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| 南方新兴消费收益(150049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405057 | ||||||||
| 基金代码 | 150049 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方新兴消费增长分级股票 场内简称 南方消费 基金主代码 160127 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年3月13日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 253,565,542.64份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-04-25 下属分级基金的基金简称 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取 下属分级基金场内简称 南方消费 消费收益 消费进取 下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050 报告期末下属分级基金份额总额 150,834,304.64份 51,365,619.00份 51,365,619.00份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 108,952,940.50 本期利润 77,450,104.21 加权平均基金份额本期利润 0.3617 本期基金份额净值增长率 52.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.6111 期末基金资产净值 329,116,429.74 期末基金份额净值 1.298 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -19.08% 3.26% -4.85% 2.72% -14.23% 0.54% 过去三个月 16.94% 2.58% 11.72% 2.11% 5.22% 0.47% 过去六个月 52.65% 2.09% 34.30% 1.77% 18.35% 0.32% 过去一年 87.02% 1.61% 62.32% 1.38% 24.70% 0.23% 过去三年 89.52% 1.30% 57.87% 1.14% 31.65% 0.16% 自基金合同生效起至今 88.95% 1.25% 49.01% 1.13% 39.94% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋秋洁 本基金基金经理 2014年12月18日 - 7年 清华大学光电工程硕士学历，2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基金经理助理；2014年6月至2014年12月，任南方中国梦基金经理助理；2014年12月至今，任南方消费基金经理；2015年6月至今，任南方天元基金经理。 杜冬松 本基金基金经理 2012年3月13日 2015年4月17日 13年 第三军医大学医学硕士，具有基金从业资格。曾担任天津272医院外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、中新药业成药分公司学术推广部部长；2002年4月至2008年8月，历任平安证券研究所研究员、医药行业首席研究员、行业部副总经理。2008年9月加入南方基金，任研究部医药行业首席研究员和消费组组长；2012年3月至2015年4月，任南方消费基金经理；2013年7月至今，任南方高端装备（原金粮油）基金经理；2014年1月至今，任南方医保基金经理；2015年3月至今，任南方创新经济的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金管理人发布公告自2015年7月24日起聘任肖勇为南方消费的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内指数先是快速上扬，然后又以前所未有的速度进入调整。无论从幅度还是速度上来说，个股、板块以及指数的波动都创造了历史。本轮牛市是杠杆撬动下的改革牛，却在去杠杆的过程中误伤了无数中小投资者，给投资者上了一堂昂贵的风险教育课。回顾A股乃至全球股市的历史，这样的调整实为历史罕见，股票型基金的收益率回撤都较大。可喜的是我们已经看到政府及社会各阶层展开多项维护资本市场稳定健康发展的行动，我们预期市场将逐步进入平稳状态。 本报告期我们积极调整仓位和持仓结构，在市场调整中相对排名有所提升。短期看，前期涨幅较少的价值股在本轮调整中获得较好的超额收益，适合当下配置；长期看，部分优质成长股估值已经回落到合理区间，待市场稳定后预期能够获得较好的超额收益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内指数先是快速上扬，然后又以前所未有的速度进入调整。无论从幅度还是速度上来说，个股、板块以及指数的波动都创造了历史。本轮牛市是杠杆撬动下的改革牛，却在去杠杆的过程中误伤了无数中小投资者，给投资者上了一堂昂贵的风险教育课。回顾A股乃至全球股市的历史，这样的调整实为历史罕见，股票型基金的收益率回撤都较大。可喜的是我们已经看到政府及社会各阶层展开多项维护资本市场稳定健康发展的行动，我们预期市场将逐步进入平稳状态。 本报告期我们积极调整仓位和持仓结构，在市场调整中相对排名有所提升。短期看，前期涨幅较少的价值股在本轮调整中获得较好的超额收益，适合当下配置；长期看，部分优质成长股估值已经回落到合理区间，待市场稳定后预期能够获得较好的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，南方消费基金净值增长52.65%，同期业绩比较基准增长34.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们预计市场将逐步稳定并进入震荡期。即使经过这轮调整，上半年股市的涨幅依然可观，暂时的回调只是将市场的杠杆降低，让市场恢复理性。改革不会停步，人们改善生活的努力不会停止，长期投资者必将寻找新的投资方向。新兴消费行业涵盖大量稳定、较快增长的子行业，本基金将立足于新兴消费领域，在本次调整后寻找估值调整到位、能够穿越周期的成长龙头，为持有人获得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。 根据上述分配原则，本报告期内本基金未有分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 69,068,109.23 21,293,139.86 结算备付金 1,674,417.10 315,906.50 存出保证金 224,512.19 53,044.17 交易性金融资产 271,294,969.42 110,627,014.20 其中：股票投资 271,294,969.42 110,627,014.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 12,916.36 4,850.71 应收股利 - - 应收申购款 253,473.03 695.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 342,528,397.33 132,294,650.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,664,088.56 应付赎回款 10,401,797.70 210,325.30 应付管理人报酬 570,627.25 147,296.49 应付托管费 95,104.56 24,549.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,103,798.57 248,357.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 240,639.51 255,305.03 负债合计 13,411,967.59 2,549,922.57 所有者权益： 实收基金 174,173,596.24 104,850,158.29 未分配利润 154,942,833.50 24,894,569.67 所有者权益合计 329,116,429.74 129,744,727.96 负债和所有者权益总计 342,528,397.33 132,294,650.53 注：报告截止日2015年6月30日，南方新兴消费基础份额净值1.298元，南方消费收益份额净值1.016元，南方消费进取份额净值1.580元；基金份额总额253,565,542.64份，其中南方新兴消费增长基础份额150,834,304.64份，南方消费收益份额51,365,619.00份，南方消费进取份额51,365,619.00份。 6.2 利润表 会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 83,203,300.76 -10,287,888.76 1.利息收入 191,288.87 62,623.61 其中：存款利息收入 191,288.87 61,252.57 债券利息收入 - 1,371.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 113,902,460.87 -4,005,494.98 其中：股票投资收益 113,136,042.03 -5,051,423.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 766,418.84 1,045,928.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -31,502,836.29 -6,365,572.26 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 612,387.31 20,554.87 减：二、费用 5,753,196.55 1,485,919.90 1．管理人报酬 2,093,051.23 892,633.08 2．托管费 348,841.91 148,772.26 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,096,100.03 219,404.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 215,203.38 225,110.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 77,450,104.21 -11,773,808.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 77,450,104.21 -11,773,808.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 77,450,104.21 77,450,104.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 69,323,437.95 52,598,159.62 121,921,597.57 其中：1.基金申购款 342,125,129.81 300,454,116.21 642,579,246.02 2.基金赎回款 -272,801,691.86 -247,855,956.59 -520,657,648.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 174,173,596.24 154,942,833.50 329,116,429.74 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 130,980,850.02 14,314,803.30 145,295,653.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -11,773,808.66 -11,773,808.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -24,396,557.21 -1,477,261.70 -25,873,818.91 其中：1.基金申购款 2,989,239.59 169,921.75 3,159,161.34 2.基金赎回款 -27,385,796.80 -1,647,183.45 -29,032,980.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 106,584,292.81 1,063,732.94 107,648,025.75 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.1.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行“) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 422,743,909.58 20.31% 0.00 - 6.4.4.1.2 权证交易 注：无 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 374,087.17 20.09% 413,195.08 17.78% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,093,051.23 892,633.08 其中：支付销售机构的客户维护费 183,282.54 180,418.07 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 348,841.91 148,772.26 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取 基金合同生效日（ 2012年3月13日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 16,848,357.20 - - 期间申购/买入总份额 41,287,365.81 - - 期间因拆分变动份额 21,859,031.85 - - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - - 期末持有的基金份额 79,994,754.86 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.5500% - - 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取 基金合同生效日（ 2012年3月13日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 69,068,109.23 180,459.22 14,588,573.13 59,465.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002354 天神娱乐 2015年5月27日 重大事项停牌 96.97 2015年7月23日 87.27 14,006 1,318,449.32 1,358,161.82 - 601633 长城汽车 2015年6月18日 重大事项停牌 42.76 2015年7月13日 38.50 42 2,070.32 1,795.92 - 002662 京威股份 2015年6月15日 重大事项停牌 17.84 2015年8月13日 16.06 87 1,484.81 1,552.08 - 002740 爱迪尔 2015年6月8日 重大事项停牌 72.17 2015年7月29日 64.82 11 597.41 793.87 - 002329 皇氏集团 2015年6月11日 重大事项停牌 69.48 2015年8月13日 62.53 9 449.49 625.32 - 000008 神州高铁 2015年3月12日 重大事项停牌 31.45 2015年7月2日 29.56 108,315 2,493,580.76 3,406,506.75 - 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项停牌 36.51 - - 103,132 2,987,900.58 3,765,349.32 - 002044 江苏三友 2015年6月18日 重大事项停牌 44.80 2015年7月1日 49.50 84,568 3,725,978.00 3,788,646.40 - 002388 新亚制程 2015年5月20日 重大事项停牌 26.74 2015年8月20日 12.87 213,200 4,840,102.00 5,700,968.00 - 002739 万达院线 2015年5月14日 重大事项停牌 221.86 2015年7月3日 219.68 14,932 1,882,030.17 3,312,813.52 - 300028 金亚科技 2015年4月20日 重大事项停牌 27.00 - - 52,632 1,524,325.79 1,421,064.00 - 300418 昆仑万维 2015年5月5日 重大事项停牌 144.78 2015年8月6日 140.09 25,600 3,728,585.00 3,706,368.00 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,294,969.42 79.20 其中：股票 271,294,969.42 79.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,742,526.33 20.65 7 其他各项资产 490,901.58 0.14 8 合计 342,528,397.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,852,800.00 2.39 B 采矿业 - - C 制造业 168,801,142.59 51.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 223.50 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,607,213.97 3.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,005,774.34 18.54 J 金融业 743.30 0.00 K 房地产业 3,767,386.77 1.14 L 租赁和商务服务业 10,329,130.20 3.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,069.01 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,612,083.30 1.40 R 文化、体育和娱乐业 3,317,402.44 1.01 S 综合 - - 合计 271,294,969.42 82.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 3,122,096 22,884,963.68 6.95 2 002568 百润股份 105,110 13,825,118.30 4.20 3 002284 亚太股份 542,300 13,627,999.00 4.14 4 002467 二六三 622,393 12,105,543.85 3.68 5 002494 华斯股份 507,272 11,352,747.36 3.45 6 000333 美的集团 299,491 11,165,024.48 3.39 7 002014 永新股份 449,400 10,884,468.00 3.31 8 002400 省广股份 408,900 10,328,814.00 3.14 9 002674 兴业科技 493,729 8,975,993.22 2.73 10 600289 亿阳信通 394,119 7,854,791.67 2.39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 37,339,210.43 28.78 2 300058 蓝色光标 33,270,020.12 25.64 3 600728 佳都科技 22,319,072.28 17.20 4 600289 亿阳信通 21,503,349.39 16.57 5 002494 华斯股份 21,262,377.20 16.39 6 600546 山煤国际 21,189,754.54 16.33 7 002467 二六三 20,398,957.00 15.72 8 000333 美的集团 17,950,324.04 13.84 9 002235 安妮股份 17,641,684.28 13.60 10 601618 中国中冶 15,649,559.00 12.06 11 002488 金固股份 15,347,578.64 11.83 12 600519 贵州茅台 15,313,702.01 11.80 13 300336 新文化 15,224,710.91 11.73 14 002363 隆基机械 15,109,914.00 11.65 15 300028 金亚科技 14,863,219.05 11.46 16 002400 省广股份 14,569,007.00 11.23 17 002142 宁波银行 13,893,467.00 10.71 18 002477 雏鹰农牧 13,509,617.30 10.41 19 002550 千红制药 13,007,675.79 10.03 20 002674 兴业科技 12,182,288.29 9.39 21 002174 游族网络 12,125,192.04 9.35 22 600487 亨通光电 11,900,624.44 9.17 23 002402 和而泰 11,898,051.53 9.17 24 000722 湖南发展 11,521,378.72 8.88 25 002284 亚太股份 11,510,389.00 8.87 26 600887 伊利股份 11,240,083.60 8.66 27 600332 白云山 11,138,587.39 8.59 28 300430 诚益通 11,073,047.40 8.53 29 002014 永新股份 10,590,891.50 8.16 30 000014 沙河股份 10,581,279.68 8.16 31 600109 国金证券 10,540,930.00 8.12 32 000858 五粮液 10,386,862.95 8.01 33 600019 宝钢股份 9,563,373.56 7.37 34 300104 乐视网 9,558,595.00 7.37 35 601616 广电电气 9,311,958.28 7.18 36 600382 广东明珠 9,191,724.72 7.08 37 002538 司尔特 9,051,803.08 6.98 38 600373 中文传媒 8,868,695.56 6.84 39 300404 博济医药 8,815,179.04 6.79 40 002739 万达院线 8,763,943.47 6.75 41 002329 皇氏集团 8,730,614.84 6.73 42 600999 招商证券 8,488,258.32 6.54 43 000625 长安汽车 8,390,637.55 6.47 44 000001 平安银行 8,327,251.60 6.42 45 601633 长城汽车 8,227,658.03 6.34 46 300244 迪安诊断 8,057,483.30 6.21 47 002673 西部证券 7,828,392.00 6.03 48 002508 老板电器 7,719,672.63 5.95 49 600742 一汽富维 7,651,135.11 5.90 50 300208 恒顺众昇 7,535,328.72 5.81 51 600104 上汽集团 7,261,269.00 5.60 52 000568 泸州老窖 7,198,218.82 5.55 53 000069 华侨城Ａ 7,037,138.16 5.42 54 300413 快乐购 6,978,844.40 5.38 55 002642 荣之联 6,900,158.99 5.32 56 000024 招商地产 6,640,137.20 5.12 57 000948 南天信息 6,583,024.83 5.07 58 600686 金龙汽车 6,437,960.10 4.96 59 601186 中国铁建 6,267,896.00 4.83 60 000712 锦龙股份 6,207,177.00 4.78 61 002662 京威股份 6,129,590.81 4.72 62 300408 三环集团 6,097,085.18 4.70 63 002241 歌尔声学 6,069,911.00 4.68 64 600761 安徽合力 6,048,181.32 4.66 65 002568 百润股份 6,043,712.00 4.66 66 300017 网宿科技 6,004,970.61 4.63 67 600060 海信电器 5,965,658.56 4.60 68 002415 海康威视 5,932,207.43 4.57 69 600965 福成五丰 5,871,573.77 4.53 70 300063 天龙集团 5,625,960.00 4.34 71 300292 吴通通讯 5,411,199.50 4.17 72 000025 特力A 5,206,685.60 4.01 73 600446 金证股份 5,205,302.00 4.01 74 600879 航天电子 5,183,122.80 3.99 75 300016 北陆药业 5,102,425.75 3.93 76 000571 新大洲Ａ 5,100,336.06 3.93 77 300152 燃控科技 5,095,946.96 3.93 78 300246 宝莱特 5,046,706.00 3.89 79 600993 马应龙 4,867,834.12 3.75 80 002388 新亚制程 4,840,102.00 3.73 81 600165 新日恒力 4,827,656.76 3.72 82 002230 科大讯飞 4,689,612.00 3.61 83 600688 上海石化 4,645,357.00 3.58 84 600312 平高电气 4,633,613.09 3.57 85 002580 圣阳股份 4,603,912.54 3.55 86 601628 中国人寿 4,537,004.00 3.50 87 600480 凌云股份 4,532,428.54 3.49 88 601857 中国石油 4,486,642.00 3.46 89 600074 保千里 4,471,690.00 3.45 90 603611 诺力股份 4,467,537.05 3.44 91 002740 爱迪尔 4,443,191.25 3.42 92 000979 中弘股份 4,426,591.00 3.41 93 603099 长白山 4,362,929.03 3.36 94 000401 冀东水泥 4,285,638.00 3.30 95 300188 美亚柏科 4,282,817.00 3.30 96 002594 比亚迪 4,248,149.92 3.27 97 600885 宏发股份 4,006,701.41 3.09 98 300151 昌红科技 4,000,849.76 3.08 99 002313 日海通讯 3,980,039.12 3.07 100 300422 博世科 3,977,051.00 3.07 101 601677 明泰铝业 3,972,844.68 3.06 102 300005 探路者 3,906,804.00 3.01 103 300175 朗源股份 3,824,107.21 2.95 104 601258 庞大集团 3,744,681.27 2.89 105 000899 赣能股份 3,740,588.80 2.88 106 300418 昆仑万维 3,728,585.00 2.87 107 002044 江苏三友 3,725,978.00 2.87 108 000400 许继电气 3,710,062.50 2.86 109 601000 唐山港 3,685,310.00 2.84 110 601988 中国银行 3,648,610.00 2.81 111 002309 中利科技 3,622,756.30 2.79 112 603899 晨光文具 3,605,167.94 2.78 113 600571 信雅达 3,563,662.00 2.75 114 600458 时代新材 3,551,415.79 2.74 115 000887 中鼎股份 3,541,233.00 2.73 116 300416 苏试试验 3,460,224.95 2.67 117 600266 北京城建 3,429,495.28 2.64 118 300415 伊之密 3,415,451.09 2.63 119 300115 长盈精密 3,413,916.20 2.63 120 603306 华懋科技 3,254,212.00 2.51 121 600687 刚泰控股 3,178,256.40 2.45 122 002354 天神娱乐 3,162,922.84 2.44 123 600028 中国石化 3,138,834.00 2.42 124 002714 牧原股份 3,100,798.00 2.39 125 000750 国海证券 3,084,823.00 2.38 126 600469 风神股份 3,035,880.00 2.34 127 002228 合兴包装 2,924,082.00 2.25 128 600750 江中药业 2,872,505.00 2.21 129 601311 骆驼股份 2,867,606.24 2.21 130 002518 科士达 2,793,881.26 2.15 131 300431 暴风科技 2,790,680.00 2.15 132 000807 云铝股份 2,758,122.84 2.13 133 603766 隆鑫通用 2,725,304.00 2.10 134 000690 宝新能源 2,625,187.50 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300058 蓝色光标 42,649,264.46 32.87 2 300208 恒顺众昇 26,949,044.44 20.77 3 300028 金亚科技 23,232,936.49 17.91 4 300336 新文化 21,500,042.85 16.57 5 600546 山煤国际 20,806,330.52 16.04 6 600519 贵州茅台 15,155,342.38 11.68 7 600728 佳都科技 15,077,751.00 11.62 8 600373 中文传媒 14,221,915.33 10.96 9 600887 伊利股份 13,928,811.45 10.74 10 000722 湖南发展 13,646,561.96 10.52 11 002488 金固股份 13,181,274.31 10.16 12 002142 宁波银行 13,174,057.98 10.15 13 601618 中国中冶 13,110,034.00 10.10 14 000069 华侨城Ａ 13,075,154.94 10.08 15 600487 亨通光电 12,364,875.90 9.53 16 002673 西部证券 12,204,888.01 9.41 17 300063 天龙集团 12,079,965.96 9.31 18 600332 白云山 11,730,822.25 9.04 19 000333 美的集团 11,321,028.61 8.73 20 000625 长安汽车 11,023,487.36 8.50 21 600050 中国联通 10,711,342.10 8.26 22 002363 隆基机械 10,555,969.55 8.14 23 000014 沙河股份 10,494,030.19 8.09 24 300430 诚益通 10,384,347.00 8.00 25 002329 皇氏集团 10,218,532.00 7.88 26 002494 华斯股份 10,215,970.80 7.87 27 600999 招商证券 9,887,304.09 7.62 28 600109 国金证券 9,825,287.28 7.57 29 600382 广东明珠 9,691,564.05 7.47 30 000858 五粮液 9,584,095.86 7.39 31 002235 安妮股份 9,580,423.07 7.38 32 600104 上汽集团 9,454,818.00 7.29 33 002538 司尔特 9,322,994.90 7.19 34 600019 宝钢股份 9,211,863.65 7.10 35 000001 平安银行 9,077,393.89 7.00 36 600466 蓝光发展 8,693,810.05 6.70 37 600289 亿阳信通 8,632,365.26 6.65 38 601633 长城汽车 8,413,507.48 6.48 39 601616 广电电气 8,274,418.40 6.38 40 300104 乐视网 8,192,285.80 6.31 41 600469 风神股份 7,494,137.80 5.78 42 300404 博济医药 7,421,868.00 5.72 43 000568 泸州老窖 6,999,290.30 5.39 44 603611 诺力股份 6,987,204.40 5.39 45 002739 万达院线 6,978,552.60 5.38 46 002662 京威股份 6,913,452.06 5.33 47 000651 格力电器 6,791,580.00 5.23 48 300413 快乐购 6,730,599.00 5.19 49 002642 荣之联 6,696,370.80 5.16 50 000100 TCL集团 6,595,925.00 5.08 51 300292 吴通通讯 6,526,217.29 5.03 52 300408 三环集团 6,333,826.00 4.88 53 603099 长白山 6,299,205.90 4.86 54 600965 福成五丰 6,251,378.36 4.82 55 002415 海康威视 6,222,038.22 4.80 56 000712 锦龙股份 6,189,842.95 4.77 57 600446 金证股份 6,181,761.94 4.76 58 000948 南天信息 6,152,357.56 4.74 59 600761 安徽合力 5,992,613.00 4.62 60 000899 赣能股份 5,939,118.72 4.58 61 002241 歌尔声学 5,903,905.82 4.55 62 600060 海信电器 5,861,798.16 4.52 63 002580 圣阳股份 5,847,919.60 4.51 64 601186 中国铁建 5,683,511.00 4.38 65 601258 庞大集团 5,670,910.74 4.37 66 002740 爱迪尔 5,534,609.00 4.27 67 002174 游族网络 5,457,166.84 4.21 68 002304 洋河股份 5,393,890.50 4.16 69 600879 航天电子 5,378,051.93 4.15 70 600686 金龙汽车 5,206,840.88 4.01 71 300291 华录百纳 4,953,204.41 3.82 72 000401 冀东水泥 4,939,780.27 3.81 73 600165 新日恒力 4,933,934.00 3.80 74 600074 保千里 4,882,469.73 3.76 75 603306 华懋科技 4,873,687.00 3.76 76 002230 科大讯飞 4,841,675.19 3.73 77 002477 雏鹰农牧 4,812,658.00 3.71 78 300188 美亚柏科 4,763,526.26 3.67 79 300431 暴风科技 4,691,320.00 3.62 80 601000 唐山港 4,554,077.94 3.51 81 000571 新大洲Ａ 4,550,116.00 3.51 82 000979 中弘股份 4,540,551.00 3.50 83 600312 平高电气 4,523,440.24 3.49 84 601628 中国人寿 4,520,485.00 3.48 85 002594 比亚迪 4,409,652.50 3.40 86 600660 福耀玻璃 4,223,907.40 3.26 87 002313 日海通讯 4,173,909.93 3.22 88 600885 宏发股份 4,164,789.15 3.21 89 601677 明泰铝业 4,101,177.95 3.16 90 300152 燃控科技 4,064,401.79 3.13 91 002550 千红制药 4,045,922.02 3.12 92 000895 双汇发展 4,021,922.89 3.10 93 601857 中国石油 3,997,968.00 3.08 94 002714 牧原股份 3,982,767.50 3.07 95 002261 拓维信息 3,950,699.00 3.04 96 601311 骆驼股份 3,937,711.00 3.03 97 002518 科士达 3,918,679.00 3.02 98 300422 博世科 3,821,102.00 2.95 99 002309 中利科技 3,748,758.00 2.89 100 300151 昌红科技 3,697,057.56 2.85 101 600066 宇通客车 3,667,765.83 2.83 102 300017 网宿科技 3,634,237.92 2.80 103 000400 许继电气 3,593,486.88 2.77 104 600195 中牧股份 3,592,377.59 2.77 105 601988 中国银行 3,539,928.00 2.73 106 600571 信雅达 3,491,779.62 2.69 107 300115 长盈精密 3,485,976.73 2.69 108 300055 万邦达 3,451,662.94 2.66 109 300415 伊之密 3,450,252.60 2.66 110 300175 朗源股份 3,448,959.39 2.66 111 300251 光线传媒 3,424,329.40 2.64 112 603001 奥康国际 3,417,383.42 2.63 113 000887 中鼎股份 3,385,179.20 2.61 114 600687 刚泰控股 3,356,355.00 2.59 115 601318 中国平安 3,343,740.00 2.58 116 603899 晨光文具 3,334,466.69 2.57 117 600458 时代新材 3,271,476.60 2.52 118 300416 苏试试验 3,243,180.00 2.50 119 002228 合兴包装 3,138,733.00 2.42 120 000024 招商地产 3,122,089.78 2.41 121 600741 华域汽车 3,087,892.36 2.38 122 000063 中兴通讯 3,025,173.00 2.33 123 000750 国海证券 2,983,084.00 2.30 124 000807 云铝股份 2,964,391.93 2.28 125 600266 北京城建 2,889,992.20 2.23 126 002402 和而泰 2,846,941.68 2.19 127 603766 隆鑫通用 2,731,177.00 2.11 128 000800 一汽轿车 2,722,705.00 2.10 129 601098 中南传媒 2,711,895.18 2.09 130 600085 同仁堂 2,611,295.30 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,080,141,363.26 卖出股票收入（成交）总额 1,001,106,613.78 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 224,512.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,916.36 5 应收申购款 253,473.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 490,901.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方新兴消费增长分级股票 4,559 33,084.95 81,126,139.96 53.78% 69,708,164.68 46.22% 南方消费收益 1,364 37,658.08 10,093,434.00 19.65% 41,272,185.00 80.35% 南方消费进取 3,140 16,358.48 3,494,360.00 6.80% 47,871,259.00 93.20% 合计 9,063 27,978.10 94,713,933.96 37.35% 158,851,608.68 62.65% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 南方消费收益 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 5,000,000.00 4.87% 2 王程旭 1,706,800.00 1.66% 3 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 1,671,242.00 1.63% 4 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,651,939.00 1.61% 5 黄河青 1,544,700.00 1.50% 6 陶正英 1,319,090.00 1.28% 7 李鹏 1,198,700.00 1.17% 8 肖坚凌 1,170,446.00 1.14% 9 张文江 1,054,758.00 1.03% 10 孙宏晖 1,024,001.00 1.00% 南方消费进取 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 张秋萍 4,617,455.00 4.49% 2 陈喜东 900,000.00 0.88% 3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋另类策略2期证 837,640.00 0.82% 4 吴军 836,968.00 0.81% 5 邢美鸯 658,921.00 0.64% 6 吴涵 635,875.00 0.62% 7 邹丽华 600,000.00 0.58% 8 宋志伟 407,700.00 0.40% 9 韩尔原 400,000.00 0.39% 10 陈惠芬 368,800.00 0.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方新兴消费增长分级股票 1,544,603.23 1.0240% 南方消费收益 - - 南方消费进取 1,000.00 0.0020% 合计 1,545,603.23 0.6095% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方新兴消费增长分级股票 50~100 南方消费收益 0 南方消费进取 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 南方新兴消费增长分级股票 0 南方消费收益 0 南方消费进取 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取 基金合同生效日（2012年3月13日）基金份额总额 1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00 本报告期期初基金份额总额 73,200,452.44 18,860,962.00 18,860,962.00 本报告期基金总申购份额 480,118,106.67 - - 减:本报告期基金总赎回份额 -385,982,778.29 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -16,501,476.18 32,504,657.00 32,504,657.00 本报告期期末基金份额总额 150,834,304.64 51,365,619.00 51,365,619.00 注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 893,105,150.13 42.91% 791,230.50 42.49% - 东海证券 1 604,612,878.03 29.05% 550,438.68 29.56% - 华泰证券 1 422,743,909.58 20.31% 374,087.17 20.09% - 海通证券 1 153,009,513.71 7.35% 139,299.31 7.48% - 中信建投 1 5,204,280.28 0.25% 4,737.95 0.25% - 东方证券 1 2,572,245.31 0.12% 2,341.79 0.13% - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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