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| 诺德周期策略混合(570008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404900 | ||||||||
| 基金代码 | 570008 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德周期策略混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德周期策略混合 基金主代码 570008 交易代码 570008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月21日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 102,874,139.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 基于经济周期和政策导向的关系研究,采取“自上而下”的宏观经济研究与“自下而上”的微观个股选择相结合的方法进行主动型资产配置、行业配置和股票选择,追求资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过宏观、行业、个股等三重纬度的基本面研究，对当前经济周期演变形势下的行业前景和公司盈利进行详细跟踪和评判，并由此挖掘出具备核心竞争力、有能力把握行业成长机遇的优质个股，最终在充分考虑风险因素的基础上，构建投资组合进行集中投资，力争抵御通货膨胀或通货紧缩，获取超额收益。 业绩比较基准 沪深300 指数×80%＋金融同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张欣 王永民 联系电话 021－68879999 010-66594896 电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0009 95566 传真 021－68877727 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 9,335,951.96 本期利润 -14,606,449.43 加权平均基金份额本期利润 -0.2448 本期基金份额净值增长率 51.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 1.2623 期末基金资产净值 237,966,880.33 期末基金份额净值 2.313 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -24.83% 4.41% -5.92% 2.80% -18.91% 1.61% 过去三个月 13.44% 3.65% 8.65% 2.09% 4.79% 1.56% 过去六个月 51.77% 2.97% 21.44% 1.81% 30.33% 1.16% 过去一年 116.57% 2.29% 80.17% 1.47% 36.40% 0.82% 过去三年 135.30% 1.83% 64.09% 1.19% 71.21% 0.64% 自基金合同生效起至今 131.30% 1.77% 57.99% 1.17% 73.31% 0.60% 注：业绩比较基准=沪深300指数*80%+金融同业存款利率*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德周期策略混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年3月21日至2015年6月30日） / 注："诺德周期策略混合型证券投资基金成立于2012年3月21日，图示时间段为2012年3月21日至2015年06月30日。 本基金建仓期间自2012年3月21日至2012年9月20日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。" 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈国光 本基金基金经理 2012-04-24 2015-06-20 13 2002年7月至2006年5月，任职于清华兴业投资管理有限公司，从事投资研究工作；2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。陈国光先生具有基金从业资格。 罗世锋 诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理、本基金基金经理 2015-06-20 - 7 罗世锋先生于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历，现任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年我国经济增长相对乏力，不过在经济转型预期和流动性的大力推动下，A股市场走出了一轮波澜壮阔的上涨行情，上证综指于6月12日达到08年金融危机以来的历史新高5166点。上半年截止6月12日，上证综指上涨了63%，创业板指数上涨了167%，而计算机、传媒、轻工制造和纺织服装等行业的涨幅均超过150%。6月中下旬以来，在证监会清查配资、IPO进度加快等因素影响下，A股市场经历了一次多年罕见的急速大幅调整，从6月12日至6月30日的11个交易日，上证综指和创业板指数分别下跌了16%和26%，计算机、传媒、通信等行业调整幅度居前。 2015年上半年本基金延续了前期的投资思路，立足于精选业绩确定、景气度上升以及业务转型的板块，重点配置了经济转型主题的互联网金融、信息安全、大数据、传媒等行业板块。由于基金重仓持有的板块较好的切合了市场的热点，6月份市场调整前本基金取得了较为理想的投资收益。不过在6月中下旬的急速调整中，本基金重仓的行业板块由于其高弹性而遭受了较大幅度的调整。整体而言，上半年本基金业绩仍跑赢比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.313元，累计净值为2.313 元。本报告期份额净值增长率为51.77%，同期业绩比较基准增长率为21.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾国内资本市场，自2013年创业板上涨的结构性牛市，至2014年以来的全面牛市，推动本轮A股牛市的内在动力主要有两点：一是经济转型，二是流动性。2013年新一届政府上任后提出了“中国梦”的构想，给国民及资本市场以很大的信心，同时大力推动经济结构转型，“绿色经济”、“互联网+”等新兴产业成为政策大力支持的发展方向。作为实体经济的风向标，资本市场对经济转型积极响应，传统产业纷纷向互联网等新兴产业转，而A股市场也热烈追捧并购、转型及新兴产业主题的投资标的，主题投资因此而成为过去两年来的投资主线。 如果说经济转型为本轮牛市定下了基调和方向，那么流动性则是本轮牛市的助推器。居民财富的大类资产配置转移、降息周期的流动性宽松以及融资融券和民间配资带来的高杠杆等三重因素相互叠加，共同作用而将经济转型带来的主题投资牛市演绎至极致。 展望2015年下半年，我们认为虽然近期资本市场经历了资金去杠杆所带来的大幅调整，可牛市的根基却并未改变，然而未来一段时间A股投资的主线，则有望逐步由主题投资向成长价值投资转变。 首先，本轮牛市的两大推动力并未发生根本改变：从经济转型来看，本届政府在经济转型的方向和战略上都已做了很好的布局，目前新兴产业、国企改革等都已取得了初步成果，万众创新和大众创业的良好格局已经出现，不过尚且离转型成功还有非常大的距离。我们判断经济转型的方向不会改变，开弓没有回头箭，未来政府有望以更大的力度和更强有力的政策保障经济转型顺利进行。从流动性看，居民大类资产配置、降息周期和民间杠杆融资等三大因素中，目前只有民间杠杆融资这一因素发生了较大变化，而前两个影响流动性更为根本的因素却并未发生实质性变化。我国刚刚进入降息周期，从实体经济的实际融资成本、全球流动性对比等多角度来看，我们判断我国在未来相当长的时间内都将继续处于降息周期，尤其是在国内经济通缩压力较大的背景下，政府保持流动性宽松的政策理应不会有大的变化。居民大类资产配置转移是个更为长期的大趋势，虽然短期受市场波动有所影响，但与发达国家相比我国居民财富中权益类占比仍显著偏低，随着居民理财意识的提升，预期未来居民财富向股市转移的趋势仍将继续。 其次，估值水平、市场风险偏好等因素决定未来半年到一年时间，市场投资主线将逐步由主题投资向成长价值投资转变。主题投资并非我国资本市场特有的现象，不过由于受我国资本市场的投资者结构、牛市初期的市场风险偏好以及财富效应等因素影响，主题投资在过去一年被A股市场演绎至极致。我们认为未来一段时间主题投资风格难以继续成为市场投资的主线，因为从估值水平看，创业板和中小板的动态PE估值水平在6月份的高点分别达到了150倍和100倍，已经达到Ａ股历史的高点，靠主题继续推高估值的逻辑难以为继。此外，近期市场的快速调整对市场信心影响较大，即便未来市场企稳后信心有所恢复，可市场风险偏好已明显降低。对于投资者而言，上市公司业绩和估值安全边际有望取代主题概念而成为其首要考虑的因素，具有成长性的价值股以及蓝筹股将逐步成为其配置的重点。 本基金将顺应资本市场大趋势的转变，逐步加大在成长价值型投资的配置比例。一方面，在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业；另一方面，加大对新兴消费的投资比例。此外，本基金未来将更加关注投资组合的抗风险能力，减少净值波动，为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德周期策略混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 49,890,015.59 9,789,506.39 结算备付金 2,143,968.58 275,943.15 存出保证金 128,977.11 25,170.76 交易性金融资产 6.4.7.2 207,806,282.19 76,672,757.49 其中：股票投资 207,806,282.19 76,672,757.49 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,346,626.22 172,982.07 应收利息 6.4.7.5 12,912.78 2,772.70 应收股利 - - 应收申购款 94,982.68 1,427,442.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 270,423,765.15 88,366,575.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,439,065.07 609,978.26 应付赎回款 27,826,459.16 2,079,522.61 应付管理人报酬 400,265.76 86,782.84 应付托管费 66,710.97 14,463.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,405,097.11 224,145.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 319,286.75 377,222.85 负债合计 32,456,884.82 3,392,115.94 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 102,874,139.72 55,741,890.70 未分配利润 6.4.7.10 135,092,740.61 29,232,568.50 所有者权益合计 237,966,880.33 84,974,459.20 负债和所有者权益总计 270,423,765.15 88,366,575.14 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.313元，基金份额总额102,874,139.72份。 6.2 利润表 会计主体：诺德周期策略混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 -10,363,519.67 2,495,953.80 1.利息收入 118,275.71 34,290.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 109,435.98 16,226.28 债券利息收入 - 1,335.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,839.73 16,728.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,403,879.37 1,310,080.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,187,277.85 1,205,375.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 216,601.52 104,704.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -23,942,401.39 1,123,287.15 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,056,726.64 28,295.97 减：二、费用 4,242,929.76 603,083.03 1．管理人报酬 1,045,984.34 238,083.72 2．托管费 174,330.75 39,680.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,888,753.02 138,900.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 133,861.65 186,418.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,606,449.43 1,892,870.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,606,449.43 1,892,870.77 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德周期策略混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 55,741,890.70 29,232,568.50 84,974,459.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,606,449.43 -14,606,449.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 47,132,249.02 120,466,621.54 167,598,870.56 其中：1.基金申购款 401,461,719.71 620,654,933.18 1,022,116,652.89 2.基金赎回款 -354,329,470.69 -500,188,311.64 -854,517,782.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 102,874,139.72 135,092,740.61 237,966,880.33 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,610,693.28 2,293,094.13 45,903,787.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,892,870.77 1,892,870.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,950,019.51 -2,431,293.05 -20,381,312.56 其中：1.基金申购款 7,333,215.66 304,577.50 7,637,793.16 2.基金赎回款 -25,283,235.17 -2,735,870.55 -28,019,105.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 25,660,673.77 1,754,671.85 27,415,345.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德周期策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1597号《关于核准诺德周期策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》和《诺德周期策略股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币567,721,306.99元，业经普华永道中天验字(2012)第081号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为567,721,306.99份基金份额，其中认购资金利息折合195,101.99份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德周期策略混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德周期策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋金融同业存款利率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德周期策略混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行交易业务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,045,984.34 238,083.72 其中：支付销售机构的客户维护费 388,709.75 112,227.13 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 174,330.75 39,680.62 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 49,890,015.59 99,037.79 2,569,144.04 13,988.90 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有新发/增发证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300047 天源迪科 2015-06-03 重大事项 24.00 2015-07-30 32.29 412,200.00 11,985,735.74 9,892,800.00 - 300377 赢时胜 2015-05-20 重大事项 145.68 2015-07-15 168.99 28,000.00 4,398,412.45 4,079,040.00 - 300188 美亚柏科 2015-05-14 重大事项 37.15 2015-08-21 33.44 40,000.00 950,398.00 1,486,000.00 - 002712 思美传媒 2015-03-19 重大事项 101.14 2015-07-31 66.10 11,000.00 761,082.00 1,112,540.00 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期内本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期内本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 207,806,282.19 76.84 其中：股票 207,806,282.19 76.84 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,033,984.17 19.24 7 其他各项资产 10,583,498.79 3.91 8 合计 270,423,765.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 143,240,396.73 60.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,151,715.70 4.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,365,429.76 16.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,112,540.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,936,200.00 5.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,806,282.19 87.33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300146 汤臣倍健 489,923 19,244,175.44 8.09 2 002516 江苏旷达 1,299,950 17,978,308.50 7.55 3 002488 金固股份 369,989 12,017,242.72 5.05 4 300015 爱尔眼科 370,000 11,936,200.00 5.02 5 600987 航民股份 849,978 11,525,701.68 4.84 6 600699 均胜电子 300,000 11,493,000.00 4.83 7 002008 大族激光 400,000 11,488,000.00 4.83 8 601799 星宇股份 299,930 11,469,323.20 4.82 9 600697 欧亚集团 359,965 11,151,715.70 4.69 10 002373 千方科技 250,000 10,822,500.00 4.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600571 信雅达 32,303,045.49 38.02 2 002312 三泰控股 32,204,495.66 37.90 3 002657 中科金财 31,197,662.58 36.71 4 300231 银信科技 26,696,664.13 31.42 5 300377 赢时胜 26,053,584.00 30.66 6 300290 荣科科技 24,489,065.07 28.82 7 300130 新国都 24,020,934.76 28.27 8 601799 星宇股份 20,458,119.05 24.08 9 300166 东方国信 20,391,416.77 24.00 10 002177 御银股份 20,270,729.60 23.86 11 300146 汤臣倍健 20,082,776.46 23.63 12 300336 新文化 19,337,338.65 22.76 13 600446 金证股份 18,741,760.68 22.06 14 601222 林洋电子 17,893,813.92 21.06 15 002516 江苏旷达 17,661,197.60 20.78 16 300380 安硕信息 17,217,977.02 20.26 17 300010 立思辰 16,451,252.62 19.36 18 002416 爱施德 15,737,193.24 18.52 19 300226 上海钢联 15,017,843.26 17.67 20 002488 金固股份 15,000,999.40 17.65 21 002609 捷顺科技 14,362,951.61 16.90 22 002279 久其软件 14,096,712.00 16.59 23 600987 航民股份 14,052,497.95 16.54 24 300047 天源迪科 13,958,539.23 16.43 25 002249 大洋电机 13,369,006.52 15.73 26 300329 海伦钢琴 13,078,356.10 15.39 27 600699 均胜电子 13,071,710.00 15.38 28 002253 川大智胜 13,039,357.57 15.35 29 600697 欧亚集团 12,501,265.29 14.71 30 002658 雪迪龙 11,902,514.36 14.01 31 000712 锦龙股份 11,862,637.98 13.96 32 300015 爱尔眼科 11,729,796.92 13.80 33 300245 天玑科技 11,608,547.88 13.66 34 300059 东方财富 11,504,171.34 13.54 35 300365 恒华科技 11,363,474.50 13.37 36 603019 中科曙光 11,317,224.00 13.32 37 600570 恒生电子 11,136,670.57 13.11 38 002642 荣之联 11,077,280.76 13.04 39 300352 北信源 11,032,082.00 12.98 40 002008 大族激光 10,957,729.78 12.90 41 300311 任子行 10,730,352.26 12.63 42 002701 奥瑞金 10,671,982.28 12.56 43 300339 润和软件 9,883,910.00 11.63 44 300177 中海达 9,840,545.72 11.58 45 002373 千方科技 9,773,785.31 11.50 46 300237 美晨科技 9,671,733.36 11.38 47 600651 飞乐音响 9,666,645.70 11.38 48 300227 光韵达 9,666,387.30 11.38 49 300033 同花顺 9,349,087.75 11.00 50 600330 天通股份 8,794,870.80 10.35 51 300386 飞天诚信 8,784,041.92 10.34 52 600180 瑞茂通 8,469,025.50 9.97 53 300295 三六五网 8,434,184.52 9.93 54 002063 远光软件 8,319,504.00 9.79 55 000402 金 融 街 7,984,903.06 9.40 56 300302 同有科技 7,887,712.10 9.28 57 002401 中海科技 7,260,686.98 8.54 58 300369 绿盟科技 7,233,095.60 8.51 59 002467 二六三 7,165,869.00 8.43 60 002335 科华恒盛 6,890,939.34 8.11 61 300212 易华录 6,651,503.52 7.83 62 600483 福能股份 6,532,489.96 7.69 63 002236 大华股份 6,507,131.41 7.66 64 002202 金风科技 6,405,000.00 7.54 65 300038 梅泰诺 6,147,344.70 7.23 66 002673 西部证券 5,586,124.44 6.57 67 000673 当代东方 5,451,450.00 6.42 68 002146 荣盛发展 5,140,000.00 6.05 69 002284 亚太股份 5,053,735.00 5.95 70 000750 国海证券 4,866,921.26 5.73 71 002736 国信证券 4,659,894.00 5.48 72 600518 康美药业 4,576,230.14 5.39 73 600588 用友网络 4,558,949.80 5.37 74 603636 南威软件 4,466,841.20 5.26 75 300188 美亚柏科 4,150,311.00 4.88 76 601099 太平洋 3,886,271.00 4.57 77 300398 飞凯材料 3,744,505.40 4.41 78 601198 东兴证券 3,652,586.00 4.30 79 600138 中青旅 3,588,711.00 4.22 80 002531 天顺风能 3,468,754.92 4.08 81 601377 兴业证券 3,445,649.00 4.05 82 300250 初灵信息 3,229,775.00 3.80 83 600240 华业资本 3,216,769.00 3.79 84 002439 启明星辰 3,196,659.91 3.76 85 300183 东软载波 2,789,542.00 3.28 86 600767 运盛医疗 2,631,622.51 3.10 87 000024 招商地产 2,550,053.00 3.00 88 000997 新 大 陆 2,541,076.52 2.99 89 300178 腾邦国际 2,306,937.68 2.71 90 002363 隆基机械 2,298,165.00 2.70 91 300075 数字政通 2,221,717.00 2.61 92 002285 世联行 2,151,352.30 2.53 93 600528 中铁二局 2,143,828.00 2.52 94 002156 通富微电 2,140,580.22 2.52 95 600369 西南证券 2,075,853.00 2.44 96 300356 光一科技 1,961,619.00 2.31 97 600358 国旅联合 1,866,864.00 2.20 98 002646 青青稞酒 1,836,083.76 2.16 99 600739 辽宁成大 1,747,905.72 2.06 100 002496 辉丰股份 1,729,014.00 2.03 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002312 三泰控股 37,755,789.54 44.43 2 600571 信雅达 33,247,047.02 39.13 3 002657 中科金财 29,515,240.83 34.73 4 300377 赢时胜 27,321,076.69 32.15 5 300231 银信科技 25,284,840.15 29.76 6 300336 新文化 19,570,703.44 23.03 7 002177 御银股份 19,394,353.53 22.82 8 002416 爱施德 17,838,892.83 20.99 9 300166 东方国信 17,791,450.50 20.94 10 300010 立思辰 17,790,000.63 20.94 11 300380 安硕信息 17,542,571.88 20.64 12 300130 新国都 17,019,780.70 20.03 13 300290 荣科科技 17,010,204.59 20.02 14 600446 金证股份 16,823,188.00 19.80 15 300226 上海钢联 16,572,945.57 19.50 16 002609 捷顺科技 15,924,365.00 18.74 17 300329 海伦钢琴 15,362,483.90 18.08 18 600570 恒生电子 13,094,825.27 15.41 19 300365 恒华科技 12,944,965.50 15.23 20 002253 川大智胜 12,639,667.00 14.87 21 002642 荣之联 11,945,463.84 14.06 22 603019 中科曙光 11,847,198.34 13.94 23 000712 锦龙股份 11,645,748.25 13.70 24 300311 任子行 11,017,247.98 12.97 25 300237 美晨科技 10,954,598.00 12.89 26 002279 久其软件 10,012,807.00 11.78 27 300245 天玑科技 9,964,700.24 11.73 28 300352 北信源 9,810,867.00 11.55 29 300059 东方财富 9,763,690.18 11.49 30 300386 飞天诚信 9,740,509.00 11.46 31 600180 瑞茂通 9,677,523.00 11.39 32 300177 中海达 8,954,323.92 10.54 33 300033 同花顺 8,608,543.47 10.13 34 300227 光韵达 8,537,147.79 10.05 35 601222 林洋电子 8,486,574.92 9.99 36 600330 天通股份 8,261,573.79 9.72 37 002063 远光软件 8,022,295.25 9.44 38 002335 科华恒盛 7,991,577.50 9.40 39 601799 星宇股份 7,898,836.92 9.30 40 300339 润和软件 7,716,069.33 9.08 41 000402 金 融 街 7,598,280.00 8.94 42 300295 三六五网 7,575,483.00 8.92 43 002467 二六三 7,481,236.99 8.80 44 300212 易华录 7,463,125.25 8.78 45 002673 西部证券 7,374,282.56 8.68 46 002401 中海科技 6,966,378.89 8.20 47 601377 兴业证券 6,420,048.29 7.56 48 002236 大华股份 6,378,872.87 7.51 49 600518 康美药业 5,918,443.41 6.96 50 601099 太平洋 5,648,670.55 6.65 51 002202 金风科技 5,435,744.55 6.40 52 300369 绿盟科技 5,434,943.96 6.40 53 300038 梅泰诺 5,335,761.00 6.28 54 601318 中国平安 5,321,564.80 6.26 55 300302 同有科技 5,206,423.93 6.13 56 600483 福能股份 5,169,394.00 6.08 57 002736 国信证券 5,100,304.61 6.00 58 000750 国海证券 4,930,591.76 5.80 59 002284 亚太股份 4,876,165.50 5.74 60 000673 当代东方 4,635,259.60 5.45 61 002146 荣盛发展 4,506,272.00 5.30 62 002516 江苏旷达 4,474,321.91 5.27 63 300398 飞凯材料 4,358,368.04 5.13 64 000776 广发证券 4,330,651.00 5.10 65 600588 用友网络 4,305,932.01 5.07 66 002439 启明星辰 4,164,558.44 4.90 67 603636 南威软件 3,995,303.85 4.70 68 601336 新华保险 3,957,778.00 4.66 69 300183 东软载波 3,871,771.82 4.56 70 601198 东兴证券 3,834,610.00 4.51 71 601601 中国太保 3,704,213.13 4.36 72 300188 美亚柏科 3,652,727.00 4.30 73 600240 华业资本 3,589,838.56 4.22 74 600138 中青旅 3,524,649.00 4.15 75 002531 天顺风能 3,495,641.25 4.11 76 600048 保利地产 3,409,608.32 4.01 77 000961 中南建设 3,230,034.53 3.80 78 601628 中国人寿 3,079,570.68 3.62 79 601567 三星电气 3,043,073.96 3.58 80 600383 金地集团 2,975,114.45 3.50 81 600802 福建水泥 2,911,283.29 3.43 82 002363 隆基机械 2,906,955.00 3.42 83 601166 兴业银行 2,879,674.78 3.39 84 600767 运盛医疗 2,843,646.00 3.35 85 000997 新 大 陆 2,841,031.00 3.34 86 000024 招商地产 2,714,204.00 3.19 87 002156 通富微电 2,713,437.48 3.19 88 300178 腾邦国际 2,477,542.00 2.92 89 600111 北方稀土 2,343,549.00 2.76 90 300356 光一科技 2,250,813.92 2.65 91 300075 数字政通 2,196,513.00 2.58 92 600358 国旅联合 2,167,660.00 2.55 93 600123 兰花科创 2,141,842.66 2.52 94 300250 初灵信息 2,133,939.00 2.51 95 600369 西南证券 2,127,960.42 2.50 96 300047 天源迪科 2,042,958.00 2.40 97 600528 中铁二局 2,004,998.90 2.36 98 002285 世联行 1,995,774.50 2.35 99 002707 众信旅游 1,988,724.15 2.34 100 000002 万 科Ａ 1,912,200.00 2.25 101 002646 青青稞酒 1,895,216.00 2.23 102 600643 爱建股份 1,884,670.00 2.22 103 600739 辽宁成大 1,839,883.69 2.17 104 300005 探路者 1,839,124.00 2.16 105 000732 泰禾集团 1,701,895.75 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,044,059,243.95 卖出股票的收入（成交）总额 901,170,595.71 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 128,977.11 2 应收证券清算款 10,346,626.22 3 应收股利 - 4 应收利息 12,912.78 5 应收申购款 94,982.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,583,498.79 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,279 19,487.43 148,242.34 0.14% 102,725,897.38 99.86% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 496,031.75 0.48% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年3月21日）基金份额总额 567,916,408.98 本报告期期初基金份额总额 55,741,890.70 本报告期基金总申购份额 401,461,719.71 减：本报告期基金总赎回份额 354,329,470.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 102,874,139.72 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2015年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、本基金托管人及高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 浙商证券 1 499,077,234.45 25.66% 454,360.23 25.66% - 国海证券 2 350,413,697.04 18.01% 319,017.19 18.01% - 东方证券 2 324,526,030.91 16.68% 295,448.29 16.68% - 中投证券 2 253,449,835.93 13.03% 230,741.13 13.03% - 海通证券 1 251,718,099.68 12.94% 229,163.81 12.94% - 东兴证券 1 202,937,730.42 10.43% 184,754.72 10.43% - 国泰君安 2 35,173,611.00 1.81% 32,022.19 1.81% - 国信证券 2 18,688,487.23 0.96% 17,013.89 0.96% - 招商证券 1 9,195,653.00 0.47% 8,371.69 0.47% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人未新租用交易单元、退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国海证券 - - 7,500,000.00 9.09% - - 中投证券 - - 44,000,000.00 53.33% - - 海通证券 - - 28,000,000.00 33.94% - - 国信证券 - - 3,000,000.00 3.64% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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