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| 平安深证300指数增强(700002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405803 | ||||||||
| 基金代码 | 700002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安大华深证300指数增强型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 25 日 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 2 页 共 54 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1月 1日起至 6月 30日止。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 4 页 共 54 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 5 页 共 54 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 基金简称 平安大华深证 300指数增强 基金主代码 700002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 20日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,787,892.23份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数 复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合 管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 7.75%。 投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样 本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控 制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投 资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投 资收益率。 其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标 的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指 数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟 踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场 股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高 风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主 要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 6 页 共 54 页 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 王永民 联系电话 0755-22623179 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦酒店 01：419 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦 5楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨秀丽 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中 心大厦 5楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 16,999,208.45 本期利润 26,123,599.77 加权平均基金份额本期利润 0.7694 本期加权平均净值利润率 43.41% 本期基金份额净值增长率 58.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 19,579,703.81 期末可供分配基金份额利润 0.6159 期末基金资产净值 64,633,760.79 期末基金份额净值 2.033 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 7 页 共 54 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 119.17% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、 赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -11.03% 3.60% -10.34% 3.46% -0.69% 0.14% 过去三个月 23.59% 2.81% 15.44% 2.62% 8.15% 0.19% 过去六个月 58.46% 2.25% 49.43% 2.12% 9.03% 0.13% 过去一年 113.10% 1.77% 100.52% 1.67% 12.58% 0.10% 过去三年 111.55% 1.46% 94.10% 1.42% 17.45% 0.04% 自基金合同 生效起至今 119.17% 1.40% 99.72% 1.42% 19.45% -0.02% 业绩比较基准：深证 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5% 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 8 页 共 54 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效，截至报告期末已满三年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注 册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加 坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩， 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 9 页 共 54 页 不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从 而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2015 年 6 月 30日，平安基金共管理 9只开放式基金，资产管理总规模超 200亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄建军 基金经理 2013 年 3 月 19日 - 8 2007 年起 先后在国 元证券公 司、华夏 基金管理 公司从事 行业研究 工作，在 长盛基金 管理公司 担任基金 经 理 助 理。 2012 年加入平 安大华基 金管理公 司，任投 资研究部 研 究 主 管。现担 任平安大 华策略先 锋混合型 证券投资 基金基金 经理、平 安大华深 证 300 指 数增强型 证券投资 基金基金 经理。 乔海英 基金经理 2014 年 9 月 12日 - 4 南开大学 金融学硕 士，曾先 后任职于 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 10 页 共 54 页 博时基金 管理有限 公司、民 生加银基 金管理有 限公司担 任行业研 究 员 ， 2013 年加 入平安大 华基金管 理有限公 司，担任 行业研究 员，现任 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金基 金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金管理人于 2015 年 7 月 9 日发布《关于平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金经 理变更公告》，黄建军于 2015 年 7 月 7 日离任平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安大华深证 300指数增强型证券投资基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 11 页 共 54 页 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年宏观经济继续地位运行，转型和升级已成资本市场的共识。在持续宽松的货币 环境下，股市对相应的新产业、传统产业改革红利释放给予了很大的追捧，权益类市场如火如荼。 得益于配置符合市场方向的互联网医疗、高端装备等板块和个股，上半年基金净值实现较快增长。 进入 6 月市场出现去杠杆的系统性风险，本基金适时调整仓位及行业配置，将资产组合配置由进 攻向防御转变，但净值仍有一定的回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 2.033元，份额累计净值为 2.113元。报告期内， 本基金份额净值增长率为 58.46%，同期业绩基准增长率为 49.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过半年的普涨和短期的剧烈调整，我们仍然对下半年的股市相对乐观。本基金认为，下半 年将是普涨个股的竞技场，个股将剧烈分化——经过风险教育和筛选后的投资者将有限的资金选 票投给少数优质标的，助力其在转型赛或创新赛上脱颖而出。本基金认为，新产业、转型仍然是 宏观经济的不变方向，但创新和转型过程中只有少数成功者。本基金将精选转型方向正确、管理 层优秀、发展思路和布局完善的优质标的进行投资。下半年我们继续看好创新产业以及转型过程 中的健康产业、信息服务、高端制造等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 12 页 共 54 页 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组 负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的 科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人 产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内从 2015年 1 月 5日至 2015 年 3月 13 日期间基金净值出现连续 50个工作日 低于 5000万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华深证 300指数增强 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 13 页 共 54 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,024,379.64 4,259,733.99 结算备付金 126,399.64 109,424.30 存出保证金 20,166.77 15,369.70 交易性金融资产 6.4.7.2 63,080,085.56 38,073,416.55 其中：股票投资 63,080,085.56 38,073,416.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,115.34 892.11 应收股利 - - 应收申购款 370,929.52 332,971.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 68,623,076.47 42,791,807.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,159,841.75 334,287.27 应付管理人报酬 56,610.39 32,124.65 应付托管费 9,990.04 5,669.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 425,070.42 297,643.80 应交税费 - - 应付利息 - - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 14 页 共 54 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 337,803.08 453,517.64 负债合计 3,989,315.68 1,123,242.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 31,787,892.23 32,484,454.41 未分配利润 6.4.7.10 32,845,868.56 9,184,110.91 所有者权益合计 64,633,760.79 41,668,565.32 负债和所有者权益总计 68,623,076.47 42,791,807.74 6.2 利润表 会计主体：平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 26,722,999.06 -1,297,616.05 1.利息收入 18,151.09 14,713.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,151.09 14,713.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,530,107.10 -599,456.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,238,982.12 -1,071,231.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 291,124.98 471,775.44 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 9,124,391.32 -723,425.53 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 50,349.55 10,551.57 减：二、费用 599,399.29 606,694.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 250,552.44 245,200.35 2．托管费 6.4.10.2.2 44,215.09 43,270.61 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 15 页 共 54 页 4．交易费用 6.4.7.19 228,158.80 46,607.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 76,472.96 271,616.06 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 26,123,599.77 -1,904,310.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 26,123,599.77 -1,904,310.31 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015 年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 32,484,454.41 9,184,110.91 41,668,565.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 26,123,599.77 26,123,599.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -696,562.18 -2,461,842.12 -3,158,404.30 其中：1.基金申购款 23,500,203.04 19,791,626.52 43,291,829.56 2.基金赎回款 -24,196,765.22 -22,253,468.64 -46,450,233.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 31,787,892.23 32,845,868.56 64,633,760.79 项目 上年度可比期间 2014 年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 64,015,616.20 -918,788.15 63,096,828.05 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 16 页 共 54 页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -1,904,310.31 -1,904,310.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,295,293.52 218,997.40 -7,076,296.12 其中：1.基金申购款 9,479,442.50 -397,611.14 9,081,831.36 2.基金赎回款 -16,774,736.02 616,608.54 -16,158,127.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 56,720,322.68 -2,604,101.06 54,116,221.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____张南南____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1689 号《关于核准平安大华深证 300指数增强 型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2011年 11月 14 日至 2011 年 12 月 16日，首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 417679038.56 元，业经安永华明会计师事务所有限公司 (2011)验字第 60937497_H02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华深证 300 指 数增强型证券投资基金基金合同》于 2011年 12 月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 417710046.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 31007.66 份基金份额。本基金的基金管 理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 17 页 共 54 页 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其 中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资产占基金资产 的比例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本期报告期除交易所上市或挂牌转让的固定收益品种估值方法变更外，所采用会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”），经与托管行协商一致，本 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 18 页 共 54 页 公司自 2015 年 3 月 31 日起对旗下基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种（新估值标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机 构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 31 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响 不超过 0.5%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 19 页 共 54 页 入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，个人从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 - 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 5,024,379.64 合计： 5,024,379.64 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,937,571.22 63,080,085.56 16,142,514.34 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 20 页 共 54 页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,937,571.22 63,080,085.56 16,142,514.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末无买断式逆回购。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 1,055.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 51.21 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.19 合计 1,115.34 6.4.7.6 其他资产 本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 21 页 共 54 页 交易所市场应付交易费用 425,070.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 425,070.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,741.63 其他应付款其他 7,677.69 预提费用 119,383.76 应付指数使用费 200,000.00 合计 337,803.08 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,484,454.41 32,484,454.41 本期申购 23,500,203.04 23,500,203.04 本期赎回(以"-"号填列) -24,196,765.22 -24,196,765.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 31,787,892.23 31,787,892.23 注：本期申购中包含红利再投资、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,963,132.72 5,220,978.19 9,184,110.91 本期利润 16,999,208.45 9,124,391.32 26,123,599.77 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,382,637.36 -1,079,204.76 -2,461,842.12 其中：基金申购款 7,391,608.61 12,400,017.91 19,791,626.52 基金赎回款 -8,774,245.97 -13,479,222.67 -22,253,468.64 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 22 页 共 54 页 本期已分配利润 - - - 本期末 19,579,703.81 13,266,164.75 32,845,868.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 17,164.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 844.15 其他 142.43 合计 18,151.09 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 82,734,073.20 减：卖出股票成本总额 65,495,091.08 买卖股票差价收入 17,238,982.12 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内及上年度可比期间无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 23 页 共 54 页 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本报告期内无衍生品工具其他投资收益 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 291,124.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 291,124.98 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 9,124,391.32 ——股票投资 9,124,391.32 ——债券投资 - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 24 页 共 54 页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,124,391.32 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 48,558.00 转换费收入 1,791.55 合计 50,349.55 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 228,158.80 银行间市场交易费用 - 合计 228,158.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 银行汇划费用 1,889.20 银行间帐户维护费 200.00 合计 76,472.96 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 25 页 共 54 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的股东的子公司 平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 平安证券 58,415,510.01 35.85% 14,562,574.46 48.00% 债券交易 本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 26 页 共 54 页 债券回购交易 本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 53,181.42 41.73% 281,796.74 66.29% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 13,257.64 54.19% 182,992.75 88.73% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 250,552.44 245,200.35 其中：支付销售机构的客 户维护费 48,024.40 64,354.69 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.85%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.85%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 27 页 共 54 页 日、休息日等，支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的管理费余额 56,610.39 元。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 44,215.09 43,270.61 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的托管费余额 9,990.04 元。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期内无支付给关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2011 年 12月 20日 ）持有的基金份 额 9,999,000.00 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 28 页 共 54 页 期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.4600% 17.6300% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳中行存款 5,024,379.64 17,164.51 4,078,587.71 14,414.31 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300294 博雅 生物 2015 年 4 月 23 日 重大 事项 78.84 - - 30,900 2,013,355.00 2,436,156.00 - 000917 电广 传媒 2015 年 5 月 重大 事项 42.89 - - 11,673 166,605.83 500,654.97 - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 29 页 共 54 页 28 日 000024 招商 地产 2015 年 4 月 3 日 重大 事项 31.64 - - 12,900 209,076.00 408,156.00 - 000709 河北 钢铁 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 7.00 - - 56,000 147,840.00 392,000.00 - 000778 新兴 铸管 2015 年 6 月 15 日 重大 事项 12.96 - - 25,741 119,652.69 333,603.36 - 000878 云南 铜业 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 24.50 - - 11,659 116,773.43 285,645.50 - 000748 长城 信息 2015 年 6 月 18 日 重大 事项 34.88 - - 8,000 152,000.00 279,040.00 - 000793 华闻 传媒 2015 年 5 月 26 日 重大 事项 20.75 - - 11,500 94,317.98 238,625.00 - 000839 中信 国安 2015 年 6 月 29 日 重大 事项 23.57 - - 9,273 70,804.69 218,564.61 - 002191 劲嘉 股份 2015 年 6 月 18 日 重大 事项 19.22 - - 11,368 60,385.67 218,492.96 - 002353 杰瑞 股份 2015 年 5 月 27 日 重大 事项 44.35 - - 4,584 144,472.48 203,300.40 - 002310 东方 园林 2015 年 5 月 27 日 重大 事项 38.30 - - 5,289 130,770.04 202,568.70 - 000543 皖能 电力 2015 年 6 月 15 日 重大 事项 21.36 2015 年 7 月 14 日 19.22 8,222 49,003.32 175,621.92 - 002375 亚厦 股份 2015 年 6 月 17 日 重大 事项 29.21 2015 年 7 月 20 日 26.29 5,653 76,049.10 165,124.13 - 002292 奥飞 动漫 2015 年 6 月 3 日 重大 事项 37.85 - - 4,252 27,922.10 160,938.20 - 000887 中鼎 股份 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 24.75 - - 6,346 62,335.52 157,063.50 - 002368 太极 2015 重大 65.52 - - 2,250 64,920.00 147,420.00 - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 30 页 共 54 页 股份 年 5 月 14 日 事项 000592 中福 实业 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 29.76 2015 年 7 月 14 日 30.00 4,924 21,174.89 146,538.24 - 000630 铜陵 有色 2015 年 6 月 3 日 重大 事项 8.44 - - 16,796 161,870.19 141,758.24 - 000996 中国 中期 2014 年 12 月 8 日 重大 事项 28.60 - - 4,866 76,098.98 139,167.60 - 001696 宗申 动力 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 17.25 2015 年 8 月 24 日 15.53 7,800 51,469.26 134,550.00 - 002223 鱼跃 医疗 2015 年 6 月 25 日 重大 事项 67.20 2015 年 7 月 13 日 60.48 1,992 31,031.40 133,862.40 - 300212 易华 录 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 59.94 2015 年 7 月 13 日 54.00 2,200 60,896.00 131,868.00 - 300144 宋城 股份 2015 年 6 月 18 日 重大 事项 76.47 2015 年 7 月 20 日 68.82 1,700 135,813.00 129,999.00 - 000539 粤电 力Ａ 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 11.94 2015 年 7 月 21 日 10.75 10,793 47,984.18 128,868.42 - 000786 北新 建材 2015 年 5 月 5 日 重大 事项 18.58 - - 6,814 49,096.20 126,604.12 - 000979 中弘 股份 2015 年 5 月 25 日 重大 事项 6.04 - - 18,869 55,280.40 113,968.76 - 002091 江苏 国泰 2015 年 6 月 1 日 重大 事项 26.22 - - 4,123 54,502.62 108,105.06 - 002001 新 和 成 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 17.09 2015 年 7 月 13 日 18.49 6,162 162,750.98 105,308.58 - 300228 富瑞 特装 2015 年 6 月 24 日 重大 事项 90.91 2015 年 7 月 30 日 81.82 1,114 94,438.02 101,273.74 - 002106 莱宝 高科 2015 年 4 月 7 日 重大 事项 16.42 - - 6,071 107,603.30 99,685.82 - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 31 页 共 54 页 000982 中银 绒业 2014 年 8 月 25 日 重大 事项 4.64 - - 19,499 88,072.29 90,475.36 - 002416 爱施 德 2015 年 5 月 5 日 重大 事项 20.67 2015 年 7 月 29 日 18.6 3,825 73,797.10 79,062.75 - 002269 美邦 服饰 2015 年 5 月 22 日 重大 事项 11.86 2015 年 7 月 2 日 10.67 6,652 58,412.43 78,892.72 - 002242 九阳 股份 2015 年 6 月 15 日 重大 事项 19.45 2015 年 7 月 7 日 17.51 3,183 26,238.81 61,909.35 - 002069 獐 子 岛 2015 年 6 月 1 日 重大 事项 19.76 - - 3,125 67,024.42 61,750.00 - 300074 华平 股份 2015 年 6 月 29 日 重大 事项 15.39 2015 年 7 月 14 日 16.00 4,000 38,600.00 61,560.00 - 002203 海亮 股份 2015 年 4 月 27 日 重大 事项 12.71 - - 4,094 15,481.63 52,034.74 - 000963 华东 医药 2015 年 6 月 26 日 重大 事项 71.48 2015 年 8 月 5 日 69.20 145 9,074.25 10,364.60 - 002268 卫士 通 2015 年 5 月 8 日 重大 事项 80.14 2015 年 8 月 4 日 76.32 200 16,028.00 16,028.00 - 002183 怡 亚 通 2015 年 6 月 1 日 重大 事项 73.15 - - 74 475.06 5,413.10 - 000566 海南 海药 2015 年 6 月 18 日 重大 事项 49.97 - - 90 3,813.24 4,497.30 - 002308 威创 股份 2015 年 6 月 12 日 重大 事项 31.00 - - 92 878.93 2,852.00 - 000788 北大 医药 2015 年 5 月 25 日 重大 事项 20.72 2015 年 7 月 21 日 18.65 54 1,039.79 1,118.88 - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 32 页 共 54 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末无银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末无证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 股票，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 本期末及上年度末，本基金未持有信用类债券。因此，本基金本期末及上年度末无重大信用 风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券投资。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 33 页 共 54 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回 基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应 收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,024,379.64 - - - - - 5,024,379.64 结算备付金 126,399.64 - - - - - 126,399.64 存出保证金 20,166.77 - - - - - 20,166.77 交易性金融资产 - - - - - 63,080,085.56 63,080,085.56 应收利息 - - - - - 1,115.34 1,115.34 应收申购款 9,928.66 - - - - 361,000.86 370,929.52 资产总计 5,180,874.71 - - - - 63,442,201.76 68,623,076.47 负债 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 34 页 共 54 页 应付赎回款 - - - - - 3,159,841.75 3,159,841.75 应付管理人报酬 - - - - - 56,610.39 56,610.39 应付托管费 - - - - - 9,990.04 9,990.04 应付交易费用 - - - - - 425,070.42 425,070.42 其他负债 - - - - - 337,803.08 337,803.08 负债总计 - - - - - 3,989,315.68 3,989,315.68 利率敏感度缺口 5,180,874.71 - - - - - - 上年度末 2014年 12月 31日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,259,733.99 - - - - - 4,259,733.99 结算备付金 109,424.30 - - - - - 109,424.30 存出保证金 15,369.70 - - - - - 15,369.70 交易性金融资产 - - - - - 38,073,416.55 38,073,416.55 应收利息 - - - - - 892.11 892.11 应收申购款 10,039.76 - - - - 322,931.33 332,971.09 资产总计 4,394,567.75 - - - - 38,397,239.99 42,791,807.74 负债 应付赎回款 - - - - - 334,287.27 334,287.27 应付管理人报酬 - - - - - 32,124.65 32,124.65 应付托管费 - - - - - 5,669.06 5,669.06 应付交易费用 - - - - - 297,643.80 297,643.80 其他负债 - - - - - 453,517.64 453,517.64 负债总计 - - - - - 1,123,242.42 1,123,242.42 利率敏感度缺口 4,394,567.75 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此利率风险对本基金影响不大。 6.4.13.4.2 外汇风险 由于本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 35 页 共 54 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 63,080,085.56 97.60 38,073,416.55 91.37 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,080,085.56 97.60 38,073,416.55 91.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 基金业绩比较基准增加 5% 3,365,161.75 2,101,275.51 基金业绩比较基准减少 5% -3,365,161.75 -2,101,275.51 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于 2015 年 8月 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 36 页 共 54 页 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 63,080,085.56 91.92 其中：股票 63,080,085.56 91.92 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,150,779.28 7.51 7 其他各项资产 392,211.63 0.57 8 合计 68,623,076.47 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 631,561.77 0.98 B 采矿业 1,159,080.42 1.79 C 制造业 34,507,119.95 53.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,092,500.14 1.69 E 建筑业 843,769.93 1.31 F 批发和零售业 1,518,319.15 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 121,733.52 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,696,169.65 10.36 J 金融业 3,088,031.63 4.78 K 房地产业 2,816,227.25 4.36 L 租赁和商务服务业 1,354,289.78 2.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,192,641.01 1.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,722,780.78 2.67 R 文化、体育和娱乐业 973,081.10 1.51 S 综合 220,315.48 0.34 合计 57,937,621.56 89.64 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 37 页 共 54 页 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 5,126,436.00 7.93 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 16,028.00 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,142,464.00 7.96 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300147 香雪制药 140,010 4,312,308.00 6.67 2 300168 万达信息 48,454 2,380,060.48 3.68 3 000651 格力电器 31,150 1,990,485.00 3.08 4 600000 浦发银行 110,800 1,879,168.00 2.91 5 300015 爱尔眼科 53,403 1,722,780.78 2.67 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 38 页 共 54 页 6 000333 美的集团 34,700 1,293,616.00 2.00 7 000858 五 粮 液 25,700 814,690.00 1.26 8 000002 万 科Ａ 49,000 711,480.00 1.10 9 000625 长安汽车 33,425 706,938.75 1.09 10 000725 京东方Ａ 135,300 702,207.00 1.09 11 002415 海康威视 14,837 664,697.60 1.03 12 002024 苏宁云商 41,227 630,773.10 0.98 13 000063 中兴通讯 24,300 578,583.00 0.90 14 000338 潍柴动力 18,182 575,642.12 0.89 15 000062 深圳华强 9,800 559,286.00 0.87 16 002230 科大讯飞 15,754 550,444.76 0.85 17 000157 中联重科 65,115 528,082.65 0.82 18 000069 华侨城Ａ 39,663 514,825.74 0.80 19 000917 电广传媒 11,673 500,654.97 0.77 20 000402 金 融 街 32,212 455,155.56 0.70 21 000039 中集集团 13,720 443,156.00 0.69 22 000768 中航飞机 10,097 440,027.26 0.68 23 002450 康得新 13,685 418,761.00 0.65 24 300059 东方财富 6,605 416,709.45 0.64 25 000100 TCL 集团 72,662 410,540.30 0.64 26 000024 招商地产 12,900 408,156.00 0.63 27 002304 洋河股份 5,667 393,063.12 0.61 28 000709 河北钢铁 56,000 392,000.00 0.61 29 000503 海虹控股 7,957 389,893.00 0.60 30 000423 东阿阿胶 7,000 381,500.00 0.59 31 002202 金风科技 19,375 377,231.25 0.58 32 300003 乐普医疗 9,203 373,365.71 0.58 33 000895 双汇发展 16,452 350,921.16 0.54 34 300027 华谊兄弟 9,165 349,553.10 0.54 35 300070 碧水源 6,900 336,651.00 0.52 36 000778 新兴铸管 25,741 333,603.36 0.52 37 002142 宁波银行 15,673 331,483.95 0.51 38 000728 国元证券 8,310 315,613.80 0.49 39 000568 泸州老窖 9,400 306,534.00 0.47 40 002465 海格通信 9,300 299,367.00 0.46 41 000878 云南铜业 11,659 285,645.50 0.44 42 000748 长城信息 8,000 279,040.00 0.43 43 002594 比亚迪 4,879 269,467.17 0.42 44 000425 徐工机械 20,305 269,447.35 0.42 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 39 页 共 54 页 45 000559 万向钱潮 12,224 267,216.64 0.41 46 000831 五矿稀土 10,395 265,904.10 0.41 47 002241 歌尔声学 7,383 265,049.70 0.41 48 000060 中金岭南 14,101 262,137.59 0.41 49 000629 攀钢钒钛 48,079 257,703.44 0.40 50 000686 东北证券 12,352 240,493.44 0.37 51 000793 华闻传媒 11,500 238,625.00 0.37 52 002312 三泰控股 6,300 235,998.00 0.37 53 300124 汇川技术 4,892 234,816.00 0.36 54 000825 太钢不锈 33,000 234,630.00 0.36 55 000800 一汽轿车 9,053 225,238.64 0.35 56 000826 桑德环境 5,743 223,345.27 0.35 57 000009 中国宝安 13,508 220,315.48 0.34 58 000839 中信国安 9,273 218,564.61 0.34 59 002191 劲嘉股份 11,368 218,492.96 0.34 60 002081 金 螳 螂 7,590 213,962.10 0.33 61 000623 吉林敖东 6,317 212,251.20 0.33 62 002152 广电运通 6,456 208,787.04 0.32 63 300079 数码讯视 7,510 208,702.90 0.32 64 300253 卫宁软件 4,000 208,000.00 0.32 65 300104 乐视网 3,940 203,934.40 0.32 66 002353 杰瑞股份 4,584 203,300.40 0.31 67 002310 东方园林 5,289 202,568.70 0.31 68 000598 兴蓉投资 20,702 198,118.14 0.31 69 002252 上海莱士 3,014 197,236.16 0.31 70 002405 四维图新 4,474 195,961.20 0.30 71 300058 蓝色光标 12,390 195,885.90 0.30 72 002385 大北农 14,442 195,255.84 0.30 73 002129 中环股份 9,845 194,832.55 0.30 74 000031 中粮地产 10,100 190,789.00 0.30 75 000998 隆平高科 6,912 187,315.20 0.29 76 000581 威孚高科 5,998 185,878.02 0.29 77 002400 省广股份 7,350 185,661.00 0.29 78 000876 新 希 望 9,504 184,472.64 0.29 79 000012 南 玻Ａ 13,800 184,092.00 0.28 80 002065 东华软件 6,398 183,942.50 0.28 81 002236 大华股份 5,750 183,540.00 0.28 82 002038 双鹭药业 3,228 182,866.20 0.28 83 000792 盐湖股份 6,427 182,398.26 0.28 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 40 页 共 54 页 84 000061 农 产 品 8,890 181,356.00 0.28 85 000970 中科三环 8,602 177,287.22 0.27 86 000883 湖北能源 20,300 177,016.00 0.27 87 000960 锡业股份 8,723 175,768.45 0.27 88 000543 皖能电力 8,222 175,621.92 0.27 89 000400 许继电气 6,934 174,459.44 0.27 90 000690 宝新能源 13,328 168,599.20 0.26 91 000901 航天科技 2,553 167,859.75 0.26 92 000540 中天城投 13,315 167,769.00 0.26 93 000027 深圳能源 13,567 167,552.45 0.26 94 002475 立讯精密 4,950 167,359.50 0.26 95 000046 泛海建设 11,404 167,068.60 0.26 96 002375 亚厦股份 5,653 165,124.13 0.26 97 000729 燕京啤酒 15,671 162,978.40 0.25 98 000983 西山煤电 17,006 161,216.88 0.25 99 000977 浪潮信息 5,448 160,988.40 0.25 100 002292 奥飞动漫 4,252 160,938.20 0.25 101 000997 新 大 陆 5,999 159,573.40 0.25 102 000528 柳 工 13,500 159,570.00 0.25 103 002022 科华生物 3,737 159,420.42 0.25 104 002007 华兰生物 3,583 158,691.07 0.25 105 300072 三聚环保 4,689 158,019.30 0.24 106 000887 中鼎股份 6,346 157,063.50 0.24 107 002340 格林美 10,299 156,647.79 0.24 108 000661 长春高新 1,200 156,000.00 0.24 109 300273 和佳股份 5,147 153,329.13 0.24 110 000999 华润三九 5,000 151,950.00 0.24 111 000933 神火股份 15,701 147,903.42 0.23 112 002410 广联达 6,300 147,420.00 0.23 113 002368 太极股份 2,250 147,420.00 0.23 114 000592 中福实业 4,924 146,538.24 0.23 115 000718 苏宁环球 10,152 146,493.36 0.23 116 000758 中色股份 7,355 144,378.65 0.22 117 002104 恒宝股份 6,074 143,893.06 0.22 118 002161 远 望 谷 6,601 143,637.76 0.22 119 000630 铜陵有色 16,796 141,758.24 0.22 120 002073 软控股份 6,067 140,147.70 0.22 121 000996 中国中期 4,866 139,167.60 0.22 122 002317 众生药业 4,867 137,200.73 0.21 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 41 页 共 54 页 123 000511 烯碳新材 11,132 136,367.00 0.21 124 001696 宗申动力 7,800 134,550.00 0.21 125 002223 鱼跃医疗 1,992 133,862.40 0.21 126 300002 神州泰岳 8,767 133,609.08 0.21 127 000988 华工科技 7,472 133,076.32 0.21 128 300212 易华录 2,200 131,868.00 0.20 129 300144 宋城演艺 1,700 129,999.00 0.20 130 002153 石基信息 998 129,730.02 0.20 131 300146 汤臣倍健 3,302 129,702.56 0.20 132 000738 中航动控 3,900 129,324.00 0.20 133 000539 粤电力Ａ 10,793 128,868.42 0.20 134 300133 华策影视 4,756 128,412.00 0.20 135 300274 阳光电源 4,200 128,394.00 0.20 136 002701 奥瑞金 4,874 126,870.22 0.20 137 000786 北新建材 6,814 126,604.12 0.20 138 002570 贝因美 6,518 126,514.38 0.20 139 300251 光线传媒 5,080 126,492.00 0.20 140 000413 东旭光电 12,900 126,162.00 0.20 141 002030 达安基因 2,795 123,818.50 0.19 142 300077 国民技术 2,901 123,408.54 0.19 143 002005 德豪润达 10,711 122,962.28 0.19 144 002146 荣盛发展 9,836 122,950.00 0.19 145 000750 国海证券 7,289 122,455.20 0.19 146 002250 联化科技 5,440 121,856.00 0.19 147 000088 盐 田 港 8,597 121,733.52 0.19 148 002051 中工国际 4,056 120,787.68 0.19 149 000939 凯迪电力 8,100 118,665.00 0.18 150 000612 焦作万方 10,838 118,350.96 0.18 151 002344 海宁皮城 6,006 117,897.78 0.18 152 002573 清新环境 5,700 117,819.00 0.18 153 002004 华邦制药 9,070 117,728.60 0.18 154 000969 安泰科技 8,155 117,268.90 0.18 155 300202 聚龙股份 2,900 117,160.00 0.18 156 000021 深科技 7,591 115,762.75 0.18 157 000006 深振业Ａ 8,509 115,467.13 0.18 158 000979 中弘股份 18,869 113,968.76 0.18 159 002063 远光软件 3,605 112,728.35 0.17 160 002185 华天科技 6,253 112,679.06 0.17 161 000616 海航投资 10,687 110,931.06 0.17 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 42 页 共 54 页 162 002428 云南锗业 4,648 109,274.48 0.17 163 000415 渤海租赁 11,500 108,790.00 0.17 164 002091 江苏国泰 4,123 108,105.06 0.17 165 000516 国际医学 5,000 107,950.00 0.17 166 002408 齐翔腾达 6,259 107,279.26 0.17 167 300088 长信科技 3,900 107,250.00 0.17 168 000829 天音控股 7,138 105,999.30 0.16 169 000671 阳 光 城 5,101 105,998.78 0.16 170 002001 新 和 成 6,162 105,308.58 0.16 171 002168 深圳惠程 6,770 105,070.40 0.16 172 300026 红日药业 4,650 104,346.00 0.16 173 000028 一致药业 1,400 104,314.00 0.16 174 002500 山西证券 5,762 104,234.58 0.16 175 002470 金正大 4,800 104,208.00 0.16 176 300228 富瑞特装 1,114 101,273.74 0.16 177 000762 西藏矿业 5,320 101,080.00 0.16 178 002049 同方国芯 2,100 100,800.00 0.16 179 300115 长盈精密 3,000 99,930.00 0.15 180 002190 成飞集成 1,956 99,736.44 0.15 181 002092 中泰化学 9,786 99,719.34 0.15 182 002106 莱宝高科 6,071 99,685.82 0.15 183 002029 七 匹 狼 4,708 98,868.00 0.15 184 000877 天山股份 8,414 98,612.08 0.15 185 002273 水晶光电 3,116 97,375.00 0.15 186 000848 承德露露 5,289 96,259.80 0.15 187 002437 誉衡药业 3,300 95,865.00 0.15 188 000937 冀中能源 11,899 95,429.98 0.15 189 002050 三花股份 8,232 94,585.68 0.15 190 002155 辰州矿业 7,601 94,480.43 0.15 191 000541 佛山照明 8,156 93,549.32 0.14 192 000572 海马汽车 11,087 93,019.93 0.14 193 000777 中核科技 2,800 91,980.00 0.14 194 300257 开山股份 3,800 91,960.00 0.14 195 002048 宁波华翔 4,415 91,787.85 0.14 196 002476 宝莫股份 6,518 91,317.18 0.14 197 000982 中银绒业 19,499 90,475.36 0.14 198 300005 探路者 3,300 90,420.00 0.14 199 002440 闰土股份 3,745 89,767.65 0.14 200 002064 华峰氨纶 9,862 89,448.34 0.14 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 43 页 共 54 页 201 002429 兆驰股份 6,845 88,300.50 0.14 202 300170 汉得信息 3,600 87,444.00 0.14 203 002294 信立泰 3,040 86,944.00 0.13 204 300090 盛运股份 3,884 86,302.48 0.13 205 002396 星网锐捷 2,673 85,803.30 0.13 206 000975 银泰资源 4,948 85,254.04 0.13 207 000078 海王生物 3,875 85,250.00 0.13 208 000961 中南建设 4,252 84,912.44 0.13 209 002311 海大集团 6,151 84,822.29 0.13 210 002052 同洲电子 6,100 84,729.00 0.13 211 002028 思源电气 4,448 81,843.20 0.13 212 300226 上海钢铁 1,000 81,000.00 0.13 213 000735 罗 牛 山 8,465 79,486.35 0.12 214 002179 中航光电 2,400 79,200.00 0.12 215 000938 紫光股份 875 79,178.75 0.12 216 002416 爱施德 3,825 79,062.75 0.12 217 002269 美邦服饰 6,652 78,892.72 0.12 218 002299 圣农发展 3,876 78,682.80 0.12 219 002041 登海种业 4,342 76,809.98 0.12 220 000685 中山公用 2,607 76,724.01 0.12 221 002025 航天电器 2,923 76,582.60 0.12 222 002011 盾安环境 5,248 76,043.52 0.12 223 000401 冀东水泥 5,778 75,980.70 0.12 224 000652 泰达股份 7,393 75,260.74 0.12 225 002603 以岭药业 3,700 74,592.00 0.12 226 000869 张 裕Ａ 1,489 72,648.31 0.11 227 002176 江特电机 2,600 72,592.00 0.11 228 002277 友阿股份 4,200 72,072.00 0.11 229 002467 二六三 3,671 71,400.95 0.11 230 300134 大富科技 2,550 71,272.50 0.11 231 300157 恒泰艾普 4,800 70,992.00 0.11 232 002138 顺洛电子 4,600 70,150.00 0.11 233 002262 恩华药业 2,149 69,498.66 0.11 234 002237 恒邦股份 5,724 68,516.28 0.11 235 000816 江淮动力 6,583 68,068.22 0.11 236 000422 湖北宜化 7,357 67,905.11 0.11 237 000550 江铃汽车 1,803 66,170.10 0.10 238 000860 顺鑫农业 2,864 65,614.24 0.10 239 002056 横店东磁 2,093 65,469.04 0.10 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 44 页 共 54 页 240 002095 生意宝 984 62,867.76 0.10 241 002242 九阳股份 3,183 61,909.35 0.10 242 300052 中青宝 1,937 61,790.30 0.10 243 002069 獐 子 岛 3,125 61,750.00 0.10 244 000513 丽珠集团 909 61,657.47 0.10 245 300074 华平股份 4,000 61,560.00 0.10 246 000525 红 太 阳 2,555 57,155.35 0.09 247 000807 云铝股份 6,953 57,153.66 0.09 248 002431 棕榈园林 1,944 56,414.88 0.09 249 000563 陕国投Ａ 3,942 55,463.94 0.09 250 000587 金叶珠宝 2,376 54,956.88 0.09 251 002313 白海通讯 2,795 53,552.20 0.08 252 002203 海亮股份 4,094 52,034.74 0.08 253 002167 东方锆业 4,009 48,067.91 0.07 254 002079 苏州固锝 4,233 46,097.37 0.07 255 002148 北纬通信 2,000 45,620.00 0.07 256 000823 超声电子 3,301 44,431.46 0.07 257 000050 深天马Ａ 1,719 40,344.93 0.06 258 002673 西部证券 1,306 37,051.22 0.06 259 300191 潜能恒信 1,200 29,880.00 0.05 260 300017 网宿科技 301 13,972.42 0.02 261 000963 华东医药 145 10,364.60 0.02 262 002456 欧菲光 188 6,343.12 0.01 263 000049 德赛电池 115 5,485.50 0.01 264 002183 怡 亚 通 74 5,413.10 0.01 265 000566 海南海药 90 4,497.30 0.01 266 002219 恒康医疗 99 4,401.54 0.01 267 002399 海普瑞 85 2,889.15 0.00 268 002308 威创股份 92 2,852.00 0.00 269 002008 大族激光 96 2,757.12 0.00 270 002123 荣信股份 86 1,913.50 0.00 271 002422 科伦药业 30 1,201.20 0.00 272 000788 北大医药 54 1,118.88 0.00 273 002477 雏鹰农牧 51 979.20 0.00 274 000783 长江证券 66 920.70 0.00 275 000776 广发证券 37 838.05 0.00 276 300024 机器人 9 695.34 0.00 277 000166 申万宏源 19 308.75 0.00 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 45 页 共 54 页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300318 博晖创新 56,400 2,690,280.00 4.16 2 300294 博雅生物 30,900 2,436,156.00 3.77 3 002268 卫 士 通 200 16,028.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300168 万达信息 7,827,762.40 18.79 2 300003 乐普医疗 5,033,403.00 12.08 3 300318 博晖创新 4,253,932.00 10.21 4 300147 香雪制药 4,163,538.01 9.99 5 600571 信雅达 2,901,575.60 6.96 6 600682 南京新百 2,298,578.92 5.52 7 000566 海南海药 2,278,001.98 5.47 8 002399 海普瑞 2,176,943.90 5.22 9 000078 海王生物 2,073,090.71 4.98 10 002644 佛慈制药 2,055,962.00 4.93 11 300294 博雅生物 2,013,335.00 4.83 12 600000 浦发银行 1,912,472.00 4.59 13 002390 信邦制药 1,841,597.00 4.42 14 300018 中元华电 1,833,100.00 4.40 15 300104 乐视网 1,777,654.00 4.27 16 002004 华邦制药 1,722,216.02 4.13 17 002348 高乐股份 1,722,212.00 4.13 18 300146 汤臣倍健 1,706,385.66 4.10 19 002268 卫 士 通 1,460,450.28 3.50 20 601607 上海医药 1,442,974.66 3.46 21 002030 达安基因 1,397,831.00 3.35 22 300199 翰宇药业 1,336,205.00 3.21 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 46 页 共 54 页 23 300015 爱尔眼科 1,256,535.00 3.02 24 002230 科大讯飞 1,245,339.00 2.99 25 002216 三全食品 1,120,190.00 2.69 26 000725 京东方Ａ 1,103,224.20 2.65 27 000513 丽珠集团 947,704.51 2.27 28 002262 恩华药业 915,560.00 2.20 29 300302 同有科技 870,605.00 2.09 30 600351 亚宝药业 856,022.76 2.05 31 000858 五 粮 液 848,988.82 2.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300003 乐普医疗 5,413,405.20 12.99 2 600571 信雅达 4,455,168.92 10.69 3 300168 万达信息 4,406,497.86 10.58 4 600682 南京新百 4,046,628.91 9.71 5 000566 海南海药 3,024,917.58 7.26 6 002399 海普瑞 2,690,000.10 6.46 7 000078 海王生物 2,582,738.25 6.20 8 002390 信邦制药 2,272,418.87 5.45 9 002644 佛慈制药 2,258,736.56 5.42 10 300147 香雪制药 2,043,902.00 4.91 11 300018 中元华电 2,018,507.85 4.84 12 002348 高乐股份 1,964,735.00 4.72 13 000513 丽珠集团 1,959,005.54 4.70 14 300104 乐视网 1,853,244.49 4.45 15 300146 汤臣倍健 1,842,403.00 4.42 16 002004 华邦制药 1,747,329.50 4.19 17 300318 博晖创新 1,689,354.00 4.05 18 002030 达安基因 1,674,996.00 4.02 19 002230 科大讯飞 1,524,746.30 3.66 20 601607 上海医药 1,469,266.20 3.53 21 000002 万 科Ａ 1,461,935.99 3.51 22 300199 翰宇药业 1,408,441.00 3.38 23 300024 机器人 1,363,937.00 3.27 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 47 页 共 54 页 24 002262 恩华药业 1,242,631.00 2.98 25 002268 卫 士 通 1,236,942.20 2.97 26 300302 同有科技 1,161,452.80 2.79 27 600000 浦发银行 1,156,678.12 2.78 28 002216 三全食品 1,151,642.00 2.76 29 600351 亚宝药业 1,131,805.48 2.72 30 000776 广发证券 1,011,747.00 2.43 31 000166 申万宏源 939,419.00 2.25 32 300151 昌红科技 852,195.00 2.05 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 80,954,408.77 卖出股票收入（成交）总额 82,734,073.20 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 48 页 共 54 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债投资情况 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,166.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,115.34 5 应收申购款 370,929.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 392,211.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 49 页 共 54 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300294 博雅生物 2,436,156.00 3.77 重大事项 2 002268 卫士通 16,028.00 0.02 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,653 11,981.87 10,052,618.87 31.62% 21,735,273.36 68.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 98,235.93 0.3090% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 50 页 共 54 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年 12月 20日）基金份额总额 417,710,046.22 本报告期期初基金份额总额 32,484,454.41 本报告期基金总申购份额 23,500,203.04 减:本报告期基金总赎回份额 24,196,765.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,787,892.23 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: (1)2015年 5月 20日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，冯方女士出任监事， 林卸伟先生不再担任监事。 (2)2015年 6月 12日，经平安大华基金管理有限公司董事会审议通过，汪涛先生出任公司副 总经理。 基金托管人: 2015年 4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 51 页 共 54 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，未发生改 聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 104,512,049.36 64.15% 74,245.20 58.27% - 平安证券 2 58,415,510.01 35.85% 53,181.42 41.73% - 中航证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况 （1）报告期内未新增交易单元 （2）报告期内未停止租用交易单元。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 52 页 共 54 页 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金无其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安大华基金管理有限公司 2014 年 12月 31日基金净值公告 上海证券报、证券时 报 2015年 1月 1日 2 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金所持停牌股票亚宝 药业（600351）估值调整的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 3月 19日 3 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加齐鲁证券网上 交易基金申购费率优惠活动的公 告 上海证券报、证券时 报 2015年 3月 20日 4 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金所持停牌股票神州 泰岳（300002）估值调整的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 3月 24日 5 关于平安大华基金管理有限公司 旗下基金参与天天基金费率优惠 活动的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 4月 14日 6 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票科大讯飞 （002230）估值调整的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 4月 16日 7 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金所持停牌股票卫士 通（002268）估值调整的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 5月 12日 8 平安大华旗下基金关于新增上海 联泰资产管理有限公司为基金代 销机构并开通基金转换、定期定额 投资业务的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 5月 15日 9 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票博雅生物 上海证券报、证券时 报 2015年 5月 19日 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 53 页 共 54 页 （300294）估值调整的公告 10 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票网宿科技 （300017）估值调整的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 5月 27日 11 平安大华旗下基金关于新增广发 证券股份有限公司为基金代销机 构并开通基金转换、定期定额投资 业务的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 6月 5日 12 平安大华旗下基金关于新增一路 财富（北京）信息科技有限公司为 基金代销机构并开通基金转换、定 期定额投资业务的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 6月 11日 13 平安大华基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 上海证券报、证券时 报 2015年 6月 17日 14 平安大华旗下基金关于新增上海 汇付金融服务有限公司为基金代 销机构并开通基金转换、定期定额 投资业务的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 6月 19日 15 平安大华旗下基金关于新增申万 宏源证券有限公司为基金代销机 构并开通基金转换、定期定额投资 业务的公告 上海证券报、证券时 报 2015年 6月 19日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华深证 300指数增强型证券投资基金的文件； 2、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同； 3、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金托管协议； 4、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件； 6、报告期内平安大华深证 300指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年半年度报告 第 54 页 共 54 页 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅， 也可按工本费购买复印件； （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 平安大华基金管理有限公司 2015年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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