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| 中加纯债分级债券B(000915) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391689 | ||||||||
| 基金代码 | 000915 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债分级 基金主代码 000914 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日 报告期末基金份额总额 569,978,842.27份 投资目标 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后，纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征；纯债B具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B 下属两级基金的交易代码 000914 000915 报告期末下属两级基金的份额总额 398,023,413.74份 171,955,428.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 10,801,489.71 2.本期利润 22,632,321.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0395 4.期末基金资产净值 589,550,387.75 5.期末基金份额净值 1.0343 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.91% 0.11% 2.21% 0.09% 1.70% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1.本基金基金合同于2014年12月17日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 本基金基金经理 2014年12月17日 － 6 闫沛贤，帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，现任投资总监助理、固定收益部主管、中加货币市场基金基金经理（2013年10月至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今） 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年上半年，在宏观经济疲弱、货币政策宽松、流动性充裕的背景下，尽管有所波折，债券市场整体走出牛市行情，收益率曲线极度陡峭化，短端在资金利率维持低位的情况下收益降幅在150bp左右，长端利率特别是国债、国开债变化不大，甚至有所上行。市场的整体波动性显著增强。在一季末的大幅回调后，二季度，央行继续宽松的货币政策，4、5、6月份均有降息或降准政策推出，且宽松的力度和节奏超市场预期，使得货币市场利率维持在低位，7天回购利率从3月的4以上回落到2.5左右，月末季末时点的资金利率相对稳定。短端利率随着货币市场利率的降低而大幅下降，长端利率在地方债务供给冲击缓解后走出一波行情，但随后一系列稳增长措施的出台，经济企稳预期也在回升，利率出现反复。报告期内，基金确认了货币市场利率将持续维持在低位，适度加杠杆，缩久期。且在波段中适时介入长端，以博取杠杆息差及价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，中加纯债分级净值增长率4.69%，业绩比较基准收益率2.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未低于预警值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 824,440,584.10 96.95 其中：债券 824,440,584.10 96.95 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 7,433,536.15 0.87 8 其他资产 18,511,630.97 2.18 9 合计 850,385,751.22 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 489,474,584.10 83.03 5 企业短期融资券 120,570,000.00 20.45 6 中期票据 214,396,000.00 36.37 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 824,440,584.10 139.84 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1280134 12句容福地债 500,000 53,990,000.00 9.16 2 101469015 14津航空MTN002 500,000 51,685,000.00 8.77 3 1580002 15潭万楼债 500,000 51,505,000.00 8.74 4 1580020 15郴高科债 500,000 51,215,000.00 8.69 5 1580021 15汇丰投资债 500,000 51,020,000.00 8.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 18,511,630.97 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 18,511,630.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债分级A 中加纯债分级B 报告期期初基金份额总额 401,235,526.54 171,955,428.53 报告期期间基金总申购份额 141,734,700.00 － 减：报告期期间基金总赎回份额 155,218,442.28 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 10,271,629.48 － 报告期期末基金份额总额 398,023,413.74 171,955,428.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加纯债分级债券型证券投资基金设立的文件 《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 《中加纯债分级债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 基金托管人地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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