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中证上海国企ETF(510810) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3936780 | ||||||||
基金代码 | 510810 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年7月18日更新) | ||||||||
信息全文 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 (2024年7月18日更新) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1265号文注册,进行募 集。本基金基金合同于2016年7月28日正式生效。 基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在 投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还 包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误 差未达约定目标的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、 成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策 和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现 风险等等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据 相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券 的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、 政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票 的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控 制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交 易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金可开展集合申购业务,允许投资者以单只或多只成份股为对价申购本 基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险,包括投资者集合 申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、 基金管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险等,具体详见 本招募说明书中“风险揭示”章节。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其 他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的 销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 除另有规定外,投资者申购的基金份额当日可卖出;投资者赎回获得的股票 当日可卖出。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主 判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、托管协议的内容摘 要、财务数据和净值表现、其他应披露事项等,更新所载内容截止日为2024年7 月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日。 目录 第一部分绪言...............................................................................................................................4 第二部分释义...............................................................................................................................5 第三部分基金管理人.................................................................................................................11 第四部分基金托管人.................................................................................................................25 第五部分相关服务机构.............................................................................................................30 第六部分基金的募集.................................................................................................................32 第七部分基金合同的生效.........................................................................................................40 第八部分基金份额折算与变更登记.........................................................................................42 第九部分基金份额的上市交易.................................................................................................43 第十部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................45 第十一部分基金的投资.............................................................................................................63 第十二部分基金的业绩.............................................................................................................77 第十三部分基金的财产.............................................................................................................79 第十四部分基金资产估值.........................................................................................................80 第十五部分基金的收益与分配.................................................................................................85 第十六部分基金费用与税收.....................................................................................................87 第十七部分基金的会计与审计.................................................................................................90 第十八部分基金的信息披露.....................................................................................................91 第十九部分风险揭示.................................................................................................................98 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................109 第二十一部分基金合同的内容摘要.......................................................................................111 第二十二部分托管协议的内容摘要.......................................................................................127 第二十三部分对基金份额持有人的服务...............................................................................141 第二十四部分其他应披露事项...............................................................................................142 第二十五部分招募说明书存放及查阅方式...........................................................................144 第二十六部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...................................................145 第二十七部分备查文件...........................................................................................................147 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集 证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、 其他有关规定及《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金 管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细 查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书:指《中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基 金份额上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时作出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会 17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF” 18、联接基金:指绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类 似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采取开放式运 作方式的基金 19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回等业务 27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 28、直销机构:指汇添富基金管理股份有限公司 29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销 售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机 构 34、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 45、标的指数:指中证上海国企指数及其未来可能发生的变更 46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 55、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券 交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV 57、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不 变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 58、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日 59、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折 算日为初始日重新计算) 60、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份 额折算日为初始日重新计算) 61、元:指人民币元 62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 68、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律 法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调 整。 70、基金产品资料概要:指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 71、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 第三部分基金管理人 一、基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币132,724,224元 联系人:李鹏 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日起担任董事长。中国籍,1967年出生,厦门 大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理 (香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民 银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门 市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理 总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总 经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资 基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海资产管理协会会 长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 李芸女士,2023年8月22日起担任董事。中国籍,1964年出生,华东师 范大学经济学硕士,高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长。历任上海 第四师范学校团委书记、教师;共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书 记,卢湾区妇女联合会副主任,卢湾区委办公室副主任,卢湾区五里桥街道党 工委书记,卢湾区委常委、宣传部部长;闵行区委常委、宣传部部长;解放日 报报业集团党委副书记、纪委书记,解放日报党委书记;上海报业集团党委副 书记,解放日报社党委书记、社长。其他现任职务包括全国第十四届政协委 员,中共上海市第十一届、第十二届委员会委员,中国报业协会副理事长,上 海众源资本管理有限公司董事长,东方证券股份有限公司董事。 林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。中国籍,1971年出生,上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书 记,东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董 事。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经 理、董事长,东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香 港)有限公司董事,国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有 限责任公司党委书记、副总经理等。 张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。中国籍,1971年出 生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经 理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师, 富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股 份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监 督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 魏尚进(SHANG JIN WEI)先生,2020年1月9日起担任汇添富基金独立董 事。美国籍,1964年出生,加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研 究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港 金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人 首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼 迪政府学院副教授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、 美国联邦储备系统董事局访问学者等。 黄钰昌(HWANG YUH-CHANG)先生,2021年9月23日起担任汇添富基金独 立董事。美国籍,1955年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国 际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主 任,美国亚利桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、 激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商 学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于 2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 连平先生,2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。中国籍,1956 年出生,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任中国首席经济 学家论坛理事长、中国金融论坛创始成员、上海市经济学会副会长、华东师范 大学经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教授、上海交通大学上 海高级金融学院兼聘教授、上海首席经济学家金融发展中心理事长。曾任中国 金融40人论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主 任,2007-2019任交通银行首席经济学家,多次出席党和国家领导人主持的专 家会议,多次担任上海市人民政府决策咨询特聘专家,享受国务院政府特殊津 贴。 2、监事会成员 毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,2021年9月23日起担任监事 会主席。中国籍,1978年出生,上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总经理、董事长,东航国际控股(香港)有限公司董事,东航国 际金融(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航 期货有限责任公司总经理、董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富 管理中心总经理、总经理助理,曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 王如富先生,2015年9月8日起担任监事。中国籍,1973年出生,浙江大 学硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会 办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公 室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方 证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副 主任。 邹捷先生,2023年8月22日起担任监事。中国籍,1970年出生,复旦大 学会计专业硕士,高级会计师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海 焦化总厂财务处职员,中国华源集团有限公司财务部职员,中国华源集团有限 公司驻英国办事处总经理助理,中国华源集团有限公司机电进出口事业部财务 经理,中国华源集团生命产业有限公司医疗健康事业部财务副处长,上海华源 热疗技术有限公司财务经理,解放日报报业集团计划财务处处长助理,解放日 报报业集团计划财务处副处长,解放日报报业集团计划财务处处长,上海报业 集团财务管理部常务副主任。 王静女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,复 旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总 监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事。中国籍,1979年出生,北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于 罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员 介绍) 雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,工 商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总 经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国 民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,金融 经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经 理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金 北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。 袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。中国籍,1972年出生,金 融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经 理、投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经 理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并 于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核 委员会专职委员。 李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。中国籍,1969年出生,武汉 大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副 总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处 长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信 息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主 任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。 李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。中国籍,1978年出生,上海 财经大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公 司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总 经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 4、基金经理 (1)现任基金经理 吴振翔,国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证 券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、 上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管 理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理, 现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证 券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日 任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013 年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015 年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013 年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经 理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型 证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21 日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经 理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证 券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数 型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月 26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日 至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发 展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日 至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一 路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至 今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交 易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023 年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4 月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6 日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至 今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任 汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至今 任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31 日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 楚天舒,2016年8月8日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:邵佳民(首席固收投资官)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、 刘伟林(研究总监,基金经理)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)、 宋鹏(养老金投资部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履 行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方法符合基金合同等法律文件的规定;计算并公告基金净值信息,确定基金份额 申购、赎回对价,编制申购赎回清单; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基 金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的 行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为 基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风 险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权 威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训, 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策, 对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况 及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程, 处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合 规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的 管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施, 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并 持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人 发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括 投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部 稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手 册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流 渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定, 符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投 资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙 制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交 易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当 关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基 金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披 露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披 露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管 理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程 标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任 制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和 备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核; 信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基 金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金 会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防 范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风 险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核 制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的 方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记 账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。 基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关 档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督 察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备 充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关 情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情 况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 第四部分基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:廖林 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2024年3月,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄38 岁,99%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履 行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资 基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为 各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月,中国工商银行共托管证券 投资基金1404只。自2003年以来,本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心 培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到 国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规 章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为 本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范 与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效 益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金 管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的申购赎回代理券商 代理销售基金,并在基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商 本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上 海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单 位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 联系电话:010-50938782 传真:010-50938991 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 业务联系人:许培菁 经办会计师:许培菁、韩云 第六部分基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有 关规定募集本基金,并于2016年6月12日经中国证监会证监许可[2016]1265号 文注册募集。 一、基金类型和存续期间 1、基金类型:股票型证券投资基金 2、基金运作方式:交易型开放式 3、存续期限:不定期 二、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 三、募集方式和募集场所 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行 的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份 额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。 投资人在募集期内可多次认购。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请 一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确 认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行 使合法权利。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 五、基金份额面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。 六、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 (以下简称“上海证券账户”)。 已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份 证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股 账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和证券投资基金 账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。 (1)如投资人需新开立证券账户,则应注意: ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海 A股账户。 ②开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办 理开户手续。 (2)如投资人已开立上海证券账户,则应注意: ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人 在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 七、认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不列 入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。 认购费率如下表所示: 认购份额M(份) 认购费率 M<50万份 0.80% 50万份≤M<100万份 0.40% M≥100万份 每笔1000元 基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费 用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上 述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认 购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 八、网上现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购 佣金和认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) 认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,累计认 购份额不设上限。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认 购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售 代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送 发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认 购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 九、网下现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费 用和认购金额的计算公式为: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率) 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值 认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机 构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人 可多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点 办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售 机构的规定为准。 5、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理 人于T+2日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开 设的基金募集专户。发售期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购 款项及其利息划往基金募集专户。其中,现金认购款项在发售期内产生的利息将 折算为基金份额归投资人所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效 认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预 先开设的基金募集专户。 6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十、网下股票认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是 标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只 股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。 3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点 办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构 的规定为准。 4、特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购, 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况: ①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 ②限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的 交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网 下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 ③临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。 ④募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入 认购清单。 6、清算交收 网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人 证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认 各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账 户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后,基金管理人根据发售代理机构提 供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用,并从投资人的认购份额 中扣除,然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机 构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初 始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将 投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 7、网下股票认购份额的计算公式 认购份额=(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数 量)/基金份额面值 其中: (1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,如投资人仅提交了1只股票 的申请,则i=1。 (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据 上海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样 方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权 益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调 整: 1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股 息 2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例) 3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例) /(1+每股配股比例) 4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配 股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例) 5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配 股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比 例) (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。其中: ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为: max ?q为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量; ?Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额; ?pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股 以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积; ?w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。 认购期间,如标的指数发布指数调整公告,则基金管理人根据公告调整 后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重, 作为计算依据; ?p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行,则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的 有效认购数量进行相应调整。 8、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结 果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合 法权利。 十一、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上 现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清 算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基 金份额;网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户 日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 十二、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可根据基金发展需要,募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只 联接基金,或为本基金增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议。 十三、基金募集情况 本基金募集期为2016年7月11日至2016年7月22日。经会计师事务所 验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集 15,220,091,004份基金份额(其中包括利息转份额185,940份),有效认购户数 为10,360。 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿 份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计 算的价值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定 验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手 续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为 结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息,同时将已冻结的股票解冻; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 四、本基金基金合同于2016年7月28日正式生效。 第八部分基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进 行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召 开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的 基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含募集的股票市值)不低于2亿元; 2、基金份额持有人不少于1,000人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 本基金已于2016年8月29日开始在上海证券交易所上市交易。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上 市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本条第一款规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的 开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公 司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金 份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易 所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎 回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最 新成交价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的 所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和+申购赎 回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位所对应 的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式,并予以公告 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予 以公告。 五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规 定。 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间, 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金已于2016年8月29日起开始办理日常申购、赎回业务。 本基金份额持有人大会于2019年7月8日表决通过了《关于中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开放式指数发 起式证券投资基金合并有关事项的议案》,本次大会决议自2019年7月9日起生 效。投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务 电话(400-888-9918)咨询相关事宜。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价; 3、申购、赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申 请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日可卖出;投资者赎回获得的股票当日可卖出。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登 记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资人T日申购、赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资人办理基金 份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算;在T+1日办理现金替代等 的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和 基金托管人。基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在T+2日办理现金 差额的交收。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有 限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参 与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有 人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、 方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基 金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。 2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规 允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证 监会备案。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付 给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、份额申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净 值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标 志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为 替代。 (1)关于可以现金替代 1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基 金管理人认为可以适用的其他情形。 2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例) 其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果 上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该 部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考 价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替 代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证 券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基 金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3)替代金额的处理程序如下: T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基 金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被 替代证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还 投资人或投资人应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以 替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计 算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交 的款项。 特殊情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证 券的正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入 成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定 基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正 常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分 置改革等发生的其他权益变动,则进行相应调整。 T+2日后的第1个市场交易日(在特殊情况下则为T日起的第21个市场交 易日),基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代 理券商和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后3个工作日内完成。 4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为: n ?券数量第i只替代证×该证券参考价格 i=×100%1现金替代比例(%)= 购基额参考基金份额净值IOPV申金份×( ) 公式中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下,替代金额 的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为ETF 前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方 式发生变化,以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 (2)关于必须现金替代 1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成 份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保 护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为 申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为: T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎 回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回 清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开 盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与T日预计开盘价乘积之和) 其中,T日预计开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。 另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回 单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用 现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和+申购赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积 之和) T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如 现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差 额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时, 如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金 差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 图表:T日申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2017年7月28日 基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 汇添富基金管理股份有限公司 一级市场基金代码 510811 T-1日信息内容 现金差额(单位:元) -2144.45 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1029564.55 基金份额净值(单位:元) 1.0296 T日信息内容 预估现金部分(单位:元) -2160.45 可以现金替代比例上限 50.00% 申购上限 无 赎回上限 无 最小申购赎回单位(单位:份) 1000000 是否需要公布IOPV 否 申购赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 T日成份股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 标志 现金替代 溢比价率 固定替代 金额 600000 浦发银行 4200 允许 10.00% 600009 上海机场 1300 允许 10.00% 600018 上港集团 12600 允许 10.00% 600073 上海梅林 500 允许 10.00% 600097 开创国际 100 允许 10.00% 600104 上汽集团 2700 允许 10.00% 600119 长江投资 100 允许 10.00% 600170 上海建工 5600 允许 10.00% 600272 开开实业 100 必须 1,309.00 600278 东方创业 400 允许 10.00% 600284 浦东建设 200 允许 10.00% 600597 光明乳业 900 允许 10.00% 600602 云赛智联 500 允许 10.00% 600604 市北高新 900 允许 10.00% 600606 绿地控股 5200 允许 10.00% 600612 老凤祥 100 允许 10.00% 600616 金枫酒业 200 允许 10.00% 600618 氯碱化工 300 允许 10.00% 600619 海立股份 200 允许 10.00% 600621 华鑫股份 400 允许 10.00% 600622 嘉宝集团 200 允许 10.00% 600623 华谊集团 2500 允许 10.00% 600626 申达股份 400 允许 10.00% 600628 新世界 200 允许 10.00% 600629 华建集团 200 允许 10.00% 600630 龙头股份 100 允许 10.00% 600636 *ST爱富 100 必须 1,386.00 600637 东方明珠 1600 允许 10.00% 600639 浦东金桥 500 允许 10.00% 600642 申能股份 2400 允许 10.00% 600648 外高桥 600 允许 10.00% 600649 城投控股 2900 允许 10.00% 600650 锦江投资 300 允许 10.00% 600651 飞乐音响 400 允许 10.00% 600662 强生控股 600 允许 10.00% 600663 陆家嘴 1600 允许 10.00% 600675 中华企业 1100 允许 10.00% 600676 交运股份 400 允许 10.00% 600679 上海凤凰 100 必须 2,519.00 600692 亚通股份 100 允许 10.00% 600708 光明地产 1100 允许 10.00% 600741 华域汽车 1600 允许 10.00% 600748 上实发展 800 允许 10.00% 600754 锦江股份 600 允许 10.00% 600773 西藏城投 400 允许 10.00% 600819 耀皮玻璃 200 允许 10.00% 600820 隧道股份 2600 允许 10.00% 600822 上海物贸 200 允许 10.00% 600824 益民集团 300 允许 10.00% 600825 新华传媒 700 必须 5,103.00 600826 兰生股份 400 允许 10.00% 600827 百联股份 1300 允许 10.00% 600833 第一医药 100 允许 10.00% 600834 申通地铁 300 允许 10.00% 600835 上海机电 400 允许 10.00% 600837 海通证券 1300 允许 10.00% 600838 上海九百 100 允许 10.00% 600841 上柴股份 200 允许 10.00% 600843 上工申贝 100 允许 10.00% 600848 上海临港 600 允许 10.00% 600895 张江高科 1100 允许 10.00% 600958 东方证券 1200 允许 10.00% 601200 上海环境 200 允许 10.00% 601211 国泰君安 1300 允许 10.00% 601229 上海银行 1500 允许 10.00% 601595 上海电影 500 允许 10.00% 601601 中国太保 1700 允许 10.00% 601607 上海医药 1000 允许 10.00% 601727 上海电气 7000 允许 10.00% 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法进行证券交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市 场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金 份额持有人利益的情形。 6、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。 7、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办 理申购,或者因指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无 法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包 括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。 5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办 理赎回,或者因指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无 法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包 括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎 回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可 以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发 布重新开放的公告。 十一、集合申购与其他服务 1、集合申购的定义 集合申购指投资者在本基金存续期内,在不对原有基金份额持有人利益造成 影响的情况下,以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价,在规定时间 内申购本基金份额的行为。 基金管理人有权以集合申购清单或集合申购公告等形式设定成份证券的具 体条件。 2、集合申购的场所 投资者应当通过基金管理人或其指定的集合申购代理机构的营业场所或按 集合申购代理机构提供的其他方式办理基金的集合申购。 具体的集合申购代理机构将由基金管理人在基金管理人网站公示。基金管理 人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构,并在基金管理人网站公示。 3、集合申购的开放日及时间 投资者可在基金管理人公布的集合申购开放日办理基金份额的集合申购,具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所在集合申购开放日的正常交易时 间,但法律法规、中国证监会另有要求或基金合同另有规定暂停集合申购的除外。 基金管理人应在开通集合申购业务前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上进行公告。开通集合申购业务后,集合申购开放日详见届时公布的集合 申购清单。 4、集合申购的原则 (1)基金集合申购采用“份额申购”原则,即集合申购以份额申请。 (2)基金的集合申购对价包括证券及其他对价。 (3)办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议,集合申 购申请提交后不得撤销。 (4)集合申购应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登 记结算业务实施细则》及交易所、登记机构的相关规定。 (5)基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整,并在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、集合申购的程序 (1)集合申购的申请方式 投资者必须根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序,在集合申购开 放日的具体业务办理时间内提出集合申购的申请。 投资者集合申购基金份额时,必须根据相应的集合申购清单备足申购对价。 投资者应保证提交的成份证券不存在处于司法冻结、质押、限售期、大宗交易或 者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形,并及时履行因集合申购导致的 股份减持所涉相关义务。 (2)集合申购申请的确认 投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的集 合申购对价,则集合申购申请失败。 基金管理人或者集合申购代理机构对集合申购申请的受理并不代表该申请 一定成功,而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记机构的确认结果 为准。对于集合申购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整, 本基金即适用其最新规则。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办 法》的有关规定指定媒介上公告。 (3)集合申购的清算交收与登记 本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交收适用《上海证券 交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司 关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关 协议的有关规定。 投资人T日集合申购成功后,登记机构在T日收市后办理集合申购证券和 基金份额的交收登记,并将结果发送给集合申购代理机构、基金管理人和基金托 管人。 登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式、 处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒介公告。 6、集合申购的数额限制 (1)投资人集合申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。最小申购单 位由基金管理人确定和调整。目前,本基金最小申购单位为100万份。 (2)基金管理人可设定集合申购份额上限,以对当日的集合申购总规模进 行控制,并通过集合申购清单等方式公告。 7、集合申购的对价和费用 (1)集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应交付的证券及其他对 价。集合申购对价根据集合申购清单和投资者集合申购的基金份额数额确定。 (2)T日的集合申购清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市 场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律 法规的情况下对集合申购清单格式和公告时间进行调整并公告。 (3)投资者在集合申购基金份额时,集合申购代理机构可按照不超过0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 8、集合申购清单的内容与格式 (1)集合申购清单的内容 T日集合申购清单公告内容包括最小申购单位所对应的每只可接受的成份 证券数据、现金替代标志、溢价比率、可接受数量上限、基金份额净值、集合申 购份额上限及其他相关内容。 (2)证券对价相关内容 集合申购清单将公告可接受用于集合申购的每一只成份证券的证券代码、证 券简称以及该只成份证券满足最小申购单位及其溢价比率所需要的证券数量。 集合申购清单成份股信息的每一行对应着投资者进行一个最小申购单位的 集合申购所需提供的证券对价信息。 (3)溢价比率 溢价比率是指投资者在集合申购过程中,除按照集合申购清单中最小申购单 位备足等价的成份证券之外,还需根据一定的比例额外交付相应数量的成份证券。 根据溢价比率计算的需额外交付的成份证券数量已包含在集合申购清单的 证券数量中。 收取溢价的原因是,投资者提交集合申购申请后,基金管理人对集合申购证 券进行组合调整的实际价格(包含证券买卖价格及交易费用等)可能与该投资者 集合申购时的参考价格有所差异。为便于操作,基金管理人在集合申购清单中预 先确定溢价比率,并据此收取集合申购的证券。基金管理人将按照招募说明书约 定的集合申购证券处理程序,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 (4)集合申购证券的处理程序 T日,基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据和 溢价比率,并据此收取集合申购证券。基金管理人自T+1日起按照法律法规、中 国证监会及上海证券交易所的规定对收到的证券进行组合调整,组合调整过程中 投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成 的损失均由申请集合申购的投资者自身承担,计入集合申购退补款,不计入基金 资产净值,不会对原有基金份额持有人利益造成影响。 基金管理人在T+10日内根据预先收取的证券的实际卖出收入(卖出价格扣 除交易费用,下同)和其他证券的实际买入成本(买入价格加交易费用,下同) 完成集合申购退补款的清算和交收,如果预先收取的证券(含证券溢价)实际卖 出收入高于其他证券的实际买入成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果 预先收取的证券(含证券溢价)实际卖出收入低于其他证券的实际买入成本,则 基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 T+9日前,若已购入全部被替代的证券,则以用于集合申购的证券的实际卖 出收入与被替代证券的实际买入成本,确定基金应退还每个投资者或每个投资者 应补交的款项;若T+9日日终仍未能购入全部被替代的证券,则以用于集合申 购的证券的实际卖出收入与已买入的部分证券的实际买入成本加上按照T+9日 收盘价计算的未买入的部分证券价值的差额,确定基金应退还每个投资者或每个 投资者应补交的款项。 对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不 得卖出或赎回。若因投资者用于集合申购的证券停牌等原因,导致基金管理人无 法在规定时间内完成投资组合调整,则基金管理人有权代投资者提交基金份额赎 回申请,并退回相应成份证券。 若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动, 则进行相应调整。 (5)单只证券可接受数量上限 根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况,基金管理人 可规定用以进行集合申购的单只证券数量上限,如果投资者的集合申购申请接受 后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限,基金管理 人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。 (6)集合申购清单的格式 集合申购清单仅用于投资者在办理基金集合申购时参考,不作为计算IOPV 的依据。 集合申购清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2023-XX-XX 基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 汇添富基金管理股份有限公司 一级市场基金代码 510810 T-1日内容信息 最小申购单位净值(单位:元) XXXXXXX 基金份额净值(单位:元) XXXX T日内容信息 集合申购上限 无 最小申购单位(单位:份) 1,000,000 集合申购的允许情况 允许 成份股信息内容 证券代码 证券简称 股票数量 (股) 现金替代标志 溢价比率 可接受数量上限(股) 说明:此表仅为示意,以实际公布为准。 9、拒绝或暂停集合申购的情形和处理方式 (1)本基金当日集合申购总份额达到基金管理人所设定的上限,基金管理 人可拒绝集合申购申请。 (2)本基金用于集合申购的证券达到该证券集合申购数量上限时,基金管 理人可拒绝使用该证券集合申购的申请。 (3)本基金在集合申购期间,当用于集合申购的证券出现流动性严重不足、 上市公司面临重大不确定性以及其他基金管理人认为可能对基金投资运作产生 潜在不利影响的情形,基金管理人可全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。 (4)集合申购申请不符合本招募说明书或基金合同、相关公告、投资者承 诺、交易所相关规定及其他减持相关规定的要求,基金管理人可拒绝该集合申购 申请。 (5)基金合同和招募说明书规定的其他拒绝或暂停申购申请的情形。 10、除本部分另有约定外,集合申购投资者的赎回业务办理适用本招募说明 书规定的赎回规则与流程。 11、集合申购业务在申购方式、申购对价收取、申购清单编制、退补款计算 方法及账务处理和清算交收等方面与一般申购业务存在差异,投资人应当按照本 招募说明书的规定进行基金份额的集合申购。 12、投资者参与集合申购,应当遵守证券减持的相关规定和要求,并及时履 行因集合申购导致的份额减持所涉信息披露等义务。 集合申购业务的未明确事宜,应遵循法律法规、交易所及登记机构的相关规 定或业务规范以及基金管理人对本基金申购业务的相关规定。若市场情况发生变 化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对基金集合申购的业务规则等进行 调整并公告,无须召开基金份额持有人大会。 十二、其他申购赎回方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业 务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不 利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 3、在条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不 利影响的前提下,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式 开始执行前予以公告。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订 书面委托代理协议并公告。 十三、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业 务,并收取一定的手续费用。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质 性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并 提前公告。 第十一部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企 业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股 指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但 在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能 贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致 本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数 编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则, 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金 基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基 本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授 权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略 以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点 选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金 融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效 率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更 好地跟踪标的指数。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资 策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上, 以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及 投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下, 相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的90%,且不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券 回购到期后不展期; (12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的10%; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; (14)如本基金参与国债期货或股指期货交易的,本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%; (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (19)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10%; (20)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票 期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金 的现金等价物; (21)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (22)基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股 占比等)、投资目标和风险收益特征; (23)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (24)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不 得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (25)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产 净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (27)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(9)、(25)、(26)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指数。 中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同 等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的 风险收益特征。 七、基金投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。 §1投资组合报告 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,275,183,908.38 98.52 其中:股票 6,275,183,908.38 98.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,568,523.36 1.36 8 其他资产 7,762,737.90 0.12 9 合计 6,369,515,169.64 100.00 注:本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币163,885,675.00元,占 期末基金资产净值比例2.57%。 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,887,024.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 1,563,704,275.88 24.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 179,711,474.39 2.82 E 建筑业 288,322,556.11 4.53 F 批发和零售业 359,521,873.97 5.65 G 交通运输、仓储和邮政业 1,075,079,357.00 16.89 H 住宿和餐饮业 175,450,516.83 2.76 I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,347,184.10 2.31 J 金融业 1,374,033,339.37 21.59 K 房地产业 848,584,594.66 13.33 L 租赁和商务服务业 115,482,811.12 1.81 M 科学研究和技术服务业 56,117,430.60 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 22,114,673.88 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 61,423,309.68 0.96 S 综合 - - 合计 6,272,780,421.59 98.54 1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,353,964.79 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,379.60 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,142.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,403,486.79 0.04 1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600009 上海机场 14,365,973 520,910,180.98 8.18 2 600104 上汽集团 34,239,676 515,991,917.32 8.11 3 600018 上港集团 94,736,330 508,734,092.10 7.99 4 601601 中国太保 20,534,663 472,297,249.00 7.42 5 600741 华域汽车 18,331,472 306,318,897.12 4.81 6 600000 浦发银行 39,582,259 282,221,506.67 4.43 7 600848 上海临港 21,896,272 214,364,502.88 3.37 8 601727 上海电气 48,966,914 206,640,377.08 3.25 9 600663 陆家嘴 24,154,661 206,039,258.33 3.24 10 600642 申能股份 22,719,529 179,711,474.39 2.82 1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688347 华虹半导体公司 57,825 1,798,935.75 0.03 2 688443 智翔金泰 3,033 122,138.91 0.00 3 688563 航空材 1,501 80,603.70 0.00 料股份 4 688472 阿特斯阳光电力 6,261 77,761.62 0.00 5 603296 华勤技术 593 49,041.10 0.00 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF2404 IF2404 30.00 31,818,600.00 -539,220.00 IF2406 IF2406 30.00 31,584,600.00 2,076,240.00 公允价值变动总额合计(元) 1,537,020.00 股指期货投资本期收益(元) -6,721,712.22 股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,449,660.00 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 1.11投资组合报告附注 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司、上海电气集 团股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相 关法律法规及基金合同的要求。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,672,946.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 89,791.73 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,762,737.90 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600663 陆家嘴 23,057,443.00 0.36 转融通出借流通受限 2 600009 上海机场 5,304,838.00 0.08 转融通出借流通受限 3 601727 上海电气 2,068,644.00 0.03 转融通出借流通受限 4 600848 上海临港 1,328,503.00 0.02 转融通出借流通受限 5 600642 申能股份 238,091.00 0.00 转融通出借流通受限 1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 第十二部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2016年7月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日 -2.00% 0.75% -1.30% 0.77% -0.70% -0.02% 2017年1月1日至2017年12月31日 1.77% 0.64% 0.98% 0.64% 0.79% 0.00% 2018年1月1日至2018年12月31日 -20.80% 1.26% -22.51% 1.27% 1.71% -0.01% 2019年1月1日至2019年12月31日 21.55% 1.31% 19.66% 1.32% 1.89% -0.01% 2020年1月1日至2020年12月31日 -0.40% 1.41% -3.20% 1.43% 2.80% -0.02% 2021年1月1日至2021年12月31日 -3.19% 0.91% -5.53% 0.93% 2.34% -0.02% 2022年1月1日至2022年12月31日 -13.05% 1.28% -14.88% 1.30% 1.83% -0.02% 2023年1月1日至2023年12月31日 -5.93% 0.77% -7.40% 0.79% 1.47% -0.02% 2024年1月1日至2024年3月31日 1.40% 1.37% 1.68% 1.38% -0.28% -0.01% 2016年7月28日(基金合同生效日)至2024年3月31日 -23.21% 1.11% -32.27% 1.12% 9.06% -0.01% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较图 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十四部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权 合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、交易所上市的股指期货合约,以其估值日在交易所挂牌的结算价估值。 估值日无交易的,以最近交易日的结算价;如法律法规今后另有规定的,从其规 定。 5、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日 结算价估值。 6、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今 后另有规定的,从其规定。 7、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方 估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第8项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必 要的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十五部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进 行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期 增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内 在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十六部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.45%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或 不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消 除之日起2个工作日内支付。 3、基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方 签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一 日的基金资产净值的0.03%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令,经基金托管 人复核后,于每年1月、4月、7月、10月将上季度标的指数使用许可费从基金 财产中一次性支付。 本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金 资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000万元时,标的指数许可 使用费的收取下限调整为每季度人民币3.5万元,若计费期间不足一季度的,则 根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元 时,无标的指数许可使用费的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中或在其他公告中披露基金最新适用的方法或费率。此项 变更无需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网 站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (五)基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日,并提前2个工作日将基金份额折算日公告 登载于指定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应 在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 (六)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)基金份额申购赎回清单公告 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通 过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情况除外。 (九)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 19、基金变更标的指数; 20、本基金停复牌或终止上市; 21、本基金推出新业务或服务; 22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十一)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息, 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披 露中小企业私募债券的投资情况。 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期 权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险及管理情况。 六、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十九部分风险揭示 一、投资于本基金的风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率 直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配 的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非 系统风险,但不能完全规避。 2、流动性风险 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证上海国企指数,主要投资A股 市场,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 因此,本基金面临的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大 事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下,存在成份股中停牌股票的比例较大 的可能。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本 基金的流动性风险增加。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标 的指数成份股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃 的股票。在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,以 满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管理人严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充分做好开放 式基金流动性风险的管理工作。 (2)本基金申购、赎回安排 详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”。 2、本基金的特有风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目 标的风险 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪偏离度。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而 影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据 维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且 投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指 数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式, 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (5)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面 临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影 响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该 部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回” 相关约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误 差。 4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清 单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回 全部或部分ETF份额的风险。 (6)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在 不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 (7)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所 发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资 者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。 (8)退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (9)投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置 了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 (10)投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价,可能导致出现赎回失败的情形。 另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单 位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无 法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金 份额。 (11)基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、 部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异,存在变现风险。 (12)第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: 1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂 停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的 结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 (13)集合申购业务的风险 1)投资者集合申购失败的风险 基金管理人有权根据基金合同或本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资 人的集合申购申请,从而导致集合申购失败。 基金的集合申购清单中,对可用于集合申购的成份股范围和成份股数量进行 了限定,因此,投资者在进行集合申购时,可能存在用于集合申购的证券或证券 数量与集合申购清单不符,导致参与本基金该次集合申购的所有投资者集合申购 失败的风险。 2)集合申购组合调整的风险 投资者提交集合申购申请后,基金管理人将按照本招募说明书的规定对收到 的证券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和 待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承 担,计入集合申购退补款,不计入基金资产净值,不会对原有基金份额持有人利 益造成影响。 3)基金份额无法卖出或赎回的风险 对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不 得卖出或赎回,可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。 4)基金管理人代为赎回基金份额的风险 退补款交收完成前因成份股停牌等原因导致基金管理人无法在规定时间内 完成投资组合调整时,基金管理人有权代投资者提交基金份额赎回申请,投资者 应自行承担该部分成份股价格波动造成的损失。 5)投资者需要补缴款项的风险 在极端市场情况下,预先收取的证券(含证券溢价)变现价值,可能低于基 金其他证券的买入成本或结算成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 投资者存在需要补缴款项的风险。 (14)基金投资中小企业私募债券的风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法 律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活 跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、 股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 (15)基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险, 基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有 效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 (16)股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其 评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风 险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风 险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行 情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓, 可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风 险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价 差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可 分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了 结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量 风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风 险。 股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍 放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始 保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注 股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的 损失。 (17)基金参与融资与转融通业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在 杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 (18)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、 科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化, 选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票, 基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括: ①市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市 门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与 传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股 价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风 险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。 考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后 涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波 动可能较其他板块更大。 ②流动性风险 科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公 允价格变现及其他相关流动性风险。 ③科创板企业退市风险 科创板退市机制比A股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市 和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本 较高的风险。 ④政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大 影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (19)存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风 险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在 差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人 的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人 与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。 境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不 限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证 券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间 接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不 对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利 益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关 主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券, 将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、 异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影 响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现 在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境 内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托 凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、 存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不 限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协 议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对 此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 3、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 4、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的 风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业 机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变 化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。 5、操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 6、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法 律法规及基金合同有关规定的风险。 7、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人 自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售, 但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销 售机构并不能保证其收益或本金安全。 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后2日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十一部分基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现金部分; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)、召开事由 1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的除外; (9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的 除外); (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求 召开基金份额持有人大会; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规允许范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、 调低赎回费率,变更收费方式; (3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动以及中国证监会的相关规定,而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、 赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)基金管理人调整基金收益分配原则; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由 基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (五)、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定 外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模煳不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协 商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后2日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议可通过友好协商解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十二部分托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号 注册资本:人民币132,724,224元 组织形式:股份有限公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业 务。 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:廖林 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转 贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务,代理发 行、代理承销、代理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业务,保险业 代理业务,代理外国银行和国际金融机构贷款业务,证券投资基金、企业年金托 管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务,咨询调查业务,贷款承诺、企 业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换,出 口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、代理发 行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖,外汇金融衍生 业务,银行卡业务,电话银行、网上银行,手机银行业务,办理结汇售汇业务, 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企 业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股 指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的 投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述 需遵循额投资限制进行监督: a、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%,且不低于非现金基金资产的80%; b、本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金持有的同一 权证,不得超过该权证的10%; c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回 购到期后不展期; d、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 e、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; f、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; h、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; i、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; j、本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; k、若本基金参与国债期货和股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制: i.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; ii.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%; iii.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 iv.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价 值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返 售金融资产(不含质押式回购)等; v.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 vi.本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; l、因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的10%; m、开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期 权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物; n、未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; o、本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; p、本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; q、本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券 出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得 超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; r、基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; s、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净 值的15%; t、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程 序后,基金不受上述限制。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第i、s项外,由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的 从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作 日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便于基 金托管人实施交易监督。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单 中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于 2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书 面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手 所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中 国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管 理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管 人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制 交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易 对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔 偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单 内列明。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国 工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除 核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由 基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基 金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托 管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他 原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进 行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报 告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基 金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的, 应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内 答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账 户等投资所需的账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账 户等投资所需的账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的 完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到 达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此 给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管 人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含 网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的 属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,登记 机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立 的证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件,同时由基金管 理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具 的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金 的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活 动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账 户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责 任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中 心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办 理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构 实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管 人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人 送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基 金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 五、基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保 留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。。 138138138138基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资 基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资 产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。估基金管理人 应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值并以双方认 可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方 式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人, 就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达 成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律 法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名 册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于20年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备 份。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经 友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均 有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 第二十三部分对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将 根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容 如下: 一、客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务,基金份额持有人 可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额 持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受 业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 二、网站服务 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、 信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 三、投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客 户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基 金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24小时(工 作日)之内做出回应。 四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十四部分其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒介进行公开披露。 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-07-19 2. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-07-21 3. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 上交所,上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-07-29 4. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券为申购赎回代理券商的公告 上交所,证券时报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-08-15 5. 关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-08-21 6. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-08-31 7. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-09-04 8. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-09-12 9. 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 上交所,公司网站,证券日报,中国证监会基金电子披露网站 2023-10-13 10. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-10-25 11. 关于汇添富运用固有资金投资旗下基金的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-09 12. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-29 13. 关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告 上交所,公司网站,证券日报,中国证监会基金电子披露网站 2023-12-15 14. 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年12月15日更新) 上交所,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-12-15 15. 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2024-01-02 16. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2024-01-17 17. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-01-22 18. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-03-08 19. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-03-29 20. 汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息资料的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2024-04-03 21. 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-04-16 22. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-04-22 23. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理券商的公告 中证报,上交所,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2024-05-20 24. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-06-03 25. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要 上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2024-06-07 26. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2024-06-13 第二十五部分招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金 托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 第二十六部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 一、标的指数编制方法 (一)样本空间 同上证180指数的样本空间 (二)选样方法 1、对样本空间内证券,选取所有上海市(含区县)国资控制或能施加重大 影响的上市公司证券作为待选样本; 2、对于上述待选样本,基于总市值、国资持股比例、分红比率、市场预期 计算待选样本对应的综合得分,按照综合得分由高到低排名;选取排名靠前的不 超过100只证券作为指数样本。 (三)指数计算 指数计算公式为: 报告期样本的调整市值 报告期指数=×1000 除数 其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使样本 采用综合得分加权,单个样本权重不超过8%。 二、指数样本和权重调整 (一)样本股定期调整 指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月 和12月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相 同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。 (二)样本股临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 三、标的指数信息查询途径 投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站(http://www.csindex.com.cn/) 免费查询标的指数的相关信息,包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、 临时变动、成份股列表等。 第二十七部分备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金注册的文 件; 2、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、注册登记协议; 8、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供 免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年7月18日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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