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| 融通互联网传媒灵活配置混合(001150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405866 | ||||||||
| 基金代码 | 001150 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 42 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2015年 8月 17日复核了本报告中的财务指标、净值 表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 16日(基金合同生效日)起至 6月 30日止。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 42 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 6 §4 管理人报告 ................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 11 6.1 资产负债表 ............................................................... 11 6.2 利润表 ................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 13 6.4 报表附注 ................................................................. 14 §7 投资组合报告 ................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 36 7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 36 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 42 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 37 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37 §10 重大事件揭示 ............................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 38 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 38 10.8 其他重大事件 ............................................................ 40 §11 备查文件目录 ............................................................... 41 11.1 备查文件目录 ............................................................ 42 11.2 存放地点 ................................................................ 42 11.3 查阅方式 ................................................................ 42 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 42 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 融通互联网传媒灵活配置混合 基金主代码 001150 前端交易代码 001150 后端交易代码 001151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 16日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,143,606,713.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的动态 资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的 长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 高峰 王洪章 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 42 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 4月 16日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 39,292,112.23 本期利润 -295,349,396.52 加权平均基金份额本期利润 -0.0493 本期加权平均净值利润率 -4.29% 本期基金份额净值增长率 -7.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -382,545,909.60 期末可供分配基金份额利润 -0.0744 期末基金资产净值 4,761,060,803.68 期末基金份额净值 0.926 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.40% 注：（1）本基金合同生效日为 2015年 4月 16日。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （4）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -25.74% 4.53% -3.60% 1.74% -22.14% 2.79% 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 42 页 自基金合同 生效起至今 -7.40% 3.22% 1.99% 1.40% -9.39% 1.82% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金合同生效日为 2015年 4月 16日。 2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准， 于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新 时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 42 页 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘格菘 本基金的 基 金 经 理、融通 领 先 成 长、融通 新区域新 经济、融 通新能源 基金的基 金经理 2015年 4月 16日 - 5 经济学博士，毕业于中国人民银 行研究生部，具有基金从业资 格。曾任职于中国人民银行营业 管理部，历任中邮创业基金管理 有限公司行业研究员、基金经理 助理、中邮核心成长股票型证券 投资基金基金经理。2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司。 林清源 本基金的 基金经理 2015-5-12 - 4 毕业于宾夕法尼亚大学，系统工 程硕士，具有基金从业资格。 2011 年 7 月加入融通基金管理 有限公司，历任融通基金互联网 传媒行业，家电行业，计算机行 业分析师。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及 基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 42 页 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年二季度，受 A 股市场去杠杆影响,市场出现巨幅波动。下跌引发的杠杆平仓和踩踏给 基金造成了较大影响，这也是导致业绩与基准相差较大的原因。我们坚定市场中长期趋势向上的 看法。但这次最大的问题是平仓盘遇上的流动性捉襟见肘的成长股，恐慌情绪的蔓延使得更多的 投资者加入了踩踏的队伍。现在这个时点，我们认为，政府有充分的手段和魄力去应付这次系统 性风险，政策底已经看到。市场底也许还待积压的平仓盘的消化。但开始布局后续投资机会已是 当务之急。我们将秉承专业投资人精神，精选个股，为持有人创造价值。 投资策略方面，本基金围绕经济转型的大背景，寻找中长期成长趋势确定性较强的行业，自 下而上精选个股，按照企业家战略、管理层执行力、所在行业细分市场空间、企业竞争力几个角 度，挖掘成长空间巨大的公司，伴随公司成长并获得长期投资回报。2010年以来的信息深度互联 彻底改变了全球分工体系和客户的需求响应机制，改变了行业、企业的边界条件，也给企业的外 部商业环境带来了深刻影响。站在目前这个时点看，这种趋势性的变化可能才刚刚开始。一季度 的两会，李总理从国家战略角度提出了“互联网+”战略，再次充分说明互联网板块对于我国宏观 经济的战略意义十分突出。从 2012年以来，互联网相关行业的商业模式创新不断，传统行业也积 极拥抱互联网，利用互联网改造传统的商业模式，既提升了企业运作效率，也提升了企业价值。 我们认为，在这个确定性趋势的行业中会产生很多具备投资价值的公司，本基金的投资紧紧围绕 互联网相关的行业展开。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-7.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，各方面监测的数据显示经济下行压力较大，稳经济政策效果有待观察。同时资金 面相对宽裕，通胀压力不大，未来的实际利率逐渐下行是大概率事件，同时市场对于改革和经济 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 42 页 托底政策寄予了较高的期望，降息降准的政策出台，反映了政府希望在一个相对平稳的经济环境 中进行结构的调整，后续的降息降准预期仍存。证券市场对于稳定当前实体经济意义重大，预计 后续政府将持续出台平稳股市的相关政策。互联网传媒基金目前组合结构偏向成长风格，我们将 密切跟踪最新的经济数据和市场风格，对组合进行适度均衡调整，同时积极布局新的进攻方向。 从中长期看，居民资产配置的改变以及国家治理效率的提升是推动对资本市场中长期发展的 制度红利。中国经济从旧的均衡（房地产及相关行业推动的经济增长）向新的均衡（居民收入增 加带来的内需驱动的经济增长）转变过程中，势必会产生新的宏观经济支柱性产业，例如高端装 备制造、生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐产业、新能源等战略新兴产业，这些产业会在宏 观产业政策与信贷政策的支持下不断壮大，宏观经济的占比会不断提高，这是中国经济走出“中 等收入陷阱”的保障。 同时，在宏观经济从旧的均衡向新的均衡变化的过程中，微观行业的商业模式在互联网—尤 其是移动互联网—渗透率不断提升的背景下正在发生革命性的变化。我们长期看好的、未来空间 广阔的行业包括：车联网、汽车后市场、企业互联网、工业 4.0、环境大数据、人工智能等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 42 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 804,050,626.64 结算备付金 44,782,209.77 存出保证金 1,291,192.81 交易性金融资产 6.4.7.2 4,290,916,664.50 其中：股票投资 4,290,916,664.50 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 42 页 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 110,546.95 应收股利 - 应收申购款 13,910,672.27 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 5,155,061,912.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 61,774,494.60 应付赎回款 313,424,488.50 应付管理人报酬 9,220,328.84 应付托管费 1,536,721.48 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 7,533,348.41 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 511,727.43 负债合计 394,001,109.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,143,606,713.28 未分配利润 6.4.7.10 -382,545,909.60 所有者权益合计 4,761,060,803.68 负债和所有者权益总计 5,155,061,912.94 注：1、本基金合同生效日为 2015年 4月 16日。 2、报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 0.926元，基金份额总额 5,143,606,713.28 份。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 42 页 6.2 利润表 会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 4月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 一、收入 -260,167,189.90 1.利息收入 4,081,647.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,081,647.93 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 47,173,499.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,421,809.77 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 6,751,689.39 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -334,641,508.75 4.汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.17 23,219,171.76 减：二、费用 35,182,206.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,155,041.15 2．托管费 6.4.10.2.2 3,525,840.22 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 10,400,113.17 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 101,212.08 三、利润总额 -295,349,396.52 减：所得税费用 - 四、净利润 -295,349,396.52 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 16日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 4月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 42 页 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,720,472,231.00 - 5,720,472,231.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -295,349,396.52 -295,349,396.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -576,865,517.72 -87,196,513.08 -664,062,030.80 其中：1.基金申购款 3,551,507,838.34 800,286,454.37 4,351,794,292.71 2.基金赎回款 -4,128,373,356.06 -887,482,967.45 -5,015,856,323.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,143,606,713.28 -382,545,909.60 4,761,060,803.68 注：后附 6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ___孟朝霞______ ______颜锡廉_____ _ _____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监督会”）证监许可[2015]345号《关于准予融通互联网传媒灵活配置混 合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中国人民共和国证券投资 基金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,719,896,919.12 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第 327 号验资 报告予以验证。经向中国证券会备案, 《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金合同》于 2015 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日期的基金份额总额为 5,720,472,231.00份,其中认 购资金利息折合 575,311.88基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 42 页 人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 根据《中国人民共和国证券投资基金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券 等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含 可分离交易可转债）、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、 债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。其中投资于股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市 场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于互联网传媒行业 的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。 本基金的业绩比较基准为: 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金合同》和中国证 监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6月 30日的财务状况以及 2015年 4月 16日（基金合同生效日）至 2015年 6月 30日期间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本报告期为 2015年 4月 16日（基金合 同生效日）至 2015年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 42 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 42 页 (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 42 页 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金 份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 42 页 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 42 页 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 804,050,626.64 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 804,050,626.64 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,625,558,173.25 4,290,916,664.50 -334,641,508.75 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,625,558,173.25 4,290,916,664.50 -334,641,508.75 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 42 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 89,810.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20,155.94 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 581.00 合计 110,546.95 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 7,533,348.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,533,348.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 42 页 应付赎回费 417,615.18 预提费用 94,112.25 合计 511,727.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,720,472,231.00 5,720,472,231.00 本期申购 3,551,507,838.34 3,551,507,838.34 本期赎回(以"-"号填列) -4,128,373,356.06 -4,128,373,356.06 本期末 5,143,606,713.28 5,143,606,713.28 注：1、本基金自 2015年 4月 9日至 2015年 4月 14日止期间公开发售，共募集有效净认购 资金 5,719,896,919.12元。根据《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的 规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 575,311.88 元，在本基金成立后，折算为 575,311.88份基金份额，划入基金份额持有人账户； 2、本基金 2015年 5月 18日开放申购、赎回、定投及转换业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 39,292,112.23 -334,641,508.75 -295,349,396.52 本期基金份额交易产 生的变动数 -16,304,174.61 -70,892,338.47 -87,196,513.08 其中：基金申购款 13,212,922.62 787,073,531.75 800,286,454.37 基金赎回款 -29,517,097.23 -857,965,870.22 -887,482,967.45 本期已分配利润 - - - 本期末 22,987,937.62 -405,533,847.22 -382,545,909.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 4,004,909.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,661.41 其他 2,077.26 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 42 页 合计 4,081,647.93 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,932,642,487.45 减：卖出股票成本总额 1,892,220,677.68 买卖股票差价收入 40,421,809.77 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 6,751,689.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,751,689.39 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -334,641,508.75 ——股票投资 -334,641,508.75 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -334,641,508.75 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 42 页 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 23,032,580.09 转换费收入 186,591.67 合计 23,219,171.76 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 10,400,113.17 银行间市场交易费用 - 合计 10,400,113.17 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 审计费用 28,957.50 信息披露费 65,154.75 银行费用 6,699.83 其他 400.00 合计 101,212.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 42 页 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 关联方名称 本期 2015年4月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 303,800,264.60 3.60% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 关联方名称 本期 2015年4月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总额 的比例 新时代证券 276,577.99 3.67% 276,577.99 3.67% 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,155,041.15 其中：支付销售机构的客户维护费 13,545,973.51 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 42 页 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月16日(基金合同生效日) 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,525,840.22 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 名称 本期 2015年 4月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 804,050,626.64 4,004,909.26 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 承销的证券； 2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 42 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 002183 怡亚通 2015/6/1 重大事项 停牌 65.78 - - 9,548,841 627,105,754.39 628,122,760.98 - 002308 威创股份 2015/6/12 重大事项 停牌 23.15 - - 7,000,000 129,136,353.65 162,050,000.00 - 300012 华测检测 2015/6/15 重大事项 停牌 30.80 2015/7/27 38.76 450,000 20,656,651.50 13,860,000.00 - 600645 中源协和 2015/4/27 重大事项 停牌 81.31 - - 1,943,075 146,708,701.60 157,991,428.25 - 300291 华录百纳 2015/6/29 临时停牌 37.76 2015/7/13 34.65 1,765,958 78,528,129.18 66,682,574.08 - 600576 万好万家 2015/6/30 临时停牌 40.88 2015/7/21 36.99 421,021 16,539,372.53 17,211,338.48 - 注：本基金截至 2015年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 42 页 风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的 风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关 要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基 金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损 失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门 在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风 险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究 员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定 期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各 业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到 有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情 况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 42 页 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015年 6月 30日，本基金未持有债券 投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于 2015年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 42 页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 804,050,626.64 - - - - 804,050,626.64 结算备付金 44,782,209.77 - - - - 44,782,209.77 存出保证金 1,291,192.81 - - - - 1,291,192.81 交易性金融资产 - - - - 4,290,916,664.50 4,290,916,664.50 应收利息 - - - - 110,546.95 110,546.95 应收申购款 - - - - 13,910,672.27 13,910,672.27 其他资产 - - - - - - 资产总计 850,124,029.22 - - - 4,304,937,883.72 5,155,061,912.94 负债 应付证券清算款 - - - - 61,774,494.60 61,774,494.60 应付赎回款 - - - - 313,424,488.50 313,424,488.50 应付管理人报酬 - - - - 9,220,328.84 9,220,328.84 应付托管费 - - - - 1,536,721.48 1,536,721.48 应付交易费用 - - - - 7,533,348.41 7,533,348.41 其他负债 - - - - 511,727.43 511,727.43 负债总计 - - - - 394,001,109.26 394,001,109.26 利率敏感度缺口 850,124,029.22 - - - 3,910,936,774.46 4,761,060,803.68 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 42 页 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下，个股优选”的策略， 通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股 票、债券、货市市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的 0%-95%；权证投资比例范围为 0-3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为 5%-40%，其中现金和 到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,290,916,664.50 90.13 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 4,290,916,664.50 90.13 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2015年 6月 30日 沪深 300指数上升 5% 204,725,614.56 沪深 300指数下降 5% -204,725,614.56 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 42 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,290,916,664.50 83.24 其中：股票 4,290,916,664.50 83.24 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 848,832,836.41 16.47 7 其他各项资产 15,312,412.03 0.30 8 合计 5,155,061,912.94 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,259,754,290.27 26.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 211,389,618.60 4.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,524,593,827.43 32.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 653,107,397.07 13.72 M 科学研究和技术服务业 575,388,957.05 12.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 42 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 66,682,574.08 1.40 S 综合 - - 合计 4,290,916,664.50 90.13 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002183 怡 亚 通 9,548,841 628,122,760.98 13.19 2 002488 金固股份 15,518,822 504,051,338.56 10.59 3 300378 鼎捷软件 5,097,059 413,575,367.26 8.69 4 300332 天壕节能 16,013,394 403,537,528.80 8.48 5 002153 石基信息 2,607,095 338,896,279.05 7.12 6 002331 皖通科技 8,235,101 241,947,267.38 5.08 7 002373 千方科技 4,891,994 211,774,420.26 4.45 8 600280 中央商场 13,999,876 194,178,280.12 4.08 9 300367 东方网力 3,098,600 178,944,150.00 3.76 10 002308 威创股份 7,000,000 162,050,000.00 3.40 11 600645 中源协和 1,943,075 157,991,428.25 3.32 12 002350 北京科锐 5,685,734 130,658,167.32 2.74 13 002085 万丰奥威 1,999,936 122,536,078.72 2.57 14 300271 华宇软件 2,024,124 88,676,872.44 1.86 15 300379 东方通 1,008,761 81,074,121.57 1.70 16 600050 中国联通 10,000,000 73,300,000.00 1.54 17 300291 华录百纳 1,765,958 66,682,574.08 1.40 18 002383 合众思壮 1,158,546 52,401,035.58 1.10 19 300410 正业科技 599,911 36,894,526.50 0.77 20 300174 元力股份 999,984 27,319,562.88 0.57 21 002063 远光软件 789,700 24,693,919.00 0.52 22 603000 人民网 449,864 23,451,410.32 0.49 23 300038 梅泰诺 448,702 20,182,615.96 0.42 24 300058 蓝色光标 1,100,989 17,406,636.09 0.37 25 600576 万好万家 421,021 17,211,338.48 0.36 26 300012 华测检测 450,000 13,860,000.00 0.29 27 002448 中原内配 999,985 13,669,794.95 0.29 28 300231 银信科技 499,935 11,793,466.65 0.25 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 42 页 29 600289 亿阳信通 499,950 9,964,003.50 0.21 30 300337 银邦股份 302,930 7,991,293.40 0.17 31 002400 省广股份 300,000 7,578,000.00 0.16 32 300352 北信源 125,500 5,446,700.00 0.11 33 002763 汇洁股份 84,064 3,055,726.40 0.06 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 002183 怡 亚 通 627,105,754.39 13.17 2 300332 天壕节能 491,143,321.59 10.32 3 300378 鼎捷软件 443,187,547.42 9.31 4 002153 石基信息 363,525,285.87 7.64 5 002488 金固股份 347,473,633.94 7.30 6 600037 歌华有线 301,439,000.65 6.33 7 300367 东方网力 284,003,431.82 5.97 8 002373 千方科技 280,118,089.45 5.88 9 002331 皖通科技 266,952,747.97 5.61 10 600576 万好万家 260,926,936.51 5.48 11 600536 中国软件 252,159,756.96 5.30 12 002400 省广股份 243,403,144.61 5.11 13 600280 中央商场 209,259,539.42 4.40 14 300159 新研股份 186,677,326.37 3.92 15 002308 威创股份 166,027,215.45 3.49 16 600645 中源协和 146,708,701.60 3.08 17 002085 万丰奥威 137,828,663.46 2.89 18 002350 北京科锐 129,503,744.09 2.72 19 300379 东方通 126,962,241.55 2.67 20 300271 华宇软件 118,146,379.31 2.48 21 300174 元力股份 110,180,637.15 2.31 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 42 页 1 600576 万好万家 276,890,218.59 5.82 2 600037 歌华有线 266,860,552.22 5.61 3 600536 中国软件 258,578,656.65 5.43 4 300159 新研股份 219,119,296.14 4.60 5 002400 省广股份 195,431,169.37 4.10 6 000681 视觉中国 112,146,781.69 2.36 7 300174 元力股份 101,132,500.63 2.12 8 300104 乐视网 74,367,035.80 1.56 9 002407 多氟多 70,408,137.57 1.48 10 300133 华策影视 62,420,467.01 1.31 11 002175 东方网络 61,243,561.52 1.29 12 002308 威创股份 46,958,674.44 0.99 13 300263 隆华节能 40,145,568.55 0.84 14 002699 美盛文化 35,196,900.40 0.74 15 603729 龙韵股份 29,023,590.10 0.61 16 603000 人民网 22,515,154.54 0.47 17 002448 中原内配 19,992,535.25 0.42 18 002555 顺荣三七 19,607,184.93 0.41 19 002366 丹甫股份 10,567,801.25 0.22 20 002517 泰亚股份 10,036,700.80 0.21 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,517,778,850.93 卖出股票收入（成交）总额 1,932,642,487.45 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 42 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,291,192.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,546.95 5 应收申购款 13,910,672.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 42 页 8 其他 - 9 合计 15,312,412.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 628,122,760.98 13.19 重大事项停牌 2 002308 威创股份 162,050,000.00 3.40 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 104,901 49,032.96 2,615,937.02 0.05% 5,140,990,776.26 99.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 395,262.63 0.0077% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 4月 16日 ）基金 份额总额 5,720,472,231.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 3,551,507,838.34 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 4,128,373,356.06 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 42 页 本报告期期末基金份额总额 5,143,606,713.28 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大变动 本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变更。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金的基金托管人中国建设银行 2015年 1月 4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银 行投资托管业务部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 1 150,763,748.57 1.78% 133,411.96 1.77% - 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 42 页 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 1 571,777,722.21 6.77% 505,965.14 6.72% - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 199,931,776.78 2.37% 182,017.37 2.42% - 国海证券 2 307,343,192.70 3.64% 271,969.51 3.61% - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 299,627,171.38 3.55% 265,140.37 3.52% - 恒泰证券 2 1,480,124,081.57 17.52% 1,309,768.36 17.39% - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 374,412,633.06 4.43% 340,862.11 4.52% - 华泰证券 1 1,141,235,985.18 13.51% 1,009,880.81 13.41% - 民生证券 1 32,017,905.00 0.38% 29,149.07 0.39% - 平安证券 2 282,996,201.93 3.35% 250,424.00 3.32% - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 新时代证券 1 303,800,264.60 3.60% 276,577.99 3.67% - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 1,282,812,572.19 15.18% 1,167,870.41 15.50% - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 2 280,784,554.39 3.32% 249,086.74 3.31% - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 1 1,109,213,451.96 13.13% 981,545.77 13.03% - 中信证券 1 632,478,838.46 7.49% 559,678.80 7.43% - 中银国际 1 - - - - - 注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 42 页 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基 金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-9 2 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金提前结束募集时间的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-14 3 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-17 4 关于融通旗下部分开放式基金新增渤海银行 为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-11 5 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金基金经理增聘公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-12 6 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回、定投及转换业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-15 7 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在 招商银行开通定投及转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-27 8 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证券报、 2015-5-28 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 42 页 加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费 率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 9 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-29 10 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-24 11 融通基金关于新增中国国际金融股份有限公 司为销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-26 12 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-7-1 13 融通基金管理有限公司关于新增上海汇付金 融服务有限公司为销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-7-17 14 关于中国邮政储蓄银行新增代销融通基金管 理有限公司旗下部分开放式基金并开通定期 定额投资、转换业务及参加定期定额投 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-7-21 15 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在 上海天天基金销售有限公司开通基金转换业 务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-7-28 16 融通基金管理有限公司在网上直销开通汇款 交易的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-20 17 融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-27 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 42 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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