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| 东方成长回报平衡混合(400020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392431 | ||||||||
| 基金代码 | 400020 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方安心收益保本 基金主代码 400020 交易代码 400020 前端交易代码 400020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月3日 报告期末基金份额总额 10,388,502,542.27份 投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance，以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。 业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 219,335,310.32 2.本期利润 302,126,280.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0554 4.期末基金资产净值 13,558,992,617.21 5.期末基金份额净值 1.3052 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.56% 0.07% 0.90% 0.00% 3.66% 0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王丹丹（女士） 本基金基金经理、固定收益部副总经理、投资决策委员会委员 2013年7月3日 - 9年 中国人民银行研究生部金融学硕士，9年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。 朱晓栋（先生） 本基金基金经理 2014年1月30日 - 6年 对外经济贸易大学经济学硕士，6年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，场外资金加速进场、杠杆比例不断提高，市场不断走牛，但随着证监会在6月中旬开始严格控制场外配资，市场呈现冲高回落的态势，创业板指、中小板指、上证综指分别上涨22.42%、15.32%、14.12%，以创业板为首的中小市值个股领涨市场。 报告期内，鉴于本基金以绝对收益为主，本基金基本维持了原有权益仓位；从权益部分的持仓来看，本基金维持了精选个股，追求绝对收益的投资思路。 报告期内基金的业绩表现 2015年4月1日至2015年6月30日，本基金净值增长率为4.56%，业绩比较基准收益率为0.90%，高于业绩比较基准3.66%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 通胀水平持续低位震荡、地产销售回暖对投资的拉动并不明显，中国宏观经济依然处于弱势格局，全年经济稳增长压力依然较大，货币与财政政策存在继续加码空间。 市场层面而言，居民大类资产配置向权益转移的驱动力仍在，牛市的基础没有改变；但市场流动性最宽裕的时期可能已经过去，市场短期而言需要消化部分个股估值过高的压力。结构分化、去伪存真将是未来投资的主线，我们更看好业绩保持持续快速增长的行业龙头。 本基金将立足于基本面，兼顾业绩成长与估值的合理性，寻找符合本基金绝对回报策略的标的，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 400,309,314.14 2.94 其中：股票 400,309,314.14 2.94 2 固定收益投资 1,742,002,142.40 12.80 其中：债券 1,742,002,142.40 12.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,115,311,832.95 37.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,323,758,909.26 46.47 7 其他资产 26,587,976.63 0.20 8 合计 13,607,970,175.38 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,631,751.87 0.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,863,759.93 0.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,172,740.44 0.02 J 金融业 203,603,061.90 1.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,894,000.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 46,144,000.00 0.34 S 综合 - - 合计 400,309,314.14 2.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 5,929,035 203,603,061.90 1.50 2 000673 当代东方 1,400,000 46,144,000.00 0.34 3 601985 中国核电 3,000,000 39,210,000.00 0.29 4 002651 利君股份 598,100 25,837,920.00 0.19 5 300429 强力新材 149,967 18,297,473.67 0.13 6 603088 宁波精达 199,915 8,818,250.65 0.07 7 600310 桂东电力 226,601 7,144,729.53 0.05 8 300471 厚普股份 50,453 6,377,763.73 0.05 9 300274 阳光电源 200,000 6,114,000.00 0.05 10 002592 八菱科技 100,000 5,398,000.00 0.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 860,069,000.00 6.34 其中：政策性金融债 860,069,000.00 6.34 4 企业债券 47,129,400.00 0.35 5 企业短期融资券 803,679,000.00 5.93 6 中期票据 27,626,400.00 0.20 7 可转债 3,498,342.40 0.03 8 其他 - - 9 合计 1,742,002,142.40 12.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150411 15农发11 1,500,000 150,645,000.00 1.11 2 150413 15农发13 1,400,000 139,902,000.00 1.03 3 150205 15国开05 1,300,000 126,711,000.00 0.93 4 150211 15国开11 1,200,000 120,420,000.00 0.89 5 150206 15国开06 1,000,000 100,920,000.00 0.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 144,480.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,885,205.45 5 应收申购款 1,558,291.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,587,976.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113501 洛钼转债 448,996.80 0.00 2 113007 吉视转债 198,224.00 0.00 3 110030 格力转债 192,130.00 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600310 桂东电力 7,144,729.53 0.05 筹划重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,055,991,112.81 报告期期间基金总申购份额 8,417,547,999.43 减:报告期期间基金总赎回份额 85,036,569.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,388,502,542.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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