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| 银华增值混合(180002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4012 | ||||||||
| 基金代码 | 180002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华保本增值证券投资基金季度报告(2004年第2季度) | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第2季度） 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2004年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称：银华保本增值证券投资基金 基金简称：银华保本增值 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月2日 报告期末基金份额总额：6035963341.22份 投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。 投资策略：本基金采用"恒定比例投资组合保险策略"（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。 投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 注册登记机构：银华基金管理有限公司 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 -27,465,961.13 基金份额本期净收益 -0.0045 期末基金资产净值 5,936,151,760.79 期末基金份额净值 0.9835 二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 过去三个月 -1.64% 0.16% 0.50% 阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% -2.14% 0.16% 三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金契约》的规定： ①债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金管理人应在基金成立日起6个月内完成建仓； ②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。 本报告期内，本基金严格执行了《银华保本增值证券投资基金基金契约》的相关规定。 2、本基金成立于2004年3月2日，截至2004年6月30日，本基金成立不满一年。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金经理情况 王华先生，29岁，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员，3年证券投资基金从业经历。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作。 二、 遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 三、 基金投资策略和业绩表现报告 在宏观调控的大背景下，大盘连续11个周下跌，上证指数从1742点下跌到1400点，下跌幅度为19.63%。宏观调控是本次调整的主要原因，它一方面降低了投资者对上市公司的业绩预期；另一方面也提高了市场资金成本。在下跌过程中，证券市场的一些历史问题也不断暴露出来，例如国债回购、委托理财等。这也加速了市场的调整。 银华保本增值基金严格遵循基金契约的规定，采用了投资组合保险策略（CPPI），在下跌过程中，选择流动性好的稳健型投资品种，逐步建立了股票仓位。基金的行业配置主要集中在公用事业、石化等行业上。由于在基金的建仓期内，基金的安全垫波动较大，所以基金的股票仓位留有一定的余地。 在债券投资方面，银华保本增值基金在市场面临较大利率风险的情况下，放弃了风险较高的长期债券品种，将三年以内的债券品种做为主要投资对象。同时，根据基金现金流情况，本基金在债券期限结构上进行了匹配。 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 552,562,618.79 8.89% 债 券 3,836,174,966.10 61.69% 银行存款及清 算备付金合计 246,309,020.56 3.96% 其他资产 1,583,050,019.53 25.46% 合 计 6,218,096,624.98 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占净值比 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 采掘业 96,185,042.00 1.62% 制造业 247,630,696.99 4.17% 食品、饮料 4,051,493.50 0.07% 纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 4,124,000.00 0.07% 石油、化学、塑胶、塑料 4,168,520.00 0.07% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 183,724,021.71 3.10% 机械、设备、仪表 51,516,321.78 0.87% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 电力、煤气及水的生产和供应业 119,906,860.00 2.02% 建筑业 0.00 0.00% 交通运输、仓储业 67,827,848.40 1.14% 信息技术业 16,492,441.40 0.28% 批发和零售贸易 1,102,290.00 0.02% 金融、保险业 3,417,440.00 0.06% 房地产业 0.00 0.00% 社会服务业 0.00 0.00% 传播与文化产业 0.00 0.00% 综合类 0.00 0.00% 合计 552,562,618.79 9.31% 三、基金股票投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值（元） 市值占净值比 数量（股） 600005 武钢股份 110,840,000.00 1.87% 17,000,000.00 600028 中国石化 89,094,000.00 1.50% 18,600,000.00 600900 长江电力 84,800,000.00 1.43% 10,000,000.00 600660 福耀玻璃 49,517,446.60 0.83% 6,356,540.00 600009 上海机场 27,749,889.00 0.47% 2,499,990.00 600585 海螺水泥 22,048,089.75 0.37% 1,851,225.00 600270 外运发展 20,077,570.80 0.34% 2,243,304.00 600418 江淮汽车 19,500,000.00 0.33% 1,500,000.00 000063 中兴通讯 16,388,141.40 0.28% 805,710.00 000022 深赤湾Ａ 13,725,388.60 0.23% 733,978.00 四、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 485,102,116.00 8.17% 金融债券投资 2,641,502,472.22 44.50% 可转换债投资 114,866,289.13 1.93% 央行票据投资 594,704,088.75 10.02% 债券投资合计 3,836,174,966.10 64.62% 五、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比 04国开01 977,402,000.00 16.47% 03国开29 762,248,472.22 12.84% 04国开07 463,467,000.00 7.81% 04国债02 399,920,000.00 6.74% 04央行30 359,867,724.65 6.06% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 250,000.00 应收利息 38,813,574.53 应收申购款 36,445.00 买入返售证券 1,543,950,000.00 合计 1,583,050,019.53 4、 处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 市值占净值比 100096 云化转债 47,993,325.80 0.81% 110001 邯钢转债 25,852,977.00 0.44% 100177 雅戈转债 22,894,797.40 0.39% 100220 阳光转债 12,282,361.50 0.21% 第六节 开放式基金份额变动 期初基金份额 6,073,617,942.08 期间总申购份额 1,542,555.96 期间总赎回份额 39,197,156.82 期末基金份额 6,035,963,341.22 第七节 备查文件目录 一、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》 二、《银华保本增值证券投资基金基金契约》 三、《银华保本增值证券投资基金托管协议》 四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 五、本报告期内在公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2004年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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