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| 融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405864 | ||||||||
| 基金代码 | 000717 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通三动力灵活配置混合型证券投资基金（以下 简称“本基金”）基金合同规定，于 2015年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 16日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 10 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 37 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 37 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 43 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 40 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 42 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 融通转型三动力灵活配置混合 基金主代码 000717 前端交易代码 000717 后端交易代码 000718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 16日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 209,279,170.54份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医 疗保健行业、信息产业等三个行业发展带来的投资机 会，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的 长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 本基金采用“自下而上，个股优选”的投资策略，挖 掘经济转型带来的投资机会，重点投资高端装备制造 业、医疗保健行业、信息产业三大行业的股票，构建 在中长期能够从转型中受益的投资组合。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合（全价）指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 518053 100033 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 43 页 法定代表人 高峰 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 16日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 132,875,564.09 本期利润 165,859,312.06 加权平均基金份额本期利润 0.4255 本期加权平均净值利润率 37.13% 本期基金份额净值增长率 56.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 100,992,655.45 期末可供分配基金份额利润 0.4826 期末基金资产净值 328,055,941.45 期末基金份额净值 1.568 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 56.80% 注：1、本基金合同生效日为 2015年 1月 16日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，相 关数据根据实际存续期计算； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 4、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 43 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.43% 3.25% -3.60% 1.74% 1.17% 1.51% 过去三个月 35.99% 2.75% 6.35% 1.31% 29.64% 1.44% 自基金合同 生效起至今 56.80% 2.12% 12.61% 1.15% 44.19% 0.97% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金的基金合同生效日为 2015年 1月 16日。截止本报告期末，基金成立未满一年； 2、本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截止本报告期末，本基金尚在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 43 页 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张延闽 本基金、融 通通乾封闭 的基金经理 2015-1-16 - 5 硕士，具有基金从业资格。2010年 1 月至今，就职于融通基金管理有 限公司，从事机械、新能源、汽车 行业研究工作。 丁经纬 本基金基金 经理，融通 通泽灵活配 置 混 合 基 金、融通动 力先锋混合 基金经理 2015-1-16 2015-3-28 6 工学硕士，具有基金从业资格。 2003年 3月至 2008年 6月在浙江 国华浙能发电有限公司工作，任技 术主管；2008 年 7 月至 2009 年 7 月在元大证券（香港）有限公司上 海代表处工作，任行业分析师； 2009年 8月至 2011年 5月在新华 基金管理有限公司工作，任行业分 析师。2011年 5月加入融通基金管 理公司，历任投资经理助理、投资 经理。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证 券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 43 页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年本基金的运行，累计取得 56.8%的收益率，远超过建立组合时的预期。主要归功 于蓬勃向上的股票市场所带来的贝塔机会。进入二季度，净值加速增长，单季度实现收益达 36%。 一方面市场高歌猛进，另一方面按照我们的标准能挑选出来的股票越来越少。股票持有时间也不 断缩减——短期上涨迅速达到目标价导致被迫换手。 在各种“天空才是极限”的吹嘘下，个人有理性的意识开始被群体无意识的行为代替，繁荣 的市场让投资人无法辨识能力和运气。作为一种妥协，我们二季度将很大一部分仓位置换成偏防 御的消费品。除了风格的考虑，根本原因是经过三年的 “反腐”压力测试，部分国内排名前三的 品牌消费品已经极具中长期配置价值。 进入六月份后，市场的波动加剧，公募基金、个人投资者、产业资本多方博弈。我们坚信过 度博弈不会给社会创造价值，并且也不符合持有人的长期利益。基本面的变化才是股价波动的最 终驱动因素，通过持之以恒的跟踪分析可以源源不断的发现其中投资机会。 我们以乐观积极的态度看待未来的中国市场。幅员辽阔让我们的经济体拥有很强容错能力， 因此做空中国的风险极大。同时股票的估值繁荣很大程度上依赖“人头税”，庞大的人口基数源源 不断为资本市场注入流动性。未来我们会坚持以中长期的视角来挑选资产，通过组合投资淡化风 险，为持有人赚取风险收益比合适的回报。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 43 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为 56.80%，同期业绩比较基准收益率为 12.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在流动性、估值、基金基本面的三重束缚下，下半年继续通过市场贝塔大幅获利的可能性很 低，因此我们需要降低预期收益率水平。市场震荡环境下，采用“韬光养晦，守正出奇”的策略。 通过逆向投资方法寻找中长期资产配置的方向，谨慎参与主题投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 87,158,365.22 结算备付金 662,271.95 存出保证金 313,985.03 交易性金融资产 6.4.7.2 284,785,837.21 其中：股票投资 284,785,837.21 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 43 页 应收利息 6.4.7.5 15,117.63 应收股利 - 应收申购款 3,486,918.83 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 376,422,495.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 23,490,302.90 应付赎回款 23,622,084.44 应付管理人报酬 398,795.44 应付托管费 66,465.90 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 576,941.59 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 211,964.15 负债合计 48,366,554.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 209,279,170.54 未分配利润 6.4.7.10 118,776,770.91 所有者权益合计 328,055,941.45 负债和所有者权益总计 376,422,495.87 注：1、报告截止日 2014年 6月 30日,基金份额净值 1.568元，基金份额总额 209,279,170.54 份。 2、本基金合同生效日为 2015年 1月 16日，无上年度末比较数据。 6.2 利润表 会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 43 页 一、收入 173,170,329.93 1.利息收入 2,507,772.92 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,507,772.92 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 134,504,776.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 133,623,264.18 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 881,512.61 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 32,983,747.97 4.汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.18 3,174,032.25 减：二、费用 7,311,017.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,059,472.99 2．托管费 6.4.10.2.2 509,912.14 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 3,559,126.64 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 182,506.10 三、利润总额 165,859,312.06 减：所得税费用 - 四、净利润 165,859,312.06 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 16日，无上年度同期比较数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 664,827,527.20 - 664,827,527.20 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 43 页 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 165,859,312.06 165,859,312.06 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -455,548,356.66 -47,082,541.15 -502,630,897.81 其中：1.基金申购款 192,613,797.23 107,620,180.85 300,233,978.08 2.基金赎回款 -648,162,153.89 -154,702,722.00 -802,864,875.89 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 209,279,170.54 118,776,770.91 328,055,941.45 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 16日，无上年度同期比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]625 号《关于同意融通转型三动力灵活配置混合 型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 664,422,720.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 044 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 664,827,527.20 份基金份额，其中认购 资金利息折合 404,807.19份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债 券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含 可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存 款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 43 页 定）。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市 值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5%。本基金投资于转型受益的高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业三个行业的证券 资产合计不低于非现金基金资产的 80%。本基金业绩比较基准为：50%×沪深 300指数收益率+50%× 中债综合（全价）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月 30日 的财务状况以及 2015年 1月 16日（基金合同生效日）至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年 1月 16日（基金合同生效日）至 2014年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 43 页 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 43 页 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 43 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 43 页 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 43 页 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 87,158,365.22 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 87,158,365.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 251,802,089.24 284,785,837.21 32,983,747.97 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 251,802,089.24 284,785,837.21 32,983,747.97 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 43 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 14,677.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 298.72 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 141.30 合计 15,117.63 注：“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 576,941.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 576,941.59 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 43 页 应付赎回费 41,763.35 预提费用 170,200.80 合计 211,964.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 664,827,527.20 664,827,527.20 本期申购 192,613,797.23 192,613,797.23 本期赎回(以"-"号填列) -648,162,153.89 -648,162,153.89 本期末 209,279,170.54 209,279,170.54 注：1、本基金自 2014年 12月 18日至 2015年 1月 14日止期间公开发售，共募集有效净认 购资金 664,422,720.01元。根据《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的 规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 404,807.19 元，在本基金成立后，折算为 404,807.19份基金份额，划入基金份额持有人账户； 2、本基金 2015年 2月 27日开放申购、赎回和转换业务。申购含转换入份额；赎回含转换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 132,875,564.09 32,983,747.97 165,859,312.06 本期基金份额交易 产生的变动数 -31,882,908.64 -15,199,632.51 -47,082,541.15 其中：基金申购款 69,735,651.48 37,884,529.37 107,620,180.85 基金赎回款 -101,618,560.12 -53,084,161.88 -154,702,722.00 本期已分配利润 - - - 本期末 100,992,655.45 17,784,115.46 118,776,770.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 活期存款利息收入 353,552.72 定期存款利息收入 2,136,750.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,138.36 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 43 页 其他 1,331.84 合计 2,507,772.92 注：“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,138,990,203.52 减：卖出股票成本总额 1,005,366,939.34 买卖股票差价收入 133,623,264.18 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 881,512.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 881,512.61 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 1.交易性金融资产 32,983,747.97 ——股票投资 32,983,747.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 43 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 32,983,747.97 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 基金赎回费收入 3,056,944.10 转换费收入 117,088.15 合计 3,174,032.25 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 交易所市场交易费用 3,559,126.64 银行间市场交易费用 - 合计 3,559,126.64 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 审计费用 28,366.80 信息披露费 141,834.00 银行费用 12,305.30 合计 182,506.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 43 页 6.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 新时代证券 14,600,049.36 0.61% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 13,292.17 0.62% 13,292.17 2.30% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 43 页 当期发生的基金应支付的管理费 3,059,472.99 其中：支付销售机构的客户维护费 2,043,034.48 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 509,912.14 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 16日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 87,158,365.22 353,552.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 43 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 承销的证券。 2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量（股） 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 600587 新华 医疗 2015-5-22 筹划重 大事项 50.16 2015-7-3 52.77 443,228 18,731,575.15 22,232,316.48 - 600702 沱牌 舍得 2015-6-29 筹划重 大事项 26.11 - - 393,400 10,895,082.00 10,271,674.00 - 001696 宗申 动力 2015-6-30 筹划重 大事项 17.25 2015-8-2 0 28.00 450,000 7,333,195.52 7,762,500.00 - 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 43 页 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关 要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基 金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损 失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门 在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风 险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究 员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定 期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各 业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到 有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情 况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 43 页 于 2015年 6月 30日，本基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证 券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。 于 2015年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 43 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 87,158,365.22 - - - 87,158,365.22 结算备付金 662,271.95 - - - 662,271.95 存出保证金 313,985.03 - - - 313,985.03 交易性金融资产 - - - 284,785,837.21 284,785,837.21 应收利息 - - - 15,117.63 15,117.63 应收申购款 - - - 3,486,918.83 3,486,918.83 其他资产 - - - - - 资产总计 88,134,622.20 - - 288,287,873.67 376,422,495.87 负债 应付证券清算款 - - - 23,490,302.90 23,490,302.90 应付赎回款 - - - 23,622,084.44 23,622,084.44 应付管理人报酬 - - - 398,795.44 398,795.44 应付托管费 - - - 66,465.90 66,465.90 应付交易费用 - - - 576,941.59 576,941.59 其他负债 - - - 211,964.15 211,964.15 负债总计 - - - 48,366,554.42 48,366,554.42 利率敏感度缺口 88,134,622.20 - - 239,921,319.25 328,055,941.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 43 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的 其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜 在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 284,785,837.21 86.81 合计 284,785,837.21 86.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 1. 沪深 300指数上升 5% 11,317,929.98 2. 沪深 300指数下降 5% -11,317,929.98 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 43 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 284,785,837.21 75.66 其中：股票 284,785,837.21 75.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,820,637.17 23.33 7 其他各项资产 3,816,021.49 1.01 8 合计 376,422,495.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,397,782.42 5.91 B 采矿业 - - C 制造业 261,250,054.79 79.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,138,000.00 1.26 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 43 页 S 综合 - - 合计 284,785,837.21 86.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 825,503 29,643,812.73 9.04 2 300145 南方泵业 669,696 29,433,139.20 8.97 3 002009 天奇股份 1,004,223 24,874,603.71 7.58 4 000568 泸州老窖 722,378 23,556,746.58 7.18 5 600587 新华医疗 443,228 22,232,316.48 6.78 6 000596 古井贡酒 459,917 21,468,925.56 6.54 7 000858 五 粮 液 629,953 19,969,510.10 6.09 8 300177 中海达 835,578 16,368,973.02 4.99 9 600268 国电南自 1,090,000 15,990,300.00 4.87 10 600315 上海家化 352,518 15,299,281.20 4.66 11 000798 中水渔业 869,806 13,977,782.42 4.26 12 600702 沱牌舍得 393,400 10,271,674.00 3.13 13 600809 山西汾酒 350,000 9,884,000.00 3.01 14 600779 水井坊 723,700 9,603,499.00 2.93 15 001696 宗申动力 450,000 7,762,500.00 2.37 16 000998 隆平高科 200,000 5,420,000.00 1.65 17 000860 顺鑫农业 200,000 4,582,000.00 1.40 18 600406 国电南瑞 200,000 4,138,000.00 1.26 19 002587 奥拓电子 15,547 259,790.37 0.08 20 300024 机器人 634 48,982.84 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002009 天奇股份 84,844,061.37 25.86 2 300024 机器人 67,212,669.04 20.49 3 600085 同仁堂 52,058,568.38 15.87 4 600587 新华医疗 47,376,770.08 14.44 5 600999 招商证券 41,495,296.04 12.65 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 43 页 6 600406 国电南瑞 38,722,477.83 11.80 7 000568 泸州老窖 38,564,583.99 11.76 8 000858 五 粮 液 38,009,920.61 11.59 9 600315 上海家化 37,549,124.03 11.45 10 000776 广发证券 36,667,676.70 11.18 11 601398 工商银行 32,930,000.00 10.04 12 002142 宁波银行 32,822,420.35 10.01 13 601288 农业银行 32,476,293.79 9.90 14 300145 南方泵业 32,057,401.17 9.77 15 601601 中国太保 30,172,541.07 9.20 16 300221 银禧科技 27,265,741.50 8.31 17 300177 中海达 26,531,784.98 8.09 18 002151 北斗星通 26,305,077.32 8.02 19 000596 古井贡酒 24,246,157.00 7.39 20 300353 东土科技 23,237,561.46 7.08 21 601377 兴业证券 22,694,652.09 6.92 22 601318 中国平安 21,236,335.36 6.47 23 600118 中国卫星 20,622,470.78 6.29 24 600309 万华化学 20,142,489.64 6.14 25 002563 森马服饰 20,001,452.02 6.10 26 000783 长江证券 19,750,919.24 6.02 27 600594 益佰制药 18,951,032.45 5.78 28 601021 春秋航空 18,839,173.00 5.74 29 601139 深圳燃气 18,737,546.01 5.71 30 601555 东吴证券 18,706,245.44 5.70 31 600525 长园集团 17,999,205.89 5.49 32 000925 众合科技 17,378,226.42 5.30 33 601818 光大银行 17,378,202.90 5.30 34 000728 国元证券 16,381,749.07 4.99 35 600268 国电南自 16,224,208.00 4.95 36 600109 国金证券 15,547,658.78 4.74 37 000798 中水渔业 13,930,658.91 4.25 38 000750 国海证券 12,414,149.00 3.78 39 002383 合众思壮 11,384,646.66 3.47 40 600702 沱牌舍得 10,895,082.00 3.32 41 600779 水井坊 10,737,058.18 3.27 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 43 页 42 002253 川大智胜 10,272,232.20 3.13 43 001696 宗申动力 9,777,594.02 2.98 44 300154 瑞凌股份 9,516,185.28 2.90 45 600809 山西汾酒 9,179,451.31 2.80 46 000998 隆平高科 9,163,233.76 2.79 47 002587 奥拓电子 8,453,874.70 2.58 48 002172 澳洋科技 7,110,501.98 2.17 49 300206 理邦仪器 7,103,530.15 2.17 50 300159 新研股份 6,843,933.00 2.09 51 601998 中信银行 6,715,489.72 2.05 52 000612 焦作万方 6,707,092.00 2.04 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300024 机器人 84,456,590.20 25.74 2 002009 天奇股份 79,385,469.17 24.20 3 600999 招商证券 49,151,420.15 14.98 4 600406 国电南瑞 42,528,670.92 12.96 5 000776 广发证券 40,077,609.78 12.22 6 002142 宁波银行 37,912,320.77 11.56 7 300221 银禧科技 35,726,357.84 10.89 8 002151 北斗星通 35,097,304.21 10.70 9 600587 新华医疗 33,965,576.19 10.35 10 600085 同仁堂 33,744,263.58 10.29 11 601398 工商银行 31,533,219.43 9.61 12 601601 中国太保 29,957,541.22 9.13 13 300353 东土科技 29,446,142.04 8.98 14 601288 农业银行 28,613,900.00 8.72 15 600315 上海家化 25,690,519.01 7.83 16 601377 兴业证券 25,254,102.35 7.70 17 000568 泸州老窖 25,230,996.01 7.69 18 000858 五 粮 液 25,012,274.77 7.62 19 002563 森马服饰 23,981,706.16 7.31 20 601139 深圳燃气 21,504,323.22 6.56 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 43 页 21 600118 中国卫星 21,150,152.28 6.45 22 000783 长江证券 20,941,415.00 6.38 23 601555 东吴证券 20,064,402.99 6.12 24 600309 万华化学 19,871,114.83 6.06 25 600525 长园集团 19,655,775.45 5.99 26 601318 中国平安 19,594,016.28 5.97 27 601021 春秋航空 19,052,812.00 5.81 28 600594 益佰制药 17,755,579.88 5.41 29 000728 国元证券 17,292,830.55 5.27 30 000925 众合科技 16,832,765.73 5.13 31 300145 南方泵业 16,208,492.55 4.94 32 601818 光大银行 16,190,000.00 4.94 33 600109 国金证券 16,177,368.13 4.93 34 300177 中海达 14,150,137.85 4.31 35 002383 合众思壮 12,363,067.63 3.77 36 000750 国海证券 12,330,101.00 3.76 37 002253 川大智胜 11,068,279.29 3.37 38 002587 奥拓电子 10,447,563.00 3.18 39 300206 理邦仪器 9,684,518.20 2.95 40 300159 新研股份 9,310,358.00 2.84 41 300154 瑞凌股份 8,514,789.54 2.60 42 002172 澳洋科技 7,737,051.21 2.36 43 000700 模塑科技 7,293,756.97 2.22 44 000612 焦作万方 6,946,101.41 2.12 45 000596 古井贡酒 6,915,690.00 2.11 46 601998 中信银行 6,576,931.58 2.00 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,257,169,028.58 卖出股票收入（成交）总额 1,138,990,203.52 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 43 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 43 页 1 存出保证金 313,985.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,117.63 5 应收申购款 3,486,918.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,816,021.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600587 新华医疗 22,232,316.48 6.78 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,650 37,040.56 34,571,432.85 16.52% 174,707,737.69 83.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 96,813.46 0.0463% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 43 页 基金合同生效日（ 2015年 1月 16日 ）基金份额总额 664,827,527.20 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 192,613,797.23 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 648,162,153.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 209,279,170.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大变动 2015 年 3 月 28 日，本基金管理人发布公告，丁经纬先生不再担任本基金基金经理，具体内 容请参阅 2015年 3月 28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和管理人网站上刊登的相关公 告。 10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金的基金托管人中国建设银行 2015年 1月 4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银 行投资托管业务部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚的情形。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 43 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 350,907,084.00 14.65% 310,522.96 14.45% - 中金公司 2 323,811,150.57 13.51% 292,818.76 13.63% - 广发证券 1 300,845,655.10 12.56% 273,890.32 12.75% - 恒泰证券 2 287,217,194.03 11.99% 254,161.50 11.83% - 国海证券 2 268,883,713.12 11.22% 241,074.83 11.22% - 中信证券 1 226,644,716.35 9.46% 200,561.22 9.34% - 兴业证券 1 176,954,291.58 7.39% 161,096.29 7.50% - 安信证券 2 127,149,692.40 5.31% 115,757.29 5.39% - 财达证券 1 102,604,352.78 4.28% 93,411.32 4.35% - 华泰证券 1 98,296,633.29 4.10% 86,985.02 4.05% - 平安证券 2 46,158,245.18 1.93% 40,845.63 1.90% - 长江证券 1 30,813,690.49 1.29% 27,266.46 1.27% - 中信建投 1 21,077,393.36 0.88% 18,651.17 0.87% - 新时代证券 1 14,600,049.36 0.61% 13,292.17 0.62% - 华创证券 1 11,320,054.72 0.47% 10,305.80 0.48% - 国信证券 1 8,744,970.00 0.36% 7,737.66 0.36% - 申万宏源 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 43 页 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本基金本报告期内原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券。 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基 金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-1-17 2 关于旗下部分开放式基金面向养老金客户实 施特定申购费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-2-2 3 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-2-25 4 融通基金关于申万宏源证券新增代销公司旗 下部分基金的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-3-26 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 43 页 5 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基 金基金经理离任公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-3-28 6 融通基金管理有限公司关于旗下基金调整交 易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-3-28 7 融通基金关于新时代证券新增代销公司旗下 部分基金的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-1 8 关于融通转型三动力灵活配置混合型证券投 资基金新增工商银行为代销机构并参加其申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-4-3 9 关于融通旗下部分开放式基金新增渤海银行 为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-11 10 融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-5-27 11 融通基金关于新增国金证券股份有限公司为 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-15 12 关于招商银行新增代销融通旗下开放式基金 并开通定投及基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-18 13 融通基金关于信达证券新增销售公司旗下部 分基金及开通基金“定期定额投资业务”的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-19 14 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国工商银行新增开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-23 15 关于新增中国国际金融股份有限公司为销售 机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015-6-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 43 页 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金设立的文件 （二）《融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金基金合同》 （三）《融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金托管协议》 （四）《融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网 站 http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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