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| 国投瑞银添利宝货币B(001095) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392554 | ||||||||
| 基金代码 | 001095 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年07月21日 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月23日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银添利宝货币 基金主代码 001094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月23日 报告期末基金份额总额 91,886,897.90份 投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力 争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策 略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组 合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风 险品种，其预期风险和预期收益率均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 3 页 共 11 页 A B 下属分级基金的交易代码 001094 001095 报告期末下属分级基金的份额总额 74,058,222.83份 17,828,675.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年04月23日-2015年06月30日） 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B 1.本期已实现收益 378,358.53 18,115.83 2.本期利润 378,358.53 18,115.83 3.期末基金资产净值 74,058,222.83 17,828,675.07 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银添利宝货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4959 % 0.0023 % 0.2591 % 0.0000% 0.2368 % 0.0023 % 2、国投瑞银添利宝货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④ 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 4 页 共 11 页 益率① 益率标 准差② 较基准 收益率 ③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.4434 % 0.0016 % 0.2102 % 0.0000% 0.2332 % 0.0016 % 注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定 支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款 利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕 132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金 本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。 2、本基金基金合同生效日为2015年04月23日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银添利宝货币A 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年04月23日-2015年06月30日） 国投瑞银添利宝货币A 基金基准 2015-04-23 2015-05-02 2015-05-12 2015-05-22 2015-05-31 2015-06-10 2015-06-20 2015-06-30 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% .25% 0.2% .15% 0.1% 0.05% 0% 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 5 页 共 11 页 国投瑞银添利宝货币B 基金基准 2015-05-06 2015-05-13 2015-05-21 2015-05-29 2015-06-06 2015-06-14 2015-06-22 2015-06-30 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年04月23日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 颜文浩 本基金 基金经 理 2015年04月 23日 － 5 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。2010年10月加 入国投瑞银。现任国投瑞 银瑞易货币基金、钱多宝 货币基金、增利宝货币基 金和添利宝货币基金基金 经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银添 利宝货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 6 页 共 11 页 金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度，随着经济下行压力继续增大，央行通过降息、降准、定向回购等方 式扩大货币政策宽松力度，市场资金价格进一步下行；新股IPO发行虽然对短端资金面 有所扰动，但不改整体宽松局面，短端收益率下行显著。二季度，本基金依据规模波动 进行灵活操作，总体保持较高的债券配置仓位，降低了收益率下降的协议存款比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A份额净值增长率为0.4959%，B份额净值增长率为0.4434%， 同期A份额业绩比较基准收益率为0.2591%,B份额业绩比较基准收益率为0.2102%,。本期 内基金份额净值增长率高于基准，主要由于我们较好地把握了市场机会，在收益率下行 过程中保持相对较高的债券配置比例。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，依据目前持续下行的经济状况，我们预计央行会保持目前货币政策宽 松局面，资金价格有望进一步走低；同时暂停IPO发行会降低市场资金波动，提高货币 基金对短期债券的配置需求。基于此，本基金在保持组合充裕流动性的前提下，整体上 保持较高的债券仓位。 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 6,044,957.22 6.58 其中：债券 6,044,957.22 6.58 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 27,200,264.25 29.59 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 58,341,578.30 63.48 4 其他资产 323,451.64 0.35 5 合计 91,910,251.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － 其中：买断式回购融资 － 序 号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本 报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 71.33 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 16.32 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 5.44 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 6.58 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 99.67 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 9 页 共 11 页 2 央行票据 － － 3 金融债券 3,019,682.64 3.29 其中：政策性金融债 3,019,682.64 3.29 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 3,025,274.58 3.29 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 6,044,957.22 6.58 9 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 041562011 15鲁宏桥 CP001 30,000 3,025,274.58 3.29 2 150403 15农发03 30,000 3,019,682.64 3.29 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0235% 报告期内偏离度的最低值 -0.0032% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0026% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 10 页 共 11 页 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 1,575.00 3 应收利息 316,547.91 4 应收申购款 5,328.73 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 323,451.64 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规 定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B 基金合同生效日基金份额总额 250,675,802.75 － 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 24,361,157.94 34,483,288.95 基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 200,978,737.86 16,654,613.88 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 第 11 页 共 11 页 报告期期末基金份额总额 74,058,222.83 17,828,675.07 注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务进行公告， 指定媒体公告时间为2015年4月29日。 2.基金管理人对本基金基金合同生效进行公告，指定媒体公告时间为2015年4月24 日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223号） 《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095号） 《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》 《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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