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| 东方红稳健精选混合C(001204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392475 | ||||||||
| 基金代码 | 001204 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 21日 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 17日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红稳健精选混合 场内简称 - 基金主代码 001203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 报告期末基金份额总额 11,249,370,742.32份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选 策略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的 投资策略实现基金资产的稳定增值。本基金通过 定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中 股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税 后收益率+1.5% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001203 001204 报告期末下属分级基金的份额总额 11,134,871,259.63份 114,499,482.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 17日 － 2015年 6月 30日 ） 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 1．本期已实现收益 140,494,405.60 1,458,338.66 2．本期利润 208,365,896.83 2,342,674.90 3．加权平均基金份额本期利润 0.0340 0.0301 4．期末基金资产净值 11,409,448,346.99 117,235,828.31 5．期末基金份额净值 1.025 1.024 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于 2015年 4月 17日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红稳健精选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效日 起至今 2.50% 0.10% 1.04% 0.01% 1.46% 0.09% 东方红稳健精选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效日 起至今 2.40% 0.11% 1.04% 0.01% 1.36% 0.10% 注：本基金合同于 2015年 4月 17日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 自基金 合同生效日起至今指 2015年 4月 17日-2015年 6月 30日。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）截止日期为 2015年 6月 30日。 （2）本基金于 2015年 4月 17日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 （3）本基金建仓期 6个月，即从 2015年 4月 17日起至 2015年 10月 16日，至本报告期末， 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 本基金 基金经 理兼东 方证券 资产管 理有限 公司执 行董事、 2015年 4 月 17日 - 17年 硕士，曾任东方证券股份有 限公司研究所研究员、资产 管理业务总部投资经理；现 任上海东方证券资产管理 有限公司执行董事兼任东 方红睿丰、东方红睿阳、东 方红睿元、东方红领先精 选、东方红稳健精选、东方 C级基金份额累计净值增长率 C级业绩比较基准收益率 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 东方红 睿丰灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 东方红 睿阳灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 东方红 睿元三 年定期 开放灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金、 东方红 领先精 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金、东 方红睿 逸定期 开放混 合型发 起式证 券投资 基金基 金经理 红睿逸基金经理。具有基金 从业资格，中国国籍。 注：（1）基金首任基金经理任职日期为基金合同生效日；对此后非首任基金经理，基金经理的任 职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为东方红稳健精选混合型证券投资基金的管理 人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红稳健精 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 选混合型混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金 资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年以来，大盘指数经历初期盘整后一路上行，上证综指上涨 32.23%，深证成指上涨 30.17%，沪深 300上涨 26.58%，中小板指数上涨 69.06%，创业板指数上涨 94.23%，中信标普全 债指数上涨 2.22%。创业板成为上半年最为热门的板块。 本产品自 4月中旬成立以来，积极参与股票一级市场，同时较少参与二级市场交易，避免二 级市场波动带来的净值回撤。二季度债券市场绝对收益较低，且供给增长预期较大，宽松货币政 策及财政政策下，经济基本面转好存在较大可能，债券市场机会有限。因此，我们的操作主要以 获取无风险的股票一级市场收益为主 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 06月 30日，本基金 A类份额净值为 1.025元，份额累计净值为 1.025元，C类 份额净值为 1.024元，份额累计净值为 1.024元。报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 2.50%， 同期业绩比较基准收益率为 1.04%，C类份额净值增长率为 2.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.04%。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,058,298.43 1.40 其中：股票 162,058,298.43 1.40 2 固定收益投资 981,793,430.10 8.51 其中：债券 981,793,430.10 8.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,293,707,040.55 19.88 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,979,851,331.45 69.18 7 其他资产 118,127,299.03 1.02 8 合计 11,535,537,399.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,204,707.96 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 65,990,787.17 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,470,612.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,527,315.04 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,270,766.04 0.03 J 金融业 29,966,081.28 0.26 K 房地产业 1,452,000.00 0.01 L 租赁和商务服务业 1,175,992.11 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36.83 0.00 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,058,298.43 1.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601985 中国核电 4,831,003 63,141,209.21 0.55 2 600036 招商银行 1,018,500 19,066,320.00 0.17 3 002415 海康威视 423,531 18,974,188.80 0.16 4 601169 北京银行 818,300 10,899,756.00 0.09 5 600019 宝钢股份 883,185 7,719,036.90 0.07 6 600690 青岛海尔 244,645 7,420,082.85 0.06 7 600066 宇通客车 227,591 4,676,995.05 0.04 8 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.04 9 000651 格力电器 52,400 3,348,360.00 0.03 10 601368 绿城水务 152,547 2,849,577.96 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 979,829,632.10 8.50 其中：政策性金融债 979,829,632.10 8.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 842,798.00 0.01 8 其他 1,121,000.00 0.01 9 合计 981,793,430.10 8.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150209 15国开 09 4,000,000 402,480,000.00 3.49 2 150206 15国开 06 3,000,000 302,760,000.00 2.63 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 3 150211 15国开 11 2,500,000 250,875,000.00 2.18 4 018001 国开 1301 231,430 23,714,632.10 0.21 5 132002 15天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 231,218.59 2 应收证券清算款 102,042,601.04 3 应收股利 - 4 应收利息 15,853,479.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,127,299.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 基金合同生效日（ 2015年 4月 17日 ） 基金份额总额 475,591,290.63 15,463,275.85 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 11,267,567,327.84 103,293,194.92 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 608,287,358.84 4,256,988.08 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,134,871,259.63 114,499,482.69 注：（1）本基金合同于 2015年 4月 17日生效。 （2）总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红稳健精选混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红东方红稳健精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 上海东方证券资产管理有限公司 2015年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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