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| 国寿安保尊益信用纯债债券(000931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391783 | ||||||||
| 基金代码 | 000931 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年 基金主代码 000931 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2015年1月22日 报告期末基金份额总额 332,852,909.84份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 9,438,454.31 2.本期利润 10,295,881.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 4.期末基金资产净值 345,045,975.06 5.期末基金份额净值 1.037 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 0.24% 0.89% 0.01% 2.19% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年1月22日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部副总经理、基金经理 2015年1月22日 － 18年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金及国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 李一鸣 基金经理 2015年1月22日 － 7年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度中国经济出现了较多企稳迹象，其中房地产市场的复苏态势尤为醒目；地产新政叠加连续降息刺激了房地产销售，房地产销售增速持续回升。同时，二季度工业生产的量和价均有短期企稳的迹象，工业增加值同比增速稳定在6%附近，PPI降幅则大幅收窄；M1及企业存款增速也略企稳反弹，意味着工业增长可能正在低水平出现企稳迹象。 得益于持续宽松的货币政策，二季度资金面保持充裕，银行间回购利率大幅下行，带动短端债券产品收益率全线大幅下降；但宏观经济数据企稳，供给放量及传统银行配置盘对中长期债券产品需求不足等因素始终压制着长期债券的表现，债券市场总体呈现出牛市陡峭化行情。 权益市场方面，二季度股市表现抢眼，计算机行业领涨，国企改革、一带一路等题材板块阶段性表现活跃。受此影响，转债市场表现优异，转债估值处于较高水平。 投资运作方面，在期限匹配的投资思路下，本基金以短久期信用产品为主要投资标的，控制组合久期，并采取杠杆策略，提升组合综合回报。同时，鉴于权益类产品表现亮眼，适度参与转债市场，以波段操作博取股市上涨红利。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金仍处于建仓期。截至2015年06月30日，本基金份额净值为1.037元，累计份额净值为1.037元。报告期内净值增长率为3.08%，同期业绩基准涨幅为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，三季度海外市场的关注点仍是美联储加息，但预计加息路径平缓，对全球的利率和汇率体系造成的冲击较小。国内方面，经济企稳的基础并不牢固，房地产投资增速预计将继续回落，政府财政收入下滑对基建投资的抑制也仍将持续；同时考虑到本轮房地产周期的特殊性，房地产销售回暖向新开工的传导不畅，房地产和基建产业链的中游行业的景气程度将持续低迷。 市场对通缩的担忧逐渐消退，部分对利率敏感，供求关系偏紧的商品和资产如猪肉，一线城市房价等已明显上涨。但是根据历史经验，在货币供应量增速有效企稳回升前，总体物价水平的上涨压力有限。 尽管社融增速仍在回落，房地产销售向投资的传导效率偏低等诸多因素意味着经济企稳的基础较为薄弱，但是总体来看经济下行的想象空间不足，市场对经济企稳的预期在逐步加强；预计三季度经济与通胀仍将处于反复筑底的过程中，至4季度小幅反弹。 就货币政策而言，未来央行货币政策进入观察期的概率较高，预计央行难以在政策宽松上继续大幅加码，以动态微调为主；三季度连续降准的可能性不大，银行间市场的资金利率成本或底部震荡。 考虑到宏观经济低水平企稳的概率较大，且货币政策难以进一步大幅放松，预计各债券产品收益率将以区间震荡为主。 本基金将继续优化组合资产配置，在期限匹配的大框架下，继续持有具有收益优势的短久期信用债，适当调整组合久期，灵活参与中长期利率债及可转债市场，增加组合弹性。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,172,497.02 3.06 其中：股票 17,172,497.02 3.06 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 489,478,712.80 87.12 其中：债券 489,478,712.80 87.12 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 44,011,962.18 7.83 8 其他资产 11,179,156.30 1.99 9 合计 561,842,328.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 2,107,363.44 0.61 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 15,065,133.58 4.37 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 17,172,497.02 4.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 1,515,607 15,065,133.58 4.37 2 000089 深圳机场 186,823 2,107,363.44 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 50,251,000.00 14.56 其中：政策性金融债 50,251,000.00 14.56 4 企业债券 210,126,339.60 60.90 5 企业短期融资券 181,534,000.00 52.61 6 中期票据 40,686,000.00 11.79 7 可转债 6,881,373.20 1.99 8 其他 － － 9 合计 489,478,712.80 141.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150208 15国开08 300,000 30,357,000.00 8.80 2 120511 05沪建⑴ 300,000 30,048,000.00 8.71 3 120604 06国网⑴ 300,000 30,045,000.00 8.71 4 120525 05中核⑴ 300,000 30,036,000.00 8.70 5 120516 05中电投 300,000 30,015,000.00 8.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,965.11 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 11,125,191.19 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 11,179,156.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113007 吉视转债 946,519.60 0.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 332,852,909.84 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 332,852,909.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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