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东方惠新灵活配置混合A(001198) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 392423 | ||||||||
基金代码 | 001198 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年七月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月21日(基金合同生效日)起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方惠新灵活配置混合 基金主代码 001198 交易代码 001198 前端交易代码 001198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 报告期末基金份额总额 4,856,645,535.18份 投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过对大类资产的灵活配置和主动投资管理,把握市场机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收益水平,获得基金的长期稳定增值。 1、大类资产配置 本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场,全面分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素,深入详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影响证券市场运行的各种因素的变化趋势,及时调整大类资产的配置比例,控制系统性风险。在大类资产配置过程中,本基金主要应用MVPS模型,即综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等因素的影响来进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。 3、债券投资策略 包括(1)久期调整策略、(2)期限结构策略、(3)类属资产配置策略 4、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年4月21日 - 2015年6月30日 ) 1.本期已实现收益 35,562,600.27 2.本期利润 38,256,470.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 4.期末基金资产净值 4,942,725,046.48 5.期末基金份额净值 1.0177 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.77% 0.14% 0.74% 1.26% 1.03% -1.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2015年4月21日生效,截至报告期末,本基金成立不满六个月,仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张岗(先生) 本基金基金经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员 2015年4月21日 2015年4月30日 13年 西北大学经济管理学院经济学博士,13年证券从业经验。曾任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 周薇(女士) 本基金基金经理 2015年4月21日 - 6年 北京大学金融学硕士,6年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金。 邱义鹏(先生) 本基金基金经理 2015年4月30日 - 7年 清华大学材料科学与工程专业硕士,7年证券从业经历。曾任嘉实基金医药行业研究员助理、长城证券医药行业研究员。2010年8月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部医药生物、建筑材料、建筑装饰、食品饮料、农林牧渔行业研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,场外资金加速进场、杠杆比例不断提高,市场不断走牛,但随着证监会在6月中旬开始严格控制场外配资,市场呈现冲高回落的态势。 报告期内,鉴于本基金以绝对收益为主,本基金基本维持了原有权益仓位;从权益部分的持仓来看,本基金维持了精选个股,追求绝对收益的投资思路。 报告期内基金的业绩表现 2015年4月21日(基金成立日)至2015年6月30日,本基金净值增长率为1.77%,业绩比较基准收益率为0.74%,高于业绩比较基准1.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 通胀水平持续低位震荡、地产销售回暖对投资的拉动并不明显,中国宏观经济依然处于弱势格局,全年经济稳增长压力依然较大,货币与财政政策存在继续加码空间。 市场层面而言,居民大类资产配置向权益转移的驱动力仍在,牛市的基础没有改变;但市场流动性最宽裕的时期可能已经过去,市场短期而言需要消化部分个股估值过高的压力。结构分化、去伪存真将是未来投资的主线,我们更看好业绩保持持续快速增长的行业龙头。 本基金将立足于基本面,兼顾业绩成长与估值的合理性,寻找符合本基金绝对回报策略的标的,争取为投资者创造持续稳定的投资回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 109,083,891.77 2.17 其中:股票 109,083,891.77 2.17 2 固定收益投资 248,176,269.90 4.94 其中:债券 248,176,269.90 4.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,658,676,770.52 92.72 7 其他资产 8,266,702.27 0.16 8 合计 5,024,203,634.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,635,059.25 0.03 C 制造业 46,914,227.95 0.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 10,088,400.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,679,226.80 0.07 J 金融业 13,674,000.00 0.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 347,952.30 0.01 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,839,000.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 25,855,000.00 0.52 S 综合 - - 合计 109,083,891.77 2.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000673 当代东方 500,000 16,480,000.00 0.33 2 600687 刚泰控股 180,000 7,065,000.00 0.14 3 002101 广东鸿图 190,000 5,722,800.00 0.12 4 000728 国元证券 150,000 5,697,000.00 0.12 5 000156 华数传媒 150,000 5,367,000.00 0.11 6 300015 爱尔眼科 150,000 4,839,000.00 0.10 7 601601 中国太保 150,000 4,527,000.00 0.09 8 300304 云意电气 160,000 4,496,000.00 0.09 9 000915 山大华特 80,000 4,480,000.00 0.09 10 002216 三全食品 280,000 4,116,000.00 0.08 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 201,215,315.40 4.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,839,954.50 0.93 其中:政策性金融债 45,839,954.50 0.93 4 企业债券 1,121,000.00 0.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 248,176,269.90 5.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019217 12国债17 1,200,000 120,300,000.00 2.43 2 018001 国开1301 447,350 45,839,954.50 0.93 3 019506 15国债06 300,000 30,333,000.00 0.61 4 019028 10国债28 171,620 17,180,878.20 0.35 5 020075 15贴债01 131,900 13,030,401.00 0.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定,本基金不投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定,本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,815.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,716,914.48 5 应收申购款 503,972.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,266,702.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年4月18日 )基金份额总额 5,265,973,358.78 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,286,866,951.14 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,696,194,774.74 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 4,856,645,535.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 - 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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