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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)  基金公开信息
流水号 3982851
基金代码 517280
公告日期 2024-08-05
编号 4
标题 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告
信息全文
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证
券投资基金清算报告
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
清算报告出具日:二〇二四年七月二十九日
清算报告公告日:二〇二四年八月五日
一、重要提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天
弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,
且无需召开基金份额持有人大会。
截至2024年6月28日日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,
本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形,天弘基金管理有限公司(以下简称“本
基金管理人”)自2024年7月6日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清
算程序。
本基金从2024年7月6日起进入清算期,由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金
托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海源泰律
师事务所于2024年7月8日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告
出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 天弘中证沪港深线上消费主题ETF
基金主代码 517280
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年11月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
基金最后运作日基金份额总额 14,552,485.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021年12月03日
2、基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。主要产品投资策略包括:债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、港股投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证沪港深线上消费主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
三、基金运作情况概述
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1258号《关于准予天弘
中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的批复》准予注册,由天弘基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证沪港深线上消费主题交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币230,548,000.00元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1100号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案,《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于2021年11月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为230,552,485.00份基金
份额,其中认购资金利息折合4,485.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有
限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天
弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)的有关规定,天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“本基金”)已经发生《基金合同》终止事由,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)按照《基金合同》的约定在上述事由出现后进行基金财产清算,无需召开基金份额持
有人大会。本基金的最后运作日为2024年7月5日,并于2024年7月6日进入清算程序。
四、财务会计报告
资产负债表(已经审计)
会计主体:天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
单位:人民币元
资 产 最后运作日 2024 年 7 月 5 日
资 产:
货币资金 1,159,507.90
结算备付金 225,903.95
存出保证金 88,167.91
交易性金融资产 8,630,653.39
其中:股票投资 8,630,653.39
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收清算款 1,511,799.12
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 70,901.64
资产总计 11,686,933.91
负债和净资产 最后运作日 2024 年 7 月 5 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 2,273,029.63
应付赎回款 -
应付管理人报酬 9,334.94
应付托管费 158.55
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 60,355.30
负债合计 2,342,878.42
净资产:
实收基金 14,552,485.00
未分配利润 -5,208,429.51
净资产合计 9,344,055.49
负债和净资产总计 11,686,933.91
注:1、报告截止日2024 年7月5日(基金最后运作日),基金份额净值0.6421元。
2、本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师周祎、
林佳璐签字出具了普华永道中天特审字(2024)第5504号标准无保留意见的审计报告。
五、基金财产分配
1、清算费用
按照《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、最后运作日资产处置情况
本基金最后运作日为2024年7月5日,基金份额持有人可在此日将持有到期的基金份
额进行赎回,基金管理人在2024年7月5日对其所申请的赎回份额进行确认并在2024年7
月10日支付完成赎回对价,具体金额如下
单位:人民币元
项目 金额 备注
最后运作日2024年7月5日基金净资产 9,344,055.49元 其中当日计提银行存款利息52.13元,计提备付金利息10.14元,计提风控资金利息0.12元,计提保证金利息收入3.85元;当日产生公允价值变动损益136,028.8元;股票投资收益-115,893.65元;股票股利收入1,757.63元;ETF替代损益-10,320.68元;股票交易费用1,346.77元;证券组合费1.22元;其他费用655.56元;管理费145.07元;托管费29.01元。
3、停止运作后的清算损益情况说明
截至最后运作日(2024年7月5日)止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金
托管账户银行存款1,159,507.90元,结算备付金225,903.95元,存出保证金88,167.91元,
交易性金融资产8,630,653.39元,应收清算款1,511,799.12元,其他应收款70,901.64元,
应付管理费、托管费、预提费用、交易费用、证券清算款等负债2,342,878.42元,资产净值
9,344,055.49元。其中现金资产类中包含的应计利息将于每季度结息日结算入账,此后新产
生的利息将在销户结息时一次性结清。
截至2024年7月8日,本基金于最后运作日持有的交易性金融资产均已变现,变现金
额为8,514,611.73 元。
考虑到本基金清算的实际情况,在清算期间产生的律师事务所律师费、信息披露费等其
他清算费用,均由基金管理人承担,具体金额以缴费通知为准。
本基金的银行存款应计利息均为预计金额,可能与实际发生或支付金额存在差异,支付
时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承
担。
4、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书
后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
(1)天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年7月5日清算
审计报告
(2)上海源泰律师事务所关于《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资
基金清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组
2024年7月29日
基金信息类型 基金清算
公告来源 证券日报
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