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| 东方红中国优势混合(001112) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392472 | ||||||||
| 基金代码 | 001112 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 21日 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 7日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红中国优势混合 场内简称 - 交易代码 001112 前端交易代码 001112 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 7日 报告期末基金份额总额 10,607,434,424.88份 投资目标 本基金在国家深化改革、经济结构转型的背景下，积 极挖掘符合改革方向，有国际竞争力的行业和企业， 严控风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资 组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。通 过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏 观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投 资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势，通过 全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债 券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述 定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模 型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终 确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 中证 800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 7日 － 2015年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 454,702,574.51 2.本期利润 673,425,242.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0508 4.期末基金资产净值 11,009,665,780.07 5.期末基金份额净值 1.038 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于 2015年 4月 7日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效日起至 今 3.80% 1.73% 5.94% 1.87% -2.14% -0.14% 注：本基金合同于 2015年 4月 7日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。自合同生 效日起至今指 2015年 4月 7日－2015年 6月 30日。 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：截止日期为 2015年 6月 30日。 本基金于 2015年 4月 7日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 本基金建仓期 6个月，即从 2015年 4月 7日起至 2015年 10月 6日，至本报告期末，本基金尚处 于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨达治 本基金基 金经理、 公司董事 总经理、 公募权益 2015年 4月 7日 - 13年 硕士，曾任东方证券 股份有限公司证券投 资业务总部研究员； 东方基金有限责任公 司研究部研究员；东 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 投资部总 监、权益 研究部总 监、东方 红新动力 灵活配置 混合型证 券投资基 金、东方 红产业升 级灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 方红睿丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、东方 红睿元三 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理 方证券股份有限公司 资产管理业务总部投 资经理；上海东方证 券资产管理有限公司 投资部投资经理、研 究部副总监兼投资经 理、执行董事；现任 公司董事总经理、公 募权益投资部总监、 权益研究部总监兼东 方红新动力、东方红 产业升级、东方红睿 丰、东方红睿元、东 方红中国优势基金经 理。具有基金从业资 格，中国国籍。 王延飞 本基金基 金经理兼 任东方红 产业升级 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2015年 6月 8日 - 5年 曾任东方证券股份有 限公司资产管理业务 总部研究员、上海东 方证券资产管理有限 公司研究部研究员、 研究部高级研究员， 现任东方红产业升 级、东方红中国优势 基金经理。具有基金 从业资格，中国国籍。 注：（1）基金首任基金经理任职日期为基金合同生效日；对此后非首任基金经理，基金经理的任 职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）本公司于 2015年 6月 8日在《中国证券报》及公司网站上公告，增聘王延飞先生担任东方 红中国优势灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，与杨达治先生共同管理此基金。 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方 红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全 并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度沪深 300指数上涨 10.41%，创业板指数上涨 22.42%。国防军工（41.5%）交通 运输（39.11%）轻工制造（38.6%）涨幅居前；非银金融（-6%）建筑（11.7%）银行（13.9%）涨 幅靠后。本产品成立于 4月 8日，恰逢中小创股票猛涨，但我们抵制住了诱惑，坚持价值精选的 策略，配置上以一二线蓝筹为主，取得一定收益。 随着 6月中旬开始清理股市的场外配资，市场进行了去杠杆的进程，到 7月初逐步演化为流 动性危机，但随着政府的强力介入，政策底一览无余，投资者预期也开始稳定，目前阶段市场正 在寻求市场底的过程中；另一方面，我们也欣喜的看到经过巨幅调整后，很多优秀的公司投资价 值开始显现。 站在目前时点，我们认为市场将会分化，风险偏好将下降，更多的目光和资金将会分配给那 些有基本面支撑、敢于创新的优秀公司。下季本管理人将逐步加大以下几个方向的配置：一是这 轮调整跌幅较大的优秀成长股；二是在行业中处于龙头地位且估值相对合理的二线蓝筹。 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 当前阶段本产品保持中等仓位，等待那些优秀公司落入我们认可的合理价格区间后再介入， 期望给投资者带来绝对回报。对价值投资者来说，耐心是一种美德。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 06月 30日，本基金份额净值为 1.038元，份额累计净值为 1.038元。报告期内， 本基金份额净值增长率为 3.80%，同期业绩比较基准收益率为 5.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,270,297,404.26 81.06 其中：股票 9,270,297,404.26 81.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,994,004.50 0.15 其中：债券 16,994,004.50 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,789,421,788.79 15.65 8 其他资产 359,450,090.91 3.14 9 合计 11,436,163,288.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 4,257,687,251.85 38.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,849,577.96 0.03 E 建筑业 - - 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 F 批发和零售业 214,963,975.60 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 611,032,483.00 5.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,200,279.28 0.10 J 金融业 2,808,785,666.23 25.51 K 房地产业 955,398,091.92 8.68 L 租赁和商务服务业 6,658,536.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 77,777,238.81 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 323,460,023.96 2.94 S 综合 - - 合计 9,270,297,404.26 84.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万 科Ａ 54,001,246 784,098,091.92 7.12 2 600036 招商银行 40,000,000 748,800,000.00 6.80 3 600015 华夏银行 40,000,041 608,400,623.61 5.53 4 002415 海康威视 13,500,000 604,800,000.00 5.49 5 000001 平安银行 35,000,086 508,901,250.44 4.62 6 601318 中国平安 6,000,035 491,642,867.90 4.47 7 600887 伊利股份 24,000,000 453,600,000.00 4.12 8 600066 宇通客车 21,000,000 431,550,000.00 3.92 9 600029 南方航空 25,015,200 363,721,008.00 3.30 10 600271 航天信息 5,613,618 363,257,220.78 3.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 7 可转债 16,994,004.50 0.15 8 其他 - - 9 合计 16,994,004.50 0.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110031 航信转债 116,950 16,994,004.50 0.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期未末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 /卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明 IF1507 IF1507 -600 -787,824,000.00 -7,497,660.00 - 公允价值变动总额合计（元） -7,497,660.00 股指期货投资本期收益（元） 30,309,880.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -7,497,660.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的中国平安旗下子公司平安证券于 2014年 12月 8日收到中国证监会行政处罚决 定书（2014 年 103 号），因平安证券出具的保荐书存在虚假记载及未审慎核查海联讯公开发行募 集文件的真实性和准确性，中国证监会依据《证券法》对其处以行政处罚措施。 本基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策，对上述股票继续保持跟踪研究。 本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,450,043.03 2 应收证券清算款 277,656,753.55 3 应收股利 - 4 应收利息 343,294.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 359,450,090.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 4月 7日 ）基金份 额总额 13,856,118,720.97 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 464,601,186.13 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 3,713,285,482.22 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,607,434,424.88 注：（1）本基金合同于 2015年 4月 7日生效。 （2）总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 东方红中国优势混合 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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