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| 富国中证银行指数分级B(150242) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392616 | ||||||||
| 基金代码 | 150242 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证银行指数分级证券投资基金二0一五年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2015 年06 月30 日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2015 年07 月21 日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年7 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年4 月1 日起至2015 年6 月30 日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称富国中证银行指数分级 场内简称中证银行 基金主代码161029 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015 年04 月30 日 报告期末基金份额总 额 2,527,245,000.00 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投 资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按 照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股 票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误 差控制在4%以内。 业绩比较基准95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款 利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征。 基金管理人富国基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 银行A 级银行B 级富国中证银行指数分级 下属分级基金场内简 称 银行A 级银行B 级中证银行 下属分级基金的交易 代码150241 150242 161029 报告期末下属分级基 金的份额总额 （单位：份） 579,059,515.00 579,059,516.00 1,369,125,969.00 下属分级基金的风险 收益特征 富国银行A 级 份额具有低预 期风险、预期 收益相对稳定 的特征。 富国银行B 级 份额具有高预 期风险、预期 收益相对较高 的特征。 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、较 高预期收益的特征。 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015 年04 月01 日-2015 年06 月30 日） 1.本期已实现收益24,019,566.94 2.本期利润51,360,028.60 3.加权平均基金份额本期利润0.0212 4.期末基金资产净值2,610,959,080.26 5.期末基金份额净值1.033 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效日起至 今 3.30% 2.59% -3.24% 2.67% 6.54% -0.08% 注：本基金合同于2015 年4 月30 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一 个季度。 自基金合同生效日起至今指2015 年4 月30 日－2015 年6 月30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为2015 年6 月30 日。本基金合同于2015 年4 月30 日生效， 自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、本基金于2015 年4 月30 日成立，建仓期6 个月，即从2015 年4 月30 日起 至2015 年10 月30 日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 3.3 其他指标 其他指标报告期末（2015 年06 月30 日） 银行A 级与银行B 级基金份额配比1:1 期末银行A 级份额参考净值1.009 期末银行A 级份额累计参考净值1.009 期末银行B 级份额参考净值1.057 期末银行B 级份额累计参考净值1.057 2015 年富国银行A 级的预计年收益率5.5% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 方旻 本基金基金 经理兼任量 化投资总监 助理、富国 2015-05-13 6 年 硕士，自2010 年2 月至2014 年4 月任富国基金管理有限公 司定量研究员；2014 年4 月至 2014 年11 月任富国中证红利 5 中证红利指 数增强型证 券投资基 金、富国沪 深300 增强 证券投资基 金、富国中 证500 指数 增强型证券 投资基金 (LOF)、上证 综指交易型 开放式指数 证券投资基 金、富国创 业板指数分 级证券投资 基金、富国 中证全指证 券公司指数 分级证券投 资基金基金 基金经理 指数增强型证券投资基金、富 国沪深300 增强证券投资基 金、富国中证500 指数增强型 证券投资基金(LOF)基金经理 助理，2014 年11 月起任富国 中证红利指数增强型证券投 资基金、富国沪深300 增强证 券投资基金、上证综指交易型 开放式指数证券投资基金和 富国中证500 指数增强型证券 投资基金(LOF) 基金经理， 2015 年5 月起任富国创业板指 数分级证券投资基金、富国中 证全指证券公司指数分级证 券投资基金及富国中证银行 指数分级证券投资基金的基 金经理；兼任量化投资总监助 理。具有基金从业资格。 王保合 本基金基金 经理兼任量 化投资总 监、富国上 证综指交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金、上证综 指交易型开 放式指数证 券投资基 金、富国创 业板指数分 级证券投资 基金、富国 中证军工指 数分级证券 投资基金、 富国中证移 动互联网指 2015-05-13 9 年 博士，曾任富国基金管理有限 公司研究员、富国沪深300 增 强证券投资基金基金经理助 理；2011 年3 月起任上证综指 交易型开放式指数证券投资 基金、富国上证综指交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理，2013 年9 月起 任富国创业板指数分级证券 投资基金基金经理，2014 年4 月起任富国中证军工指数分 级证券投资基金基金经理， 2015 年4 月起任富国中证移动 互联网指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金基金经 理,2015 年5 月起任富国中证 全指证券公司指数分级证券 投资基金、富国中证银行指数 分级证券投资基金基金经理； 兼任量化投资总监。具有基金 6 数分级证券 投资基金、 富国中证国 有企业改革 指数分级证 券投资基 金、富国中 证全指证券 公司指数分 级证券投资 基金基金经 理 从业资格。 章椹元 本基金前任 基金经理 2015-04-30 2015-05-13 7 年 硕士，自2008 年7 月至2011 年5 月在建信基金管理有限责 任公司任研究员助理、初级研 究员、研究员；自2011 年5 月至2013 年12 月在富国基金 管理有限公司任基金经理助 理，自2013 年12 月至2015 年5 月任富国创业板指数分级 证券投资基金基金经理，2014 年4 月至2015 年5 月任富国 中证军工指数分级证券投资 基金基金经理，2014 年9 月至 2015 年5 月任富国中证移动互 联网指数分级证券投资基金 基金经理， 2014 年12 月至 2015 年5 月任富国中证国有企 业改革指数分级证券投资基 金基金经理,2015 年3 月至 2015 年5 月任富国中证全指证 券公司指数分级证券投资基 金、中证新能源汽车指数分级 证券投资基金基金经理，2015 年4 月至2015 年5 月任富国 中证银行指数分级证券投资 基金。具有基金从业资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金 的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券 法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和 7 分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基 金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 8 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 自2014 年四季度以来，央行连续降息带来的流动性宽松，叠加金融改革、 经济转型降低风险溢价等因素促使居民的大量资产配置行为发生改变，股市替代 房地产，成为居民资产配置的首选。4、5 月份，在股市财富效应的驱动下，股 市新增开户数大幅增加，资金加速流入A 股市场，上证综指最高达到5178 点， 创业板指数持续创出新高，最高达到4037 点。进入6 月中旬以后，随着市场去 杠杆，部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌，从而引发“下跌—杠杆平仓—下 跌”的负向循环，上证综指自高点快速回落超过15%，创业板指数自高点快速回 落近30%。回顾2015 年二季度，在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用 下，A 股市场出现了大幅波动，特别是6 月份以后主要指数日最高振幅超过10%。 总体来看，中证银行指数二季度整体上涨11.03%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本， 我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为3.30%， 同期业绩比较基准收益率为 -3.24%。 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资2,455,206,651.42 90.93 其中：股票2,455,206,651.42 90.93 2 固定收益投资－ － 其中：债券－ － 资产支持证券－ － 3 贵金属投资－ － 4 金融衍生品投资－ － 5 买入返售金融资产－ － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计231,963,234.17 8.59 7 其他资产13,043,735.91 0.48 8 合计2,700,213,621.50 100.00 5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业－ － B 采矿业－ － C 制造业－ － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－ － E 建筑业－ － F 批发和零售业－ － G 交通运输、仓储和邮政业－ － H 住宿和餐饮业－ － I 信息传输、软件和信息技术服务业－ － J 金融业2,455,206,651.42 94.03 K 房地产业－ － L 租赁和商务服务业－ － M 科学研究和技术服务业－ － N 水利、环境和公共设施管理业－ － O 居民服务、修理和其他服务业－ － P 教育－ － Q 卫生和社会工作－ － 10 R 文化、体育和娱乐业－ － S 综合－ － 合计2,455,206,651.42 94.03 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行20,386,720 381,639,398.40 14.62 2 600016 民生银行30,658,772 304,748,193.68 11.67 3 601166 兴业银行15,189,431 262,017,684.75 10.04 4 600000 浦发银行14,871,386 252,218,706.56 9.66 5 601328 交通银行26,077,158 214,875,781.92 8.23 6 601398 工商银行32,242,142 170,238,509.76 6.52 7 601988 中国银行30,805,900 150,640,851.00 5.77 8 601169 北京银行11,225,468 149,523,233.76 5.73 9 601818 光大银行26,448,900 141,766,104.00 5.43 10 000001 平安银行7,605,005 110,576,772.70 4.24 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 11 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，上海证券交易所于2014 年7 月28 日发布《关于对 北京银行股份有限公司予以通报批评的决定》，北京银行股份有限公司在股东大 会召开当日现场提出不对议案进行审议表决不符合《上市公司股东大会规则》规 定的时限要求，上海证券交易所决定给予通报批评处分。 北京银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 12 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金575,677.56 2 应收证券清算款－ 3 应收股利－ 4 应收利息36,739.79 5 应收申购款12,378,960.66 6 其他应收款－ 7 待摊费用52,357.90 8 其他－ 9 合计13,043,735.91 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目银行A 级银行B 级 富国中证银行指数分 级 基金合同生效日2015 年04 月30 日 基金份额总额 － － 2,070,718,877.49 本报告期(2015 年4 月30 日(基金合 同生效日)至2015 年6 月30 日)基金 总申购份额 － － 1,356,056,833.21 减：本报告期(2015 年4 月30 日(基 金合同生效日)至2015 年6 月30 日) 基金总赎回份额 － － 899,530,710.70 本报告期(2015 年4 月30 日(基金合 同生效日)至2015 年6 月30 日)基金 拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 579,059,515.00 579,059,516.00 -1,158,119,031.00 报告期期末基金份额总额579,059,515.00 579,059,516.00 1,369,125,969.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额－ 报告期期间买入/申购总份额－ 报告期期间卖出/赎回总份额－ 报告期期末管理人持有的本基金份额－ 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件 2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同 3、富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议 14 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年07 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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