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| 诺德增强收益债券(573003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404902 | ||||||||
| 基金代码 | 573003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德增强收益债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德增强收益债券 场内简称 / 基金主代码 573003 交易代码 573003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月4日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,979,912.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。 业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张欣 田青 联系电话 021－68879999 010-67595096 电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 010-67595096 传真 021－68877727 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 17,109,129.98 本期利润 3,260,155.91 加权平均基金份额本期利润 0.0304 本期基金份额净值增长率 2.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1543 期末基金资产净值 122,328,845.22 期末基金份额净值 1.154 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2009年3月4日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -11.64% 1.77% -0.72% 0.34% -10.92% 1.43% 过去三个月 -2.86% 1.35% 2.41% 0.29% -5.27% 1.06% 过去六个月 2.58% 1.11% 3.39% 0.25% -0.81% 0.86% 过去一年 11.50% 0.79% 11.71% 0.23% -0.21% 0.56% 过去三年 15.86% 0.47% 8.00% 0.19% 7.86% 0.28% 自基金合同生效起至今 18.46% 0.39% 10.66% 0.18% 7.80% 0.21% 注：业绩比较基准=中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德增强收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月4日至2015年6月30日） / 注："诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2015年06月30日。 本基金建仓期间自2009年3月4日至2009年9月3日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 " 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基金经理、诺德双翼分级债券型证券投资基金基金经理 2010-06-23 - 8 上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司，担任债券交易员，固定收益研究员等职务，具有基金从业资格。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年债券市场先抑后扬，整体收涨。两会后，财政部抛出的1万亿地方政府债置换计划极大冲击了债券市场的供给预期，收益率快速上行。同时，权益市场大幅上涨，投资者风险偏好短期内迅速提升，对债券市场产生一定的挤出效应。之后2季度央行货币政策放松力度很大，2次降准，2次降息；受到货币政策放松影响，债券收益率大幅下降，债券市场持续上涨。 上半年本基金采用了相对稳定的资产配置策略，对于纯债组合，以短久期信用债为基础资产，同时配置了部分长久期国债来保持组合的进攻性；总体来看，组合久期较短、票息较高，收益情况较稳定。同时，基于对转债品种的看好，使用一定比例的仓位积极配置基本面好、溢价水平合理的优质品种，进行波段操作。另外，对于股票资产进行适度配置，以波段操作为主，主要是计算机、医药、地产等行业个股。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为6月份超配了转债品种，净值回落较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.154元，累计净值为1.181 元。本报告期份额净值增长率为2.58%，同期业绩比较基准增长率为3.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年第3季度，经济的企稳仍需宽松的政策保驾护航，预计低利率环境将延续，未来降息、降准仍有空间。对于债市来说，宽松的货币环境对债市影响仍然正面，但是需关注地方政府债和城投债供给加大给债券市场带来的冲击。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 7,244,963.19 11,977,765.66 结算备付金 3,235,986.92 1,837,479.02 存出保证金 106,910.26 26,694.83 交易性金融资产 6.4.7.2 117,449,375.98 87,031,989.00 其中：股票投资 21,361,320.00 3,065,400.00 基金投资 - - 债券投资 96,088,055.98 83,966,589.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,500,000.00 27,800,004.20 应收证券清算款 400,099.08 17,270,781.76 应收利息 6.4.7.5 1,454,243.33 3,049,265.93 应收股利 - - 应收申购款 304,411.30 300.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 133,695,990.06 148,994,280.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 10,000,000.00 5,879,988.70 应付证券清算款 - 20,027,665.41 应付赎回款 175,965.81 372,486.52 应付管理人报酬 82,306.21 86,454.10 应付托管费 21,948.33 23,054.38 应付销售服务费 43,896.65 46,108.83 应付交易费用 6.4.7.7 225,056.21 92,933.14 应交税费 558,158.84 558,158.84 应付利息 765.04 1,022.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 259,047.75 340,000.00 负债合计 11,367,144.84 27,427,872.00 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 105,979,912.21 108,064,894.82 未分配利润 6.4.7.10 16,348,933.01 13,501,513.58 所有者权益合计 122,328,845.22 121,566,408.40 负债和所有者权益总计 133,695,990.06 148,994,280.40 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.154元，基金份额总额105,979,912.21份。 6.2 利润表 会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 5,181,988.28 5,234,147.60 1.利息收入 1,818,378.66 2,219,437.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,612.05 32,824.07 债券利息收入 1,666,418.32 2,071,173.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 93,348.29 115,440.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,211,431.66 -566,663.37 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,929,252.79 -19,633.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,198,461.62 -569,820.93 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 83,717.25 22,791.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -13,848,974.07 3,581,316.25 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,152.03 56.78 减：二、费用 1,921,832.37 1,044,075.38 1．管理人报酬 476,616.00 432,381.11 2．托管费 127,097.69 115,301.64 3．销售服务费 254,195.16 230,603.34 4．交易费用 6.4.7.18 635,786.18 30,862.75 5．利息支出 227,193.79 46,704.76 其中：卖出回购金融资产支出 227,193.79 46,704.76 6．其他费用 6.4.7.19 200,943.55 188,221.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,260,155.91 4,190,072.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,260,155.91 4,190,072.22 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 108,064,894.82 13,501,513.58 121,566,408.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,260,155.91 3,260,155.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,084,982.61 -412,736.48 -2,497,719.09 其中：1.基金申购款 4,930,281.97 1,206,410.86 6,136,692.83 2.基金赎回款 -7,015,264.58 -1,619,147.34 -8,634,411.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 105,979,912.21 16,348,933.01 122,328,845.22 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 117,468,765.68 -244,912.73 117,223,852.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,190,072.22 4,190,072.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -5,546,326.97 -78,426.18 -5,624,753.15 其中：1.基金申购款 428,010.01 5,328.99 433,339.00 2.基金赎回款 -5,974,336.98 -83,755.17 -6,058,092.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 111,922,438.71 3,866,733.31 115,789,172.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2008]第1392号《关于核准诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,184,234,685.11元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,184,890,833.63份基金份额，其中认购资金利息折合656,148.52份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等权益类证券品种。本基金的投资组合比例为：债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%，本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0%-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：90% X 中国债券总指数(全价)收益率+10% X 沪深300指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年1月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易业务。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 长江证券 27,647,691.82 5.36% 27,293,739.61 10.49% 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间内，本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 476,616.00 432,381.11 其中：支付销售机构的客户维护费 182,721.41 158,859.10 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 127,097.69 115,301.64 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江证券 31.78 诺德基金管理有限公司 120.27 中国建设银行 14,923.24 合计 15,075.29 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江证券 54.65 诺德基金管理有限公司 156.51 中国建设银行 26,948.66 合计 27,159.82 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金管理有限公司，再由诺德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4 % / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,244,963.19 42,340.41 7,119,346.91 26,609.11 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002741 光华科技 2015-06-02 重大事项 70.04 2015-08-05 63.04 10,000.00 769,000.00 700,400.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，卖出回购证券款于2015年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,361,320.00 15.98 其中：股票 21,361,320.00 15.98 2 固定收益投资 96,088,055.98 71.87 其中：债券 96,088,055.98 71.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,500,000.00 2.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,480,950.11 7.84 7 其他各项资产 2,265,663.97 1.69 8 合计 133,695,990.06 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,462,110.00 6.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,680.00 0.02 E 建筑业 1,940,000.00 1.59 F 批发和零售业 7,294,000.00 5.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,305,650.00 1.07 J 金融业 240,380.00 0.20 K 房地产业 3,100,500.00 2.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,361,320.00 17.46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600271 航天信息 86,000 5,565,060.00 4.55 2 600755 厦门国贸 450,000 5,058,000.00 4.13 3 600998 九州通 100,000 2,236,000.00 1.83 4 000090 天健集团 80,000 1,940,000.00 1.59 5 600185 格力地产 50,000 1,612,500.00 1.32 6 600067 冠城大通 150,000 1,488,000.00 1.22 7 600037 歌华有线 40,000 1,260,000.00 1.03 8 601992 金隅股份 87,500 1,045,625.00 0.85 9 002741 光华科技 10,000 700,400.00 0.57 10 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600755 厦门国贸 12,183,194.80 10.02 2 600271 航天信息 10,788,351.20 8.87 3 600998 九州通 10,431,488.00 8.58 4 002335 科华恒盛 8,435,909.90 6.94 5 002516 江苏旷达 7,788,374.93 6.41 6 300058 蓝色光标 7,080,092.17 5.82 7 600171 上海贝岭 6,441,019.51 5.30 8 601222 林洋电子 5,869,088.20 4.83 9 002510 天汽模 5,553,543.34 4.57 10 600312 平高电气 5,320,210.00 4.38 11 002156 通富微电 5,292,368.55 4.35 12 300422 博世科 5,043,361.00 4.15 13 002072 凯瑞德 4,961,826.00 4.08 14 601799 星宇股份 4,893,027.52 4.02 15 002416 爱施德 4,818,745.68 3.96 16 000090 天健集团 4,613,838.27 3.80 17 603555 贵人鸟 4,497,272.70 3.70 18 000796 易食股份 4,266,707.00 3.51 19 002273 水晶光电 4,036,209.09 3.32 20 601992 金隅股份 3,951,000.00 3.25 21 300329 海伦钢琴 3,930,897.81 3.23 22 600637 东方明珠 3,867,780.82 3.18 23 600138 中青旅 3,776,969.00 3.11 24 000555 神州信息 3,728,222.00 3.07 25 601169 北京银行 3,435,062.78 2.83 26 600886 国投电力 3,434,679.00 2.83 27 601231 环旭电子 3,154,245.00 2.59 28 300133 华策影视 3,146,621.69 2.59 29 601377 兴业证券 3,126,400.00 2.57 30 000728 国元证券 2,975,500.00 2.45 31 600067 冠城大通 2,974,662.65 2.45 32 002400 省广股份 2,907,940.00 2.39 33 300144 宋城演艺 2,792,181.00 2.30 34 603128 华贸物流 2,753,252.00 2.26 35 600153 建发股份 2,642,556.00 2.17 36 002354 天神娱乐 2,581,750.00 2.12 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002335 科华恒盛 11,045,886.00 9.09 2 002516 江苏旷达 9,488,674.58 7.81 3 300058 蓝色光标 8,244,494.82 6.78 4 600171 上海贝岭 7,366,776.14 6.06 5 600998 九州通 7,365,878.52 6.06 6 601799 星宇股份 6,512,608.00 5.36 7 002156 通富微电 6,454,803.86 5.31 8 601222 林洋电子 6,152,012.52 5.06 9 002510 天汽模 5,502,501.50 4.53 10 600755 厦门国贸 5,385,927.00 4.43 11 300422 博世科 5,277,137.50 4.34 12 600312 平高电气 5,139,674.00 4.23 13 002072 凯瑞德 4,948,298.41 4.07 14 603555 贵人鸟 4,858,773.20 4.00 15 002416 爱施德 4,494,521.80 3.70 16 002273 水晶光电 4,317,003.00 3.55 17 600138 中青旅 4,197,976.00 3.45 18 603128 华贸物流 4,141,328.95 3.41 19 300329 海伦钢琴 3,987,236.25 3.28 20 000796 易食股份 3,968,236.36 3.26 21 600637 东方明珠 3,895,466.00 3.20 22 600271 航天信息 3,812,655.94 3.14 23 000555 神州信息 3,783,514.00 3.11 24 300144 宋城演艺 3,457,902.00 2.84 25 601169 北京银行 3,400,000.00 2.80 26 601377 兴业证券 3,353,070.00 2.76 27 000728 国元证券 3,230,020.95 2.66 28 300133 华策影视 3,212,449.46 2.64 29 601231 环旭电子 3,095,359.75 2.55 30 600886 国投电力 3,091,096.00 2.54 31 002400 省广股份 3,039,726.96 2.50 32 601992 金隅股份 2,938,574.61 2.42 33 000776 广发证券 2,832,500.00 2.33 34 002354 天神娱乐 2,595,000.00 2.13 35 600153 建发股份 2,477,871.32 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 216,380,170.48 卖出股票的收入（成交）总额 202,472,277.06 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 19,092,250.00 15.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 52,484,767.38 42.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 24,511,038.60 20.04 8 其他 - - 9 合计 96,088,055.98 78.55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 010107 21国债⑺ 95,000 10,065,250.00 8.23 2 112069 12明牌债 90,000 9,264,600.00 7.57 3 010303 03国债⑶ 90,000 9,027,000.00 7.38 4 113501 洛钼转债 64,370 8,975,752.80 7.34 5 110030 格力转债 42,500 8,165,525.00 6.68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 106,910.26 2 应收证券清算款 400,099.08 3 应收股利 - 4 应收利息 1,454,243.33 5 应收申购款 304,411.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,265,663.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113501 洛钼转债 8,975,752.80 7.34 2 110030 格力转债 8,165,525.00 6.68 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002741 光华科技 700,400.00 0.57 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 318 333,270.16 100,300,902.71 94.64% 5,679,009.50 5.36% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年3月4日）基金份额总额 1,184,890,833.63 本报告期期初基金份额总额 108,064,894.82 本报告期基金总申购份额 4,930,281.97 减：本报告期基金总赎回份额 7,015,264.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 105,979,912.21 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、托管人的专门基金托管部门高级管理人员无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2015年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 齐鲁证券 3 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国金证券 1 225,366,199.42 53.97% 205,173.36 53.97% - 中信建投 1 192,180,405.47 46.03% 174,961.20 46.03% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租用基金专用交易单元如下:方正证券股份有限公司。退租基金专用交易单元如下:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 27,647,691.82 5.36% - - - - 联合证券 28,108,958.12 5.45% - - - - 国金证券 164,381,961.24 31.85% 238,629,000.00 13.41% - - 中信建投 296,024,525.14 57.35% 1,541,100,000.00 86.59% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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