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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4030 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同180指数证券投资基金季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定，已于2004年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称 天同180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日 期末基金份额总额 1,063,834,419.23份 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 75％×上证180指数＋25％中信国债指数 风险收益特征 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 基金管理人 天同基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 主要财务指标 2004年第2季度 基金本期净收益 5,335,443.89元 加权平均基金份额本期净收益 0.0060元 期末基金资产净值 974,162,864.65元 期末基金份额净值 0.9157元 （二） 基金净值表现 1、天同180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 (1)-(3) (2)-(4) 标准差(2) 准收益率(3) 准标准差(4) 2004年第2季度 -14.08% 0.82% -17.22% 0.88% 3.14% -0.06% 基金业绩比较基准增长率=75%*上证180指数增长率+25%*中信国债指数增长率 2、天同180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 天同180指数基金成立于2003年3月17日，历史走势比较图的时间区间为：2003年3月17日到2004年6月30日。该期间天同180指数基金的净值增长率为-3.92%，业绩比较基准的增长率为-6.38%，基金净值表现超越业绩基准2.46%。由于基金建仓初期仓位较低，而同期上证180指数的增幅又很快，从2003年3月17日到4月17日指数累计增长12%，这造成了基金净值的前期表现与基准指数的偏差较大。考察基金从2003年6月17日建仓结束至今的业绩表现见下图，该期间基金净值的累计增长为-6.83%，业绩比较基准同期的累计增幅为-12.98%，超越基金基准6.15%。 3、天同180指数基金指数化投资表现 从2004年4月1日至2004年6月30日，上证180指数增幅为-21.32%，本基金指数投资组合涨幅为 -17.95%，指数投资相对收益率为 3.37%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.10%。 注：（1）拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度，该指标是一个日平均跟踪误差指标。 （2）指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。 δ＝（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）－（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ） （3）由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标，类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。 四、基金管理人报告 （一）基金经理 朱良，基金经理，31岁，经济学硕士，4年基金从业经验。毕业于北京大学数学系基础数学专业和美国匹兹堡大学经济学系。曾在美国梅隆资产管理公司投资研究部从事增强型指数基金和对冲基金的投资策略研究与投资管理工作。 肖侃宁，基金经理助理，30岁，工商管理硕士，8年证券从业经验。先后在南方证券股份有限公司武汉管理总部证券部从事证券分析工作,在资金计划部和投资理财部从事股票和债券投资工作。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 本报告期内，针对固定资产投资过快增长所引发的经济局部过热，国家加大宏观调控的力度，采取了适度从紧的货币政策，银行间短期利率逐步攀升，银行贷款增速下降明显。受此轮宏观调控的影响，二季度股票市场出现了单边下跌的行情，其中上证指数4月份就下跌8.38％。尽管5月下旬市场出现了一定的反弹，但5月宏观经济数据的过快回落，又给市场带来了"硬着陆"的担心。与此同时，国债回购市场整顿、市场扩容速度加快，对市场资金面和投资信心产生了一定的冲击。进入6月份以后，市场再次转弱，上证指数跌破1400点重要关口。总体上，二季度股市呈弱市下跌并伴随交易量萎缩的格局，其中上证指数下跌了19.64％，上证180指数的跌幅也达21.32％。 作为一只标准化的指数基金，天同180指数基金的股票部分采用指数复制法跟踪目标指数，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。本报告期内，基金指数化投资组合跌幅为17.95%，同期上证180指数收益率为-21.32%，指数投资组合的相对收益率为3.37%。本基金管理人利用公司内部开发的指数基金风险控制系统，对每日跟踪偏差进行归因分析，在尽量避免频繁交易的前提下进行组合调整，严格控制指数化投资部分的跟踪误差。二季度，基金指数化投资部分日均拟合偏离度为0.10％，远远低于基金契约中0.5％的规定。债券投资部分本基金管理人根据对市场走势的判断和宏观经济的分析，在二季度继续采用缩短债券组合久期的策略，同时本基金管理人加强了在债券一级市场的操作力度，积极参与申购高收益率的短期债券，取得了较好的投资收益，同时又满足了基金的日常管理的流动性需求。 五、投资组合报告 (一)2004年6月30基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 693,718,007.84 71.04 债券 204,341,416.03 20.93 银行存款和清算备付金合计 23,077,292.20 2.36 买入返售证券 20,000,000.00 2.05 应收申购款 25,299,046.00 2.59 证券清算款 6,417,911.36 0.66 其他资产 3,598,563.72 0.37 资产合计 976,452,237.15 100 (二)2004年6月30按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 5,929,120.24 0.61% B采掘业 33,813,936.58 3.47% C制造业 268,843,561.89 27.60% C0食品、饮料 22,216,165.68 2.28% C1纺织、服装、皮毛 16,081,898.48 1.65% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 601,250.37 0.06% C4石油、化学、塑胶、塑料 25,506,583.87 2.62% C5电子 36,623,436.11 3.76% C6金属、非金属 89,989,148.57 9.24% C7机械、设备、仪表 48,709,604.51 5.00% C8医药、生物制品 25,306,358.54 2.60% C9其他制造业 3,809,115.76 0.39% D电力、煤气及水的生产和供应业 72,370,690.55 7.43% E建筑业 4,868,696.20 0.50% F交通运输、仓储业 74,389,297.28 7.64% G信息技术业 59,569,749.37 6.11% H批发和零售贸易 15,891,067.74 1.63% I金融、保险业 80,868,076.73 8.30% J房地产业 16,737,476.35 1.72% K社会服务业 16,136,539.07 1.66% L传播与文化产业 5,046,852.49 0.52% M综合类 39,252,943.35 4.03% 合计 693,718,007.84 71.21% (三)2004年6月30按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600050 中国联通 8,909,521 30,737,847.45 3.16% 2 600900 长江电力 3,553,859 30,136,724.32 3.09% 3 600036 招商银行 3,097,720 26,268,665.60 2.70% 4 600019 宝钢股份 3,773,341 23,734,314.89 2.44% 5 600028 中国石化 4,221,480 20,220,889.20 2.08% 6 600016 民生银行 3,122,060 19,544,095.60 2.01% 7 600000 浦发银行 1,770,620 15,563,749.80 1.60% 8 600009 上海机场 1,162,065 12,898,921.50 1.32% 9 600104 上海汽车 1,481,684 12,623,947.68 1.30% 10 600839 四川长虹 1,631,237 12,609,462.01 1.29% (四)2004年6月30按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 29,518,733.63 3.03% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 170,252,400.00 17.48% 可转换债投资 4,570,282.40 0.47% 合计 204,341,416.03 20.98% (五)2004年6月30按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 02国开18 140,252,400.00 14.40% 03国开13 30,000,000.00 3.08% 03国债(4) 20,155,555.55 2.07% 04国债5 9,363,178.08 0.96% 华电转债 2,336,567.00 0.24% (六)投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 应收股利 55,922.46 应收利息 3,462,642.11 待摊费用 79,999.15 合计 3,598,563.72 3、持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 12211100726 华电转债 2,336,567.00 0.24% 12211110001 邯钢转债 1,548,952.20 0.16% 六、 开放式基金份额变动 2004年第2季度基金份额的变动情况表 项目 份额 2004年4月1日初基金份额总额 901,111,689.20 2004年6月30末基金份额总额 1,063,834,419.23 2004年第2季度基金总申购份额 296,683,072.02 2004年第2季度基金总赎回份额 133,960,341.99 七、备查文件目录 1、中国证监会批准天同180指数证券投资基金设立的文件 2、《天同180指数证券投资基金基金契约》 3、《天同180指数证券投资基金基金托管协议》 4、报告期内天同180指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 5、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.ttasset.com 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 天同基金管理有限公司 二〇〇四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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