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| 国泰君安量化选股混合发起C(016467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3993125 | ||||||||
| 基金代码 | 016467 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资 基金招募说明书（更新） （2024年第1号） 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 截止日：2024年7月26日 重要提示 1、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中国证券 监督管理委员会2022年7月22日证监许可【2022】1607号文注册募集。本基金的基金合 同于2022年8月18日正式生效。本基金为契约型开放式。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险；（2）本基金投 资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，股指期货、国债期货等金融衍生品投资可能 给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风 险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值 的波动性；（3）本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影响或损失；（4）存托凭证投资风险；（5）基金合同自动终止的风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 3、本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。 4、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元 发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元发售面值的 风险。 5、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损 失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基 金产品资料概要及《基金合同》。 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年7月26日，有关财务和业绩表现数据截 止日为2024年6月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司已于2024年8月2日复核了本次更新的 招募说明书。 目录 一、绪言.........................................................1 二、释义.........................................................2 三、基金管理人.....................................................7 四、基金托管人....................................................17 五、相关服务机构..................................................20 六、基金的募集与基金合同的生效....................................22 七、基金份额的申购、赎回..........................................23 八、基金转换和定期定额投资计划....................................33 九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻....................34 十、基金的投资....................................................35 十一、基金的业绩..................................................47 十二、基金的财产..................................................50 十三、基金资产的估值..............................................51 十四、基金的收益分配..............................................57 十五、基金的费用与税收............................................59 十六、基金的会计与审计............................................62 十七、基金的信息披露..............................................63 十八、侧袋机制....................................................70 十九、风险揭示....................................................72 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................77 二十一、基金合同的内容摘要........................................79 二十二、基金托管协议的内容摘要....................................95 二十三、对基金份额持有人的服务...................................115 二十四、其他应披露事项...........................................117 二十五、招募说明书的存放及查阅方式...............................119 二十六、备查文件.................................................120 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内 容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险 管理规定》）、《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同） 及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安量化选股混合型 发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 更新 7、基金产品资料概要：指《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理 有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 32、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、业务规则：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管 理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登 TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金 基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简 称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金 管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 56、A类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 57、C类基金份额、D类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认 购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不 收取申购费用的基金份额，称为D类基金份额 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理 人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 61、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金 管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 62、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有 期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人 员 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”） 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 设立日期：2010年8月27日 法定代表人：陶耿 联系电话：021-38676999 联系人：赵菊 注册资本：20亿元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号 存续期限：持续经营 股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份100%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 谢乐斌，男，博士。1993年7月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券 投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总 部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经 理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险 官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安 金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。 陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证 监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光 大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。 王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员，国 泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风 险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经 理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。 王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林 省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营 业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主 持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营 业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务 部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。 刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口 营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳 笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公 司总经理、国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理，现任粤港澳大湾区协同发展委员 会办公室主任、本公司董事。 黄韦，男，硕士。历任君安证券有限公司信息技术中心主任助理，国泰君安证券信息技 术部副总经理，现任国泰君安证券股份有限公司信息技术部总经理，本公司董事。 陈稹，男，博士。历任中国人民大学劳动人事学院教师、副院长兼副书记，中国证监会 人事教育部干部、处长，中国证监会山西监管局党委委员、副局长，中国证监会北京监管局 党委委员、副局长，中国证监会中证金融研究院党委书记、常务副院长，现任中国人民大学 国家发展与战略研究院高级研究员，国新证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 袁志刚，男，博士。历任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达 股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事，中建投信托 有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海银行外部监 事，现任复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府 决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，融创中国控股有限 公司独立董事等职务，本公司独立董事。 钱军，男，博士。历任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授，美国麻省理工 学院斯隆管理学院金融学访问副教授，清华大学经济管理学院金融系特聘教授，上海交通大 学上海高级金融学院金融学特聘教授、教授、博士生导师、EMBA项目联席主任、 EMBA/DBA/EE项目联席主任，上海交通大学中国金融研究院副院长，国际学术杂志 ReviewofFinance副主编，中信银行股份有限公司独立非执行董事，现任复旦大学泛海国际 金融学院金融学教授、执行院长，政协上海市第十四届委员会常务委员，复旦西部国际金融 研究院院长，民建复旦大学委员会主任委员，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心 研究员，国际学术杂志InternationalStudiesofEconomics编委，本公司独立董事。 2、监事 董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财 务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计 总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审 计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券 计划财务部总经理，公司监事。 王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本 公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任本公司风险管理部总经 理、公司职工监事。 3、高级管理人员 陶耿，男，1968年1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民 银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、 办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁 兼财务负责人。 叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999 年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中 心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、 代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人，现任本 公司副总裁、首席信息官（代为履职）、首席市场官，兼财富管理部总经理、机构企业客户 部总经理。 吴楠，女，1970年12月出生，经济学硕士。1992年7月任职于深圳发展银行，1997年 1月加入君安证券，1999年8月加入国泰君安证券，2010年10月进入本公司担任总裁助理 兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。 周诗宇，男，1971年出生，大学本科，中共党员。1994年7月加入君安证券，1999年 8月加入国泰君安证券，2013年10月进入本公司担任总裁助理兼市场部总经理，现任本公 司副总裁兼任南方分公司总裁（总经理）。 李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入职上海证 券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部 负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理， 2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘 书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。 吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合 规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012年1月入 职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经 理；现任本公司合规总监、督察长、首席风险官，兼任法务监察部总经理。 丁杰能，男，1981年3月出生，硕士研究生，中共党员。2006年4月入职国泰君安证 券，历任固定收益证券总部投资经理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益 证券部执行董事(自营)、固定收益证券部利率投资经理、固定收益证券部自营投资业务主管 MD、固定收益证券部FI自营主管、投资业务部总经理；2021年3月起加入本公司，历任 固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理及AI投资部总经理，现任本公司首席投资 官（CIO），兼任固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部 （公募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。 孙佳宁，男，1981年8月出生，硕士研究生，中共党员。2006年7月入职国泰君安证 券，历任证券及衍生品投资总部投资经理(策略投资)、证券及衍生品投资总部交易经理、证 券衍生品投资部高级交易经理；2014年7月起加入本公司，历任量化投资部副总经理（主 持工作）、总经理，权益与衍生品部总监、总经理，量化投资部总经理、权益研究部总经理， 现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资部（公募）总经理、权益投资部（私募）总 经理。 徐刚，男，1985月8月出生，博士研究生，中共党员。2011年7月入职中海信托股份 有限公司风险管理总部；2013年2月起加入本公司，历任金融市场部投资经理，结构融资 部高级投资经理，资产证券化部总经理助理（主持工作）、总经理，结构金融部总经理、不 动产投资部总经理，现任本公司首席投资官（CIO）。 4、基金经理 胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室 访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研 发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍 生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器 学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资 部总经理，兼任量化投资部（公募）总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000 指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合 型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选 三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年4月19日起担任“国泰君 安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年12月12日起担任“国 泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年2月6日起担任 “国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年4月16日起担任 “国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。 5、投资决策委员会成员 陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。 丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任固定收益投 资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收益 投资部（私募）总经理。 孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资 部（公募）总经理、权益投资部（私募）总经理。 舒廷飞，投资决策委员会委员，现任本公司权益投资部总经理。 吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。 丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。 苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。 王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。 胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募） 总经理。 薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。 丁一戈，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作）。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行 高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度 的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监 督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内 部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部 控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控 制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：刘建军 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司 （成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部 资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关 具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮 政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业 银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供 优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风 险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工92人，全部员工拥有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务经验。 3、托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮 政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托 管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基 金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作 伙伴一致好评。 截至2024年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共398只。至今，中国 邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计划、 银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管产品体 系。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管 规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管 理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、 使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像 监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故 的发生，技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投 资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或 举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 法定代表人：陶耿 电话：021-38676999 联系人：甘珉 网址：www.gtjazg.com （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统 2、非直销销售机构 本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理 人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）基金登记机构 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 法定代表人：陶耿 电话：021-38676999 联系人：茹建江 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地点：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、段黄霖 联系人：薛竞 六、基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理 委员会证监许可【2022】1607号文注册公开募集。募集期从2022年8月17日起到2022年 8月17日止，共募集15,019,990.10份基金份额，有效认购总户数为2户。 本基金的基金合同已于2022年8月18日正式生效。 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法 规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届 时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个 工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布 提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进 入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 七、基金份额的申购、赎回 （一）基金投资人范围 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资 者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （二）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人 网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，对该持有 人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎 回，以确定所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎 回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇登记公司系统故 障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺 延。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的情况下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购、赎回及转换的有关限制 1、投资人首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为0.01元，具体以基金管 理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 2、每次赎回的最低份额为0.01份。每个基金交易账户的最低基金份额不设限制，具体 以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销 售机构协商一致后的相关公告为准。 4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操 作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上 限，具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限， 具体规定请参见相关公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 9、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关 约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。 （七）基金的申购费和赎回费 1、本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额、D类基金份额不收取申购 费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下表： 单笔申购金额（含申购费，M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜300万元 1.00% 300万元≤M＜500万元 0.80% M≥500万元 1000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 3、赎回费率 本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持 有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜180日 0.75% 180日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0 本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0 本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续 持有期大于等于30日少于90日的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有 期大于等于90日但少于180日的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有 期大于等于180日的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式， 调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 （八）申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金 份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 （1）本基金A类基金份额申购份额的计算方式： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 （2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式： 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 （3）本基金D类基金份额申购份额的计算方式： 申购份额=申购金额/T日D类基金份额净值 例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为1.50%，假设 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可申购的A类基金份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份 即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可 得到46,915.31份A类基金份额。 3、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×T日各类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日各类基金份额净值-赎回费用 例：某持有人赎回50,000份本基金A类份额，持有400日，则对应的赎回费率为0， 假设赎回当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额=50,000×1.0500－0=52,500元 即：持有人赎回50,000份本基金A类基金份额，持有400日，假设赎回当日A类基金 份额净值为1.0500元，则其可得到52,500元。 4、基金份额净值的计算公式 计算日基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金份额 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （九）申购和赎回的登记 正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益并办 理登记手续，投资人自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理扣除 权益的登记手续。 在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人 应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理；对 该单个基金份额持有人剩余赎回申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2） 部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定 媒介上刊登公告。 （十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券/期货交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 （8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日金额或净申购比例上限、单一投资 者单日申购金额上限的。 （9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 （10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项情形且基金管理人决定暂停接受 投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券/期货交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 （6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 （7）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 （8）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可 能会影响或损害基金份额持有人利益时。 （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登 暂停公告。 （2）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管 理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十三）当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和 赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审 议，但应根据相关法规规定进行信息披露。 （十四）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定或相关公告。 八、基金转换和定期定额投资计划 （一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （二）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金 管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 （一）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机 构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托 管申请。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机构的业务规则。 （二）基金份额的质押 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。 （三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条 件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （四）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下， 力求实现基金资产的长期、稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公 司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本 基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%；每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分 析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率 等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变 化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成 资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的量化选股策 略，在纪律化模型约束下，根据市场变化趋势，对模型进行动态调整。本基金使用全市场选 股策略，尽量克服股票投资组合在行业和风格上的所有约束，在适当控制组合整体风险的情 况下，尽量追求收益最大化，即充分体现量化模型的Alpha能力，以便更灵活适应各种不同 风格的市场环境。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、分析师预期、景气度、北向以及机构交 易资金流和交易拥挤度等方面，结合定性和定量分析做出行业配置决策，在基金整体风险水 平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。 （2）量化选股策略 本基金主要通过机器学习模型和对股票因子特征的研究，致力于捕捉市场短期失效带 来的盈利空间，在充分控制投资风险的前提下，在以下几个层面通过量化选股的投资策略进 行投资，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 1）投资逻辑层面：在策略维度上，同时注重基本面量化模型和高频统计套利模型，并 将两者进行结合。一方面，选择基本面优质且被机构看好的公司，争取赚取长期持股的收益。 另一方面，通过量价因子尽量刻画股票的技术面特征，以便更准确把握股票的买卖时间点。 2）模型层面：模型结合股票市场的高噪音和时序性的特征自主研发而成，致力于用多 个子模型从不同的角度来刻画市场投资逻辑，并通过因子之间的优胜劣汰和风格轮动来捕 捉市场的投资机会，提升模型对不同市场风格的普适性，尽量减少单个子模型的失效概率。 3）Alpha因子层面：团队维护的Alpha因子库覆盖股票的日频交易数据相关因子、股 票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频数据相关因子以 及互联网和舆情数据因子等。 4）策略配置层面：模型采取将低频因子和高频因子在底层训练和子模型合成两个维度 进行融合，而非在策略配置层面。该方式试图保留基本面因子的多头端表现和高频因子的空 头端优势，在某些市场阶段可以形成策略互补的效果，使得策略更稳健。 5）行业配置层面：量化行业配置模型综合考虑行业的景气度、估值、资金流、价量和 机构行为等视角，由多个相关性较低、具备显着超额收益能力的子模型，形成综合的行业配 置信号，以此对部分行业进行适当的高配和低配。 6）组合管理层面：团队运作的Alpha量化策略通过自主研发的风险模型和组合优化模 型得到日内实时的投资组合在多个不同时间段对持仓进行调仓。在投资组合优化的过程中 主要严格控制的风险因子为规模因子、Beta因子、流动性因子、波动率因子、动量因子、反 转因子、估值和行业因子等，将主要市场风险因子以及行业因子相对于基准指数的暴露程度 控制在一定范围之内，动态调整投资组合。 3、债券投资策略 本基金基于投资策略及流动性管理的需要，将以有效利用基金资产、保持基金资产流动 性、为基金资产提供稳定收益为主要目的，适时对债券等固定收益类金融工具进行投资。本 基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自 上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期，优化基金 资产在利率债、信用债等各类固定收益类金融工具之间的配置比例，在精选个券的基础上构 建债券投资组合。 4、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略 可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的 特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券 进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 本基金持有的该类债券可以转换为股票。 5、股指期货投资策略 本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适当参与股指期货投资。 本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，利用股 指期货的杠杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合 的运作效率，降低基金资产调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回等流动性风 险。 6、国债期货投资策略 本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适度参与国债期货投资。 本基金运用国债期货对冲风险，利用国债期货的杠杆作用和流动性较好的特点，灵活运用多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券 收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策 略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （四）业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% 中证全指指数由剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构 成样本股，采用市值加权的方式编制而成。中证全指指数由中证指数公司编制，并于2011 年8月2日发布，指数涵盖主板、科创板、创业板，可以综合反映沪深A股市场整体表现。 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势 的代表性指数，样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，成份债券包括国债、央行票据、 金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性。本基金选定 中证全指指数作为股票部分的业绩比较基准，中债综合全价指数作为固定收益部分的业绩 比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重，能够 准确反映本基金的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基 准，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可 以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同 意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。 （五）风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 （六）投资禁止行为与限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证 监会规定的特殊品种除外； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到 期后不得展期； （14）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金投资股指期货、国债期货的，应遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%； 6）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； 7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%； 8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%； 9）本基金所持有的债券市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（11）、（16）、（17）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依 照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （九）基金投资组合报告 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金管理人－上海国泰君安证券资产管理有 限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，来源于《国泰君安量化选股混合型 发起式证券投资基金2024年第2季度报告》。 9.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,122,257,128.76 88.23 其中：股票 1,122,257,128.76 88.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 145,373,663.32 11.43 8 其他资产 4,335,704.84 0.34 9 合计 1,271,966,496.92 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币0.00元，占 期末净值的比例为0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为0.00元，占资产净 值的比例为0.00%。 9.2报告期末按行业分类的股票投资组合 9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,896,137.00 0.24 B 采矿业 60,141,187.82 4.94 C 制造业 660,350,353.44 54.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 65,081,161.06 5.34 E 建筑业 33,791,036.00 2.77 F 批发和零售业 12,964,338.90 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 28,296,175.94 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,534,995.93 6.36 J 金融业 141,491,692.08 11.61 K 房地产业 17,390,847.00 1.43 L 租赁和商务服务业 15,129,608.50 1.24 M 科学研究和技术服务业 4,230,780.09 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 665,726.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 586,740.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 1,706,349.00 0.14 S 综合 - - 合计 1,122,257,128.76 92.10 9.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 9.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 11,600 17,021,724.00 1.40 2 601229 上海银行 2,246,600 16,310,316.00 1.34 3 000725 京东方A 3,297,100 13,485,139.00 1.11 4 000830 鲁西化工 1,118,000 12,957,620.00 1.06 5 002241 歌尔股份 654,700 12,773,197.00 1.05 6 601668 中国建筑 2,344,700 12,450,357.00 1.02 7 003816 中国广核 2,669,000 12,357,470.00 1.01 8 601877 正泰电器 637,000 12,141,220.00 1.00 9 600028 中国石化 1,881,100 11,888,552.00 0.98 10 000568 泸州老窖 80,000 11,479,200.00 0.94 9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IM2407 IM2407 25 24,290,000.00 6,846.15 - 公允价值变动总额合计（元） 6,846.15 股指期货投资本期收益（元） 6,130.79 股指期货投资本期公允价值变动（元） 6,846.15 9.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适当参与股指期货投资。 本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，利用股 指期货的杠杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合 的运作效率，降低基金资产调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回等流动性风 险。 9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.10.1本期国债期货投资政策 本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适度参与国债期货投资。 本基金运用国债期货对冲风险，利用国债期货的杠杆作用和流动性较好的特点，灵活运用多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低基金资产调整的频率和交易成本。 9.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.11投资组合报告附注 9.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金持有的前十名证券发行主体上海银行股份有限公司，2023年7月至2024年6月 期间，其分支行多次因业务违规、报送违规等被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人 民银行分支行罚款、警示等。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 9.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 9.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,914,800.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,420,904.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,335,704.84 9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 国泰君安量化选股混合发起A： 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2022.08.18-2022.12.31 -4.95% 1.06% -8.14% 0.88% 3.19% 0.18% 2023.01.01-2023.12.31 8.33% 0.88% -5.16% 0.65% 13.49% 0.23% 2024.01.01-2024.06.30 -10.04% 1.62% -6.37% 1.04% -3.67% 0.58% 自基金成立起至2024.06.30 -7.37% 1.15% -18.43% 0.82% 11.06% 0.33% 国泰君安量化选股混合发起C： 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2022.08.18-2022.12.31 -5.09% 1.06% -8.14% 0.88% 3.05% 0.18% 2023.01.01-2023.12.31 7.91% 0.88% -5.16% 0.65% 13.07% 0.23% 2024.01.01-2024.06.30 -10.22% 1.62% -6.37% 1.04% -3.85% 0.58% 自基金成立起至2024.06.30 -8.05% 1.15% -18.43% 0.82% 10.38% 0.33% 国泰君安量化选股混合发起D： 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2023.08.07-2023.12.31 -6.89% 0.93% -8.73% 0.68% 1.84% 0.25% 2024.01.01-2024.06.30 -10.21% 1.62% -6.37% 1.04% -3.84% 0.58% 自基金成立起至2024.06.30 -16.40% 1.34% -14.54% 0.89% -1.86% 0.45% 注：本基金合同生效日为2022年8月18日。本基金从2023年8月1日起新增D类份 额，该类份额首次确认日为2023年8月7日。 （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国泰君安量化选股混合发起A： 国泰君安量化选股混合发起C： 国泰君安量化选股混合发起D： 注：本基金合同生效日为2022年8月18日。本基金从2023年8月1日起新增D类份 额，该类份额首次确认日为2023年8月7日。 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的共同交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价 值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动 或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方 估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 7、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。 （五）估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由 基金管理人对基金净值信息予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司及 存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成 的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十四、基金的收益分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金各类基金份额在费用收取上的不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基 金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公 告。 （六）基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执 行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 十五、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额、D类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金 托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金 托管人协商解决。 3、C类基金份额、D类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、D类基金份额的销售服务费 年费率为0.40%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40% 年费率计提。D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.40% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金 托管人协商解决。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2日内在规定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载 媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简 明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的 互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高 级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有基金的份额、期限 及期间的变动情况。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规 定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）本基金调整基金份额类别设置； （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （24）调整基金份额类别的设置； （25）基金推出新业务或服务； （26）《基金合同》生效满三年后，本基金连续30个工作日、连续40个工作日及连续 45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告； （27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 11、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 12、中国证监会规定的其他信息。 若本基金投资股指期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说 明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标。 若本基金投资国债期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说 明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标等。 若本基金投资资产支持证券的，应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细， 并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的 比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送 信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 2、基金合同约定的暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十八、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依 照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确 认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时， 基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回规定适用于主袋账户份额。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应款项。 终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所进行审计并披露专项审计意见。 （五）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基 金暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终 变现价格的承诺。 （六）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业 会计准则》的相关要求。 （七）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基 金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 十九、风险揭示 （一）本基金的特有风险 1、股票市场波动风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受股票市场系 统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面 临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。 2、本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，股指期货、国债期货等金 融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠 杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能 增加本基金净值的波动性。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。 4、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中 国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法 律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决 权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上 市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异 的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 5、《基金合同》自动终止的风险 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生 效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个 工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50 个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并 终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终 止的风险。 （二）市场风险 本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交 易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致市场价格波动而产生风险。 2、利率风险 利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于股票 和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 3、购买力风险 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基 金资产的实际收益率。 4、信用风险 信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。 5、公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过 投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。 6、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。 （三）流动性风险 1、流动性风险评估 本基金可投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上 市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具等，一般情况下，上述资产市场流动性较好。 但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本 基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时， 可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投资 者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受 到不利影响。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回或部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎 回申请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该 比例的赎回申请实施延期办理。 发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金 暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动 的风险。 3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在 影响 除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制以及证监会 认定的其他措施。 若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基 金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率为1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。 若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基 金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请，延缓支付赎回款项可能影响投资者 的资金安排，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 若本基金采取摆动定价机制，投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回 金额均可能受到不利影响。 4、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用 侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资 产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户 资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额 的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间 的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 （四）管理风险 1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响 其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 （五）税收风险 在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率 等进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际承担的 税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收 处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前 述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有 税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议方案进行处理，可能会与税收征管认定 存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。 （六）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述 仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券 投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标 准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然 一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一 产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际 运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金 风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 （七）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。 2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机 构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。 3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度 较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 5、其他意外导致的风险。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不 限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定 的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则； （17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基 金资产作为质押进行融资； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货 交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规 定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业 监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）调低销售服务费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份额类别设置； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的规则； （7）基金推出新业务或服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进 行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定； （2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理 投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基 金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管 人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主 持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入 出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10% 以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （三）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （四）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （五）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告 提示性公告登载在规定报刊上。 （六）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合 同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁 决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 邮政编码：200041 法定代表人：陶耿 成立时间：2010年8月27日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可【2010】631号 组织形式：有限责任公司 注册资本：20亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：证券资产管理业务、公募基金管理业务 （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人：刘建军 成立日期：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资限制等进行监督。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公 司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本 基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%；每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 本基金的投资组合遵循以下限制： （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证 监会规定的特殊品种除外； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到 期后不得展期； （14）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金投资股指期货、国债期货的，应遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%； 6）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； 7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%； 8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%； 9）本基金所持有的债券市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（11）、（16）、（17）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行 为进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁 止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1．承销证券； 2．违反规定向他人贷款或者提供担保； 3．从事承担无限责任的投资； 4.买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5．向其基金管理人、基金托管人出资； 6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与 本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更 新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金 管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 名单变更时间以基金托管人发出回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循 了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任， 基金托管人不承担任何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托 管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必 要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和 责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规 和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失 和责任。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易 结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基 金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基 金管理人未按要求提供银行间债券市场交易对手名单，导致基金托管人无法有效履行监督 职责，由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。 基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时通知基金托 管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要调整银行间债券市 场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个 工作日内与基金托管人确认，双方共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名 单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改 正的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券市场的交 易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情 况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行 交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人 不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款 银行进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合 条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给基金托管人，基金托管人应 据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督，如基金管理人未按要求 提供存款银行名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，由此造成的损失和责任均由基 金管理人承担。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行签订书面协 议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 2．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协议、账户资 料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （六）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事 会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行 股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关 书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、 锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受 限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整， 并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管 人有足够的时间进行审核。 5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限 证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管人对此不承担任何责任。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律 法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管 理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日 前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说 明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基 金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理人 仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由 基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。 （九）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理 人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情 节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （十一）基金管理人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法规，不参与涉 嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人开展客户及受益人身份 识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户及受益人资料。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、 恐怖融资的客户，基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求和内部规定采取必要 管控措施。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值，根据基金管理人指令 办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开 信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原 因，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限 于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无 正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方 进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监 会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基金 托管人承担赔偿责任。 3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。 4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。 5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约 定保管基金财产。 6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产，如基 金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金 账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成 损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任， 但应给予必要的配合。 7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构的记录为准。 2．基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托 管人为本基金开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，基金管 理人在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出 具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告由 参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同备案的条件，由基金管理人按规定办理退 款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1．基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2．基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并根据基金管 理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基 金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。 3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （四）第三方存管账户的开立和管理 基金管理人指定基金托管人为本基金的第三方存管银行，本基金第三方存管账户即托 管账户，基金管理人按照基金托管人要求提供开户所需资料。 （五）基金证券账户的开立和管理 1．基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 本基金的证券账户，账户名称以实际开立为准。 2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3．基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 （六）基金证券资金账户（证券资金台账账户）的开立和管理 基金管理人负责开立本基金的证券资金账户，并配合基金托管人办理客户交易结算签 约手续。证券资金账户开立后，基金管理人将证券资金账户的开户资料（复印件）加盖业务 专用章后交基金托管人留存。基金管理人对证券资金账户不设置每笔汇划资金上限和当日 累计汇划资金上限。证券资金账户与托管账户之间的资金划拨由基金管理人向基金托管人 发送银证转账指令（托管账户与证券资金账户之间资金往来划拨的指令），基金托管人按照 基金管理人的有效银证转账指令完成资金划拨。 本基金交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放 在基金管理人为本基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选 择的证券经营机构负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证 券资金账户内存放的资金。 （七）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银 行间市场清算股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 （八）其他账户的开立和管理 1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金 管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库； 也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人 的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭 失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制 的证券及其他基金财产不承担保管责任。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金 一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金 管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在10个工作日内将正本 送达基金托管人处。重大合同的保管期限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得 二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双 方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金 托管人复核无误后，按规定公告。 2．复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1．估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2．估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不 存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 （5）基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （7）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （9）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。 3．特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按第2条第（9）款进行估值时，所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司及存款 银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基 金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 4、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋 账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （三）估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 本托管协议的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案； （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （四）暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4．法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别 独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存 在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制， 基金管理人应于每月终了后5工作日内完成。基金管理人应当在每个季度结束之日起15个 工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公 告登载在规定报刊上；在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上；在每年结束之日起三个月 内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载 在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报 告、中期报告或者年度报告。 2．报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在 收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度 报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完 成复核。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人 应在收到后10个工作日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核。基金管理人和基金托管人 之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基 金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人向基金管理人进行书面或者电子确认。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管 理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金托管人提供基 金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金 合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有 人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金 托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或 拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日、 基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额 持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规 规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基 金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《托管协议》受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）管辖并从其解释。 八、托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1．基金合同终止； 2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金托管管业务； 3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理业务； 4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改服务项目： （一）基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国 泰君安资管APP）查询历史交易记录。 （二）基金份额持有人的对账单服务 基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构 持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可通过网上 直销系统（国泰君安资管APP）查询对账单。 由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递 差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正 常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统（国泰君安资 管APP），或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。 （三）资讯服务 1、客户服务电话 投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：95521。 2、基金管理人官方网站 www.gtjazg.com 3、基金管理人网上直销系统 投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资 管APP，了解基金产品、服务等信息。 国泰君安资管APP下载二维码 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服务电话或其他 方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。 以下为基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新）（2023年第1号） 证监会指定网站、公司官网 2023-08-17 2 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2023-08-17 3 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2023-08-17 4 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（D类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2023-08-17 5 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21 6 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-22 7 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-31 8 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-31 9 关于旗下部分开放式证券投资基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 证监会指定网站、公司官网、上海证券报、中国证券报 2023-09-27 10 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-10-25 11 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-10-25 12 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-01-22 13 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-01-22 14 上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-02-28 15 上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-03-20 16 上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-03-20 17 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-03-29 18 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-03-29 19 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-04-22 20 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-04-22 21 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-05-27 22 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2024-06-28 23 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2024-06-28 24 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（D类份额） 基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2024-06-28 25 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-07-19 26 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-07-19 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业 时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十六、备查文件 （一）中国证监会准予国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金注册的文件 （二）国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同 （三）国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免 费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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