最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰达稳健(150053) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 404979 | ||||||||
| 基金代码 | 150053 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利500指数分级 基金主代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月1日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 89,922,285.89份 基金合同存续期 持续经营 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-12-20 下属分级基金的基金简称 泰达500A 泰达500B 泰达中证500 下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216 报告期末下属分级基金份额总额 17,985,380.00份 26,978,070.00份 44,958,835.89份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500 指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500 指数收益率+5％×1 年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 下属三级基金的风险收益特征 - 泰达500A份额具有低风险、收益相对稳定的特征 泰达500B份额具有高风险、高预期收益的特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 王永民 联系电话 010－66577808 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-69-88888 95566 传真 010－66577666 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 74,268,726.02 本期利润 65,429,366.95 加权平均基金份额本期利润 0.6732 本期基金份额净值增长率 70.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.6926 期末基金资产净值 103,626,483.43 期末基金份额净值 1.1524 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -10.89% 3.89% -10.07% 3.60% -0.82% 0.29% 过去三个月 23.19% 2.89% 21.73% 2.75% 1.46% 0.14% 过去六个月 70.63% 2.25% 63.42% 2.17% 7.21% 0.08% 过去一年 123.88% 1.76% 118.54% 1.72% 5.34% 0.04% 过去三年 145.51% 1.50% 146.91% 1.48% -1.40% 0.02% 自基金合同生效起至今 149.78% 1.48% 125.86% 1.49% 23.92% -0.01% 本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 报告期末，由于市场波动、基金规模变化等原因，本基金的个别投资比例未达到基金合同规定的要求，本基金已经在10个工作日内调整，使其符合基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘欣 本基金基金经理 2012年8月14日 - 8 理学硕士； 2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司； 2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司； 2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员。 具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，市场延续2014年的趋势，在利率不断下行，货币政策持续宽松的流动性环境下，资本市场给予中国经济转型较高的预期，并不断提升估值水平，一带一路，互联网+等主题持续交替发酵，指数上涨幅度明显，但是在6月份由于融资盘高杠杆的脆弱性，市场出现了踩踏式下跌的态势，整体权益估值在短时间内急速下跌，同期市场出现大面积公司停牌的现象，本基金针对市场的流动性状况，以量化策略充分分析市场状况，积极予以了适当应对。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.1524元，本报告期份额净值增长率为70.63%，同期业绩比较基准增长率为63.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年宏观环境，流动性对A股整体估值的提升作用在不断边际递减，CPI在年内环比的不断抬升，与货币政策的宽松或将形成制约，市场将回归到以业绩驱动力的环境中来，一些具备业绩实质改善和经营转型成功的公司仍将具有巨大机会。本基金将继续在遵循合同约束的基础上积极应对市场风险，控制跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证500、泰达500A、泰达500B）不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利中证500指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 4,947,894.04 4,050,698.78 结算备付金 1,677,448.81 719,074.03 存出保证金 131,940.13 37,186.43 交易性金融资产 94,768,162.21 83,977,251.16 其中：股票投资 94,768,162.21 83,977,251.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,197,133.39 210,740.56 应收利息 1,788.44 1,302.68 应收股利 - - 应收申购款 752,907.48 19,862.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 107,477,274.50 89,016,115.88 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,878,564.04 1,921.98 应付管理人报酬 144,125.76 73,722.92 应付托管费 28,825.15 14,744.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 693,195.23 262,402.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 106,080.89 68,569.55 负债合计 3,850,791.07 421,361.26 所有者权益： 实收基金 41,342,281.18 60,539,775.99 未分配利润 62,284,202.25 28,054,978.63 所有者权益合计 103,626,483.43 88,594,754.62 负债和所有者权益总计 107,477,274.50 89,016,115.88 注：报告截止日2015年06月30日，中证500份额净值1.1524元，泰达500A份额净值1.0139元，泰达500B份额净值1.2447元； 基金份额总额89,922,285.89份，其中中证500份额44,958,835.89份，泰达500A份额17,985,380.00份，泰达500B份额26,978,070.00份。 6.2 利润表 会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 67,739,265.67 542,381.63 1.利息收入 33,186.83 3,474.80 其中：存款利息收入 33,186.83 3,474.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 76,044,669.74 1,133,619.79 其中：股票投资收益 75,489,059.41 1,023,442.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 555,610.33 110,176.89 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,839,359.07 -600,580.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 500,768.17 5,867.92 减：二、费用 2,309,898.72 262,092.09 1．管理人报酬 624,377.32 75,941.68 2．托管费 124,875.47 15,188.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,442,787.96 36,626.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 117,857.97 134,335.64 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 65,429,366.95 280,289.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,429,366.95 280,289.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 65,429,366.95 65,429,366.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -19,197,494.81 -31,200,143.33 -50,397,638.14 其中：1.基金申购款 138,777,080.77 213,542,218.43 352,319,299.20 2.基金赎回款 -157,974,575.58 -244,742,361.76 -402,716,937.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 41,342,281.18 62,284,202.25 103,626,483.43 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 280,289.54 280,289.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,345,313.92 -638,957.99 -4,984,271.91 其中：1.基金申购款 987,737.70 112,125.39 1,099,863.09 2.基金赎回款 -5,333,051.62 -751,083.38 -6,084,135.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 12,282,582.94 1,416,547.70 13,699,130.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______傅国庆（代任总经理）______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1338号《关于核准泰达宏利中证500指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,435,113,080.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第466号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2011年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,435,467,765.48份基金份额，其中认购资金利息折合354,684.61份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证500份额”)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“泰达500A份额”)与泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之进取收益类份额(简称“泰达500B份额”)。其中，泰达500A份额、泰达500B份额的基金份额配比始终保持4:6的比率不变。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证500份额；投资者场内认购的全部份额将按4:6的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即泰达500A份额和泰达500B份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证500份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达500A份额和泰达500B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达500A份额和泰达500B份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达500A份额的本金及泰达500B份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达500A份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达500B份额的净资产。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第379号文审核同意，本基金泰达500A份额74,125,804.00份，泰达500B份额111,188,706.00份，于2011年12月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的泰达中证500份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后，选择将泰达中证500份额分拆为泰达500A份额和泰达500B份额后即可上市流通。 在泰达500A份额、泰达中证500份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，泰达500A份额和泰达500B份额的份额配比保持4:6的比例。对于泰达500A份额期末的约定应得收益，即泰达500A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分，将折算为泰达中证500份额的场内份额分配给泰达500A份额持有人。除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证500份额净值大于或等于2.0000元；当泰达500B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元。当泰达中证500份额的基金份额净值大于或等于2.0000元后，本基金将分别对泰达500A份额、泰达500B份额和泰达中证500份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达500A份额和泰达500B份额的比例为4:6，份额折算后泰达500A份额和泰达500B份额的参考净值以及泰达中证500份额的基金份额净值均调整为1.0000元。当泰达500B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后，本基金将分别对泰达500A份额、泰达500B份额和泰达中证500份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达500A份额和泰达500B份额的比例为4：6，份额折算后泰达中证500份额净值、泰达500A份额和泰达500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证500指数，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金管理人于2015年 3月28日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月27日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金管理人于2015年3月28日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月27日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本报告期未发生其他会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 624,377.32 75,941.68 其中：支付销售机构的客户维护费 91,685.93 26,847.78 注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.0% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 124,875.47 15,188.39 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,947,894.04 25,947.09 803,325.02 3,204.73 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项 65.78 - - 41,478 1,855,290.75 2,728,422.84 - 600645 中源协和 2015年4月27日 重大事项 81.32 - - 32,901 2,006,510.07 2,675,509.32 - 002309 中利科技 2015年6月2日 重大事项 27.94 2015年7月21日 30.05 86,000 2,798,895.51 2,402,840.00 - 002091 江苏国泰 2015年6月1日 重大事项 26.22 - - 48,234 865,666.17 1,264,695.48 - 000566 海南海药 2015年6月18日 重大事项 49.97 - - 22,100 1,186,889.89 1,104,337.00 - 002203 海亮股份 2015年4月27日 重大事项 12.71 - - 79,800 848,467.50 1,014,258.00 - 000066 长城电脑 2015年6月18日 重大事项 16.83 - - 60,000 1,307,146.49 1,009,800.00 - 000959 首钢股份 2015年4月23日 重大事项 6.15 - - 163,950 886,038.35 1,008,292.50 - 600654 中安消 2015年6月29日 重大事项 30.91 - - 25,400 991,337.96 785,114.00 - 000732 泰禾集团 2015年6月25日 重大事项 30.36 2015年7月2日 30.78 25,788 893,591.60 782,923.68 - 600879 航天电子 2015年5月15日 重大事项 24.50 - - 28,300 662,903.70 693,350.00 - 300353 东土科技 2015年6月3日 重大事项 57.79 - - 8,200 532,367.00 473,878.00 - 600078 澄星股份 2015年6月9日 重大事项 15.23 2015年7月1日 13.71 30,100 277,311.38 458,423.00 - 000887 中鼎股份 2015年6月30日 重大事项 24.75 - - 16,900 556,206.01 418,275.00 - 002557 洽洽食品 2015年6月29日 重大事项 16.38 2015年8月24日 14.74 21,000 289,785.83 343,980.00 - 002191 劲嘉股份 2015年6月18日 重大事项 19.22 - - 17,868 319,898.91 343,422.96 - 300144 宋城演艺 2015年6月18日 重大事项 56.66 2015年7月20日 68.82 6,000 389,240.95 339,960.00 - 600499 科达洁能 2015年6月10日 重大事项 29.64 - - 9,700 268,457.00 287,508.00 - 600643 爱建股份 2015年6月30日 重大事项 17.98 - - 15,210 202,345.78 273,475.80 - 601718 际华集团 2015年6月17日 重大事项 15.12 2015年7月2日 13.61 16,200 187,281.75 244,944.00 - 600587 新华医疗 2015年5月22日 重大事项 58.63 2015年7月3日 52.77 3,800 134,297.81 222,794.00 - 600416 湘电股份 2015年5月22日 重大事项 22.64 2015年7月20日 20.35 8,600 159,861.95 194,704.00 - 002242 九阳股份 2015年6月15日 重大事项 19.45 2015年7月7日 17.51 9,000 162,021.85 175,050.00 - 300162 雷曼光电 2015年4月15日 重大事项 26.26 2015年7月20日 21.06 5,500 136,178.00 144,430.00 - 600978 宜华木业 2015年6月18日 重大事项 22.44 - - 6,100 115,299.00 136,884.00 - 300056 三维丝 2015年6月5日 重大事项 35.79 - - 3,100 145,414.00 110,949.00 - 001696 宗申动力 2015年6月30日 重大事项 17.25 2015年8月24日 15.53 5,900 164,927.60 101,775.00 - 002662 京威股份 2015年5月15日 重大事项 17.84 2015年8月13日 16.06 2,400 44,581.00 42,816.00 - 000543 皖能电力 2015年6月15日 重大事项 21.36 2015年7月14日 19.22 1,300 27,249.00 27,768.00 - 002223 鱼跃医疗 2015年6月25日 重大事项 67.20 2015年7月13日 60.48 400 27,418.00 26,880.00 - 000693 华泽钴镍 2015年6月30日 重大事项 20.57 2015年8月18日 22.63 800 25,740.00 16,456.00 - 002665 首航节能 2015年6月30日 重大事项 27.70 2015年7月1日 30.00 400 11,424.00 11,080.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,768,162.21 88.18 其中：股票 94,768,162.21 88.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,625,342.85 6.16 7 其他各项资产 6,083,769.44 5.66 8 合计 107,477,274.50 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 720,860.00 0.70 B 采矿业 2,062,633.50 1.99 C 制造业 49,754,985.74 48.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,708,318.00 1.65 E 建筑业 1,652,378.40 1.59 F 批发和零售业 7,297,431.32 7.04 G 交通运输、仓储和邮政业 2,444,250.00 2.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,025,220.00 4.85 J 金融业 273,475.80 0.26 K 房地产业 5,668,883.20 5.47 L 租赁和商务服务业 3,909,287.84 3.77 M 科学研究和技术服务业 2,675,509.32 2.58 N 水利、环境和公共设施管理业 655,321.68 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 67,152.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 2,890,084.97 2.79 S 综合 763,026.52 0.74 合计 87,568,818.29 84.50 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 61,748.50 0.06 C 制造业 5,408,791.62 5.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 178,913.00 0.17 E 建筑业 27,750.00 0.03 F 批发和零售业 201,690.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 321,381.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 476,600.40 0.46 J 金融业 75,465.00 0.07 K 房地产业 447,004.40 0.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,199,343.92 6.95 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002183 怡 亚 通 41,478 2,728,422.84 2.63 2 600645 中源协和 32,901 2,675,509.32 2.58 3 002309 中利科技 86,000 2,402,840.00 2.32 4 000933 神火股份 182,196 1,716,286.32 1.66 5 600551 时代出版 63,007 1,367,881.97 1.32 6 002091 江苏国泰 48,234 1,264,695.48 1.22 7 000973 佛塑科技 99,300 1,191,600.00 1.15 8 600885 宏发股份 36,900 1,156,446.00 1.12 9 601000 唐山港 83,700 1,145,853.00 1.11 10 300115 长盈精密 34,100 1,135,871.00 1.10 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000959 首钢股份 163,950 1,008,292.50 0.97 2 300353 东土科技 8,200 473,878.00 0.46 3 600078 澄星股份 30,100 458,423.00 0.44 4 600048 保利地产 33,100 378,002.00 0.36 5 300139 福星晓程 17,200 349,160.00 0.34 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000758 中色股份 4,781,277.10 5.40 2 300059 东方财富 4,516,484.34 5.10 3 002440 闰土股份 4,283,262.95 4.83 4 000933 神火股份 4,264,272.90 4.81 5 000877 天山股份 3,937,122.00 4.44 6 600584 长电科技 3,754,724.00 4.24 7 600298 安琪酵母 3,688,802.93 4.16 8 002179 中航光电 3,548,055.20 4.00 9 002281 光迅科技 3,474,436.08 3.92 10 000777 中核科技 3,413,497.00 3.85 11 600511 国药股份 3,408,987.00 3.85 12 002183 怡 亚 通 3,371,525.58 3.81 13 600266 北京城建 3,254,888.40 3.67 14 300115 长盈精密 3,249,400.00 3.67 15 600458 时代新材 3,234,126.00 3.65 16 600138 中青旅 3,218,815.00 3.63 17 600582 天地科技 3,129,310.46 3.53 18 002309 中利科技 3,072,276.00 3.47 19 600467 好当家 3,057,511.22 3.45 20 600122 宏图高科 3,052,314.60 3.45 21 600162 香江控股 3,024,144.27 3.41 22 600835 上海机电 3,017,479.00 3.41 23 600699 均胜电子 3,004,856.26 3.39 24 600572 康恩贝 3,001,320.27 3.39 25 000988 华工科技 2,983,296.34 3.37 26 000006 深振业Ａ 2,933,272.50 3.31 27 002437 誉衡药业 2,917,155.37 3.29 28 000712 锦龙股份 2,898,473.04 3.27 29 600675 中华企业 2,857,779.00 3.23 30 002635 安洁科技 2,806,988.00 3.17 31 000596 古井贡酒 2,704,242.00 3.05 32 600284 浦东建设 2,613,173.40 2.95 33 600416 湘电股份 2,580,097.51 2.91 34 000049 德赛电池 2,564,698.19 2.89 35 600337 美克家居 2,553,387.15 2.88 36 000762 西藏矿业 2,509,596.20 2.83 37 601872 招商轮船 2,505,175.80 2.83 38 600006 东风汽车 2,499,186.00 2.82 39 600176 中国巨石 2,487,829.00 2.81 40 600418 江淮汽车 2,477,121.97 2.80 41 600056 中国医药 2,464,470.03 2.78 42 002701 奥瑞金 2,450,293.96 2.77 43 601857 中国石油 2,419,986.00 2.73 44 600325 华发股份 2,374,063.58 2.68 45 300253 卫宁软件 2,364,096.38 2.67 46 000550 江铃汽车 2,353,357.37 2.66 47 601398 工商银行 2,352,097.00 2.65 48 600885 宏发股份 2,338,766.00 2.64 49 600970 中材国际 2,323,605.90 2.62 50 600168 武汉控股 2,304,283.00 2.60 51 600098 广州发展 2,287,132.00 2.58 52 000973 佛塑科技 2,228,531.00 2.52 53 601519 大智慧 2,206,578.00 2.49 54 002194 武汉凡谷 2,193,335.21 2.48 55 601718 际华集团 2,152,487.00 2.43 56 601801 皖新传媒 2,126,786.00 2.40 57 300231 银信科技 2,117,383.00 2.39 58 600199 金种子酒 2,105,064.12 2.38 59 000078 海王生物 2,074,163.00 2.34 60 600528 中铁二局 2,067,048.00 2.33 61 000931 中 关 村 2,032,908.56 2.29 62 601000 唐山港 2,027,479.00 2.29 63 002358 森源电气 2,009,508.87 2.27 64 600654 中安消 1,978,773.00 2.23 65 600399 抚顺特钢 1,971,246.98 2.23 66 002105 信隆实业 1,933,434.73 2.18 67 600720 祁连山 1,916,614.00 2.16 68 601012 隆基股份 1,915,652.00 2.16 69 600895 张江高科 1,892,690.82 2.14 70 600645 中源协和 1,886,520.85 2.13 71 600755 厦门国贸 1,876,608.00 2.12 72 600376 首开股份 1,872,770.00 2.11 73 002311 海大集团 1,856,500.00 2.10 74 600312 平高电气 1,853,076.00 2.09 75 600004 白云机场 1,844,263.00 2.08 76 002427 尤夫股份 1,835,093.88 2.07 77 600884 杉杉股份 1,834,108.00 2.07 78 600545 新疆城建 1,780,656.00 2.01 79 002063 远光软件 1,777,076.00 2.01 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 7,079,335.40 7.99 2 600162 香江控股 4,968,367.07 5.61 3 600298 安琪酵母 4,706,757.53 5.31 4 000758 中色股份 4,704,831.31 5.31 5 600266 北京城建 4,605,339.28 5.20 6 000877 天山股份 4,581,683.28 5.17 7 002179 中航光电 4,084,614.00 4.61 8 000712 锦龙股份 4,052,289.17 4.57 9 600122 宏图高科 3,838,348.52 4.33 10 000933 神火股份 3,815,602.85 4.31 11 000988 华工科技 3,786,158.80 4.27 12 600376 首开股份 3,717,073.53 4.20 13 600458 时代新材 3,713,484.20 4.19 14 600835 上海机电 3,695,831.22 4.17 15 002440 闰土股份 3,651,036.80 4.12 16 600138 中青旅 3,646,973.27 4.12 17 600511 国药股份 3,565,763.24 4.02 18 600006 东风汽车 3,517,376.04 3.97 19 002194 武汉凡谷 3,457,844.04 3.90 20 300168 万达信息 3,453,299.65 3.90 21 002183 怡 亚 通 3,415,126.59 3.85 22 600467 好当家 3,413,990.98 3.85 23 002281 光迅科技 3,268,705.18 3.69 24 600675 中华企业 3,219,562.26 3.63 25 600582 天地科技 3,174,458.84 3.58 26 000049 德赛电池 3,097,366.31 3.50 27 600584 长电科技 3,096,688.72 3.50 28 600098 广州发展 3,084,987.00 3.48 29 601872 招商轮船 3,072,679.68 3.47 30 600572 康恩贝 3,021,732.94 3.41 31 002701 奥瑞金 2,956,099.85 3.34 32 600970 中材国际 2,942,271.50 3.32 33 600284 浦东建设 2,919,817.48 3.30 34 603009 北特科技 2,890,814.99 3.26 35 000596 古井贡酒 2,843,994.46 3.21 36 601012 隆基股份 2,802,148.09 3.16 37 600416 湘电股份 2,642,014.00 2.98 38 000997 新 大 陆 2,630,473.10 2.97 39 002358 森源电气 2,616,732.76 2.95 40 601208 东材科技 2,588,254.83 2.92 41 600037 歌华有线 2,578,211.05 2.91 42 002437 誉衡药业 2,551,654.70 2.88 43 601519 大智慧 2,503,557.10 2.83 44 600335 国机汽车 2,498,119.70 2.82 45 600056 中国医药 2,491,520.08 2.81 46 000931 中 关 村 2,483,387.74 2.80 47 600176 中国巨石 2,464,036.80 2.78 48 002635 安洁科技 2,416,360.01 2.73 49 601398 工商银行 2,403,033.00 2.71 50 002191 劲嘉股份 2,397,533.21 2.71 51 000006 深振业Ａ 2,390,662.49 2.70 52 601857 中国石油 2,367,253.00 2.67 53 300147 香雪制药 2,352,131.43 2.65 54 601801 皖新传媒 2,338,222.34 2.64 55 601718 际华集团 2,325,720.50 2.63 56 600884 杉杉股份 2,306,965.00 2.60 57 000671 阳 光 城 2,296,486.06 2.59 58 600280 中央商场 2,235,550.47 2.52 59 300253 卫宁软件 2,233,568.30 2.52 60 600895 张江高科 2,203,836.00 2.49 61 600312 平高电气 2,177,806.14 2.46 62 000511 烯碳新材 2,171,741.99 2.45 63 002427 尤夫股份 2,152,729.91 2.43 64 002249 大洋电机 2,133,738.96 2.41 65 601099 太平洋 2,113,885.00 2.39 66 000762 西藏矿业 2,106,614.00 2.38 67 300115 长盈精密 2,101,923.15 2.37 68 600168 武汉控股 2,090,489.44 2.36 69 000050 深天马Ａ 2,073,582.81 2.34 70 300231 银信科技 2,066,876.69 2.33 71 603889 新澳股份 2,047,530.17 2.31 72 000777 中核科技 2,042,965.17 2.31 73 600399 抚顺特钢 2,042,381.00 2.31 74 600545 新疆城建 2,036,422.12 2.30 75 000550 江铃汽车 2,034,868.42 2.30 76 600702 沱牌舍得 2,032,426.12 2.29 77 002573 清新环境 2,026,528.50 2.29 78 600004 白云机场 2,022,822.46 2.28 79 600699 均胜电子 2,015,606.00 2.28 80 002105 信隆实业 2,005,991.47 2.26 81 002508 老板电器 1,979,550.00 2.23 82 002477 雏鹰农牧 1,975,780.74 2.23 83 600755 厦门国贸 1,946,787.00 2.20 84 600325 华发股份 1,923,922.64 2.17 85 600418 江淮汽车 1,912,065.03 2.16 86 600557 康缘药业 1,899,781.74 2.14 87 002273 水晶光电 1,882,067.90 2.12 88 002237 恒邦股份 1,855,176.17 2.09 89 000488 晨鸣纸业 1,852,026.99 2.09 90 002595 豪迈科技 1,834,597.55 2.07 91 600351 亚宝药业 1,795,078.28 2.03 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 436,874,968.43 卖出股票收入（成交）总额 492,733,757.72 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未有资产支持证券投资。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,940.13 2 应收证券清算款 5,197,133.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,788.44 5 应收申购款 752,907.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,083,769.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 2,728,422.84 2.63 重大事项 2 600645 中源协和 2,675,509.32 2.58 重大事项 3 002309 中利科技 2,402,840.00 2.32 重大事项 4 002091 江苏国泰 1,264,695.48 1.22 重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000959 首钢股份 1,008,292.50 0.97 重大事项 2 300353 东土科技 473,878.00 0.46 重大事项 3 600078 澄星股份 458,423.00 0.44 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰达500A 577 31,170.50 2,480,774.00 13.79% 15,504,606.00 86.21% 泰达500B 1,445 18,669.94 6,555,095.00 24.30% 20,422,975.00 75.70% 泰达中证500 4,571 9,835.67 8,336,716.00 18.54% 36,622,119.89 81.46% 合计 6,593 13,639.05 17,372,585.00 19.32% 72,549,700.89 80.68% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 泰达500A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 徐华松 1,367,800.00 7.61% 2 刘文其 1,080,540.00 6.01% 3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋另类策略2期证 958,284.00 5.33% 4 泉峰（中国）工具销售有限公司 798,654.00 4.44% 5 王冰雪 658,400.00 3.66% 6 南京泉峰国际贸易有限公司 560,112.00 3.11% 7 楼巧玲 523,000.00 2.91% 8 倪素琴 513,276.00 2.85% 9 魏涛 400,028.00 2.22% 10 张晓熊 387,176.00 2.15% 泰达500B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 长江证券－招商银行－长江证券超越理财基金管家II集合资产管 4,590,114.00 17.01% 2 长江证券资管－中国结算－长江资管超越理财琴台3号集合资产 1,764,873.00 6.54% 3 吕顺胤 790,966.00 2.93% 4 钱龙海 500,000.00 1.85% 5 逯兰凤 443,300.00 1.64% 6 刘丹 424,629.00 1.57% 7 戴聪宣 400,000.00 1.48% 8 杨武臣 387,060.00 1.43% 9 钟廷修 240,000.00 0.89% 10 韩丽华 239,504.00 0.89% 持有人为本基金场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰达500A 0.00 0.0000% 泰达500B 0.00 0.0000% 泰达中证500 38,121.73 0.0848% 合计 38,121.73 0.0424% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰达500A 0 泰达500B 0 泰达中证500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 泰达500A 0 泰达500B 0 泰达中证500 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达500A 泰达500B 泰达中证500 基金合同生效日（2011年12月1日）基金份额总额 74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48 本报告期期初基金份额总额 10,142,828.00 15,214,242.00 38,637,304.25 本报告期基金总申购份额 - - 291,255,934.89 减:本报告期基金总赎回份额 - - 323,492,321.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 7,842,552.00 11,763,828.00 38,557,918.22 本报告期期末基金份额总额 17,985,380.00 26,978,070.00 44,958,835.89 注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于2015年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司副总经理。 2、本公司于2015年5月16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月15日起代任总经理职务。 3、 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。 2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 456,377,068.58 49.09% 415,485.36 49.09% - 中金公司 2 373,916,417.75 40.22% 340,421.14 40.22% - 国金证券 1 85,117,060.41 9.16% 77,491.94 9.16% - 东方证券 2 10,491,840.47 1.13% 9,551.65 1.13% - 中信建投 2 3,706,338.94 0.40% 3,374.16 0.40% - 中山证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - （一）本基金本报告期新增中金公司、宏源证券、财富证券、长城证券、华泰证券交易席位。 (二) 交易席位选择的标准和程序： 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 泰达宏利基金管理有限公司 2015年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |