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| 平安财富宝货币A(000759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405801 | ||||||||
| 基金代码 | 000759 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华财富宝货币市场基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 25 日 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1月 1日起至 6月 30日止。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 3 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 36 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 37 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 4 页 共 43 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 42 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 42 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 5 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安大华财富宝货币市场基金 基金简称 平安大华财富宝货币 基金主代码 000759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 21日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,032,162,328.11份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资 组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和 定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资 品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动 性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 肖宇鹏 方琦 联系电话 0755-22623179 0755-22168073 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080400 注册地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦酒店 01：419 广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦 5楼 广东省深圳市深南东路 5047号 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 6 页 共 43 页 邮政编码 518048 518001 法定代表人 杨秀丽 孙建一 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中 心大厦 5楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 31,945,671.36 本期利润 31,945,671.36 本期净值收益率 2.3913% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6 月 30日 ) 期末基金资产净值 1,032,162,328.11 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6 月 30日 ) 累计净值收益率 4.2367% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3656% 0.0060% 0.1125% 0.0000% 0.2531% 0.0060% 过去三个月 1.2357% 0.0103% 0.3413% 0.0000% 0.8944% 0.0103% 过去六个月 2.3913% 0.0073% 0.6788% 0.0000% 1.7125% 0.0073% 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 7 页 共 43 页 自基金合同 生效起至今 4.2367% 0.0064% 1.1775% 0.0000% 3.0592% 0.0064% 业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 8 页 共 43 页 文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册 资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡 大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不 断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而 实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2015 年 6 月 30日，平安基金共管理 9只开放式基金，资产管理总规模超 200亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2014年 8月 21日 - 14 自 2001年 起，先后 在湘财证 券资产管 理部、中 国太平人 寿保险公 司投资部 /太平资 产管理公 司从事投 资工作， 2006年 起，分别 在摩根士 丹利华鑫 基金公 司、银华 基金公司 担任基金 经理。 2011年 9 月加入平 安基金， 任投资研 究部固定 收益研究 员，现担 任平安大 华保本混 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 9 页 共 43 页 合型证券 投资基金 基金经 理、平安 大华添利 债券型证 券投资基 金基金经 理、平安 大华日增 利货币市 场基金基 金经理、 平安大华 财富宝货 币市场基 金基金经 理、平安 大华新鑫 先锋混合 型证券投 资基金基 金经理、 平安大华 智慧中国 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 申俊华 基金经理 2014年 9月 25日 - 7 申俊华女 士，湖南 大学金融 学博士，7 年证券基 金从业经 验，曾在 中国中投 证券有限 责任公司 担任固定 收益研究 员。2012 年加入平 安大华基 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 10 页 共 43 页 金管理有 限公司， 担任固定 收益研究 员。2014 年 9月起 担任平安 大华财富 宝货币市 场基金基 金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 11 页 共 43 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第二季度货币市场在两率相继下调的带动下量松价跌，唯有第二季度末在传统季节性 因素影响下稍有收紧，7天回购利率季度平均维持在 2.5%附近，期间 IPO对货币市场的冲击式微。 本基金资产配置从季初债券和存款均衡配置逐渐战略性增加债券仓位，同时降低利率相对较低的 存款占比，使得本基金年化收益保持稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 2.3913%，同期业绩基准增长率为 0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年财政货币政策持续加码，但仍未阻止宏观经济基本面的整体颓势，虽然房地产销量大 幅回转是众多疲弱指标中的一抹亮色，但仍因库存过高被质疑地产投资回升不可存续，其余领域 更未出现好转的迹象。我们预计为了避免权益市场流动性危机向金融机构和实体经济蔓延，确保 流动性宽松是货币当局的首要任务，但也需谨防救助不力导致流动性紧张波及银行间市场，因此， 本基金管理人未来操作思路以安全性和流动性为主要准则，增配短期债券资产，增加类现金资产， 提高组合的信用评级。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组 负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的 科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人 产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按照自然 日结转至基金份额持有人的基金账户。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 12 页 共 43 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华日增利货币市场基 金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围 内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安大华财富宝货币市场基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 223,366,833.52 705,005,653.79 结算备付金 11,966,335.00 6,504,000.00 存出保证金 - 20,026.26 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 13 页 共 43 页 交易性金融资产 6.4.7.2 580,688,998.95 411,911,604.16 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 580,688,998.95 411,911,604.16 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 229,801,187.20 200,000,000.00 应收证券清算款 - 10,036,944.44 应收利息 6.4.7.5 16,851,569.82 9,561,347.17 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,062,674,924.49 1,343,039,575.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 29,999,865.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 168,981.09 226,170.66 应付托管费 59,143.41 79,159.75 应付销售服务费 42,245.28 56,542.70 应付交易费用 6.4.7.7 25,934.95 11,853.49 应交税费 - - 应付利息 1,450.07 - 应付利润 109,909.90 168,821.83 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 105,066.68 119,000.00 负债合计 30,512,596.38 661,548.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,032,162,328.11 1,342,378,027.39 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,032,162,328.11 1,342,378,027.39 负债和所有者权益总计 1,062,674,924.49 1,343,039,575.82 注：1、报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额 1.000元，基金份额总额 1,032,162,328.11份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 14 页 共 43 页 6.2 利润表 会计主体：平安大华财富宝货币市场基金 本报告期： 2015年 1 月 1日至 2015年 6月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 34,759,556.57 - 1.利息收入 30,473,376.49 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,743,856.46 - 债券利息收入 13,923,955.37 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,805,564.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,286,180.08 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,286,180.08 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 2,813,885.21 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,346,772.33 - 2．托管费 6.4.10.2.2 471,370.32 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 336,693.11 - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 545,729.90 - 其中：卖出回购金融资产支出 545,729.90 - 6．其他费用 6.4.7.20 113,319.55 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 31,945,671.36 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 31,945,671.36 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华财富宝货币市场基金 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 15 页 共 43 页 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015 年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,342,378,027.39 - 1,342,378,027.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 31,945,671.36 31,945,671.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -310,215,699.28 - -310,215,699.28 其中：1.基金申购款 8,823,906,205.18 - 8,823,906,205.18 2.基金赎回款 -9,134,121,904.46 - -9,134,121,904.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -31,945,671.36 -31,945,671.36 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,032,162,328.11 - 1,032,162,328.11 项目 上年度可比期间 2014 年 1月 1日至 2014年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 16 页 共 43 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____张南南____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华财富宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2014]788号《关于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金募集的 批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大 华财富宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次 募集期间为 2014 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 19 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 201,527,705.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验字(2014)第 458号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》于 2014年 8月 21日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,527,705.00 份基金份额（无利息折份额）。本基金 的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资债，一年以内（含一年）的银行定期存 款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行 票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存 款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 17 页 共 43 页 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2015年 1月 1日至 2015年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本期报告期除交易所上市或挂牌转让的固定收益品种估值方法变更外，所采用会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”），经与托管行协商一致，本 公司自 2015 年 3 月 31 日起对旗下基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种（新估值标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机 构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 31 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响 不超过 0.5%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 18 页 共 43 页 让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，个人从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 19 页 共 43 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 3,366,833.52 定期存款 220,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 180,000,000.00 存款期限 1个月以内 40,000,000.00 其他存款 - 合计： 223,366,833.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 580,688,998.95 582,480,000.00 1,791,001.05 0.1735% 合计 580,688,998.95 582,480,000.00 1,791,001.05 0.1735% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末无衍生金融资产。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行 间 204,801,187.20 - 买入返售证券 25,000,000.00 - 合计 229,801,187.20 - 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 20 页 共 43 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末无买断式逆回购债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 13,757.57 应收定期存款利息 1,052,872.99 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,846.41 应收债券利息 15,638,105.20 应收买入返售证券利息 141,987.65 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 16,851,569.82 6.4.7.6 其他资产 本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 25,934.95 合计 25,934.95 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 103,219.55 应付其他 1,847.13 合计 105,066.68 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 21 页 共 43 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,342,378,027.39 1,342,378,027.39 本期申购 8,823,906,205.18 8,823,906,205.18 本期赎回(以"-"号填列) -9,134,121,904.46 -9,134,121,904.46 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,032,162,328.11 1,032,162,328.11 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 31,945,671.36 - 31,945,671.36 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,945,671.36 - -31,945,671.36 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 400,876.23 定期存款利息收入 12,298,236.40 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,856.55 其他 9,887.28 合计 12,743,856.46 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 22 页 共 43 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 4,286,180.08 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,286,180.08 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 1,058,176,057.37 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 1,027,465,812.22 减：应收利息总额 26,424,065.07 买卖债券差价收入 4,286,180.08 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期末及上年度末均无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期末及上年度末均无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 23 页 共 43 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期末无股票股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期末无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期末无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 本基金本报告期末无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 49,588.57 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 24 页 共 43 页 账户维护费 18,000.00 其他 1,100.00 合计 113,319.55 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 平安银行股份有限公司 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 25 页 共 43 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期未通过关联方单元进行的股票交易。 债券交易 本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内无通过关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期无应支付给管关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,346,772.33 - 其中：支付销售机构的 客户维护费 - - 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的管理费余额 168,981.09元。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 26 页 共 43 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 471,370.32 - 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.07%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.07%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的托管费余额 59,143.41 元。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 336,693.11 合计 336,693.11 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 1）基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对 一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇 法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本报告期末基金未支付的销售服务费余额 42,245.28 元。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 27 页 共 43 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 平安证券 9,999,000.00 0.9700% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行活期存款 3,366,833.52 400,876.23 - - 平安银行定期存款 - 342,222.22 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 32,004,583.29 - -58,911.93 31,945,671.36 - 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 28 页 共 43 页 6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041459073 14 广汇能 源 CP002 2015 年 7 月 1 日 100.96 300,000 30,288,000.00 合计 300,000 30,288,000.00 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债 券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 股票，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 29 页 共 43 页 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 A-1 380,537,418.81 331,041,000.00 A-1以下 - - 未评级 100,001,903.65 - 合计 480,539,322.46 331,041,000.00 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 100,149,676.49 80,290,327.41 合计 100,149,676.49 80,290,327.41 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回 基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 30 页 共 43 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应 收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 5年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 43,366,833.52 180,000,000.0 0 - - - - 223,366,833.52 结 算 备 付 金 11,966,335.00 - - - - - 11,966,335.00 交 易 性 金 融 资 产 - 190,497,896.8 5 290,041,425.6 1 80,913,769.1 0 19,235,907.3 9 - 580,688,998.95 买 入 返 售 金 融 229,801,187.2 0 - - - - - 229,801,187.20 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 31 页 共 43 页 资 产 应 收 利 息 - - - - - 16,851,569.8 2 16,851,569.82 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 285,134,355.7 2 370,497,896.8 5 290,041,425.6 1 80,913,769.1 0 19,235,907.3 9 16,851,569.8 2 1,062,674,924.4 9 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 29,999,865.00 - - - - - 29,999,865.00 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 168,981.09 168,981.09 应 付 托 管 费 - - - - - 59,143.41 59,143.41 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 42,245.28 42,245.28 应 - - - - - 25,934.95 25,934.95 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 32 页 共 43 页 付 交 易 费 用 应 付 利 息 - - - - - 1,450.07 1,450.07 应 付 利 润 - - - - - 109,909.90 109,909.90 其 他 负 债 - - - - - 105,066.68 105,066.68 负 债 总 计 29,999,865.00 - - - - 512,731.38 30,512,596.38 利 率 敏 感 度 缺 口 255,134,490.7 2 370,497,896.8 5 290,041,425.6 1 80,913,769.1 0 19,235,907.3 9 - - 上 年 度 末 201 4年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 415,005,653.7 9 290,000,000.0 0 - - - - 705,005,653.79 结 6,504,000.00 - - - - - 6,504,000.00 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 33 页 共 43 页 算 备 付 金 存 出 保 证 金 20,026.26 - - - - - 20,026.26 交 易 性 金 融 资 产 - 80,290,327.41 331,621,276.7 5 - - - 411,911,604.16 买 入 返 售 金 融 资 产 200,000,000.0 0 - - - - - 200,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 10,036,944.4 4 10,036,944.44 应 收 利 息 - - - - - 9,561,347.17 9,561,347.17 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 621,529,680.0 5 370,290,327.4 1 331,621,276.7 5 - - 19,598,291.6 1 1,343,039,575.8 2 负 债 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 34 页 共 43 页 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 226,170.66 226,170.66 应 付 托 管 费 - - - - - 79,159.75 79,159.75 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 56,542.70 56,542.70 应 付 交 易 费 用 - - - - - 11,853.49 11,853.49 应 付 利 润 - - - - - 168,821.83 168,821.83 其 他 负 债 - - - - - 119,000.00 119,000.00 负 债 总 计 - - - - - 661,548.43 661,548.43 利 率 敏 感 度 缺 口 621,529,680.0 5 370,290,327.4 1 331,621,276.7 5 - - - - 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 35 页 共 43 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25个 基点 469,603.34 533,854.88 市场利率上升 25个 基点 -468,555.27 -532,123.70 6.4.13.4.2 外汇风险 由于本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为货币基金，不直接从二级市场买入股票、权 证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因此并无其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于 2015 年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 36 页 共 43 页 1 固定收益投资 580,688,998.95 54.6400 其中：债券 580,688,998.95 54.6400 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 229,801,187.20 21.6200 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 235,333,168.52 22.1500 4 其他各项资产 16,851,569.82 1.5900 5 合计 1,062,674,924.49 100.0000 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.4500 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 29,999,865.00 2.9100 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 29.4900 2.9100 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.8600 - 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 37 页 共 43 页 2 30 天(含)—60 天 33.0400 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5.8800 - 3 60 天(含)—90 天 10.6900 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.9600 - 4 90 天(含)—180 天 13.5700 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)—397 天（含） 14.5300 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.3200 2.9100 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,149,676.49 9.7000 其中：政策性金融债 100,149,676.49 9.7000 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 480,539,322.46 46.5600 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 580,688,998.95 56.2600 9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 100,149,676.49 9.7000 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 130213 13国开 13 600,000 60,718,173.15 5.8800 2 041455036 14鲁焦化 CP002 600,000 60,124,666.66 5.8300 3 041458075 14广汇汽车 CP001 500,000 50,148,307.15 4.8600 4 011599266 15包钢集 SCP005 500,000 50,001,005.28 4.8400 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 38 页 共 43 页 5 011599157 15潞安 SCP002 500,000 50,000,898.37 4.8400 6 041455032 14景国资 CP001 400,000 40,232,770.14 3.9000 7 041471010 14岚桥CP001 400,000 39,839,816.78 3.8600 8 041460082 14广汇集团 CP001 300,000 30,075,325.92 2.9100 9 041464063 14华西CP002 300,000 30,019,751.61 2.9100 10 041566004 15粤珠江 CP001 300,000 30,002,020.08 2.9100 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 91 报告期内偏离度的最高值 0.4141% 报告期内偏离度的最低值 0.0831% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2918% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期无资产支持证券投资。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与 实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以成本列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 39 页 共 43 页 7.8.2 本基金本报告期内未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,851,569.82 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,851,569.82 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 9,949 103,745.33 130,507,897.70 12.6400% 901,654,430.41 87.3600% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 2,417,202.16 0.2342% 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 40 页 共 43 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年 8月 21日）基金份额总额 201,527,705.00 本报告期期初基金份额总额 1,342,378,027.39 本报告期基金总申购份额 8,823,906,205.18 减:本报告期基金总赎回份额 9,134,121,904.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,032,162,328.11 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015 年 5 月 20 日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，冯方女士出任监事，林 卸伟先生不再担任监事； 2015 年 6 月 12 日，经平安大华基金管理有限公司董事会审议通过，汪涛先生出任公司副总 经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 41 页 共 43 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况 （1）本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 （2）报告期内未停止租用交易单元。 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 42 页 共 43 页 国信证券 - - 4,303,031,000.00 100.0000% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安大华基金管理有限公司 2014 年 12 月 31 日基金净值公 告 中国证券报、证券时报、上 海证券报 2015年 1月 1日 2 关于平安大华财富宝货币市场 基金 2015年春节前暂停直销渠 道的申购并临时调整实时赎回 额度的公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报 2015年 2月 10日 3 平安大华基金管理有限公司关 于旗下基金调整摘牌债券估值 方法的提示性公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报 2015年 4月 25日 4 平安大华基金管理有限公司高 级管理人员变更公告 中国证券报、证券时报、上 海证券报 2015年 6月 17日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华财富宝货币市场基金的文件； 2、平安大华财富宝货币市场基金基金合同； 3、平安大华财富宝货币市场基金托管协议； 4、平安大华财富宝货币市场基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件； 6、报告期内平安大华财富宝货币市场基金公告的各项原稿。 平安大华财富宝货币 2015 年半年度报告 第 43 页 共 43 页 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅， 也可按工本费购买复印件； （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。 平安大华基金管理有限公司 2015年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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