重大 事项 109.47 - - 424,511 48,030,822.39 46,471,219.17 - 002044 江 苏 三友 2015-06-18 重大 事项 44.80 2015-07-01 49.50 511,091 25,355,843.93 22,896,876.80 - 002665 首 航 节能 2015-06-30 重大 事项 29.34 2015-07-01 30.00 943,250 38,287,634.73 27,674,955.00 - 300163 先 锋 新材 2015-06-30 重大 事项 31.54 - - 1,150,877 44,921,397.40 36,298,660.58 - 300195 长 荣 股份 2015-06-26 重大 事项 28.36 2015-08-24 28.76 1,114,600 38,216,601.10 31,610,056.00 - 300419 浩 丰 科技 2015-04-24 重大 事项 228.45 2015-08-14 216.41 20,000 3,768,712.00 4,569,000.00 - 300431 暴 风 科技 2015-06-11 重大 事项 211.45 2015-07-13 276.80 112,200 30,760,027.00 23,724,690.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 45 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关 要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基 金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损 失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门 在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风 险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究 员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定 期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各 业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到 有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情 况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 45 页 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015年 6月 30日，本基金未持有信用 类债券（2014年 12月 31日：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 45 页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融 资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 177,851,985.32 - - - 177,851,985.32 结算备付金 4,443,019.33 - - - 4,443,019.33 存出保证金 627,334.37 - - - 627,334.37 交易性金融资产 - - - 461,729,090.23 461,729,090.23 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 25,582.32 25,582.32 应收申购款 1,547,726.03 - - 2,342,924.11 3,890,650.14 资产总计 184,470,065.05 - - 464,097,596.66 648,567,661.71 负债 应付证券清算款 - - - 34,685,589.72 34,685,589.72 应付赎回款 - - - 38,581,771.08 38,581,771.08 应付管理人报酬 - - - 890,010.14 890,010.14 应付托管费 - - - 148,335.01 148,335.01 应付交易费用 - - - 2,233,473.09 2,233,473.09 其他负债 - - - 320,009.49 320,009.49 负债总计 - - - 76,859,188.53 76,859,188.53 利率敏感性缺口 184,470,065.05 - - 387,238,408.13 571,708,473.18 上年度末 2014年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 101,818,713.90 - - - 101,818,713.90 结算备付金 7,459,615.58 - - - 7,459,615.58 存出保证金 738,048.66 - - - 738,048.66 交易性金融资产 20,014,000.00 - - 272,298,771.32 292,312,771.32 应收利息 - - 426,818.12 426,818.12 应收申购款 124,659.01 - - 107,426.61 232,085.62 资产总计 130,155,037.15 - - 272,833,016.05 402,988,053.20 负债 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 45 页 应付证券清算款 - - - 14,257,206.15 14,257,206.15 应付赎回款 - - - 2,864,480.78 2,864,480.78 应付管理人报酬 - - - 482,154.07 482,154.07 应付托管费 - - - 80,359.01 80,359.01 应付交易费用 - - - 4,231,148.37 4,231,148.37 其他负债 - - - 315,676.99 315,676.99 负债总计 - - - 22,231,025.37 22,231,025.37 利率敏感性缺口 130,155,037.15 - - 250,601,990.68 380,757,027.83 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2014年 12月 31日：5.26%），因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年 12月 31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净 资产的 60%-95%，债券与其他金融工具的投资比例范围为 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 45 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 461,729,090.23 80.76 272,298,771.32 71.52 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 461,729,090.23 80.76 272,298,771.32 71.52 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 沪深 300指数上升 5% 24,583,464.35 13,516,874.49 沪深 300指数下降 5% -24,583,464.35 -13,516,874.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 461,729,090.23 71.19 其中：股票 461,729,090.23 71.19 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 182,295,004.65 28.11 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 45 页 7 其他各项资产 4,543,566.83 0.70 8 合计 648,567,661.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 356,662,787.76 62.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 396,105.36 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 5,364,647.00 0.94 H 住宿和餐饮业 5,390,828.35 0.94 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 72,882,273.36 12.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,192,702.40 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,987,746.00 1.92 R 文化、体育和娱乐业 7,852,000.00 1.37 S 综合 - - 合计 461,729,090.23 80.76 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 603898 好莱客 424,511 46,471,219.17 8.13 2 002612 朗姿股份 549,980 37,096,151.00 6.49 3 300163 先锋新材 1,150,877 36,298,660.58 6.35 4 300195 长荣股份 1,114,600 31,610,056.00 5.53 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 45 页 5 300174 元力股份 1,066,600 29,139,512.00 5.10 6 002665 首航节能 943,250 27,674,955.00 4.84 7 300431 暴风科技 112,200 23,724,690.00 4.15 8 300046 台基股份 978,774 23,010,976.74 4.02 9 002044 江苏三友 511,091 22,896,876.80 4.00 10 300075 数字政通 601,748 22,679,882.12 3.97 11 300078 中瑞思创 272,600 18,465,924.00 3.23 12 300120 经纬电材 658,200 16,928,904.00 2.96 13 002085 万丰奥威 272,261 16,681,431.47 2.92 14 002532 新界泵业 599,942 11,788,860.30 2.06 15 300244 迪安诊断 130,900 10,987,746.00 1.92 16 300448 浩云科技 112,100 10,827,739.00 1.89 17 002175 广陆数测 160,591 8,912,800.50 1.56 18 002488 金固股份 250,000 8,120,000.00 1.42 19 002699 美盛文化 200,000 7,852,000.00 1.37 20 002279 久其软件 136,986 7,328,751.00 1.28 21 002601 佰利联 133,200 6,060,600.00 1.06 22 600480 凌云股份 248,800 5,861,728.00 1.03 23 601636 旗滨集团 523,000 5,611,790.00 0.98 24 000524 岭南控股 248,999 5,390,828.35 0.94 25 002357 富临运业 224,700 5,350,107.00 0.94 26 300419 浩丰科技 20,000 4,569,000.00 0.80 27 300325 德威新材 168,600 2,950,500.00 0.52 28 300312 邦讯技术 53,300 2,472,054.00 0.43 29 300332 天壕节能 87,012 2,192,702.40 0.38 30 300104 乐视网 14,124 731,058.24 0.13 31 300218 安利股份 41,400 642,114.00 0.11 32 300098 高新兴 16,000 466,240.00 0.08 33 300022 吉峰农机 29,940 395,507.40 0.07 34 002599 盛通股份 5,500 209,330.00 0.04 35 300246 宝莱特 2,989 131,516.00 0.02 36 002394 联发股份 5,300 82,044.00 0.01 37 300302 同有科技 1,980 70,191.00 0.01 38 600029 南方航空 1,000 14,540.00 0.00 39 300235 方直科技 400 12,668.00 0.00 40 300293 蓝英装备 351 10,140.39 0.00 41 600127 金健米业 404 3,995.56 0.00 42 603008 喜临门 83 1,563.72 0.00 43 300344 太空板业 49 698.25 0.00 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 45 页 44 000705 浙江震元 36 597.96 0.00 45 002366 丹甫股份 6 440.28 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 601628 中国人寿 74,277,404.43 19.51 2 601318 中国平安 58,388,622.86 15.33 3 603898 好莱客 52,378,549.39 13.76 4 002279 久其软件 52,356,004.50 13.75 5 002612 朗姿股份 51,969,904.15 13.65 6 300163 先锋新材 44,921,397.40 11.80 7 000024 招商地产 40,783,145.04 10.71 8 601166 兴业银行 39,519,008.74 10.38 9 300431 暴风科技 38,796,756.00 10.19 10 002665 首航节能 38,287,634.73 10.06 11 300195 长荣股份 38,216,601.10 10.04 12 002085 万丰奥威 37,286,565.44 9.79 13 300075 数字政通 36,967,105.14 9.71 14 600376 首开股份 35,367,893.39 9.29 15 300174 元力股份 34,765,516.19 9.13 16 300046 台基股份 33,544,290.80 8.81 17 002175 东方网络 33,020,716.60 8.67 18 300295 三六五网 32,313,511.90 8.49 19 300293 蓝英装备 29,421,746.77 7.73 20 300246 宝莱特 26,681,555.00 7.01 21 002044 江苏三友 25,355,843.93 6.66 22 600570 恒生电子 24,965,913.14 6.56 23 002366 丹甫股份 23,794,752.27 6.25 24 600000 浦发银行 23,512,516.58 6.18 25 000732 泰禾集团 22,885,536.46 6.01 26 300120 经纬电材 22,860,920.20 6.00 27 601988 中国银行 22,700,491.00 5.96 28 002657 中科金财 22,600,741.37 5.94 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 45 页 29 300104 乐视网 22,581,062.70 5.93 30 300059 东方财富 22,519,674.34 5.91 31 300367 东方网力 22,432,478.09 5.89 32 600030 中信证券 22,327,291.00 5.86 33 300244 迪安诊断 21,337,228.29 5.60 34 300337 银邦股份 20,996,109.80 5.51 35 600536 中国软件 20,415,259.96 5.36 36 601601 中国太保 19,454,086.13 5.11 37 002721 金一文化 19,431,892.99 5.10 38 002009 天奇股份 18,421,915.85 4.84 39 300312 邦讯技术 18,255,459.00 4.79 40 300078 中瑞思创 17,615,669.50 4.63 41 600837 海通证券 17,417,233.83 4.57 42 601989 中国重工 17,382,200.98 4.57 43 000046 泛海控股 16,821,604.32 4.42 44 002707 众信旅游 16,280,145.70 4.28 45 601633 长城汽车 16,013,820.20 4.21 46 002394 联发股份 15,839,885.14 4.16 47 300168 万达信息 15,504,199.92 4.07 48 002236 大华股份 15,411,576.42 4.05 49 002373 千方科技 15,382,944.86 4.04 50 300235 方直科技 14,965,516.90 3.93 51 000975 银泰资源 14,897,171.46 3.91 52 300380 安硕信息 14,432,477.55 3.79 53 300448 浩云科技 14,319,434.60 3.76 54 000997 新 大 陆 14,042,497.56 3.69 55 002475 立讯精密 13,666,074.77 3.59 56 300218 安利股份 13,561,422.58 3.56 57 600436 片仔癀 13,522,433.17 3.55 58 600115 东方航空 13,511,005.14 3.55 59 600029 南方航空 13,388,402.00 3.52 60 002415 海康威视 13,353,067.00 3.51 61 002532 新界泵业 13,156,459.60 3.46 62 002540 亚太科技 13,127,836.51 3.45 63 600280 中央商场 13,062,871.90 3.43 64 600587 新华医疗 13,045,754.35 3.43 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 45 页 65 002699 美盛文化 12,911,362.00 3.39 66 000712 锦龙股份 12,701,387.02 3.34 67 601233 桐昆股份 12,670,415.99 3.33 68 600435 北方导航 12,660,603.40 3.33 69 002339 积成电子 12,570,792.03 3.30 70 601021 春秋航空 12,563,261.00 3.30 71 002170 芭田股份 12,554,207.36 3.30 72 300207 欣旺达 12,526,945.20 3.29 73 002065 东华软件 12,510,754.22 3.29 74 000776 广发证券 12,295,969.17 3.23 75 000002 万 科Ａ 12,131,441.09 3.19 76 600104 上汽集团 12,023,119.00 3.16 77 000651 格力电器 11,879,317.49 3.12 78 300022 吉峰农机 11,666,656.13 3.06 79 300332 天壕节能 11,443,810.95 3.01 80 601818 光大银行 11,385,567.99 2.99 81 002153 石基信息 11,330,683.00 2.98 82 600576 万好万家 11,096,290.53 2.91 83 601699 潞安环能 11,016,408.00 2.89 84 000333 美的集团 11,005,068.22 2.89 85 300344 太空板业 11,002,622.63 2.89 86 300370 安控科技 10,887,169.21 2.86 87 600240 华业地产 10,798,201.00 2.84 88 300018 中元华电 10,709,358.34 2.81 89 600048 保利地产 10,627,083.88 2.79 90 300347 泰格医药 10,619,815.43 2.79 91 300146 汤臣倍健 10,614,097.63 2.79 92 002642 荣之联 10,539,675.70 2.77 93 300063 天龙集团 10,523,727.45 2.76 94 002331 皖通科技 10,516,652.30 2.76 95 600682 南京新百 10,348,233.00 2.72 96 300147 香雪制药 10,311,365.52 2.71 97 000669 金鸿能源 10,285,108.32 2.70 98 600005 武钢股份 10,196,300.00 2.68 99 600999 招商证券 10,174,753.80 2.67 100 000060 中金岭南 10,088,094.05 2.65 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 45 页 101 002154 报 喜 鸟 10,068,511.43 2.64 102 002325 洪涛股份 10,004,134.06 2.63 103 300019 硅宝科技 9,991,552.88 2.62 104 600571 信雅达 9,920,940.75 2.61 105 002318 久立特材 9,916,163.15 2.60 106 000791 甘肃电投 9,905,888.90 2.60 107 300253 卫宁软件 9,869,844.00 2.59 108 300094 国联水产 9,825,354.09 2.58 109 000807 云铝股份 9,815,173.20 2.58 110 600315 上海家化 9,781,902.65 2.57 111 300115 长盈精密 9,735,541.15 2.56 112 002344 海宁皮城 9,729,877.97 2.56 113 300137 先河环保 9,718,539.42 2.55 114 002195 二三四五 9,690,900.00 2.55 115 300024 机器人 9,687,758.17 2.54 116 601299 中国北车 9,669,128.50 2.54 117 600348 阳泉煤业 9,572,677.04 2.51 118 000625 长安汽车 9,258,898.44 2.43 119 000858 五 粮 液 9,228,071.21 2.42 120 601006 大秦铁路 9,221,938.08 2.42 121 300239 东宝生物 9,211,741.34 2.42 122 002151 北斗星通 9,147,341.29 2.40 123 002432 九安医疗 9,060,699.00 2.38 124 002177 御银股份 9,053,910.50 2.38 125 600885 宏发股份 9,045,191.50 2.38 126 601139 深圳燃气 8,931,316.87 2.35 127 601328 交通银行 8,890,837.00 2.34 128 002267 陕天然气 8,836,707.85 2.32 129 002353 杰瑞股份 8,700,981.32 2.29 130 000705 浙江震元 8,694,456.25 2.28 131 300206 理邦仪器 8,621,269.64 2.26 132 300032 金龙机电 8,570,154.94 2.25 133 300353 东土科技 8,552,878.15 2.25 134 300290 荣科科技 8,466,735.00 2.22 135 300178 腾邦国际 8,436,514.17 2.22 136 600127 金健米业 8,435,131.99 2.22 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 45 页 137 603019 中科曙光 8,307,944.00 2.18 138 600998 九州通 8,303,429.46 2.18 139 002488 金固股份 8,281,061.14 2.17 140 002230 科大讯飞 8,205,558.90 2.16 141 603008 喜临门 8,189,538.06 2.15 142 002563 森马服饰 8,172,613.00 2.15 143 002280 联络互动 8,045,080.00 2.11 144 600271 航天信息 8,035,017.22 2.11 145 600208 新湖中宝 7,964,540.00 2.09 146 300273 和佳股份 7,906,033.76 2.08 147 300013 新宁物流 7,808,705.00 2.05 148 600466 迪康药业 7,803,473.99 2.05 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 601628 中国人寿 94,172,528.11 24.73 2 601318 中国平安 83,485,602.21 21.93 3 601166 兴业银行 61,821,058.21 16.24 4 600030 中信证券 47,125,865.89 12.38 5 600376 首开股份 44,083,503.57 11.58 6 002279 久其软件 41,860,952.80 10.99 7 000024 招商地产 38,853,275.05 10.20 8 300367 东方网力 38,628,336.09 10.15 9 000002 万 科Ａ 32,019,763.74 8.41 10 300295 三六五网 31,399,601.95 8.25 11 600048 保利地产 28,760,760.65 7.55 12 002721 金一文化 27,702,292.62 7.28 13 600570 恒生电子 26,734,732.48 7.02 14 300337 银邦股份 26,458,119.75 6.95 15 300293 蓝英装备 26,433,048.59 6.94 16 002009 天奇股份 26,294,633.91 6.91 17 002085 万丰奥威 25,511,890.96 6.70 18 300246 宝莱特 25,360,416.10 6.66 19 002657 中科金财 24,945,046.29 6.55 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 45 页 20 601988 中国银行 22,722,122.39 5.97 21 000732 泰禾集团 22,691,540.11 5.96 22 600536 中国软件 22,672,472.04 5.95 23 600000 浦发银行 22,560,703.47 5.93 24 300059 东方财富 21,809,852.18 5.73 25 000503 海虹控股 20,673,508.64 5.43 26 002175 东方网络 20,061,043.36 5.27 27 300104 乐视网 19,874,794.08 5.22 28 002366 丹甫股份 19,762,362.00 5.19 29 002540 亚太科技 19,595,116.16 5.15 30 300168 万达信息 19,190,111.03 5.04 31 600280 中央商场 18,486,196.92 4.86 32 002236 大华股份 18,114,691.14 4.76 33 300094 国联水产 18,106,913.20 4.76 34 601601 中国太保 17,668,564.48 4.64 35 002612 朗姿股份 17,400,248.00 4.57 36 002373 千方科技 17,051,226.83 4.48 37 601989 中国重工 16,744,733.00 4.40 38 000046 泛海控股 16,572,432.34 4.35 39 000997 新 大 陆 16,495,069.32 4.33 40 600587 新华医疗 16,492,632.64 4.33 41 600837 海通证券 16,167,847.60 4.25 42 601633 长城汽车 16,037,173.14 4.21 43 601299 中国北车 15,921,576.36 4.18 44 600576 万好万家 15,837,572.80 4.16 45 002170 芭田股份 15,509,887.52 4.07 46 300018 中元华电 15,359,627.48 4.03 47 601021 春秋航空 15,040,996.00 3.95 48 002331 皖通科技 14,766,845.90 3.88 49 002394 联发股份 14,660,186.08 3.85 50 000975 银泰资源 14,617,020.18 3.84 51 300312 邦讯技术 14,596,082.01 3.83 52 300370 安控科技 14,265,141.49 3.75 53 600270 外运发展 14,185,958.38 3.73 54 002475 立讯精密 14,047,372.93 3.69 55 600436 片仔癀 14,026,835.44 3.68 56 002325 洪涛股份 13,939,157.92 3.66 57 002415 海康威视 13,667,675.74 3.59 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 45 页 58 300115 长盈精密 13,634,033.42 3.58 59 600115 东方航空 13,571,103.50 3.56 60 600435 北方导航 13,536,833.21 3.56 61 300207 欣旺达 13,437,648.12 3.53 62 002707 众信旅游 13,372,490.99 3.51 63 002065 东华软件 13,302,642.50 3.49 64 300344 太空板业 12,874,415.50 3.38 65 300431 暴风科技 12,795,523.00 3.36 66 600682 南京新百 12,648,424.45 3.32 67 601233 桐昆股份 12,526,272.38 3.29 68 600029 南方航空 12,442,836.00 3.27 69 600168 武汉控股 12,341,580.54 3.24 70 002177 御银股份 12,095,455.82 3.18 71 300063 天龙集团 12,070,145.00 3.17 72 002339 积成电子 11,986,767.36 3.15 73 002153 石基信息 11,923,408.20 3.13 74 300380 安硕信息 11,896,102.00 3.12 75 000712 锦龙股份 11,777,824.08 3.09 76 300019 硅宝科技 11,740,220.77 3.08 77 000651 格力电器 11,739,288.36 3.08 78 000776 广发证券 11,724,463.85 3.08 79 600104 上汽集团 11,681,701.96 3.07 80 300218 安利股份 11,601,970.93 3.05 81 600015 华夏银行 11,534,409.00 3.03 82 300235 方直科技 11,529,163.79 3.03 83 300253 卫宁软件 11,474,791.94 3.01 84 300290 荣科科技 11,409,549.00 3.00 85 300022 吉峰农机 11,141,567.47 2.93 86 300244 迪安诊断 10,882,102.69 2.86 87 300147 香雪制药 10,827,855.08 2.84 88 601818 光大银行 10,821,000.00 2.84 89 601699 潞安环能 10,784,903.98 2.83 90 600315 上海家化 10,778,104.82 2.83 91 002642 荣之联 10,663,208.50 2.80 92 000157 中联重科 10,656,835.00 2.80 93 300024 机器人 10,613,968.00 2.79 94 002344 海宁皮城 10,600,455.80 2.78 95 300239 东宝生物 10,586,253.00 2.78 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 45 页 96 000333 美的集团 10,532,228.17 2.77 97 300146 汤臣倍健 10,504,385.93 2.76 98 600240 华业地产 10,412,301.16 2.73 99 002154 报 喜 鸟 10,409,701.00 2.73 100 002195 二三四五 10,346,525.82 2.72 101 600005 武钢股份 10,269,782.90 2.70 102 300137 先河环保 10,213,571.39 2.68 103 300347 泰格医药 10,198,546.40 2.68 104 000060 中金岭南 10,142,860.88 2.66 105 600571 信雅达 10,089,162.59 2.65 106 000807 云铝股份 10,066,362.67 2.64 107 000012 南 玻Ａ 10,024,814.86 2.63 108 000791 甘肃电投 9,951,086.93 2.61 109 002267 陕天然气 9,929,999.28 2.61 110 002318 久立特材 9,860,527.41 2.59 111 002151 北斗星通 9,807,855.83 2.58 112 600466 迪康药业 9,760,218.92 2.56 113 000669 金鸿能源 9,706,512.00 2.55 114 600998 九州通 9,530,331.21 2.50 115 600348 阳泉煤业 9,449,988.46 2.48 116 300353 东土科技 9,440,387.48 2.48 117 600999 招商证券 9,369,961.62 2.46 118 300013 新宁物流 9,290,408.86 2.44 119 600885 宏发股份 9,266,634.52 2.43 120 601006 大秦铁路 9,264,708.63 2.43 121 300032 金龙机电 9,143,563.45 2.40 122 600703 三安光电 9,106,509.62 2.39 123 002432 九安医疗 9,003,202.40 2.36 124 601139 深圳燃气 8,916,212.55 2.34 125 300178 腾邦国际 8,817,287.99 2.32 126 002280 联络互动 8,802,996.01 2.31 127 002563 森马服饰 8,736,699.13 2.29 128 000705 浙江震元 8,711,173.86 2.29 129 000858 五 粮 液 8,682,288.00 2.28 130 601328 交通银行 8,675,500.00 2.28 131 000625 长安汽车 8,615,173.47 2.26 132 002353 杰瑞股份 8,562,056.90 2.25 133 002142 宁波银行 8,426,013.60 2.21 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 45 页 134 600271 航天信息 8,394,584.53 2.20 135 603555 贵人鸟 8,379,196.46 2.20 136 603019 中科曙光 8,351,539.02 2.19 137 300302 同有科技 8,292,789.68 2.18 138 300206 理邦仪器 8,172,291.51 2.15 139 300240 飞力达 8,151,115.70 2.14 140 002230 科大讯飞 8,143,323.44 2.14 141 300109 新开源 8,100,604.08 2.13 142 300273 和佳股份 8,096,992.90 2.13 143 000150 宜华健康 7,995,619.40 2.10 144 600511 国药股份 7,959,599.56 2.09 145 600309 万华化学 7,834,521.93 2.06 146 600129 太极集团 7,826,524.40 2.06 147 600127 金健米业 7,792,148.00 2.05 148 603008 喜临门 7,777,818.69 2.04 149 002397 梦洁家纺 7,718,411.40 2.03 150 001696 宗申动力 7,660,488.00 2.01 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,135,770,930.73 卖出股票收入（成交）总额 2,992,381,779.08 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 45 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 627,334.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,582.32 5 应收申购款 3,890,650.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,543,566.83 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 45 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 603898 好莱客 46,471,219.17 8.13 重大事项披露 2 300163 先锋新材 36,298,660.58 6.35 重大事项披露 3 300195 长荣股份 31,610,056.00 5.53 重大事项披露 4 002665 首航节能 27,674,955.00 4.84 重大事项披露 5 300431 暴风科技 23,724,690.00 4.15 重大事项披露 6 002044 江苏三友 22,896,876.80 4.00 重大资产重组停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,826 27,961.70 498,571.82 0.12% 414,061,659.69 99.88% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 362,787.25 0.0875% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年 4月 22日 ）基金份额总额 2,955,174,216.52 本报告期期初基金份额总额 399,964,876.31 本报告期基金总申购份额 376,988,272.33 减:本报告期基金总赎回份额 362,392,917.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 414,560,231.51 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 45 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 自 2015年 4月 28日起，周珺先生不再担任本基金的基金经理，由杨博琳先生担任本基金的 基金经理。具体内容请参阅 2015年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金 合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形基金租 用证券公司交易单元的有关情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 2,445,563,708.29 39.91% 2,164,082.54 39.51% - 长江证券 2 1,692,585,330.72 27.62% 1,523,462.58 27.81% - 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 45 页 川财证券 2 819,039,331.36 13.37% 736,842.52 13.45% - 方正证券 1 658,345,037.74 10.74% 599,353.47 10.94% - 中投证券 1 512,619,301.70 8.36% 453,617.69 8.28% - 长城证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中山证券 2 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更，原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏 源证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 45 页 1 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商 银行开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-01-19 2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 面向养老金客户实施特定申购费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-02-02 3 关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行股份有限 公司基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-02-17 4 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-03-31 5 融通基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所 固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-03-28 6 融通基金关于新增上海利得基金销售有限公司为 代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-04-20 7 关于融通旗下部分开放式基金参加银河证券基金 申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-04-20 8 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在上 海银行开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-04-27 9 融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理变更 公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-04-28 10 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商 银行开通定投及转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-05-27 11 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一 路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-05-28 12 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加农业银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-05-30 13 融通基金关于新增国金证券股份有限公司为代销 机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-06-15 14 融通基金关于新增中国国际金融股份有限公司为 销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报、管理人网站 2015-06-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人 2015年 3月 28日公告。 2.本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 45 页 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 基金管理人、基金托管人处 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |