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东方红睿阳三年定开混合(169102) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 392476 | ||||||||
基金代码 | 169102 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年 7月 21日 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿阳混合 场内简称 东证睿阳 交易代码 169102 前端交易代码 169102 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易 所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放 式。 基金合同生效日 2015年 1月 19日 报告期末基金份额总额 530,480,573.38份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合 风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符 合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势 个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享 转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 期存款利率(税后);本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率 *70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年 4月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 1.本期已实现收益 110,683,918.84 2.本期利润 142,860,780.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.2693 4.期末基金资产净值 727,288,574.85 5.期末基金份额净值 1.371 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.41% 2.19% 0.89% 0.01% 23.52% 2.18% 注:过去三个月指 2015年 4月 1日—2015年 6月 30日。 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:(1)截止日期为 2015年 6月 30日。 (2)本基金建仓期 6个月,即从 2015年 1月 19日起至 2015年 7月 18日,至本报告期末, 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 本基金基 金经理兼 东方证券 资产管理 有限公司 执 行 董 事、东方 红睿丰灵 2015年 1月 19日 - 17年 硕士,曾任东方证券 股份有限公司研究所 研究员、资产管理业 务总部投资经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司执行董 事兼任东方红睿丰、 东方红睿阳、东方红 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 活配置混 合型证券 投 资 基 金、东方 红睿元三 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红领先精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理 睿元、东方红领先精 选、东方红稳健精选、 东方红睿逸基金经 理。具有基金从业资 格,中国国籍。 注:(1)上述表格内基金首任基金经理任职日期为基金合同生效日;对此后非首任基金经理,基 金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 (2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红睿 阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基 金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资 组合符合有关法规及基金合同的规定。 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年上半年以互联网为代表的创业板出现了大幅的上涨,而去年四季度对指数贡献巨大的蓝 筹股显著的滞涨。我们认为,牛市中各板块出现此起彼伏的轮动是正常现象,在这样的盈利效应 之下,得以吸引各路资金大量流入股市。从各行业的估值看,大多数的行业板块都从牛市初期的 低估转变为合理估值水平甚至是显著高估,因此,以估值修复为显著特点的牛市初期显然已经结 束,未来的行情走向何方的核心因素应当是能否有持续不断的资金流入。好在当前经济增幅仍处 低位,房地产市场也没有明显的起色,因此国内资金流向仍是以股市作为首选。我们依然谨慎看 好市场的长期走势。 虽然仅仅半年多的时间,中国股市就从全球股市的估值洼地一跃而起,但我们依然认为通过 加大对优秀公司的投资力度是大概率的盈利之道。即使在目前已经普遍高估的上市群体中,一部 分优秀的国内龙头企业仍然拥有良好的经营成长性以及合理的股票价格,值得我们花更多的时间 去研究以及长期持有。未来的世界必然是互联网的天下,我们并不认为过去做得优秀的企业一定 会在互联网浪潮之下掉队,相反,由于拥有优秀且进取的管理层以及大量优质人才,我们看好这 些企业利用互联网提升国际竞争力,去获取更大的市场空间。值得警惕的倒是相当一批数量的伪 互联网股票,虽然喊出了豪情万丈的转型口号,但这个群体中的大多数公司只是把互联网作为炒 作的题材,这与 2000年的互联网泡沫并无二致,击鼓传花的游戏正在如火如荼的进行着,对此我 们应该抱有谨慎的心态。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 06月 30日,本基金份额净值为 1.371元,份额累计净值为 1.371元。报告期内, 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 本基金份额净值增长率为 24.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 639,027,576.13 87.65 其中:股票 639,027,576.13 87.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,970,403.60 0.27 其中:债券 1,970,403.60 0.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,671,216.18 12.03 8 其他资产 377,612.27 0.05 9 合计 729,046,808.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 435,906,664.95 59.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 261,400.00 0.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,182,039.40 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,268,376.00 3.34 J 金融业 99,213,935.50 13.64 K 房地产业 73,195,160.28 10.06 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 639,027,576.13 87.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002415 海康威视 1,655,790 74,179,392.00 10.20 2 000002 万 科A 5,040,989 73,195,160.28 10.06 3 600066 宇通客车 3,183,442 65,419,733.10 9.00 4 600276 恒瑞医药 1,277,495 56,899,627.30 7.82 5 002292 奥飞动漫 1,152,732 42,962,321.64 5.91 6 000858 五 粮 液 1,222,875 38,765,137.50 5.33 7 600271 航天信息 569,451 36,849,174.21 5.07 8 600196 复星医药 1,250,550 36,190,917.00 4.98 9 601318 中国平安 386,400 31,661,616.00 4.35 10 600309 万华化学 1,227,100 29,671,278.00 4.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,970,403.60 0.27 8 其他 - - 9 合计 1,970,403.60 0.27 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 110031 航信转债 13,560 1,970,403.60 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) 股指期货投资本期收益(元) 10,353,580.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组 合的超额收益。 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期,本基金持有的中国平安旗下子公司平安证券于 2014年 12月 8日收到中国证监会行政 处罚决定书(2014 年 103 号),因平安证券出具的保荐书存在虚假记载及未审慎核查海联讯公开 发行募集文件的真实性和准确性,中国证监会依据《证券法》对其处以行政处罚措施。 本基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策,对上述股票继续保持跟踪研究。 本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 355,726.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,886.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 377,612.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002292 奥飞动漫 37,705,863.72 5.45 重大事项停牌 注:本基金截至 2015年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 530,480,573.38 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 530,480,573.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 东方红睿阳混合 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所: :上海市中山南路 318号 2号楼 31层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年 7月 21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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