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| 银河高C(501308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3999704 | ||||||||
| 基金代码 | 501308 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基 金（LOF） 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2024年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 净资产变动表 ............................................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 39 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47 §10 重大事件揭示 ............................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48 10.8 其他重大事件 .............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 50 12.1 备查文件目录 .............................................................. 50 12.2 存放地点 .................................................................. 50 12.3 查阅方式 .................................................................. 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF） 基金简称 银河中证沪港深高股息指数（LOF） 场内简称 银河高股息LOF 基金主代码 501307 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年4月10日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,109,142.53份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年4月25日 下属分级基金的基金简称 银河高股息LOF 银河高C 下属分级基金的交易代码 501307 501308 报告期末下属分级基金的份额总额 18,233,726.47份 5,875,416.06份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 1、股票投资策略 本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投资。 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 2、债券投资策略；3、金融衍生品的投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 贺凌 联系电话 021-38568989 010-66223348 电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn heling@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-89661115 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 北京市西城区金融大街丙17号 邮政编码 200120 100033 法定代表人 宋卫刚 霍学文 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cgf.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024年1月1日-2024年6月30日) 银河高股息LOF 银河高C 本期已实现收益 270,915.30 55,732.99 本期利润 1,646,635.12 28,744.91 加权平均基金份额本期利润 0.1001 0.0250 本期加权平均净值利润率 10.44% 2.59% 本期基金份额净值增长率 12.20% 12.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024年6月30日) 期末可供分配利润 -1,817,425.36 -662,812.10 期末可供分配基金份额利润 -0.0997 -0.1128 期末基金资产净值 18,409,586.05 5,842,776.97 期末基金份额净值 1.0096 0.9944 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.96% -0.56% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河高股息LOF 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.17% 0.88% -3.93% 0.90% 1.76% -0.02% 过去三个月 9.37% 0.86% 6.97% 0.88% 2.40% -0.02% 过去六个月 12.20% 0.95% 11.54% 0.95% 0.66% 0.00% 过去一年 6.62% 0.85% 7.39% 0.84% -0.77% 0.01% 过去三年 -6.30% 1.11% -5.31% 1.13% -0.99% -0.02% 自基金合同生效起至今 0.96% 1.08% -8.80% 1.09% 9.76% -0.01% 银河高C 阶段 份额净值增长 份额净值增长率标 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.19% 0.88% -3.93% 0.90% 1.74% -0.02% 过去三个月 9.30% 0.86% 6.97% 0.88% 2.33% -0.02% 过去六个月 12.07% 0.95% 11.54% 0.95% 0.53% 0.00% 过去一年 6.36% 0.85% 7.39% 0.84% -1.03% 0.01% 过去三年 -6.99% 1.11% -5.31% 1.13% -1.68% -0.02% 自基金合同生效起至今 -0.56% 1.08% -8.80% 1.09% 8.24% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%， 每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定：本基金90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指 数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。截至本报告期末，本基金各项资产配置比 例符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国 上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然 气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限 公司。 本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资 基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资 基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、 银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投 资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债 券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证 券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务 主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合 型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基 金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活 配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选 混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主 题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿 达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中 证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河 沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主 题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河 丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、 银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证 券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产 业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳 健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投 资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、 银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景 气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投资基金、银河中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投 资基金、银河高端装备混合型发起式证券投资基金、银河国企主题混合型发起式证券投资基金、 银河新材料股票型发起式证券投资基金、银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河 招益6个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 本基金的基金经理 2021年11月5日 - 16年 博士研究生学历，16年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职，现担任股票投资部基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理，2015年5月至2016年12月担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年4月起任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年4月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年10月至2021年10月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金经理，2022年3月至2023年12月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投资。按照成份股在中证沪港深高股息 指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进 行相应调整。本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在上半年窄幅波动。 操作层面上，本基金严格遵循基金基准，没有调整持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河高股息LOF的基金份额净值为1.0096元，本报告期基金份额净值增长率 为12.20%，同期业绩比较基准收益率为11.54%；截至本报告期末银河高C的基金份额净值为 0.9944元，本报告期基金份额净值增长率为12.07%，同期业绩比较基准收益率为11.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为在海外持续降息的背景下，市场可能会继续期待国内利率的持续下降， 这将进一步凸显高股息资产的吸引力，另外我们短期并未看到地产及基建等产业的大规模增长， 市场没有宽信用的风险，在此逻辑下，下半年高股息资产的吸引力仍将继续增强，我们对市场不 悲观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金 业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行 估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份 额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次 数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效。不 满3个月可不进行收益分配。 本基金截至2024年06月30日，银河高股息LOF可供分配利润为-1,817,425.36元，银河高 C可供分配利润为-662,812.10元，本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内已连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，我司已将该 基金情况向监管部门报告并提出解决方案，目前我司正积极加强营销，力争扩大本基金规模。 自2024年6月27日起，本基金所产生的信息披露费用、审计费、基金份额持有人大会费、 银行间账户维护费等各类固定费用，不再从基金资产中列支，由基金管理人承担。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）过程 中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注： 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容， 复核内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,210,727.44 932,872.97 结算备付金 197,911.74 - 存出保证金 11,473.64 205.93 交易性金融资产 6.4.7.2 20,614,766.86 14,120,928.56 其中：股票投资 20,614,766.86 14,120,928.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 185,155.55 4,940.20 应收申购款 711,682.39 2,735.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 24,931,717.62 15,061,683.18 负债和净资产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 188,966.54 1.77 应付赎回款 411,232.56 524.42 应付管理人报酬 8,713.91 6,270.14 应付托管费 3,137.02 2,257.26 应付销售服务费 513.11 137.10 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 66,791.46 83,605.69 负债合计 679,354.60 92,796.38 净资产： 实收基金 6.4.7.10 24,109,142.53 16,646,392.78 未分配利润 6.4.7.12 143,220.49 -1,677,505.98 净资产合计 24,252,363.02 14,968,886.80 负债和净资产总计 24,931,717.62 15,061,683.18 注： 报告截止日2024年06月30日，银河高股息LOF基金份额净值1.0096元,基金份额总额 18,233,726.47份；银河高C基金份额净值0.9944元,基金份额总额5,875,416.06份。银河中证 沪港深高股息指数（LOF）份额总额合计为24,109,142.53份。 6.2 利润表 会计主体：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 一、营业总收入 1,846,973.36 661,694.18 1.利息收入 2,515.48 2,190.94 其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,515.48 2,190.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 494,911.41 490,682.83 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -120,482.04 -59,897.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - -304.49 股利收益 6.4.7.19 615,393.45 550,884.47 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,348,731.74 168,466.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 814.73 353.45 减：二、营业总支出 171,593.33 170,105.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 41,773.29 40,958.36 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 15,038.46 14,744.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,343.63 882.44 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 8.47 8．其他费用 6.4.7.23 113,437.95 113,511.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,675,380.03 491,588.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,675,380.03 491,588.26 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 1,675,380.03 491,588.26 6.3 净资产变动表 会计主体：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 16,646,392.78 - -1,677,505.98 14,968,886.80 二、本期期初净资产 16,646,392.78 - -1,677,505.98 14,968,886.80 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 7,462,749.75 - 1,820,726.47 9,283,476.22 （一）、综合收益总额 - - 1,675,380.03 1,675,380.03 （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） 7,462,749.75 - 145,346.44 7,608,096.19 其中：1.基金申购款 10,939,556.61 - 89,462.37 11,029,018.98 2.基金赎回款 -3,476,806.86 - 55,884.07 -3,420,922.79 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - - 四、本期期末净资产 24,109,142.53 - 143,220.49 24,252,363.02 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 18,596,802.44 - -1,468,185.96 17,128,616.48 二、本期期初净资产 18,596,802.44 - -1,468,185.96 17,128,616.48 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -1,877,340.91 - 572,029.75 -1,305,311.16 （一）、综合收益总额 - - 491,588.26 491,588.26 （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） -1,877,340.91 - 80,441.49 -1,796,899.42 其中：1.基金申购款 836,152.42 - -33,722.84 802,429.58 2.基金赎回款 -2,713,493.33 - 114,164.33 -2,599,329.00 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - - 四、本期期末净资产 16,719,461.53 - -896,156.21 15,823,305.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 史平武 史平武 刘晓彬 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河中证沪港深高股息指数型证券 投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]80号文批准公开募集。本基金为契约型、 上市开放式基金(LOF)，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为205,840,341.68份 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2018)验字第 60821717_B07号的验资报告。基金合同于2018年4月10日生效。本基金的基金管理人为银河基 金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“银河高股息LOF”)和C 类基金份额(以下简称“银河高C”)两类份额。其中，银河高股息LOF是指在投资人认购/申购基 金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；银河高C是指 在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河中证沪 港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于中证沪港深高 股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股和存托凭 证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债 券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可 转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括 同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：本 基金90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)× 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简 称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计 准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国 证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024年06月30日的财务状况、2024年上半年的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票 市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深 圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联 合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继 续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公 告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政 部 税务总局 中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通 机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市 场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花 税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值 税以及一般存款利息收入不征收增值税。 b) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌 公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂 减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个 人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联 交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过 基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12 月31日。 d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 活期存款 3,210,727.44 等于：本金 3,210,502.76 加：应计利息 224.68 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,210,727.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 20,473,556.24 - 20,614,766.86 141,210.62 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 20,473,556.24 - 20,614,766.86 141,210.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末无期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末无黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期内无债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期内无其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,632.28 其中：交易所市场 4,632.28 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 62,159.18 合计 66,791.46 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银河高股息LOF 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,908,501.44 15,908,501.44 本期申购 3,803,796.96 3,803,796.96 本期赎回（以“-”号填列） -1,478,571.93 -1,478,571.93 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 18,233,726.47 18,233,726.47 银河高C 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 737,891.34 737,891.34 本期申购 7,135,759.65 7,135,759.65 本期赎回（以“-”号填列） -1,998,234.93 -1,998,234.93 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,875,416.06 5,875,416.06 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银河高股息LOF 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,807,609.83 213,247.66 -1,594,362.17 本期期初 -1,807,609.83 213,247.66 -1,594,362.17 本期利润 270,915.30 1,375,719.82 1,646,635.12 本期基金份额交易产生的变动数 -280,730.83 404,317.46 123,586.63 其中：基金申购款 -453,680.77 560,192.50 106,511.73 基金赎回款 172,949.94 -155,875.04 17,074.90 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,817,425.36 1,993,284.94 175,859.58 银河高C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -92,530.27 9,386.46 -83,143.81 本期期初 -92,530.27 9,386.46 -83,143.81 本期利润 55,732.99 -26,988.08 28,744.91 本期基金份额交易产生的变动数 -626,014.82 647,774.63 21,759.81 其中：基金申购款 -883,163.94 866,114.58 -17,049.36 基金赎回款 257,149.12 -218,339.95 38,809.17 本期已分配利润 - - - 本期末 -662,812.10 630,173.01 -32,639.09 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 活期存款利息收入 2,281.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 199.85 其他 34.10 合计 2,515.48 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -120,482.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -120,482.04 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出股票成交总额 149,664.41 减：卖出股票成本总额 261,259.52 减：交易费用 8,886.93 买卖股票差价收入 -120,482.04 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 615,393.45 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 615,393.45 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 1,348,731.74 股票投资 1,348,731.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 1,348,731.74 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 814.73 合计 814.73 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 12,159.18 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 926.00 指数使用费 100,000.00 证券组合费 352.77 合计 113,437.95 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司(“银河证 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制 券”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 41,773.29 40,958.36 其中：应支付销售机构的客户维护费 14,454.94 14,389.06 应支付基金管理人的净管理费 27,318.35 26,569.30 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 15,038.46 14,744.94 注：支付基金托管人北京银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.18%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河高股息LOF 银河高C 合计 北京银行 - 111.07 111.07 银河基金 - 17.13 17.13 银河证券 - 0.37 0.37 合计 - 128.57 128.57 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河高股息LOF 银河高C 合计 北京银行 - 90.97 90.97 银河基金 - 14.96 14.96 合计 - 105.93 105.93 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日C类基金 资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河高C的日 销售服务费=前一日银河高C基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日（ 2018年4月10日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 5,000,450.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,450.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 27.4242% - 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日（ 2018年4月10日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 5,000,450.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,450.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.1281% - 注：1、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 2、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 3,210,727.44 2,281.53 1,336,440.13 2,066.83 注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月30日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1 -5年 5 年以上 不计息 合计 资产 货币资金 3,210,727.44 - - - - - 3,210,727.44 结算备付金 197,911.74 - - - - - 197,911.74 存出保证金 11,473.64 - - - - - 11,473.64 交易性金融资产 - - - - - 20,614,766.86 20,614,766.86 应收股利 - - - - - 185,155.55 185,155.55 应收申购款 - - - - - 711,682.39 711,682.39 资产总计 3,420,112.82 - - - - 21,511,604.80 24,931,717.62 负债 应付赎回款 - - - - - 411,232.56 411,232.56 应付管理人报酬 - - - - - 8,713.91 8,713.91 应付托管费 - - - - - 3,137.02 3,137.02 应付清算款 - - - - - 188,966.54 188,966.54 应付销售服务费 - - - - - 513.11 513.11 其他负债 - - - - - 66,791.46 66,791.46 负债总计 - - - - - 679,354.60 679,354.60 利率敏感度缺口 3,420,112.82 - - - - 20,832,250.20 24,252,363.02 上年度末 2023年12月31日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1 -5年 5 年以上 不计息 合计 资产 货币资金 932,872.97 - - - - - 932,872.97 存出保证金 205.93 - - - - - 205.93 交易性金融资产 - - - - - 14,120,928.56 14,120,928.56 应收股利 - - - - - 4,940.20 4,940.20 应收申购款 - - - - - 2,735.52 2,735.52 资产总计 933,078.90 - - - - 1 4,128,604.28 1 5,061,683.18 负债 应付赎回款 - - - - - 524.42 524.42 应付管理人报酬 - - - - - 6,270.14 6,270.14 应付托管费 - - - - - 2,257.26 2,257.26 应付清算款 - - - - - 1.77 1.77 应付销售服务费 - - - - - 137.10 137.10 其他负债 - - - - - 83,605.69 83,605.69 负债总计 - - - - - 92,796.38 92,796.38 利率敏感度缺口 933,078.90 - - - - 1 4,035,807.90 1 4,968,886.80 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 12,103,500.06 - 12,103,500.06 资产合计 - 12,103,500.06 - 12,103,500.06 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 12,103,500.06 - 12,103,500.06 项目 上年度末 2023年12月31日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 8,037,098.96 - 8,037,098.96 资产合计 - 8,037,098.96 - 8,037,098.96 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,037,098.96 - 8,037,098.96 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024年6月30日） 上年度末 （2023年12月 31日 ） 所有外币相对人民币升值5% 605,175.00 401,854.95 所有外币相对人民币贬值5% -605,175.00 -401,854.95 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备 选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 20,614,766.86 85.00 14,120,928.56 94.34 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 20,614,766.86 85.00 14,120,928.56 94.34 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为中证沪港深高股息指数变动时，股票资产相应的理论变动值。 2、假定中证沪港深高股息指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2024年6月30日） 上年度末 （2023年12月 31日 ） 中证沪港深高股息指数上升5% 1,007,215.19 652,520.70 中证沪港深高股息指数下降5% -1,007,215.19 -652,520.70 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的 输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 第一层次 20,614,766.86 14,120,928.56 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 20,614,766.86 14,120,928.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产款、卖出回购金融资 产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2024年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,614,766.86 82.68 其中：股票 20,614,766.86 82.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,408,639.18 13.67 8 其他各项资产 908,311.58 3.64 9 合计 24,931,717.62 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币12,103,500.06元，占期末净值比 例49.91%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 94,461.00 0.39 B 采矿业 1,569,950.00 6.47 C 制造业 3,785,311.80 15.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,596.00 0.77 E 建筑业 102,912.00 0.42 F 批发和零售业 294,944.00 1.22 G 交通运输、仓储和邮政业 708,701.00 2.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 875,497.00 3.61 K 房地产业 126,863.00 0.52 L 租赁和商务服务业 323,831.00 1.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 441,200.00 1.82 S 综合 - - 合计 8,511,266.80 35.09 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 948,201.51 3.91 非周期性消费品 - - 周期性消费品 240,774.11 0.99 能源 1,659,601.27 6.84 金融 3,079,810.24 12.70 医疗 - - 工业 2,886,888.62 11.90 信息科技 591,930.66 2.44 电信服务 1,042,983.33 4.30 公用事业 574,428.01 2.37 房地产 1,078,882.31 4.45 合计 12,103,500.06 49.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00316 东方海外国际 6,000 693,819.34 2.86 2 01308 海丰国际 25,000 483,720.40 1.99 3 01088 中国神华 13,458 441,568.37 1.82 4 01378 中国宏桥 38,000 409,939.35 1.69 5 00883 中国海洋石油 18,856 385,492.67 1.59 6 00386 中国石油化工 72,982 337,042.61 1.39 股份 7 01888 建滔积层板 41,864 320,950.86 1.32 8 00998 中信银行 67,383 308,110.57 1.27 9 600066 宇通客车 11,800 304,440.00 1.26 10 000937 冀中能源 44,400 297,480.00 1.23 11 601000 唐山港 60,400 283,880.00 1.17 12 601225 陕西煤业 10,900 280,893.00 1.16 13 01171 兖矿能源 27,400 279,082.94 1.15 14 03988 中国银行 79,317 278,705.50 1.15 15 00762 中国联通 42,000 274,844.46 1.13 16 00303 VTECH HOLDINGS 5,084 270,979.80 1.12 17 00941 中国移动 3,800 267,050.17 1.10 18 01398 工商银行 62,199 263,402.51 1.09 19 00728 中国电信 62,000 261,993.92 1.08 20 01766 中国中车 56,500 259,894.76 1.07 21 03328 交通银行 46,000 257,357.51 1.06 22 02343 太平洋航运 113,000 253,706.79 1.05 23 01288 农业银行 83,007 253,034.49 1.04 24 00257 光大环境 70,000 250,439.39 1.03 25 600350 山东高速 28,100 248,685.00 1.03 26 01339 中国人民保险集团 101,000 247,044.22 1.02 27 600282 南钢股份 49,300 245,514.00 1.01 28 00220 统一企业中国 37,000 240,774.11 0.99 29 00008 电讯盈科 67,000 239,094.78 0.99 30 00939 建设银行 45,319 238,657.27 0.98 31 06818 中国光大银行 107,354 238,091.03 0.98 32 000651 格力电器 6,000 235,320.00 0.97 33 000830 鲁西化工 19,700 228,323.00 0.94 34 600971 恒源煤电 19,000 226,860.00 0.94 35 01258 中国有色矿业 36,000 223,752.63 0.92 36 600398 海澜之家 24,200 223,608.00 0.92 37 00371 北控水务集团 102,000 223,424.06 0.92 38 01988 民生银行 88,545 218,195.78 0.90 39 01898 中煤能源 26,000 216,414.68 0.89 40 03311 中国建筑国际 22,000 214,041.71 0.88 41 01800 中国交通建设 50,000 212,198.10 0.87 42 601229 上海银行 29,000 210,540.00 0.87 43 00683 嘉里建设 16,976 210,403.84 0.87 44 000550 江铃汽车 9,600 208,416.00 0.86 45 00144 招商局港口 19,635 208,235.88 0.86 46 600177 雅戈尔 28,900 205,768.00 0.85 47 600755 厦门国贸 28,600 205,062.00 0.85 48 600729 重庆百货 8,900 199,004.00 0.82 49 002327 富安娜 19,800 198,990.00 0.82 50 601126 四方股份 10,300 197,966.00 0.82 51 000983 山西焦煤 18,800 193,828.00 0.80 52 01359 中国信达 323,370 191,836.67 0.79 53 600295 鄂尔多斯 19,140 189,868.80 0.78 54 603156 养元饮品 8,900 189,303.00 0.78 55 601077 渝农商行 37,400 187,748.00 0.77 56 600461 洪城环境 16,200 187,596.00 0.77 57 00914 海螺水泥 11,000 186,734.33 0.77 58 00006 电能实业 4,776 184,166.05 0.76 59 00659 新创建集团 29,000 183,421.30 0.76 60 02328 中国财险 20,600 182,371.72 0.75 61 600019 宝钢股份 27,300 181,545.00 0.75 62 600919 江苏银行 23,900 177,577.00 0.73 63 601006 大秦铁路 24,600 176,136.00 0.73 64 000895 双汇发展 7,400 175,898.00 0.73 65 600546 山煤国际 12,000 175,440.00 0.72 66 600901 江苏金租 34,240 172,912.00 0.71 67 01908 建发国际集团 13,000 172,277.48 0.71 68 00012 恒基地产 9,000 172,085.81 0.71 69 00270 粤海投资 40,000 166,837.90 0.69 70 600273 嘉化能源 23,300 166,362.00 0.69 71 600373 中文传媒 11,000 163,240.00 0.67 72 01336 新华保险 12,000 163,187.18 0.67 73 002048 宁波华翔 12,600 163,044.00 0.67 74 601098 中南传媒 13,100 162,702.00 0.67 75 600479 千金药业 15,700 159,669.00 0.66 76 601666 平煤股份 13,900 155,680.00 0.64 77 03323 中国建材 50,000 127,775.20 0.53 78 002154 报 喜 鸟 23,400 127,296.00 0.52 79 600064 南京高科 20,900 126,863.00 0.52 80 600015 华夏银行 19,800 126,720.00 0.52 81 600985 淮北矿业 7,500 125,550.00 0.52 82 600997 开滦股份 18,000 123,480.00 0.51 83 00081 中国海外宏洋集团 69,000 123,430.84 0.51 84 01199 中远海运港口 24,560 120,819.12 0.50 85 03360 远东宏信 26,000 120,546.77 0.50 86 06837 海通证券 36,000 119,269.02 0.49 87 600153 建发股份 13,300 118,769.00 0.49 88 00123 越秀地产 25,100 116,832.17 0.48 89 600757 长江传媒 14,300 115,258.00 0.48 90 601699 潞安环能 6,300 114,219.00 0.47 91 00017 新世界发展 16,000 106,747.05 0.44 92 000090 天健集团 25,600 102,912.00 0.42 93 002110 三钢闽光 34,700 102,365.00 0.42 94 601086 国芳集团 26,000 95,940.00 0.40 95 02202 万科企业 22,600 95,913.54 0.40 96 000048 京基智农 6,900 94,461.00 0.39 97 002932 明德生物 5,600 94,136.00 0.39 98 01238 宝龙地产 153,124 81,056.86 0.33 99 002030 达安基因 12,800 64,000.00 0.26 100 09930 宏信建发 4,815 6,591.83 0.03 101 00813 世茂集团 200 131.43 0.00 102 03883 中国奥园 24 3.29 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00316 东方海外国际 173,413.79 1.16 2 01171 兖矿能源 147,377.02 0.98 3 00941 中国移动 103,040.03 0.69 4 01308 海丰国际 95,420.89 0.64 5 00883 中国海洋石油 93,023.94 0.62 6 01378 中国宏桥 91,039.15 0.61 7 01339 中国人民保险集团 90,002.68 0.60 8 01088 中国神华 87,569.75 0.59 9 01359 中国信达 84,133.75 0.56 10 600971 恒源煤电 82,560.00 0.55 11 00683 嘉里建设 79,175.10 0.53 12 601225 陕西煤业 76,712.00 0.51 13 03311 中国建筑国际 76,465.75 0.51 14 600350 山东高速 76,433.00 0.51 15 00008 电讯盈科 74,706.87 0.50 16 01258 中国有色矿业 74,340.14 0.50 17 01398 工商银行 73,721.51 0.49 18 00728 中国电信 73,660.96 0.49 19 000651 格力电器 73,013.00 0.49 20 01288 农业银行 72,735.22 0.49 注：本项及下项7.4.2，7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股 票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00535 金地商置 69,977.04 0.47 2 00316 东方海外国际 54,006.06 0.36 3 600015 华夏银行 11,495.00 0.08 4 002030 达安基因 11,284.00 0.08 5 09930 宏信建发 1,890.35 0.01 6 01310 香港宽频 869.22 0.01 7 00665 海通国际 142.74 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,406,366.08 卖出股票收入（成交）总额 149,664.41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,473.64 2 应收清算款 - 3 应收股利 185,155.55 4 应收利息 - 5 应收申购款 711,682.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 908,311.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 （户） 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 银河高股息LOF 872 20,910.24 5,008,353.00 27.47 13,225,373.47 72.53 银河高C 629 9,340.88 1,575.00 0.03 5,873,841.06 99.97 合计 1,501 16,062.05 5,009,928.00 20.78 19,099,214.53 79.22 8.2 期末上市基金前十名持有人 银河高股息LOF 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 刘通渤 5,002,375.00 27.43 2 银河基金管理有限公司 5,000,450.00 27.42 3 万黎妮 507,508.59 2.78 4 林谷峻 474,053.87 2.60 5 葛绍瑜 324,428.45 1.78 6 杨凯 278,161.00 1.53 7 张维 213,700.00 1.17 8 江多凤 198,655.70 1.09 9 牛金铎 198,430.70 1.09 10 刘宁 183,719.37 1.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河高股息LOF 110.75 0.0006 银河高C 0.00 0.0000 合计 110.75 0.0005 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河高股息LOF 0 银河高C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银河高股息LOF 0 银河高C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日（2018年4月10日）基金份额总额 164,948,483.01 40,891,858.67 本报告期期初基金份额总额 15,908,501.44 737,891.34 本报告期基金总申购份额 3,803,796.96 7,135,759.65 减：本报告期基金总赎回份额 1,478,571.93 1,998,234.93 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 18,233,726.47 5,875,416.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 2024年1月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，吴磊先生担任基金管理公司副总经理。 二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动： 报告期内，史学通先生2024年4月25日起不再担任本基金托管人的专门基金托管部门负 责人，暂由闫朝女士代为履职，2024年6月28日，资产托管部总经理贺凌女士高管任职资格 已完成证监会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 东北证券 1 3,889,750.75 70.01 3,194.98 67.20 - 招商证券 1 1,666,137.00 29.99 1,559.32 32.80 - 银河证券 2 - - - - - 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券 交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支 持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等， 并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》、公司网站 2024年1月9日 2 银河基金管理有限公司2023年第四季度提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2024年1月20日 3 银河基金管理有限公司关于旗下银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 《证券时报》、公司网站 2024年3月16日 4 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2024年3月28日 5 银河基金管理有限公司2024年1季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2024年4月20日 6 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司等为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、公司网站 2024年4月22日 7 银河基金管理有限公司关于旗下银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 《证券时报》、公司网站 2024年5月15日 8 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 《证券时报》、公司网站 2024年5月24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20240101-20240630 5,000,450.00 0.00 0.00 5,000,450.00 20.74 个人 1 20240101-20240630 5,002,375.00 0.00 0.00 5,002,375.00 20.75 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金的文件 2、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金基金合同》 3、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2024年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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