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| 西部利得策略优选混合A(671010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405023 | ||||||||
| 基金代码 | 671010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得策略优选股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十五日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得策略优选股票 场内简称 西部利得策略优选股票 基金主代码 671010 交易代码 671010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月25日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,044,118.61份 基金合同存续期 不定期 注：本报告期后，本基金自2015年7月27日起将基金类型变更为“混合型证券投资基金”，同时基金名称变更为“西部利得策略优选混合型证券投资基金”、基金简称变更为“西部利得策略优选混合”。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。 投资策略 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括： 1.资产配置策略：本基金认为市场估值、市场流动性和市场情绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率与这三个指标的定量模型，来确定基金的资产配置。 2.行业配置策略：用各行业当月的估值、流动性、市场情绪因素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业收益率与行业各因子之间的实证Pearson相关系数,运用主成分分析来筛选出各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后通过线性回归分析来建立各行业统计模型，并作实证检验。 3.股票精选策略：本基金将动态分析上市公司股价运行规律，投资A股市场内具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值与波动率区间。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 56,472,482.22 本期利润 50,629,200.54 加权平均基金份额本期利润 0.3981 本期基金份额净值增长率 45.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3923 期末基金资产净值 89,168,152.63 期末基金份额净值 1.392 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -12.34% 2.91% -5.84% 2.80% -6.50% 0.11% 过去三个月 27.36% 2.88% 8.86% 2.09% 18.50% 0.79% 过去六个月 45.45% 2.38% 22.00% 1.81% 23.45% 0.57% 过去一年 66.11% 1.85% 81.80% 1.47% -15.69% 0.38% 过去三年 87.60% 1.52% 67.10% 1.19% 20.50% 0.33% 自基金合同生效起至今 39.20% 1.43% 46.69% 1.15% -7.49% 0.28% 注：本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 其中：沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，上证国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =80%*( 沪深300指数收益率(t)/ 沪深300指数收益率(t-1)-1)+20%*(上证国债指数收益率(t)/ 上证国债指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立，注册资本3亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。 截至2015年6月30日，西部利得基金共管理六只开放式基金——西部利得策略优选股票型证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金、西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金和西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基金经理、西部利得新动向混合基金基金经理、西部利得中证500等权指数分级基金基金经理、公司总经理助理兼投资总监兼投资研究部总监 2014年12月20日 - 十四年 加拿大渥太华大学工商管理硕士；曾任海通证券股份有限公司业务董事、招商基金管理有限公司研究部高级研究员。2013年7月加入本公司，现任公司总经理助理兼投资总监兼投资研究部总监，具有基金从业资格，中国国籍。 刘吉林 本基金基金经理、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2014年2月14日 2015年3月24日 十一年 上海财经大学产业经济学硕士。曾任爱建证券有限责任公司研究员，德邦证券有限责任公司分析师、投资经理、董事总经理/投资主办。2013年10月至2015年4月任职于本公司。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，中国经济增速基本保持稳定，中国人民银行通过持续的降息降准和地方政府债务置换缓解了地方政府和企业的短期债务压力，但整个经济体系的杠杆进一步提高，央行资产负债率扩大。财政政策方面，政府一方面通过高铁、棚改等措施给经济托底，同时通过鼓励大众创业万众创新、扶持小微企业发展，积极推动经济转型升级。上半年金融行业对GDP增长贡献明显。自去年中期启动的股市上涨行情吸引了大量杠杆资金进入股市，这种情况持续到今年5月末，6月中旬后股市出现了快速下跌，随后政府紧急出台多项维稳措施短期稳定了市场情绪，但预计下半年股市很难再呈现上半年的火爆行情，金融行业对GDP增速的贡献将下降。 今年上半年美国经济继续好转，市场普遍预计美联储将在下半年进行首次加息，在此预期影响下美元汇率保持坚挺。而与此同时，中国的经济减速和去产能过程导致全球需求疲软，石油、铁矿石等大宗商品价格大幅下跌，全球通缩压力增大，资金快速流出新兴市场国家，新兴市场国家货币普遍出现贬值。人民币汇率由于受到人民银行管制，对美元汇率基本保持平稳，但这种情况造成的人民币对非美元货币的间接升值给出口行业带来一定压力。 2015年上半年A股市场震荡剧烈，1-5月份股市整体大幅上涨，其中以创业板、中小板为代表的成长股表现出色，到6月份情况急转直下，股市快速下跌，其中以创业板为代表的成长股跌幅较大。我们认为，市场的大幅波动一方面是由于本轮行情中大量杠杆资金起到了助涨助跌作用，另一方面，由于从去年下半年以来股市的大幅上涨，尤其今年初以来创业板的大幅上涨，已经让A股市场积累了较大内生性风险，正如我们在本基金今年一季度报告中所指出：“展望未来，我们判断上述推动股市上涨的因素仍可持续，但部分新兴产业股票将很难达到目前投资者过高的预期，存在估值下行压力。” 本基金在今年一季度侧重于配置新兴产业为主的成长类股票，二季度侧重于配置军工、国企改革相关的传统产业类股票，回避了我们认为风险较高的成长类股票，因此在1-5月市场上涨过程中实现较好的超额收益，在6月份市场暴跌前，通过有效分析和预判，及时调整组合仓位和持仓个股品种，使组合净值回撤较小，较好地维护了基金持有人利益。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.392元，本报告期份额净值增长率为45.45%，同期业绩比较基准增长率为22.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，央行货币政策的调节空间将比上半年有所收缩，其原因一是猪肉价格上涨带来一定通胀压力，二是下半年美联储如果加息将对全球资本流动带来重要影响，三是政府为稳定股市已消耗了大量资金。但考虑到宽松的流动性是目前维持经济稳定和金融稳定的必要条件，并且大宗商品价格的下跌可以部分抵消通胀压力，我们判断货币政策整体仍会保持偏宽松格局。除此之外，IMF对人民币加入SDR一篮子货币的评估态度，以及政府救市资金未来进出市场的不确定性，都会给投资者心态和股票市场走势带来较大不确定性。因此，我们判断市场的震荡格局会持续较长一段时间，相对看好震荡过程中跌出投资价值的品种。 我们希望中国经济和股市能够持续向好发展，但也随时保持警惕，即使逃不开经济周期的影响，我们也会努力在风浪中尽自身所能为基金持有人趋利避害、创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：西部利得策略优选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 8,957,097.59 19,728,859.44 结算备付金 2,200,155.48 1,355,091.89 存出保证金 414,418.27 101,820.01 交易性金融资产 64,202,713.42 166,680,389.03 其中：股票投资 64,202,713.42 166,680,389.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 20,143,670.56 40,791,075.44 应收利息 4,776.01 12,118.98 应收股利 - - 应收申购款 74,842.23 6,896.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 95,997,673.56 228,676,251.34 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 32,926,124.24 应付赎回款 4,654,537.40 910,763.81 应付管理人报酬 143,515.75 252,370.92 应付托管费 23,919.29 42,061.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,293,423.19 1,448,100.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 714,125.30 715,061.78 负债合计 6,829,520.93 36,294,483.39 所有者权益： 实收基金 64,044,118.61 201,007,931.90 未分配利润 25,124,034.02 -8,626,163.95 所有者权益合计 89,168,152.63 192,381,767.95 负债和所有者权益总计 95,997,673.56 228,676,251.34 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.392元，基金份额总额64,044,118.61份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得策略优选股票型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 58,640,721.28 5,495,545.67 1.利息收入 95,441.76 377,082.46 其中：存款利息收入 76,747.87 125,848.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 18,693.89 251,233.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 64,356,104.66 -9,459,884.46 其中：股票投资收益 64,212,052.24 -10,524,842.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 144,052.42 1,064,957.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,843,281.68 14,576,355.00 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 32,456.54 1,992.67 减：二、费用 8,011,520.74 3,307,404.64 1．管理人报酬 1,070,603.06 1,998,259.39 2．托管费 178,433.79 333,043.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,648,949.93 851,395.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 113,533.96 124,706.70 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,629,200.54 2,188,141.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,629,200.54 2,188,141.03 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得策略优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 201,007,931.90 -8,626,163.95 192,381,767.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,629,200.54 50,629,200.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -136,963,813.29 -16,879,002.57 -153,842,815.86 其中：1.基金申购款 27,548,620.27 13,908,572.19 41,457,192.46 2.基金赎回款 -164,512,433.56 -30,787,574.76 -195,300,008.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 64,044,118.61 25,124,034.02 89,168,152.63 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 346,477,090.67 -57,683,122.81 288,793,967.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,188,141.03 2,188,141.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -39,957,394.60 5,779,952.74 -34,177,441.86 其中：1.基金申购款 2,629,926.71 -414,064.27 2,215,862.44 2.基金赎回款 -42,587,321.31 6,194,017.01 -36,393,304.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 306,519,696.07 -49,715,029.04 256,804,667.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______安保和______ ______安保和______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1645号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》和《西部利得策略优选股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,062,757,169.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2011)第035号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,063,046,976.37份基金份额，其中认购资金利息折合289,807.31份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与2014年年度财务报告相一致。为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，本基金对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）的会计估计进行了变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月31日起，本基金采用中证指数有限公司所独立提供的估值结果进行估值，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.25%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（简称“西部证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 基金托管人 上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间应付关联方的佣金为零。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,070,603.06 1,998,259.39 其中：支付销售机构的客户维护费 476,687.67 898,853.52 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 178,433.79 333,043.19 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,957,097.59 41,014.86 13,456,547.71 114,683.31 注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年6月30日的相关余额为人民币2,200,155.48元。（2014年6月30日：人民币2,226,354.08元） 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2015年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600879 航天电子 2015年5月15日 筹划重大事项 23.59 - - 330,000 7,642,058.00 7,784,700.00 - 000709 河北钢铁 2015年6月30日 筹划重大事项 7.37 2015-08-24 6.3 1,000,000 6,832,462.00 7,370,000.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于2015年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于2015年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为64,202,713.42元，无属于第二层级和第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级155,792,308.01元，第二层级为10,888,081.02元，无属于第三层级的余额)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,202,713.42 66.88 其中：股票 64,202,713.42 66.88 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,157,253.07 11.62 7 其他各项资产 20,637,707.07 21.50 8 合计 95,997,673.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,068,054.32 55.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,134,659.10 16.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,202,713.42 72.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000625 长安汽车 379,959 8,036,132.85 9.01 2 600879 航天电子 330,000 7,784,700.00 8.73 3 000709 河北钢铁 1,000,000 7,370,000.00 8.27 4 000568 泸州老窖 220,000 7,174,200.00 8.05 5 600600 青岛啤酒 150,000 6,988,500.00 7.84 6 601555 东吴证券 200,000 4,094,000.00 4.59 7 601998 中信银行 500,000 3,855,000.00 4.32 8 000728 国元证券 100,000 3,798,000.00 4.26 9 000333 美的集团 100,000 3,728,000.00 4.18 10 000596 古井贡酒 75,059 3,503,754.12 3.93 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于西部利得基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600835 上海机电 50,022,613.51 26.00 2 600038 中直股份 46,647,786.14 24.25 3 000768 中航飞机 42,786,479.77 22.24 4 000488 晨鸣纸业 37,301,538.02 19.39 5 002074 东源电器 33,609,301.74 17.47 6 600171 上海贝岭 33,107,103.72 17.21 7 601989 中国重工 32,997,583.00 17.15 8 000625 长安汽车 30,871,610.77 16.05 9 000063 中兴通讯 30,186,177.07 15.69 10 601857 中国石油 29,975,513.40 15.58 11 002108 沧州明珠 29,497,760.64 15.33 12 300077 国民技术 28,988,391.92 15.07 13 600406 国电南瑞 28,386,905.41 14.76 14 600021 上海电力 26,145,616.36 13.59 15 600372 中航电子 26,082,899.64 13.56 16 002049 同方国芯 26,062,195.08 13.55 17 600198 大唐电信 25,756,015.43 13.39 18 601988 中国银行 25,516,281.00 13.26 19 601688 华泰证券 25,418,513.03 13.21 20 000581 威孚高科 24,199,462.48 12.58 21 600120 浙江东方 23,281,879.39 12.10 22 601628 中国人寿 22,502,048.00 11.70 23 600600 青岛啤酒 22,341,717.53 11.61 24 600845 宝信软件 21,926,733.52 11.40 25 000333 美的集团 21,839,775.92 11.35 26 600998 九州通 21,651,374.13 11.25 27 000727 华东科技 21,401,345.22 11.12 28 600415 小商品城 20,837,764.24 10.83 29 000800 一汽轿车 20,781,544.03 10.80 30 600100 同方股份 20,459,781.19 10.63 31 600068 葛洲坝 20,018,135.44 10.41 32 600352 浙江龙盛 20,004,584.79 10.40 33 600775 南京熊猫 19,746,279.17 10.26 34 601727 上海电气 19,561,409.08 10.17 35 000880 潍柴重机 19,437,208.44 10.10 36 600312 平高电气 18,835,415.48 9.79 37 002273 水晶光电 18,681,356.29 9.71 38 601328 交通银行 18,174,102.00 9.45 39 600196 复星医药 18,047,526.55 9.38 40 000589 黔轮胎Ａ 17,490,809.60 9.09 41 601601 中国太保 17,248,615.87 8.97 42 601766 中国中车 17,113,439.90 8.90 43 600846 同济科技 16,645,004.05 8.65 44 002156 通富微电 16,557,240.08 8.61 45 000728 国元证券 16,483,985.80 8.57 46 600060 海信电器 16,481,431.84 8.57 47 600118 中国卫星 15,997,966.24 8.32 48 000338 潍柴动力 15,986,751.19 8.31 49 000758 中色股份 15,716,847.03 8.17 50 000680 山推股份 15,593,310.85 8.11 51 601179 中国西电 15,518,614.56 8.07 52 002051 中工国际 15,412,878.16 8.01 53 000099 中信海直 15,343,881.63 7.98 54 600343 航天动力 15,172,438.61 7.89 55 600855 航天长峰 14,939,478.91 7.77 56 600104 上汽集团 14,587,114.62 7.58 57 002017 东信和平 14,388,669.07 7.48 58 600795 国电电力 14,184,756.58 7.37 59 000423 东阿阿胶 13,929,763.05 7.24 60 601998 中信银行 13,694,256.50 7.12 61 002353 杰瑞股份 13,690,882.28 7.12 62 000726 鲁 泰Ａ 13,656,097.82 7.10 63 600469 风神股份 13,416,389.69 6.97 64 000725 京东方Ａ 13,238,190.00 6.88 65 600583 海油工程 13,156,834.32 6.84 66 600056 中国医药 13,137,253.96 6.83 67 002230 科大讯飞 13,107,105.75 6.81 68 000709 河北钢铁 13,104,462.00 6.81 69 600879 航天电子 12,988,580.00 6.75 70 601607 上海医药 12,711,073.01 6.61 71 601299 中国北车 12,658,662.52 6.58 72 600640 号百控股 12,656,110.77 6.58 73 000060 中金岭南 12,429,115.56 6.46 74 600547 山东黄金 12,425,168.45 6.46 75 601398 工商银行 12,314,000.00 6.40 76 300036 超图软件 12,264,025.00 6.37 77 601600 中国铝业 12,159,631.64 6.32 78 600028 中国石化 12,015,708.00 6.25 79 000712 锦龙股份 12,006,127.85 6.24 80 002023 海特高新 11,626,913.08 6.04 81 300015 爱尔眼科 11,622,474.08 6.04 82 600309 万华化学 11,442,521.15 5.95 83 600543 莫高股份 11,420,668.91 5.94 84 000166 申万宏源 11,405,995.46 5.93 85 000021 深科技 11,005,103.22 5.72 86 600787 中储股份 10,996,682.00 5.72 87 601788 光大证券 10,952,688.67 5.69 88 000596 古井贡酒 10,877,931.91 5.65 89 603005 晶方科技 10,681,988.30 5.55 90 601808 中海油服 10,564,908.41 5.49 91 600535 天士力 9,685,964.18 5.03 92 601866 中海集运 9,653,156.52 5.02 93 300026 红日药业 9,207,683.51 4.79 94 600529 山东药玻 9,054,130.62 4.71 95 600019 宝钢股份 9,028,216.00 4.69 96 600176 中国玻纤 8,896,306.14 4.62 97 000547 闽福发Ａ 8,851,912.00 4.60 98 300101 振芯科技 8,703,925.90 4.52 99 000601 韶能股份 8,560,925.00 4.45 100 600366 宁波韵升 8,541,959.05 4.44 101 300274 阳光电源 8,503,819.40 4.42 102 600128 弘业股份 8,412,620.80 4.37 103 600008 首创股份 8,204,620.66 4.26 104 600680 上海普天 8,117,222.00 4.22 105 002443 金洲管道 7,804,286.94 4.06 106 601028 玉龙股份 7,804,212.24 4.06 107 002177 御银股份 7,766,090.84 4.04 108 601369 陕鼓动力 7,705,822.04 4.01 109 601872 招商轮船 7,668,486.20 3.99 110 601186 中国铁建 7,607,853.23 3.95 111 600426 华鲁恒升 7,579,135.18 3.94 112 002727 一心堂 7,474,740.71 3.89 113 600990 四创电子 7,364,747.32 3.83 114 601818 光大银行 7,302,000.00 3.80 115 000039 中集集团 7,110,594.08 3.70 116 601618 中国中冶 7,100,768.95 3.69 117 601390 中国中铁 7,099,000.00 3.69 118 000733 振华科技 7,083,665.38 3.68 119 000848 承德露露 7,035,930.95 3.66 120 000568 泸州老窖 7,035,285.00 3.66 121 600283 钱江水利 7,023,352.88 3.65 122 600022 山东钢铁 6,996,426.00 3.64 123 000830 鲁西化工 6,920,691.55 3.60 124 300206 理邦仪器 6,633,098.12 3.45 125 600886 国投电力 6,586,628.00 3.42 126 000970 中科三环 6,542,685.00 3.40 127 601038 一拖股份 6,541,688.00 3.40 128 002465 海格通信 6,339,022.73 3.30 129 002104 恒宝股份 6,322,370.34 3.29 130 600189 吉林森工 6,304,995.00 3.28 131 300244 迪安诊断 6,263,716.52 3.26 132 600562 国睿科技 6,185,791.52 3.22 133 600395 盘江股份 6,159,697.31 3.20 134 002241 歌尔声学 6,118,099.00 3.18 135 600895 张江高科 6,010,200.00 3.12 136 603019 中科曙光 5,895,697.20 3.06 137 000928 中钢国际 5,781,789.66 3.01 138 601006 大秦铁路 5,738,000.00 2.98 139 000417 合肥百货 5,713,449.00 2.97 140 600059 古越龙山 5,711,315.50 2.97 141 000917 电广传媒 5,704,788.59 2.97 142 000869 张 裕Ａ 5,651,841.00 2.94 143 002013 中航机电 5,616,699.00 2.92 144 600332 白云山 5,565,403.72 2.89 145 600320 振华重工 5,364,218.64 2.79 146 600705 中航资本 5,358,060.00 2.79 147 600050 中国联通 5,349,000.00 2.78 148 002287 奇正藏药 5,348,301.00 2.78 149 002405 四维图新 5,308,197.78 2.76 150 002376 新北洋 5,282,223.09 2.75 151 002304 洋河股份 5,276,835.11 2.74 152 600000 浦发银行 5,242,517.00 2.73 153 002022 科华生物 5,194,213.88 2.70 154 600405 动力源 5,072,724.50 2.64 155 000783 长江证券 5,069,583.20 2.64 156 600814 杭州解百 5,067,328.02 2.63 157 600428 中远航运 4,957,109.60 2.58 158 600115 东方航空 4,870,588.24 2.53 159 600029 南方航空 4,859,601.58 2.53 160 601555 东吴证券 4,856,555.00 2.52 161 600776 东方通信 4,841,989.00 2.52 162 600893 中航动力 4,828,401.00 2.51 163 600760 中航黑豹 4,760,658.49 2.47 164 000151 中成股份 4,662,037.00 2.42 165 002493 荣盛石化 4,600,647.91 2.39 166 000410 沈阳机床 4,402,869.00 2.29 167 000516 国际医学 4,396,884.00 2.29 168 601100 恒立油缸 4,380,909.99 2.28 169 002064 华峰氨纶 4,312,566.50 2.24 170 600764 中电广通 4,290,828.95 2.23 171 002073 软控股份 4,270,730.95 2.22 172 600085 同仁堂 4,175,631.30 2.17 173 000938 紫光股份 4,084,891.58 2.12 174 600459 贵研铂业 4,035,287.95 2.10 175 002561 徐家汇 4,028,948.86 2.09 176 000776 广发证券 3,951,870.00 2.05 177 600316 洪都航空 3,951,069.71 2.05 178 600685 广船国际 3,947,491.00 2.05 179 002128 露天煤业 3,943,157.92 2.05 180 600362 江西铜业 3,919,326.30 2.04 181 601668 中国建筑 3,874,569.00 2.01 182 601198 东兴证券 3,864,424.50 2.01 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600835 上海机电 52,658,880.43 27.37 2 600038 中直股份 50,549,529.35 26.28 3 000768 中航飞机 41,008,850.30 21.32 4 000488 晨鸣纸业 40,522,332.59 21.06 5 600415 小商品城 37,090,220.88 19.28 6 002074 东源电器 36,762,454.22 19.11 7 600171 上海贝岭 36,627,450.68 19.04 8 601988 中国银行 36,347,012.88 18.89 9 601989 中国重工 32,943,484.36 17.12 10 300077 国民技术 32,346,697.76 16.81 11 600021 上海电力 32,130,587.51 16.70 12 002108 沧州明珠 31,403,184.22 16.32 13 000063 中兴通讯 31,093,293.41 16.16 14 601857 中国石油 30,398,171.35 15.80 15 002049 同方国芯 29,688,106.05 15.43 16 600406 国电南瑞 28,312,896.10 14.72 17 601328 交通银行 27,101,995.00 14.09 18 600198 大唐电信 25,733,233.83 13.38 19 600998 九州通 25,566,616.45 13.29 20 600372 中航电子 25,453,557.78 13.23 21 601688 华泰证券 24,565,200.32 12.77 22 000625 长安汽车 24,312,670.68 12.64 23 600120 浙江东方 24,133,262.79 12.54 24 000581 威孚高科 23,581,360.36 12.26 25 600775 南京熊猫 22,929,428.85 11.92 26 601398 工商银行 22,328,000.00 11.61 27 600845 宝信软件 21,802,787.05 11.33 28 601628 中国人寿 21,478,937.58 11.16 29 000800 一汽轿车 20,568,709.46 10.69 30 000727 华东科技 20,481,489.17 10.65 31 600352 浙江龙盛 20,218,627.73 10.51 32 600100 同方股份 19,995,156.50 10.39 33 601727 上海电气 19,955,145.87 10.37 34 600068 葛洲坝 19,826,248.10 10.31 35 600118 中国卫星 19,772,115.80 10.28 36 600056 中国医药 19,696,451.02 10.24 37 002273 水晶光电 19,683,039.34 10.23 38 600196 复星医药 19,113,563.39 9.94 39 600343 航天动力 18,700,620.31 9.72 40 000880 潍柴重机 18,605,836.63 9.67 41 600312 平高电气 18,585,737.64 9.66 42 000726 鲁 泰Ａ 17,609,498.34 9.15 43 601601 中国太保 17,498,976.40 9.10 44 000333 美的集团 17,497,455.85 9.10 45 600060 海信电器 17,349,567.10 9.02 46 601179 中国西电 17,219,653.00 8.95 47 601766 中国中车 17,100,397.00 8.89 48 600846 同济科技 16,827,257.00 8.75 49 002156 通富微电 16,522,360.84 8.59 50 000758 中色股份 16,366,236.40 8.51 51 000589 黔轮胎Ａ 16,219,006.75 8.43 52 600855 航天长峰 16,130,594.61 8.38 53 601607 上海医药 15,944,126.97 8.29 54 600600 青岛啤酒 15,639,604.87 8.13 55 000099 中信海直 15,563,665.40 8.09 56 600309 万华化学 15,560,698.68 8.09 57 000338 潍柴动力 15,401,360.29 8.01 58 601998 中信银行 15,298,899.79 7.95 59 002017 东信和平 15,037,649.90 7.82 60 002051 中工国际 14,991,819.99 7.79 61 600795 国电电力 14,871,191.35 7.73 62 601600 中国铝业 14,758,724.63 7.67 63 000680 山推股份 14,719,196.52 7.65 64 600104 上汽集团 14,058,410.81 7.31 65 002230 科大讯飞 13,835,400.52 7.19 66 002353 杰瑞股份 13,575,670.72 7.06 67 601299 中国北车 13,509,799.09 7.02 68 600547 山东黄金 13,482,093.70 7.01 69 000423 东阿阿胶 13,475,262.21 7.00 70 000596 古井贡酒 13,439,620.87 6.99 71 000728 国元证券 13,331,646.83 6.93 72 600469 风神股份 13,149,065.97 6.83 73 002023 海特高新 12,939,693.16 6.73 74 601866 中海集运 12,613,500.00 6.56 75 600640 号百控股 12,473,835.60 6.48 76 300036 超图软件 12,442,917.09 6.47 77 600583 海油工程 12,107,400.00 6.29 78 600028 中国石化 12,107,000.00 6.29 79 300015 爱尔眼科 11,855,945.99 6.16 80 000712 锦龙股份 11,853,944.49 6.16 81 600895 张江高科 11,689,666.26 6.08 82 000060 中金岭南 11,533,837.43 6.00 83 603005 晶方科技 11,517,926.56 5.99 84 600543 莫高股份 11,457,698.16 5.96 85 600240 华业地产 11,124,582.10 5.78 86 000410 沈阳机床 10,983,824.00 5.71 87 000039 中集集团 10,809,502.05 5.62 88 601788 光大证券 10,757,542.38 5.59 89 000725 京东方Ａ 10,713,500.00 5.57 90 600787 中储股份 10,564,940.26 5.49 91 600128 弘业股份 10,546,493.79 5.48 92 000021 深科技 10,263,701.89 5.34 93 600990 四创电子 10,215,869.75 5.31 94 300101 振芯科技 10,046,063.30 5.22 95 601808 中海油服 9,838,480.22 5.11 96 600019 宝钢股份 9,609,427.00 4.99 97 000601 韶能股份 9,511,640.08 4.94 98 600535 天士力 9,393,212.17 4.88 99 600562 国睿科技 9,136,712.36 4.75 100 000733 振华科技 8,952,559.21 4.65 101 000547 闽福发Ａ 8,941,790.08 4.65 102 300026 红日药业 8,912,837.98 4.63 103 600176 中国玻纤 8,870,746.06 4.61 104 000869 张 裕Ａ 8,837,716.36 4.59 105 601028 玉龙股份 8,782,485.21 4.57 106 600366 宁波韵升 8,601,244.96 4.47 107 600008 首创股份 8,460,265.00 4.40 108 300274 阳光电源 8,414,057.20 4.37 109 002304 洋河股份 8,410,056.12 4.37 110 000166 申万宏源 8,377,618.71 4.35 111 600529 山东药玻 8,354,589.18 4.34 112 002177 御银股份 8,322,640.88 4.33 113 002443 金洲管道 8,296,166.62 4.31 114 600085 同仁堂 8,136,321.04 4.23 115 601038 一拖股份 8,101,189.60 4.21 116 601100 恒立油缸 8,060,544.66 4.19 117 002727 一心堂 7,858,790.00 4.08 118 000669 金鸿能源 7,848,502.00 4.08 119 600680 上海普天 7,743,658.59 4.03 120 000538 云南白药 7,734,642.66 4.02 121 601186 中国铁建 7,722,000.00 4.01 122 600814 杭州解百 7,662,797.51 3.98 123 601390 中国中铁 7,661,164.00 3.98 124 601872 招商轮船 7,516,990.84 3.91 125 601618 中国中冶 7,370,595.00 3.83 126 000848 承德露露 7,356,124.00 3.82 127 601818 光大银行 7,034,000.00 3.66 128 600022 山东钢铁 7,005,266.00 3.64 129 601369 陕鼓动力 6,993,627.02 3.64 130 600426 华鲁恒升 6,878,143.41 3.58 131 600189 吉林森工 6,774,295.00 3.52 132 000917 电广传媒 6,760,820.27 3.51 133 600059 古越龙山 6,735,207.18 3.50 134 600283 钱江水利 6,670,130.85 3.47 135 300206 理邦仪器 6,603,535.24 3.43 136 300244 迪安诊断 6,591,865.01 3.43 137 600428 中远航运 6,532,096.14 3.40 138 000970 中科三环 6,530,491.45 3.39 139 002465 海格通信 6,484,560.44 3.37 140 000709 河北钢铁 6,447,000.00 3.35 141 000830 鲁西化工 6,374,347.39 3.31 142 002104 恒宝股份 6,355,034.00 3.30 143 600694 大商股份 6,200,089.00 3.22 144 002241 歌尔声学 6,141,104.99 3.19 145 600886 国投电力 6,089,601.00 3.17 146 002287 奇正藏药 5,760,076.34 2.99 147 002013 中航机电 5,707,251.13 2.97 148 600395 盘江股份 5,677,561.35 2.95 149 000928 中钢国际 5,602,312.00 2.91 150 002405 四维图新 5,585,182.30 2.90 151 600000 浦发银行 5,556,883.58 2.89 152 000417 合肥百货 5,527,567.82 2.87 153 600332 白云山 5,516,131.66 2.87 154 603019 中科曙光 5,512,804.00 2.87 155 600879 航天电子 5,490,138.00 2.85 156 601006 大秦铁路 5,465,686.10 2.84 157 600705 中航资本 5,393,186.63 2.80 158 600050 中国联通 5,360,000.00 2.79 159 002376 新北洋 5,131,302.91 2.67 160 002022 科华生物 5,096,352.24 2.65 161 000783 长江证券 5,055,457.00 2.63 162 600760 中航黑豹 5,016,946.00 2.61 163 300007 汉威电子 4,997,263.74 2.60 164 600115 东方航空 4,951,888.37 2.57 165 600405 动力源 4,944,327.94 2.57 166 600776 东方通信 4,785,959.00 2.49 167 600764 中电广通 4,741,757.45 2.46 168 600320 振华重工 4,733,340.48 2.46 169 000516 国际医学 4,706,510.40 2.45 170 600029 南方航空 4,590,020.40 2.39 171 002493 荣盛石化 4,531,023.50 2.36 172 002408 齐翔腾达 4,525,512.72 2.35 173 600030 中信证券 4,378,400.00 2.28 174 002073 软控股份 4,186,093.02 2.18 175 002064 华峰氨纶 4,132,436.00 2.15 176 600893 中航动力 4,082,514.00 2.12 177 601668 中国建筑 4,036,000.00 2.10 178 002128 露天煤业 3,988,313.00 2.07 179 002561 徐家汇 3,980,803.71 2.07 180 600316 洪都航空 3,949,541.81 2.05 181 002253 川大智胜 3,941,213.00 2.05 182 600362 江西铜业 3,931,169.26 2.04 183 600685 广船国际 3,922,522.77 2.04 184 601198 东兴证券 3,875,177.00 2.01 185 000151 中成股份 3,861,623.00 2.01 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,409,992,604.17 卖出股票的收入（成交）总额 2,570,839,050.34 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 414,418.27 2 应收证券清算款 20,143,670.56 3 应收股利 - 4 应收利息 4,776.01 5 应收申购款 74,842.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,637,707.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600879 航天电子 7,784,700.00 8.73 重大事项停牌 2 000709 河北钢铁 7,370,000.00 8.27 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,768 16,996.85 148,221.34 0.23% 63,895,897.27 99.77% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年1月25日 ）基金份额总额 1,063,046,976.37 本报告期期初基金份额总额 201,007,931.90 本报告期基金总申购份额 27,548,620.27 减:本报告期基金总赎回份额 164,512,433.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 64,044,118.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 559,470,447.94 11.23% 274,930.64 7.81% - 长江证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 775,952,160.20 15.58% 372,084.07 10.57% - 东方证券 2 108,017,825.36 2.17% 98,338.98 2.79% - 东海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 2 472,469,065.67 9.49% 193,901.77 5.51% - 高华证券 2 - - - - - 光大证券 1 516,263,540.53 10.37% 387,186.12 11.00% - 广发证券 2 534,437,666.66 10.73% 396,119.34 11.26% - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 163,250,385.17 3.28% 148,623.78 4.22% - 国泰君安 2 194,751,388.03 3.91% 177,301.96 5.04% - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 418,110,298.38 8.39% 380,647.68 10.82% - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 山西证券 2 182,925,876.38 3.67% 129,950.04 3.69% - 申银万国 2 102,211,554.46 2.05% 93,053.68 2.64% - 西部证券 3 - - - - - 兴业证券 2 153,780,591.90 3.09% 140,001.59 3.98% - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 2 318,788,205.88 6.40% 290,222.95 8.25% - 中金公司 2 86,690,256.16 1.74% 78,923.00 2.24% - 中投证券 2 - - - - - 中信证券 2 393,368,271.79 7.90% 358,121.35 10.18% - 中银国际 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： (1)方正证券 (2)山西证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - 8,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期后，根据2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人自2015年7月27日起将本基金基金类型变更为混合型证券投资基金，同时本基金基金名称变更为“西部利得策略优选混合型证券投资基金”，基金简称变更为“西部利得策略优选混合”，基金合同中的相关条款亦做相应修订。 西部利得基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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