最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银新回报混合(001119) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 392555 | ||||||||
| 基金代码 | 001119 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新回报混合 基金主代码 001119 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月20日 报告期末基金份额总额 7,309,593,604.77份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优 化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券，力 求实现基金产长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较 判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配 置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益 的优化平衡。 2、股票投资管理 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与 自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管 理过程中，基金人也将根据宏观经济形势以及各个行 业的基本面特征对配置进持续动态地调整。 本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公 司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现 模型等估值方法分析股票内在价值；结合风险管理， 构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合并管理组合风险。 4、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前 提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债 期货等金融衍生品。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 115,792,030.64 2.本期利润 155,798,761.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0337 4.期末基金资产净值 7,583,782,908.67 5.期末基金份额净值 1.038 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.59% 0.08% 6.34% 1.31% -2.75% -1.23% 注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一 指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场 影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具 有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪 深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金基金合同生效日为2015年03月20日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银新回报混合 基金基准 2015-03-20 2015-04-02 2015-04-17 2015-05-04 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-15 2015-06-30 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6 4% 2% 0% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 5 页 共 13 页 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年03月20日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 桑俊 本基金 基金经 理 2015年3月 20日 － 7 中国籍，博士，具有基金 从业资格。曾任职国海证 券研究所。2012年5月加入 国投瑞银。现任国投瑞银 新机遇灵活配置混合基 金、国投瑞银新动力灵活 配置混合基金、国投瑞银 瑞利灵活配置混合基金、 国投瑞银新回报灵活配置 混合基金和国投瑞银精选 收益灵活配置混合型基金 基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、 审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期 内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 6 页 共 13 页 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入2015年以来，宏观经济疲弱的格局不改。房地产市场的调整延续，虽然商品房 销售量有所好转，但是高库存背景下房地产企业土地购置意愿较弱，导致房地产投资活 动依然低迷。地方政府债务的规范和非标业务清理约束了地方政府投资能力。房地产和 基建投资的疲弱使得全社会总需求持续维持低水平，体现为不断回落的工业品价格和持 续降低的进口增速。为了缓解经济的下行压力，央行在二季度继续沿用宽松的货币政策， 再次采用降息降准等政策工具来缓解融资成本高企，维持低利率环境。 管理层在宏观经济放缓的大背景下，不断加大政策力度，推出地方政府债务置换提 高地方政府投资能力，加快基础设施建设缓解投资下行压力，增加对服务业、自主创新 等领域的政策支持增加就业水平。同时，加快改革转型的力度，国企改革混合所有制改 革不断破冰。 流动性宽松、互联网信息浪潮冲击、改革转型预期下，二季度市场率先冲高，以TMT、 军工为代表的高新技术产业超额收益明显。但是伴随着证监会清理场外融资，股票市场 去杠杆导致市场出现了系统性的下跌，以中小市值为代表的成长性行业和公司跌幅居 前。 伴随着流动性的变化，本基金采取了相对灵活的应对策略，以国企改革为主要的投 资方向，伴逐步降低仓位，灵活应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.038元，净值增长率为3.59%，同期业绩比较 基准收益率为6.34%，基金净值增长率低于业绩基准，主要由于本基金主要进行了新股 配置，维持较低的权益类资产配置，相对于业绩基准带来负贡献。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 7 页 共 13 页 展望第三季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带 来的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 二季度证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局 下企稳回升。 本基金在下半年会有针对性控制权益仓位，更加关注企业的盈利增长和行业空间， 把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会，控制基金净值的回撤空间，为持有人创造收益。 在投资方向上，会更多关注于跟经济增长模式、人口结构变化、消费倾向变化相关联的 优质成长股的投资机会，尤其是关注医药、教育、传媒、旅游等行业，择机低价买入。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 141,423,811.41 1.86 其中：股票 141,423,811.41 1.86 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 383,776,901.72 5.04 其中：债券 383,776,901.72 5.04 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 2,492,472,399.70 32.74 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 4,565,816,125.89 59.98 8 其他资产 28,867,936.39 0.38 9 合计 7,612,357,175.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 8 页 共 13 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,635,059.25 0.02 C 制造业 92,373,225.70 1.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,380,310.40 0.15 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 18,520,949.34 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,410,100.44 0.02 J 金融业 － － K 房地产业 14,032,836.00 0.19 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 843,916.49 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 141,423,811.41 1.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000999 华润三九 754,100 22,917,099.00 0.30 2 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.27 3 000028 国药一致 237,234 17,676,305.34 0.23 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 9 页 共 13 页 4 600420 现代制药 379,840 16,523,040.00 0.22 5 000024 招商地产 385,200 14,032,836.00 0.19 6 601985 中国核电 870,720 11,380,310.40 0.15 7 002056 横店东磁 350,750 10,971,460.00 0.14 8 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.13 9 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.09 10 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 382,656,000.00 5.05 其中：政策性金融债 382,656,000.00 5.05 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 1,120,901.72 0.01 8 其他 － － 9 合计 383,776,901.72 5.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150206 15国开06 1,800,000 181,656,000.00 2.40 2 150403 15农发03 1,000,000 100,610,000.00 1.33 3 150411 15农发11 500,000 50,215,000.00 0.66 4 150211 15国开11 500,000 50,175,000.00 0.66 5 132002 15天集EB 11,210 1,120,901.72 0.01 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，提高投资组 合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，提高投资组 合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内 未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 11 页 共 13 页 1 存出保证金 85,752.39 2 应收证券清算款 21,992,095.89 3 应收股利 － 4 应收利息 5,598,461.12 5 应收申购款 1,191,626.99 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 28,867,936.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.27 新股锁定 2 000024 招商地产 14,032,836.00 0.19 重大事项停牌 3 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.13 新股锁定 4 300436 广生堂 7,065,698.83 0.09 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规 定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,000,475,963.93 报告期期间基金总申购份额 5,814,974,483.54 减：报告期期间基金总赎回份额 505,856,842.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 7,309,593,604.77 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.基金管理人对本基金恢复及暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公告， 指定媒体公告时间为2015年6月16日。 2.基金管理人对本基金持有的招商地产（证券代码000024）进行估值调整，指定媒 体公告时间为2015年6月12日。 3.基金管理人对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公告，指定 媒体公告时间为2015年5月29日。 4.基金管理人对本基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公告，指定 媒体公告时间为2015年5月29日。 5.基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及暂停大额 申购（含转换转入、定期定额投资）业务进行公告，指定媒体公告时间为2015年4月7日。 6.基金管理人对本基金基金合同生效进行公告，指定媒体公告时间为2015年3月21 日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]286号） 《关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部部函 [2015]711号） 《国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金2015年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 13 页 共 13 页 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |