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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405872 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)基 金合同规定，于 2015年 8月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................. 1 1.2 目录 ...................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .............................................................. 4 2.2 基金产品说明 .............................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4 2.4 信息披露方式 .............................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5 3.2 基金净值表现 .............................................................. 6 §4 管理人报告 ................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 10 §5 托管人报告 .................................................................. 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 10 6.1 资产负债表 ............................................................... 10 6.2 利润表 ................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 13 6.4 报表附注 ................................................................. 14 §7 投资组合报告 ................................................................ 29 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 33 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 33 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 33 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 34 7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 34 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 3 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 35 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35 §10 重大事件揭示 ............................................................... 36 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 36 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 36 10.8 其他重大事件 ............................................................ 38 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 39 §12 备查文件目录 ............................................................... 40 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通行业景气证券投资基金 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 4月 29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,189,837,065.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋 势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配 置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好 成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技 术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资 机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合 行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作 为投资对象。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率 ×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 涂卫东 汤嵩彥 联系电话 （0755）26948666 95559 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95559 传真 （0755）26935005 （021）62701216 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码 518053 200120 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 5 法定代表人 高峰 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 631,995,327.64 本期利润 687,266,045.50 加权平均基金份额本期利润 0.3818 本期加权平均净值利润率 36.90% 本期基金份额净值增长率 39.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -282,558,208.38 期末可供分配基金份额利润 -0.2375 期末基金资产净值 1,405,078,250.73 期末基金份额净值 1.181 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 298.96% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.94% 3.27% -5.07% 2.45% -3.87% 0.82% 过去三个月 13.45% 2.62% 8.04% 1.83% 5.41% 0.79% 过去六个月 39.76% 2.22% 19.33% 1.59% 20.43% 0.63% 过去一年 52.19% 1.81% 71.17% 1.30% -18.98% 0.51% 过去三年 71.91% 1.60% 60.91% 1.05% 11.00% 0.55% 自基金合同 生效起至今 298.96% 1.67% 142.15% 1.22% 156.81% 0.45% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2009年 12月 31日（含此日）之前采用“70%× 上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”，2010年 1月 1日起使用新基准即“沪深 300指数收 益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹 曦 本基金的 基金经理 2012年 7月 3日 - 14 中国人民银行研究生部金融 学硕士，具有证券从业资格。 曾就职于中国航空技术进出 口总公司福建分公司；2001 年至今就职于融通基金管理 有限公司，历任市场拓展部 总监助理、机构理财部总监 助理、行业分析师、宏观策 略分析师、基金管理部总监、 研究部总监。 严 菲 本基金的 基 金 经 2012年 1月 12日 2015年 6月 19日 12 经济学硕士，具有证券从业 资格。曾先后就职于日盛嘉 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 8 理、融通 蓝筹成长 混合基金 的基金经 理 富证券国际上海代表处、红 塔证券从事证券研究工作。 2006年 7月加入融通基金管 理有限公司任行业研究员。 注：任职日期和离任日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事 证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及 基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年 A股市场大幅上涨后出现剧烈调整，沪深 300指数上涨 26.6%。在流动性和风 险偏好提升的推动下市场强劲上涨，流动性、估值和杠杆三重因素导致市场以剧烈的方式进行调 整。首先，在实体经济遇到明显困难的情况下，“抽虚补实”将导致市场流动性和政策导向发生重 大变化。其次，上涨不同阶段的各龙头板块的估值天花板已经出现。第三，在杠杆牛市中，市场 的波动会加大，上涨如此，下跌亦然。A股市场已经有近 20年没有经历普遍的杠杆状态，杠杆市 场的特征在于情绪会被放大，人心的变化导致的涨跌就在一瞬间。因此本轮调整可以类比 1996 年 12月的下跌阶段。在市场恐慌的时候，我们可以适度贪婪，但是贪婪的方向一定要能有效评估 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 9 其估值底部，或者是符合下一阶段的市场方向。 上半年本基金坚持以绝对收益的评价标准进行投资，主要持有盈利驱动的白马成长股，以及 景气上升的行业，包括房地产、有色金属、化工等。随着市场的上涨，逐渐将股票仓位降低，并 减持组合中的互联网相关股票，以及通过并购合作参与新兴产业的公司。在市场下跌后半段逐步 把仓位加回，增加了农业、钢铁等行业的配置。目前组合以盈利驱动的白马成长股和涨价因素驱 动的周期行业为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年本基金净值增长率 39.76%，在同类基金中排名居中后，同期业绩比较基准收益 率为 19.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我倾向于会出现结构性行情。流动性的边际拐点已经出现，即便市场有效企稳， 也很难指望市场指数在目前位置大幅走高。但是流动性尚未进入紧张状态，因此结构性行情可期。 在流动性远不如过去一年充裕的状况下，市场将很难沿袭过去一年的主线：证券、一带一路、互 联网+。6月份的连续暴跌和融资盘的爆仓威胁，将消灭风险偏好较高的资金，至少其力量将远不 如过去一年强大。预计市场将脱离过去一年依靠估值提升股价的模式，进入盈利驱动模式。盈利 增长持续稳定的白马成长股和盈利出现拐点的景气行业将有更好的机会。本基金将坚持从绝对收 益的角度精选个股和景气行业，争取在下半年为投资者获取较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值 数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 10 进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方 法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事 中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益 冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2015年上半年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持 有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证 券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资 组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 11 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 141,446,366.12 2,055,611.39 结算备付金 53,088,419.66 48,266,954.83 存出保证金 1,696,898.71 1,389,808.79 交易性金融资产 6.4.7.2 1,238,919,124.17 1,851,538,203.52 其中：股票投资 1,238,919,124.17 1,761,385,203.52 基金投资 - - 债券投资 - 90,153,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,739,007.66 - 应收利息 6.4.7.5 100,915.89 3,071,875.99 应收股利 - - 应收申购款 935,782.20 393,781.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,461,926,514.41 1,906,716,235.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,782,028.08 8,932,105.71 应付赎回款 28,547,625.45 7,794,822.24 应付管理人报酬 2,070,124.92 2,350,723.00 应付托管费 345,020.80 391,787.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,546,654.51 6,304,793.21 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,509,049.92 1,235,093.98 负债合计 56,848,263.68 27,057,085.32 所有者权益： 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 12 实收基金 6.4.7.9 1,189,837,065.93 2,225,161,256.94 未分配利润 6.4.7.10 215,241,184.80 -345,502,106.42 所有者权益合计 1,405,078,250.73 1,879,659,150.52 负债和所有者权益总计 1,461,926,514.41 1,906,716,235.84 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.181元，基金份额总额 1,189,837,065.93 份。 6.2 利润表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 718,732,418.89 -62,570,918.47 1.利息收入 2,045,982.23 2,175,251.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 815,590.78 721,055.55 债券利息收入 1,229,794.52 1,454,195.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 596.93 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 661,317,348.90 -86,887,407.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 654,974,009.84 -99,880,316.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -212,100.00 502,749.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,555,439.06 12,490,158.94 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 55,270,717.86 22,072,339.13 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 98,369.90 68,898.76 减：二、费用 31,466,373.39 31,978,336.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,841,473.34 18,058,685.01 2．托管费 6.4.10.2.2 2,306,912.24 3,009,780.87 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 15,059,849.45 10,584,426.43 5．利息支出 - 66,663.86 其中：卖出回购金融资产支出 - 66,663.86 6．其他费用 6.4.7.20 258,138.36 258,779.93 三、利润总额 687,266,045.50 -94,549,254.57 减：所得税费用 - - 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 13 四、净利润 687,266,045.50 -94,549,254.57 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,225,161,256.94 -345,502,106.42 1,879,659,150.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 687,266,045.50 687,266,045.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,035,324,191.01 -126,522,754.28 -1,161,846,945.29 其中：1.基金申购款 133,265,860.52 27,360,657.28 160,626,517.80 2.基金赎回款 -1,168,590,051.53 -153,883,411.56 -1,322,473,463.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,189,837,065.93 215,241,184.80 1,405,078,250.73 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,001,700,956.56 -593,745,255.83 2,407,955,700.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -94,549,254.57 -94,549,254.57 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -61,890,524.50 30,365,132.25 -31,525,392.25 其中：1.基金申购款 247,859,243.01 -34,153,468.94 213,705,774.07 2.基金赎回款 -309,749,767.51 64,518,601.19 -245,231,166.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 2,939,810,432.06 -657,929,378.15 2,281,881,053.91 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 14 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字 2004 第 32号《关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复》 核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券 投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融 通行业景气证券投资基金基金契约》(后更名为《融通行业景气证券投资基金基金合同》)发起， 并于 2004年 4月 29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 2,546,865,530.18元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华 永道中天验字(2004)第 71号验资报告予以验证，认购资金产生的利息折份额为 153,124.14份基 金份额，基金合同生效日基金份额总额为 2,547,018,654.32份。本基金的基金管理人为融通基金 管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通行业景气证券投资基金基金合同》的有关 规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、权证及中国证监会批准的允许 基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金资产净值的 30%-95%；投资于权证的 比例为基金资产净值的 0%-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的 5%-70%，其中现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的原业绩比较基准为：70%X 上证综合指数+30%X银行间债券综合指数。根据融通基金管理有限公司于 2010年 2月 6日发布的 《融通基金公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准变更为：沪 深 300指数收益率 X70%+中信标普全债指数收益率 X30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 15 业务指引》、《 融通行业景气证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月 30日 的财务状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告 不一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 16 以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 141,446,366.12 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 141,446,366.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 978,613,924.77 1,238,919,124.17 260,305,199.40 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 978,613,924.77 1,238,919,124.17 260,305,199.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 17 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 21,830.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 78,398.13 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 687.24 合计 100,915.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,546,532.26 银行间市场应付交易费用 122.25 合计 4,546,654.51 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 27,800.39 应付其他 133,306.68 预提费用 347,942.85 合计 1,509,049.92 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 18 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,225,161,256.94 2,225,161,256.94 本期申购 133,265,860.52 133,265,860.52 本期赎回 -1,168,590,051.53 -1,168,590,051.53 本期末 1,189,837,065.93 1,189,837,065.93 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,392,195,686.88 1,046,693,580.46 -345,502,106.42 本期利润 631,995,327.64 55,270,717.86 687,266,045.50 本期基金份额交易 产生的变动数 477,642,150.86 -604,164,905.14 -126,522,754.28 其中：基金申购款 -56,762,589.42 84,123,246.70 27,360,657.28 基金赎回款 534,404,740.28 -688,288,151.84 -153,883,411.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -282,558,208.38 497,799,393.18 215,241,184.80 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 126,928.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 669,668.84 其他 18,993.24 合计 815,590.78 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,406,827,400.97 减：卖出股票成本总额 4,751,853,391.13 买卖股票差价收入 654,974,009.84 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 19 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 94,275,000.00 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 90,212,100.00 减：应收利息总额 4,275,000.00 买卖债券差价收入 -212,100.00 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 6,555,439.06 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,555,439.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 55,270,717.86 ——股票投资 55,211,617.86 ——债券投资 59,100.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 55,270,717.86 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 82,915.85 转换费收入 15,454.05 合计 98,369.90 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 20 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 15,059,849.45 银行间市场交易费用 - 合计 15,059,849.45 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 198,354.28 银行费用 1,195.51 债券帐户维护费 9,000.00 合计 258,138.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 21 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 484,135,977.45 5.05% 177,458,589.54 2.54% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 440,757.41 5.13% 212,210.85 4.67% 关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 161,557.89 2.58% 161,557.89 5.66% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,841,473.34 18,058,685.01 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 22 其中：支付销售机构的客 户维护费 3,762,216.18 4,497,233.94 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,306,912.24 3,009,780.87 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 141,446,366.12 126,928.70 5,832,425.91 161,874.83 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券 交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司，按银行同业利率计息。于 2015年 6月 30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付 金”科目中单独列示(2014年 6月 30日：同)。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 23 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 期内承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 000024 招商 地产 2015-4-3 重大事 项停牌 36.51 - - 6,121,614 111,023,115.78 223,500,127.14 - 600461 洪城 水业 2015-2-26 重大事 项停牌 20.70 - - 2,729,940 30,434,857.32 56,509,758.00 - 000630 铜陵 有色 2015-3-9 重大事 项停牌 10.32 - - 1,040,000 8,936,230.50 10,732,800.00 - 000732 泰禾 集团 2015-6-25 重大事 项停牌 30.36 2015-7-2 30.78 1,395,957 44,275,878.48 42,381,254.52 - 002546 新联 电子 2015-6-17 重大事 项停牌 27.95 2015-7-16 29.84 1,005,000 36,853,667.95 28,089,750.00 - 000709 河北 钢铁 2015-6-30 重大事 项停牌 7.00 2015-8-24 6.30 4,599,916 31,203,835.72 32,199,412.00 - 注：本基金截至 2015年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 24 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关 要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基 金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损 失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门 在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风 险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理部负责制定相关业务风险的识别和度量 方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析 与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流 程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞， 提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 25 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性 很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015年 6月 30日，本基金未持有信用类债券。(2014年 12月 31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 26 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 141,446,366.12 - - - 141,446,366.12 结算备付金 53,088,419.66 - - - 53,088,419.66 存出保证金 1,696,898.71 - - - 1,696,898.71 交易性金融资产 - - - 1,238,919,124.17 1,238,919,124.17 应收证券清算款 - - - 25,739,007.66 25,739,007.66 应收利息 - - - 100,915.89 100,915.89 应收申购款 403,597.23 - - 532,184.97 935,782.20 其他资产 - - - - - 资产总计 196,635,281.72 - - 1,265,291,232.69 1,461,926,514.41 负债 应付证券清算款 - - - 19,782,028.08 19,782,028.08 应付赎回款 - - - 28,547,625.45 28,547,625.45 应付管理人报酬 - - - 2,070,124.92 2,070,124.92 应付托管费 - - - 345,020.80 345,020.80 应付交易费用 - - - 4,546,654.51 4,546,654.51 应交税费 - - - 47,760.00 47,760.00 其他负债 - - - 1,509,049.92 1,509,049.92 负债总计 - - - 56,848,263.68 56,848,263.68 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 27 利率敏感度缺口 196,635,281.72 - - 1,208,442,969.01 1,405,078,250.73 上年度末 2014年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,055,611.39 - - - 2,055,611.39 结算备付金 48,266,954.83 - - - 48,266,954.83 存出保证金 1,389,808.79 - - - 1,389,808.79 交易性金融资产 90,153,000.00 - - 1,761,385,203.52 1,851,538,203.52 应收利息 - - - 3,071,875.99 3,071,875.99 应收申购款 93,817.05 - - 299,964.27 393,781.32 资产总计 141,959,192.06 - - 1,764,757,043.78 1,906,716,235.84 负债 应付证券清算款 - - - 8,932,105.71 8,932,105.71 应付赎回款 - - - 7,794,822.24 7,794,822.24 应付管理人报酬 - - - 2,350,723.00 2,350,723.00 应付托管费 - - - 391,787.18 391,787.18 应付交易费用 - - - 6,304,793.21 6,304,793.21 应交税费 - - - 47,760.00 47,760.00 其他负债 - - - 1,235,093.98 1,235,093.98 负债总计 - - - 27,057,085.32 27,057,085.32 利率敏感度缺口 141,959,192.06 - - 1,737,699,958.46 1,879,659,150.52 注：表中所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0%(2014 年 12 月 31 日：4.80%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12月 31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 28 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产净值的 30%-95%，权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%，债券、现金及其它短期金融工具为 5%-70%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,238,919,124.17 88.17 1,761,385,203.52 93.71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,238,919,124.17 88.17 1,761,385,203.52 93.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 1.沪深 300指数上升 5% 63,228,521.28 73,306,706.87 2.沪深 300指数下降 5% -63,228,521.28 -73,306,706.87 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 29 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,238,919,124.17 84.75 其中：股票 1,238,919,124.17 84.75 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 194,534,785.78 13.31 7 其他各项资产 28,472,604.46 1.95 8 合计 1,461,926,514.41 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 76,889,402.52 5.47 B 采矿业 - - C 制造业 524,044,766.22 37.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,509,758.00 4.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,374,800.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 461,792,336.03 32.87 L 租赁和商务服务业 62,214,461.40 4.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 43,093,600.00 3.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 30 S 综合 - - 合计 1,238,919,124.17 88.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 000024 招商地产 6,121,614 223,500,127.14 15.91 2 002475 立讯精密 3,825,194 129,329,809.14 9.20 3 300145 南方泵业 2,846,243 125,092,379.85 8.90 4 600201 金宇集团 1,616,714 114,980,699.68 8.18 5 000006 深振业Ａ 5,204,443 70,624,291.51 5.03 6 601888 中国国旅 938,378 62,214,461.40 4.43 7 600461 洪城水业 2,729,940 56,509,758.00 4.02 8 600376 首开股份 2,690,000 51,890,100.00 3.69 9 600005 武钢股份 6,720,000 47,241,600.00 3.36 10 600048 保利地产 3,949,773 45,106,407.66 3.21 11 002299 圣农发展 2,199,836 44,656,670.80 3.18 12 000069 华侨城Ａ 3,320,000 43,093,600.00 3.07 13 000732 泰禾集团 1,395,957 42,381,254.52 3.02 14 002234 民和股份 2,029,769 32,232,731.72 2.29 15 000709 河北钢铁 4,599,916 32,199,412.00 2.29 16 002157 正邦科技 1,639,969 29,273,446.65 2.08 17 600325 华发股份 1,562,992 28,290,155.20 2.01 18 002546 新联电子 1,005,000 28,089,750.00 2.00 19 600058 五矿发展 440,000 14,374,800.00 1.02 20 000630 铜陵有色 1,040,000 10,732,800.00 0.76 21 002465 海格通信 215,950 6,951,430.50 0.49 22 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600048 保利地产 157,677,018.48 8.39 2 601628 中国人寿 152,106,823.79 8.09 3 600201 金宇集团 146,135,795.98 7.77 4 000006 深振业Ａ 145,219,260.97 7.73 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 31 5 000069 华侨城Ａ 138,994,712.47 7.39 6 600362 江西铜业 137,333,825.42 7.31 7 600376 首开股份 122,141,580.41 6.50 8 000060 中金岭南 119,536,986.19 6.36 9 300115 长盈精密 112,132,310.46 5.97 10 000732 泰禾集团 110,569,880.51 5.88 11 600005 武钢股份 106,766,352.34 5.68 12 601318 中国平安 106,578,364.42 5.67 13 300284 苏交科 103,616,228.37 5.51 14 601601 中国太保 96,173,078.24 5.12 15 002475 立讯精密 90,874,709.28 4.83 16 000703 恒逸石化 86,057,817.94 4.58 17 002465 海格通信 85,959,589.78 4.57 18 000651 格力电器 79,692,189.75 4.24 19 600999 招商证券 75,178,356.59 4.00 20 601633 长城汽车 75,116,416.52 4.00 21 000998 隆平高科 64,769,163.56 3.45 22 000712 锦龙股份 64,081,492.94 3.41 23 000002 万 科Ａ 63,609,977.57 3.38 24 601336 新华保险 63,133,191.78 3.36 25 000046 泛海控股 60,908,678.57 3.24 26 002546 新联电子 58,441,055.89 3.11 27 600958 东方证券 57,302,943.37 3.05 28 000807 云铝股份 56,271,376.34 2.99 29 601233 桐昆股份 55,555,123.95 2.96 30 600058 五矿发展 55,186,421.41 2.94 31 000090 天健集团 54,312,004.09 2.89 32 600325 华发股份 53,828,714.23 2.86 33 002299 圣农发展 51,113,746.87 2.72 34 000718 苏宁环球 47,563,080.99 2.53 35 601800 中国交建 46,355,247.51 2.47 36 000821 京山轻机 43,201,160.53 2.30 37 601788 光大证券 40,070,586.20 2.13 38 600006 东风汽车 38,605,070.80 2.05 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 32 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600048 保利地产 238,573,020.40 12.69 2 601318 中国平安 212,630,871.27 11.31 3 300144 宋城演艺 191,374,402.37 10.18 4 601628 中国人寿 166,224,315.77 8.84 5 601633 长城汽车 163,635,169.24 8.71 6 601601 中国太保 159,319,423.30 8.48 7 600376 首开股份 158,345,681.11 8.42 8 000060 中金岭南 156,944,824.86 8.35 9 600999 招商证券 143,060,719.89 7.61 10 600362 江西铜业 138,334,572.66 7.36 11 000703 恒逸石化 115,151,002.44 6.13 12 000069 华侨城Ａ 107,660,671.34 5.73 13 300284 苏交科 107,496,921.03 5.72 14 300115 长盈精密 100,546,022.94 5.35 15 601233 桐昆股份 100,534,559.27 5.35 16 002475 立讯精密 95,489,592.49 5.08 17 002470 金正大 94,020,772.54 5.00 18 601888 中国国旅 88,728,173.28 4.72 19 300145 南方泵业 84,152,360.60 4.48 20 601688 华泰证券 82,393,855.95 4.38 21 000732 泰禾集团 81,950,334.03 4.36 22 002465 海格通信 81,256,429.77 4.32 23 000006 深振业Ａ 80,039,777.14 4.26 24 600201 金宇集团 77,530,934.87 4.12 25 000001 平安银行 77,175,823.02 4.11 26 002410 广联达 76,240,321.50 4.06 27 000651 格力电器 75,210,979.35 4.00 28 600030 中信证券 73,866,950.60 3.93 29 000046 泛海控股 71,718,815.61 3.82 30 000998 隆平高科 68,814,298.86 3.66 31 000002 万 科Ａ 68,161,865.02 3.63 32 000821 京山轻机 66,999,173.75 3.56 33 601336 新华保险 65,696,477.84 3.50 34 000712 锦龙股份 65,329,336.01 3.48 35 600005 武钢股份 61,935,930.62 3.30 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 33 36 000807 云铝股份 61,518,590.30 3.27 37 600006 东风汽车 59,901,806.69 3.19 38 600958 东方证券 56,880,219.79 3.03 39 000685 中山公用 55,835,309.68 2.97 40 600168 武汉控股 53,970,500.72 2.87 41 601788 光大证券 53,381,305.55 2.84 42 600008 首创股份 52,225,866.48 2.78 43 000090 天健集团 49,135,562.90 2.61 44 600406 国电南瑞 43,789,593.30 2.33 45 601800 中国交建 43,482,675.08 2.31 46 600109 国金证券 39,534,643.05 2.10 47 300017 网宿科技 38,229,427.78 2.03 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,174,175,693.92 卖出股票收入（成交）总额 5,406,827,400.97 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成 交数量填列，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末，本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,696,898.71 2 应收证券清算款 25,739,007.66 3 应收股利 - 4 应收利息 100,915.89 5 应收申购款 935,782.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,472,604.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 35 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 000024 招商地产 223,500,127.14 15.91 重大事项停牌 2 600461 洪城水业 56,509,758.00 4.02 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 70,812 16,802.76 23,437,188.35 1.97% 1,166,399,877.58 98.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 16,765.93 0.0014% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年 4月 29日 ）基金份额总额 2,547,018,654.32 本报告期期初基金份额总额 2,225,161,256.94 本报告期基金总申购份额 133,265,860.52 减:本报告期基金总赎回份额 1,168,590,051.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,189,837,065.93 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 36 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人的重大人事变动: 2015 年 6 月 19 日，本基金管理人发布公告，严菲不再担任本基金基金经理，具体内容请参 阅 2015年 6月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相 关公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 1,953,569,180.03 20.39% 1,728,714.70 20.11% - 东方证券 1 1,708,698,874.94 17.83% 1,555,592.16 18.09% - 兴业证券 1 1,706,635,975.55 17.81% 1,553,739.85 18.07% - 中信建投 1 1,290,020,521.82 13.46% 1,141,540.07 13.28% - 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 37 瑞银证券 1 811,131,268.41 8.47% 717,771.39 8.35% - 民生证券 1 574,992,221.51 6.00% 508,811.40 5.92% - 华泰证券 1 549,693,654.60 5.74% 500,441.07 5.82% - 新时代证券 1 484,135,977.45 5.05% 440,757.41 5.13% - 申万宏源 1 257,743,391.53 2.69% 234,650.50 2.73% - 国信证券 1 244,275,464.21 2.55% 216,160.05 2.51% - 国泰君安 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内交易单元无变更，原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 38 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下部分基 金在工商银行开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-1-8 2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金面向养老金客户实施特定申购 费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-2-2 3 关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-2-17 4 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的“中国国旅”、“华侨城 A”、 “华润双鹤”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-3-19 5 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的“中科金财”、“洪城水业”、 “长安汽车”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-3-21 6 融通基金管理有限公司关于旗下基金调 整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-3-28 7 融通旗下开放式基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-3-31 8 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的“同方国芯”“招商地产” 估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-8 9 关于融通旗下部分开放式基金参加银河 证券基金申购（含定投）费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-20 10 融通基金关于新增上海利得基金销售有 限公司为代销机构及参加其申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-20 11 融通基金管理有限公司在网上直销开通 汇款交易的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-20 12 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的“南方泵业”、“潮宏基”估 值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-24 13 融通基金管理有限公司旗下部分开放式 基金在上海银行开通基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-4-27 14 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的“桐昆股份”估值方法调整 的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-5-7 15 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的长期停牌股票估值方法调整 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-5-26 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 39 的公告 16 融通基金关于网上直销费率优惠的提示 性公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-5-27 17 融通基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加一路财富（北京）信息科技有限 公司网上费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-5-28 18 融通基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加农业银行申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-5-30 19 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的长期停牌股票估值方法调整 的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-6-3 20 融通基金关于新增国金证券股份有限公 司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-6-15 21 融通行业景气证券投资基金基金经理变 更公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-6-19 22 融通基金关于新增中国国际金融股份有 限公司为销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-6-26 23 融通基金管理有限公司关于公司旗下基 金所持有的长期停牌股票估值方法调整 的公告 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报、管理人网站 2015-6-27 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 融通行业景气证券投资基金 2015年半年度报告 第 页 共 40 页 40 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件 （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》 （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》 （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人交通银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人 网站 http://www.rtfund.com查询。 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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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