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| 国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391650 | ||||||||
| 基金代码 | 150198 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月23日 报告期末基金份额总额 3,749,502,525.51份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰食品 食品A 食品B 下属分级基金的场内简称 国泰食品 食品A 食品B 下属分级基金的交易代码 160222 150198 150199 报告期末下属分级基金的份额总额 560,485,621.51份 1,594,508,452.00份 1,594,508,452.00份 下属分级基金的风险收益特征 国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 食品A份额的预期风险和预期收益较低。 食品B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月1日-2015年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 209,122,489.40 - 2.本期利润 573,376,266.82 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.1923 - 4.期末基金资产净值 3,728,498,665.17 - 5.期末基金份额净值 0.9944 - 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.43% 2.48% 22.75% 2.53% 0.68% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年10月23日至2015年6月30日） 注：（1）本基金的合同生效日为2014年10月23日，截止至2015年6月30日，本基金运作时间未满一年。 （2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱晓华 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合、国泰策略收益灵活配置混合（原国泰目标收益保本混合）、国泰安康养老定期支付混合、国泰大宗商品（QDII-LOF)、国泰保本混合、国泰国证医药卫生行业指数分级的基金经理 2015-04-07 - 14年 硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。 贾成东 本基金的基金经理 2014-10-23 2015-04-07 7年 硕士研究生。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员，2012年2月至2014年3月任研究部总监助理，2013年11月至2015年2月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2014年6月至2015年4月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月至2015年4月任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国证食品指数一季度涨幅14.46%，和沪深300指数同期涨幅相差无几，二季度随着食品饮料行业尤其是白酒行业的基本面进一步改善，二季度指数涨幅为23.94%，同期沪深300涨幅仅为10.41%。 作为行业分级基金，本基金为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具，食品B二季度日均交易量约为1亿元，食品A二季度日均交易量约为0.3亿元，为投资者在食品饮料行业投资领域提供了规模和流动性最佳的工具。本报告期内，我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第二季度的净值增长率为23.43%，同期业绩比较基准收益率为22.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从去年底开始股市一路高歌猛进，经济在较低增速水平上逐渐有好转迹象，宽松政策利好股市前行。虽然6月中下旬遭遇了全市场的系统性风险，然而暴跌后前期涨幅少估值低的板块如食品饮料板块预计将得到更多关注。我们预计未来市场风格变化、治理结构改善、海外资金流入等积极因素都将带动板块估值上行，其中白酒行业预计将在消费超预期、国企改革推进、行业整合市场集中度提升的过程中带动其他子行业开展估值修复行情。国泰食品有望为投资者继续带来稳健回报。 在市场的系统性风险和流动性风险过后，我们继续看好食品饮料行业的未来。建议投资者根据自己的风险承受能力和投资偏好，利用好国泰国证食品行业指数分级基金的三类份额，积极把握食品饮料行业的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,576,080,499.13 90.99 其中：股票 3,576,080,499.13 90.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 347,590,494.17 8.84 7 其他资产 6,683,471.97 0.17 8 合计 3,930,354,465.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 125,288,382.93 3.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,790,359.36 0.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 147,078,742.29 3.94 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,420,699,183.04 91.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 8,302,573.80 0.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,429,001,756.84 91.97 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 29,072,184 549,464,277.60 14.74 2 600519 贵州茅台 1,790,959 461,440,586.35 12.38 3 000858 五 粮 液 10,718,593 339,779,398.10 9.11 4 002304 洋河股份 2,094,401 145,267,653.36 3.90 5 000568 泸州老窖 4,293,822 140,021,535.42 3.76 6 000895 双汇发展 6,017,321 128,349,456.93 3.44 7 600872 中炬高新 4,369,962 101,208,319.92 2.71 8 600600 青岛啤酒 1,960,262 91,328,606.58 2.45 9 600873 梅花生物 8,229,551 85,916,512.44 2.30 10 000729 燕京啤酒 8,001,308 83,213,603.20 2.23 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002286 保龄宝 1,779,936 27,713,603.52 0.74 2 000799 *ST酒鬼 1,257,735 26,123,155.95 0.70 3 600779 水井坊 1,894,628 25,141,713.56 0.67 4 002143 印纪传媒 680,736 21,790,359.36 0.58 5 300149 量子高科 1,055,402 19,809,895.54 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 739,600.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,033.00 5 应收申购款 5,879,838.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,683,471.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600872 中炬高新 101,208,319.92 2.71 重大事项停牌 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000799 *ST酒鬼 26,123,155.95 0.70 重大事项停牌 2 002143 印纪传媒 21,790,359.36 0.58 重大事项停牌 3 300149 量子高科 19,809,895.54 0.53 重大事项停牌 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰食品 食品A 食品B 报告期期初基金份额总额 253,314,791.04 643,830,285.00 643,830,285.00 报告期基金总申购份额 2,117,989,848.15 - - 减：报告期基金总赎回份额 1,316,721,568.58 - - 报告期基金拆分变动份额 -494,097,449.10 950,678,167.00 950,678,167.00 报告期期末基金份额总额 560,485,621.51 1,594,508,452.00 1,594,508,452.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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