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| 泰信行业精选混合A(290012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405013 | ||||||||
| 基金代码 | 290012 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信行业精选混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。自《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》生效之日（2012年2月22日）起至三个公历年后对应日2015年2月25日（依据《基金合同》规定如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止，该保本周期到期。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册机构保持不变，基金代码亦保持不变仍为“290012”。经基金管理人和基金托管人同意，本基金管理人对转型后的《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》进行了修改，并据此修改了《泰信行业精选混合型证券投资基金托管协议》、更新了《泰信行业精选混合型证券投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。自2015年3月4日起，《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》转型生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自该日起失效。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。其中，原泰信保本混合型证券投资基金（基金转型前）报告期为 2015年1月1日起至2015年3月3日止；泰信行业精选混合型证券投资基金（基金转型后）报告期为2015年3月4日至2015年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 泰信保本混合 基金主代码 290012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年2月22日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 283,272,972.80份 基金合同存续期（若有） 不定期 注：报告期末为2015年3月3日。 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 泰信行业精选混合 基金主代码 290012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月4日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,770,666,295.99份 基金合同存续期（若有） 不定期 注：报告期末为2015年6月30日。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金通过运用优化的恒定比例组合保险方法（CPPI），在保证保本期到期本金安全的基础上，寻求资产的稳定增值。 投资策略 本基金以优化的恒定比例组合保险方法（CPPI）为基础来实现保本和增值，在保本周期中，通过严格的投资纪律约束和风险管理，对基金的资产配置进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，通过积极稳健的收益资产投资策略，谋取基金资产的增值。 业绩比较基准（若有） 三年期银行定期存款的税后收益率 风险收益特征（若有） 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，在控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的行业投资机会，综合运用主题投资、行业轮动等投资策略，追求基金资产的长期、持续增值。本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准（若有） 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征（若有） 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 方韡 联系电话 021-20899098 010-89936330 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95558 传真 021-20899008 010-65550832 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 转型前 转型后 本期已实现收益 7,446,950.43 218,333,591.38 本期利润 -9,258,905.05 204,271,732.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0310 0.0673 本期基金份额净值增长率 -2.81% 12.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1344 0.2752 期末基金资产净值 321,355,941.96 11,183,976,559.84 期末基金份额净值 1.134 1.275 注：泰信保本混合基金自2015年3月4日正式转型为泰信行业精选混合基金。 转型前报告期为2015年1月1日至2015年3月3日；转型后的报告期为2015年3月4日至2015年6月30日。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月(20150204-20150303) 0.35% 1.00% 0.31% 0.02% 0.04% 0.98% 过去三个月(20141204-20150303) -0.80% 1.59% 1.00% 0.01% -1.80% 1.58% 过去六个月(20140904-20150303) 10.94% 1.18% 2.09% 0.01% 8.85% 1.17% 过去一年(20140304-20150303) 14.35% 0.82% 4.33% 0.01% 10.02% 0.81% 过去三年(20120304-20150303) 16.28% 0.54% 14.00% 0.01% 2.28% 0.53% 自基金合同生效日起至今(20120222-20150303) 16.39% 0.54% 14.15% 0.01% 2.24% 0.53% 注：泰信保本混合型证券投资基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款的税后收益率。 泰信保本混合型证券投资基金自2015年3月4日起转型为泰信行业精选混合型证券投资基金，2015年3月3日为本基金转型前一日。本表格列示的为基金转型前的基金净值表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：泰信保本混合型证券投资基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款的税后收益率。 泰信保本混合型证券投资基金自2015年3月4日起转型为泰信行业精选混合型证券投资基金，2015年3月3日为本基金转型前一日。本表格列示的为基金转型前的基金净值表现。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.35% 0.07% -3.74% 1.93% 5.09% -1.86% 过去三个月 8.79% 0.34% 6.69% 1.44% 2.10% -1.10% 自基金合同生效日起至今 12.43% 0.32% 15.63% 1.30% -3.20% -0.98% 注：泰信行业精选混合型证券投资基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 1、泰信行业精选混合型证券投资基金于2015年3月4日转型生效。本表格列示的为基金转型后的基金净值表现。 2、过去一个月：2015年6月1日至2015年6月30日，过去三个月：2015年4月1日至2015年6月30日，自基金合同生效至今：2015年3月4日至2015年6月30日。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同自2015年3月4日转型生效。截至报告期末本基金仍在建仓期。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的15%-65%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3、本基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。自2015年3月4日起，《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》转型生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年6月底，公司有正式员工104人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信乐利分级4号、泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金1号、泰信吉渊分级1号、泰信梭鱼安盈新股1号共10个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董山青 先生 基金投资部总监助理、本基金基金经理 2012年2月22日 - 11年 香港大学工商管理硕士，CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司，先后在清算会计部、研究部工作，曾任泰信优势增长基金经理助理。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。现同时担任基金投资部总监助理职务。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董山青 先生 基金投资部总监助理、本基金基金经理 2015年3月4日 - 11 香港大学工商管理硕士，CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司，先后在清算会计部、研究部工作，曾任泰信优势增长基金经理助理。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。现同时担任基金投资部总监助理职务。 注：1、任职日期为本基金转型生效日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》、《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场震荡上涨，货币宽松政策持续，债市延续牛尾行情。股票市场先涨后跌，中小盘类的成长股表现优于大盘股。上证综指涨幅35.11%，中小板综指涨幅84.71%，创业板指涨幅95.78%。今年以来新股持续发行，管理层6月中旬开始调查场外配资，引发市场快速下跌，一度出现流动性危机，酿成股灾。 报告期内正是本基金转型和建仓期间，申购和赎回波动较大，因此在当前资本市场环境下，基于基金的风险收益定位、中长期的市场判断及持有人的利益，本基金以绝对收益为目标，采取类似保本基金的CPPI策略；基于对二级市场股票投资所持审慎态度，本基金将债券组合收益为安全垫，控制主动买入股票仓位在较低水平，并且债券组合也要保持高流动性，债券组合久期1-2年左右，AA及AA以上的流动性好，安全性高的债券品种，以AAA为主，适当配置AA+，少量配置AA国有债券。由于近期股市发生了较大调整，管理层暂缓新股发行，我们将密切关注重启进程，预计三个月内市场企稳后有望重启IPO。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年1月1日至2015年3月3日泰信保本混合基金净值增长率为-2.81%，同期业绩比较基准增长率为0.69%。 2015年3月4日至2015年6月30日，泰信行业精选混合基金净值为1.275元，净值增长率为12.43%，同期业绩比较基准收益率为15.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，宏观经济压力仍存，工业增长依然乏力。终端需求中仅一线城市地产一枝独秀，汽车、家电表现仍然弱势，中游供需格局依然偏弱，而与工业休戚相关的发电耗煤、铁路货运，其增速均拐头向下。管理层继续推行宽松的货币政策。管理层稳增长政策的着力点包括，继续抓前期政策落实，大力推进改革和强化定向调控，推动PPP模式，扶持新兴产业，继续推行积极财政政策，取消贷存比利于加速信贷扩张。 未来一段时间，经历了本季度股票市场的巨幅波动，市场风险偏好将有所改变，低风险资产将重新回到投资者资产配置之中，风格偏好切换将利好债市。农产品价格止跌回升，猪价继续反弹，预计CPI年内企稳攀升。在稳增长及金融风险压力下，宽松政策仍会持续一段时间，股市和债市流动性有望改善。我们将密切关注美联储加息进程和人民币国际化的进程，及时应对货币政策可能出现的变化。 由于近期股市发生大幅波动，注册制的推出可能和新股发行制度改革同步进行，我们期待制度变革。未来一段时间，国企改革和新兴产业是关注重点。债市以持有票息收益为主，注意防范低评级债券下调评级和个别公司出现信用风险，转债品种中仍关注新发转债的投资机会及尚无赎回风险的存量主题性标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种： （1）保本周期内：仅采用现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； （2）转型后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、泰信保本混合基金于2015年1月6日宣告2014年度第一次分红，向截至2015年1月8日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司 登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.200元。利润分配合计6,160,736.52 元,全部以现金形式发放。符合基金合同的约定。 三、泰信行业精选混合基金自2015年3月4日转型生效，本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自本基金成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告由泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型前) 6.1资产负债表(转型前) 会计主体：泰信保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年3月3日 单位：人民币元 资 产 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 233,785,615.85 2,023,092.94 结算备付金 5,692,761.39 25,221,397.34 存出保证金 515,763.98 314,129.15 交易性金融资产 - 598,264,315.12 其中：股票投资 - 244,788,116.12 基金投资 - - 债券投资 - 353,476,199.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 85,963,326.72 719,299.55 应收利息 76,676.92 8,964,881.89 应收股利 - - 应收申购款 - 119,882.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 326,034,144.86 635,626,998.65 负债和所有者权益 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 266,800,000.00 应付证券清算款 - 725,547.59 应付赎回款 4,054,916.39 45,233.85 应付管理人报酬 - 371,712.55 应付托管费 - 61,952.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 305,488.23 757,680.55 应交税费 27,134.40 27,134.40 应付利息 - 148,917.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 290,663.88 389,070.16 负债合计 4,678,202.90 269,327,248.34 所有者权益： 实收基金 283,272,972.80 308,860,643.82 未分配利润 38,082,969.16 57,439,106.49 所有者权益合计 321,355,941.96 366,299,750.31 负债和所有者权益总计 326,034,144.86 635,626,998.65 注：截至2015年3月3日，基金份额净值1.134元，基金份额总额283,272,972.80份。 6.2 利润表 会计主体：泰信保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年3月3日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 -7,134,753.05 2,946,814.25 1.利息收入 1,585,272.38 4,231,021.68 其中：存款利息收入 64,920.61 263,628.96 债券利息收入 1,466,762.95 3,900,974.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 53,588.82 66,418.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,852,960.21 139,046.54 其中：股票投资收益 13,892,212.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,039,251.83 109,121.54 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 29,925.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -16,705,855.48 -1,448,707.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 132,869.84 25,453.48 减：二、费用 2,124,152.00 1,994,499.08 1．管理人报酬 622,982.23 477,727.71 2．托管费 103,830.37 79,621.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 655,289.55 27,356.95 5．利息支出 668,549.76 1,201,119.57 其中：卖出回购金融资产支出 668,549.76 1,201,119.57 6．其他费用 73,500.09 208,673.60 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -9,258,905.05 952,315.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,258,905.05 952,315.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年3月3日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 308,860,643.82 57,439,106.49 366,299,750.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -9,258,905.05 -9,258,905.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -25,587,671.02 -3,936,495.76 -29,524,166.78 其中：1.基金申购款 4,549,448.34 850,938.20 5,400,386.54 2.基金赎回款 -30,137,119.36 -4,787,433.96 -34,924,553.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,160,736.52 -6,160,736.52 五、期末所有者权益（基金净值） 283,272,972.80 38,082,969.16 321,355,941.96 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 46,161,266.21 -211,240.82 45,950,025.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 952,315.17 952,315.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 282,011,954.77 3,638,315.20 285,650,269.97 其中：1.基金申购款 289,774,807.55 3,703,132.85 293,477,940.40 2.基金赎回款 -7,762,852.78 -64,817.65 -7,827,670.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 328,173,220.98 4,379,389.55 332,552,610.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1598号《关于核准泰信保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币221,949,752.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年2月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为221,971,641.04份基金份额，其中认购资金利息折合21,888.98份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金的担保人为山东省鲁信投资控股集团有限公司，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的第一个保本周期为三年。在第一个保本周期内，本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额及募集期间的利息收入之和。在保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购并持有到期的基金份额的投资金额，基金管理人应补足该差额并及时偿付，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在保本周期内，本基金的投资组合比例为：股票、权证等收益资产占基金资产的0-40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%，其中，基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款的税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年3月3日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年3月3日的财务状况以及2015年1月1日至2015年3月3日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 山东省鲁信投资控股集团有限公司 基金管理人股东的母公司、基金担保人 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 622,982.23 477,727.71 其中：支付销售机构的客户维护费 86,774.69 102,434.94 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,830.37 79,621.25 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份额 39,524,703.56 - 期间申购/买入总份额 - 39,524,703.56 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 39,524,703.56 39,524,703.56 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.95% 12.04% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年3月3日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 山东省国际信托有限公司 96,968,496.20 34.23% 96,968,496.20 31.40% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年3月3日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 233,785,615.85 64,920.61 19,182.96 13,975.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2015年3月3日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型后) 6.1资产负债表（转型后） 会计主体：泰信行业精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 转型后至报告期末 资 产： 银行存款 2,363,422,269.70 结算备付金 46,541,672.36 存出保证金 3,084,355.42 交易性金融资产 2,770,994,849.97 其中：股票投资 391,960,539.75 基金投资 - 债券投资 2,379,034,310.22 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 8,000,000,000.00 应收证券清算款 1,547,503,265.01 应收利息 53,390,941.16 应收股利 - 应收申购款 9,027,581.52 递延所得税资产 - 其他资产 399,900.00 资产总计 14,794,364,835.14 负债和所有者权益 转型后至报告期末 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,586,330,604.23 应付赎回款 6,799,081.09 应付管理人报酬 13,522,468.94 应付托管费 2,253,744.81 应付销售服务费 - 应付交易费用 1,250,487.45 应交税费 27,134.40 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 204,754.38 负债合计 3,610,388,275.30 所有者权益： 实收基金 8,770,666,295.99 未分配利润 2,413,310,263.85 所有者权益合计 11,183,976,559.84 负债和所有者权益总计 14,794,364,835.14 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.275元，基金份额总额8,770,666,295.99份。 本基金合同自2015年3月3日转型生效。 6.2 利润表 会计主体：泰信行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月4日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 一、收入 232,061,888.10 1.利息收入 27,777,857.24 其中：存款利息收入 6,664,196.18 债券利息收入 12,532,076.87 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 8,581,584.19 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 216,621,122.11 其中：股票投资收益 219,237,991.20 基金投资收益 - 债券投资收益 -3,028,335.61 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 411,466.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,061,858.98 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,724,767.73 减：二、费用 27,790,155.70 1．管理人报酬 18,887,343.28 2．托管费 3,147,890.54 3．销售服务费 - 4．交易费用 3,009,811.48 5．利息支出 2,595,282.60 其中：卖出回购金融资产支出 2,595,282.60 6．其他费用 149,827.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 204,271,732.40 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 204,271,732.40 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月4日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 283,272,972.80 38,082,969.16 321,355,941.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 204,271,732.40 204,271,732.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,487,393,323.19 2,170,955,562.29 10,658,348,885.48 其中：1.基金申购款 8,843,779,951.24 2,253,018,788.85 11,096,798,740.09 2.基金赎回款（以“-”号填列） -356,386,628.05 -82,063,226.56 -438,449,854.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,770,666,295.99 2,413,310,263.85 11,183,976,559.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信行业精选混合型证券投资基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。自《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》生效之日（2012年2月22日）起至三个公历年后对应日2015年2月25日（依据《基金合同》规定如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止，该保本周期到期。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。经基金管理人和基金托管人同意，本基金管理人对转型后的《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》进行了修改，并据此修改了《泰信行业精选混合型证券投资基金托管协议》、更新了《泰信行业精选混合型证券投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。自2015年3月4日起，《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》转型生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自该日起失效。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的15%-65%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信行业精选混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年3月4日至2015年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年3月4日至2015年6月30日期间经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 当期应支付的管理费 18,887,343.28 其中：支付销售机构的客户维护费 1,337,948.37 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 当期应支付的托管费 3,147,890.54 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 当期应支付的销售服务费 合计 - 注：本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 基金合同生效日（2015年3月4日）持有的基金份额 39,524,703.56 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分增加的份额 - 期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 39,524,703.56 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.45% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托有限公司 132,698,338.38 1.51% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,363,422,269.70 6,542,500.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年3月4日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600395 盘江股份 2015年6月9日 重大事项 15.71 2015年8月19日 14.00 4,479,926 57,011,638.15 70,379,637.46 - 002353 杰瑞股份 2015年5月27日 重大事项 44.35 - - 1,089,759 42,207,582.71 48,330,811.65 - 300467 迅游科技 2015年6月25日 重大事项 297.30 - - 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 239,478,377.24 73.45 7 其他资产 86,555,767.62 26.55 8 合计 326,034,144.86 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 23,039,259.51 6.29 2 600026 中海发展 9,871,792.70 2.70 3 601318 中国平安 9,620,502.76 2.63 4 601100 恒立油缸 8,319,958.58 2.27 5 601818 光大银行 5,594,000.00 1.53 6 600305 恒顺醋业 3,475,891.50 0.95 7 600809 山西汾酒 1,977,401.76 0.54 8 000401 冀东水泥 352,268.00 0.10 9 002739 万达院线 10,675.00 0.00 10 300413 快乐购 4,530.00 0.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 29,948,609.54 8.18 2 600028 中国石化 25,112,170.00 6.86 3 000060 中金岭南 20,016,282.19 5.46 4 600332 白云山 19,081,502.48 5.21 5 600315 上海家化 19,006,799.60 5.19 6 600362 江西铜业 17,493,429.95 4.78 7 600500 中化国际 17,239,385.91 4.71 8 000758 中色股份 16,947,868.70 4.63 9 000630 铜陵有色 16,744,908.98 4.57 10 600809 山西汾酒 15,139,986.39 4.13 11 002646 青青稞酒 12,292,626.68 3.36 12 601872 招商轮船 11,341,029.50 3.10 13 600026 中海发展 10,006,549.79 2.73 14 601818 光大银行 9,798,971.57 2.68 15 601369 陕鼓动力 9,771,620.13 2.67 16 601100 恒立油缸 7,951,329.00 2.17 17 000401 冀东水泥 6,950,741.74 1.90 18 600428 中远航运 6,811,469.45 1.86 19 300315 掌趣科技 6,021,501.60 1.64 20 000423 东阿阿胶 5,954,557.30 1.63 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 62,266,279.81 卖出股票收入（成交）总额 308,884,182.08 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 515,763.98 2 应收证券清算款 85,963,326.72 3 应收股利 - 4 应收利息 76,676.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,555,767.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至报告期末（2015年3月3日）本基金未持有股票。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 391,960,539.75 2.65 其中：股票 391,960,539.75 2.65 2 固定收益投资 2,379,034,310.22 16.08 其中：债券 2,379,034,310.22 16.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000,000.00 54.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,409,963,942.06 16.29 7 其他资产 1,613,406,043.11 10.91 8 合计 14,794,364,835.14 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 70,379,637.46 0.63 C 制造业 126,005,285.85 1.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 852,732.72 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 83,282,343.92 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,107,739.80 0.01 J 金融业 110,332,800.00 0.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 391,960,539.75 3.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600395 盘江股份 4,479,926 70,379,637.46 0.63 2 600109 国金证券 2,700,000 65,880,000.00 0.59 3 600332 白云山 1,549,930 53,410,587.80 0.48 4 002353 杰瑞股份 1,089,759 48,330,811.65 0.43 5 600999 招商证券 1,680,000 44,452,800.00 0.40 6 601919 中国远洋 3,399,932 42,431,151.36 0.38 7 601866 中海集运 4,300,000 40,850,000.00 0.37 8 000657 中钨高新 500,000 10,425,000.00 0.09 9 002429 兆驰股份 399,937 5,159,187.30 0.05 10 300049 福瑞股份 50,000 4,499,500.00 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 92,855,426.22 0.83 2 600332 XD白云山 77,481,110.81 0.69 3 600109 国金证券 75,451,943.86 0.67 4 601919 中国远洋 70,105,312.38 0.63 5 600395 盘江股份 68,655,399.36 0.61 6 600999 招商证券 67,527,248.01 0.60 7 601866 中海集运 59,837,845.14 0.54 8 600026 中海发展 49,531,504.53 0.44 9 002353 杰瑞股份 42,207,582.71 0.38 10 600428 中远航运 33,239,967.31 0.30 11 601985 中国核电 32,649,100.17 0.29 12 601872 招商轮船 30,121,846.70 0.27 13 603567 珍宝岛 24,916,133.30 0.22 14 000783 长江证券 22,346,054.00 0.20 15 300286 安科瑞 21,997,367.45 0.20 16 000100 TCL 集团 17,597,956.46 0.16 17 600688 上海石化 14,349,189.80 0.13 18 600169 太原重工 14,127,787.00 0.13 19 002709 天赐材料 12,550,055.10 0.11 20 002293 罗莱家纺 11,796,423.85 0.11 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 147,079,980.04 1.32 2 601985 中国核电 133,313,052.28 1.19 3 600026 中海发展 52,778,516.97 0.47 4 600428 中远航运 38,056,521.05 0.34 5 601872 招商轮船 35,885,863.45 0.32 6 601919 中国远洋 33,377,660.73 0.30 7 601866 中海集运 24,283,064.10 0.22 8 000783 长江证券 23,597,904.00 0.21 9 600332 XD白云山 22,779,401.79 0.20 10 300286 安科瑞 22,617,113.55 0.20 11 603567 珍宝岛 19,325,481.72 0.17 12 000100 TCL 集团 18,184,000.00 0.16 13 600688 上海石化 14,914,936.40 0.13 14 600169 太原重工 14,243,706.90 0.13 15 002709 天赐材料 12,807,636.40 0.11 16 600395 盘江股份 12,689,170.22 0.11 17 002293 罗莱家纺 12,687,238.93 0.11 18 000869 张 裕Ａ 12,236,882.94 0.11 19 600114 东睦股份 11,600,977.51 0.10 20 000039 中集集团 11,563,889.39 0.10 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,153,607,291.92 卖出股票收入（成交）总额 973,877,767.35 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 526,389,298.40 4.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,850,681,213.82 16.55 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 842,798.00 0.01 7 其他 1,121,000.00 0.01 8 合计 2,379,034,310.22 21.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122048 10首机02 2,351,690 239,660,727.90 2.14 2 019414 14国债14 2,006,510 200,731,260.40 1.79 3 122106 11唐新01 1,860,760 191,751,318.00 1.71 4 122165 12国电03 1,611,290 161,241,790.30 1.44 5 122153 12京能01 1,577,020 157,717,770.20 1.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,084,355.42 2 应收证券清算款 1,547,503,265.01 3 应收股利 - 4 应收利息 53,390,941.16 5 应收申购款 9,027,581.52 6 其他应收款 399,900.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,613,406,043.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至报告期末（2015年6月30日）本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600395 盘江股份 70,379,637.46 0.63 重大事项 2 002353 杰瑞股份 48,330,811.65 0.43 重大事项 3 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.01 重大事项 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 447 633,720.30 230,048,319.21 81.21% 53,224,653.59 18.79% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 119,809.20 0.0423% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,105 1,436,636.58 7,958,909,958.61 90.74% 811,756,337.38 9.26% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 101,087.29 0.0012% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月4日）基金份额总额 283,272,972.80 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,843,779,951.24 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 356,386,628.05 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 8,770,666,295.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 1,971,031,300.29 98.74% 1,780,728.21 98.77% - 中山证券 1 25,051,073.67 1.26% 22,167.66 1.23% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信周期回报债券基金、泰信鑫益定期开放债券基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 2,787,002,475.85 99.52% 69,660,010,000.00 99.68% - - 中山证券 13,533,603.96 0.48% 221,813,000.00 0.32% - - 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 338,224,204.68 100.00% 305,488.23 100.00% - 中山证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信周期回报债券基金、泰信鑫益定期开放债券基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 595,792,080.70 100.00% 4,010,800,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 泰信基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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