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| 招商资管智达量化选股混合发起A(021692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4056771 | ||||||||
| 基金代码 | 021692 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-12 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金 （A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2024年9月10日 送出日期：2024年9月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商资管智达量化选股 基金简称基金代码021692 混合发起 招商资管智达量化选股下属基金交易代 021692下属基金简称 混合发起A码 招商证券资产管理有限中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日待定 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金 待定 基金经理的日期基金经理范万里 证券从业日期2007年1月12日 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元， 《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金 合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规 定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国 证监会规定执行。 其他 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情 形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金类型为混合型（偏股混合型）。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理，在严格控制风险的前提 投资目标 下，力争追求基金资产的长期持续增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或 上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的 股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指 期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券 主要投资策略 投资策略；5、其他类型资产投资策略。 业绩比较基准中证500指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% 本基金为混合型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 暂不适用 （三）自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 招商资管智达量化选股混合发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 0.10%特定投资者群体 认购费万元 300万元≤M 0.06%特定投资者群体 万元 M≥500万元每笔1,000元特定投资者群体 M 100万元≤M 1.00%其他投资者 万元 300万元≤M 0.60%其他投资者 万元 M≥500万元每笔1,000元其他投资者 M 100万元≤M 0.12%特定投资者群体 万元 300万元≤M 0.08%特定投资者群体 万元 M≥500万元每笔1,000元特定投资者群体 申购费（前收费） M 100万元≤M 1.20%其他投资者 万元 300万元≤M 0.80%其他投资者 万元 M≥500万元每笔1,000元其他投资者 N＜7日1.50%- 7日≤N＜30日0.75%- 赎回费 30日≤N＜180日0.50%- N≥180日0- 注：投资人多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。投资人重复申购，须 按每次申购所对应的费率档次分别计费。 认购费用、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。 特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单 一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、 职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 （二）基金运作相关费用 收费方式/年费率或金额 费用类别收取方 （元） 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、《基金 -其他费用 合同》生效后与基金相关的 会计师费、律师费、公证费、 诉讼费和仲裁费、基金份额 持有人大会费用、基金的证 券/期货交易费用、基金的银 行汇划费用、基金的相关账 户的开户及维护费用等。费 用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注：（1）上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金 额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（2）以上费用将从基金资产中扣除； 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金风险包括市场风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括： 1、本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的60-95%，其余资产投资于债券等金融 工具。因此本基金投资组合持仓权重的变化、股市/债市的变化等将影响到本基金的业绩表 现。本基金管理人将发挥专业研究优势，持续优化组合配置以控制特定风险。 2、采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险 量化策略投资以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数 据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供 商，并且因为不同的需要，在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人所建立量化 模型将以加工后的数据作为输入，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影 响量化模型的输出结果，形成数据风险。 此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会 影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均 处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动 均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作 过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期 的投资效果。 3、投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险： （1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险； （2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与 资产支持证券相关的风险； （3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务 机构违规风险等与专项计划管理相关的风险； （4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风 险。 4、投资股指期货的风险 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和 法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股 指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制 度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资 人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。 5、投资国债期货的风险 本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期 货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险 之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益 的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价 格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 6、投资存托凭证的风险 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相 关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化， 选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必 然投资存托凭证。 7、投资可交换债券及可转换债券的风险 （1）可交换债券无法换股的风险 本基金投资的可交换债券所预备的可交换的股票，存在被限售、冻结或遇重大事项停牌 等导致无法置换的风险。 （2）换股价格触发向下修正条款导致的风险 本基金投资的可交换债券及可转换债券通常情况下，设置了向下修正条款，换股价格向 下修正条款触发时，发行人董事会或有权决定换股价格是否向下修正，存在换股价格向下修 正条款触发时，董事会未同意修正换股价格的风险。 另外，本基金投资的可交换债券及可转换债券换股价格向下修正可能导致质押股票数量 少于应交换股票数量，出现质押可供换股股票数量少于应交换股票数量的风险。 （3）可交换债券提前兑付或换股期缩短的风险 本基金投资的可交换债券及可转换债券发生触发或有的赎回条款的情况，则可能导致提 前兑付或换股期缩短的风险以及因提前兑付或换股期缩短而影响投资收益的风险。 （4）担保风险 预备用于可交换债券的股票，通常情况下已质押给受托管理人，用于对债券持有人交换 股份和本次债券本息偿付提供担保，但如果由于标的股票价格大幅下降，且债券发行人无法 追加质押或提前赎回债券，将导致不能按约定对债券行使担保责任。 （5）发行人集中支付的风险 若可交换债券及可转换债券持有人行使债券或有的回售权，发行人将可能集中支付大额 现金，并可能面临集中支付的风险，持有人面临发行人不能偿付的本息的风险。 （6）债券发行人经营风险 若在债券存续期内，发行人所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在的不可预见或 不能控制的客观因素，以及发行人自身的生产经营存在的不确定性，将可能导致发行人自身 的盈利及获现能力减弱无法按期支付本息，本基金作为投资者面临一定的偿付风险。 8、基金合同提前终止的风险 本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基 金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后基金继 续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面 临基金合同提前终止的不确定性风险。 9、委托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险 基金管理人将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给招商证券股份有限公司 办理，届时因基金服务机构不符合金融监管部门规定的资质要求或因服务机构经营风险、技 术系统故障、操作失误等，可能使得运营服务事项发生差错，给本基金运营带来风险。 本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据 该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局的，对各方当事 人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“对基金份额持有人的服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[https://amc.cmschina.com/][客服电话：95565] ●《招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议》、 《招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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